Индикатор EMA и его практическое применение в торговле. Индикатор EMA (экспоненциальное скользящее среднее) Индикаторы ema
Индикаторы на бирже "Форекс" служат для облегчения жизни трейдерам. Самый известный из них - индикатор ЕМА. Он позволяет спрогнозировать тренд и сглаживает котировочные данные. В условиях повышенной волатильности это немаловажно.
ЕМА - наиболее уважаемый индикатор
Наиболее любимый и популярный инструмент у всех инвесторов - это скользящие средние. При этом совершенно неважно, велик капитал или мал, этот индикатор одинаково принесет только пользу на любом биржевом активе и таймфрейме.
Индикатор ЕМА входит в состав множества торговых стратегий и дает возможность отфильтровывать ложные сигналы во многих случаях. Он обладает острой реакцией на колебания рынка и поэтому его применяет большинство трейдеров в своих техниках.
Последняя цена на товар дает наиболее точное отражение положения игроков на "Форексе", что легло в основу расчета формулы индикатора rsi ema signals. Конечная стоимость актива важна больше остальных ее значений, поскольку предыдущие - не столь значимы.
Расчет инструмента ЕМА
EMA (t) = EMA (t-1) - EMA (t-1)) + 2*(P(t) , где:
- EMA (t)- показатель экспоненциальной за конкретный цикл;
- P(t)- цена по которой закрылась предыдущая японская свеча;
- EMA (t-1)- размер предыдущего сегмента, подлежащего измерению.
Многие трейдеры не изучают правила расчета индикатора, а лишь запоминают, когда стоит применять ЕМА, а когда нет. Основным достоинством индикатора остается его быстрая реакция и если система трейдера основывается на вход именно в момент, когда новая тенденция на рынке только зарождается - нужно просто правильно установить параметр для того таймфрейма, на котором идет торговля. Найти описание индикатора EMA можно на сайте любого брокера "Форекс".
Настраиваемые значения индикатора ЕМА
Как и все индикаторы, чтобы установить ЕМА на выбранный график, можно просто перетащить его из окна под названием "Навигатор" прямо на таймфрейм. Также можно, открыв вкладку "Вставка", зайти в "Индикаторы" и там кликнуть мышью на нужный элемент. Затем, в окне "Метод МА" выбрать Exponential. Заодно можно сразу указать, по каким отметкам будет проходить кривая. Можно строить ее по Low, High, Close и Open.
Также индикатор содержит сдвиг и период. Какие именно выставлять параметры, решает сам трейдер, в зависимости от выбранной модели торговли, предварительно поняв, как работает индикатор EMA.
В списке найдите Moving Average и перетащите его на график с ценой. Перед вами появится окно, в котором необходимо изменить тип скользящего среднего с Simple на Exponential. Также вам необходимо задать период EMA, проще говоря, количество свечей, на основе которых будет высчитываться экспоненциальное скользящее среднее. Помимо обычной настройки требуемого периода, вы можете сдвинуть линию индикатора на определенное количество баров. Такая простая функция помогает подходить к работе с индикатором с неординарной стороны.
ЕМА и стратегия "Цезарь"
Известная стратегия "Цезарь" пользуется индикатором ЕМА для терминала МТ4, применяя период 21:
- По наклону ЕМА21 эта стратегия выявляет направление и тенденцию рынка.
- Пересечение же цены актива со скользящей, отражает смену тренда. Чем ближе угол к прямому, тем сильнее торговый импульс.
- При флете кривая разделяет пополам график и движется в горизонтальном положении, без подачи торговых команд.
- Пересечение цены и ЕМА21 - сигнал о смене настроения быков и медведей.
Метод Пуриа
Метод Пуриа - это еще одна техника торговли на "Форексе", которая при правильном использовании может быть довольно прибыльной.
В ней используется ЕМА-индикатор с небольшим периодом, равным 5.
В момент пересечения медленных взвешенных кривых WMA95 и WMA85 с экспоненциальной линией, обычно происходит смена текущей тенденции на средний срок. При работе по данной технике, необходимо в настройках указать: "применить к" - Close.
Таким образом, отражение на ЕМА перекрещивания быстрых и медленных скользящих средних - это сигнал для открытия ордера, который предоставляет индикатор при правильных настройках и надлежащем применении.
"Радуга" - стратегия с тремя скользящими средними
При торговле на "Форексе" с использованием скользящих средних, которые используются в различных сочетаниях, в зависимости от метода построения, можно применить сразу несколько индикаторов ЕМА вместо одного.
Таким примером может служить стратегия "Радуга". Она использует 3 скользящих. Многие трейдеры предпочитают данную стратегию и EMA-индикатор для бинарных опционов, считая ее достаточно качественной. Периоды в "Радуге" используются с величинами 6, 14 и 21. Покупку лота осуществляют при пересечении кривых с различными параметрами.
Стратегия FX50
Данная использует больший период, чем "Радуга" и "Цезарь", равный 50.
Индикатор EMA "Форекс" биржи в стратегии FX50 является показателем уровней сопротивления и поддержки, сигнализирует о наличии тренда на рынке, а также дает команды на открытие ордеров.
Быстрая линия скользящая отражает, как меняется тренд за небольшое время, тогда как медленная округляет мелкие котировки и показывает более обширное направление цены - рост или падение. Когда пересекаются две линии или два тренда - возможен вход в сделку. Более точно, когда быстрая Exponential Moving Average пробивает медленную линию снизу-вверх - можно покупать. Продавать, когда ЕМА пересекает сверху медленную вниз.
