Индикатор ATR. Измеряем волатильность рынка
В данной статье хотелось бы обратить внимание на один из наиболее простых методов измерения волатильности
- вычислении волатильности с помощьюиндикатора ATR
.
Хотелось бы отметить, что волатильность
позволяет нам всегда работать в ритме рынка
, помогает грамотно устанавливать размер стоп-лосса и тейк-профита
.
Средний Истинный Диапазон (Average True Range, сокращенно ATR ) – биржевой технический индикатор, отражающий волатильность движения актива. Автором данного индикатора стал Уэллс Уайлдер и описал его в книге «Новые концепции технических торговых систем». На данный момент ATR активно применяется трейдерами и используется во многих торговых стратегиях.
О
сновной смысл
индикатора ATR
заключается в определении среднего диапазона изменения цены
за определенный период времени.
Особенности индикатора:
Первоначально Уайлдер определяет Истинный диапазон (True Range - TR), который определяется как максимальное из трех значений.- Разница между текущим максимумом и текущим минимумом;
- абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия;
- абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия.
Средний истинный диапазон Average True Range (ATR)
выводится из TR путем усреднения по какому-либо из методов - простому среднему, экспоненциальному или другому.
Использование индикатора ATR
Отражая свое предназначение, индикатор Average True Range
, как правило, достигает высоких значений в момент сильного роста или падения биржевого инструмента, когда происходят либо панические прадажи, либо активные его покупки. В это время на бирже волатильность максимальна.
Низкие значения индикатора ATR
соотносятся с продолжительными периодами бокового, нейтрального движения, которые характерны для рынка в моменты ожидания важных новостей или отсутствия большого капитала.
ATR можно использовать также, как и другие индикаторы волатильности. Принцип прогнозирования следующий: чем выше значение ATR, тем выше волатильность, а значит и вероятность изменения трендового движения; чем ниже значение индикатора, тем слабее направленность тренда.
Обычно используют 14-периодный ATR, который может быть рассчитан как на внутридневных, так и на дневных или недельных и даже месячных данных.
Экстремальные значения индикатора часто указывают на разворотные точки и или начало нового движения. Как и другие индикаторы показывающие волатильность, как, например полосы Боллинджера (Bollinger Bands) , Average True Range не может предсказать направление или продолжительность движения, он указывает только на уровень активности.
Расчетная формула ATR:
ATR = Moving Average(TRj, n),
где
TRj = максимальному из модулей трех значений
|High - Low|, |High - Closej-1|, |Low - Closej-1|.
Истинный диапазон – это наибольшая из следующих величин:
- разность между текущим максимумом и минимумом;
- разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;
- разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.
ATR
- это скользящее среднее значений истинного диапазона.
Основные недостатки:
В качестве недостатков обычно указывается один - при большом периоде ATR может запаздывать, указывая не текущую а прошлую волатильность.
Рассмотрим это на примере . Валютные пары EUR/USD и GBP/JPY. Вопрос: поставите ли вы стопы для обеих валютных пар на одном и том же расстоянии? Ответ: конечно нет.
Если вы можете рисковать 2% своего капитала и в том, и в другом случае, было бы неправильно ставить стопы для каждой из пар на одном и том же расстоянии. Почему? Да потому что пара EUR/USD двигается в среднем на 120 пунктов в день, в то время как пара GBP/JPY – на 250-300. Следовательно, нет никакого смысла в том, чтобы ставить для этих по сути разных пар стоп-приказы на одном и том же расстоянии.
Как размещать стоп-ордера, используя индикатор ATR
Посмотрите на значение ATR и устанавливайте стопы в двух или трех ATR’ах. К примеру, если на тот момент, когда вы вошли в рынок, значение ATR было 100, и вы решите разместить стоп-приказ в 2 ATR, то вам нужно умножить 100 на 2. Следовательно, вам нужно разместить стоп-приказ на расстоянии в 200 пунктов от точки входа (разместить стоп в 2 ATR).
Индикатор ATR — полезный инструмент трейдера!
И снова здравствуйте, уважаемые читатели проекта «Агудар»! Сегодня я хотел бы поговорить об индикаторе АТР.
