Торговля внутри дня - часовая стратегия форекс. Торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли
Внутридневная торговля на рынке Форекс предполагает совершение торговых ордеров в течение дня. Сделки, открытые по правилам внутридневной стратегии, не переносятся на следующий день, а закрываются в конце торговой сессии.
Большинство начинающих трейдеров в биржевой торговле используют краткосрочные сделки, так как это позволяет быстро увеличить свой депозит за счет ежедневных сильных движений на младших тайм-фреймах.
Преимуществом внутридневной торговли также является возможность торговли небольшим депозитом. Торговые стратегии внутри дня предполагают маленькие стоп-лоссы, поэтому трейдер имеет возможность даже с минимальным депозитом получать ежедневный доход.
Но основное преимущество торговли внутри дня – большое количество торговых сигналов, которые поступают на протяжении всех сессий. Они позволяют трейдеру по максимуму использовать движение цены и открывать неограниченное количество сделок.
Безусловно, у краткосрочных стратегий имеется ряд недостатков, а именно:
- жесткое соблюдение мани-менеджмента – большое количество сигналов вызывает у трейдера желание заходить в каждую сделку, не получив результат по уже открытым. Таким образом, нагрузка на депозит увеличивается, и любое колебание цены может привести к потере денег;
- эмоциональная напряженность – трейдеру необходимо быстро анализировать большой объем данных и стараться держать в поле зрения сразу несколько сделок. Постоянные сигналы не позволяют трейдеру расслабиться, что приводит к открытию необдуманных сделок.
Как выбрать ТС для внутридневной торговли?
На сегодняшний день в Сети представлены сотни торговых стратегий - как бесплатных, так и платных.
Совет: на начальных этапах используйте бесплатные ТС, которые ничем не уступают платным.
Хорошая краткосрочная стратегия должна соответствовать нескольким критериям:
- минимальный уровень риска;
- минимальная просадка депозита внутри дня;
- получение прибыли;
- понятные правила торговли по ТС.
Какие бывают внутридневные торговые стратегии?
Внутридневные торговые стратегии делятся на индикаторные и безиндикаторные.
Сигналы безиндикаторных торговых стратегий основываются на уровнях поддержки и сопротивления. Используя их, трейдер устанавливает желаемые уровни тейк-профита и стоп-лосса.
Торговля внутри дня предполагает использование 5-минутных тайм-фреймов и выше. Перед началом торговли трейдер оценивает старшие тайм-фреймы D1, H4, H1, отмечая на них наиболее важные уровни поддержки и сопротивления. После этого переходит на минутные и 5-минутные графики, где старается «поймать» сильные движения от этих зон.
Соотношение тейк-профита и стоп-лосса трейдер выставляет на свое усмотрение, но обычно оно равно 1 к 2 или 1 к 3, к примеру, стоп-лосс равен 10 пунктам, а тейк-профит, соответственно, 20 или 30.
Стоит отметить, что основные валютные пары проходят в день порядка 40-50 пунктов с откатами, поэтому от трейдера требуется зайти в сделку в самом начале движения.
Большинство новичков используют в торговле индикаторные торговые стратегии, которые позволяют определить начало сильного движения. Индикаторы способны предсказать как трендовое движение, так и разворот цены.
Совет: старайтесь выбирать несложные ТС с минимальным набором индикаторов. Они не менее точны, чем стратегии с 10-12 индикаторами.
Лучшие индикаторы Форекс для внутридневной торговли
Для торговли внутри дня достаточно использовать стандартные индикаторы терминала MetaTrader 4. Особой популярностью среди трейдеров пользуются следующие индикаторы:
- Moving Average – простая скользящая средняя, которая следует за ценой и показывает фазы рынка (тренд или флэт). Трейдеры используют комбинацию из 2-3 скользящих, при их пересечении открывается сделка на покупку или продажу. Параметры скользящих подбираются индивидуально для каждой валютной пары и тайм-фрейма;
- MACD – индикатор для внутридневной торговли с использованием дивергенции – расхождения в направлении цены и показаний индикатора. Дивергенция MACD позволяет открыть сделку в самом начале движения, что существенно увеличивает прибыль трейдера;
- OsMA – считается опережающим индикатором, который раньше других показывает разворот цены. OsMA хорошо фильтрует сигналы MACD, поэтому их можно использовать вместе. Принцип работы индикатора OsMA прост – если гистограмма выше нулевой линии, то нужно готовиться к покупкам, если ниже - к продажам;
- RSI – очень популярен среди интрадейщиков, так как достаточно четко показывает силу тренда и его потенциал. Индикатор указывает на перекупленность и перепроданность валюты и дает сигнал на покупку или продажу из этих зон.
Помимо этих индикаторов можно использовать любые другие – Полосы Боллинджера, Объемы, Parabolic Sar и другие.
