Индикатор «Конверты», или Вам письмо от Форекс. Торговая стратегия для начинающих на индикаторах Envelopes и Parabolic SAR
Форекс индикатор Envelopes – технический инструмент для торговли. Применяется многими трейдерами. Представляет собой гибкий канал, внутри которого цены изменяются. Границами данного коридора являются две огибающие линии. Большинство торговцев считают, что данный инструмент представляет собой одну из версий . Присутствует много сходств, хотя имеются и серьезные отличия. Индикатор Envelopes скачать бесплатно можно в конце нашей статьи.
Принцип работы индикатора относительно прост. Но перед использованием нужно внимательно ознакомиться с тонкостями применения. Описание индикатора Envelopes включает в себя рассмотрение принципа его работы. Он не очень сложный: вне зависимости от силы колебаний цена вернется к прежнему тренду. Причина подобного поведения рынка очень проста.
Рисунок 1. Использование индикатора Envelopes
Кроется она в психологии трейдера. Чем больше колеблется цена – тем больше торгующих закрывают свои ордера. Тем самым происходит фиксация доходности. Причем чем больше закрытий, тем короче промежуток до стабилизации стоимости. Отдельно нужно остановиться на конверте. Образуется он только при наличии пары Moving Average. Они могут быть 3 видов:
- обычные;
- возрастающие по экспоненциальной;
- средневзвешенными.
Смещение происходит на определенную величину – коэффициент, маркируемый как Envelopes. Он измеряется в процентах. Изменение происходит вниз и вверх – все зависит от Moving Average. Причем она может быть размещена в центре на специальном графике. Практикуется подобное для наглядности, это упрощает трейдинг и мониторинг цен.
Причем обычный расчет, применяемый в большинстве случаев, не учитывает волатильность. Хорошим решением является использование усредненного промежутка цен. Обозначается он английской аббревиатурой ATR. В таком случае границы будут подвижными, что позволяет оптимизировать использование конверта в торговле.
Установка и настройка индикатора Envelopes
Процесс настройки индикатора Envelopes несложный, но требует определенного навыка и грамотного подхода. Вне зависимости от торговой программы параметры идентичны. Например, при использовании терминала MetaTrader следует воспользоваться меню во вкладке «вставка». Далее выбираем раздел «индикатор», «осцилляторы». Основные параметры настройка которых требуется:
Рисунок 2. Настройка параметров в программе MetaTrader
Особое внимание уделить нужно параметру настройки Deviation. Он представляет собой коэффициент отличия рассматриваемой величины от Moving Averange. Именно данный показатель оказывает прямое влияние на то, какой величины будет канал. Лучше всего не ставить параметр более, чем 2%. Иначе представление о волатильности существенно исказится.
При необходимости можно легко настроить толщину, а также цвет линий. Важно при установке параметров внимательно ознакомиться с волатильностью. Многие трейдеры формируют собственную тактику, нужно не забывать определять величину таймфрейм.
Торговля с индикатором Envelopes
Разобраться, как пользоваться индикатором Envelopes, просто. В первую очередь перед использованием нужно определиться с тактикой. Многие пользователи разрабатывают свою собственную. Два наиболее распространенных способа:
Рисунок 3. Установка сигнала на продажу
Причем подобная работа в рамках двух линий подразумевает следующее:
Рисунок 4. Установка сигнала на покупку
Стандартная тактика очень проста и не составит труда самостоятельно её освоить. Необходимо продавать валюту в момент, когда она находится рядом с верхней границей. И приобретать – когда стоимость валюты минимальна. Существует много аналогов инструмента, но использование Envelopes более удобно по причине возможности определить боковое движение.
Горизонтальные линии дают возможность установить, когда именно возникнет сдвиг рыночной цены в одну из сторон. Если наступает флэт, то трейдеры в пределах установленных позиций могут смело торговать. Вероятность потерпеть неудачу минимальна. Но важно внимательно следить за колебаниями. Если коридор начинает изменять свое положение – нужно подготовиться к колебанию цен, смене тенденции.
Использование индикатора Конверт в случае тактики с пробитием канала очень простое. При преодолении ценой MA нижней границы коридора открывается позиция на приобретение. В случае касания в нижней части – оформляется продажа. Стратегия индикатора Envelopes заключается в достижении границы. После этого сделка должна быть закрыта. Но существует серьезный минус подобной стратегии – сигналы могут запаздывать. Что приводит к невозможности присоединиться к движению в начале.
