Стратегии торговли: интрадей и среднесрок. Как правильно их применять в торговле криптовалютами
1. Описание среднесрочной торговли
2. Особенности среднесрочных торгов
3. Преимущества и недостатки, присущие среднесрочным торгам
4. Торговые стратегии. Momentum Pinball
5. Заключение
По популярности среди форекс трейдеров среднесрочная торговля занимает второе место после внутридневной торговли (дэйтрейдинга). Такая популярность обусловлена хорошим отношением полученной прибыли к вложенному в торговлю времени. Другими словами, среднесрочный трейдер тратит небольшое количество времени на торговлю, если сравнивать с дэйтрейдером, скажем, а прибыль получает очень неплохую.
В отличие от краткосрочной торговли, когда сделка совершается в течение одного рабочего дня, среднесрочная торговля на форекс предполагает нахождение торговых ордеров в работе от одного до нескольких дней. Эта стратегия подразумевает технический анализ валютных пар и их движения на форексе.
Как правило, среднесрочным трейдингом занимаются опытные спекулянты с достаточным капиталом. Многие трейдеры из сферы Доверительного управления используют именно среднесрочную торговлю.
2. Особенности среднесрочных торгов
1. Продолжительность сделок от 1 до 5 дней. Это позволит избавить трейдера от постоянного нахождения перед экраном монитора.
2. Довольно большая прибыльность от одной сделки, иногда в несколько сотен пунктов. Трейдеру не нужно ловить различные колебания внутри дня, ведь проанализировав ценную бумагу более глобально, можно на хорошем объеме высидеть хорошее движени.
3. Для уменьшения рисков используется небольшое кредитное плечо.
4. Высокие требования к проведению технического анализа и составлению прогнозов на длительный период. Для того, чтобы успешно применять среднесрочные стратегии торговли, будет недостаточно пользоваться только техническим анализом. Необходимо также будет проанализировать акцию, беря в арсенал макроэкономику, что позволит более глобально видеть потенциал в бумаге.
5. Работа ведется на четырех часовых и дневных интервалах.
6. Сделки открываются только по тренду.
3. Преимущества и недостатки, присущие среднесрочным торгам
Преимущества:
— потенциально высокий профит с одной закрытой сделки.
— трейдер относительно мало времени проводит перед монитором.
— возможность использования нестандартных стратегий типо CarryTrade.
— всё, что нужно трейдеру – правильно определить направление тренда!
Недостатки:
— нужен приличный депозит (от 500$), поскольку одна сделка приносит небольшой процент прибыли. Частично это компенсируется торговлей (поиском трендов) на нескольких валютных парах. С появлением центовых счетов, можно иметь на счет 100-200$, но торговать в среднесрочку, получая прибыль.
— сложно использовать большое кредитное плечо ввиду величины возможных просадок.
— за перенос позиций через ночь брокеры, как правило, начисляют отрицательный своп по большинству валютных пар. Другими словами, из-за свопа наша потенциальная прибыль немного уменьшается со временем. Решается данный вопрос открытием безсвопового счёта, которые поддерживаются большинством брокеров Форекс.
— среднесрочную торговую стратегию сложнее и дольше проверять, чем, скажем, скальпинговую.
— Учитывая, что наши позиции остаются открытыми несколько суток, а нас может банально не быть у монитора в момент сильного движения цены, среднесрочному трейдеру жизненно необходимо как прогнозировать долгосрочные тренды, так и правильно расставлять стоп приказы, в том числе частичного закрытия сделки по тейк профиту.
4. Торговые стратегии. Momentum Pinball
Наиболее популярны такие торговые стратегии среднесрочки:
— Канальная стратегия (канал строится по последним трем экстремумам и торговля ведется внутри канала. Открытым держат лишь один ордер).
— Momentum Pinball (трейдер использует моменты недооцененного или переоцененного рынка, стратегия строится на индикаторе Mompinball. Ордер закрывается в этой или следующей торговой сессии).
— Внутренний бар (торговлю ведут исходя из анализа рынка).