Способы применения индикатора ЕМА
Чтобы понять, как пользоваться индикатором EMA, следует понимать принцип его работы.
Пробитие ЕМА цены является наиболее популярным вариантом применения индикатора. Так, сигналом к покупке является пересечение ценой ЕМА снизу, а на продажу - когда пересекает вверху. Объясняется такой принцип тем, что цена пары надломила свой средний показатель, и соответственно, новый тренд появился на рынке.
Для определения момента входа в рынок большинство трейдеров используют период быстрой и медленной скользящей 21 и 100. Ориентироваться в данном случае нужно на пересечение нескольких индикаторов ЕМА между собой.
Скользящая средняя ЕМА с периодом 50
- По углу наклона подсказывает наличие тренда.
- При вертикальном движении указывает на наличие бокового тренда.
Является сопротивлением/ поддержкой:
- После прорыва ЕМА цена чаще всего вновь возвращается и отталкивается снова, или от уровня сопротивления при медвежьем тренде, или от уровня поддержки при бычьем.
- При использовании ЕМА с большим периодом эти линии можно применить на графиках в качестве уровней сопротивления и поддержки (просто сами по себе).
При данном подходе очень просто использовать индикатор:
- Если при восходящем тренде значение цены опустилось и достигло уровня поддержки, то можно входить в покупку.
- Если при нисходящем тренде уровень цены поднялся и прикоснулся к уровню сопротивления, то можно входить в продажу.
- Проводит анализ скрещивания только быстрых или медленных линий.
- Пересечение с активом дает понять о смене позиций на рынке.
- Пересечение медленных и быстрых мувингов выступает сигналом о продаже или купле.
- Помогает анализу при перекрещивании различающихся по методу их построения линий. Таких, как ЕМА + WMA + SMA.
- Используется вместе с индикаторами технического анализа внутри моделей.
Настройки периода подбираются для каждого временного отрезка индивидуально. Лучше работает на интервалах H1 и H4. Поскольку каждый трейдер самостоятельно выбирает себе стратегию торговли, то желательно разобраться со всеми Moving Average, чтобы подобрать себе ту, которая наиболее подойдет.
Многие трейдеры пользуются индикатором ЕМА и для выставления стоп-лоссов. Они обычно ставятся за линией. Для того чтобы использование индикатора происходило с наименьшим количеством ошибок, необходимо очень скрупулезно подходить к настройке его параметров. Так, малые таймфреймы не требуют больших значений периода ЕМА, когда часовые, дневные, недельные и более высокие графики правильнее будут работать уже с более увеличенными периодами в настройках индикатора.
Недостатки индикатора ЕМА
Наиболее слабое место ЕМА - это флет. Во время затяжного относительного затишья на рынке, цена часто и хаотично пересекает скользящую в разных направлениях и это вносит путаницу в понимание сигналов. Многие неопытные трейдеры в этот период "ловят" стопы и теряют средства.
Во избежание такой проблемы рекомендуется всегда использовать ЕМА с другими инструментами для подстраховки и более точного определения ложных сигналов. На сайте "Форекс"-брокера "Олимп Трейд" индикатору EMA посвящен целый раздел, в котором есть вся необходимая информация по настройке и пользованию.
Индикатор ЕМА используется и в качестве определенного фильтра торговых тенденций на рынке. Принято считать, что при нахождении цены, над ее средним значением господствуют быки. При использовании ЕМА в качестве в настройках выставляют большие значения для периода. Самое популярное - 200. Иногда трейдеры обращают внимание и на угол, под которым наклонена линия индикатора. Есть мнение, что если угол очень крутой, то на рынке - мощный ценовой всплеск. Оптимальным считается, когда линия проходит не под слишком крутым углом.
Отличие ЕМА от остальных МА
Скользящая простая - как путешествие, в котором приходится то идти по прямой, то подниматься в гору, то нырять на дно моря, то перелетать на самолете с одного континента на другой. И при этом учитывается только среднее время, потраченное на весь путь.
Скользящая взвешенная больше похожа на движение по ступеням. Более важно то место, в котором находится цена или та ступень, где необходимо подняться. Ступени, которые уже пройдены, ничем не отличаются от тех, что ждут впереди.
Индикатор ЕМА можно сравнить с карабканьем в гору. Иногда путь прямой и простой, порой превращается в серпантин, то пологий, то крутой, но значение имеет только то место, в котором находится цена сейчас. Пройденный путь совершенно неактуален.
Индикатор EMA. Жизнь трейдера и без того насыщена, но её способны облегчить индикаторы Forex, выдавая трейдеру соответствующие сигналы на продажу или покупку.
Однако, если Вы приметесь сравнивать индикатор ЕМА с другими его аналогами, то заметите, что он крайне похож на взвешенную среднюю.
Что такое ЕМА? И для чего нужен этот индикатор?
ЕМА – это измененное значение определенного параметра, определенное по скользящим средним как простое либо взвешенное.
Для чего пригоден данный индикатор? Для отслеживания рынка, на основании чего можно принимать решения относительно операций с валютой, имея более реальную картину с ценами, что дает больше гарантий на получение прибыли от операций.
Подробное описание индикатора ЕМА
Период усреднения должен быть тем длиннее, чем длительнее тренд игрока. При этом период усреднения по длительности должен быть в два раза меньшим, чем длина доминирующего тренда. Например, при 20-дневном тренде период усреднения составит 10.
