Что такое скальпинг на Форекс, и какие скальпинг стратегии самые прибыльные? Обучение скальпингу на Форекс. Бесплатные видео уроки прибыльных стратегий скальпирования
– это стиль торговли, основанный на использовании большого количества краткосрочных сделок, каждая из которых имеет небольшие цели по прибыли. Продолжительность таких ордеров обычно варьируется в пределах от нескольких секунд до пары минут. Главным фактором успеха в использовании данного метода является грамотная трансформация количественной стороны торговли в качественную.
Несмотря на кажущуюся простоту и заблуждение, что скальпингом занимаются исключительно начинающие, этот стиль торговли требует достаточно богатого опыта и соответствующих навыков. Здесь, как ни в каком другом методе торговли, крайне важно правильно управлять капиталом, взвешено определять значение риска на одну сделку и цели по прибыли. Несмотря на простоту принципа скальпинга, который можно выразить всем известной фразой «с миру по нитке», данный способ торговли скрывает в себе множество нюансов, незнание которых в большинстве случаев приведет к финансовым потерям.
Плюсы и минусы скальпинга.
Скальпинг, как и любой другой метод торговли, не является идеальной системой и имеет как положительные стороны, так и отрицательные. Одни трейдеры могут называть данный стиль торговли чуть ли не идеальным, а другие – однозначно скажут, что это худший выбор, который принесет лишь потери. Но здесь, как и во многих сферах, истина лежит где-то посередине. И если ваше представление о скальпинге уже сформировано и сводится по смыслу к одной из вышеописанных крайностей, то дальнейшее сравнение, вполне вероятно, позволит взглянуть на данный метод торговли с другой стороны.
Начнем с достоинств, из-за которых скальпинг так популярен во всем мире. И пусть явных плюсов не так много, но каждый из них заставляет большинство трейдеров попробовать данный метод торговли хотя бы единожды.
1. Потенциальный доход – это самый главный и весомый довод, благодаря которому множество трейдеров обращает внимание на скальпинг. Потрясающая доходность возможна благодаря использованию большого кредитного плеча и множества сделок с небольшой прибылью. В отличие от долгосрочной торговли, где вы открываете одну сделку и, образно выражаясь, «ставите» на нее все, при скальпинге вы используете много «попыток», большинство из которых потенциально принесет доход. В целом суть скальпинга похожа на смысл всем известного совета «не класть все яйца в одну корзину».
2. Краткосрочность – скальпинг позволяет быть гибким и мобильным. Вы не привязаны и не ограничены одной сделкой, расчет которой в итоге может оказаться неверным. Вы не упустите хорошие возможности только потому, что у вас уже открыта позиция и открыть еще один ордер не позволяют свободные средства или правила управления капиталом. Тот факт, что сделки при скальпинге могут длиться всего несколько секунд, дает возможность максимально эффективно использовать все возникающие ситуации на рынке.
3. Хороший старт – начинающие трейдеры, которые имеют довольно незначительные суммы на своих счетах, чаще всего не будут следовать консервативным методам торговли с целевыми значениями прибыли в 5-10% по итогам месяца.
Использование большого кредитного плеча открывает дорогу в мир огромной доходности, спутником которой являются такие же большие риски. Но суть скальпинга как раз в том, чтобы использовать имеющиеся возможности максимально эффективно. Поэтому небольшой торговый счет в умелых руках может удвоиться несколько раз за день, и это не просто слова, а реальные результаты трейдеров.
Если вы начинающий трейдер, то вполне вероятно, что после прочтения подобных фраз вы загорелись идеей использования данной методики, погрузились в планы и расчеты. Но спешу вас остановить, так как далее будет приведен список основных недостатков, которые могут кардинально изменить ваше представление о скальпинге.
1. Высокие риски – это относится к использованию слишком большого кредитного плеча в сочетании с неадекватной тактикой управления капиталом. Чрезмерно большой риск на одну сделку может лишить вас депозита за пару-тройку неудачных входов, так что крайне важно найти оптимальный баланс. Даже в погоне за мифической доходностью в сотни и тысячи процентов, переступая через ряд правил консервативной торговли, никак не обойтись без хорошего риск-менеджмента.
2. Эмоции – одна из важнейших и нередко решающих сторон торговли. Даже тщательно рассчитанная торговая стратегия с идеальными точками входа и выхода может рухнуть под одним эмоциональным действием. Торговля с использованием методов скальпинга способна выбить из равновесия даже бывалых трейдеров, так как необходимость принимать множество решений за небольшой промежуток времени изрядно истощает эмоциональные ресурсы. А это в свою очередь может обернуться неправильными, эмоциональными действиями, которые чаще всего имеют плачевные результаты.
3. Время – для многих трейдеров именно этот момент является основным препятствием. Скальпинг требует длительного нахождения перед монитором с открытым торговым терминалом, непрерывного отслеживания ситуации, множества принятых решений за рабочий день, одним словом, необходимо постоянное присутствие и включенность во все процессы. Конечно, все это не относится к торговле с использованием советников, специальных торговых роботов, но сейчас речь идет о ручной торговле. Исходя из этого вы должны понимать, что скальпингом стоит заниматься только в том случае, если у вас есть достаточно времени, терпения и желания заниматься этим.
4. Техническое обеспечение – сейчас это уже отходит на второй план, так как на рынке присутствует множество брокерских компаний, предлагающих необходимые условия, но все же не все их них позволят вам эффективно использовать стратегии скальпинга. Например, в некоторых компаниях на уровне договора оказания услуг указано, что сделка, длительность которой не превысила одной минуты, может быть аннулирована руководством без права обжалования. Или же величина (о важности которой мы поговорим ниже) и время исполнения приказов являются неприемлемыми для эффективной торговли. Подобные моменты не играют особой роли при использовании консервативных методов торговли, но в скоростном и динамичном скальпинге они обретают практически первоочередное значение.
Теперь вы понимаете, что скальпинг также не может претендовать на роль «грааля», идеального метода торговли, который так ищет любой трейдер. Но если описанные недостатки и нюансы этого стиля вас не остановили, и вы по-прежнему хотите разобраться в нем, то следующие пункты помогут вам в этом.
Примеры торговых стратегий
Как и любой инструмент, в разных руках скальпинг может использоваться по-разному. Одни трейдеры предпочитают выжимать все возможности, другие – выбирают более тактичный и сдержанный стиль использования методики. Всего можно выделить три наиболее общих стиля скальпинга, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.
