Биржевой стакан онлайн для рынка форекс. Инструменты для анализа открытых валютных позиций
Здравствуйте, дорогие читатели и посетители нашего сайта. Темой нашей статьи станет Оанда стакан котировок, я думаю, что эта тему будет интересна многим . В целом, если говорить про стакан, то этот термин больше относится к теме .
В рамках рынка форекс как такового стакана просто нет. Это обусловлено тем, что данный рынок является децентрализованным, на нем отсутствуют даже реальные объемы, не говоря уже о стакане и ленте ордеров. Оанда стакан котировок – это некое подобие биржевого стакана, который указывает нам, на каком уровне расположены те или иные заявки клиентов брокера Оанда, кто находится в профите, а кто несет убытки.
На сколько можно доверять данным
Тут есть очень существенный нюанс. Начнем с того, Оанда стакан котировок дает нам понимание того, на каком уровне имеются заявки, но при всем при этом мы не можем видеть их объем. Насколько хорошим помощником является стакан котировок? В целом, иногда он действительно показывает полезные вещи, тем не менее, не стоит во время торговли ориентироваться только на его данные , вы просто не получите всю необходимую картину, чтобы сделать грамотные выводы.
Вот это ссылка на данный сервис, где вы сможете наблюдать за стаканом. Естественно, вы должны понимать, что наличие информации о том, куда стоит толпа , и грамотная ее интерпретация, является очень мощным оружием в руках опытного трейдера.
Еще раз говорю, сам по себе стакан не похож на классический биржевой стакан. В Оанде мы просто не в состоянии увидеть, на каких уровнях стоят крупные заявки на покупку и продажу. Лично я считаю, что использование Оанды в рамках рынка не имеет особой важности. Тем не менее, многие люди интересуются, как понять его данные , соответственно, я не могу пройти мимо этой темы.
Кстати, что касается самого брокера Оанда, то он из Англии. Брокер работает на рынке уже достаточно давно, но суть не в этом. Вопрос в том, а насколько можно доверять данным по стакану от этого брокера? Все равно, что решить вопрос можно ли доверять инструменту .
Смотреть видео про индикатор заявок
В целом, в своем стакане брокер Оанда интерпретирует позиции своих клиентов. Вы будете видеть, где расположены отложенные ордера на покупки и на продажи , кроме того, станет понятно, какое соотношение покупателей и продавцов воцарилось на данный момент. В целом, вы должны понимать, что эти данные только в рамках одного брокера, а не на всем рынке в целом. Тем не менее, толпа склонна действовать относительно предсказуемо, потому я не думаю, что, например, у другого брокера значения прям бы критически отличались.
Итого, насколько верить данным этого стакана – зависит уже от вас . Лично я никогда им не пользовался, потому как не видел смысла. Но, тут все субъективно, возможно, этот инструмент чем-то вам поможет на практике.
Теперь давайте с вами более детально поговорим о том, какой инструмент нам предоставляет брокер Оанда. В целом, на сайте было описание того, как работает программа и посредством чего формируются портфели заказов брокера Оанда. Но вот само описание было достаточно кривым, и понять там что-то было очень затруднительно. А описание на моем блоге вполне ровное.
Как работать с инструментом и приказы
Всего в рамках этого инструмента существует два основных окна , и мы с вами разберем, что обозначает каждое из них.
Собственно, вот так выглядят два основных окна стакана. Кроме того, дополнительно имеется график валютных пар, на базе которых и строится сам стакан. Теперь давайте мы с вами поговорим уже детальнее о том, как использовать данные Оанда. Некоторые трейдеры отмечают, что они вообще торгуют чисто по этому стакану , без дополнительных подтверждений. Я не знаю, насколько эти слова правдивы, ибо сам я не встречал таких трейдеров.
Давайте начнем разбор первого окна стакана, где отображаются данные по открытым заказам.
В целом, условно график можно поделить на четыре зоны. Вертикальная ось разграничивает покупки с продажами, а горизонтальная зеленая линия указывает нам на текущую цену. О чем вообще трейдеру может говорить диаграмма открытых заказов? Она показывает отложенные заявки внутри компании. Грубо говоря, это тейк-профиты, стоп лосс, бай стопы, селл стопы, бай лимиты и селл лимиты. Грубо говоря, приказы не по рынку.
Как трейдер может использовать эти данные? На текущем примере видно, что рынок на тот момент по GBP USD находится на уровне 1.4951. Чтобы понимать, где открывать ордер, нужно разобраться с текущим балансом сил. Для этого мы с вами обращаем внимание на вертикальную линию. Что находится справа – отвечает за реализацию заказов на покупку. Соответственно, все, что находится слева – отвечает за срабатывание сделок на продажу.