Когда игрок использует ЕМА, важно помнить, что используемый индикатор – ТРЕНДОВЫЙ, поэтому основным исходящим сигналом от него будет направление его собственного движения.
Если ЕМА растет – это сигнал к открытию позиции покупки. При приближении цены к линии индикатора ЕМА либо чуть ниже нее нужно вступать в игру. ниже предыдущего минимума, подтягивая его по мере роста цены.
При падении ЕМА играть следует на понижение. Открываем позицию на продажу, при размещении цены близ линии ЕМА. Stop-loss при этом располагаем выше предыдущего максимума, понижая его с понижением цены. Если ЕМА имеет горизонтальную тенденцию движения с небольшими колебаниями, то это говорит о . Играть с использованием ЕМА в данном случае нельзя.
Как правило, ЕМА используют для использования в качестве . Если ЕМА растет – это нижняя граница, падает – верхняя граница цен .
Индикатор EMA – еще несколько важных фактов для безубыточной торговли на Форекс
Индикатор EMA работает без задержек, поэтому будьте внимательны, так как можно случайно отреагировать на неправильный сигнал, что приведет к ошибочным действиям.
К недостаткам данного индикатора, можно причислить факт, что при изменении старого значения, оно не отображается на индикаторе.
Основной сигнал, издаваемый индикатором, зависит от направления сторон движения валютного рынка. Стоит индикатору пойти вверх, то трейдеру, в свою очередь, необходимо сразу же приступить к торгам на повышение . В случае, если он начал идти вниз, то, соответственно, нужно играть на понижение .
Говоря простым языком, то:
- во время роста индикатора нужно незамедлительно — покупать,
- а при падении — наоборот продавать.
Теперь углубимся в данный вопрос. Когда мы открываем сделки на продажу, цена падает до средней отметки в движении курса или бывают случаи, что цена опускается ниже. В таком случае, стоп-лоссы желательно ставить в разы меньше, нежели последний локальный наш пик на графике.
В случае продажи, её условия обратные : если цена поднялась к уровню индикатора EMA или же продолжит своё движение вверх, здесь stop-loss нужно ставить несколько выше, нежели завершающий локальный максимум.
Но если же движение идёт прямо, как обычно, в таком случае не стоит применять абсолютно никаких действий!
Различные скользящие, облегчают возможность идентифицировать тренд и данные о цене, что крайне важно на волатильных рынках. С целью уменьшения лага, при , технические аналитики Forex зачатую используют экспоненциальную среднюю EMA.
О полезности индикатора ЕМА
Простая и экспоненциальная скользящие индикатора EMA
Как правило, скользящей экспоненциальной присваивают статус более реально отображающей рыночную цену, учитывая прочие равные условия. Это связано с тем, что каждая предыдущая цена имеет экспоненциальную тенденцию убывания с отдаленностью от цены текущей.
Какой из типов скользящих будет наиболее оптимальным , будет зависеть от того стиля работы, который был выбран для деятельности на бирже. Если говорить о простой скользящей, то у нее, конечно, есть лаг, но экспоненциальная очень уязвима к быстрым ценовым изменениям и резко на них реагирует.
Поэтому используют экспоненциальную преимущественно для целей краткосрочной торговли, потому как трейдерам это удобно для фиксации быстрых изменений рынка.
Для целей же долгосрочной торговли, лучше пользоваться простой скользящей (SMA), поскольку с ее помощью трейдер может распознавать изменения цены в долгосрочном периоде.
Помимо этого, данная величина может быть использована зависимо от того, для торговле по какой валютной паре ее планируется применить. Здесь, конечно же, вступает в силу противоречивость выбора в системе тех. анализа – всегда надо отдать предпочтение либо чувствительности индикатора либо возможности уменьшения ложных сигналов. Ведь последних будет тем больше, чем чувствительнее индикатор.
В свою очередь, делая выбор в пользу минимизации количества ложных сигналов, получаем мене чувствительный к изменениям показатель, который еще будет характеризоваться слегка ЗАПАЗДЫВАЮЩЕЙ РЕАКЦИЕЙ на тенденции развития показателей на рынке.
Рассчитывать МА современным игрокам на бирже не надо. Для этого есть специальные программы, благодаря которым компьютер значительно ускорит данную процедуру.
С этой целью следует использовать индикатор ЕМА (он же ). Индикатор будет намного лучше в отслеживании тренда, а также характеризуется быстрой реакцией на изменение цен. Помимо этого, ЕМА имеет свойство запоминать предыдущие данные.
Отличие индикатора ЕМА от WMA на Форекс
Вместе с WMA (взвешенной скользящей), ЕМА преобладает над SMA (простой скользящей), за счет того, что . ЕМА имеет повышенную чувствительность к различным будущим обстоятельствам, новым данным, которые поступают на валютный рынок. Кроме того, скачать и установить индикатор ЕМА стоит из-за его оперативности в реагировании на события рынка. Также, когда старые данные уже на выходе из зоны усреднения, этот индикатор абсолютно стабилен.
Но решающим отличием ЕМА от WMA является то, что при расчетах ЕМА во внимание берутся не только цены за определенный период, но и все из предыдущего периода. Когда рассчитывается новое значение ЕМА, то во внимание принимается и предыдущее значение данного индикатора . Таким образом, последнее полученное значение ЕМА напрямую зависит от недалеко стоящего слева первого значения ЕМА.