1. Высокорискованный – самый динамичный, самый доходный и самый рискованный метод скальпинга. Его также называют «пипсовкой» (от английского «pips» – пункт), так как доход от одной сделки измеряется буквально парой (от 2 до 7) пунктов. При использовании данной тактики сделка в подавляющем большинстве случаев закрывается в течение всего одной минуты, чаще – нескольких секунд. Кредитное плечо выбирается либо максимально доступным, либо в районе 1:500. Пипсовка подходит трейдерам с крайне агрессивным стилем торговли, так как риск потерь очень велик. В целом при грамотных действиях к концу торговой сессии вполне возможно получить доход в пару сотен пунктов.
2. Классический – более сдержанный, но при этом сравнимый по доходности способ торговли. Отличается большей длительностью сделок, обычно равной от 1 до 5 минут, а также более избирательными и точными входами. Обычно для такого скальпинга используется популярный осциллятор стохастик, а так как показания всех осцилляторов запаздывают, то для закрытия сделки необходимо несколько больше времени.
3. Консервативный – самый спокойный способ скальпинга, который в целом наиболее близок к классической, консервативной торговле. В данном случае сделка может длиться вплоть до 15 минут, а кредитное плечо уменьшается до 1:200 или даже 1:100. Доходность подобного скальпинга существенно меньше, чем при пипсовке, но и риски также на порядок ниже.
Скальпинг невозможно всецело описать в одном материале. Но задачей данной статьи является предоставление вам базовых понятий и структуры, опираясь на которую можно углубиться в детали вопроса. Далее представлены несколько ключевых моментов и рекомендаций по ним, которые укажут вам направление для дальнейшего развития и помогут вам повысить эффективность использования скальпинга.
1. Брокер – первый и самый главный момент. Выбирайте ту компанию, где нет явных ограничений на использование определенных стратегий. Наиболее важными из них являются ограничения на длительность сделки, число открытых позиций за определенный временной промежуток и гарантируемая скорость исполнения приказов.
2. Спред – чем меньше комиссия брокерской компании (размер спреда), тем больше доходность скальпинга. Это обусловлено тем, что цель по прибыли очень мала и слишком большой спред может попросту лишить вас прибыли даже при открытии очень хороших сделок.
3. Время торговли – наиболее удачным временем для скальпинга является состояние бокового движения. В такой ситуации рынок находится в определенном, чаще всего весьма узком коридоре, внутри которого легко прогнозировать движения. Подобные ситуации обычно наблюдаются во время отсутствия крупных бирж на рынке, т.е. азиатская и начало европейской сессии.
4. Валютные пары – здесь все сводится к выбору инструмента с минимальным спредом. Обычно это самые популярные валютные пары, такие как EUR/USD, USD/JPY.
5. Ограничение убытков и прибыли – хоть использовать, рассчитанный по правилам манименеджмента, для позиций с маленькими целями, скорее всего, не получится, но все же стоит установить ограничения по убытку на одну позицию и торговый день в целом. Также важно использовать цели по прибыли на день, при достижении которой вы прекращаете торговлю. Это полезно и как способ самодисциплины, и как предупреждение эмоционального срыва.
6. Способ входа и выхода – довольно объемный вопрос, но если коротко, то всего можно выделить три метода определения точек входа и выхода из сделки: графический – вход по моделям ценового канала, от уровней поддержки и сопротивления и т.п.; индикаторный – использование технических осцилляторов и индикаторов; импульсный – необходим некоторый опыт для того, чтобы ощутить движения цены, а также стоит ознакомиться с волновой теорией Эллиота.
7. Функции терминала – навыки быстрого открытия и закрытия ордера, использование функции торговли в один клик, а также подключение специальных индикаторов и советников – все это позволит облегчить и ускорить ваши действия.
Заключение
Нет однозначно верной и универсальной торговой стратегии. Каждый трейдер проходит через этап поиска себя, своего стиля и своего способа торговли. Но чаще всего эти поиски заканчиваются созданием чего-то нового, индивидуального.
Скальпинг может послужить прекрасной основой для создания своего метода. Он требует много времени и сил, он может быть крайне рискованным, он может эмоционально изматывать, но именно ощущение того, что у вас что-то получается здесь и сейчас, что перед вами открываются огромные возможности, может затмить собой все недостатки и стать поводом для того, чтобы основательнее заняться этим стилем торговли, стать профессионалом в нем и покорить с его помощью не одну вершину.
Что такое скальпинг
В первую очередь скальпинг - это стиль торговли. Его характеризует частота сделок, время удержания позиции, объем самой позиции и, что не маловажно - риск и потенциал прибыли в каждой сделке. Для новичка в трейдинге - это отдельный способ зарабатывать, для опытного трейдера - это лишь один из инструментов. Трейдинг весьма не прост для классификации, конкретных «перегородок» между стилями, видами, способами и прочим нет. Даже инвестор может являться или внезапно стать скальпером или скальпер, при неудачном принятии решения, может стать инвестором (анекдот). Целью данной работы является все же попытка классифицировать все, что связано непосредственно со скальпингом в той или иной мере.
Почему скальпинг - это просто?
Потому, что это база или основа, если хотите, для трейдинга. Только скальпер изучает инфраструктуру досконально, она его кормит, по сути. Возражения в стиле “не обязательно знать, как устроен рынок, чтобы зарабатывать” равны “Ричард Бренсон читать толком не умеет, а вон какой крутой”. Т.е. избранным счастливчикам ничего не надо, по большому счету, чтобы все получить. Но крепкий середняк все же тратит немного времени для научения грамоте, а потом еще лет 15 учится специализации. А разбираясь со скальпингом, вы изучаете этот Мир как под микроскопом.
«Дорога в тысячу километров начинается с одного маленького шага» (с) не моё
«Тысяча долларов начинается с одного цента спреда на лот» (с) моё
- Преимущества скальпинга и его отличие от других стилей торговли
Схема стратегий скальпинга
Скальпинг дает возможность изучить трейдинг в лабораторных условиях. На начальном этапе это имеет свои плюсы:
Малый риск
- механика действий (все шаблонно, никакого творчества)
- огромное количество сделок и экспоненциальный рост опыта
- крайне малые вложения для старта
- у вас есть эта статья, сайт и
- Рынки для скальпинга
Любые рынки. Везде есть свои особенности инфраструктурные. К примеру, на Форексе нет стакана и ленты, значит, часть стратегий просто не доступна, но график-то везде одинаковый. Или фьючерсы - есть и стакан и лента, но принципы понимания их, ввиду отсутствия , как на акции, иные. Или акции, но на или , тоже без ECN .