Заявки, расположенные выше текущей цены, начнут срабатывать, когда она будет расти. Соответственно, если она опустится, то начнут срабатывать заявки, расположенные ниже текущей цены. Теперь давайте на примере с вами разберем пример выше.
В первую очередь мы сразу обращаем внимание на длинную линию ниже текущей цены на уровне 1.4900. Кроме того, выделяется крупный уровень выше текущей цены, это уровень 1.5100. Такие объемы говорят о том, что там может находится крупное скопление заявок. Соответственно, если она опустится к уровню 1.4900, то, вполне возможно, что сработают крупные заявки, и оттуда будет возможен рост цены. Соответственно, в том случае, если она коснется уровня 1.5100, то, скорее всего, оттуда пойдут продажи.
Позиции
Следующий график выглядит следующим образом:
В данном случае, мы можем видеть баланс сил в рамках торговых позиций, которые удерживаются на рынке. Расположение горизонтальных линий показывает нам, на каких уровнях и в каких масштабах участники рынка открывали позиции. Исходя из графика выше мы можем видеть что слева наращиваются продажи, так как слева оранжевого цвета больше, нежели синего цвета справа. В данном случае, нисходящая тенденция набирала силу и можно было бы к ней присоединиться.
Если говорить в целом, то данный стакан реально интересен, и может при грамотном использовании стать хорошим дополнением к системе!
Я уже всю плешь проел вам о том, что на валютном рынке нет данных по объемам, о чем мы говорили в других уроках. Таков уж мировой FX рынок – хитрый и децентрализированный, без единого центра клиринга. К счастью, здесь на помощь нам приходят биржевые инструменты, такие как уже рассмотренные данные COT или уровни CME. Однако, в розничном сегменте форекса многие брокеры предоставляют информацию по открытым валютным позициям своих клиентов.
Указывает ли это на общее состояние всего валютного рынка? Относительно. Здесь как в социологическом опросе - чтобы узнать настроение всей страны, не нужно опрашивать каждого, можно сделать грамотную социологическую выборку.
При этом данные остаются тем, чем являются - информацией о сделках клиентов отдельно взятого розничного брокера, а вовсе не всего рынка. Впрочем, если взять сразу несколько брокеров, мы получим чуть более репрезентативную картину. Но и она будет лишь крохотной частью от целого.
Как использовать данные об открытых позициях
Как эмоциональный глас толпы и вспомогательный инструмент при определении трендов, поддержки и сопротивления. Некоторые трейдеры считают, что если входить против толпы - это всегда даст результат, ведь толпа же постоянно ошибается, верно? Не верно. Толпа действительно теряет деньги в долгосрочном периоде времени. Но вовсе не потому, что постоянно неправильно прогнозирует тренд, напротив – большинство его определяет верно (ибо это совсем нетрудно). Об этом мы поговорим в конце этого урока.
Наблюдение за открытыми позициями розничных трейдеров, когда цена подходит к значимым уровням поддержки/сопротивления, линиям тренда, перед важными новостями, все это позволит заглянуть за кулисы розничного рынка и понять, какие эмоции скрываются в голове среднестатистического трейдера.
Чем отличаются данные по открытым ордерам и позициям
У многих брокеров есть две таблицы, где указаны ордера (заказы) и позиции. В чем между ними разница?
Ордер (заказ) - это лимитный ордер типа стоп-лосс или тейк-профит (а также трейлинг-стоп). Эти отложенные, еще не исполненные ордера (“отложки” в простонародье) что активируются, когда цена до них доходит. Трейдеры их расставляют на значимых уровнях, где им видятся зоны поддержки и сопротивления. Следовательно, если вы видите скопление заказов на определенном уровне - это взгляд трейдеров на то где, по их мнению, находятся п/с.
Открытые позиции - это именно открытые позиции. Они все еще открыты, прямо сейчас, они «в деле». Эти данные используют для изучения настроения рынка и понимания, кто у руля – быки или медведи.
Oanda
Наверное, самый известный инструмент такого рода, поскольку Oanda – крупнейший розничный форекс брокер планеты. Их первый инструмент называется «Отношения открытых позиций на Форексе ».
Расчет ведется для 14 валютных пар, для которых мы видим соотношение длинных (на повышение) и коротких (на понижение) открытых позиций.
Справа находится таблица с соотношением открытых позиций - другими словами, сколько позиций открыто по отдельно взятой валютной паре по сравнению с другими. Как правило, это будет EUR/USD с большим отрывом.