Еще Интернете можно найти множество сторонних индикаторов, которые не только показывают точку входа в рынок, но и оповещают об этом звуковым сигналом. Такие индикаторы устанавливаются в и могут дополнять показания стандартных индикаторов.
В можно увидеть сложные ТС со множеством индикаторов, линий, стрелок, цифр и т.д. Однако чтобы прибыльно торговать с
Практически 70% всех частных трейдеров на рынке Форекс работают по внутридневным стратегиям. Внутридневная торговля или как её ещё именуют дейтрейдинг или интрадей (day trading, intraday) сопровождается огромным количество преимуществ, что делает данную систему наиболее востребованной, перспективной и популярной.
Внутридневная торговля - это такая техника торговли на финансовых рынках, которая предполагает совершение нескольких сделок в течение одной торговой сессии. В отличие от , дейтрейдинг является более позиционным - сделки держатся от 10 минут до нескольких часов. Но в отличие от свинг-трейдинга все сделки закрываются в рамках одной и не переносятся, не удерживаются в течение нескольких дней. Трейдеры, использующие данную стратегию, обычно закрывают имеющиеся позиции в конце каждого торгового дня, подсчитывая прибыль или убытки ежедневно.
Использование стратегии внутридневной торговли оптимально для трейдеров, имеющих в течение дня достаточно времени для того, чтобы отслеживать и анализировать торговые операции. Если вы считаете, что лично для вас стратегия скальпирования слишком динамична, а стратегия свинг-трейдинга слишком вяла, в таком случае дэйтрейдинг - то, что вам нужно.
Для торговли по внутридневным стратегиям Форекс подходят любые инструменты - акции, фьючерсы, валютные пары и прочее, а для анализа и входа в сделку используются, как правило, от М5 до часа. Кроме того, множество торговых стратегий для внутридневной торговли на Форекс базируются на основе сопоставления картины на нескольких (как по стратегии ) поэтому внутридневной трейдер может использовать и дневной график - для определения общего фона, часовой график для ориентира по направлениям и уровням и 5-минутный график для поиска точки входа в сделку.
Преимущества и недостатки
Учитывая высокую популярность и распространённость внутридневных стратегий Форекс профессиональными трейдерами, стоит детальнее ознакомиться с преимуществами и недостатками этого принципа торговли.
Преимущества
- Не требуется целодневная занятость . В отличие от скальпинга, интрадей трейдинг предполагает всего несколько входов за день , поэтому трейдер может лишь изредка посматривать в терминал, а после открытия позиции покинуть рабочее место с установленным и тейк-профит ордерами.
- Точные сигналы входа в сделку . Как правило, торговые системы для внутридневной торговли на Форекс дают не более 5 сигналов за день , что позволяет минимизировать лишние входы и соответственно убытки.
- Идеальный вариант для новичков - учитывая выше обозначенные преимущества, а также четкие и понятные паттерны Price Action для входа и минимум напряженности.
- Консервативный риск - стратегии по внутридневной торговле не требуют пересиживать затяжные , как это может быть в свинг-трейдинге. Именно поэтому риски здесь всегда четко обозначены и достаточно консервативны. Зачастую не больше 2-5% в день на возможные потери .
- Оптимальная прибыльность - профессионалы выбирают торговлю внутри дня за счет оптимального соотношения усилия/затраченного времени и прибыльности. Данный метод позволяет брать самые затяжные движения даже по простой стратегии внутридневной торговли на Форекс, а входить в позицию на самых ранних этапах формирования .
Стратегия внутридневной торговли оптимальна для вас, если:
- Вы предпочитаете начинать и завершать все торговые сделки в течение одного дня.
- У вас достаточно времени, чтобы постоянно в течение торгового дня отслеживать и анализировать события на рынке.
- Вы, в любом случае, постоянно интересуетесь, был ли торговый день для вас прибыльным или же убыточным.
Недостатки
- Трудоёмкость. Для эффективной торговли потребуется изучить внутридневные стратегии, выполнять заранее тщательный и отслеживать закономерности на рынке, чтобы разработать торговую систему. Но данный недостаток не существенный, учитывая, что на данный момент существует масса внутридневных стратегий Форекс в открытом доступе. . Необходимо себя дисциплинировать, чтобы не входить лишний раз в сделку и не изменять позицию после входа.
Стратегия внутридневной торговли не является оптимальной для вас, если:
- Вы предпочитаете более долгосрочные/краткосрочные торговые операции.
- У вас недостаточно времени для того, чтобы отслеживать и анализировать события на рынке в течение всего торгового дня.
- У вас есть основное место работы (с полным рабочим днём).
Виды внутридневной торговли
T рендтрейдинг (торговля по тренду)
Тренд трейдинг - стратегия, при использовании которой трейдер просматривает графики с большим таймфреймом. Определив общий тренд, можно переходить к рассмотрению графиков с меньшим таймфреймом, высматривая на них оптимальные возможности, чтоб открыть позицию в направлении тренда. Используя индикаторы на графиках с более коротким таймфреймом, вы получите более точное представление о том, в какой точке лучше открывать позицию.