Стратегия ЕМА (4+13+50) + Stochastic
Стратегии трейдинга, в основе которых лежат скользящие средние (англ. Moving Averages) или сокращенно МА, способны приносить высокую прибыль при грамотном их использовании и успешно конкурировать с другими инструментами технического анализа. Они принадлежат к числу наиболее популярных и востребованных в трейдерской среде технических индикаторов, поэтому описание индикатора ema встречается в большинстве книг, освещающих вопросы валютного дилинга. Попробуем понять почему этот инструмент столь актуален для трейдеров всего мира?
ТОП 3 Forex брокеров в мире:
Для Exponential Moving Average, как и для простой МА, учитываются цены за весь наблюдаемый временной интервал. Однако, в отличие от простой СС, для ЕМА значимость (вес) ценового значения уменьшается экспоненциально и никогда не равен нулю. В этом индикаторе каждой новой цене придается больший вес, где 1 - текущая цена, 2 - предыдущая цена и так далее.
В основе методики расчета лежит не использование арифметической прогрессии линейного или иного порядка, а формула экспоненциального сглаживания, применяемая для прогнозирования временных рядов.
Таким образом, EMA рассчитывается по формуле:
EMA (t) = EMA (t-1) + 2 *(P(t) – EMA (t-1)), где:
EMA (t) является параметром экспоненциальной кривой в действующем цикле;
EMA (t-1) означает величину предшествующего измеряемого ценового сегмента;
P(t) – цена закрытия предшествующей торговой сессии.
Практический смысл этой формулы состоит в том, что в сравнении с простой средней ema является кривой, более приближенной к графику цены. Поэтому и сигналы от него точнее отображают точки открытия и закрытия рыночных позиций. Это становится особенно ценным в моменты сильных и быстрых ценовых движений.
Как установить индикатор EMA в терминал MT4
Вышеописанная формула раскрывает математический смысл индикатора EMA, но для успешной торговли гораздо важнее его непосредственное применение в виде технического аналитического инструмента для оценки движения валюты в рамках общерыночного тренда с целью принятия торговых решений.
Нет необходимости скачивать этот индикатор в сети интернет, так как он представляет собой инструмент, уже встроенный в терминал по умолчанию. Чтобы найти индикатор ema в терминале, следует использовать общий алгоритм поиска индикаторов в МТ4 и установки их на график. Для этого в меню терминала разработчики программы прописали два пути.
Путь первый. Проходим по кнопкам:
- навигатор;
- индикаторы;
- трендовые;
Нажав последнюю, получаем в поле графика окошко с настройками МА.
Настройки индикатора по умолчанию (простая ЕМА).
Путь второй. Задействуем кнопки:
- вставка;
- индикаторы;
- Moving Average (первая в списке выпадающего окна).
Далее следует адаптировать настройки инструмента так, чтобы на графике в виде кривой присутствовал именно индикатор ema для mt4. С этой целью выставляем в настроечном окне период (в нашем случае 12), метод МА (для Exponential). Также следует настроить способ, по которому рассчитывается цена, цвет линий индикатора и их толщину.
По умолчанию в Метатрейдере для мувингов установлен расчет кривой по цене закрытия – close. После выполнения настроек необходимо нажать в окне кнопку «ок». Кривая индикатора появится на ценовом графике. Ее цвет и толщина линии подбираются индивидуально.
Настройки экспоненциальной скользящей в МТ4.
Настроив, таким образом EMA для mt4, следует перейти непосредственно к торговле с использованием этого инструмента.
Стратегия торговли с одним EMA
Индикатор emа, как и всякое скользящее среднее, на графике представляет собой кривую. Метод принятия торгового решения на основе движения кривой ema на ценовом графике заключается в том, что цена валютной пары периодически пересекает эту кривую и движется либо выше, либо ниже кривой индикатора.
Если цена пересекает кривую снизу и движется над ней – налицо бычий тренд и нужно открывать длинную позицию. Если же пересечение происходит сверху вниз, то на рынке господствуют «медведи» и необходимо открывать позиции на продажу.
В обоих случаях точкой входа в рынок служит либо момент пересечения свечой или баром кривой ema, либо точка, несколько отстоящая вверх или вниз от кривой индикатора.
В качестве иллюстрации рассмотрим дневной график валютной пары EUR/USD.
График EUR/USD с 12-ти периодным EMA.
Из графика видно, что цена пересекла кривую на уровне 1,0895 и завершила свое движение на уровне 1,1245. От 1,0895 следовало открывать длинную позицию. Далее возникло замедление бычьего тренда, а цена скорректировалась к уровню 1,1180 почти на фигуру. На дневном графике цена все еще находится выше ema, а на четырехчасовом и более младших таймфреймах наблюдается цена пересекает кривой сверху в направлении вниз.
EUR/USD 4 часа.
EUR/USD 1 час.
Стратегия для двух EMA
Более продвинутым вариантом является стратегия для двух ema, когда на график добавляется ema с большим периодом. Обычно он равен 26. Если 12-ти периодное СС пересекает 26-ти периодную МА снизу вверх и движется над ней, то налицо бычий тренд.
Два EMA на бычьем рынке.
Два EMA на медвежьем рынке.
Для медвежьего состояния рынка верно обратное утверждение.
Особенности использования индикатора
Индикатор Ema можно использовать как для среднесрочной торговли, так и для скальпинга, применяя его на любых временных интервалах.
Точка для входа в рынок находится на пересечении свечного графика цены с кривой индикатора. Если цена пересекает кривую EMA снизу вверх и движется над ней, то налицо восходящее движение и нужно открывать позицию на покупку. Если же такое пересечение происходит сверху вниз, то движение становится нисходящим и нужно открывать короткую позицию.
