Паттерны Гартли – новый взгляд на рынок. Бабочка Гартли — универсальная модель разворота
Добрый день, уважаемые коллеги! С сегодняшнего дня мы начинаем вести цикл статей, посвященных гармоническим паттернам Гартли. Наверно, все трейдеры, особенно опытные, когда-либо слышали, применяли, или применяют на практике данный метод анализа рынка. Для тех же, кто только знакомится с этим инструментам, предлагаю краткий экскурс в историю и теорию гармонических .
Что такое гармонические паттерны?
Модели гармонических паттернов были описаны биржевыми теоретиками Харольдом М. Гартли, Скоттом М. Кэрни и Ларри Пасавенто. Но их первооткрывателем стал Гартли, опубликовав свой труд «Profits In The Stock Market» в 1935 году. В данной работе автор упоминает модель графика, которую можно спутать с известной волной Эллиотта. Сходство конечно есть, но это не одно и то же. Там, где используют цифровые обозначения для импульсных волн и буквенные для волн коррекции, модель Гартли использует лишь буквенные обозначения для определения разворотных или основных точек графика . И это только одно из отличий, которое сразу бросается в глаза. Однако, из-за некоторого сходства трейдеры, привыкшие к волнам Эллиотта, довольно часто путаются.
Работу Х.М. Гартли в дальнейшем продолжили и дополнили С.М. Кэрни и Л. Пасавенто. Они рассматривают гармонические паттерны Гартли как естественные колебания рынка. Паттерны помогают найти точки разворота рынка.
Для повышения точности паттернов Гартли Ларри Пасавенто начал применять отношения Фибоначчи. В это дело свой труд вложил и Скотт Кэрни, описывая новые модели паттернов и дополнительные соотношения Фибоначчи. Сегодня выделяют следующие вариации гармонических моделей:
В чем заключается принцип гармонического анализа для успешной торговли?
Принцип инструментов Гартли заключается в том, что гармонические паттерны, которые периодически повторяются на графиках, дают возможность трейдеру уверенно прогнозировать дальнейшее направление движения цены. Такая графическая система работает абсолютно на всех рынках, в том числе и на . Когда паттерн максимально близок к своим идеальным пропорциям, вероятность его отработки стремится к максимуму. Данные модели могут быть образованы на любых таймфреймах, начиная с минутных и заканчивая годовыми.
Естественно, лучшим вариантом торговли будет являться работа с моделями, наиболее близкими к учебнику, но на практике зачастую формируются паттерны, имеющие те или иные отклонения от классики. Потому особое внимание предлагаю Вам уделить рыночным проявлениям данных графических схем.
Базовые понятия и принципы гармонических паттернов Гартли
Одним из важнейших факторов успешной торговли по гармоническим паттернам является использование соотношений Фибоначчи. Такие соотношения основных ног моделей называют ретрейсментом. Наиболее частыми являются такие значения: 2.618, 1.618, 1.27, 1, 0.886, 0.786, 0.5, 0.618, 0.382. Многие из них широко известны. Но есть и те, которые отсутствуют в классических , а выведены совершенно недавно. Это 0.786 и 1.27, которые являются результатом операции извлечения квадратного корня из 0.618 и 1.618 соответственно.
Особое внимание уделим достаточно новому ретрейсменту 0.886, автором которого является Д.Кэйн. Подобно ретрейсменту 0.786, 0.886, он также является производной Фибоначчи, только уже результатом операции извлечения корня четвертой степени из 0.618. Данный ретрейсмент хорошо себя показал в различных гармонических моделях, особенно в таких как «Краб» и «Летучая мышь».
Для усиления торговой системы было бы логично применение сторонней стратегии для фильтрации сигналов по паттернам, ибо это рынок и ничего не бывает идеально точным.
Принято считать, что примерно 63% удачно закрытых сделок уже достаточно для успешного трейдинга бинарными опционами. А если бы было 90% закрытых в прибыль сделок? Теперь это возможно, если вооружится торговой стратегией «Бабочка Гартли».
Сама по себе Бабочка Гартли сложна, чтобы ее использовать самостоятельно. Она основывается на трейдинге по графическим паттернам, что успешно использовали трейдеры на фондовом, валютном и товарном рынках мира уже десятилетия. Если входить на рынок по проработанной Гартли методике, то хорошая прибыль вам гарантирована, если вы перед этим расчертите примерно вот такой вот график котировок:
Но мы ведь живем в веке высоких технологий, поэтому за нас такой вот график котировок сделает специальный техиндикатор платформы МТ4.
Относительно же самого трейдинга по ТС «Бабочка Гартли», то лучше это делать посредством бинарных опционов, где важно только указать направление движения цены, а не то, на сколько пунктов может продвинуться цена актива с мгновения заключения сделки.