Еще более интересен инструмент «Портфель заказов Форекса », представляющий собой ежедневную информацию по открытым заказам и позициям. О том, как это использовать, рассказывается на той же странице чуть ниже, в разделе “Как интерпретировать график ”.
На скриншоте выше видно, что народ понаставил кучу отложенных ордеров на покупку по более низкой цене (Открытые заказы ), явно пытаясь выловить рыночное дно, и параллельно активно шортит EUR/USD (Открытые позиции ).
Данные доступны за последние 24 часа. Справа вы можете выбрать три варианта отображения этой информации:
- Нарастающим итогом . По мере того, как цена отходит от рыночной цены, проценты этого отклонения складываются. Это позволяет выявлять тренды и сравнивать такие значения.
- Без нарастающего итога . Для каждого ценового уровня рассчитывается отдельное процентное значение. Так проще отслеживать скапливание ордеров на определенных уровнях (что хорошо для определения п/с).
- Чистое значение . Просто показано соотношение коротких и длинных позиций для каждого ценового уровня, помогает определять «чистые» п/с для каждой отдельно взятой цены.
Информация обновляется каждые 20 минут. Для более тщательного изучения Oanda предлагает два следующих инструмента:
Эти данные доступны для 1-дневных, 1-недельных и 1-месячных ТФ для открытых приказов и вплоть до года для исторических позиций.
История открытых приказов:
История соотношения позиций для тех, кто любит археологию:
Вы без труда разберетесь в использовании этих инструментов, поскольку на странице каждого из них в разделе “Как читать графики ” дано полное описание.
Все, для чего нужны эти сведения – уточнение зон поддержки/сопротивления, на которых любят скапливаться трейдерские ордера. Не забывайте при этом, что речь идет о данных отдельно взятого брокера.
ForexFactory
Индикатор позиций от известного сайта ForexFactory. Отображаются позиции трейдеров, что специально подключили свои счета к аналитике FF для их отображения на сайте. Находится по адресу:
Внизу справа расположена интересующая нас таблица, где отображается соотношение открытых/коротких позиций для 10 валютных пар:
Если нажать на значок в виде папки справа, откроется дополнительная информация, где есть масса интересного. Сверху вниз:
- Traders : общее количество трейдеров;
- Lots : объем позиций в лотах;
- Avg Entry : среднее ценовое значение входа;
- Avg Trade Return : средний доход со сделки;
- Avg Trade Duration : средняя время удержания открытой позиции;
- Winning Trades : число прибыльных сделок;
- Losing Trades : число убыточных сделок.
Также можно выбрать таймфреймы для детализации этой информации. Такие как 5 минут, 1 час и 1-дневный ТФ.
Чуть ниже мы видим разбивку по конкретным сделкам и объемам. Можно выбрать как публичных трейдеров (снять флажок Show Private ), так и тех, кто предпочел не указывать свой профиль на сайте. Вместо ценового уровня (переключатель Entry ) можно выбрать объем их позиций в лотах (Lots ).
DailyFX SSI от FXCM
На сайте DailyFX представлен индекс SSI (Speculative Sentiment Index – индекс спекулятивного настроения). Эта метрика основана на количестве трейдеров и соотношении их длинных/коротких позиций. Находится по адресу:
Данные обновляются дважды в день, но только для клиентов брокера FXCM (откуда эти данные и берут). Для всех остальных, они обновляются раз в неделю, по вторникам. Индекс SSI можно смотреть в панельном виде (Panel View ) либо табличном (Table View ).
В панельном виде сразу видно соотношение открытых позиций, изменения за прошедшую неделю и изменения в объемах открытых позиций (нижнее значение Chg. Open Interest ). Если это значение сильно выросло - значит пара привлекла всеобщий интерес.
В самом низу указан сигнал - бычий или медвежий. Его можно использовать для определения долгосрочных рыночных трендов.
В табличном виде представлены эти же данные, но в другой форме:
Чуть ниже аналитик DailyFX дает еженедельную сводку по EUR/USD, где обсуждает последствия текущего соотношения открытых/закрытых позиций.
Saxo Bank
Известный брокер Saxo Bank предлагает инструменты, аналогичные таковым у Oanda. Это:
Регистрация не требуется, информация бесплатна и общедоступна. Впрочем, более детализированная ее версия доступна тем, кто зарегистрировался на сайте TradingFloor.com.
Saxo показывает соотношение позиций и ордеров для 15-минутного таймфрейма. Надо сказать, графики не самые удобные в использовании, Saxo могли бы сделать и получше. Всего отображаются сведения для 10 валютных пар.