При пробое сразу же закрываться не всегда выгодно. Так как стоимость может продолжить изменяться в прежнем направлении. Существует два варианта:
- пропустить разворот;
- реагировать на сигналы – но в таком случае гарантии успешного завершения сделки нет.
Работу c индикатором Envelopes нужно совместить с каким-либо другим индикатором, наример, осциллятором . Если ряд торговых сигналов будет идентичен – то вероятность успешной сделки повышается. Так можно повысить КПД торговли.
Пример применения индикатора в торговой системе
Ознакомиться с использованием инструмента лучше на практике. Лучшее решение – это закрытие сделки не сразу после касания одной из границ. Но только при обратном пробое, когда цена уже возвратилась в канал. Ещё одно решение – использование индикатора в качестве обычного фильтра либо для определения направления изменения стоимости.
Рисунок 5. Сигналы на покупку и продажу
Существует аналог с обычной скользящей. Всегда возникает вопрос выбора – не участвовать в трендовом движении или стараться отсекать сигналы, не влияющие на изменение цен. Первый метод применим лишь в случае среднесрочных и долгосрочных сделок. Второй же метод уместен лишь в случае скальпинга.
Рисунок 6. Алгоритм продажи и покупки
Итоги
Использовать инструмент необходимо с осторожностью. Так как он не лишен недостатков. Самый серьезный – постоянное запаздывание. Так как не всегда возможно перестроиться на изменение волатильности сигналов достаточно быстро. Это существенно понижает точность представляемой информации.
Envelopes индикатор внешне напоминает линии Боллинджера, но обладает некоторыми отличиями. Очень часто трейдеры называют его индикатором «Конверт». В основе индикатора лежит теория о том, что ценовой уровень после колебаний должен вернуться в определенный диапазон.
Как известно, ценовой уровень большую часть времени пребывает в спокойном состоянии. Экстремальные всплески возникают в результате слишком сильной активности крупных трейдеров, после успокоения которых ценовой уровень приобретает значение, которое является экономически обоснованным. Чем дальше ценовой уровень удаляется от базового тренда, тем больше спекулянтов закрывают сделки, тем самым приближая его значение к нормальному состоянию.
Индикатор Envelopes описание
С технической точки зрения индикатор Envelopes является совокупностью двух скользящих средних, которые удалены от основной скользящей средней на определенное расстояние. Скользящие образуют своеобразный коридор, границы которого меняются в зависимости от волатильности валютной пары. Обе простые скользящие средние обладают периодом 14, но есть небольшое отклонение в 0,1%, благодаря чему линии являются параллельными между собой и не накладываются друг на друга.
Линии индикатора рассчитываются по следующим формулам:
Настройка коэффициента конверта осуществляется в строгом соответствии со средней волатильностью валютной пары так, чтобы 95% свечей располагались внутри коридора. Благодаря этому канал показывает максимальное равновесие цены.
Индикатор Envelopes описание окончено, теперь следует перейти к его установке и настройке.
Как установить индикатор
Скачать индикатор Envelopes вы сможете при помощи ссылки, размещенной ниже.
Его установка в Метатрейдер 4 осуществляется по стандартной схеме: разархивируете документ, копируете файлы и вставляется их по адресу: «Файл/Открыть каталог Данных/MQL4/Indicators». После чего делаете перезагрузку Метатрейдера 4 и переносите появившийся индикатор из окна «Навигатор» на открытий заранее график.
Индикатор Envelopes настройки
После этого перед вами появится следующее окно:
Во вкладке «Входные параметры» вы можете осуществить настройку индикатора Envelopes.
Индикатор Envelopes настройки:
- MA_Period. В этой строке указано число свечей для проведения анализа. Чем меньше это значение, тем быстрее конверт, но сильно маленькое значение, может привести к появлению большого количества ложных сигналов. Увеличивать период рекомендуется при ведении торговли на тайм-фреймах от одного часа, иначе сокращается число баров, которые попадают в коридор.
- MA_Shift. Здесь указывается коэффициент сглаживания.