Поэтому необходим Meta Trader 4 плюс индикатор и шаблон, которые нарисуют вам эту «Бабочку Гартли» самостоятельно. Индикаторы и шаблоны можно получить у нас. Как их получить — написано в конце статьи.
Теперь руководство как установить шаблон в Meta Trader 4: сначала двигаемся на диск «С» своего ПК, оттуда в папку Program Files, где после установки расположится корневой каталог МТ4. В этот каталог копируем папки с шаблоном и индикатором. Далее нужно перегрузить платформу МТ4, и в интерфейсе, нажав кнопку «ШАБЛОНЫ» применить шаблон «Гартли» к произвольному графику котировок актива, который вы выбрали для торговли бинарными опционами.
Далее необходимо определиться с брокером бинарных опционов . Во-первых, идеальная для трейдинга компания это та, у которой минимальный размер сделки (так при трейдинге будет возможность соблюдать все правила манименеджмента), нормальное количество активов, и хороший набор опционов и сроков экспирации. Под все перечисленные характеристики максимально подходит компания Binomo , которая кроме этого уже зарекомендовала как надежный брокер, который стабильно и без проблем выводит прибыль.
С целью сделать трейдинг максимально удобным определяем рядышком платформу МТ4 и платформу для интернет-трейдинга компании Binomo. Ну и приступаем:
Как заключить сделку по стратегии «Бабочка Гартли»
Вся суть работы технического индикатора , который рисует паттерны, состоит в том, чтобы распознать на графике актива следующее появление паттерна «бабочка», и своевременно нам его показать.
Мы, равным образом, должны вовремя увидеть данный паттерн на графике котировок и заключить сделку в верном направлении.
Сделки ВНИЗ нужно заключать, когда появится медвежья «бабочка», смотрящая вверх, и наоборот, сделки ВВЕРХ нужно заключать тогда, когда на графике котировок нарисуется бычья «бабочка», крылья которой смотрят вниз. Одновременно, потенциальным уровнем направления движения цены актива будет уровень, который проведен через верхнее основание первого крыла «Бабочки Гартли»:
В то время, как для других финансовых инструментов важно достижение данного уровня, при торговле бинарными опционами достаточно всего лишь чтобы котировки направили свое движение в направлении этого уровня. При этом если максимально рассчитать срок экспирации, который будет оптимальным для трейдинга, вы непременно получите прибыль! В компании Binomo, рекомендованной мною выше, срок экспирации можно устанавливать в диапазоне от 60 секунд до 1 года. А это значит, что данная стратегия подходит для торговли хоть в течении дня, хоть долгосрочно.
И так, если мы видим, что на графике котировок появилась «Бабочка Гартли» с вверх смотрящими крыльями, сделку бинарным опционом в таком случае нужно заключать ВНИЗ:
А вот сделку ВВЕРХ мы заключаем, когда возникнет паттерн «бабочки» и ее крылья смотрят вниз:
Пожалуй, самый важный шаг в ходе трейдинга – это определение срока экспирации, нужного для того, чтобы сделки закрывались в прибыль. В данном случае все будет зависеть от таймфрейма, который вы выберете для использования индикатора. Чтобы прибыльная зона была достигнута, цена актива должна продвинутся вперед на 6-7 свечей. Поэтому, если вы уже поставили индикатор на таймфрейм М5 (где одна свеча равна пяти минутам), то срок экспирации будет 30 минут. Если для индикатора выбран таймфрейм М15 – срок экспирации будет 1,5 часа, ну и так далее…
Бабочка Гартли относится к числу паттернов технического анализа, который не теряет своей актуальности, несмотря ни на какие изменения рынка. Этому способствует простота ее алгоритма, основанного на естественных циклах развития рынка в соответствии с универсальным законом последовательности Фибоначчи.
Определил паттерн Гарольд Гартли, по имени которого он и был назван. На сегодня эффективность этой графической формации уже доказана на различных рынках и таймфреймах за весьма большой промежуток времени, насчитывающий несколько десятилетий. И не взирая на инструмент, рынок или временной период, модель Гартли снова и снова приносит прибыль трейдерам, которые ее используют. Так что рассмотрим этот паттерн, а заодно и индикатор, который поможет находить эту формацию, чтобы трейдер себя зря не утруждал лишний раз.
Интересные факты создания паттерна и его названия
Живший в начале 20 века Гарольд Гартли прошел классическую школу освоения биржевой торговли. То есть в отличие от многих других легенд, которые пришли на биржу чуть ли не с улицы, Гартли сперва окончил школу, а затем колледж в Нью-Йорке, где он учился как раз таки на финансиста. Логичным продолжением после учебы стала работа на Уолл-Стрит, где он начал с самых низов, постепенно продвигаясь к вершине. Со временем он продвинулся по карьерной лестнице, сумев на практике успешно применить полученные знания.