Еще одним полезным свойством этого инструмента является его способность демонстрировать силу тренда, которая определяется по степени наклона кривой этого среднего. Чем круче угол, тем более сильным и ярко выраженным является ценовое движение.
Стратегии трейдинга, в основе которых лежат скользящие средние (англ. Moving Averages) или сокращенно МА, способны приносить высокую прибыль при грамотном их использовании и успешно конкурировать с другими инструментами технического анализа. Они принадлежат к числу наиболее популярных и востребованных в трейдерской среде технических индикаторов, поэтому описание индикатора ema встречается в большинстве книг, освещающих вопросы валютного дилинга. Попробуем понять почему этот инструмент столь актуален для трейдеров всего мира?
ТОП 3 Forex брокеров в мире:
Для Exponential Moving Average, как и для простой МА, учитываются цены за весь наблюдаемый временной интервал. Однако, в отличие от простой СС, для ЕМА значимость (вес) ценового значения уменьшается экспоненциально и никогда не равен нулю. В этом индикаторе каждой новой цене придается больший вес, где 1 - текущая цена, 2 - предыдущая цена и так далее.
В основе методики расчета лежит не использование арифметической прогрессии линейного или иного порядка, а формула экспоненциального сглаживания, применяемая для прогнозирования временных рядов.
Таким образом, EMA рассчитывается по формуле:
EMA (t) = EMA (t-1) + 2 *(P(t) – EMA (t-1)), где:
EMA (t) является параметром экспоненциальной кривой в действующем цикле;
EMA (t-1) означает величину предшествующего измеряемого ценового сегмента;
P(t) – цена закрытия предшествующей торговой сессии.
Практический смысл этой формулы состоит в том, что в сравнении с простой средней ema является кривой, более приближенной к графику цены. Поэтому и сигналы от него точнее отображают точки открытия и закрытия рыночных позиций. Это становится особенно ценным в моменты сильных и быстрых ценовых движений.
Как установить индикатор EMA в терминал MT4
Вышеописанная формула раскрывает математический смысл индикатора EMA, но для успешной торговли гораздо важнее его непосредственное применение в виде технического аналитического инструмента для оценки движения валюты в рамках общерыночного тренда с целью принятия торговых решений.
Нет необходимости скачивать этот индикатор в сети интернет, так как он представляет собой инструмент, уже встроенный в терминал по умолчанию. Чтобы найти индикатор ema в терминале, следует использовать общий алгоритм поиска индикаторов в МТ4 и установки их на график. Для этого в меню терминала разработчики программы прописали два пути.
Путь первый. Проходим по кнопкам:
- навигатор;
- индикаторы;
- трендовые;
Нажав последнюю, получаем в поле графика окошко с настройками МА.
Настройки индикатора по умолчанию (простая ЕМА).
Путь второй. Задействуем кнопки:
- вставка;
- индикаторы;
- Moving Average (первая в списке выпадающего окна).
Далее следует адаптировать настройки инструмента так, чтобы на графике в виде кривой присутствовал именно индикатор ema для mt4. С этой целью выставляем в настроечном окне период (в нашем случае 12), метод МА (для Exponential). Также следует настроить способ, по которому рассчитывается цена, цвет линий индикатора и их толщину.
По умолчанию в Метатрейдере для мувингов установлен расчет кривой по цене закрытия – close. После выполнения настроек необходимо нажать в окне кнопку «ок». Кривая индикатора появится на ценовом графике. Ее цвет и толщина линии подбираются индивидуально.
Настройки экспоненциальной скользящей в МТ4.
Настроив, таким образом EMA для mt4, следует перейти непосредственно к торговле с использованием этого инструмента.
Стратегия торговли с одним EMA
Индикатор emа, как и всякое скользящее среднее, на графике представляет собой кривую. Метод принятия торгового решения на основе движения кривой ema на ценовом графике заключается в том, что цена валютной пары периодически пересекает эту кривую и движется либо выше, либо ниже кривой индикатора.
Если цена пересекает кривую снизу и движется над ней – налицо бычий тренд и нужно открывать длинную позицию. Если же пересечение происходит сверху вниз, то на рынке господствуют «медведи» и необходимо открывать позиции на продажу.
В обоих случаях точкой входа в рынок служит либо момент пересечения свечой или баром кривой ema, либо точка, несколько отстоящая вверх или вниз от кривой индикатора.
В качестве иллюстрации рассмотрим дневной график валютной пары EUR/USD.
График EUR/USD с 12-ти периодным EMA.
Из графика видно, что цена пересекла кривую на уровне 1,0895 и завершила свое движение на уровне 1,1245. От 1,0895 следовало открывать длинную позицию. Далее возникло замедление бычьего тренда, а цена скорректировалась к уровню 1,1180 почти на фигуру. На дневном графике цена все еще находится выше ema, а на четырехчасовом и более младших таймфреймах наблюдается цена пересекает кривой сверху в направлении вниз.
EUR/USD 4 часа.
EUR/USD 1 час.
Стратегия для двух EMA
Более продвинутым вариантом является стратегия для двух ema, когда на график добавляется ema с большим периодом. Обычно он равен 26. Если 12-ти периодное СС пересекает 26-ти периодную МА снизу вверх и движется над ней, то налицо бычий тренд.
Два EMA на бычьем рынке.
Два EMA на медвежьем рынке.
Для медвежьего состояния рынка верно обратное утверждение.