— Ишимоку (торговля ведется по одноименному индикатору, который показывает подходящие точки входа на облачном графике)
Рассмотрим одну из них более подробно. Это одна из наиболее популярных среди современных трейдеров среднесрочная стратегия Форекс, разработанная американкой Л. Б. Рашке, которая носит название «Momentum Pinball».
Суть стратегии сводится к тому, что трейдеру необходимо использовать моменты перепроданности и перекупленности рынка, а на них как известно построено огромное количество прибыльных торговых стратегий.
«Momentum Pinball», как практически и все среднесрочные торговые тактики является мультивалютной, другими словами применимой к абсолютно любой паре валют. Эта стратегия проста в использовании, а строится она на применении торгового индикатора-осциллятора «Mompinball».
Индикатор с такими параметрами:
PeriodROC – 1,
PeriodRSI – 3, закрепляют на дневной график.
Затем, перекупленность с перепроданностью оценивают опираясь на уровни индикатора 70 и 30 соответственно. На скрине ниже показано, что на отмеченном красной линией баре, индикатор пересекает 70 уровень.
После того, как будет получен такой сигнал на дневном графике, рекомендовано для анализа 1-го часового бара переключится в часовой таймфрейм. Сразу после закрытия бара следует выставить на продажу отложенный ордер на 20-ть пунктов ниже от барного минимума, допустимо также 15-10 пунктов.
Защитный stop-loss, также выставляют на таком же расстоянии, но только от максимума.
Позицию закрывают трейдеры в конце текущего, либо следующего дня.
Трейлинг стоп трейдер выставляет по своему усмотрению, но рекомендовано (чтобы не потерять прибыль) выдерживать расстояние минимум от 40 пунктов.
Покупка осуществляется аналогичным образом, только в зеркальном отображении.
5. Заключение
Следует заметить, что именно среднесрочный вид торговли развивает у трейдера глобальное мышление и приучает его к дисциплине. В отличие от скальпинга тут не боятся за каждый пункт, в среднесрочной торговле цель заработать от 100 пунктов и выше.
Так как не нужно никуда спешить, среднесрочный трейдер может провести всесторонний анализ ценовых графиков сразу нескольких валютных пар, а затем разработать торговый план, который значительно увеличит точность его входа в рынок, а, следовательно, и размер полученного вознаграждения.
Заметьте, в среднесрочной торговле позиции остаются открытыми несколько дней. Все знают, что ситуация рынке Форекс может измениться в любую секунду. По закону подлости, это обычно происходит в момент, когда трейдера нет у монитора. Поэтому при торговле на среднесрочные периоды трейдеру следует уметь предугадывать движение тренда, а также устанавливать правильно ордера тейк-профит и стоп-лосс.
Среднесрочная торговля требует хорошего знания технического и фундаментального анализов. Кроме того, трейдер должен быть хладнокровным, чтобы без лишней спешки заключать сделки и уметь планировать наперед свои действия. Только такая торговля принесет ему прибыль.
Такой вид торговли обычно предпочитают более опытные трейдеры, которые имеют для торговли достаточный капитал.
По популярности среди форекс трейдеров среднесрочная торговля занимает второе место после внутридневной торговли (дэйтрейдинга). Такая популярность обусловлена хорошим отношением полученной прибыли к вложенному в торговлю времени. Попросту говоря, по сравнению с дэйтрейдером, трейдер, практикующий среднесрочную торговлю, тратит меньшее количество времени при ощутимой доходности.
Суть среднесрочного трейдинга
К пониманию среднесрочного трейдинга приходят не сразу. Новичок, пришедший на Форекс, почему-то считает, что чем больше сделок, тем больше прибыль. Он пытается скальпировать, торгует внутри дня, ловя по 10-15 пунктов прибыли и, зачастую, в лучшем случае его масса сделок приносит практически нулевую прибыль, сопряженную, к тому же, высокими временными и эмоциональными затратами. И только спустя какое-то время, набравшись опыта, трейдер выбирает более спокойный среднесрочный вариант торговли.