Моя специализация - скальпинг акций, немного имею опыт в скальпинге на РТС и даже на … (). Никакой фактической разницы с точки зрения используемых стратегий. А график, как написал выше, везде один и тот же. И люди везде одинаковые и желания и страхи у них одни, а значит и наш подход везде такой же.
Собственно, имею знакомых, занимающихся обменом валюты в своих автомобилях рядом с банками - такие же скальперы, только аналоговые, а не цифровые.
Инфраструктура электронного рынка акций
Тут масса интересного. Не все «работает» для заработка сейчас, в 2015 году, но знать таки нужно, считаю. Причем половина стратегий и способов заработать в скальпинге опирается именно на инфраструктуру самого рынка, чем и объясняется полу механичность подхода к заработку. Имеет место весьма простая логика «если …., то….» , что упрощает процесс с одной стороны, но увы, делает его доступным, с другой.
Увы, потому, что я, расписывая это все тут, само собой вношу свой вклад в разрушение этих механизмов и принципов.
Но будут новые, обязательно будут. и на таком коротком промежутке времени видел, как «умерли» несколько стратегий, которые приносили деньги годами до того момента. Ничего не поделать, неэффективности исчезают. Но я так же видел и новые «фишки», которые умело использовал.
- ECN - что такое и как использовать скальперу
Цель данной работы не только по новой рассказать обо всем, что знаю в скальпинге, но и систематизировать уже имеющиеся знания, опыт и статьи. К примеру, данная тема очень подробно расписана мной тут - , но информация в ней лишь на половину действительна. А вот тут - описано все в целом, как факультативное чтиво, рекомендую для всеобщего развития.
Устройство ECN
Вот добротное видео записи вебинара по ECN :
Кратко освежу основные моменты. ECN - это такая электронная система распределения заявок, все видят структурированные списки покупателей и продавцов на разных биржах, которых много, но это ни на что не влияет, так как время доступа на них давно упало за наносекунды, а значит для нас с вами это все, по сути - один рынок.
Стакан ордеров (LEVEL II)
Разница начинается, когда мы хотим совершить сделку и перед нами встает выбор, как это лучше всего сделать: «ударить в рынок раутом или исиенкой, каким и какой», «встать и получить по заявке, но в какой рыночный центр», «где быстрее исполнят», «потерять спред и выйти/войти наверняка или рискнуть и получить бонус» . Так вот такое количество вопросов усиливается еще и наличием более десятка рыночных центров (бирж):
Обозначение ECN в стакане ордеров и ленте принтов
Часть из них платит за удаление ликвидности, часть за добавление ну и со сборами за исполнение так же, часть берет деньги за добавление, часть берет за удаление.
Ну и пару десятков раутов, специальных программ, которые ищут ликвидность в разных центрах разными алгоритмами, самые используемые - это:
ASUROUX
- NSDQSCAN
- FAST
- SMART****
Иногда выгодно бить в рынок раутом, а выходить через ECN , которая платит за удаление ликвидности, иногда наоборот, заходить лимитом через BYX , а валить с потерей спреда с помощью ASUROUX . Вариантов очень много и расписать это текстом почти нереально, потому данные ответы даются на в течение целого занятия у доски с примерами, а потом неоднократно на практических занятиях. Ибо это навык, а не знания, а потому его надо нарабатывать, а не запоминать.
- Ордера и их типы
Существуют следующие типы ордеров:
Лимитные - ордера, лимитированные ценой приказа. Вы указываете системе исполнения цену, хуже которой вы не согласны получать позицию. Позицию можно не получить, если не будет контрагента или получить частично, если не будет достаточно ликвидности, но за то вы диктуете условия по цене.
Лимитные ордера могут быть «скрытые» или «частично скрытые - Айсберги». При нежелании показывать весь размер ордера, трейдер имеет возможность и право скрыть его полностью (только в ECN NASDAQ) или частично, показав не менее одного лота в заявке (почти все остальные ECN , кроме раутов). Я пользуюсь практически только такими ордерами.
Маркет-ордера - не ограничены ничем, кроме размера позиции. Вы даете приказ в рынок любой ценой получить вам нужное количество актива, что, само собой, сильно влияет на среднюю цену, ведь ваш ордер летит по рынку, пока не исполнится, а это может происходить весьма далеко от желаемой точки входа/выхода, но за то вы получаете столько, сколько хотели, с вероятностью 100% . Сам не пользуюсь такими ордерами совсем.
Сюда же относятся ордера для торговли имбелансов, такие как Market on Open (MOO NSDQDDOT) и Market on Close (MOC NYSE или ARCAPOP) . Они позволяют брать/закрывать позицию в первый (МОО) принт на открытии или последний (МОС) принт на закрытии. Для их использования есть целый ряд стратегий (см. ) .
Стоп-ордера - бывают и лимит и маркет типов. Используются либо для отсроченного входа в позицию или для пресечения убытков. Обладают всеми особенностями ордеров, описанных выше, с той лишь разницей, что отправляются на биржу только по особому условию - когда цена актива будет указанной вами в приказе. Крайне редко пользуюсь этими ордерами и только при позиционной торговле.
Немного ликбеза по стакану, ленте, ордерам и терминологии:
- Добавление и удаление ликвидности
На понимание этого момента у трейдеров на уходит до двух месяцев, в редких случаях до полугода. С чем связанно, понимать затрудняюсь, но предполагаю, что с нежеланием думать, ибо признавать, что я не умею объяснять, отказываюсь!)
Добавление и удаление ликвидности "ударом" в рынок
Смысл весьма прост: если ваша заявка попала в стакан ордеров (LEVEL I и II ) и ее видят все другие участники торгов (исключение - скрытые ордера), то вы добавили ликвидность в рынок. Если вы "бьете" заявкой по ценам Бид или Аск (лимитной или маркетной, не важно), то ликвидность удаляете. Любой маркетный ордер удаляет ликвидность, не каждый лимитный ордер добавляет ликвидность - это главная сложность для понимания.