Особенности использования индикатора
Индикатор Ema можно использовать как для среднесрочной торговли, так и для скальпинга, применяя его на любых временных интервалах.
Точка для входа в рынок находится на пересечении свечного графика цены с кривой индикатора. Если цена пересекает кривую EMA снизу вверх и движется над ней, то налицо восходящее движение и нужно открывать позицию на покупку. Если же такое пересечение происходит сверху вниз, то движение становится нисходящим и нужно открывать короткую позицию.
Еще одним полезным свойством этого инструмента является его способность демонстрировать силу тренда, которая определяется по степени наклона кривой этого среднего. Чем круче угол, тем более сильным и ярко выраженным является ценовое движение.
Определяется путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. При использовании экспоненциальных скользящих средних больший вес имеют последние цены закрытия.
Его используют для отслеживания рынка, на основании чего можно принимать решения относительно операций с валютой, имея более реальную картину с ценами, что дает больше гарантий на получение прибыли от операций.
При использовании ЕМА, важно правильно выбрать период его усреднения. Чем короче будет ЕМА – тем чаще будет меняться его направление и тем чувствительнее он к изменениям цен. Тем ЕМА, которые более длинные, характеризуются меньшим количеством поворотов, а также более эффективны в демонстрации длинных трендов.
Период усреднения должен быть тем длиннее, чем длительнее тренд игрока. При этом период усреднения по длительности должен быть в два раза меньшим, чем длина доминирующего тренда. Например, при 20-дневном тренде период усреднения составит 10.
Индикатор является трендовым, то есть работает только при смене направления курса валют и то с опозданием. Во флете или боковом движении курса – бесполезен или нужно ставить меньшее число периодов.
Сигналы индикатора EMA — в зависимости от направления линии индикатора — вверх или вниз, нужно покупать или продавать. Так же если цена пересекла график индикатора, то это расценивается как смена направления тренда, и соответственно нужно входить в рынок в сторону направления движения цены.
Так как, используемый индикатор трендовый, основным исходящим сигналом от него будет направление его собственного движения.
//////////////////
Узнайте об .
//////////////////
С его помощью можно легко определить:
Тренд.
Уровни поддержки и сопротивления.
Также она хорошо подходит для идентификации и измерения:
Прорыва цены.
Ценового импульса.
Также инструмент легко определит, например, восходящий тренд, когда:
Индикатор растет.
Цена располагается выше линии
Линия с меньшим периодом выше линии с большим периодом.
1.2. Формула расчета. Скачивание индикаторов EMA
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i — 1) * (100 — P))
где:
CLOSE (i)
- цена закрытия текущего периода;
EMA (i — 1)
- значение скользящего среднего предыдущего периода;
P
- доля использования значения цен.
То есть экспоненциальная обрабатывает сегодняшнюю цену, которую умножает на определенный процент. Этот процент – взвешенный фактор, умноженный по правилу, становится суммой с предыдущим значением скользящей, которую до суммирования умножают на единицу минус фактор умножения. Взвешенный процент находят следующим образом:
%(5 дней) = 2/(5+1)=33.3%
Скачать индикатор EMA в стандартном исполнении, скорее всего не получиться, так как этот индикатор является стандартным трендовым индикатором MA (Moving Average), только метод является экспоненциальным:
1.3. Как работают индикаторы EМA
Данный индикатор потребуется, если вам нужно адаптировать EMA по какой-либо внешний параметр (волатильность, объём, скорость и т.д.).
Вы можете использовать в расчётах дробный период (например, 21.5), а также использовать коэффициент вместо периода. Например, Уайлдер в своём индикаторе ADX использует EMA с коэффициентом 0,07143 (1/14).
Также в индикаторе добавлено два варианты цены для расчёта, это среднее арифметическое (O+H+L+C)/4 и вариант медианы рассчитываемый как (O+C)/2.
По определению медиана должна соответствовать условию, что 50% цен выборки находятся выше неё, 50% — ниже. А так как мы имеем дело с выборкой из 4 точек (Open, High, Low, Close), то забитая в МТ медиана (H+L)/2 не всегда соответствует условию 50/50.
Параметр индикатора для выбора типа цены SetPrice:
0: Close;
1: Open;
2: High;
3: Low;
4: (High+Low)/2
5: (High+Low+Close)/3;
6: (High+Low+2*Close)/4;
7: (Open+High+Low+Close)/4;
8: (Open+Close)/2;
Если ЕМА растет – это сигнал к открытию позиции покупки. При приближении цены к линии индикатора ЕМА либо чуть ниже нее нужно вступать в игру. Стоп-лосс при этом размещаем ниже предыдущего минимума, подтягивая его по мере роста цены.
При падении ЕМА играть следует на понижение. Открываем позицию на продажу, при размещении цены близ линии ЕМА. Stop-loss при этом располагаем выше предыдущего максимума, понижая его с понижением цены. Если ЕМА имеет горизонтальную тенденцию движения с небольшими колебаниями, то это говорит о наличии флета. Играть с использованием ЕМА в данном случае нельзя.
Индикатор EMA работает без задержек, поэтому будьте внимательны, так как можно случайно отреагировать на неправильный сигнал, что приведет к ошибочным действиям.
Основной сигнал, издаваемый индикатором, зависит от направления сторон движения валютного рынка. Стоит индикатору пойти вверх, то трейдеру, в свою очередь, необходимо сразу же приступить к торгам на повышение. В случае, если он начал идти вниз, то, соответственно, нужно играть на понижение.
//////////////////
Вам может быть интересно почитать статью .