Сначала необходимо определить общий тренд на графиках с большим таймфреймом. помогут вам получить подтверждение тренда.
Выявив общий тренд, вы можете перейти к рассмотрению графиков с меньшим таймфреймом и найти оптимальные для себя точки входа в том же направлении. Помните об этом? Это, так называемый, мультипериодный (мультитаймфрейм) анализ!
Торговля против тренда
Торговля против тренда - практически то же, что и торговля по тренду, за исключением того, что в случае использования данной , выявив общий тренд, вы будете искать возможности для входа в направлении, противоположном движению тренда. Идея в том, чтобы определить конец тренда и осуществить вход сразу после разворота тренда (настолько, насколько это возможно). Это достаточно рискованно, однако может принести вам огромную прибыль.
На данном примере (4 график) мы можем наблюдать длительный нисходящий (медвежий) тренд. Это может быть свидетельством того, что рынок, скорее всего, готов к развороту.
Так как мы рассматриваем стратегию торговли "против тренда", мы будем искать возможности для входа в сделку в направлении, противоположном направлению общего тренда, используя графики, рассчитанные на непродолжительные периоды времени, например, 15 минут.
Помните, что вести торговлю против тренда весьма опасно, но если вы все сделаете правильно, то сможете получить огромную прибыль!
Торговля на прорывах
Используя стратегию торговли на прорывах, вы смотрите на диапазон валютной пары, возникающий в определенное время дня, проводя торговые операции в надежде поймать прорыв в том или ином направлении. Такая стратегия особенно эффективна, если диапазон движения этой валютной пары достаточно узок, поскольку это показатель того, что пара готова сделать большой скачок . В этом случае ваша задача состоит в том, чтобы, когда такой скачок произойдет, быть готовым поймать «волну»!
Используя стратегию торговли на прорывах, вам необходимо определить диапазон, в рамках которого наиболее часто применялась поддержка и сопротивление. Определив данный диапазон, вы сможете разместить точки входа над и под уровнями прорыва. Как правило, трейдеры хотят получить количество , составляющих определенный раннее диапазон. Если вы уже изучили уроки посвященные , для вас не составит особого труда усвоить информацию приведенную выше!
Для успешного трейдинга по внутридневной торговле недостаточно подобрать или разработать эффективную торговую стратегию, потребуется ещё наработать практику и уяснить множество аспектов. К счастью для вас мы собрали самые значимые аспекты, которые необходимо учитывать в своём трейдинге и советы которые необходимо придерживаться . Данные правила и рекомендации были собраны на базе комментариев опытных трейдеров интрадейщиков, поэтому прислушиваться к ним имеет смысл.
Ориентируйтесь на H1
Часовой график является самым популярным - на него ориентируются миллионы трейдеров, а значит именно по нему можно определить оптимальную картину ценового движения. Причем это актуально не только для торговли внутри дня.
Кроме того, часовой график является более точным в виду минимального количества ценовых шумов и ложных движений, которые наблюдаются на М5 или М1.
Не спешите входить в сделки
Вам нужно сделать всего несколько сделок, но они должны быть тщательно проработанными и выполнены по всем критериям системы. При этом очень важно не реагировать на рыночные импульсы и лже-движения, которые призваны сбить с толку начинающих трейдеров и заманить в ловушку.
Старайтесь не находить сетапы для открытия позиции, а дожидаться нужных формаций, заранее предопределив наиболее вероятностные сценарии развития событий.
Важным замечанием является дисциплинирование себя на минимизацию количества входов. Многие интрадей трейдеры страдают переторговкой, что плохо влияет на эффективность работы.
Ограничьте торговый список
Не стремитесь контролировать весь рынок и быть в курсе событий по всем фронтам. Не нужно постоянно листать список с инструментами и переключаться по всем валютным парам. Так вы заведомо настроите себя на поиск, и будете находить сетапы на вход там, где их на самом деле и нет. Отберите несколько самых понятных, простых для вас или любых валютных пар и наблюдайте исключительно за ними.
Тщательно проработайте систему риска
Вы должны четко предопределить свои возможные потери по всем фронтам. Должен быть обозначен риск на сделку, риск на день, риск на неделю и риск на месяц. Каждый лимит должен сопровождаться системой наказаний. Например, достижение лимита на день приводит к остановке торгов и пропуске торгов на следующий день. Важно детально проработать систему риск-менеджменты с учетом своей внутридневной стратегии Форекс и предполагаемой частоты открытия позиций, а также неукоснительно придерживаться данной методологии управления рисками.
Отслеживайте время выхода новостей
В течение дня выходит различное количество макроэкономических данных, новостей и заявлений, которые могут привести к резким импульсам, смене тренда или неадекватным движениям в каких либо валютных парах. Поэтому необходимо заранее предопределить самые значимые экономические события для вашего списка инструментов на текущий день, выписать время и не входить в позиции за некоторое время до и после этих новостей.