Схема принципа добавления и удаления ликвидности
- Комиссионные и рибейты
Сам так же давал надежду на объяснение. Но вот незадача - скрытая и темная ликвидность - это ведь как черный рынок, простите, органов и людей. Он как бы есть, но его как бы нет. И я не просто так привожу подобные сравнения. Ибо этот самый «даркпульный рынок» именно местом отмывания всякого и является, хоть и не всегда, конечно. Создан, как я понимаю, исключительно для внутренних целей самых мощных участников рынка. Да, мы тоже можем там торговать и у нас даже есть… порядка двух десятков раутов для этого. Да только вот самих даркпулов этих сотни и сидеть тыкать в каждый не имеет смысла, пока у вас нет позиции хотя бы в 100 000 акций , а даже если и есть, то шансы, что вам удастся скинуть такой объем куда-то разом, не размазав по стакану на десятки центов, столь же мал, как и время для принятия решения.
Потому будем просто этакими наблюдателями, будем знать, что такое есть, но нас никак не касается, к тому же сделки в дарках не приводят ни к каким изменением котировок напрямую, ведь стакан ордеров они не трогают.
Стратегии скальпинга
Нигде более нет такого разнообразия стратегий, как тут, в скальпинге. Даже если учесть, что данный стиль торговли весьма часто пересекается с другими, тем не менее, как самостоятельный вид, он наиболее разнообразен. Но не надо забывать, что проводить линии границ не очень верно, ибо любой скальперский трейд можно превратить в позиционный или, торгуя позиционно, находить точки входа, как скальпер.
- Графические паттерны и формации для скальпинга
График везде одинаковый, меняется только таймфрейм. Так что никто не запрещает применять данные паттерны или формации как на дневках, так и на минутках и часовиках, они создаются одинаковыми по сути силами. Так что тут даже свечной анализ имеет место быть.
- Фигуры технического анализа для скальпинга
У нас на сайте есть прекрасный раздел, созданный при поддержке - большая часть этих формаций была предоставлена им. Что-то добавил от себя. Многое предстоит туда еще добавить, ибо этих формаций около сотни.
Итак, моими любимыми фигурами являются самые простые «Треугольники» и (не моё) - и (моё) , есть еще вариации на дневных графиках - «Чашка с ручкой» . Вот пример:
Треугольник на покупку
Треугольник на продажу
Вот как выглядит один и тот же треугольник на разных таймфреймах:
А вот примеры равномасштабных треугольников на разных таймфреймах. Их так же можно торговать, как и минутные, но тут меняется риск, время удержания и, само собой, потенциал прибыли:
Треугольники на часовом графике 1
Треугольники на часовом графике 2
- Пробои уровней
Полагаю, очевидно, что пробой вышеописанных фигур сюда подходит как нельзя лучше. Но понятие «Уровень» чуть шире простой стороны треугольника. Тут и «Голова и плечи» (и) может быть и даже понятие «Базочки» перед «Уровнем» . Примеров можно надергать массу, приведу немного:
Фигура "Голова и плечи" 1
Фигура "Голова и плечи" 2
- Отбои от уровней
Эдакий дуализм. Те же самые фигуры, вроде бы, но вход в противоположную сторону. Текстом не описать - все вытекает из опыта и перечисленных выше других факторов. Ибо тот же «Треугольник» при определенных обстоятельствах должен браться в противоположную сторону, что приведет к более вероятному и положительному исходу, но надо практиковаться.
Вот видео давнее, но крайне актуальное, где ваш покорный слуга вещает про стопроцентную «Формацию номер 1» :
И свежий пример:
- Экспоненциальное движение с объемом
Самый сложный в понимании и освоении навык скальпера. Все происходит крайне быстро, думать некогда. А еще и найти такое надо, но о фильтрах и программах чуть ниже.
Итак, суть стратегии в следующем: нужно резкое, возникшее вследствие исполнения очень крупной заявки (по рынку) движение, которое никак не связано с , которое отрабатывается нами взятием позиции, в сторону, противоположную первоначальному движению.
Прошу не путать с «Ловлей ножей» , это разное совсем. Вот примеры "Экспоненциального движения цены" или в простонародье "Вольюм спайк" :
Вот "Вольюм спайк" , который никак не поторговать из-за спреда:
Вот НЕ "Вольюм спайк" , график образован шальным принтом в , который никакого отношения к котировкам не имеет, равно, как ик вашим стопам (предвкушаю вопросы):
А вот примеры, когда торговля против движения - это «ловля ножей» :
И вот сами новости в бумаге:
Будте осторожны с такими ситуациями, они манят трейдеров-любителей взять против всех .
- Индикаторы для скальпинга
Все мы грешники. (с) не моё
Необходим скальперу для:
- «Разбор сайзов»
Вот чем он действительно полезен, так это поиском крупных заявок или «сайзов» . Не просто так, само собой и не бесплатно, но об этом чуть позже.
Очень подробно про данную стратегию расписал в статье .
Пройдусь лишь свежими примерами и перечислением основных характеристик, для того, чтобы мы могли безошибочно понимать, что перед нами - сайз и его разбор принесет нам много денег:
1. Размер сайза суммарный должен быть большим, от 10% и более от среднего дневного
2. Сайзы должны быть во всех ECN
3. Сайз должен стоять против тренда акции
4. Сайз должен быть на уровне High/Low дня
5. Сайз должен быть в «красивом» ценовом уровне (,00 ,25 ,50 ,75, для дешевых акций ,05 ,15 ,20 и т.д.)
6. Идеально, если сайз завершает фигуру одним из нужных нам
7. Круто, если все вместе сходится
Ну и еще несколько фишек, которые надо показывать.
Вот пример одного вечера, готовил материал к статье - настрелял 300 долларов :
Итого:
Данные сделки, кроме первой в T&T $T , были сделаны 14 апреля в течение одного часа. Для меня очевидно, что скальпинг - это самый простой и активный стиль торговли.
- «Разбор скрытого»
Скорее утопичная стратегия, но вполне себе жизнеспособная, если постараться. Очень похожа на разбор сайза, но тут проблема - никогда не знаешь, сколько там у «него»… Предпочитаю следующий пункт.
