≡× МЕНЮ

• Постройки
• Отделка
• Кладка
• Раствор
• Расчет

Осцилляторы и Трендовые индикаторы. Гибрид

В техническом анализе индикаторы делятся на три группы: указатели трендов (Trend Following), осцилляторы (Oscillators) и прочие. Индикаторы отражаются на графике, а осциляторы – под графиком в отдельном окне. Также у осцилляторов в отличие от индикаторов есть собственная шкала измерения.

Указатели трендов хорошо работают, когда на рынке есть тренд , и плохо, когда рынок находится в боковике. Их основной минус состоит в том, что они являются отстающими (запаздывающими) индикаторами, то есть приходят в движение тогда, когда тенденция уже изменилась.

Наиболее популярными указателями трендов являются скользящие средние движения курса (Moving Average), схождение/расхождение скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), MACD-гистограмма, индекс направленного движения (Average Directional Index), балансовый объем (On Balance Volume), показатель (Accumulation/Distribution) и прочие.

Осцилляторы , в отличие от указателей тренда, меняют свое направление раньше цены, в связи с чем считаются опережающими индикаторами. Они колеблются вокруг нулевой линии или внутри диапазона значений и помогают определить состояние перекупленности (перепроданности) рынка, а также разворотные точки тенденции.

Осцилляторы позволяют определить, наращивает или теряет темп текущий тренд. На последнем этапе подъема темп (или скорость изменения) обычно замедляется. Такое замедление может быть незаметным на ценовом графике, но обычно видно на кривой осциллятора, которая дополняет график цены.

Осцилляторы могут быть использованы на трендовых рынках в направлении основного тренда, а не против него. На рынке, который идет вверх, их лучше использовать для выявления уровня перепроданности и открытия длинных позиций. На рынке, который движется вниз, опережающие индикаторы лучше использовать для выявления уровня перекупленности и открытия коротких позиций.

Наиболее распространенными осцилляторами являются (Stochastic), скорость изменения (Rate of Change), моментум (Momentum, Mom), индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI), индекс силы Элдера (Elder Force Index, EFI) и гистограмма .

Прочие индикаторы позволяют судить о настроении рынка и его близости к быкам (покупателям) или медведям (продавцам). Поведенческие индикаторы могут быть синхронными или опережающими. К ним относятся индекс новых максимумов и минимумов (New High-New Low), отношение спроса и предложения (Put-Call Ratio), консенсус быков (Bullish Consensus), индекс подъема/спада (Advance/Decline), индекс трейдеров (Traders Index) и прочие.

Как использовать индикаторы?

1. Указатели трендов хорошо работают, когда рынок в движении, но дают ложные сигналы, если рынок стоит.
2. Осцилляторы показывают точки разворота на неподвижном рынке, но дают преждевременные сигналы, когда рынок начинает движение.
3. Прочие индикаторы дают лучшее представление о настроении рынка и психологии масс.

Оксана Гафаити,
автор сайт и Trades.сайт

Понравился👍 пост? Оставьте свой комментарий ниже👇.
Получайте мои идеи по рынку в Telegram📣:

Индикаторы осцилляторы применяются на всех типах рынков: валютном, фондовом, криптовалютном. Они имеют некоторые особенности и при правильном использовании помогают точно спрогнозировать направление движения цены. Осцилляторы дают возможность визуализировать отклонение цены от некоторой средней величины. Таким образом, при достижении определенного максимума или минимума цена сигнализирует о возможном развороте на коррекцию или о смене тренда.

Особенности применения осцилляторов

Лучшие сигналы осцилляторы подают на флетовых рынках. Во время активного тренда они «залипают» у верхней (при восходящей тенденции) или у нижней (при нисходящей) границ.

Однако даже в такой ситуации можно получить сигнал от осциллятора, если перейти на другой ТФ. На меньшем ТФ нужно смотреть сигнал на вход по тенденции. На большем искать предпосылки к ее окончанию. В совокупности с трендовыми, осцилляторы дают хорошие сигналы для входа в сделку.

Индикаторы рассматриваемого типа обычно отражаются в отдельном окне внизу графика и позволяют настраивать период и уровни.