Для среднесрочной торговли необходимо знание как технического, так и фундаментального анализа, поскольку открытый ордер удерживается несколько дней, ориентирован на определенный тренд, а цена, в течение этого времени, может быть подвержена фундаментальному давлению. Однако, отсутствие спешки при принятии торгового решения и возможность четкого планирования своей торговой тактики дает свой позитивный эффект на результаты торговли.
Среднесрочный трейдер, с учетом величины возможной просадки должен обладать минимальным депозитом в 500-1000 долларов, однако появление практически у всех брокеров , в принципе, нивелирует это требование, давая возможность торговать в среднесрок с депозитом 100-200 долларов.
Стоит отметить, что среднесрочный вид торговли, как никакой другой, развивает глобальное мышление трейдера и приучает его к неукоснительному соблюдению трейдерской дисциплины . Это не борьба за каждый пункт, которая является сутью скальпинга, цели в среднесрочной торговле составляют от 100 пунктов и выше. Избавленный от необходимости спешить, среднесрочный трейдер получает возможность провести полноценный анализ ценовых графиков нескольких валютных пар, разработав четкий торговый план, тем самым значительно увеличив точность входа в рынок, а, соответственно, и размер полученной прибыли.
Обратите внимание, что в среднесрочной торговле позиции открыты в течение нескольких дней. Не секрет, что ситуация на валютном рынке может измениться в течение нескольких минут или даже секунд. Как правило, по закону подлости, это происходит в момент отсутствия трейдера у монитора. Поэтому при среднесрочной торговле трейдеру очень важно уметь прогнозировать тренды, а также правильно устанавливать ордера и тейк-профит.
Так сложилось, что среднесрочный трейдинг стал уделом опытных спекулянтов, располагающих достаточными средствами. Как и любой вид торговли на Форекс, среднесрочный трейдинг имеет свои преимущества и недостатки.
Преимущества среднесрочной торговли
- всего одна закрытая по профиту сделка приносит существенную прибыль;
- у трейдера нет необходимости проводить у монитора весь день, достаточно 2-3 раза оценить ситуацию для контроля;
- трейдер получает возможность использовать стратегии типа и другие;
- необязательно использование большого количества индикаторов, достаточно правильно распознать текущий тренд и его фазу;
- трейдер может осуществлять торговлю по нескольким парам.
Недостатки среднесрочной торговли
- Для торговли по нескольким парам трейдер должен обладать приличным депозитом ввиду потенциально больших просадок;
- ввиду того же потенциала высоких просадок, не рекомендуется использование большого ;
- при переносе позиции на следующие сутки, брокер начисляет своп, который, зачастую, бывает отрицательным, и, с течением, времени, уменьшает прибыль или же, в случае неудачи, увеличивает убыток.
- тестирование среднесрочной форекс стратегии проходит дольше и сложнее, чем, например, стратегии для скальпинга.
Так как хороший тренд по торговому инструменту, как правило, длится несколько дней, а может, и дольше, то среднесрочная торговля позволяет трейдеру охватить максимум ценового движения, что при соблюдении обернется ощутимой прибылью всего с одной закрытой сделки при минимуме затраченного времени.
Вопрос о выборе периода торговли на рынке Forex рано или поздно возникает перед каждым трейдером… Что выбрать? Краткосрок, среднесрок или долгосрок? Нужно разобраться и сопоставить все “ЗА” и “ПРОТИВ”. Прежде всего, необходимо ориентироваться на собственную торговую стратегию, понимать, сколько времени в день Вы можете уделять Forex , в какие сессии будет проводиться анализ рынка и открываться сделки. Краткосрочная торговля предполагает открытие и закрытие сделок в течение одного торгового дня. Ее основным преимуществом является понимание ежедневного результата от совершенных операций. Но при этом такой тип торговли требует большей внимательности, усидчивости и самодисциплины. Как правило, краткосрочные сделки предполагают короткие стоп лоссы и пропорциональный тейк профиты к ним. При этом не стоит слишком увлекаться и “частить” с открытием и закрытием позиций. Необходимо четко понимать: какое максимальное открытие сделок в день можно совершать и следить за тем, как они прорабатываются. Торговля внутри дня не должна перерастать в сидение перед монитором в течение 24 часов. Как правило, человеческий мозг способен беспрерывно эффективно работать в течение получаса-часа максимум. Это следует помнить. Еще одна опасность внутридневного трейдинга – погоня за сверхприбылью. Если две-три сделки подряд дают хорошую прибыль, включается азарт и сигналы к открытию мерещатся там, где их нет и быть не может. А это приводит к необдуманным сделкам и убыткам в конечном итоге. Поэтому нужно вовремя остановиться.