- Торговля «от скрытого» и «от сайза»
Тут все понятно, особенно со «скрытым». От сайза я беру очень редко, только, если он по тренду стоит в стакане, причем по текущему, дневному и минутному.
А вот скальпировать «от скрытого» - тема намного более действенная. Сложность лишь в поиске ситуации даже с помощью специальных программ.
- Торговля рибейтов
Та самая, «умершая» стратегия. Существует только в воображении новоявленных демо-скальперов, в памяти старой гвардии, а так же работающей весьма успешно в рамках HFT-стратегий и технологий.
Вот видео, снятое на закате стратегии, в тот момент я еще умудрялся такое делать, но уже не долго мне осталось…:
- Арбитраж внутри сектора или индустрии
Собственно, не что иное, как одноногий , причем весьма сложный и малопредсказуемый. Пара примеров есть в статье . Однако, для скальперов, специализирующихся на таком - очень даже «рыбное» место. Спецом искать для статьи не стал, очень сложно, а ниже покажу один пример, параллельно отнесенный к другой стратегии.
Намного круче торговать такие вещи, как пары - там есть деньги)
- Поводыри в скальпинге
Намного важнее любых лент и стаканов при принятии решения - поводырь . Для скальпера на американском рынке акций вернейший друг и союзник - фьючерс на . Для трейдера , например - нефть, золото и тот же СиПи. Но в моменте у акции может быть два и более поводырей, в частности у Нефте или золото добывающих компаний их два, плюс лидер индустрии, который запросто может в какой-то момент начать жить своей жизнью.
- Скальпинг ETF
Не стану скрывать, что данную стратегию описываю в стиле мемуаров, ибо занимался именно этим давно, но долго и успешно. По скальпингу SPY могу дать тонну советов, но они вам не помогут, скорее всего.
А вот некоторые весьма грамотные правила напишу. Для начала ознакомьтесь с тем, . И разберитесь, что именно из себя представляет SPY .
Настройте рабочий стол для работы с одним инструментом, например, как это сделано у меня:
Важно понимать, что вы будете торговать, как и когда . Вот у меня - стакан сделан так, чтобы не отвлекал, ибо там нет смысла смотреть на сайзы или исиенки, да даже «скрытых» искать смысла нет особого. Тут важно - тиковый график (для меня важно, вам - не знаю), стандартные New High/Low , по ним определяю инерцию фьюча и как следствие его направление в моменте.
Крайне важно - настройка горячих клавиш для работы. У меня для скальпинга SPY их всего десяток. В таком месте мышкотрейдинг как-то нелепо смотрится. Джойстик, я еще могу понять, но мышкой - увольте, хотя ниже покажу, что там и как с мышками.
Ну и годик практики еще не повредит, чтобы научиться чувствовать актив на уровне интуиции.
Видео скальпинга SPY :
- Скальпинг РТС
Торговал РТС не долго, не понравилось. Но как инструмент - весьма интересен будет многим. Все есть - интересный график, длинная сессия для торговли, сайзы и прочее до сих пор работают, формации те же, что и везде.
- Интуитивный скальпинг
Отдельной стратегией, на самом деле, не является, но всегда имеет место быть. Полагаю, интуиция, в данном случае - это лишь способность мгновенно извлекать из всей базы данных опыта то, что сейчас нужнее всего, в плане принятия решения о входе/выходе из сделки.
Развивайте данный навык, пригодится и не раз спасет и позволит заработать.
- Фильтры и сервисы для поиска торговых сигналов в скальпинге
Одной из важнейших особенностей скальпинга является его применимость на любых рынках и в любых ситуациях, т.е. для любого актива и рынка найдется куча прибыльных ситуаций. Остается самое простое - найти их.
Тут, любой каприз за ваши деньги, как говорится.
- Фильтры Trade Ideas
Сам торгую только акции и ищу все самое интересное среди акций. Для меня имеют место всего три стратегии - , и .
- Визуальный поиск формаций
Не все можно поручить программе. Глазам все же доверяю намного больше, да и выборка точнее получается. Но даже для глаз нужен специальный сервис, позволяющий все графики иметь перед глазами одновременно. Для этого у меня есть Finviz Elite , весьма удобен и стоит не дорого. На нем ищутся все формации и приятные глазу ситуации на графиках:
Кроме перечисленных выше, есть еще десятки, а может и сотни программ. Тот же ThinkOrSwim много чего умеет, осталось его только приспособить для разных задач.
- Оповещения, Alerts
Вместо текста вот вам видео с :
Риск и управление капиталом в скальпинге
Конечно же, у каждого стиля торговли есть свои особенности риск и мани менеджмента. Скальпинг в этом так же прост, а выживаемость скальпера определяется количеством сделок и высоким процентом прибыльных из них, что позволяет иметь потенциал в трейде, равный риску.
- Капитал для скальпинга
Для старта подойдет депозит в 2000 долларов . Есть шанс раскачать вдвое или уполовинить. При грамотном соблюдении всех навыков наиболее вероятен первый вариант. На компания реальный счет на 20 000 долларов выдает сама, на нем нет брокерских комиссий, это сильно облегчает процедуру набивания скилла, ибо сделок можно сделать очень много.
Для желающих торговать после и на курсах на своем счете - делает сильное снижение комиссионных, до 1,5 долларов на 1000 акций , вместо стандартных 5,5 долларов на 1000 .
Прямой зависимости между успехом в скальпинге и размером депозита, как вы понимаете, нет.
- Выбор брокера для скальпинга
В-третьих, получив опыт, раскачав позциию со 100 акций до большего количества, научитесь набирать в интервале нескольких центов и выходить постепенно, а не всей пачкой. Это навык, придет со временем.