Стабильные профиты вскоре сделали из Гартли известного аналитика, у которого хотели учиться многие биржевые трейдеры, чем сам Гарольд с удовольствием занялся. Любопытно, что на сегодняшний день многие с недоверием относятся к учебным курсам, которые стоят несколько сотен долларов, в то время как Гартли в свое время обучал трейдеров по цене 1,5 тыс. USD! Если вспомнить, что дело было в 30-х годах, то на сегодня такая сумма приравнивается к 26 тыс. USD.
Паттерны Гартли не ограничиваются одной лишь бабочкой, которую мы рассмотрим ниже, но именно эта модель стала наиболее точной и успешной, сумев принести своему автору огромную популярность. Ее много описывал Песавенто, который, кстати, называл паттерн Гартли 222, а не бабочка. Связано это с тем, что в первом печатном издании, автором которого был Гарольд, про эту модель вспоминали на страничке №222.
Что касается самого названия «Бабочка», то понять, почему паттерну было присвоено именно оно, несложно понять, если взглянуть на расчерченный график, где отдельные зоны очень напоминают своим внешним видом красиво раскинувшего свои крылышки мотылька.
Основы графического построения по Гартли
Прежде чем продолжить, стоит вспомнить об азах графического анализа и, в частности про основополагающий паттерн, который называется ABCD. Он представляет собой модель Флаг, но в идеальном своем формировании движения цены в рамках определенных соотношений Фибоначчи.
Чтобы долго не объяснять тем, кто незнаком с этим паттерном, как он выглядит, достаточно взглянуть на ниже предоставленный скриншот, где можно видеть два основных вида образования модели ABCD.
Разница между ними лишь в использовании различных уровней на сетке Фибоначчи, которые используются при определении коррекционного движения. Кстати, применяя на практике паттерны Гартли, трейдерами используются не только распространенные уровни Фибо, такие, как 38,2; 61,8; 50 и 100, но и множество других - производных.
Не нужно пугаться и думать, что на практике придется самостоятельно чертить какие-то уровни, вовсе нет, так как есть хороший индикатор паттернов Гартли, который сам будет их находить на ценовом графике.
Что касается ABCD, то, как видим, он состоит из 4-х точек, которые формируют новый локальный максимум выше предыдущего, затем новый локальный минимум выше предыдущего, после чего цена вновь переписывает максимум. Это, естественно, касается растущего рынка. На нисходящем движении будет все то же самое, но наоборот.
Описание алгоритмов появления бабочки
Паттерн бабочка Гартли образуется похожим на ABCD способом, но с небольшой и очень существенной разницей. Тут появлению точки А обязательно должен предшествовать очень сильный ценовой импульс вдоль основной тенденции.
Таким образом, дистанция отрезка AB будет рассчитываться по сетке Фибо с привязкой ко времени формирования того самого ценового импульса. Ниже на скриншоте можно видеть, как именно образуется паттерн, для которого крайне важно соблюдение правильных пропорций. Рядом со вспомогательными линиями указаны уровни, на которые опираются при построении, а по соседству с ними в скобках приведены альтернативные значения.
Соответственно, появление точки В происходит после отката котировок на уровень 61,8%, который рассчитывается от пройденной дистанции XA. Тут точка С - это коррекционный откат до уровня 38,2 или 88,6 от отрезка AB.
Тут очень важно, чтобы последняя точка D образовалась с соблюдением таких условий:
- она располагается примерно на дистанции 161,8% в отношении к отрезку ВС;
- дистанция AD равна примерно 78,6 в сравнении с импульсом XA.
Важно учитывать, что предоставленные на скриншоте цифры в скобках и без них предлагают два совершенно разных типа построения бабочки Гартли. Ни в коем случае нельзя использовать для AC 38.2, а для BD 127, так как это пропорции разных паттернов. Трейдер ориентируется либо на соблюдение всех параметров, которые вне скобок, или только на те, которые внутри их, не комбинируя между собой эти два набора параметров.
В то же время не нужно гнаться за точным соблюдением соотношений, так как анализ рынка - это не точная наука, и здесь допустимы погрешности. В противном случае сигнала придется ждать очень долго. К тому же сам Гартли при описании бабочки не давал ей привязок к сетке Фибоначчи, так как эти правила ввел позже Песавенто, доработавший идеи Гарольда.
Каждый трейдер, который впервые сталкивается с графическими моделями Гартли и ранее не использовал в торговле сетку Фибоначчи, может быть немного сбит с толку теоретическими построениями, приведенными выше. Поэтому стоит успокоить новичков, сказав, что теория приведена для общего понимания, а все расчеты, как уже выше говорилось, делает индикатор бабочки Гартли.