Среднесрочный тип торговли менее напрягает нервную систему. Он предполагает открытие сделок и удержание их от нескольких дней до недели. Стоп лоссы при этом значительно больше, чем при краткосроке. Но и потенциальная прибыль тоже выше. Преимуществом данного вида торговли является отсутствие непрерывного слежения за котировками. Если торговля происходит по часовым или четырехчасовым графикам, то проверять поведение цены можно раз в час или несколько часов. Недостатком этого вида является то, что конечный результат от совершенной сделки нужно ждать длительное время. Особенно коварной в данном случае является торговля на нетрендовом рынке или в период длительного флэта. Когда можно неделями ждать проработки соотношения стоп лосса к тейк профиту, а в итоге получить “минуса”.
Долгосрочная торговля – это уже своего рода инвестиции. Стоп лоссы при таком виде торговли должны быть такими, чтобы выдержать все колебания рынка перед “походом в нужном направлении”. Сделки по долгосроку можно держать неделями и даже месяцами. Но не стоит забывать, что инвестиции требуют определенных вложений, поэтому начинать торговлю с минимального депозита и пытаться держать ордера в рынке месяцами не всегда целесообразно.
Что выбрать? Зависит от стиля торговли и предпочтений самого трейдера . Можно присмотреться к сочетанию торговли внутри дня с торговлей в среднесрок. Это, во-первых, даст возможность ежедневно чувствовать результат работы. А, во-вторых, позволит немного диверсифицировать дневные риски.
Как правило, всех трейдеров можно условно разделить на две большие группы: дейтрейдеры (торгующие внутри дня) и долгосрочные трейдеры (заключающие до 10 сделок в год). Практически все новички на начинают с краткосрочной торговли, так как им хочется постоянно находиться в рынке, заключая от 100 до 300 сделок в месяц, а то и еще больше. Позже многие из них начинают осознавать, что иной раз лучше пропустить несколько сомнительных сигналов и выбрать один, но более качественный, который может принести больше прибыли. Такие трейдеры являются приверженцами долгосрочной торговли. Они могут достаточно долго выжидать подходящего момента для входа в рынок, чтобы потом держать сделку открытой неделями, а то и месяцами. Другие трейдеры добиваются мастерства в краткосрочной торговле, когда понимают, что на их стороне статистика, и из нескольких сотен закрытых сделок количество прибыльных из них превалирует над убыточными. Давайте рассмотрим, в чем основные отличия между краткосрочной и долгосрочной торговлей, и как добиться успеха в той и другой сфере трейдинга.
устанавливайте лимиты прибыли и убытков на день, при достижении которых больше в этот день не торгуйте.
Хорошим подспорьем для трейдера, торгующего внутри дня, станет книга практикующего трейдера Ларри Уильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», в которой автор делится своим опытом раскрутки депозита с 10 000 долларов до 1 миллиона долларов за год. В своей книге Ларри Уильямс рассказывает об основных принципах краткосрочной торговли, трех циклах времени и цены, оптимальных точках входа и выхода из позиций и многое другое.