- MA_Method. В этой строке указывается тип скользящих средних, где цифра 0 обозначает стандартные скользящие средние, 1 – экспоненциальные, а 2 – средневзвешенные.
- Applied_Price. Здесь указывается значение смещения от текущей стоимости.
- Deviation. В этой строке указывается коэффициент конверта. Именно этот показатель влияет на удаленность канала от среднего ценового уровня. В этой строке рекомендуется указывать значения из следующего диапазона: 0.1-2%.
Если установить значение более двух процентов, коридор может получиться чрезмерно широким, а индикатор станет неэффективным. Смещение коридора позволяет более точно попасть в тренд, что очень важно при торговле на валютных парах с высокой волатильностью.
Благодаря сглаживанию, удается сделать линии коридора более плавными:
Рекомендую настраивать индикатор уже на графике, увеличивать ширину коридора до тех пор, пока почти все свечи не вместятся в коридор.
Как применять индикатор Envelopes в торговле
Торговлю при помощи индикатора Envelopes можно вести тремя способами, выбор среди которых стоит делать в зависимости от волатильности валютной пары и используемого тайм-фрейма.
- Торговля на отбой. Самый простой способ торговли при помощи индикатора – это использование границ коридора в качестве линий поддержки и сопротивления. То есть, сделки рекомендуется осуществлять во время отскока цены от скользящих средних. Когда цена соприкасается с верхней линией и разворачивается, необходимо открывать ордера на продажу, а если цена отскакивает от нижней линии – на покупку.
Конверт Envelope отображает среднее отклонение стоимости. В этой связи он показывает волатильность с точностью до 95%. Торговля на отбой не всегда является безопасной, поэтому существует второй способ ведения торгов.
С помощью индикатора Envelopes можно определять флэт на рынке. Индикатор довольно часто применяют для загона цены в коридор во время флэта. Во время консолидации на рынке удобно вести торговлю на отбоях, но как только цена начнет выходит за пределы коридора, необходимо закрыть все сделки.
Плюсы индикатора Envelopes
Используя Конверт/Envelopes, вы сможете насладиться следующими преимуществами:
- Точное отображение границ тренда во время флэта.
- Отображение волатильности, что хорошо помогает при ведении торгов в среднесрочном периоде.
- Индикатор не перерисовывается, что исключается риск возникновения путаницы.
Недостатки индикатора
В связи с тем, что индикатор основан на скользящих средних, для него характерна выдача сигналов с некоторым опозданием. Этот недостаток особенно ощутим во время ведения торговли на коротких тайм-фреймах.
Вывод: Индикатор Envelopes – это эффективный инструмент для ведения среднесрочной торговли, но для торговли на коротких временных отрезках он не подходит. В результате проведенного мною тестирования, индикатор является эффективным в 60% случаев. В этой связи рекомендую использовать его вместе с другими инструментами технического анализа.
Торговая стратегия для начинающих на индикаторах Envelopes и Parabolic SAR предназначена для работы по тренду, так как использует в своей работе два стандартных трендовых индикатора. Индикатор подает сигнал для входа в рынок, а индикатор подтверждает его сигналы. Данная стратегия хорошо подойдет для новичков на рынке Форекс, так как использует всего два простых технических индикатора, сигналы которых очень просты и понятны.
Характеристики Envelopes и Parabolic SAR .
Валютные пары: любые, с невысокой волатильностью.
Таймфрейм: H1 и выше (предпочтительно).
Время работы: круглосуточно (на таймфреймах выше Н1).
Используемые параметры индикаторов:
— Envelopes: Метод МА: Экспоненциальная; Применить к: Close; Период: 28; Отклонение: 0,01% (минутный график), 0,02% (15-минутный график), 0,05% (часовой график), 0,2% (дневной график).
— Parabolic SAR: настройки по умолчанию.
Правила работы по торговой стратегии для начинающих на индикаторах Envelopes и Parabolic SAR .
Условия входа для длинной позиции:
— Индикатор Parabolic SAR находится ниже цены, что предполагает наличие восходящего тренда.
— Цена пересекает синюю линию индикатора Envelopes. Свеча должна закрыться выше синей линии. На открытии следующей свечи открываем позицию на покупку.
Можно использовать динамический, установив его на красной линии индикатора Envelopes.