В рамках статьи рассмотрим следующие вопросы:
— История создания
— Особенности
— Применение на практике
— Недостатки индикатора
История создания индикатора ATR.
_____________________________
ATR переводится с английского как «средний истинный диапазон» (Average True Range)
Данный индикатор разработал господин Дж. Уэллс Уайлдер. Впервые данный «индюк» был презентован широкой публике в 1978 году (в книге «Новые концепции технических торговых систем»).
Данный Форекс индикатор пришёлся по-вкусу многим трейдерам, с тех пор его включили во многие торговые платформы, в том числе в МТ4.
Особенности
____________
Чтобы поместить индикатор на график кликните:
Вставка => Индикаторы => Осцилляторы => ATR
Данный индикатор чётко отслеживает волатильность за выбранный период (по умолчанию период равен 14 свечей, его можно изменять).
Что это значит?
Это значит, что atr индикатор
достигает высоких значений при всплеске волатильности (когда на графике идут большие жирные свечи). Соответственно, при падении волатильности индикатор показывает маленькие значения.
//////////////////
Вам будет полезно почитать о .
//////////////////
Применение на практике
______________________
Чем нам будет полезен индикатор среднего истинного диапазона?
Как уже было сказано – он показывает текущую волатильность (за заданный период).
Например,
значение индикатора 0.0015 – что это значит?
Это значит, что средний размер свечей за выбранный период равен 15 пунктам (0.0015 * 10000 = 15).
Самое простое использование полученных данных – учитывать ATR при выставлении стоп лосса.
В нашем примере стоп лосс должен быть не меньше 15 пунктов. Если мы выберем меньшее значение для стоп лосса, то рискуем пострадать от рыночного шума.
Например, мы открыли сделку на покупку и цена пошла в нашу сторону. Разумно фиксировать прибыль (или часть прибыли) когда ATR показывает новый ЛОКАЛЬНЫЙ максимум. Это значит, что цена, вероятно, вблизи своего локального максимума и очень вероятен откат. То есть мы сможем потом снова войти в рынок по более хорошей цене.
//////////////////
Узнайте о .
//////////////////
Как это происходит смотрите на графике:
И, конечно, можно использовать всякие дивергенции, конвергенции. Но это темя для отдельных статей, поэтому мы пока не будем влезать в эти теоретические дебри.
Недостатки индикатора.
______________________
Как и любой индикатор — ATR (индикатор среднего диапазона) обладает следующими недостатками:
1) ATR запаздывает
2) Не прогнозирует направление движения
Он только дает сигнал, что имеется всплеск (или угасание) рыночной активности.
//////////////////
Вам может быть интересно почитать статью .
//////////////////
Общий вывод.
Индикатор весьма неплох, но годен к использованию в связке с другими инструментами (которые будут прогнозировать направление цены). Скачивать ATR indicator не надо т.к. он уже имеется в торговом терминале.
Смотрите тематический видеоролик:
С вами был Артур Быков.
Как всем известно, волатильность представляет собой уровень изменчивости цен. Для того чтобы определить возможный риск, необходимо знать все, что связано с данным показателем. Осуществляя контроль за уровнем волатильности, можно заметить, как стоимость той или иной валюты начинает резко меняться в определенный временной промежуток. Это означает, что ее уровень высок. Если же цена сильно не изменяется, а лишь наблюдаются небольшие колебания, это свидетельствует о низкой волатильности. Как же правильно измерять ее уровень?
С данной целью разрабатываются специальные диаграммы или осцилляторы. С их помощью можно проследить за рыночными колебаниями в разные периоды времени: как за недели и месяцы, так и за часы и даже минуты. Например, трейдерами активно используется такой инструмент, как ATR. Что он собой представляет и как работает?
Что такое ATR и для чего он создан?
Average True Range состоит из одной кривой флуктуирующей. Например, при торговле с валютной парой GBP/USD целесообразно установить его диапазон от 5 до 29 пунктов. На «пиках», просматривающихся в кривой, вы сможете визуально увидеть "Подсвечники", расширяющиеся в размерах, что свидетельствует о прочности рыночной позиции. Если низкие значения сохраняются на протяжении определенного временного периода, то рынок консолидируется, и прорыв может быть спрогнозирован.