- Время для торговли
Сам торгую с первых секунд открытия рынка и до:
- прибыли, которая меня устроит (редкий случай, никакая прибыль не устроит человека, мы жадные)
- стоп-лосс, первая отсечка (общий делится пополам, первая половина на утро, вторая на после обеда)
- 12:00 по NY , если не выполнено одно из первых условий, далее обед на рынке
- иногда остаюсь до закрытия, с 12:00 NY до 15:40 NY занимаюсь своими делами, потом имбелансы в 15:45 NY , но не часто их торгую
Психология скальпинга
Очень сложно давать советы по психологии, когда сам не идеален. В целом, есть ряд вещей, вошедших в привычку:
- три-пять трейдов подряд в минус - остываю , мозг приходит в норму спустя 10-15 минут , а иначе до тильта не далеко
- получается с утра, сделал прибыли больше двух стопов - прошу риск-менеджера поставить подпорку в плюс (Loss From Top)
- нет ничего с утра, ищу себе занятие, ведь самое страшное - это найти трейд там, где его нет
- не пью кофе (периодически) и не курю , это адски расшатывает нервную систему
- если туплю с утра, не выспался и прочее - не торгую, нет смысла торговать каждый день, тем более, это может быть весьма убыточно, адекватность - наше все
- не использую чужие сигналы (стараюсь этого не делать), я сам умею, мне мешает чужое мнение и чужое внимание на какую-то акцию, есть только исключения для моих товарищей-трейдеров, которые натыкаются на сайзы в стакане, все
Обучение скальпингу
Внимательные читатели заметят, что в тексте мелькает реклама :
Вот что я скажу.
Так или иначе, вы все равно куда-нибудь пойдете учиться торговле, если не у нас, то пойдете к другим, что не круто. .
Гарантии вашего заработка? Такие же, как гарантии шикарнейшего трудоустройства при окончании престижнейшего ВУЗа , т.е. никаких. Как можно решать за вас, брать деньги в прибыльном трейде или превратить его в убыточный ?
А вот гарантии того, что вы перестанете сливать деньги по причине незнания - это да. Единственной причиной ваших потерь будете вы сами, но никак не ваши знания, которые мы вам дадим, они-то как раз будут весьма увеличивать ваши шансы на получение прибыли в каждой сделке.
- Где обучиться скальпингу?
- Почему я должен пройти обучение скальпингу?
Потому что вы научитесь многому, многое узнаете и избежите года-двух самостоятельных мытарств.
- Что я получаю во время и после обучения скальпингу?
Знания, опыт, реальный счет, меня в качестве товарища, ведь с курса ваше обучение только-только начинается. Сам всегда и всем отвечаю на вопросы и помогаю дельными советами. Уже три года.
Присоединяйтесь, будет интересно и познавательно, это дорога длинною в месяцы и годы!
Скальпинг стратегии по праву считаются самыми популярными системами торговли у большинства трейдеров. При умелом подходе они позволяют зарабатывать большие деньги достаточно быстро, стабильно и с минимальными вложениями. Скальпинг на форекс стратегия не привязаны к обязательному тренду на валютном рынке: они могут работать и во флете, который встречается чаще. Применяя скальпинг, можно делать неплохую прибыль на любых направлениях цены. Однако, есть у скальпинга и свои недостатки, о которых нельзя не упомянуть.
Занимаясь этой торговой системой, нужно быть готовым к высоким рискам , поэтому, начиная зарабатывать по этой системе, будущий скальпер должен внимательно подойти к выбору стратегии.
О стратегиях на скальпинге и как ими воспользоваться, вы прочитаете в этой статье.
Что понимают под скальпингом
Скальпинг – это специальный метод биржевой торговли, применяя который, можно совершить достаточно много сделок внутри одного дня с крайне небольшим профитом и StopLoss. Само понятие scalping означает снятие сливок с любого движения валютной пары. В просторечьи система носит название пипсовка. Понятно, что цена никогда не стоит на месте и не движется в одну сторону, а совершает поочередные колебательные движения вверх и вниз. После трендового движения всегда есть откаты, также и во время бокового тренда или коррекции цена постоянно колеблется.
Для скальпинга важно, анализируя и применяя сигналы индикаторов или иную безиндикаторную ТС, определить по графику, когда наступит момент окончания текущего движения и начала следующего. Так как со стопроцентной вероятностью мало кто может угадать сколько времени это движение продолжится, выставлять следует минимальные цели – всего от нескольких пунктов, что увеличит вероятность срабатывания Take Profit. Stop Loss ставится обычно в 2 раза больше, чем Take Profit. Таким образом, несмотря на не особенно большой заработок с каждой сделки, используя скальпинг, можно делать неплохую прибыль, так как число возможных сделок не лимитировано и его можно доводить до двухсот и больше в день.
Особенности пипсовки:
- короткие таймфреймы — удобнее использовать минутные таймфреймы, так как на них быстрее отражаются колебания котировок. Многие работают на пятиминутках;
- небольшой Take Profit до 15 пунктов;
- небольшой Stop Loss, не больше 10-20 пунктов (иногда его вообще не ставят, чтобы сэкономить время);
- скорость реакции — скальпер должен уметь очень быстро реагировать;
- трейдер проводит до двух сотен сделок внутри дня, а при автоматизированной торговле — до тысячи.
Каким требованиям должен удовлетворять брокер при работе со скальпингом
Однако не все так радужно со скальпингом. Существуют некоторые особенности работы по этой системе:
- Далеко не каждый брокер поощряет торговлю скальпингом и разрешает её. Многие ДЦ вводят ограничения на продолжительность сделки. Например, если вы открыли и закрыли сделку, уложившись в 5 минут, есть вероятность, что брокер её не засчитает, хоть она и принесла прибыль.
- Чтобы не прогореть на скальпинге, обязательно нужно учитывать размер спрэда с каждой открытой сделки. Излишне большой размер спрэда может запросто скушать все заработанное. Поэтому важно подобрать брокера, который берет лояльный спред. Еще лучше если спред будет плавающим. Прибыль должна как минимум покрывать спред.
- При появлении сигнала требуется открыть сделку как можно быстрее — без реквотов, потому что любое замедление может отрицательно сказаться на её доходности.
Ну и основные правила выбора брокеров также играют важную роль. У брокера должна быть многолетняя положительная репутация и он должен выплачивать заработанные средства по первому требованию.
Преимущества и недостатки
Основные достоинства скальперских стратегий:
- оперативность сделки;
- быстрое получение профита;
- можно торговать едва ли не стоя в пробке;
- не требуются специальные знания и аналитические навыки, нет необходимости в проведении фундаментального анализа.
Основное преимущество скальпинга, за что систему любят скальперы - это возможность быстро заработать без солидного начального капитала, что возможно с использованием кредитного плеча. Сейчас некоторые брокеры предоставляют возможность воспользоваться плечом 1:500 и выше. При небольшом депозите, хорошее плечо позволит расширить возможности скальпера. Например, для соотношения 1:500 хватит 20 долларов, чтобы открыть ордер на 0.1 лот.