Называется этот инструмент ZUP, а определяет он не только рассматриваемую формацию, но и другие гармонические паттерны, как их называют трейдеры.
Описание индикатора гармоничных паттернов
Без всяких сложностей индикатор можно скачать . Сразу отметим, что помимо бабочки Гартли там есть другие его паттерны, а также и доработанные другими трейдерами формации. В частности, инструмент хорошо определяет разработанные Песавенто «Краб» и «Летучая мышь».
Сам индикатор не нов и знаком опытным трейдерам уже примерно с десяток лет, но он постоянно дорабатывается, вследствие чего алгоритмы достаточно точны и эффективно находят паттерны. Ниже на скриншоте можно видеть паттерн бабочка Гартли, найденный индикатором на графике валютной пары EUR/USD - часовой график.
В основе работы индикатора лежит другой популярный инструмент, а именно - ЗигЗаг, который проводит графические построения по экстремумам, чтобы видеть существенные колебания цен в рамках естественных циклов. Учитывая особенность ЗигЗага, важно понимать, что построения последних экстремумов могут перерисовываться. Это нехорошо, но! Если индикатор определил на графике область прямоугольником с красной рамкой, то тут уже можно не сомневаться, что далее произойдет одно из 2-х - или сработает стоп для открытой сделки или появится сигнал на вход в позицию. К тому же индикатор не только покажет сам паттерн и где заходить, но также и отображает, когда пора фиксировать прибыль - уровни оптимального закрытия позиции отображены оттенком желтого цвета.
Когда мир впервые узнал о паттернах Гартли, стоила эта информация немало, его книга, изданная в 1935 году, была дороже автомобиля и выпускалась ограниченным тиражом. Сейчас у каждого трейдера есть возможность ознакомиться с его методами торговли совершенно бесплатно.
В том виде, в котором эти модели дошли до нас, они были получены после доработки идей, предложенных Гарольдом Гартли. Окончательную «шлифовку» выполняли Песавенто и Кэрни. Последний даже добавил к перечню паттернов Гартли несколько своих и доказал их состоятельность.
Главная проблема применений моделей Гартли состояла в том, что на рынке идеальное соответствие требуемым соотношениям между элементами фигуры практически отсутствует. Для того, чтобы в работу можно было взять и неидеальные формации Песавенто и Гартли и дорабатывали модели Гартли.
Введение дополнительных соотношений между элементами фигур, основанных на соотношениях уровней Фибоначчи, позволило сделать модели более гибкими. А это значит, что их уже можно применять на валютном рынке.
Что касается применения, то паттерны могут использоваться как готовые ТС, дополнительно вход можно отфильтровывать индикаторами, свечными комбинациями, графическими построениями. Ограничений по валютным парам и прочим инструментам нет, равно как и по таймфреймам. Найти описанные ниже формации можно как на W1, так и на m1, но на старшем временном интервале вероятность отработки будет, конечно, выше.
Основа паттернов Гартли – движение АВ=CD
В основе практически всех описанных ниже моделей лежит симметричное движение цены, в котором трендовые отрезки до и после коррекции равны (отсюда и название). Подобные движения можно найти на многих трендовых движениях.
Для формирования паттерна необходимо выполнение нескольких условий:
- точка С не должна находиться ниже уровня 61,8%-78,6% от движения АВ. В противном случае считается, что коррекция слишком глубокая;
- точка D в идеале находится на уровне 161,8% -127,2% от коррекционного движения;
- нежелательно, чтобы какое-либо из 3 движений формировалось слишком резко (1-2 свечами). В идеале время их формирования должно быть примерно одинаковым.
В итоге имеем 2 варианта формации AB=CD, с соотношением 61,8%/161,8% и 78,6%/127,2%. Точка D – потенциальное место разворота цены, если же разворот не состоится, то у трейдера в большинствеслучаев будет возможность выйти с нулевым убытком, закрыв сделку вручную.
Важно! Если коррекция на движение АВ составляет меньше 61,8%, то сохраняется высокая вероятность возобновления тренда. В таком случае точка D вряд ли станет уровнем остановки цены.
При работе с разными таймфреймами можно наблюдать комбинацию этих паттернов на старшем и младшем временном интервале. Например, формируется модель АВ=CD на D1 и в это же самоевремя формируется та же формация на волне АВ, ВС или CD, но уже на Н1-Н4.
Если такой паттерн сопровождается дивергенцией на каком-либо индикаторе, то вероятность разворота в точке D увеличивается. Это же правило работает и для других паттернов.
