≡× МЕНЮ

• Постройки
• Отделка
• Кладка
• Раствор
• Расчет

Индикатор MACD – один из самых универсальных инструментов. Как настроить индикатор MACD — полное руководство для разных таймфреймах

Любой финансовый инструмент будет правильно работать лишь при верно подобранных параметрах. Зависимость того, как настроить индикатор MACD , в основном определяется таймфреймом графика, на котором происходит торговля. Как правило, этот МАСД-индикатор используется лишь в комплексе с другими методами финансового анализа. Для начала смотрите видео по настройке

Смотри видео по настройке индикатора MACD

Настройка MACD для m1

На минутном таймфрейме применяются всевозможные скальпинг-стратегии. В этом случае классические наборы параметров для MACD-индикатора на периоде m1 (рис. 1):

1. быстрое EMA – 13; медленное EMA – 21; уровни– ±1 (красная гистограмма);
2. быстрое EMA – 21; медленное EMA – 34; уровни– ±1 (оранжевая гистограмма);
3. быстрое EMA – 31; медленное EMA – 144; уровни– ±1 (зеленая гистограмма).

Но, как правило, MACD для m1 используется совместно с индикаторами на другом торговом периоде, например, пятиминутном.

Настройка MACD для 5 минут

Параметры этого индикатора MACD для стратегии, предполагающей совместное использование графика с минутным таймфреймом, следующие (рис. 2):

• быстрое EMA – 21;
• медленное EMA – 34;
• уровни– ±1.

Рисунок 2. Гистограмма MACD и кривые EMA на 5-минутном таймфрейме

Дополнительно понадобится построить на обоих графиках EMA для периодов 144 (зеленая), 34 (оранжевая), 21 (красная). Расчет ведется по ценам закрытия.

Окна графиков m5 и m1 с индикаторами целесообразно разместить на дисплее рядом для удобства анализа (рис. 3).

Сигналы m1-графика:

1. пересечение всеми MACD уровня 0 в одном направлении – если сверху вниз, то сигнал на продажу, если снизу вверх – на покупку;
2. перемещение цены ниже (выше) всех скользящих при сигнале на продажу (покупку);

Сигналы m5-графика:

1. пересечение MACD уровня 0 в целевом направлении;
2. перемещение цены ниже (выше) всех скользящих при сигнале на продажу (покупку).

Рисунок 3. Условия для сделки на покупку.

Именно в такой последовательности анализируются графики. Невыполнение хотя бы одного условия запрещает совершение сделки.

Открытие сделки происходит в момент совпадения всех условий. Стоп-лоссы и тэйк-профиты размещаются на уровнях ближайших локальных экстремумов. Наиболее благоприятные моменты для выхода:

• обратное пробитие на m1-графике MACD (13, 21, 1) и (21, 34, 1) уровня 0;
• пересечение EMA (144) на m1- и m5-графиках одной из других EMA;
• возникновение дивергенции на любой MACD, кроме (13,21,1).

Настройка МАСД для 1 час графика

Торговля в таком периоде обычно ведется по среднесрочным стратегиям, одна из которых описана ниже. Для нее потребуется настроить параметры MACD так:

• быстрое EMA – 12;
• медленное EMA – 26;
• уровни– ±9,

и использовать дополнительные индикаторы:

• EMA (50);
• EMA (100).

Пересечение EMA между собой – сигнал к возможности открытия прибыльной сделки. Если EMA (50) выше EMA (100), то условия благоприятны для длинной позиции, если наоборот, то – для короткой.

Подтверждением этого сигнала является пересечение индикатором MACD нулевого уровня дважды: первый раз противоположно пересечению EMA, следующий раз – в направлении пересечения.

Открытие сделки происходит при пробитии ценой ближайших уровней сопротивления и поддержки. При этом должны сохраняться вышеуказанные условия по индикаторам.

Рисунок 4. График, поясняющий открытие длинных позиций по MACD h1.

На рис. 4 приведен график, на котором зеленая EMA (50) расположена над синей EMA (100), поэтому на нем следует искать сигнал на открытие длинной сделки. При первом сигнале (левая вертикальная зеленая прямая) позиция не открывается, поскольку цена не пробила предыдущий локальный максимум (верхняя красная горизонтальная линия). При втором сигнале цена пробивает ближнее локальное сопротивление (нижняя красная горизонтальная линия), чуть выше которого должен размещаться ордер на покупку. Цель устанавливается под вторым уровнем сопротивления (верхняя красная горизонтальная линия) или рассчитывается, также как и стоп-лосс, на основе используемой стратегией менеджмента. Прогнозируемое количество прибыльных сделок в этой стратегии – 78%.