Как выставляется график?
Понимание того, как работает ATR-индикатор (формула расчета и т.д.), позволит рассмотреть в деталях, как этот генератор используется на рынке «Форекс» и как следует читать различные графические сигналы, которые генерируются на графиках. Как использовать ATR на рынке «Форекс»?
Например, ATR с настройкой периода "14" можно представить на 15-минутном графике для валютной пары GBP/USD. На данной диаграмме ATR будет отображаться как линия красного цвета. Значение этого осциллятора в данном случае будет варьироваться от 5 до 29 "пунктов".
ATR-индикатор: как пользоваться на «Форексе»?
Ключевыми точками отсчета являются lowpoints или долгие периоды с низкими значениями. С этим индикатором лучше работать в течение более длительных временных рамок, то есть на ежедневной основе. Вместе с тем более короткие периоды также могут быть размещены, и торговля с их помощью тоже может быть успешной. Следует помнить только о том, что ATR-индикатор пытается передать ценовую волатильность, а не сообщает о ценовых направлениях. Осциллятор традиционно используется в тандеме с другими или импульса, позволяющими установить остановки и оптимальные поля точки входа.
Возможные погрешности
Как и в случае с любым техническим индикатором, диаграмма ATR никогда не будет на 100 % достоверной. Ложные сигналы могут возникать из-за отставания качества скользящих средних, но положительные сигналы при этом остаются достаточно последовательными. В общей сложности это позволяет «Форекс»-трейдерам получить полезную информацию для совершения сделок. Определенный опыт в умении интерпретации и понимания сигналов ATR должен быть разработан в течение долгого времени. Кроме того, обязательно и дополнение данного инструмента любым другим индикатором. Это рекомендуется для дальнейшего подтверждения возможных изменений тренда.
Понимание вышеуказанных принципов позволит вам проиллюстрировать простую торговую систему, которую можно выстроить используя ATR-индикатор. Настройка его включает в себя вышеуказанные параметры, разделенные по периодам.
Ключевые моменты
«Форекс»-трейдеры должны сосредоточиться на ключевых моментах и возможностях ATR, которые включают в себя «пики» lowpoints. Как и любой технический индикатор, данная диаграмма имеет определенный процент погрешностей в сигналах, которые она выдает. Вместе с тем правильно интерпретированные сигналы могут быть достаточно последовательными и полезными.
Нижеуказанная торговая система предназначена в большей степени для образовательных целей. Технический анализ включает в себя предыдущее поведение цен и одновременно пытается прогнозировать будущие цены. Вместе с тем общеизвестно и то, что прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов при такой же активности рынка. Учитывая эту оговорку, следует читать построенные графики. ATR-индикатор по Герчику включает в себя следующее. Зеленые круги на диаграмме иллюстрируют оптимальные точки входа и выхода, а овалы того же цвета указывают на прорыв или разворот, который неизбежен при текущей тенденции рынка. Такое использование анализа ATR наиболее эффективно в комбинации с синими линиями
Условия
Простая торговая система будет реализована при наличии следующих условий.
Определите свою точку входа, когда линия RSI опустится ниже отметки "30" (нижнего предела линии), и добавьте 25 "пипсов" (значение ATR должно составить "1.5X").
Настройте BuyLimit не более чем на 2-3 % от вашего счета.
Поместите стоп-лосс на 25 "пунктов" (при значении ATR в "1.5x") ниже точки входа.
Определите точку выхода, когда RSI пересекает верхний предел линии "70" и сопровождается снижением значения ATR от предыдущего пика.
Шаги "2" и "3" представляют собой взвешенные принципы управления рисками и денежными ресурсами, которые должны быть использованы в торговых операциях. Эта простая торговая система может обеспечить прибыльную торговлю на 100 "пунктов". Однако следует непременно помнить, что прошлое не является гарантией на будущее. Тем не менее изучение последовательностей является вашей целью, а эти данные технический анализ и показатели ATR вам успешно предоставят.