Бабочка Гартли и идеальная бабочка Песавенто
Модель, предложенная Гартли, можно считать обычным коррекционным движением цены. Для ее образования понадобится 5 точек: 1-я – вершина трендового движения, остальные 4 – формируются на коррекционном движении. Главная особенность модели заключается в том, что экстремум на коррекционном движении не должен переписывать экстремум трендового движения.
В основе модели лежит движение АВ=CD, сохраняются все соотношения, указанные выше, но вводится и ряд дополнительных правил:
- точка В располагается на уровне 61,8% от движение NA;
- конечная точка формации (D) располагается не выше 78,6% от отрезка NA. То есть наблюдается вариант паттерна АВ=CD с соотношением между движениями 78,6%/127,2%.
Что же касается неидеальных паттернов, то часто встречаются бабочки, в которых точки В и D находятся на уровнях 50% и 61,8%, 38,2% и 50,0% от движения NС соответственно. На истории такие формации видны невооруженным глазом, но главное, наличие паттерна АВ=CD, поэтому, когда модель только начинает формироваться, обращать внимание нужно именно на него.
Бабочка Песавенто отличается от паттерна Гартли тем, что точка D может переписывать коррекционный экстремум. Соответственно изменяются и соотношения между точками модели:
- точка В должна находиться на уровне 78,6% от базового движения NA;
- точка С может располагаться на уровнях 38,2%, 61,8%, 78,6% от движения АВ;
- точка D переписывает экстремумв точке N и доходит до уровня 127% либо 161,8% от базового движения. Дополнительное условие – точка D по отношению к движению ВC располагается на уровнях 161,8%, 224%, 261,8%.
Указанные соотношения справедливы как для бычьей, так и для медвежьей модели. При входе в рынок по классической модели Гартли стоп можно размещать за экстремумом основного движения. Если используется вариант Песавенто, то защитный ордер располагается за следующим уровнем Фибоначчи либо устанавливается фиксированный стоп-лосс.
Летучая мышь и краб
Летучая мышь – одна из разновидностей бабочки, но отличается другими соотношениями между крыльями. Еще одна особенность летучей мыши – увеличенная длина отрезка CD в паттерне AB=CD.
Ключевые соотношения между точками:
- точка В находится на уровне коррекции 38,2%-50,0% отрезка NA;
- точка С доходит до 38,2%-88,6% от движения АВ;
- точка D не переписывает экстремум в точке N, располагается она на уровне коррекции 88,6% от всего движения NС. По отношению к движению ВС точка D располагается на уровнях 161,8% ибо 261,8%.
Краб отличается еще большей длиной колена CD, по величине оно может превышать отрезок АВ в 2 – 3 раза. Основные соотношения:
- точка В – не ниже 61,8% от NA;
- точка С по отношению к отрезку АВ не выше коррекции на уровне 88,6%;
- точка D уходит намного ниже точки N и находится на уровне 161,8% от всего движения NC. Так как модель AB=CD в этом случае сильно гипертрофирована, то по отношению к отрезку АВ точка D смещена на расстояние 224%-361,8%.
При входе по паттерну летучая мышь стоп-лосс располагается выше точки N с небольшим запасом. В случае с крабом используется фиксированный стоп-лосс, определяется в зависимости от таймфрейма. Вход можно выполнять как отложенным ордером, так и по рыночной цене.
Как вариант нарынке может сформироваться и модель глубоководный краб. Отличие от обычного краба заключается в том, что точка D смещена еще дальше по отношению к движению NC – на расстояние большее, чем 161,8%.
Паттерн три движения
Внешне выглядит как 3 последовательно повышающихся максимума/понижающихся минимума. В литературе она может встречаться под названием «3 индейца» (в интерпретации Линды Рашке), а также «5-волновой расширяющийся треугольник» (Гартли).
В точке 3 при выполнении всех прочих условий часто происходит разворот тренда (идеальный паттерн) либо как минимум начало глубокой коррекции (паттерн с отклонениями от идеального). В его основе также лежит движение АВ=CD.
Для формирования модели необходимо выполнение следующих условий:
- после формирования точки 1, точка 4 должна доходить максимум до уровня 61,8%-78,6% от базового движения 0-1, при малой коррекции, например, 38,2% вероятность отработки модели снижаеся. Малая коррекция говорит о том, что трендовое движение еще не выдохлось. То же правило действует и по отношению к точке 5;
- точки 2 и 3 располагаются на уровнях 127%-161,8% от отрезка 1-4, 2-5 соответственно.
Важно ! Желательно, чтобы точки 1, 3 и 5 находились на одной прямой. Это усиливает полученный сигнал.