Тейк профит . Позицию закрываем, когда цена коснется синей линии индикатора Envelopes или когда появляется первая точка индикатора Parabolic SAR с противоположной стороны от цены. Посмотрите на истории, какой вариант на какой валютной паре и таймфрейме работает лучше.
Условия входа для короткой позиции:
— Индикатор Parabolic SAR находится выше цены, что подразумевает наличие нисходящего тренда.
— Цена пересекает красную линию индикатора Envelopes. Свеча должна закрыться ниже красной линии. На открытии следующей свечи открываем позицию на продажу.
Стоп лосс также используем динамический, установив его на синей линии индикатора Envelopes.
Тейк профит. Позицию закрываем, когда цена коснется красной линии индикатора Envelopes или когда появляется первая точка индикатора Parabolic SAR с противоположной стороны от цены.
Рассмотрим работу торговой стратегии для начинающих на индикаторах Envelopes и Parabolic SAR на примере валютной пары AUD/USD на часовом графике.
В точке 1 индикатор Parabolic SAR находится выше цены и она пересекает красную линию индикатора Envelopes. На следующей свече открываем позицию на продажу. Как только появляется первая точка PSAR под ценой, закрываем позицию. Тейк-профит составил 20 пунктов. Вскоре в точке 2 появляется повторный сигнал на продажу. Эта сделка приносит нам 36 пунктов. Затем в точке 3 появляется противоположный сигнал: PSAR находится ниже цены и она пересекает синюю линию Envelopes. На следующей свече открываем позицию на покупку. При появлении противоположного сигнала от индикатора Parabolic SAR закрываем позицию. Тейк-профит в этой сделке составил 105 пунктов.
Индикатор Envelopes представляет собой сочетание трех экспоненциальных скользящих средних (ЕМА), в котором серединное скользящее среднее является указателем тренда, а верхнее и нижнее — границами диапазона «нормального поведения цены» в рамках текущего тренда, которые выполняют роль зон перекупленности/перепроданности (п/п), иными словами — осцилляторную функцию. Границы Envelopes подбираются трейдером так, чтобы цена находилась в них около 90% времени, то есть удаление этих границ может различаться в зависимости от волатильности анализируемого актива. В базовом варианте индикатор строится с периодом усреднения ЕМА, равным 20, и отклонением вверх и вниз на 2%. Индикатор Envelopes выводится в торговом терминале QUIK непосредственно на график актива.
Рис. 1. Отображение индикатора Envelopes в торговом терминале QUIK
Логика индикатора Envelopes
Индикатор Envelopes образуется нанесением ЕМА (обычно с периодом 20) на график цены, после чего рассчитываются верхние и нижние границы (обычно со сдвигом вверх и вниз на 2%). Верхняя линия равна значению серединной линии, умноженному на сумму единицы и частного от деления коэффициента сдвига на сто.
ЕМАверх = ЕМАсередина*(1+k/100), где ЕМАверх - верхнее скользящее среднее, ЕМАсередина — серединное скользящее среднее, k — коэффициент сдвига.
Нижняя линия равна значению серединной линии, умноженному на разность единицы и частного от деления коэффициента сдвига на сто.
ЕМАниз = ЕМАсередина*(1-k/100), где ЕМАниз — нижнее скользящее среднее, ЕМАсередина — серединное скользящее среднее, k — коэффициент сдвига.
Направление тренда определяется наклоном серединного скользящего среднего, то есть если наклон вверх, то это восходящий тренд, если наклон вниз — нисходящий. Если серединное скользящее среднее представляет собой горизонтальную линию, то в рынке боковик. Границы конверта представляют собой зоны п/п, то есть на растущем тренде по серединному ЕМА целесообразно покупать от нижней границы, а на падающем — продавать от верхней границы.
Торговые сигналы индикатора Envelopes
Индикатор Envelopes может использоваться как самостоятельно, так и в комплексе с дополнительными индикаторами — при конструировании торговых стратегий.