Сегодня мы поговорим об одном стандартном индикаторе – Average True Range (ATR) . Этот индикатор входит в набор стандартных индикаторов торгового терминала Метатрейдер 4 . Индикатор был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером для торговли на товарных рынках в 1978 году, а затем его стали использовать и на валютном рынке форекс .
Чтобы поместить индикатор ATR на ценовой график следует в главном меню Метатрейдера 4 выбрать: «Вставка» «Индикаторы» «ATR».
Описание и особенности индикатора ATR
Индикатор ATR – это осциллятор, определяющий истинный средний диапазон. Является показателем волатильности. Индикатор ATR рассчитывается исходя из следующих величин:
разницы между максимальным и минимальным значением цены в данный момент времени
разницы цены предыдущего уровня закрытия и текущего уровня максимума цены
разницы между текущим минимумом цены и ценой предыдущего закрытия бара
То есть, смысл индикатора ATR состоит в определении диапазона изменения цены за определенный промежуток времени. Можно также сказать, что индикатор ATR определяет скорость изменения цены. В случае, если его кривая направлена вверх, то это значит, что на рынке происходят действия, связанные с покупками, а если вниз – то на рынке активизировались продажи. Активное движение индикатора ATR свидетельствует о увеличении диапазона свечек.
При этом, экстремальные значения ART (нижний или верхний край графика) указывают на потенциальную возможность разворота тренда и можно сравнить их с зонами перепроданности или перекупленности любого осциллятора . Следует помнить, что ATR не указывает на продолжительность или направление движения, а только определяет уровень волатильности торгуемого актива.
Низкий уровень ATR сигнализирует о том, что торговля слабая и проходит в небольшом торговом диапазоне. Высокий уровень ATR означает, что торговля активная, диапазон широкий. Когда индикатор ATR долгое время почти как прямая линия, то скоро возможен «рывок» в любом направлении. А чем больше показатель ATR, тем вероятность смены тренда больше, и наоборот.
Практическое использование индикатора ATR
Данный индикатор в терминале Метатрейдер чаще всего используется с периодом 14 который установлен там по умолчанию. Для меня использования индикатора ATR является лучшим способом отслеживании сигналов дивергенции .
Итак, если Вы на графике видите, что цена формирует новые максимумы, а линия ATR снижается (или наоборот), то мы имеем на рынке проявление дивергенции. Это наглядно показано на рисунке ниже. То есть, если цена актива формирует новые максимумы, а индикатор ATR при этом падает, то это говорит о том, что трейдеры к данному движению интерес теряют и больше не уверены в продолжении тенденции.
И наоборот, если цена актива формирует новые максимумы и при этом ATR формирует максимумы тоже, то трейдеры в продолжении текущей тенденции уверены и активно покупают.
Следующий пример использования ATR
Установив несложную фильтрацию показаний индикатора, мы можем теперь отфильтровать не трендовые колебания рынка. При этом сделку необходимо открывать в направлении движения валютной пары после пересечения ценой линии середины диапазона. Ее несложно рассчитать. Для этого не обходимо посмотреть на окно графика индикатора и сложить два значения – вверху и внизу и разделить полученную сумму пополам – получим середину диапазона. Затем необходимо в окне индикатора ATRпрописать полученное числовое значение для добавления его в окне. Для различных валютных пар оно будет разное.
После установления среднего уровня диапазона сигнал для входа на покупку актива будет сформирован тогда, когда линия индикатора ATR этот серединный уровень пробьёт снизу вверх, соответственно, на продажу – сверху вниз. При этом, сигнал должен совпадать как на более младших временных периодах, так и на более старших. Для получения дополнительного сигнала можно добавить индикатор CCI. Тогда открывать сделку необходимо при пересечении среднего уровня линией CCI снизу вверх (при покупке) или сверху вниз (при продаже).
Сразу после открытия позиции не обходимо выставить стоп-лосс на уровне локальных экстремумов цены на графике, а ордер тейк-профит на уровнях сопротивления или поддержки . Также можно применять трейлинг-стоп, при этом следует руководствоваться волатильностью торгуемой валютной пары.