Если модель практически на 100% соответствует идеальному описанию, то часто ее формирование сопровождается дивергенцией на MACD, Стохастике или RSI. это только усиливает полученный сигнал. Входить в рынок можно отложенным ордером, а для фиксации прибыли использовать трейлинг-стоп.
Паттерн 5-0
Паттерн достаточно сложный и из-за строгих ограничений по соотношениям между отдельными отрезками встречается не так уж часто. Зато и отрабатывает лучше, чем неидеальные модели.
Начинать отслеживать ситуацию можно после формирования первых 3 точек. Нас будет интересовать экстремум трендового движения, и последовавшие за ним коррекционная точка 1 и 2. С момента, когда на графике четко видна т. 2 можно приступать к мониторингу рынка. Хоть это в описании патерна и не указывается, но желательно, чтобы т. 2 не переписывала экстремум, достигнутый в т. 0.
Используются следующие соотношения между ключевыми точками:
- т. 3 располагается на уровнях 113%-161,8% от движения 1-2;
- т. 4 переписывает локальный экстремум в т. 3, а также в т. 0. По отношению к движение 2-3 т.4 лежит на уровнях 161,8%-224%;
- пятая точка в идеальном паттерне должна находится примерно посередине между точками 3 и 4.
Важно ! Если все условия выполняются, то движение 2-3-4-5 происходит в границах восходящего/нисходящего канала.
Указанные соотношения редко выполняются все полностью, гораздо чаще 1 или 2 все-таки немного нарушено. Например, 5-я точка паттерна может находиться не посередине отрезка 3-4, а доходить лишь до уровня коррекции 38,2%. В этом нет ничего страшного, просто последующее движение может быть достаточно резким.
Если же 5-я точка дошла до уровня 61,8%, то последующее движение скорее всего будет слишком вялым, так что с ТР лучше не жадничать.
Вход можно выполнять по рыночной цене либо отложенным ордером. Защитный ордер при этом логично будет расположить на следующем Фибо уровне. Если, например, 5-я точка образовалась на уровне 38,2%, то стоп ставим за уровнем 50%.
По ТР строгих правил нет. Практика показывает, что ближайшая цель – перепись максимума/минимума в т. 5. Если цена смогла преодолеть это сопротивление, то дальше возможные варианты остановки цены можно определять любым доступным способом, например, на Фибо уровнях, с помощью графических построений и т. д.
Новый паттерн – Акула
Гартли к его описанию никакого отношения не имеет, ведь эта модель была открыта и обоснована всего лишь в 2011 году. По большому счету эта модель – фрагмент паттерна 5-0, но вход в рынок выполняется в т. 4, т. е. у трейдера есть шанс взять прибыль уже в момент формирования участка 4-5 паттерны 5-0 и после его формирования перевернуться.
Отсюда и внешнее сходство паттернов. Например, бычья модель акулы похожа как 2 капли воды на медвежью формацию 5-0, но без заключительного участка 4-5. Все соотношения между ключевыми точками остаются теми же, дополнительно к ним вводится правило – точка 4 должна находиться на уровне 88,6%-113% от базового движения 0-1.
В этой модели в отличие от остальных можно четко ставить уровень ТР. Мы знаем, что дальнейшее ее развитие может привести к формированию модели 5-0, поэтому уровень ТР1 размещаем примерно на середине отрезка 3-4. Конечно, никто не запрещает пользоваться трейлинг-стопом или фиксировать сделку частями.
Как использовать паттерны в торговле
Встречаются эти модели на любых временных интервалах, так что торговать можно как на m5, так и на D1. Нужно только учесть, что формируются они довольно редко, для того, чтобы сделки заключать не раз в месяц нужно постоянно отслеживать ситуацию на нескольких валютных парах (хотя бы на всех мажорах).
Входить отложенным ордером довольно рискованно, и рекомендовать такой способ можно в том случае если все прочие соотношения между основными точками близки к идеальным. В противномслучае лучше дождаться формирования заключительной точки и входить по рыночной цене, пусть вход и будет немного менее выгодным.
Что касается ТР, то не всегда паттерны Гартли становятся предвестниками разворота цены. Поэтому лучше не жадничать и ставить его равным максимум 0,7-0,8 от высоты модели в пунктах либо использовать трейлинг-стоп.
Модификации классических паттернов
В сети можно встретить такие загадочные названия паттернов как Леонардо, Cypher, Nenstar и т. д. Все они являются производными от пятиточечных моделей, описанных Гартли и Песавенто, а основныеотличия кроются лишь в соотношениях между положением ключевых точек.
Например, паттерн Леонардо идентичен обычной бабочке с той лишь разницей, что изменены соотношения для точки В (50% вместо 61,8%), конечная точка отличается от летучей мыши тем, что располагается на уровне 78,6% от базового движения NA и 112,8%-261,8% от движения CD.