Скачать бесплатно книгу Ларри Уильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»
Среднесрочная торговля
Среднесрочная торговля – это нечто среднее между краткосрочной и долгосрочной торговлей. Больше половины всех игроков валютного рынка – это среднесрочные трейдеры. Торговля обычно осуществляется на таймфреймах H4 и D1, а продолжительность сделки составляет от одного дня до нескольких недель. Хорошим примером такой торговли является стратегия . Для среднесрочных трейдеров отпадает необходимость в большом капитале, достаточно иметь на счете хотя бы 500-1000 долларов, при этом снижается риск по сравнению с краткосрочной торговлей и увеличивается количество сделок до 30 в месяц по сравнению с долгосрочной торговлей. Торгуя по среднесрочным стратегиям, можно в течение нескольких лет увеличить первоначальный капитал, а затем, по желанию, совмещать с долгосрочной торговлей. Главное, соблюдайте мани-менеджмент и не рискуйте в одной сделке более 1-2% от депозита. Профитной вам торговли!
Данный алгоритм предназначен для среднесрочной торговли на рынке Forex. В его основе лежит торговля от уровней – определение поведения и намерений крупных игроков с последующим совершением среднесрочных сделок на соответственных колебаниях валютных пар и фьючерсов. Моей первостепенной задачей является беспрекословное следование данному алгоритму. В этот алгоритм могут быть внесены исправления и поправки в будущем при наличии практического подтверждения того, что это необходимо.
Торгуемые инструменты (торговля на форекс):
Торговля ведется на рынке Forex и других рынках по следующим инструментам:
- Валютная пара GBP/USD.
- Валютная пара AUD/USD.
- Валютная пара USD/JPY.
- Драгоценные металлы: XAU/USD.
- Фьючерсный контракт на нефть марки WTI.
- Фьючерсный контракт на натуральный газ.
- Фьючерсный контракт на кофе.
- Фьючерсный контракт на пшеницу.
Инструменты выбирались на основании размеров спреда, свопа, кроме того, я брал те инструменты, которые, на мой взгляд, отрабатывают уровни лучше остальных.
Таймфрейм и исполнение сделок (торговля на форекс):
Торговля ведется на двух таймфреймах:
- Weekly – построение ключевых уровней с последующим переносом их на младший таймфрейм, определение глобального тренда;
- Daily – построение ключевых дневных уровней, определение точки входа и запаса входа.
При исполнении сделок я придерживаюсь четкого алгоритма:
1. Жду, пока рынок не даст точку входа, согласно торгуемой мною модели (при этом я проверяю, чтобы запаса хода хватало как минимум на то, чтобы выдержать соотношение SL/TP 1:3);
2. Далее я использую написанную мной формулу в Microsoft Excel, которая, при внесении нескольких значений, считает за меня Stop Loss, Take Profit, объем сделки при обозначенном риске, и, если запаса хода хватает более, чем на соотношение 3к1, показывает, на какие объемы нужно дробить сделку (тут хотелось бы пояснить, что из-за специфики выбранного мною финансового рынка, в выше описанной ситуации, я выставляю несколько отложенных ордеров, с разными объемами и ценой Take Profit, пример ниже).
3. После того, как все нужные мне значения посчитаны, я выставляю отложенный ордер. В том случае, если цена уходит более, чем на 2 SL от моего ордера, я его отменяю.
Рабочий день (торговля на форекс):
8:00 – подъем;
9:30-21:00 – основное время работы: мониторинг инструментов, поиск точек входа, выставление ордеров.
При этом!ВАЖНО! не находиться все 11 с половиной часов за компьютером, ибо торгуются среднесрочные сделки и нужно давать передышки нервной системе.
21:00-23:00 – рефлексия, подведение статистики и заполнение журнала сделок.
Модели, понятия и определения
Уровни.
Уровень – точка, в которой эмитент поменял свое направление, иными словами, точка изменения направления тренда. Уровни выше текущей цены называют уровнями сопротивления, уровнями поддержки, соответственно, называют уровни ниже текущей цены. Именно такие уровни (точки излома тренда) считаются наиболее сильными. Так же уровни, из которых сделаны исторические движения (перехай или перелоу цены) являются очень сильными.
Кроме всего вышеперечисленного, уровни могут быть образованы хвостами и телами баров, проторговками и областями, где цена “болтается” (примеры ниже). Стоит отметить, что уровни, образованные хвостами сильнее тех, что образованы телами.
Очень сильным уровнем считается цена открытия после большого гэпа (гэп – курсовой разрыв, либо разрыв ценового графика).