Вверху слева в таблице можно выбрать тип отображения:
- по умолчанию;
- рыночная доля;
- ордера только на покупку;
- ордера только на продажу;
Чуть правее можно выбрать детализацию данных и период
Выбрать нужную валюту можно, щелкнув на ее названии:
Позиции по валютным опционам
Есть у Saxo в ассортименте и специальные опционы на валюты. Данные по соотношению этих опционных позиций представлены на странице https://www.tradingfloor.com/tools/fx-options-retail-positioning . Здесь отображается соотношение опционов пут/колл для длинных и коротких позиций:
Чуть ниже таблица, где показаны средние значения покупки и продажи опционов “в деньгах”, а также цена страйк, по которой, в среднем, исполняется сделка.
Dukascopy
Будучи одним из самых крупных брокеров мира, Dukascopy отображает данные по сделкам, что осуществляются в их собственной ECN-сети SWFX (Swiss Forex Exchange Marketplace). Данные называются Индекс ожиданий SWFX (SWFX Sentiment Index) - индекс настроения трейдеров в сети SWFX.
Все данные разделены на две части:
- потребители ликвидности (liquidity consumers);
- поставщики ликвидности (liquidity providers).
Потребители ликвидности - это трейдеры, брокеры, инвестиционные компании и хедж фонды. Индекс отображает соотношение их длинных/коротких позиций в общем числе открытых сделок.
Поставщики ликвидности - это участники сети SWFX, в которые входят как другие сети ECN, так и несколько банков-маркетмейкеров, что непрерывно предоставляют цены бид/аск для рынка. Данные по ним ровно противоположны данным для потребителей ликвидности, поскольку для каждой сделки, что проходит через SWFX, осуществляется сразу две равных транзакции OTC (бид/аск). Показатели в основной таблице обновляются каждые 30 минут.
Пример использования индекса ожиданий SWFX
Этот пример описан на самой странице Dukascopy. Скажем, MACD указывает на дивергенцию или пересеклись значимые линии MA, что вы используете в вашей стратегии. Если стратегия указывает на покупку EUR/USD, а индекс ожиданий указывает на перекупленность евро, открывать сделку не нужно - ибо все кто хотел, уже евро купили, некуда ему расти.
И наоборот, ваша стратегия указывает на продажу GBPUSD, а индекс по GBP сильно перекуплен - совсем другое дело, ведь именно на этом отскоке можно заработать.
Чуть ниже на странице есть две таблицы с динамикой настроений потребителей и поставщиков ликвидности.
Забавно, но в англоязычной версии Dukascopy добавлено то, чего нет в русской - еще две таблицы:
IG
У старейшего брокера Великобритании - компании IG Group – тоже есть свой индикатор трейдерского настроения. К этой конторе мы еще вернемся, ибо она предлагает реальную бинарную биржу как для американцев (Nadex), так и для жителей Европы.
Для начала нужно перейти на страницу http://www.ig.com/uk/forex и щелкнуть на нужной валютной паре:
В верхней части расположены традиционные сведения по валютной паре. График, цены бид/аск и прочая информация, что понадобится трейдерам для этой платформы. Нужные нам сведения находятся внизу. Это две небольшие таблички.
Таблица Client sentiment – указывает на соотношение клиентов, что открыли длинные/короткие позиции. Чуть ниже - общее число клиентов, что вообще работают с этой парой прямо сейчас.
Ниже показано соотношение позиций клиентов IG по другим валютным парам:
Etoro
У «социального» брокера Etoro тоже предоставляются соответствующие данные по позициям, причем далеко не только для валютных пар.
Есть золото, индексы и разнообразные валютные пары. Смысл прост и понятен - просто соотношение покупателей к продавцам для определенного актива у этой конторы.
Кстати не сильно увлекайтесь этими “социальными” фишками, копированиями сделок и т.д. Приятно конечно думать, что какие-то парни наторгуют денежки за тебя, но стоит иметь реалистичные ожидания на этот счет.
Alpari
У крупнейшего форекс брокера России есть информер, отображающий открытые позиции по клиентам компании. Его можно поставить себе на сайт или смотреть прямо у них, настроив под себя.
В верхней его части - соотношение длинных/коротких позиций, внизу - соотношение по объемам.
Ниже расположена панель, где можно выбрать отображаемые валюты и параметры информера.