Настройки MACD для H4

На 4-часовом периоде торговать лучше волатильными валютными парами. У индикатора MACD задаются следующие параметры:

• быстрое EMA – 5;
• медленное EMA – 13;
• уровни– ±0,0045.

Одна из стратегий требует дополнительного задания индикаторов (рис.5):

• EMA с периодами 7, 21 и 365;
• SMA с периодом 89.

Рисунок 5. График валютной пары с примененными индикаторами MACD (синяя под графиком), EMA (красная, зеленая, синяя на графике) SMA (желтая на графике).

В окне индикатора необходимо определять образование паттернов, например, двойного основания для длинной сделки. Оно должно:

• сформироваться под уровнем -0.0045;
• иметь второй минимум выше первого.

Сигнал на покупку – пересечение MACD уровня 0,0045. Стоп-ордер выставляется несколько ниже последнего локального минимума. Тейк-профит устанавливается на уровне EMA (21) или SMA.

Целесообразно входить в сделку двумя или более лотами. При этом сделка частично закрывается при достижении последовательно уровней:

• выше EMA (21);
• между SMA и EMA (365);
• выше EMA (365), например, на долгосрочном максимуме.

Для каждой из этих целей устанавливается стоп-лосс на уровне локального минимума. При последовательном достижении целей, стоп-лоссы переносятся на уровень сначала открытия сделки и затем первой цели.

Наибольшую вероятность исполнения имеют сделки по индикатору MACD, открытые по тренду.

Индикатор MACD представляет собой весьма эффективный инструмент, на основе которого создано большое количество советников и торговых стратегий. Если данный инструмент придется вам по душе, то вы сможете скачать и использовать его для торговли на рынке.

Индикатор MACD является трендовым, но некоторые трейдеры используют его в качестве осциллятора. Он оповещает трейдера о том, куда может направиться цена, какова вероятность того, что ценовой уровень развернется, а также о силе тренда. С помощью данного инструмента трейдеру предоставляется возможность создать ордер в момент зарождения тренда и осуществить его закрытие до смены направления движения ценового уровня.

Как выглядит индикатор MACD

Как выглядит индикатор MACD в действии, вы можете увидеть на картинке, представленной ниже.

Определение состояния перекупленности/перепроданности

Многие опытные трейдеры применяют MACD для выявления зон перекупленности/перепроданности. В ситуациях кода гистограмма быстро увеличивается в отрицательную или положительную сторону, то можно сделать вывод, что стоимость валютной пары в данный момент оценена не правильно. В подобной ситуации следует ожидать, что в скором времени ценовой уровень начнет движение в обратную сторону.

Прогноз поворота тренда при помощи MACD

Расхождение между ценовым уровнем и кривой инструмента является сигналом того, что в скором времени господствующая тенденция окончится. Бычье расхождение наблюдается в тех случаях, когда максимальные значения ценового уровня не подтверждаются максимальными значениями инструмента(пик цены выше прошлого, а пик индикатора ниже прошлого). Подобная ситуация выступает в виде явного свидетельства того, что восходящая тенденция ослабла и в скором времени произойдет поворот ценового уровня.

Важно: в такой ситуации лучше всего не создавать позиции против слабеющей тенденции, так как она может продолжаться в течение определенного времени.

Бычье расхождение свидетельствует не об окончании восходящей тенденции, а лишь о том, что она ослабла. Для открытия ордеров против слабеющей тенденции, необходимо подтвердить то, что тренд закончился при помощи дополнительных инструментов. Медвежья дивергенция возникает в ситуациях, когда минимальные значения ценового уровня не подтверждаются минимальными значениями индикатора(значение ценового уровня ниже прошлого, а значение инструмента выше прошлого). Наличие медвежьей дивергенции является свидетельством того, что нисходящая тенденция ослабевает.

Как и в прошлом случае, не стоит рассматривать наличие медвежьей дивергенции как сигнал для открытия позиции против тренда. Делать это можно лишь в том случае, когда окончание имеющейся тенденции подтверждается при помощи дополнительных инструментов. Самым сильными являются дивергенции, располагающиеся в зонах перекупленности/перепроданности. Это необходимо обязательно принимать во внимание в процессе проведения анализа рынка, а также при принятии решений о создании сделок.