В самостоятельной форме индикатор Envelopes дает сигнал на покупку, когда серединное ЕМА изменяет свой наклон (цена будет ниже этой ЕМА при нисходящем тренде и выше — при восходящем, так как усредненная модель часто может несколько запаздывать). Сделка совершается в направлении наклона ЕМА на открытии следующей свечи, а стоп размещается за последним локальным экстремумом. Фиксация прибыли происходит при последующем изменении наклона серединного ЕМА. Следует отметить, что от границ конверта можно выполнять доливки к имеющейся позиции, а также перезаходы по тренду — в случае выхода по стопу. Сделка от границ совершается при касании ценой границы индикатора (при восходящем серединном ЕМА — только покупки от нижней границы, при нисходящем серединном ЕМА — только продажи от верхней границы) на открытии следующей свечи, если это открытие происходит в границах индикатора.
Если серединное ЕМА показывает боковик, то можно совершать сделки как от верхней границы (продажи), так и от нижней границы (покупки). Но это более рискованно, так что целесообразнее дождаться тренда и работать в соответствии с ним.
Рис. 2. Сигналы на совершение сделок по индикатору Envelopes
Индикатор Envelopes может давать ложные сигналы, когда начинается новый тренд, так как в это время цена пробивает границы конверта и может начать двигаться в направлении этого пробоя. Для фильтрации подобных ситуаций Envelopes можно использовать с дополнительными осцилляторами, например, RSI, совершая сделку по тренду после того, как RSI образует дивергенцию с ценой — на открытии следующей свечи, когда серединное ЕМА изменит свой наклон. Сделки от границ конверта совершаются в случае, если RSI выходит из соответствующей зоны п/п, при этом защитный стоп размещается за локальным экстремумом. Подобное использование Envelopes будет давать меньшее количество сигналов, но они будут более верными.
Рис. 3. Сигналы на совершение сделок по торговой системе Envelopes и RSI
Отображение индикатора Envelopes в торговом терминале QUIK
Для того чтобы нанести индикатор Envelopes на график цены, следует нажать клавишу «Insert» и выбрать соответствующий индикатор из представленного в окне «Добавление графика» списка. После этого следует нажать клавишу «Добавить».
Рис. 4. Выбор индикатора Envelopes из списка окна Добавление графика
По выполнении указанных действий на графике актива появятся три линии индикатора. Базовый параметр усреднения ЕМА, взятый по умолчанию, равен 20 периодам, а коэффициент смещения верхних и нижних ЕМА — 2.
Рис. 5. Индикатор Envelopes
Для редактирования индикатора Envelopes следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E, и в появившемся окне «Редактирование настроек графика» выбрать область с искомым индикатором, а затем перейти на вкладку «Свойства», чтобы отредактировать цветовые настройки линий индикатора. Но трейдеры на практике часто оставляют базовый красный цвет.
Рис. 6. Редактирование цветовых настроек индикатора Envelopes
Для редактирования параметров расчета индикатора Envelopes следует кликнуть по вкладке «Параметры» и указать в поле «Количество периодов» искомое значение для усреднения. Для изменения коэффициента смещения следует ввести необходимое значение в поле «Коэффициент». Коэффициент подбирается так, чтобы цена выходила за границы конверта не более 10% времени.
Рис. 7. Редактирование настроек параметров индикатора Envelopes
Вывод
Индикатор Envelopes является более простой формой индикатора Bollinger Bands, которая не просто использует смещения, но и рассчитывает стандартное отклонение. Несмотря на более простую методику расчета, Envelopes — весьма эффективный индикатор, выполняющий в некотором роде функции линий поддержки и сопротивления классического технического анализа.
Индикатор Envelopes с описанием и удобными настройками – главная тема этой статьи. Мы уже рассказывали о скользящих средних MA и об их использовании в составе других советников и стратегий.
Среди таких популярных средств технического анализа, как Bollinger Bands , ADX или Elder Force Index , Envelopes совершенно не теряется, более того, на его основе создана не одна эффективная торговая система с подтвержденной доходностью. Использовать его или нет, каждый решает сам, но знать о нем, однозначно, стоит.
Для чего предназначен Envelopes?
Технический индикатор Envelopes (Конверты) – это гибкий ценовой канал, границами которого служат две MA, отнесенные друг от друга на ширину диапазона волатильности, чем выше колебания цены, тем шире канал, чем спокойнее рынок, тем он уже.
Принцип работы с инструментом, следующий: как бы ни колебалась цена, в большинстве случаев, она возвращается к оси тренда. Исходя из этого, самый простой прием – продавать, когда цена у верхней границы и покупать, когда она у нижней.