Myfxbook
Известнейший сайт Myfxbook, к которому может бесплатно подключиться каждый форекс-трейдер для учета своей торговой статистики, также отображает данные по открытым позициям. Находятся они здесь:
Все знакомое и привычное. Соотношение длинных/открытых позиций, далее - популярность валютной пары и средний, в пунктах, размер длинной/короткой позиции.
Если навести мышку на строку валютной пары, появится детализированная информация:
Соотношение будет уже в процентах, объемы - лотах. И позиции в пунктах. В самом низу – какой процент трейдеров торгует эту пару по статистике сайта.
Как правильно использовать валютные позиции
Безусловно, мы все слышали, что более 90% людей теряют на валютном рынке деньги. Но значит ли это, что в любой отдельно взятый период времени более 90% трейдеров неправильно прогнозирует движение рынка? Это подразумевало бы, что мы можем, как самые умные, элементарно входить против мнения толпы и всегда оставаться в плюсе.
Нет. Это абсолютно не так. По статистике крупных форекс-брокеров, больше половины трейдеров дают верные прогнозы. Так почему же они тогда в убытках? По статистике FXCM, в среднем 61% трейдеров закрывает сделки по EUR/USD с прибылью. Вот только важнейший нюанс – их средняя прибыль составляет 48 пунктов, а средняя потеря – 83 пункта. Это разница почти в 70% и она является критической . Ибо в форексе, в отличие от бинарных, каждый пункт стоит денег.
Трейдеры форекса теряют больше денег на неприбыльных сделках, чем зарабатывают на прибыльных.
Причины — плохой риск- и мани-менеджмент (или вообще их полное отсутствие). Обычный розничный трейдер крайне дерганый и плохо дисциплинирован, он не умеет работать с рисками и деньгами. Отсюда типичный парадокс - большинство, на самом-то деле, неплохо прогнозирует движение цены (линию тренда нарисовать элементарно), но не умеет зарабатывать на этом. Потому попадается на откатах, жадничает, не знает где входить, когда правильно выходить, где расставлять стопы/тейки, боится идти по тренду и т.д.
Поэтому я бы не советовал использовать эти инструменты - данные по открытым позициям - как способ входить «против» настроения толпы. Все наоборот: толпа, в основной своей массе, права в отношении движения валютной пары.
Поэтому эти данные можно использовать наоборот — как указатель долгосрочных трендов. Вы и сами заметите, если понаблюдаете на продолжительных временных отрезках, что индикаторы позиций хорошо отображают общий рыночный тренд. Именно в таком качестве их разумно применять.
Также не забывайте, что это данные по розничному форексу. Обычный розничный трейдер, как правило, прыгает как блоха и редко держит позицию открытой более 2 дней, что следует учитывать при анализе его сделок. Принимайте во внимание и тот факт, что весь розничный форекс - все розничные брокеры мира - это менее 15% от общего объема валютного рынка, крохотная ниша. Поэтому используйте такие данные как еще один рыночный индикатор, что позволит вам получить очередной намек относительно рыночного движения.
Ищите рыночные перекосы
Обращайте особое внимание на сильные перекосы. Если вы видите перекупленность/перепроданность по определенной валютной паре в 90% и более, это может указывать на разворот. Ищите граничные, полярные значения, несоответствия, рыночные «уязвимости», что подтверждают различные корреляции. Если пара и соотношение ее позиций «тошнит» в районе 50/50, никакой ценности это не представляет. Все самое интересное начинается с соотношения 80/20 или 90/10.
Использовать ли такие данные - решать вам. Я знаю как трейдеров, что успешно встроили индикаторы рыночных настроений в свои торговые системы, так и тех, кому они совершенно не нужны. Все зависит от манеры торговли и того, на чем ваша система основана.
Помните и о том, что это позиции розничного рынка, а профессионалы применяют другие инструменты (биржевые и фундаментальные, COT/CME, стаканы цен в торгах по FIX-протоколу, объемные и кластерные стратегии для фьючерсных рынков и т.д.)
Тем не менее, такие открытые позиции - один из немногих способов получить конкретику по валютному рынку. Это окно в голову таким же розничным трейдерам, как мы с вами, доступ в их мысли и желания.
Откройте график, поставьте любой источник открытых валютных позиций (скажем, от Oanda) и вы с удивлением увидите, как люди входят против очевидных трендов, как жадничают, расставляют стопы не там, где это нужно, как совершают потрясающие глупости. Это великолепное и поучительное шоу, зрелище на миллион. Так что сам факт наблюдения за этим сериалом натолкнет вас на массу полезных мыслей и научит понимать психологию участников рынка.