//////////////////
1.4. Как пользоваться EMА индикатором
Как уже говорилось ранее, EMA является стандартным трендовым индикатором MA (Moving Average).
Чтобы его открыть:
— Заходим в Вставка
— Выбираем Индикаторы
— Трендовые
— Moving Average
— Во вкладке параметры выбираем Exponential
— Нажимаем ОК
1.5. Итоги
EMA используют для отслеживания рынка, на основании чего можно принимать решения относительно операций с валютой, имея более реальную картину с ценами, что дает больше гарантий на получение прибыли от операций.
Когда мы открываем сделки на продажу, цена падает до средней отметки в движении курса или бывают случаи, что цена опускается ниже. В таком случае стоп-лоссы желательно ставить в разы меньше, нежели последний локальный наш пик на графике.
В случае продажи, её условия обратные: если цена поднялась к уровню индикатора EMA или же продолжит своё движение вверх, здесь stop-loss нужно ставить несколько выше, нежели завершающий локальный максимум.
Если же движение идёт прямо, как обычно, в таком случае не стоит применять абсолютно никаких действий!
К недостаткам данного индикатора, можно причислить факт, что при изменении старого значения, оно не отображается на индикаторе.
Также читайте о .
//////////////////
ОSМА индикатор
2.1. Описание индикатора ОSMA
Название этого индикатора переводится, как «Скользящая средняя осциллятора». И это отлично отражает суть этого аналитического инструмента.
Его главным предназначением является определение медвежьих и бычьих дивергенций (несоответствий между направлениями движения осциллятора и цены).
Индикатор рассчитывают как разность между значениями осциллятора MACD и его сигнальной линией, которая и является скользящей средней. Полученные результаты выводятся на график в виде столбиков, которые растут или падают относительно нулевой линии.
Получается, что когда MACD находится выше линии SIGNAL, гистограмма «OsMA» будет располагаться выше нулевого уровня. И наоборот, когда MACD находится ниже линии SIGNAL, столбики «OsMA» будут размещаться ниже нулевой линии.
Также, чем больше расстояние между MACD и SIGNAL, тем длиннее столбики гистограммы индикатора «OsMA». Верно и обратное - чем ближе MACD и SIGNAL, тем короче гистограмма осциллятора.
При совпадении MACD и SIGNAL значение «OsMA» будет нулевым, и соответствующий столбик осциллятора просто не прорисуется (обычно это можно наблюдать в момент перехода гистограммы из отрицательной области в положительную и обратно)
2.2. Как пользоваться OSМA индикатором
Индикатор OsMA входит в состав многих популярных торговых платформ, включая MT4.Он находится в группе осцилляторов.
При настройке Moving Average of Oscillator используют четыре главных параметра.
Рассмотрим их более подробно.
1. Медленное EMA – экспоненциальная скользящая средняя цены с относительно длинным периодом. По умолчанию здесь выставлено 26.
2. Быстрое EMA – такая же скользящая, но уже с коротким периодом (12).
3. Показатель MACD вычисляют путем отнимания быстрой EMA от медленной. MACD SMA – простая скользящая средняя значений MACD (сигнальная линия), задачей которой является сглаживание гистограммы. Период ее обычно невелик, в нашем конкретном случае это 9.
4. Для параметра тип цены можно использовать любые исходные данные. По традиции, это цена закрытия баров (Close). Но можно использовать и другие исходные данные: ценовой минимум (Low) или максимум (High), цену открытия (Open), а также различные усредненные цены (Typical Price, Median Price и т.д.).
//////////////////
Возможно вас заинтересует статья .
//////////////////
2.3. Как работают индикаторы OSMА
Так как осциллятор «OsMA» очень тесно связан с индикатором MACD, то говорить об его торговых сигналах в отрыве от самого MACD не представляется возможным. Потому поведение и «OsMA», и MACD, при различных рыночных ситуациях, будет анализироваться нами одновременно.
Сначала рассмотрим простейшие торговые сигналы:
1. Сигнал на покупку (длинная позиция) – он возникает при пересечении гистограммой «OsMA» нулевого уровня в направлении снизу вверх. Дальнейший рост баров осциллятора говорит нам об укреплении бычьей тенденции.
Если в этот момент мы посмотрим на MACD, параметры которого были настроены также как параметры «OsMA», то мы увидим, что гистограмма MACD пересекает его сигнальную линию (SIGNAL) также в направлении снизу вверх.
В дальнейшем, при уменьшении расстояния между MACD и SIGNAL, рост столбиков индикатора «OsMA» также замедлится и начнет уменьшаться. Сам факт такого падения означает ослабевание тренда и призывает задуматься о закрытии сделки.
2. Сигнал на продажу (короткая сделка) – им будет обратная ситуация, а именно пересечение гистограммой «OsMA» нулевой линии сверху вниз. Если затем столбики «OsMA» продолжат расти вниз, то это подтвердит зарождающуюся медвежью тенденцию.
Посмотрите в этот миг на MACD, и Вы увидите, что его собственная гистограмма также пересекает линию SIGNAL сверху вниз. Сначала расстояние между MACD и SIGNAL будет расти, вызывая рост столбиков осциллятора «OsMA», но затем по мере сокращения этого расстояния высота столбиков «Moving Average of Oscillator» станет уменьшаться в прямой пропорции. Налицо ослабление нисходящей тенденции! Пора подумывать о закрытии позиции на продажу.