Прежде, чем более конкретно классифицировать уровни по их силе, нужно ввести несколько понятий.
БСУ (бар, сформировавший уровень) – постфактумное явление. Мы считаем бар БСУ лишь после того, как один из уровней был подтвержден, касанием в этот же уровень одним из последующих баров.
БПУ (бар, подтверждающий уровень). Между БСУ и БПУ1 может находиться любое количество баров. БСУ и БПУ1 могут находиться в разных плоскостях (по разные стороны уровня). К тому же между ними не должно быть никаких зазоров, то есть они должны биться в уровень пункт-в-пункт.
В такой ситуации уровень может быть образован как телами, так и тенями. Основное условие – уровень не должен пробиваться.
Между БПУ1 и БПУ2 никаких промежуточных баров быть!НЕ! может, они должны идти пучком. Тем не менее, БПУ2 может не добивать до уровня на размер люфта (то, как рассчитывается люфт, будет описано чуть позже).
Представленные чуть выше рисунок и картинка являются примером воздушного уровня.
Воздушный уровень – уровень, не подтвержденный на истории, он формируется тремя барами, идущими пучком друг за другом.
Исторический уровень идет следующим в списке и является более сильным. Это уровень, который подтвержден на истории (между БСУ и БПУ1 есть промежуток).
Последним в списке идет так называемый зеркальный уровень. Это уровень который из поддержки стал сопротивлением или наоборот (БСУ и БПУ находятся в разных плоскостях, БПУ1 и БПУ2 должны находиться в одной плоскости). При этом как для зеркального, так и для исторического уровня должны соблюдаться базовые правила: БСУ и БПУ1 бьют в уровень пункт-в-пункт, БПУ1 и БПУ2 должны идти пучком, а БПУ2 имеет право не добивать до уровня на размер люфта!
Важно помнить, что если цена уровня заканчивается на круглую цифру (+00; +25; +50; +75) , то такой уровень будет более сильным.
Подвести итог всему, написанному выше, хотел бы в последующей таблице:
Кроме того, хотелось бы ввести понятие плавающего уровня (уровня, который часто прошивается). После плавающего уровня всегда кто-то кого-то побеждает. После того, как быки/медведи одержали верх, начинается импульс.
В заключение этой части я рассмотрю 2 понятия: пробой уровня и ложный пробой уровня.
Пробой уровня – ситуация, при которой цена пробивает уровень, закрепляется за ним и идет дальше.
Ложный пробой уровня – ситуация, при которой цена один или несколько раз “прошивает” уровень, а затем возвращается назад и идет в обратную сторону.
Существует 2 вида ложных пробоев:
- простой ложный пробой: цена пробивает уровень, затем возвращается назад и закрепляется под уровнем;
- сложный ложный пробой: цена пробивает уровень, закрепляется за ним, а затем один из последующих баров возвращается и закрепляется под уровнем.
Продавцы и покупатели, их поведение (торговля на форекс):
Покупатели и продавцы бывают двух видов: динамичные и статичные. Между ними существует огромная разница: динамичные участники рынка входят по рыночной цене в то время, как статичные строят уровни и покупают/продают по одной цене. Цель динамичных игроков – сломать уровни, построенные статичными.
В свою очередь, динамичными покупателями являются одновременно и те, кто закрывает шортовую позицию, и те, кто открывает лонговую, а продавцами те, кто закрывает лонговую позицию, и те, кто открывает шортовую. Стоит помнить, что самые агрессивные покупатели – это те, которые закрывают шортовые позиции, соответственно, самые агрессивные продавцы – это те, которые закрывают лонговые позиции.
Для всех участников рынка самое основное и сильное значение бара – это цена закрытия. Оно является ключевым, потому что показывает, кто на данный момент одержал верх: быки или медведи. Закрытие бара выше уровня сопротивления может говорить о восходящем тренде и являться сигналом для набора лонговых позиций и закрытия шортовых. Соответственно, закрепление цены ниже уровня поддержки (бар закрылся ниже) может говорить о нисходящем тренде и быть сигналом к открытию для медведей и закрытию для быков.