Каждый трейдер рано или поздно начинает экспериментировать с техническими индикаторами, пытаясь найти «тот самый», который позволит открывать сделки, как минимум, со 100% прибыльностью. Зачастую, результатом таких изысканий становится график, испещренный сигналами всевозможных «суперприбыльных» индикаторов настолько, что напоминает картины абстракционистов.

Лучшее – враг хорошего, и, к сожалению, многие классические индикаторы становятся забытыми, хотя их эффективность не уступает, а порой даже превосходит все форекс граали. Сегодня мы поговорим об одном из таких индикаторов, а именно, MACD.

MACD — индикатор для начинающих

Индикатор MACD – это аббревиатура, расшифровывающаяся как Moving Average Convergence Divergence, что переводится как Схождение Расхождение Скользящих Средних. Его название правильно произносится как «Эм Эй Си Ди», хотя в русскоязычном сегменте Форекс можно встретить сленговое наименование «Макди». Индикатор MACD был изобретен в 1979 году трейдером Джералдом Аппелем для торговли на фондовом рынке, затем, как и многие другие индикаторы, «перебравшись» на валютный рынок Форекс.

MACD – это, по своему, уникальный индикатор, поскольку сочетает в себе качества трендового индикатора и осциллятора. С его помощью можно определить дальнейшее направление цены, потенциальную силу ценового движения, а также точки возможного разворота тренда.

Применение в индикаторе скользящих средних и сглаживание полученных сигналов обусловило наличие в MACD характерного для трендовых индикаторов качества – запаздывания сигналов. Вряд ли это можно считать существенным недостатком. – это, безусловно, плохо, для трендовой торговли – наоборот, поскольку позволяет отсеивать шумы и ложные движения.

Наряду с этим, MACD является опережающим индикатором, что присуще осцилляторам, и позволяет заранее определить точки ценовых разворотов.

Еще один очень важный момент – индикатор MACD идеально подойдет . Качества трендового индикатора не даст новичку торговать против тренда, а качества опережающего осциллятора дадут возможность открыть сделку в самом начале тренда и закрыть сделку в момент его окончания.

Как установить индикатор MACD на график?

MACD является стандартным индикатором платформы MetaTrader 4. Для его установки нужно зайти во вкладку «Вставка – Индикаторы – Осцилляторы – MACD».

После этого появится окно настроек индикатора. Пока мы оставим стандартные настройки и вернемся к ним чуть позже для подробного разбора.

В итоге, мы получаем индикатор MACD на графике в следующем виде.

Параметры индикатора

Рассмотрим параметры индикатора MACD более подробно. Как понятно из рисунка 2, для настройки индикатора необходимо указать периоды для трех скользящих средних и по какой цене их строить.

Возникает справедливый вопрос: если в параметрах индикатора указываются только скользящие средние, то откуда берутся эти синие столбики в подвале? В этом и состоит суть индикатора MACD. Для ее понимания установим на график две экспоненциальных скользящих средних ЕМА с периодами, как в индикаторе MACD, то есть, 12 и 26.

Как видно из рисунка 4, высота столбика гистограммы соответствует расстоянию между ЕМА 12 и ЕМА 26. При этом, если более быстрая скользящая средняя (в нашем случае ЕМА 12) находится выше более медленной (ЕМА 26), то столбики гистограммы будут находиться выше нулевой линии индикатора MACD. В противном случае столбики гистограммы будут ниже нулевой линии.

При пересечении двух скользящих средних гистограмма индикатора MACD будет реагировать пересечением нулевой линии из положительной зоны в отрицательную и наоборот. Именно поэтому индикатор и называется Схождение Расхождение Скользящих Средних.

А откуда берется красная пунктирная линия? Эту линию иногда называют сигнальной. Существует ошибочное мнение, что эта скользящая средняя сглаживает цену. На самом деле, эта линия является средним значением гистограммы. То есть, берутся последние цены закрытия баров (по умолчанию 9) и рассчитывается их среднее значение.

Как правильно настроить параметры MACD?

По умолчанию мы получаем индикатор MACD с параметрами 12, 26, 9. Изменяя эти параметры, можно регулировать скорость реакции индикатора на изменение цены и частоту подачи торговых сигналов. Мы рассмотрим два варианта – увеличение и уменьшение параметров.