Держите под контролем старший таймфрейм
На старшем таймфрейме всегда видится ситуация под иным углом. Если торговля осуществляется внутри дня, то не лишним будет ориентир на дневной график. Таким образом, вы сможете определить ключевые уровни на дневном таймфрейме или какие-либо другие паттерны.
Установите лимит на прибыль
Как это странно не звучит, но лимиты должны быть не только на потери, но и на заработок. Поскольку многие трейдеры теряют часть заработанных денег в попытках выжать из рынка по максимумам. Не стоит этого делать - установите оптимальный размер для прибыли, и после его достижения отдохните или вовсе прекратите торговлю на текущий день.
Также важно установить лимит «отскока» - это процент потерь от прибыли, если вы продолжаете торговать и начинаете терять уже заработанное.
Находите закономерности (время, рынки, новости)
Внутридневная торговля постоянно сопровождается закономерностями, которые вам следует отслеживать и определять. Такой анализ позволит успешнее и эффективнее торговать внутри дня. Среди закономерностей могут быть определенный события, в какую-то часть дня - например, флеты в обед по Американскому времени или резкие при переходе на Европейскую сессию с Азиатской.
Контролируйте волатильность и АТР
Все инструменты имеют свою предопределённую дневную и запаса хода. Контролируя данные параметры, вы сможете устанавливать своеобразный фильтр, благодаря чему, минимизировать количество потенциально убыточных сделок. По волатильности можно предопределять ориентировочные ложные пробои и периоды сильных всплесков, а показывает средний потенциал движения в течение одной торговой сессии.
Закрывайте позиции внутри дня
Даже простая стратегия внутридневной торговли на Форекс, как и вообще вся методология интрадей не предполагает перенос сделок на следующую торговую сессию, поэтому не совершайте этих ошибок. После закрытия последней позиции, вы должны отключить терминал и «очиститься» от текущего торгового дня.
Оставив позицию на следующий день, вы уже будете предвзято относится к анализу по данному инструменту, и неправильно спрогнозируете движения.
Также не следует комбинировать внутридневную торговлю со скальпингом или, наоборот, со среднесроком, поскольку, таким образом, вы запутаетесь и наделаете много ошибок по всем направлениям.
Здравствуйте! Еще недавно рассматривали стратегии на Форекс, которые цены. Они достаточно привлекательны для новичков в силу относительной простоты изучения. Сегодня же рассмотрим более «профессиональную тематику», связанную с использованием индикаторов. Правильная работа с ними позволяет получить необходимые для прогнозирования данные.
В частности, сегодня рассмотрим относительно лучшие Форекс индикаторы для внутридневной торговли на валютном рынке. Некоторые из них, возможно, вам уже хорошо известны. Интересно почему относительно? Просто понятие «лучшие» в данном случае достаточно индивидуальное. Конкретный список может отличаться в зависимости от множества параметров, включая индивидуальные стратегии и текущую рыночную ситуацию.
Для начала расскажу, как выбранный период для торгов (таймфрейм) может влиять на прибыльность работы. Если уже об этом знаете, то можно сразу переходить к списку индикаторов.
Соотношение риска и прибыли при торговле внутри дня
Во время работы на внутридневном таймфреме есть два существенных преимущества:
- не обязательно наличие большого депозита.
- результат можно получить быстрее, чем на более продолжительных таймфремах.
Одновременно присутствует значительный недостаток — правильно прогнозировать движение графика на небольших промежутках времени бывает достаточно сложно.
Теперь о главном. Обычно, чем меньший таймфрейм выбран для работы, тем больше финансовые риски. Во время заработка этот момент нужно учитывать.
Список индикаторов для внутридневной торговли на Форекс
Уже достаточно давно просматриваю перспективы рынка Форекс. На глаза попадаются одни и те же названия.
Представляю вам небольшой список индикаторов для внутридневной торговли:
- MACD;
- SnakeForce;
- Parabolic SAR;
- Bbands Stop;
- Silver Trend Signal;
- Heiken Ashi Smoothed;
- полосы Боллинджера.
Различные показатели могут использоваться, как по отдельности, так и совместно. Например, на временном промежутке H1 для наибольшей достоверности прогноза можно применить EMA-7 и 21 совместно с ADX и MACD, что позволяет получить достаточно эффективную информацию. В «одиночном режиме» может быть использован SnakeForce.
Особенности работы с индикаторами
Конкретный набор индикаторов для торговли внутри дня и параметры их настройки обычно подбираются индивидуально и во многом зависят от выбранного таймфрейма, ситуации на рынке и торговой тактики.
Ведь действительно торговая и W1 или профессиональными трейдерами и новичками может ощутимо отличаться. Возможно, в будущих публикациях рассмотрим конкретные «наборы» и настройки для них.