Основные сигналы

Осцилляторы дают следующие сигналы:

• перепроданность,
• перекупленность,
• дивергенция (А, В, С),
• конвергенция.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

Перепроданность и перекупленность

Это основной сигнал, который дают осцилляторы. Перепроданность наступает тогда, когда линия осциллятора попадает в нижнюю зону, обозначенную уровнем 20-30 (настраивается в зависимости от ситуации на рынке). Перекупленность — при попадании линии в верхнюю зону, выше уровня 70-80. Рабочим сигнал становится тогда, когда кривая пересекает соответствующий уровень в обратном направлении, то есть выходит из зоны и направляется в центр к нулевой линии.

Более важным считается сигнал дивергенции, поскольку он чаще всего говорит о развороте тенденции. Но нужно понимать, что входить в рынок только по этому сигналу нельзя, поскольку дивергенция может быть двойная и даже тройная или вовсе оказаться краткосрочной коррекцией, за которой последует продолжение тренда.

Под дивергенцией понимают расхождение показаний графика цены и индикатора, которое отслеживается по пикам.

Конвергенция, наоборот, свидетельствует о продолжении движения цены в том же направлении. Поскольку основное правило торговли гласит, что тренд с большей вероятностью продолжится, чем развернется, сигнал конвергенции несет в себе меньше ценности. Но нужно «знать в лицо» все сигналы осцилляторов, чтобы правильно анализировать движение цены.

Рассмотрим подробнее, что такое дивергенция и конвергенция, какие они бывают. Сигнал дивергенции может быть трех типов, условно назовем их А, В и С.

Обнаруживается по максимумам ценовых значений и появляется в том случае, когда цена сделала новый максимум, а кривая технического инструмента показала вершину ниже, чем предыдущая. То есть направление движение цены и кривой расходятся в разные стороны. Это считается самым сильным сигналом на бычьем рынке, который может говорить о смене тренда на медвежий. Причем цена часто разворачивается быстро и резко. Подобного рода сигнал мы называем медвежьей дивергенцией А.

Бычья дивергенция А, соответственно, будет свидетельствовать о том, что рынок готовится к походу наверх, а обнаруживается по минимумам цены и индикатора. Она появляется, когда цена обновила минимум, а линия в нижнем окне показала минимум выше предыдущего.

Бычья и медвежья дивергенции В. Сигналы схожи с предыдущими, но максимумы цены (для бычьего рынка) и минимумы (для медвежьего) находятся примерно на одном уровне, практически не обновляются. Такого типа дивергенции имеют меньшую значимость.

Дивергенции С появляются, когда цена обновляет экстремум, а индикатор нет. Считается самым слабым сигналом из трех перечисленных. Чаще всего появляется на очень волатильном рынке, поэтому брать сигнал в работу опасно.

Во всех описанных случаях осциллятор показывает будущее направление движения цены и как бы опережает ее. Поэтому осцилляторы часто называют опережающими индикаторами.

Как различить дивергенцию и конвергенцию на графике. Сигнал дивергенции мы ищем по максимумам цены и индикатора на бычьем рынке в ожидании смены его на медвежий или по минимумам на медвежьем рынке, если ожидаем, что он сменится на бычий. В случае конвергенции все наоборот. Конвергенцию мы определяем по минимумам на бычьем рынке и по максимумам на медвежьем.

Основные осцилляторы Форекс

Многие осцилляторы есть по умолчанию в большинстве платформ для трейдинга. Другие нужно скачивать и устанавливать отдельно. Рассмотрим основные инструменты этого типа, которые пользуются заслуженным успехом у трейдеров.

Индикатор Стохастик

Был разработан Джорджем Лейном для вычисления точек разворота. Состоит из двух линий: быстрой %K и медленной %D. Сигналом к покупке служит пересечение линий ниже уровня перепроданности и выход из соответствующей зоны. Сигнал к продаже – пересечение линий в зоне перекупленности и выход из зоны. Уровни по умолчанию установлены на отметках 25 и 75. Рекомендуется изменять их в соответствии с текущим трендом. Если тренд восходящий, уровни смещают вверх, на нисходящем тренде — вниз. На рисунке ниже стохастический осциллятор со стандартными уровнями.

Индикатор RSI

Создан Уэллсом Вильдером для определения силы или слабости рынка. Индикатор RSI помогает визуализировать скорость изменения цены и на этой основе сделать выводы о дальнейших намерениях рынка. Здесь также строятся вспомогательные уровни перекупленности и перепроданности, по умолчанию 70 и 30. Выход из соответствующих зон является сигналом на вход в сделку. Также во внимание принимаются расхождения цены и индикатора (конвергенция, дивергенция), которые могут свидетельствовать о продолжении или смене тренда.