Теперь я бы хотел рассмотреть некоторые аспекты поведения крупных игроков.
1. Аккумуляция.
Аккумуляция – это набор позиции крупным игроком. Единственный способ для него набрать позицию – это набрать ее за счет продавцов. В данном примере ими являются игроки, закрывающие лонговые позиции вследствие открытия цены следующего дня с гэпом вниз. При этом аккумуляция будет продолжаться до тех пор, пока покупатель не наберет позицию необходимого объема.
Это сильная модель, свидетельствующая о продолжении движения по тренду.
2. Дистрибуция.
После того, как крупный игрок набрал позицию необходимого размера, он отпускает эмитент. При этом цена может обрушиваться или взлетать с гэпом, как это продемонстрировано на графике слева. При этом в стакане появляется очень большая заявка на покупку, что делается с целью разогнать эмитент за счет дейтрейдеров.
Дистрибуция является непродолжительной моделью и говорит о скорой смене тенденции.
3. Борьба статичных и динамичных участников рынка.
Это явление характеризуется, как было указано выше, желанием динамичного покупателя сломать уровень, построенный статичным продавцом. При этом с каждым новым баром лои становятся все меньше и меньше. Эта модель говорит о возможном пробое уровня. В случае победы покупателя, можно ожидать пробоя и сильный импульс вверх, в случае победа продавца, можно ожидать отбой от уровня и сильный импульс вниз. На представленным справа графике показан пример победы статичного игрока над динамичным.
Торговые модели и формации.
1. Отбой от уровня.
Отбои от уровня торгуются при помощи системы БСУ и БПУ, описанной выше. Как именно находится системная точка входа? Если мы торгуем интродей и видим, что формируется бар БПУ2, то за 30 секунд до закрытия БПУ2 выставляется лимитный ордер на покупку или продажу (с люфтом). После выставления лимитной заявки сразу же выставляется SL. Если цена ушла больше, чем на 2 размера SL, лимитная заявка отменяется! Так же БСУ должен находиться не более, чем на расстоянии трех дней от БПУ1 и БПУ2.
Расчет позиции при отбое от уровня.
Вход в рынок осуществляется при помощи отложенных ордеров buy limit/sell limit.
Если торговля ведется акциями или фьючерсными контрактами, то стандартный Stop Loss равен 0,2% от цены уровня.
При торговле валютными парами внутри дня, SL не должен превышать 15 пунктов.
Люфт (иными словами, свободный ход) рассчитывается, как Stop Loss*0,2. Соответственно, для акций и фьючерсов люфт равен 0,0004*цену уровня эмитента, а для валютных пар Forex не должен будет превышать 3 пункта.
Итак, для того, чтобы найти точку входа при отбое от уровня внутри дня мы должны прибавить к цене люфт в случае лонговой сделки или же отнять в случае шортовой. Имея цену точки входа, мы узнаем цену Stop Loss, отнимая или же прибавляя стоп к цене точки входа.
Take Profit выставляется исходя из минимального соотношения SL/TP=1/3. Более подробно я расскажу об этом в главе “Риск-менеджмент”.
Важно помнить, что при торговле внутри дня, конечно, лучше ставить рыночный Stop Loss, но если вблизи есть технический стоп, который не превышает размер рыночного более, чем на 20-30%, то разрешается ставить SL за технический уровень. При этом должны быть пересчитаны Take Profit и объем сделки (более подробно об этом так же в главе “Риск-менеджмент”).
Рассмотрим ключевые формации при торговле отбоев от уровня:
1. Отбой от сильного исторического уровня.
2. Отбой от сильного зеркального уровня.
3. Отбои от границ канала.
Модель отбоя от уровня я не торгую, поэтому ее использование при среднесрочной торговле рассмотрю вкратце: отличие лишь в том, что Stop Loss всегда должен будет ставиться технический, а не рыночный.
2. Пробой уровня.
Для пробоя уровня существует 2 предпосылки:
- происходит поджатие сверху или снизу уровня, консолидация (поджатие статичного игрока динамичным);
- пустота (отсутствие ближайших уровней поддержки и сопротивления).