А пока отмечу несколько нюансов. На основании исторических данных желательно тестировать работу конкретных индикаторов или их наборов со следующими целями:
- выявить экономические ситуации, где достигается максимальная эффективность;
- подобрать настройки, показывающие максимально положительный и стабильный результат.
Если «историческое тестирование» не хочется проводить, то есть альтернатива - новички могут воспользоваться преимуществами демо счетов, которые не предусматривают торговлю на реальные деньги. Это позволит проверить конкретную стратегию без особых рисков финансовых потерь.
Привлекательные альтернативы
Кстати, достаточно интересными и перспективными в финансовом плане для новичков и профессионалов своего дела могут быть следующие индикаторы без перерисовки:
У них встречается одна привлекательная особенность - они существенно облегчают работу и прогнозирование движения тренда.
Уже сбился со счета, сколько раз повторялся, однако сделаю это еще раз. Нужно понимать, что торговля валютами связана с рисками. Чтобы выйти на стабильно прибыльный результат, как минимум, нужен немалый практический опыт и соответствующая теоретическая подготовка.
Кстати, много ли способов заработать в интернете вы знаете? А про какие можете точно сказать, что они действительно нормальные и перспективные в финансовом плане? Я могу назвать несколько. Точнее уже сделал это в других статьях на этом блоге. Одни варианты предусматривают вложения, для других они не нужны. Многое зависит от индивидуального выбора.
Новая информация на блоге появляется регулярно. На обновления проекта можно подписаться на электронную почту (форма подписки расположена ниже), а также отслеживать анонсы новых публикаций в социальных сетях (ссылки для перехода есть в правой колонке блога). До связи.
Стратегия внутридневной торговли «Пробой» , как и те, о которых писал ранее, отлично подходит, как для Форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами .
Честно сказать, знаю эту стратегию уже очень давно, сам ей пользовался и неплохо зарабатывал.
Это я веду к тому, чтобы вы хорошо понимали, что делаете, когда работаете со стратегий. Так же вы должны понимать, что абсолютно все ваши сделки не могут быть прибыльными, будут и убыточные!
И понимание сути стратегии поможет вам не сделать опрометчивых шагов, например, пойти ва-банк!
Думаю, у кого есть голова на плечах и атрофированное чувство жадности, будут хорошо зарабатывать на стратегиях внутридневной торговли!
Условия стратегии «Пробой»
Торговля ведется на дневном таймфрейме — D1. Понятно, что для анализа рынка нужен терминал МТ4.
Если вы еще не зарегистрированы ни у какого брокера, то предлагаю это сделать у с которым сотрудничаю сам. Там же и скачаете терминал...
- Moving Average — период ставим 5, метод МА — Simple, применяется к закрытию — Сlose. Больше ничего менять не нужно. С цветом линии SMA можете поэкспериментировать...
- RSI — все неизменно, только добавьте уровень 50.
Теперь мы видим такую картину:
(при клике мышкой скрин увеличивается)
Я специально не стал показывать все точки входа в рынок. Все и так интуитивно понятно...
- Правила входа в рынок на покупку — свеча пробивает линию SMA вверх и проходит 10-20 пунктов, RSI выше уровня 50;
- Правила входа в рынок на продажу - свеча пробивает линию SMA вниз и проходит 10-20 пунктов, RSI ниже уровня 50.
Выход из рынка — в конце дня или сессии по которой вы торгуете. Валютная пара — любая.
Стратегия внутридневной торговли «Пробой», в умелых руках, приносит 70-90% прибыли за один торговый день!
Возможно у кого-то возник вопрос — почему свеча должна пройти не 10 или 20 пунктов, а 10-20? Ответ прост — это на ваше усмотрение.
Дело в том, что иногда свеча может пройти 12 пунктов и развернуться обратно. Поэтому кто-то может решить подождать пока не будет твердой уверенности.
А кто-то захочет рискнуть и не терять 10 пунктов прибыли и войдет заранее.
Вы должны понимать, что любая стратегия внутридневной торговли описанная на моем блоге или любом другом, является лишь шаблоном , заготовкой, которую трейдер уже сам «допиливает» под себя...
Поэтому настоятельно рекомендую сначала освоить стратегию на демо счете ! И не стоит думать, что сложные стратегии прибыльнее простых! Это одно из заблуждений новичков...
Круглосуточная работа рынка Форекс вызывает вполне понятное желание торговать (и зарабатывать!) каждый день, именно поэтому внутридневная торговля - самый популярный вид трейдинга. Постепенно каждый трейдер избавляется от этой иллюзии «быстрых» денег, но желательно пройти этот путь без значительных потерь. Попробуем вам в этом помочь.
Торговля в рамках одного рыночного дня всегда привлекает активным ценовым движением, низким уровнем входа в рынок и возможностью быстрого заработка с использованием высокого кредитного плеча. При этом прибыль планируется получать даже на минимальных рыночных колебаниях за счет большого количества сделок. Также преимуществом торговли интрадей считается возможность краткосрочного хеджирования за счет открытия таких же краткосрочных противоположных сделок.