Cypher, он же Антибабочка отличается от обычной бабочки даже визуально, правое крыло чуть больше чем левое в отличие от классической модели. Точка С может располагаться на уровне 127,2%-141,4% от движения NA, а конечная точка – отметке 78,6% от движения NC.
Nenstar – подвид модели Cypher. Единственное отличие заключается в том, что точка D располагается на уровне 78,6% от движения NC. Прочие соотношения – те же.
Индикатор ZUP – идентификация паттернов в автоматическом режиме
Главное неудобство работы с паттернами Гартли – слишком неудобно мониторить сразу несколько валютных пар, держа в уме соотношения по примерно десятку 5-точечным моделям. К тому же иногда глаз просто «замыливается» и трейдер не видит очевидных вещей.
Так как соотношения между ключевыми точками паттернов указаны четкие, был создан индикатор, выполняющий разметку графика автоматически. На сегодняшний день лучшим алгоритмом такого рода можно считать индикатор ZUP.
Сам индикатор можно считать комбинацией Зигзага, а также вил Эндрюса и уровней Фибоначчи. Зигзаг играет основную роль – указывает вершины, которые могут стать ключевыми точками паттернов, а вилы Эндрюса, Фибо уровни и веер строятся с использованием указанных точек для проверки выполнения соотношений между ними.
На данный момент в МТ4 работают не все версии, но самая последняя из тех, что находится в свободном доступе (v150) выполняет разметку без проблем. По сравнению со стартовыми версиями индикатора главное отличие – дополнение списка распознаваемых моделей. Теперь помимо стандартных формаций Гартли-Песавенто на графике отображаются:
- все виды крабов, бабочек, летучих мышей;
- акула;
- такие паттерны как Cypher, Leonardo, Nen Star, Black Swan, White Swan, Navarro.
В общей сложности выделяется свыше 20 паттернов, хотя большая часть из них – модификации стандартных. Изменения коснулись и геометрии паттернов, новая версия умеет работать с семиточечными паттернами.
Настроек в индикаторе немало, остановимся на основных, сильнее всего влияющих на разметку графика:
- GrossPeriod – появился только в последней версии индикатора, так как сам алгоритм может использоваться и в МТ5, то и рабочих таймфреймов в него зашито больше, чем отображается в МТ4. Для корректной работы индикатора нужно, чтобы таймфрейм МТ4 соответствовал заданному в настройках;
- depth – от этого параметра зависит масштаб фигуры. Чем больше глубина, тем большие движения будут входить в состав паттерна;
- можно заставить индикатор работать только с одним паттерном/группой паттернов;
- MaxBar – сколько свечей используется при анализе рынка;
- ExtFiboCorrection/ExtFiboFan – первый параметр отвечает за использование расширений Фибоначчи при разметке графика (выключать не рекомендуется), второй – отвечает за число лучей Фибо веера.
На графике после добавления индикатора отображается масса построений, но запутаться не получиться при всем желании. В левом верхнем углу отображается основная информация (название паттерна и ключевые соотношения между движениями). Сам паттерн на графике рисуется толстыми синими линиями и отдельно выделяется точка входа.
Подведение итогов
Гармонические паттерны, открытые и описанные Гартли, а позже дополненные Песавенто и другими видными трейдерами, дают отличный шанс заработать. По сравнение с базовым перечнем их список былзначительно расширен, введены некоторые новые формации.
На сегодняшний день есть возможность использовать их в торговле даже не изучая соотношения между ключевыми точками моделей. Индикаторы выполняют все построения сами, а трейдеру остается только принять решения о входе в рынок. Практика показывает, что при использовании моделей, близких к идеальным около 80-85% сделок закрывается в плюс, а это дорогого стоит.
Гармоничные паттерны цены впервые были описаны Гарольдом Гартли в его книге «Прибыль на рынке акции» в 1935 году. Модели, построенные на уровнях коррекции Фибоначчи, обладают уникальными свойствами предсказания общей динамики рынка. Из множества вариантов популярной стала Бабочка Гартли — модель поведения цены с прогнозом разворотов и продолжения тренда.
Механизм возникновения модели
Паттерн Бабочка строится из соотношений чисел Фибоначчи, выстроенных в некой строгой последовательности.
Черные отрезки показывают ход цены, а синие отрезки означают соотношение Фибо к расстоянию хода цены от точки до точки. Основное движение цены – отрезок ХА, на нем строится сетка Фибо. Из т.А рынок дает коррекцию вверх, при этом ее первая волна должна закончится в т.В (уровень 61,8%). Попытка восстановления в направлении тренда образует отрезок ВС, но не меняет локальный минимум А; т.С должна находиться в области 78,6% от движения AB, а т.D находится на 78,6% от движения ХА.