• Увеличение параметров индикатора MACD

При увеличении параметров, индикатор MACD будет подавать торговые сигналы реже, а также будет отфильтровывать ложные сигналы. Однако, иногда это будет приводить к тому, что индикатор не будет реагировать на начало некоторых потенциально прибыльных ценовых движений.

• Уменьшение параметров индикатора MACD

При уменьшении параметров, будет прямо противоположный эффект. Индикатор станет более чувствительным к ценовым движениям, торговые сигналы будут появляться чаще, однако, и количество ложных сигналов увеличится.

Какие торговые сигналы дает индикатор MACD?

Теперь пора перейти к самому главному – какие торговые сигналы будет давать нам индикатор MACD . Итак, MACD может давать четыре основных торговых сигнала.

1. Определение направления и силы тренда

Если гистограмма находится выше нулевой линии и максимумы столбиков гистограммы последовательно повышаются, то на рынке присутствует восходящий тренд. Соответственно, для нисходящего тренда имеет место зеркальная ситуация. Этот метод определения тренда на периодах Daily и старше был предложен Александром Элдером в стратегии «Трех экранов».

Кроме того, этот метод позволяет оценить силу тренда. Логика процесса проста. Чем больше расстояние между скользящими средними, тем выше столбик гистограммы, а соответственно, тренд более устойчив.

Рис. 5. Определение тренда

2. Локальные минимумы и максимумы гистограммы

Образование локальных минимумов и максимумов на гистограмме свидетельствует, что цена начинает . Обратите внимание, что разворот цены нельзя определить по показаниям только одного индикатора, он должен быть подтвержден и другими признаками.

Рис. 6. Начало коррекции или ценового разворота

3. Пересечение MACD с нулевой линией

Как мы писали выше, пересечение гистограммой нулевого уровня соответствует пересечению скользящих средних, что в классическом трейдинге трактуется как сигнал для входа в рынок.

То есть, если гистограмма MACD пересекает нулевой уровень сверху вниз – это является сигналом на продажу, если снизу вверх – это сигнал на покупку.

Стоит отметить очень важный момент. Среди трейдеров нет однозначного мнения. Некоторые считают этот торговый сигнал самым сильным, который можно получить от МАCD. Некоторые трейдеры утверждают, что торговля на пересечении скользящих средних – это полный бред. Мы считаем, что этот метод будет работать только при правильном подборе параметров индикатора и используемого таймфрейма в дополнении с подтверждением от других индикаторов.

Рис. 7. Пересечение гистограммой нулевого уровня

4. Использование дивергенций

Дивергенция на Форекс – это расхождение между направлением цены и направлением индикатора, что трактуется как предпосылка к скорому развороту тренда.

В случае с MACD, дивергенция определяется между направлениями цены и последовательно повышающимися или понижающимися столбиками гистограммы. Обратите внимание, что пики гистограммы считаются только выше или только ниже нулевого уровня. При пересечении нулевой линии гистограммой, дивергенция считается разряженной.

Один из самых популярных в мире индикаторов технического анализа - это MACD, что расшифровывается, как moving average convergence/divergence (схождение и расхождение скользящих средних).

Этот замечательный инструмент, созданный Джеральдом Аппелем (Gerald Appel), знает каждый трейдер любыми активами, от золота до акций, фьючерсов или, конечно же, .

Большинство сверхуспешных и простых в использовании индикаторов создавались крутыми трейдерами, которые и заработали с их помощью свои миллионы. В этом плане, история Аппеля весьма показательна.

Создатель MACD

Индикатор Макди был создан Джеральдом в далеком 1979 году. Но Джеральд не сразу стал таким продвинутым чуваком. В действительности, изначально он работал… психоаналитиком. Кроме того, он также был весьма известным фотографом. Короче говоря, весьма творческая личность.

И вот знание человеческой психологии и помогло ему создать один из самых успешных индикаторов в истории финансов. К немалому удивлению самого автора, который и не предполагал, что его детище ждет столь блестящее будущее.

Вот такой чувак. На вид – типичный психоаналитик (хехе).

Но, видимо, работа психологом с нервными домохозяйками не приносила достаточно дохода, и Джеральд ударился во все тяжкие. И весьма успешно - миллионер, автор более 15 книг, общепризнанный эксперт технического анализа. Короче говоря, типичный путь успешного трейдера и управляющего клиентскими активами. Владелец двух инвестиционных компаний.