Перед тем, как дать несколько общих рекомендаций, предлагаем сразу определить некоторые моменты. Будем считать, что торговля интрадей (или daytrading) подразумевает сделки длительностью от М15 до D1, которые открываются и фиксируются в течение одного рабочего дня, вернее, в период бодрствования конкретного трейдера - в удобное для него торговое время. Причем скальпинг на таймфреймах ниже М1-М5 () настоятельно рекомендуется считать не частным случаем торговли интрадей, а отдельной торговой методикой, потому что на сверхмалых периодах стандартные принципы внутридневной торговли практически не применимы.
Не стоит забывать, что на финансовых рынках есть общие требования, но нет никаких жестких правил. Прибыльная торговля интрадей - это вовсе не означает обязательную торговлю и множество сделок каждый день.
На самом деле, торговля внутри дня по всем параметрам является одной из наиболее сложных - среди наиболее успешных трейдеров вы не найдете ни одного скальпера или интрадейщика. Технически очень сложно переводить в прибыль сделки на «рыночном» шуме, который представляет собой внутридневной рынок, тем более, что все спекулятивные факторы максимально отрицательно сказываются на торговле именно в течение дня.
Тем не менее, существуют периоды, активы и методики, которые по доходности делают торговлю интрадей достаточно выгодной и научиться использовать их – наша задача.
Специфические особенности торговли интрадей
Базовые требования для успешной торговли внутри дня на реальном счете
- Опыт успешной торговли не менее 3-6 месяцев, прочные знания технического и фундаментального анализа.
- Психологическая выносливость, устойчивость, наблюдательность.
- Оперативность мышления и способность к быстрому принятию решений.
- Грамотный манименеджмент (управление нагрузкой на депозит, стопами и убытками).
Необходимо всегда помнить, что любая новая сделка - это дополнительный риск, который должен быть достаточно обоснован выгодными рыночными условиями. Высокая психологическая нагрузка легко вызывает гнев из-за убыточных сделок, а попытки вернуть потери, особенно с риском от 5% и выше в каждой сделке быстро опустошают депозит. Стопы при торговле внутри дня - обязательны!
Правильное использование и расчет стопов резко снижает влияние различных отрицательных эмоциональных и психологических факторов на финансовый результат, и методика двух стопов - физического и подсознательного - для внутридневной торговли оказывается просто необходимой.
Реальным или физическим StopLoss считается максимально допустимый уровень потерь, который вы сами для себя определяете исходя из стратегии, выбранного актива и реальности ожиданий по прибыли.
Подсознательный StopLoss ставится при резком развороте тренда, когда от трейдера требуется мгновенное закрытие позиции, так как действительно было выбрано неверное направление движения.
Большинство из нас определяет для торговой позиции только реальный стоп - максимально допустимый дневной убыток, при достижении которого все торговые операции прекращаются. Новички, кроме этого, могут перемещать StopLoss дальше в сторону убытка, надеясь на скорый разворот. На этом, как правило, и зарабатывают
Охотники за стоп-ордерами
Множество мелких сделок приводит к тому, что внутридневная торговля будет иметь меньший процент выигрышных сделок из-за частого закрытия позиций по стоп-ордерам. Именно желание мелкой «быстрой» прибыли заставляют интрадей-трейдеров ставить очень близкие стопы и становиться рыночным «кормом» для и крупных игроков.
Крупные институциональные трейдеры, как и ваш брокер, видят реальный поток ордеров и уровни, где размещены скопления стоп-ордеров розничных интрадей-трейдеров. После чего ваши стопы «сбиваются» даже небольшим или средним объемом (в обе стороы!), после чего цена спокойно возвращается в тренд. лекарством от такого эффекта может быть правильный расчет стопов и разумное управление капиталом (). не забываем еще одну статью непродуктивных расходов
Учет затрат на брокера
Немаловажным фактором управления капиталом при внутриденвной торговле становятся спреды и комиссии. Сделка в 1 лот, которая за пару часов дает вам $30 прибыли, по части спреда будет «стоить» также, как и такая же сделка длительностью в 5 дней и доходом $300. Каждый вход дожжен быть обоснован и выгоден - не отдавайте брокеру свои деньги ( !.
Общий риск д олжен постоянно быть под контролем, как в отдельной сделке, так и по закрытию дня, чтобы потери в один день могли быть легко компенсированы в результате следующей торговой сессии. При успешной торговле капитал будет постепенно расти и можно будет увеличить разовый объем позиций и за счет этого повышать доходность.