Ключевое условие для формирования модели — равенство CD=АВ, все остальные параметры допускают отклонения. Так, коррекция АВ может дойти до уровня 50%, а движение CD – ограничиться на 61,8%, но соотношение движений AB и CD обязательно при любой конфигурации бабочки.
Бабочка Гартли используется в разных конфигурациях и каждая из них дает сигналы на вход. Торговать по данной модели можно как в диапазоне между тт. X и D, так и после окончательного завершения фигуры.
Объемы во всех вариантах модели Бабочки Гартли при продаже и при покупке ведут себя одинаково: при первом импульсном движении тиковый объем растет, при первой коррекции – падает до среднего уровня, второй период роста – растет средними темпами, на второй коррекции – активно растет при слабой волатильности, так как идет торговля в разных направлениях, после формировании т.D – резко растет в зависимости от общего направления модели (вверх или вниз).
Рассмотрим торговые сигналы на базе главной модели Бабочки , а варианты будут приведены в конце статьи.
Так как человек — существо от природы ленивое, то все сложнейшие расчеты и графические построения Гартли уже давно автоматизированы и предлагаются в виде вариаций индикатора ZUP, которые можно легко найти в сети. Индикатор сам ищет на ценовом графике гармонические модели, чем значительно облегчает жизнь трейдеру. При появлении Бабочки на графике, рекомендуется проанализировать построения на разных периодах и если одновременно модель появилась на нескольких тайм-фреймах, то это значительно повышает общий потенциал торгового сигнала.
Сигналы на покупку
П
редставлен стандартный бычий паттерн. Красные линии — участки движения цены любого финансового инструмента:
т.X – начальная точка отсчета модели;
отрезок XA – импульсное, направленное в одном направлении без сильных откатов, движение цены вверх, которое и принимается за основу для уровней Фибо по ходу цены снизу-вверх;
отрезок АВ – первая коррекция (т.B — от 50% до 61.8% Фибо);
отрезок ВС – рост (т.С — от 61,8% до 78,6% Фибо АВ);
отрезок CD – вторая коррекция отрезка XA (в 1,272 – 1.618 раза больше отрезка ВС);
т.D – первая возможная точка входа на покупку (от 61,8% до 78,6% Фибо) и в данную точку ставим отложенный ордер Buy Limit.
Второй вариант входа в рынок – после окончательного формирования т.D ставим ордер Buy Stop на пробой трендовой линии, построенной по максимумам отрезка СD, или можно войти по рынку после четкого закрытия свечи выше данной линии тренда. Это консервативный, но более надежный подход.
Тейк-профит : первая цель – т.А, здесь можно зафиксировать часть прибыли (примерно 30%-50%), а дальше двигаться трейлинг-стопом по уровням Фибоначчи.
Сигналы на
продажу
На рисунке — стандартный паттерн для медведей. Красные линии – реальное движение цены, остальное – повторим кратко:
т.X – начало отсчета; отрезок XA – первый импульс, основа для Фибо по ходу цены сверху-вниз; отрезок АВ – первая коррекция; отрезок ВС – второй импульс падения; отрезок CD – второй участок роста (коррекция); отрезок т.D – первая возможная точка входа на продажу — в эту точку ставим отложенный ордер Sell Limit.
Консервативный метод – после формирования т. D ставим Buy Stop на пробитие тренда СD, или открываемся на sell по рынку после фактического закрытия свечи ниже линии тренда.
Тейк-профит : первая цель для фиксации части прибыли – т.А, а дальше — на ваше усмотрение, согласно уровням Фибоначчи.
Некоторые варианты паттернов Гартли (насекомых мы рассмотрели выше!)
Эквивалентное движение AB=CD
Быки Медведи
Крабы
Мыши
Три движения
Быки Медведи
Использование модели для бинарных опционов
Бабочка, особенно в процессе формирования представляет собой довольно сложную и неустойчивую ценовую конструкцию, абсолютно несбалансированную по времени. Применение ее для опционов можно увидеть только в том утверждении, что свой первый ценовой уровень профита она обязательно отработает, поэтому при появлении модели на графике можно работать только по опционам типа «выше-ниже» или «касание». Так как очень сложно предугадать момент отработки расчетных ценовых уровней, рекомендуется работать только на долгосроке или на опционах «по факту исполнения».
Эффективность всех вариантов моделей из семейства Бабочек Гартли достигает невероятно высокого уровня: до 85% сделок, основанных на этих сигналах, закрываются в прибыль. На рынке идеальные гармонические модели появляются не часто, но если вы их увидите, тем более, на нескольких временных периодах – обязательно открывайте торговую позицию.
Изучайте, торгуйте и зарабатывайте!