Кстати, жив-здоров и по прежнему работает с акциями, опционами, биржевыми инвестиционными фондами (ETF) и тому подобным. Человек - успех. И все благодаря своему индикатору. Уж коли мы не можем пока создать свой - давайте воспользуемся тем, что сделано до нас.

Краткая история MACD

Кто эти человеки, создавший индикатор, что покорил трейдерский мир?

• В 1979 году Аппель создал индикатор, который и стал линиями MACD.
• В 1986 году Томас Эспрей (Thomas Aspray) добавил к MACD гистограмму.

Благодаря Томасу, индикатор стал еще более точным. Гистограмма дополнила пересечение двух линий - основной сигнал MACD.

Чтобы открыть индикатор , щелкните на кнопке Indicators и выберите MACD .

Ну, с историей разобрались, к делу.

Формула

Как всегда, одним глазком глянем на формулу. Да, в живом графике она вычисляется автоматически, но иметь общее представление о том, что же мы используем, не помешает. Индикаторы такого класса, как MACD, всегда основаны на скользящей средней.

Линий в индикаторе, собственно говоря, две. Плюс, есть и гистограмма.

• Линия MACD : EMA 12 дней — EMA 26 свечей.
• Сигнальная линия : EMA за 9 свечей.
• Гистограмма : линия MACD — сигнальная линия.

Как видите, ничего сложного.

Описание MACD

Индикатор весьма прост - не удивительно, что он столь популярен. Ну кто же любит мозговыносящие инструменты, после которых не знаешь, то ли плакать навзрыд, то ли истерически биться головой об стену? С MACD все намного проще. Принцип его использования показан на рисунке ниже.

У индикатора всего три простых компонента:

• линия MACD;
• сигнальная линия;
• гистограмма.

Вкратце о каждом.

Линия MACD

Эта линия делается очень просто. Берется длинная средняя скользящая (EMA) и вычитается из более короткой EMA. Длинная, как правило, равна 26 дням, короткая — 12 дням. Впрочем, никто не мешает вам указать собственные значения.

Сигнальная линия

Это EMA из линии MACD. Здесь вы тоже можете выбрать, какой именно длины должна быть средняя скользящая. Как правило, это значение равно 9.

Гистограмма

По мере развития цены, расстояние между линией MACD и сигнальной линией будет изменяться. Вот это и показывает гистограмма. Ее задача - указать, как именно две линии MACD далеко или близко друг от друга.

Кроме того, гистограмма может быть выше или ниже нулевой (базовой) линии. И когда гистограмма выше - цена, как правило, идет вверх. И наоборот. Ниже? Цена падает.

Общий принцип использования таков. Когда гистограмма выше нулевой линии и ее значение увеличивается, значит, цена растет. И напротив - если гистограмма под нулевой линией, цена падает.

Стратегия

В MACD есть всего 3 ситуации, что нам нужны. Это:

• пересечение сигнальной линии;
• пересечение нулевой линии;
• дивергенция.

Теперь вкратце рассмотрим каждый из них.

Пересечение сигнальной линии

Это самый популярный, актуальный и востребованный (вот сколько преимуществ) сигнал индикатора MACD. Помните о том, что сигнальная линия, фактически, представляет собой индикатор для индикатора. Поэтому сигнальная всегда несколько отстает от линии MACD.

Следовательно, если линия MACD пересекает сигнальную линию - ждите резкого изменения цены вверх или вниз. Чтобы научиться правильно использовать индикатор, нужно не только выявлять пересечения, но и стараться не попадать на ложные сигналы. Это не трудно и приходит с опытом.

В примерах линия MACD выделена синим цветом. сигнальная линия – красным.

Это, по сути, основные сигналы индикатора:

• линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх: цена готова пойти вверх;
• линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз: цена готовится пойти вниз.

А вот и на реальном примере.

Пересечение нулевой линии

Ну а это еще один сигнал. В данном случае линия MACD пересекает нулевую линию и всегда идет вверх либо вниз.

• Если MACD пересекает нулевую линию снизу вверх - курс пойдет вверх.
• Пересечение нулевой линии сверху вниз - курс пойдет вниз.

Дивергенция

Дивергенция с MACD ничем не отличается от таковой для . Принцип абсолютно тот же. Если MACD идет вверх, а цена - вниз, то слушать нужно MACD: цена изменится и тоже пойдет вверх.