Еще раз напомним - любые стратегии сначала тщательно тестируем перед использованием на реальном счете. Внутридневной рынок может быть достаточно техничным, но внутридневной трейдер должен научиться: закрывать разумные убытки,
не комплексовать по поводу «упущенных возможностей» при сильных движениях;
Все многообразие внутридневных методик тактически можно разделить на три группы:
Торговля по тренду на основе средних значений
Варианты скользящих средних остаются статистической классикой, на которой сделали первичные капиталы практически все известные трейдеры. практика показывает, что для повышения точности сигналов внутри дня и снижения эффекта запаздывания необходимо присутствие в торговой системе как минимум одного осциллятора ().
Торговля на пробой/откат от границ канала или силовых линий
Основанием для такой торговли должен быть достаточно широкий ценовой канал - как горизонтальный, так и трендовый. Практика показывает, что динамические трендовые линии и динамические индикаторы канала для внутридневной торговли оказываются гораздо выгоднее, чем «жесткие». Используется в основном в середине наиболее активной торговой сессии по выбранному активу с учетом динамики цены за прошедший день ().
Торговля на новостях
При работе внутри дня ни в коем случае нельзя игнорировать новостной фундамент. Даже если новости не сломают текущую тенденцию, спекулятивные движения могут принести массу неприятностей. Практика показывает, что отработка навыков работы при резких новостных движениях может оказаться полезной и в обычной торговле - она закаляет характер, тренирует реакцию и закрепляет технику работы с различными типами торговых ордеров. Кроме того, работа на новостях позволяет проверить качество работы брокера, систем связи и вашего оборудования. ().
Правильная оценка среднедневного диапазона волатильности позволяет найти не только удобную точку для входа, но и оценить примерную цену закрытия позиции: если рынок активный и трудно прогнозируемый, то можно закрыть, когда цена достигает границы среднего диапазона, или, если рынок сохраняет прибыльную тенденцию - можно подержать позицию до конца торгового дня.
Хоть и считается, что инвестиции в несколько инструментов снижают общий риск, в случае с внутридневной торговлей на Форекс этот аргумент не работает. Необходимо тщательно изучить динамику работы актива в течение дня, причем в различных условиях и на разных периодах, потому что главным критерием должна стать ликвидность, активность и достаточно большой ценовой диапазон выбранного инструмента актива именно в удобное для трейдера торговое время. Кроме того, выбранный актив должен максимально соответствовать торговой системе и уровню риска.
Как правило, стабильной эффективности можно добиться при работе с 2-3 активами. Для нескольких успешных сделок в день бывает достаточно среднедневной волатильности в 40-60 пунктов в течении наиболее активных торговых сессий. При удержании сделок в течении нескольких часов прибыль необходимо фиксировать частями, чтобы избежать потерь при резком развороте или иных нестандартных ситуациях.
Желание одновременно торговать на всем, что движется, уничтожает депозит прямо пропорционально вашей активности - практика показывает, что наличие одновременных позиций более чем на трех активах распыляет внимание трейдера. Не забываем, что при возникновении критических ситуаций нужно будет принимать быстрое решение по нескольким активам, что дополнительно усложняет торговлю.
Именно при работе в течении дня разница между новичком и опытным интрадей-трейдером наиболее очевидна:
- Новичок еще считает , что быстрая внутридневная торговля не требует глубокого анализа рынка, в то время как опытный игрок уже понимает , что каждая успешная сделка в течении дня как раз и является результатом правильного анализа.
- Новичок хочет быстро попасть в направление, которое рынок показывает в данный момент, быстро заработать и быстро уйти, без анализа своих действий - как до открытия сделки, так и после. Опытный считает, что рынок сам должен прийти к его расчетной точке.
Технически внутридневная торговля на рынке Форекс дает достаточно много торговых сигналов, но необходимо выбирать наиболее вероятные, так как времени на исправление ошибок будет мало. Анализ традиционно выполняется от большего интервала к меньшему, начинать рекомендуется с дневного графика с учетом фундаментального анализа на текущий день.
Именно внутри дня поведение цены под влиянием фундаментальных факторов почти не поддается прогнозированию, а потому нужно быть готовым к любому из возможных вариантов развития событий. Если у вас нет успешного опыта торговли на новостях, то оптимальным будет встречать новости без открытых позиций, отследить реакцию рынка и затем входить на стабильном тренде. При наличии открытых позиций - подтягиваем стопы и частично фиксируем прибыль, чтобы во время спекулятивного движения можно было не вмешиваться в процесс.
Успешность внутридневной торговли напрямую зависит от ваших целей, но рынок может быть нестабильным или наоборот слабоволатильным, а потому не позволит вам выполнить поставленные задачи. Рекомендуется ставить для себя ограничение как по убыткам, так и по прибыли, то есть прекращать торговлю не только при получении убытка, скажем, в 50 пунктов, но и при получении такого уже уровня профита.
Если вы стабильный интрадей трейдер – не оставляйте позиции на следующий день. Новый день сформирует совсем новый рынок, а если же вы уверены, что можете выполнить надежный прогноз более чем на сутки, то создавайте и применяйте полноценную среднесрочную торговую систему, а не пытайтесь торговать на среднесроке со старыми правилами.