- Назад:
- Вперед:
Что представляет собой название биржевой стакан цен на Форекс ? На финансовых рынках стаканом считают площадку, на которой можно наблюдать все заявленные сделки покупки и продажи. Равномерное накопление цены и цвета зрительно схоже с обычным стаканом.
Ликвидность валютного рынка Форекс в сотни раз выше, чем у других рынков. Количество необходимой для обработки информации неизмеримо! Невозможно оценить объемы всех торговых платформ в режиме онлайн. Поэтому стакан цен на Форекс значительно отличается от других биржевых стаканов.
Forex стакан, Level 2, Стакан заявок, Книга приказов (Orderbook), Глубина рынка (Market depth) – все это разные названия одного и того же торгового инструмента. Стакан цен предоставляется брокером или диллинговым центром в торговом терминале.
В настоящее время постоянно растет количество брокеров, предлагающих возможность использовать Forex стакан. Уровень централизации развивается и совершенствуется. ДЦ разрабатывают новые технологии, чтобы сделать этот инструмент максимально удобным и доступным.
Зачем нужен ценовой стакан?
Данная программа очень полезна для проведения анализа рынка, а при краткосрочных стратегиях помогает узнать объемы текущих заявок. Для чего это надо? Например, вы хотите купить валюту по цене рынка, придержать ее пунктов 10, а потом продать по возросшей цене. Но, когда вы взглянули в стакан и увидели, что через два пункта ожидается очень большой объем встречных заявок, то станет понятна бесполезность такой сделки. Вряд ли через пару пунктов покупатели смогут раскупить весь предложенный актив, и цена, скорее всего, упадет.
Как формируется цена на рынке?
Допустим, дано: цена и заявки на покупку и продажу. Если по этой цене будет заявлено больше сделок на покупку, чем на продажу, то значит, что все получат желаемое, а цена повысится на одну единицу. Если же и по этой цене больше заявок покупки, то цена еще повысится. Вот такой простой принцип.
На сегодняшний день брокеры продолжают развивать работу электронных сетей, поэтому повышается централизация торговой системы. Брокерские центры интегрируют ценовой стакан в торговую платформу – пользующуюся самым большим спросом у трейдеров, а также предлагают дополнительные полезные функции (например, торговля в один клик).
Что такое стакан цен для MetaTrader 4
Данный инструмент позволяет быстро открывать, трансформировать и закрывать позиции.
Устанавливаем стакан для выбранной валютной пары:
- Кликаем меню на графике пары.
- Выбираем строку «Стакан цен».
- Ищем текущие Bid и Ask (цены покупки и продажи) по нужной паре.
- На следующем уровне можно выставлять отложенные ордера.
- Последующие уровни выставляются относительно шага цены.
- С правой стороны находится колонка для торговли («Trade»), на ней – красные и синие стрелочки, которые необходимы для откладывания отложенных ордеров. Синяя кнопка служит для ордеров Buy (Limit или Stop), красная кнопка выставляет ордера Sell (Limit или Stop). В любой момент ордера можно поменять перетягиванием мышкой.
- Для отмены сделки нажимаем «Shift», плюс клик по кнопке с крестиком отменяемого ордера.
- Внизу стакана находятся кнопки «Buy» и «Sell». Нажимая их, можно быстро установить ордера с заданными приказами Stop Loss и Take Profit.
Пожалуйста, подождите. Ссылка будет доступна через Load секунд...
Стакан Форекс для Metatrader 5
Несмотря на то, что эта торговая платформа не очень популярна у трейдеров, благодаря своему обновленному стакану заявок, она начинает обретать известность и пользоваться спросом. В данной платформе, помимо валютных пар, можно торговать и другими разнообразными активами. Стакан отображает заявки покупки и продажи по самой лучшей цене на текущее время.
Устанавливаем стакан цен
- Кликаем в меню «обзор рынка», далее «стакан цен».
- Forex стакан представляет собой три столбика: объем, цена и торговля. Столбец торговли показывает текущие ордера и стопы, заданные трейдерами. Например, BStop 5 – означает ордер Buy Stop, размером в 5 лотов, а SLIM 5 – ордер Sell Limit, размером в 5 лотов.
- Трейдер может заявлять обычные или отложенные ордера.
- Последний столбец «торговля» имеет красные и синие стрелочки, с помощью которых выставляем отложенные ордера.
В нижней части стакана имеем настройки для установки ордеров:
- sl – Stop Loss; измеряем в пунктах;
- vol – объем ордера в лотах;
- tp – Take Profit в пунктах.
В самой нижней строке находятся приказы:
- Sell – короткая позиция по заданному объему «vol»;
- Close – закрытие сделки;
- Buy – длинная позиция по заданному объему «vol».