Позитивная дивергенция (цена вверх)

К примеру, на рисунке ниже, мы видим, что цена за выделенный стрелкой период падает, а вот MACD, напротив, стремится вверх. Индикатор прав и видит ситуацию заранее - цена пойдет вверх. Так и происходит.

Негативная дивергенция (цена вниз)

Те же яйца, только в профиль. MACD стремится вниз и скоро за ним последует и цена.

Торговля по MACD в бинарных опционах

Как видите, индикатор макди не только простой, но и более чем эффективный. По сути, это индикатор и стратегия в одном флаконе. Он не только позволяет выявить тренд, но и поможет определить силу, с которой движется цена (так называемый “моментум”).

Используйте MACD только на рынке с хорошей волатильностью. Это когда цену “колбасит” по графику: она резво идет то вверх, то вниз. Если же топчется на одном месте и движется вбок – актив игнорируйте и найдите другой.

Как же по нему торговать? Смотрите на пересечения и на дивергенции. Особенно на последнюю – именно дивергенция всегда точно показывает на изменение тренда. Это великолепный сигнал.

Не забывайте смотреть на поведение валютной пары или другого актива в разных таймфреймах и, исходя из этого, корректировать свою стратегию.

Золотой момент в бинарных опционах – разумеется, пересечение линий. Главное – не ошибиться с временем экспирации.

• Если работаете с 5-минутным графиком – ставьте экспирацию на 5-25 минут (мой любимый промежуток).
• Часовой таймфрейм – экспирация хороша на конец дня.
• Ну а 1-минутный график только для краткосрочных турбо-опционов на 1-3 минуты.

Есть ли недостатки?

Безусловно, несмотря на все свои преимущества, есть у макди и определенные недостатки. Но они точно такие же, как и любого другого индикатора. Слепо верить индикатору - нельзя. Ни один индикатор не дает 100% успешных сделок. Рассматривать его нужно только вместе с анализом движения цены.

Вы должны понять, движется ли цена вверх, вниз или же находится в боковом движении. Используйте разные таймфреймы, оценивайте обстановку в целом. И только затем полагайтесь на MACD. Кроме того, не особенно желательно использовать его на 1-минутном графике. Впрочем, это относится к большинству трендовых индикаторов.

При надлежащей практике, MACD покажет замечательные результаты - для того он и создан, поэтому и популярен. Но запаситесь терпением, практика не одобряет суеты.

Как настроить MACD

Для настройки индикатора, щелкните на значке в виде шестеренки.

Откроется окно с тремя вкладками. Все настройки делаются на первой вкладке - Inputs .

Изменять эти параметры не обязательно. По умолчанию, там выбраны типовые варианты, которые подходят для любых валютных пар или акций. Тем не менее, кратко пройдемся по основным показателям.

• Fast Length . Период короткой EMA. По умолчанию 12 дней
• Slow Length . Период длинной EMA. По умолчанию 26 дней.
• Source . Указывается, какая цена свечи используется для расчетов. По умолчанию Close – цена закрытия.
• Signal Smoothing . Временной период для сигнальной линии. По умолчанию 9 дней.
• Simple MA (oscillator) . Сильное сглаживание графика. Хорошо для больших таймфреймов.
• Simple MA (signal line) . Небольшая коррекция сигнальной линии.

Никто не ударит вас по рукам, если вы покликаете по разным параметрам и посмотрите, что изменяется. Но - не слишком с этим усердствуйте. Вам нужно практиковаться, а не пытаться найти супер-параметры, которые сразу сделают вас богатыми.

Меню Style и Properties – стандартные для графика. В первом можно поменять цвет линий и гистограммы, во втором поправить отображение индикатора. Можно ничего не трогать - изменения не существенные.

Вот такой вот он, индикатор MACD, он же макди. Классный, удобный, проверенный десятилетиями торговли. Добавьте к нему линии поддержки/сопротивления и получите прекрасный инструмент, с помощью которого можно добиться отменных результатов.

Индикаторы теханализа

Доброго времени суток, читатели блога о трейдинге. На этой странице вы найдете самый полный и подробный обзор технического индикатора МАСД. 80% информации бралось с англоязычных ресурсов, основываясь на ваших вопросах в комментариях и электронной почте.

Вот краткое содержание статьи:

Поистине, подробное описание индикатора, неправда ли? Причем вся информация подкреплена множеством поясняющих графиков. И прошу заметить несколько моментов:

Индикатор MACD, как это принято на просторах русскоязычного интернет пространства, я буду называть также: МАСД, или МАКД, или МАКДи – дабы не повторяться.