Время работы каждый трейдер определяет индивидуально, но нужно понимать, что крупные игроки
-
биржи, банки, корпорации, центробанки и фонды работают по своему графику. Самые большие колебания выбранного вами актива в периоды дневной активности ведущего региона, например, EUR/USD
-
с 5.00 до 18.00 по Гринвичу, а сырьевые или товарные активы (и связанные с ними валютные) крепко «привязаны» к режиму работы фондовых бирж.
В качестве особенно волатильных моментов отметим следующие:
- Открытие/закрытие ключевых торговых сессий.
- Утренние закрытие азиатских фондовых бирж.
- Конец азиатской (без Китая!), начало европейской и начало американской сессий считается оптимальной точкой для разворотных сетапов, перекрывающих утреннее и дневное движение.
Гэп в начале недели, как правило, интрадейщиками не торгуется, но отследить его влияние на общий тренд нужно обязательно. Тем более что, в понедельник большинство крупных участников не торгуют, что обычно ослабляет ценовые уровни предыдущей недели и тогда даже небольшие торговые объемы могут вызвать значительные колебания и формирование новых целей.
Вечер пятницы опасен по той же причине - многие игроки фиксируют позиции перед выходными, а также не рискуют торговать на макроэкономических данных США, традиционно публикуемых в это время. С точки зрения отработки новостей также спекулятивно опасным можно считать вечер среды с его традиционными публикациями протоколов ФРС и данных по запасам энергетического сырья.
Тем не менее, бывают ситуации, когда можно рискнуть открыть новую позицию против основного дневного движения именно на американской сессии:
- Рынок достиг, но не пробил сильные уровни поддержки/сопротивления (на D1).
- Превышен среднедневной диапазон по активу и достигнут сильный технический уровень.
- Основное движение является спекулятивной реакции на фундаментальные факторы.
Вероятность и параметры возможного разворота уже открытых позиций должен допускать актуальный торговый план на текущий день, а сам переворот при необходимости выполняется разворотным стоп-ордером в точке открытия основной сделки.
Основные ошибки трейдера интрадей
Усреднение убыточных позиций без серьезных оснований для разворота текущего направления. Идет пересиживание убытков, под новые (тоже убыточные!) позиции резервируются торговые средства, которые могли быть использованы для открытия новых сделок с большей вероятностью профита, например, по другим активам. Внутри дня нужно как можно быстрее выходить из плохих сделок и ждать новых выгодных моментов.
Неверное поведение до, во время и сразу после новостей. Нужно понимать, что перед новостями идет накопление рыночных и отложенных ордеров, стопы которых с удовольствием сбиваются крупными игроками за 1-2 минуты до выхода новости. Отсюда быстрые «нервные» развороты, еще до того как будет сформирована основная реакция.
Превышение допустимого риска с целью получения быстрого профита. Оптимальный уровень риска (для любого депозита!) при внутридневной торговле - не более 1% на одну сделку и тогда будет высокий шанс вернуть такие некритичные потери.
Психологические ошибки при торговле внутри дня. Интрадей торговля характерна постоянным поиском сигналов на вход и контролем открытых сделок, а потому требует крепких нервов и здоровья, абсолютной дисциплины, внутреннего спокойствия, бесконечного терпения и чрезвычайно быстрой реакции, так как принятие торгового решения происходит в жестких условиях. Обычно трейдеры переоценивают в себе такие способности. В результате: постоянное напряжение, бесконечный рабочий день, хроническая усталость, постоянное стремление отыграть потери, ошибки и превышение риска.
Отдельным отрицательным фактором можно считать завышенные ожидания от такого типа торговли, и когда поставленные цели не достигаются, в том числе и по рыночным, независящим от трейдера, причинам, они, как правило, заканчиваются всеми вышеперечисленными проблемами. Решает все подобные проблемы только работа по четкому торговому плану () и жесткий манименеджмент.
И в качестве заключения …
На современных рынках в связи с популярностью различных средств автоматизации торговли, а аткже высокочастотного трейдинга (), внутридневные графики выглядят «рыночным шумом», переполненным ложными сигналами.
Тем не менее, большинство новичков торгуют именно внутри дня в надежде максимально нарастить депозит за короткий срок, причем с минимальными умственными усилиями. В реальности на внутридневной торговле разоряются около 80% трейдеров, потому что этот «рыночный шум» плохо поддается статистическим расчетам, заложенным в традиционные технические индикаторы.
Но шанс заработать у таких игроков все-таки достаточно высок, но торговой целью должен быть не размер заработка, а его стабильность как результат правильного торгового поведения трейдера. Внутридневная торговая стратегия должна давать редкие, но очень качественные сигналы, даже если при этом в результате получается малая прибыль. И тогда при соблюдении правил управления капиталом каждый ваш торговый день будет прожит не зря.