Дополнительно, в меню можно выбрать команды: смотреть цену пошагово или только существующие ордера.
Стакан цен – это очень полезная программа для трейдеров, в основу которой заложены главные особенности образования цены. Профессионалы, «читая» стакан, легко определят настроение крупных участников рынка, а также, состояние рынка в целом. Научившись правильно понимать данные значения, можно спрогнозировать краткосрочные движения цены. И эти показатели будут намного ценнее любого опережающего индикатора! Умение разумно использовать Forex стакан в различных торговых системах поможет трейдеру значительно улучшить свою работу и получать достойную прибыль!
Открытые позиции или открытый интерес - это инструмент, характеризующий настроение трейдеров. Он позволяет выяснить текущее соотношение между сделками на покупку и сделками на продажу. Данные берутся только среди открытых контрактов, оставленных на следующий торговый период: минуту, час, сутки. Изучив открытые позиции на Форекс онлайн , можно узнать, каких сейчас ордеров открыто больше, и, соответственно понять, что трейдеры ожидают от цены в ближайшем будущем.
Где узнавать открытые позиции трейдеров на Forex
Данный инструмент был позаимствован с фондового рынка.
Торговля фьючерсами, опционами и пр. ведется централизованно, поэтому на фондовом рынке публикуются официальные данные по открытому интересу.
На валютном рынке такое невозможно, ведь он нерегулируемый и не имеет единого центра, поэтому на нем не имеется единой официальной информации, по которой можно узнавать открытые позиции трейдеров на Forex .
Однако такие данные публикуются большинством крупных брокерских компаний, как, например, открытые позиции Форекс Оанда . Нередко отчет об открытом интересе на рынке брокер предоставляет прямо в торговом терминале вместе с новостями экономики и объемами сделок. Но подобная информация не отражает общего настроения, царящего на международном рынке, показывая лишь настроение клиентов конкретной компании. Поэтому трейдерами создаются специальные сервисы, где можно видеть открытые позиции Форекс онлайн .
Удобство многих из них заключается не только в текущем отображении данных, но и в возможности изучать динамику их изменения.
Как использовать информацию по открытым позициям трейдеров на Forex в торговле
Знание соотношения между ордерами BYE и SELL не является прямым руководством к действию. К примеру, видя, что из 10 тысяч сделок 3 тысячи сделаны на продажу, а остальные - на покупку, трейдер должен понимать, что совсем необязательно считать, будто 70% участников рынка правы и необходимо немедленно открывать длинную позицию. Скорее надо поступить в противовес большинству.
Эксперты по торговле давно вывели аксиому, что цена всегда идет против основной массы участников рынка. И это не удивительно, ведь обычно в большинство попадают неопытные новички. Они редко удосуживаются глубоким анализом ситуации и, стремясь быстрее заработать, часто действуют наобум. А вот в меньшинство обычно входят профессионалы.
Поэтому и следует открывать сделку в том направлении, в котором торгуют они.
Однако еще больше информации предоставляет наблюдение за динамикой изменения открытых позиций трейдеров Forex .
Почти всегда интерес к торгам у участников рынка повышается с увеличением объема денег: в такие периоды трейдеры начинают массово проводить сделки.
Оттого рост открытого интереса благоприятно сказывается на текущем движении, подсказывая, что оно продолжится еще какое-то время.
Снижение числа открытых позиций свидетельствует, что участники рынка больше не верят в нынешний тренд, даже если он пока еще обладает определенной силой. Резкое сокращение числа открытых сделок обычно намекает, что он теряет мощь, и пора выходить из рынка.
Устойчивое движение почти всегда сопровождается увеличивающимся открытым интересом. При росте цены на рынке преобладают ордера покупки, при снижении - продажи. Падение открытого интереса указывает, что объема денежных средств недостаточно, и движение теряет силу.
Внимательно изучив динамику открытых позиций, можно многое узнать о тренде, что поможет принять верное решение при входе в рынок. Однако не стоит забывать, что данный инструмент вспомогательный, и лучше всего совмещать его с сигналами технических инструментов, индикаторов и фундаментальным анализом.
Стакан заявок (ордеров) от брокера OANDA — многие о нем слышали, но не все знают, как по этому индикатору правильно ориентироваться, интерпретировать показатели и прогнозировать рынок Форекс.Заинтересованным Форекс трейдерам Брокер OANDA предоставляет бесплатный доступ к обзору объемов сделок находящихся в рынке за последние 24 часа.
Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .
Разберём стакан Оанды по типам сделок
- Пример №1
График Оанды «Открытые позиции (Buy и Sell)»
- Сектор «А» отображает ордера «Sell», которые находятся в «+», т.е. являются прибыльными относительно текущей цене на примере №1.
- Сектор «B» отображает сделки «Buy» которые находятся в «-», т.е. являются убыточными относительно текущей цене на примере №1.
- Сектор «С» отображает сделки «Sell», которые находятся в «-», т.е. являются убыточными относительно текущей цене на примере №1.
- Сектор «D» отображает сделки «Buy» которые находятся в «+», т.е. являются прибыльными относительно текущей цене на примере №1.
График Оанды «Ордеры (все типы отложенных ордеров)»
- Сектор «А1» отображает «Sell limit».
- Сектор «В1» отображает отложенные ордера «Buy stop».
- Сектор «С1» отображает отложенные сделки «Sell stop».
- Сектор «D1» отображает «Buy limit».
Как анализировать стакан Оанды и прогнозировать рынок?!
Разберем правило анализа. Возьмём валютную пару GBP/USD в подходящий момент для точного прогноз, в окне просмотра графика (указан зеленой стрелкой) установив ползунок на время 16:30 видно, что пара находится на уровне 1.5971, тот же уровень цены (указано черной стрелкой) виден в блоке «Открытые позиции», где наблюдается большое количество «Sell» (сектор А) в данный момент находящихся в прибыли «+», и сравнительно меньшее количество «Buy» (сектор «B») в «-», т.е. убыточные позиции — «Пример №2».
- Пример №2
Видна большая разница между открытыми прибыльными Форекс ордерами Sell и убыточными Buy (короткие и длинные). На основании длительных наблюдений действующих Форекс трейдеров и личного опыта, цена в подобных ситуациях должна пойти вверх с целью перекрыть большое количество прибыльных позиций трейдеров, т.е. сделать из основной массы прибыльных позиций – убыточные.
Что и наблюдается на изображении ниже. В период с 16:30 до 20:20 цена прошла вверх (откатила) с 1.5971 на 1.6047 (черная стрелка) по паре GBP/USD, теперь видна четкая разница между прибыльными позициями «Buy» и убыточными «Sell», цена прошла вверх на 85 пунктов за указанный выше временной период (красный прямоугольник). Убыточных позиций стало в разы больше чем прибыльных, что на руку рыночным .
- Пример №3
Рынок, основную массу плюсовых позиций трейдеров, искусственным движением в обратную сторону делает отрицательными (убыточными), грубо говоря если видим большую грядку плюсовых открытых ордеров на протяжении 40-70 пунктов и заполненным количеством по ценовым уровням на 2.0% (синий квадрат на примере №4), то ждём отката цены в противоположную сторону направления тренда. Часто такие развороты наблюдаются днем, с 9:00 и до вечера, примерно до 22:00 по Киеву. В этом и есть суть анализа рынка по стакану заявок Оанда
.
Для отображения чистой разницы между перевесом положительных и отрицательных позиций, можно поставить галочку напротив типа «Чистое значение», тогда стакан заявок Оанда отобразит чистую разницу между позициями.
- Пример №4
На практике Форекс трейдеры пользуются только чистым значением отображения и без нарастающего итога, т.к. этот тип анализа индикатор Оанды отображает наиболее ясно и по нему легче спрогнозировать рынок. Стакан заявок Оанды имеет набор отображения позиций по четырнадцати валютным парам, золоту и серебру.
Инсайдерская информация, куда торгует толпа -индикатор
Выше описанный принцип интерпретации, анализа и прогноза рынка Форекс по стакану заявок Оанды подходит ко всем отображаемым финансовым инструментам брокером Оанда.
Стоит отметить. что данный индикатор не постулат и четкое правило для дальнейшего развития движения цен на рынке, при сильном однонаправленном тренде индикатор объемов Оанда малоэффективен и не стоит полностью полагаться на его показатель, даже если он показывает вам 100% будущий откат цен. Относительно хорошо экран объемов работает при спокойном дневном тренде. Данные обновляются с интервалом в 1 час. Советуем пользоваться им, как дополнительным индикатором. Стакан заявок Оанда показывает позиции только клиентов крупнейшего западного Брокера OANDA , но есть моменты, когда это дает движение рынку и стакан отрабатывает прогноз, т.к. мышление основной массы трейдеров практически одинаково и картина выставленных ордеров по всем брокерам имеет общую схожесть.
Есть программа отображающая стакан ордеров брокера Oanda на русском языке, обращайтесь к администрации сайта через свой комментарий к статье.