Можно ли индикатор МАКД «обзывать» осциллятором, как я это уже сделал, мы обсудим в разделе «FAQ».

Теперь, когда у вас обострилась жажда знаний, мы приступим к разбору.

История

Теханализ приобрел прекрасное дополнение благодаря работам Gerald Appel – аналитика, инвестора и управляющего инвестиционной компанией, под контролем которой более полумиллиарда средств.

Джеральд Аппель MACD, если можно так выразиться, был изобретен в 1970 году для выявления:

1. направления тренда (основываясь на скользящих средних, но об этом потом),
2. моментума – «скорости» движения цены по тренду (основываясь на расстоянии между скользящими средними).

В 1986 году Thomas Aspray усовершенствовал индикатор, добавив к МАКД гистограмму, что позволило

Опережать сигналы, подаваемые линией MACD.

Этот технический индикатор, как уже стало понятно с истории его создания, имеет две разновидности:

1. Индикатор МАСД с двумя линиями или просто линейный (на рисунке ниже он первый сверху);
2. Гистограмма МАСД (на графике она посредине).

Чаще всего эти виды MACD на большинстве торговых платформ показываются в одном окне, как это видно на графике в самом низу.

Подробное описание линейного МАКДи и гистограммы вы получите ниже. А сейчас бы хотелось уточнить важный момент, о котором мало говорят.

Весь биржевой «инструментарий» спекулянта можно разделить на:

1. процентный ценовой (PPO – percent price oscillator);
2. абсолютный ценовой (APO – absolute percent oscillator).

Например, акция Х за пять дней выросла с $20 до $25, то есть на $5, а Y с $50 до $55 – так же на $5. Значения равные, но мы знаем, что более дорогим бумагам «легче» получить прирост в $5, чем более дешевым.

Если мы полученные значения выразим в процентном отношении, то будет ясно, что акция Х выросла на 25% (($25 — $20) / $20 * 100%), а Y всего на 10%.

Индикатор МАКД является именно абсолютным ценовым осциллятором, в отличие от RSI или стохастика, которые выражают цену в процентном отношении.

Не используйте MACD для сравнительного анализа двух торговых инструментов или секторов рынка (включая индекс).

Индикатор МАКДи с двумя линиями

Теперь давайте разберем, что собой собственно представляет линия MACD. Для этого мы разберем ее аббревиатуру.

1. MA – значит moving average или скользящие средние;
2. C – convergence или конвергенция (схождение);
3. D – divergence или дивергенция (расхождение).

Какое отношение трендовый индикатор – скользящая средняя – имеет к MACD? Самое прямое. Он рассчитывается по их значениям.

Формула MACD линейной:

12-периодная EMA – 26-периодная EMA,

где EMA – это экспоненциальная скользящая средняя.

Как построить MACD на графике? Нанесем две EMA с периодами 12 (быстрая) и 26 (медленная), как это изображено на графике ниже.

Значения индикатора МАКДи равняются разнице значений быстрой и медленной скользящих средних.

В момент, когда 12 и 26-периодная EMA пересекаются между собой, то их значения цены равны. А это значит, что их разница равна нулю. В этот момент линия МАКДи пересекает нулевой уровень , который еще зовется – центральная линия.

Дивергенция скользящих средних (буква D в аббревиатуре) происходит, когда расстояние между двумя EMA увеличивается – цена «набирает» импульс, то есть тренд развивается с большей скоростью. Линия МАКД отдаляется от нулевой линии.

Конвергенция скользящих средних (буква C в аббревиатуре) наоборот возникает при сближении двух EMA – импульс утихает, а тренд замедляется. Линия MACD приближается к нулевому уровню.

Восходящий тренд мы наблюдаем, когда МАСД выше центрального уровня, а нисходящий – когда ниже.

Описание индикатора MACD histogram

Перейдем к дополнению, которое сделал Thomas Aspray к индикатору Джеральда Аппеля. Суть здесь в следующем – на значениях линии MACD построена ее собственная 9-периодная экспоненциальная скользящая средняя, которая называется – сигнальная линия . Что это дает? Более ранний сигнал изменения тренда.

На рисунке выше, если бы вы открыли позицию по сигналу пересечения линии МАСД с ее 9 EMA (сигнальной линией), то выиграли бы дополнительных $2 на акцию, сравнительно с пересечением линией МАКД нулевого уровня.