Следует обращать внимание на то, как именно цена подходит к уровню. Если наблюдается продолжительная консолидация, а подход к уровню осуществлялся на большом количестве небольших баров, то пробой будет с большой вероятностью. Если же цена “летела” к уровню на огромных барах, то вероятнее всего модель отбоя от уровня.
Расчет позиции при пробое уровня:
Вход в рынок осуществляется с помощью отложенных ордеров buy stop/sell stop. Ордер выставляется, если наблюдаются предпосылки пробоя.
Рассмотрим ключевые формации при торговле пробоев уровня:
1. Пробой исторического максимума или минимума (график пришлось немного растянуть):
2. Пробой уровня после поджатия, консолидации:
3. Ложные пробои.
Для торговли ложных пробоев следует соблюдать несложный алгоритм:
- определяем важные критические уровни;
- ждем пробоя этого уровня;
- на возврате выставляем buy stop или sell stop от этого же уровня.
Расчет позиции при ложном пробое:
Вход в рынок осуществляется при помощи отложенных ордеров buy stop/sell stop. При торговле на рынке Forex внутри дня для нахождения точки входа необходимо отнять спрэд от цены уровня в случае шортовой позиции, либо прибавить его в случае лонговой. Stop Loss в данной ситуации выставляется чуть более, чем на размер спрэда от уровня. Как и в случае с отбоями от уровня, допускается ставить технический стоп за хвост бара, пробившего уровень в случае, если технический стоп превышает рыночный не больше, чем на 20-30%. Take Profit рассчитывается от стопа, поэтому должен быть пересчитан, если мы ставим технический стоп (объем позиции также подлежит пересчету).
Рассмотрим формации для ложного пробоя:
1. Ложный пробой исторического минимума или максимума:
2. Ложный пробой при нахождении цены в канале.
Риск-менеджмент.
При расчете рисков я буду пользоваться несколькими правилами. Прежде всего, следует ввести понятие “риск на сделку”. Это фиксированный процент от всего депозита, который я рискую потерять при каждой сделке.
!ВАЖНО! риск на сделку всегда фиксированный. При более длинном стопе я должен входить меньшими объемами, при более коротком, большими.
Итак, риск на сделку, который я хочу взять, равняется 2%, иными словами, каждая сделка, которая закроется по стопам, будет приносить мне убыток в размере 2%.
Исходя из рисков, рассчитывается и прибыль. Минимальное соотношение SL/TP=1/3. Это означает, что каждая сделка, закрывшаяся по тейку, будет давать прибыль в размере минимум 6%. Почему минимум? Как я писал выше, при наличии запаса хода, я дроблю сделку, чтобы иметь возможность некоторый объем закрыть по соотношению 4к1, 5к1, 6к1 и т д. При этом 60% всего объема всегда должно закрываться по 3к1.
Отчетность.
После закрытия каждой из сделок, я должен делать скриншот и добавлять ее в журнал сделок. При этом я должен подписывать, на каком основании входил, какой был TP и SL, какие объемы, какая прибыл/убыток (в пунктах и деньгах).
Цели и ожидания.
Первостепенная моя задача – не терять деньги, торговать, следуя алгоритму. Я должен торговать то, что !ВИЖУ! , а не то, что знаю, где-то слышал или, еще хуже, то, что мне кажется. Лучшим индикатором для меня является и будет являться цена, я не должен думать, должен придерживаться четко установленного плана.
Я знаю, что статистика беспощадна, и работает против каждого трейдера. Успеха добиваются единицы, неудача постигает тысячи.
Именно поэтому я осознаю, насколько важно ни на шаг не отступать от установленных правил, торговать с чистым рассудком и в добром здравии. Я не гонюсь и не собираюсь гнаться за безумными процентами. Моя цель – не быть растоптанным рынком, как это происходит с большинством трейдеров. Не быть заложником своего эго и самоуверенности.
Что остается в сухом остатке? Нужно работать и трудиться, следовать алгоритму, это и послужит гарантом успеха.