Логика, таких действий, прозрачна: какие бы обстоятельства не лежали в основе активности отдельных продавцов и покупателей, экстремальные значения цены временны и актив обязательно вернется «домой», стабилизируется.
Системы, которые используют принцип возврата цены при отскоке к середине трендового коридора, называют Reversal Systems (разворотными). Упоминавшаяся ранее стратегия полосы Боллинджера , как раз относится к советникам этого типа.
Обобщая сказанное можно сделать вывод – Envelopes, это эффективный канальный индикатор, определяющий точки разворота.
Настройки
Envelopes – инструмент универсальный. Он работает 24 часа в сутки, на любом таймфрейме выше 1 часа (H1), с любым активом, будь то валюты или бинарные опционы. Платформа для него подойдет любая, но лучшим выбором станет торговый терминал Метатрейдер (MT4 и MT5). Там же, в маркете портала, можно бесплатно скачать актуальную для вас версию адаптированного индикатора.
Графически, Envelopes выглядит как три средних скользящих MA, (мы говорили о них, в материале об индикаторе TMA без перерисовки ) наложенных на гистограмму цены, средняя и две крайних.
Параметры:
- Deviation – значение отклонения боковых MA от центральной линии в процентах. Этот показатель отвечает за ширину канала. Его не рекомендуется устанавливать выше 2% из-за увеличения погрешности сигналов.
- Applied_Price – сдвиг индикатора от текущего значения. Здесь, лучше всего работает число пропорциональное значению ATR за рабочий интервал MA.
- MA_Method – вариант скользящих средних. Вы можете выбрать экспоненциальные EMA, средневзвешенные WMA или простые SMA, значения – 2, 1, 0 соответственно.
- MA_Shift – коэффициент, отвечающий за степень сглаживания средних скользящих.
- MA_Period – количество свечей, на основании которого рассчитывается движение Меньшее число баров – сигналы чаще, большее – реже, но выше их качество.
По поводу индикатора ATR (средний истинный диапазон) указанного в настройках. Стандартные характеристики Envelopes не учитывают динамики движения цены и связанных с ней изменений. Поэтому многими опытными трейдерами, при расчете отклонений боковых MA, используется не параметр среднего скользящего, а именно ATR. Такой подход делает границы коридора более отзывчивыми на изменения цены и, как следствие, увеличивает точность сигналов Envelopes.
Есть два типа торговых стратегий с применением «Конвертов» Envelopes:
- краткосрочные, работающие внутри трендового коридора, «на отскок», и
- средне, долгосрочные, основанные на пробое границ канала.
О первом способе мы говорили в самом начале – это классика: продавай у «потолка», покупай у «пола». Конечно, следует проверять точность сигналов другими индикаторами, однако в целом, метод прост и эффективен.
Важно! Индикатор Envelopes отлично показывает начало флэта. В такой ситуации, грамотная и осторожная торговля может стать очень эффективной. Работа в устойчивом канале по правилам «Конвертов» – как ловля рыбы идущей косяком на нерест, бери голыми руками. Главное, не проспать начало нового тренда.
Второй вариант – вход в сделку при пересечении ценой одной из боковых MA. Пробой верхней границы снизу или нижней сверху – сигнал о возможном открытии позиции.
Тонкости стратегии:
- обязательно дожидаемся закрытия свечи пробившей канал;
- пробой превращается в тренд, если следующие бары также закрылись выше или ниже пересеченного мувинга;
- большое расстояние между ценой закрытия пробойного бара и линией, которую он пробил – плохой признак, сделку следует отложить до подтверждения;
- для фиксации прибыли используйте трейлинг-стоп .
Совет. Неплохие результаты показывает совместное использование Envelopes и MACD . Осциллятор, подтверждающий дивергенцией начало и конец тренда, служит надежным фильтром для сигналов «канальника» Envelopes.
Заключение
Недостаток у «Конвертов» один и он общий для всех средств на основе мувингов – запаздывание сигналов. Однако Envelopes не перерисовывается, прост в освоении, идеален для работы в боковом коридоре и без проблем совмещается с любым аналитическим инструментом. Ему по плечу любой актив и рынок.