Из недостатков стратегии можно отметить высокий риск слива средств и продолжительность затрачиваемого времени. Scalping требует от скальпера моментальной реакции и большой концентрации внимания. Торговля обычно ведется на коротких тайм-фреймах – M5 и M1, а по времени продолжительность сделок не превышает пары минут, поэтому принимать решение приходится за 10-15 сек. Новичкам в Forex достаточно сложно бывает сохранить сосредоточенность и концентрацию в течение полного дня, а переутомление и излишнее перенапряжение неизбежно влияют на человеческий фактор и прибыльность ТС.
Строгий мани-менеджмент позволит избежать рискованных ситуаций. Нужно положить за правило в каждой сделке не рисковать больше 5% от депозита и ограничивать общий доход. Например — поставить ограничение 25 долларов (с депозитом в полторы сотни). Когда совокупная прибыль дня составит 25 долларов, в этот день больше работать нельзя. Поставьте и ограничительный размер на совокупные убытки — например, когда они превысят 15 долларов, торговлю также необходимо остановить. Иначе можно или потерять прибыль, или просто слить весь банк.
Базовые скальпинговые стратегии
Давайте рассмотрим основные приемы как скальпировать. В особенности рекомендуем изучить этот раздел тем, кто только начинает играть на Форекс.
Скальпирование по тренду
Для работы по восходящему тренду нужно дождаться отката. Чтобы рассчитать точку входа нужно предыдущее расстояние, которое прошла цена примерно разделить на три и когда возобновится новое движение по тренду после отката, примерно через треть пройденного расстояния осуществить вход и открыть сделку покупки. Stop Loss выставляется ниже точки начала движения цены после отката.
Когда цена дойдет до уровня точки окончания предыдущего отрезка цены перед откатом, Stop Loss нужно переместить на безубыточный уровень. Take Profit нужно ставить примерно на том расстоянии, на котором завершился предыдущий рост цены до отката. Эта точка и будет маячком для взятия профита.
Скальпирование в трендовом канале
Это самый спокойный и при этом эффективный способ работы. При восходящем тренде нужно рассматривать покупки. В сделки входить нужно в тот момент, когда цена пойдет от нижнего уровня канала. Для расчета Stop Loss замеряется ширина канала и полученный результат выставляется от точки входа. Take Profit ставится на уровне половины его ширины. Входить для продаж на восходящем канале нужно на отскоке цены от верхнего уровня канала.
Те же принципы входа применяются для нисходящего канала.
Метод Пуриа
Скальпинговая стратегия Пуриа одна из самых элементарных ТС для начинающих, основана на индикаторе МАСД и на скользящих средних (MA). Есть некоторые разновидности, которые различаются подбором MA. Какие MA нужно установить:
- Периоды 85 и 75: линейная взвешенная, сдвиг — 0, применительно к Low.
- Период 5: сдвиг — 0, Simple, применительно к Close.
- МАСД устанавливается: 5/26/1, применительно к Close.
После настройки индикаторов можно начинать торговать с таймфреймом H30. Stop Loss ставится на 15 п. или не ставится вообще.
Правила работы:
- Ордер открывается при пересечении всех MA в сторону, куда они указывают. Если они идут вверх, открывается сделка на покупку. Если вниз — на продажу.
- МАСД должен пересечь нулевую отметку. Вход осуществляется на второй полоске. Обязательно необходимо дождаться, когда после пересечения MA произойдет подтверждение МАСД.
- Закрывается сделка или при пересечении MA обратно или по Stop Loss.
3 скользящие средние
Лучшая скальпинговая стратегия для новичков, в основе которой лежат простые MA с периодами 3, 5 и 8. Сделка открывается при пересечении всех MA в их направлении. То есть, когда они идут вверх, осуществляется покупка: когда вниз — продажа. Это точки входа. Выход осуществляется, когда скользящие средние разворачиваются.
ТС Победа
Еще одна простая (а по мнению многих и лучшая) стратегия для скальпинга, для работы с которой потребуется несколько индикаторов, которые можно скачать в свободном доступе:
- SSRC;
- Currency Power Meter.
Победа работает на тайм-фреймах М1 и М5. Еще одно важное условие для работы: нельзя торговать по Победе во время выхода новостей. За полчаса до выхода новостей и в течение получаса после торговой операции нужно приостановить.
Как торговать по этой системе? Если основной индикатор смотрит вверх — пришло время покупать. Когда осуществляется вход:
- ТМА смотрит вверх, цена касается нижнего уровня ТМА и начинает разворот;
- SSRC смотрит вверх, канал шире 10 п.;
- Currency Power Meter указывает, что сила базовой валюты мощнее;
- Профит ставится на 5 п., Stop Loss в 15;
- На M5 рыночная цена должна быть выше среднего уровня канала;
- Выходить можно по Take Profit.
Продажи осуществляются также, но зеркально.
Просто популярная стратегия
Есть еще одна прибыльная стратегия, не требующая применения индикаторов и достаточно легко реализуемая. Она настолько элементарная, что даже не имеет собственного названия. Главное, что требуется от скальпера — открыть 4 графика выбранной валютной пары. На всех графиках должны быть японские свечи:
- на первом экране — таймфрейм – 1 час, который будет показывать долгосрочный тренд;
- на втором — 30 минут, показывающий среднесрочную тенденцию;
- на третьем — 15 минут: краткосрочная тенденция рынка;
- на четвертом — операционный таймфрейм в 5 минут.
Окна следует разместить так, чтобы было их видно одновременно. На платформе MetaTrader реализовать это достаточно просто, открыв пункт меню «Окно» и выбрав вкладку — «Горизонтально».
Дальше внимательно смотрим на всю построенную систему и ждем появления момента, когда на всех окнах текущие свечи будут белыми. Это означает, что и основной тренд, и небольшие колебания цен растут в одну сторону. Смело открываем ордер на покупку. Ставим Stop Loss на 15-20 п. ниже точки входа. После его установки смотрим на прибыль и когда она станет 15 пипсов – передвигаем Stop Loss на безубыточность. Тейк-профит ставим на 30-40 п. выше точки входа.
Открытие и закрытие ордеров на продажу делается по аналогии, только основной торговый сигнал будет — черные свечи.