Таким образом, индикатор ATR позволяет трейдеру четко определить и проанализировать текущую волатильность торгуемого финансового инструмента, а также правильно определить размер открываемой позиции.
В дополнение к изложенному выше материалу, предлагается посмотреть обучающее видео:
Как известно, рынок проводит большую часть времени во , поэтому в арсенале стратегий важно иметь не только и , но и флетовую стратегию. Сегодня мы с вами познакомимся именно с такой торговой системой – стратегией MA + ATR. Входить в сделки мы будем по сигналам скользящей средней, а для уменьшения количества ложных входов будем использовать индикатор ATR. Несмотря на свою простоту, стратегия ATR + MA заслуживает внимания трейдеров, так как она имеет большой процент прибыльных сделок. Убытки появляются во время затяжных трендовых движений, но благодаря Форекс индикатору ATR удается снизить убыточность стратегии и сделать ее более эффективной.
Индикатор MA – поиск сигналов
Во флетовой стратегии MA + ATR используется экспоненциальная с периодом 14.
Идея стратегии MA + ATR заключается в том, что цена во флете время от времени откланяется от скользящей средней, но затем снова возвращается к ней. Именно от границ образованного канала мы и будем входить в сделки, как показано на рисунке ниже.
Индикатор волатильности ATR – отсеиваем ложные сигналы
Следует помнить, что стратегия MA + ATR является флетовой, поэтому она будет сливать в . Чтобы снизить процент убыточных сделок, мы будем использовать фильтр – Форекс ATR. Для этого добавляем на график индикатор ATR со стандартными настройками.
А затем в настройках индикатора ATR во вкладке «Уровни» добавляем уровень 0.0014 и жмем OK.
Именно этот уровень 0.0014 и будет являться нашим фильтром при заключении сделок, но это значение не является постоянным. Его нужно вручную подбирать для каждой , а также в зависимости от последних рыночных изменений.
Что показывает индикатор ATR? Он показывает всплески волатильности цены в зависимости от активности рынка. Чем выше волатильность, тем активнее ведет себя рынок, что может быть выражено большими трендовыми движениями на графике. Если волатильность минимальна, значит на графике отсутствует высокая активность, и можно спокойно торговать по нашей стратегии.
Таким образом, если индикатор ATR находится выше уровня 0.0014, то такие сигналы пропускаем. Рассмотрим на примере. На рисунке ниже мы видим, как флет сменился нисходящим трендом, но мы не стали входить в сделку по сигналу MA, так как значение ATR в этот момент было больше 0.0014.
Вполне естественно, что из-за индикатора ATR мы иногда будет пропускать и хорошие прибыльные сделки, но в целом тестирование стратегии MA + ATR показало, что при добавлении фильтра количество ложных сигналов заметно сократилось, а эффективность стратегии улучшилась.
Когда выходить из сделок?
В стратегии MA + ATR используется фиксированный стоп-лосс – 22 пункта и тейк-профит – 30 пунктов (для четырехзначных котировок). Как вы видите, тейк-профит немного больше стоп-лосса, за счет этого, а также за счет большего числа прибыльных сделок удается повысить матожидание стратегии.
Особенности стратегии MA + ATR
- Рекомендуется торговать только на таймфрейме H1. На более мелких таймфреймах увеличивается количество ложных сигналов, а на D1 не удается отфильтровывать сделки при помощи индикатора ATR, так как он показывает изменение волатильности в конкретный момент времени и не работает на дневных графиках;
- Лучше входить не сразу на пробитии канала MA, а дожидаться формирования еще одной свечи, поскольку иногда индикатор ATR немного запаздывает и в момент пробития может быть ниже уровня 0.0014, тогда как при появлении еще одной свечи значение ATR становится выше уровня;
- Не забывайте время от времени вручную подбирать уровень ATR, анализируя данные котировок на истории.
Выводы
Таким образом, флетовая стратегия MA + ATR является простой и прибыльной торговой системой. Вы можете сочетать ее с другими трендовыми стратегиями и получать прибыль практически на любом движении. Данная стратегия подойдет для начинающих трейдеров, главное, соблюдайте и не рискуйте в одной сделке более 5% от депозита. Профитной торговли!