Также стоит отметить возможность появления ложных сигналов. Поэтому для надежности рекомендуется дополнительно применять еще какие-нибудь технические индикаторы, которые усилят защиту от торговли против тренда и помогут с определением наиболее выгодных точек входа.
2.4. Стратегия скользящие средние
Стратегия скользящие средние
– это торговая тактика, которая базируется на основе самого популярного трендового технического индикатора Moving
Average. Именно скользящие средние самым лучшим образом могут наглядно отобразить текущую тенденцию на рынке, своевременно показать точки входа в рынок, а также констатировать намеченный разворот рынка.
Стратегия использует три скользящие, которые показывают точку входа в рынок, отсекают ложные сигналы, и позволяют определить глобальную тенденцию.
Поскольку в основе стратегии лежит скользящая, которая по своей сути является трендовым индикатором, стратегию необходимо применять на часовых и четырехчасовых графиках. Выбор валютной пары зависит сугубо от предпочтений трейдера.
Чтобы найти необходимую папку вам нужно запустить торговую платформу и в меню файл открыть корневой каталог. После того как вы скинете шаблон закройте корневой каталог и обновите установленный компонент в панели «Навигатор». После обновления файл должен появиться в списке шаблонов.
Чтобы его запустить вызовите дополнительное меню на графике и в списке шаблонов выберете «Стратегия скользящие средние».
В стратегии присутствуют два типа сигналов — основной сильный и дополнительный слабый.
Базовый сигнал на покупку:
1) Цена находится строго над 120 перед одной скользящей средней.
2) Скользящая с периодом 7 (синяя) пересекла скользящую с периодом 14 (желтая) снизу вверх.
3) Гистограмма OsMa над нулевым уровнем.
Очень важно входить сугубо по закрытой свече, так как пересечение скользящих может изменяться в случае резкого изменения цены. Стоп приказ необходимо ставить по стрелке фрактала направленной вниз.
Стратегия базируется на трех индикаторах, причем только два из них действительно влияют на принятие торговых решений. Так в стратегии используется три скользящие средние с периодами 120, 7, 14.
Скользящая с периодом 120 необходима для определения главной глобальной тенденции, а именно если цена находится над красной линией то на рынке восходящая глобальная тенденция, а если цена под ней – на рынке нисходящая глобальная тенденция.
В стратегии размещение цены относительно скользящей с периодом 120 является ориентиром для совершения сделок.
Скользящие средние с периодами 7 и 14, а на экране вы их можете видеть желтым и синим цветом, отвечают за точку входа. Так, при пересечении быстрой скользящей медленную мы получаем сигнал по нашей стратегии.
Очень важно понимать, что сигналы будут браться во внимание только в сторону размещение цены относительно скользящей средней с периодом 120.
Базовой основой для дополнительного сигнала на покупку является то, что скользящая с периодом 120 выступает в качестве поддержки.
Итак, дополнительный сигнал на покупку:
1) Цена опустилась сверху вниз и коснулась скользящей с периодом 120.
2) Дожидаемся уменьшение столбика гистограммы OsMa под сигнальной линией.
Базовый сигнал на продажу:
1) Цена находится строго под 120 периодом.
2) Скользящая с периодом 7 (синяя) пересекла скользящую с периодом 14 (желтая) сверху вниз.
3) Гистограмма OsMa под нулевым уровнем.
Очень важно входить сугубо по закрытой свече, так как пересечение скользящих может изменяться в случае резкого изменения цены. Стоп приказ необходимо ставить по стрелке фрактала направленной вверх.
Базовой основой для дополнительного сигнала на продажу является то, что скользящая с периодом 120 выступает в качестве сопротивления.
Итак, дополнительный сигнал на продажу:
1) Цена поднялась снизу вверх и коснулась скользящей с периодом 120.
2) Дожидаемся уменьшение столбика гистограммы OsMa над сигнальной линией.
Входим только по закрытой свече, а стоп приказ вносим на 5-10 пунктов за скользящую среднюю с периодом 120.
Стратегия скользящие средние это действительно рабочий инструмент по отлавливанию прибыли на трендовых рынках. Недостатком стратегии является слабо запаздывание сигналов, однако это не более чем техническая особенность сигнальных индикаторов, нежели недостаток.
//////////////////
Вам будет полезно почитать статью .
//////////////////
2.5. Заключение
Индикатор «OsMA» (Moving Average of Oscillator) не совсем обычный осциллятор, он отлично показывает бычью и медвежью дивергенцию. К сожалению, некоторые трейдеры сильно преуменьшают значение индикатора «OSMA», отдавая предпочтение индикатору «MACD».
Но важно понимать, что «OSMA» отражает «настроение» MACD и может с точностью предвидеть дальнейшие движение индикатора, соответственно и динамику ценового графика. В случае, когда «MACD» выше сигнальной линии, то «OSMA» положителен, если ниже, то отрицателен. И поскольку эти индикаторы являются «помощниками» друг для друга, вы достигните более точных результатов, синхронно применяя данные индикаторы в торговле на валютном рынке.
Вывод об индикаторах EMA и OSMA
В сегодняшней статье мы рассмотрели работу двух индикаторов. EMA и OSMA.
EMA обычно используют, чтобы отследить положение рынка и на основе полученных результатов, решить какие операции проводить с валютой. Этот индикатор помогает увидеть реальную картину с ценами, что в свою очередь дает гарантии на получение прибыли от проведенных операций.
Индикатор «OSMA» показывает медвежью и бычью дивергенцию. Чтобы добиться более точных результатов, его лучше использовать совместно с MACD.