И в заключение еще раз напомним, что скальпинг - это высокочастотная торговля внутри одного торгового дня. Скальпер открывает за день очень много сделок и быстро их фиксирует. При скальпинге позиции открытыми долго не удерживаются. Сделки закрываются 2 методами: по результату (по прибыли) и по времени. Кстати, скальпинг активно используют не только на форексе, но и на торговле бинарными опционами и на иных финансовых рынках.
Сегодня обучение скальпингу, является весьма распространенным в области валютного трейдинга. И в основном, скальпинг практикуют новички, для которых он является уникальной возможностью заработать начальную прибыль на Форекс.
С английского же, термин скальпинг интерпретируется как «снять верхнюю часть». Данный метод торговли, лучше использовать в сделках с минимальным таймфреймом. Но чтобы успешно использовать данную стратегию в работе следует помнить о некоторых особенностях этого метода торговли.
В сети можно найти огромное количество подсказок, советов по использованию скальпинга. Но мы сегодня далеко не пойдем, все основные Вы найдете здесь в видео уроках.
Скальпинг: особенности использования
Как уже оговаривалось, можно использовать только таймфреймы с протяженностью до пятнадцати минут. Вместе с тем лучше вести торговлю с дилинговыми центрами, а также брокерами, показывающими 5-значные котировки. Такие меры приведут к более точной торговле.
Также добиться успеха можно не учитывая макроэкономические факторы и рассмотрения постоянных новостей и событий в мире валют. Важно понимать, что на рынке Форекс цена постоянно меняется хаотично.
Часто они никак не подвергаются действию аналитически данных. Поэтому трейдеру следует научиться вовремя, реагировать на открытые и закрытые сделки. Успеха добиваются люди успевающие в рамках использования скальпинга зарабатывать на малейших колебаниях стоимости.
Важнейшие правила скальпинга в Forex трейдинге
Обучение скальпингу. Бесплатные видео уроки скальпирования на Форекс
Обучение скальпингу требует соблюдения общей концепции ведения торгов. Вначале, начинающий трейдер должен научиться определять общую тенденцию, которая царит на рынке при использовании долгосрочных графиков. Затем уже можно переходить к обучению , которые подходят для скальпинга.
После этого следует научиться открывать сделки в направлении главной тенденции. То есть после откатов следует открыть сделку при начале подхода стоимости к техническому уровню . Трейдер имеет право применять разнообразные стратегии. При этом важно уметь закрывать позиции сразу же после получения трейдером нескольких пунктов дохода. Это весьма важно, когда в минимальных периодах стоимость слишком часто колеблется. Ведь в другой же момент полученная стоимость может резко превратиться в убыток.
Напоследок хотелось бы сказать по обучению скальпингом, что он по большему счету предусматривает исключительно учет технических правил.
Стратегии скальпинга. Обзор прибыльных методик
Уже, наверное, такая традиция сложилась, что в прекрасном мегаполисе Нью-Йорке при наступлении десяти часов утра сформированный тренд часто пытается развернуться.
На основе этих данных мы рассмотрим достаточно эффективную скальпинговую стратегию . И так, по условиям данной стратегии для начала следует дождаться закрытия первой пятнадцатиминутной свечи. Следует приготовиться к открытию сделки на продажу, если стоимостный уровень располагается в районе максимума на протяжении тридцати минут.
Аналогичная ситуация просматривается, когда стоимостный уровень колеблется в пределе внутри-дневного минимума. То есть это также сигнал, свидетельствующий о готовности открыть позицию на покупку.
Сделки на продажу при использовании скальпинговой стратегии, следует открывать по . Специалисты рекомендуют его выставлять на расстоянии одного пункта от селл-уровня.
Последний уровень при этом следует разместить на один пункт выше, чем значения high по отношению к последней свече. Если в 10:30 по Нью-Йорку у Вас остаются не примененные ордеры их правильнее будет отменить. Дело в том, что данная стратегия не предусматривает повторного входа на рынок.
Скальпирующая стратегия «Собираем центры»
Теперь давайте перейдем к еще одной интересной стратегии скальпинга, название которой «Собираем центры». При ее использовании следует 1:500. И так, для начала следует на графике M10 обнаружить свечи проглоченного либо поглощенного типа. Поглощенными свечами называются, когда длина их тел после закрытия автоматически прекращает длину тел предыдущих свечей.
На рисунке представлены примеры поглощенных свечей представлены ниже.
Но для этой стратегии существует одно важное ограничение. Дело в том, что работать рекомендуется только протяжении одного часа сессии. А покупка осуществится только после закрытия максимумам бычьей черной предыдущей. Причем данная свеча должна закрыть именно белую медвежью свечу. При этом из позиции следует выходить исключительно при достижении одного пункта прибыли.
Безусловно, одним из лучших скальпинг-помощников является советник, название которого «Стенобой». Смысл этой стратегии прост: — Вы будете покупать на новых вершинах валюту, а продавать на более низких уровнях. Иначе сказать, прибыль достигается благодаря умелому использованию . Но эта, казалось бы, простая стратегия требует внушительных расчетов. Тоже касается и рыночных алгоритмов.
Также этот скальпирующий эксперт хорошо себя демонстрирует не только в торгах на исторических данных. Этот помощник, также хорошо себя ведет на реальных счетах. но для этго он должен использоваться на . Он перспективен при его использовании в рамках котируемых пар GBP/USD и EUR/USD. Для скальпинговой стратегии характерен любой таймфрейм. Эксперты рекомендуют брокера Альпари.
Данный советник следует устанавливать как обычно при работе с роботами. Если вы впервые столкнулись с установкой советника Форекс, можете найти инструкцию на каком-нибудь портале.
Главное помнить : перед самым первым его запуском следует владеть всеми данными со всех графиков. С этой целью вначале открываем график EUR/USD. Затем переключаем таймфреймы. Тоже стоит осуществить также и для пары GBP/USD.
Как ранее оговаривалось, для этого эксперта характер скальпирующий стиль торговли. Иначе сказать, стратегия использования данного индикатора предусматривает определение графических уровней поддержки/сопротивления.
Помимо этого, уделите внимание сканированию движения всего рынка, ведь только так получиться определить импульс движения. А точнее только так можно оценить является ли достаточно сильным данный импульс, и сможет ли наша стоимость достичь максимумов.
Скальпирующая стратегия по советнику «Стенобой»