MACD гистограмма строится в виде столбиковой диаграммы и отображает взаимодействие линии МАСД с ее 9-периодной скользящей средней.

Расчет MACD гистограммы:

Линия МАКДи – 9 EMA (сигнальная линия)

Гистограмма также имеет нулевой уровень, и все что мы говорили выше о линейной MACD подойдет и здесь, только лишь с небольшой разницей – берется во внимание не 12 и 26 EMA, а сигнальная линия и сама МАСД.

Хочу заметить один важный момент, который необходимо понять и запомнить:

По линейной MACD мы можем анализировать направление тренда и ускорение/замедление импульса цены акции, поскольку все данные берутся непосредственно с графика.

Гистограмма призвана только подать более ранний сигнал. Для анализа цены акции она не подходит, поскольку свои данные берет с линейной МАКД.

Для примера посмотрите график ниже акций Agilent Tech. Линия MACD на протяжении 21 месяца показывает восходящий тренд. За этот период гистограмма успела подать 5 сигналов о завершении тренда.

Сигналы и точки входа

Более подробно этот раздел мы рассмотрим в следующей статье. Сейчас мы только подытожим все выше сказанное.

Итак, сигналы индикатора MACD:

1. Пересечение нулевой линии – соответствует пересечению 12 и 26 EMA между собой. Если МАСД уходит ниже центрального уровня, то рисуется точка входа в короткую позицию, если выше – длинную позицию.
2. Пересечение сигнальной линии – соответствует пересечению гистограммой нулевого уровня. Если гистограмма МАКД выше центрального уровня, то мы получаем точку входа в длинную позицию, если ниже – короткую.
3. Дивергенция – для этого сигнала я написал вообще отдельную статью. Он мой любимый и самый сильный. Изучение и понимание его даст вам очень большое преимущество на рынке.

Модификации индикатора MACD

Ввиду своей популярности, МАКДи приобрел некоторые усовершенствования, которые облегчают работу трейдера. Вот некоторые из них:

• Цветной MACD histogram или color – ничего особенного здесь нет. Это та же гистограмма, только цветная (кстати, она и изображена на всех графиках). В настройках вы можете указать любой цвет столбцов выше и ниже нулевого уровня, а также цвет усиления/замедления импульса. У меня стоят следующие значения:

Ответы на часто задаваемые вопросы

А. Выходя из того, что МАКД строится на значениях скользящих средних – индикатора, который является безусловно трендовым (запаздывающим), правильнее всего его будет отнести именно в эту группу.

Но умение гистограммы хорошо реагировать на импульс (моментум) движения цены является истинно признаком осцилляторов – опережающих индикаторов. Но заметьте, MACD не имеет зон перекупленности и перепроданности, поскольку является абсолютно ценовым.

Q. Как определить начало тренда по индикатору MACD

A. В момент, когда МАКДи пересекает нулевой уровень снизу вверх начинается восходящий тренд, когда наоборот – нисходящий.

Но этот вопрос можно развернуть еще более глобально – как определить волну Эллиота по MACD? В своей книге «Торговый хаос» Билл Уильямс рекомендует настройки МАКД 5,34,5 для выявления волн на графике, при условии, что весь цикл вмещается в 140 свечей. В общем, если вам это интересно, то можете попробовать.

Q. Как лучше всего применять МАКД?

A. Лично мое мнение – применять MACD как фильтр тренда. Другой вариант – использование сигналов дивергенции.

Выводы

1. MACD – абсолютный ценовый индикатор, который не подходит для сравнения двух бумаг;
2. Линейная МАСД является несомненно трендовым (отстающим) индикатором. Он подходит для анализа тренда и импульса цены акции, поскольку свои значения получает с графика;
3. Гистограмма МАКД с большей вероятностью можно назвать осциллятором. Больше подойдет для принятия торговых решений;
4. Дивергенция – один из самых сильных сигналов в трейдинге. MACD прекрасно отображает его;
5. Цветной MACD, combo, с точками входа – эти и другие модификации сильно упрощают работу трейдера.

Друзья, вот это и все. Уверен у вас найдутся вопросы, которые вы можете свободно задавать в комментариях. А у нас по биржевому индикатору MACD еще две большие темы: как применять и дивергенция . Удачи и будьте успешными!

А это вы знаете: как часто выплачиваются дивиденды по акциям?