Инструмент имеет много других «плюшек»: определяет уровни для всех ТФ, высчитывает значение для одной и двух свечей, имеет режим индикации тренда, определяемый строго по свечам.

Этот помощник трейдера включает линию, которая описывает синусоиду вокруг центральной оси со значением 100. Осциллятор дает представление о скорости изменения цены. Дополнительные сигналы:

• пересечение с центральной осью (выше – бычий сигнал и наоборот);
• достижение крайних значений (свидетельствует о перекупленности и перепроданности рынка);
• дивергенция цены и индикатора.

Моментум присутствует в большинстве платформ по умолчанию. Есть интересные версии индикатора, в которых моментум сочетается с другими средствами теханализа. Например, индикатор Momentum Pinboll представляет собой осциллятор, линия которого получается делением показаний Моментума с периодом 1 на показания RSI с периодом 3.

Схема работы с Momentum Pinboll не отличается от торговли по другим осцилляторам, но имеет ряд особенностей. Индикатор разработала Линда Рашке для торговли на дневном таймфрейме. Правила довольно просты – сделка на покупку открывается, если к концу дня линия индикатора на дневном ТФ опустилась в зону перепроданности и наоборот. Торговля ведется стоп-ордерами, которые выставляются на 10-15 пунктов выше или ниже первой часовой свечи следующего дня. На таком же расстоянии от той же свечи в противоположном направлении выставляется стоп-лосс.

Индикатор MACD (МАКД)

Очень популярный инструмент, придуманный Джеральдом Аппелем. Входит в ставшую уже легендарной систему Элдера «Три экрана». От описанных ранее отличается тем, что сочетает в себе элементы осциллятора и трендового индикатора (МА). Поэтому используется также для определения направления основного тренда.

MACD дает одновременно три различных сигнала, которые поступают от взаиморасположения трех скользящих средних с разными периодами.

Сигналы индикатора:

• пересечение линии MACD с сигнальной линией;
• пересечение линии MACD с нулевой осью;
• конвергенция/дивергенция.

MACD присутствует на всех торговых платформах по умолчанию.

Предлагаем также познакомиться с интересной его модификацией MACD Histogram WIS.

Основные правила торговли просты:

1. Если гистограмма и линии индикатора направлены вниз, гистограмма красная – можно только продавать.
2. Если гистограмма и линии индикатора смотрят наверх, гистограмма зеленая – только покупаем.
3. При серой гистограмме и разнонаправленности ее с линией ограничений нет.

Смотрите также видео о полезных сигналах осцилляторов, где подробно рассматриваются моменты входа в сделки в различных ситуациях.

Большинство осцилляторов дают примерно одинаковые сигналы к покупке и к продаже. Большую силу эти сигналы имеют, когда на выбранном таймфрейме цена находится во флете. Если валютная пара показывает устойчивый рост или падение, нужно переходить на другой таймфрейм. В таком случае допускается только вход по тренду по комплексу сигналов от осцилляторов и трендовых индикаторов.

Индикаторы осцилляторы переводят информацию о рынке в графическую модель, с помощью которой можно эффективно торговать, используя как тренд, так и флэт.

Является тенденцией направленного движения стоимости актива. Может идти вверх или вниз. Существует также боковой тренд, то есть флэт.

Предназначение рассматриваемых индикаторов:

• обработка информации, получаемой из графика цены;
• слежение за информацией на рынке;
• реагирование на изменение ситуации с ценой.

Индикаторы Форекс осцилляторы полезны тем, что способны показывать точки поворота на неподвижном рынке. Тем не менее, у них есть существенный недостаток: они дают преждевременные и опасные сигналы, когда рынок начинает движение.

Разновидности

Осцилляторы определяют силу ценовой тенденции. Их еще называют стохастиками. Имеют широкий диапазон от 0 до 100, который можно использовать для описания тренда. Если индикатор ниже 20, то можно говорить о достаточно сильной тенденции, идущей вниз. Если выше 80, то на рынке наблюдается относительно сильный тренд, идущий вверх.

При этом данный тип инструментов технического анализа считается связанным именно с боковым трендом (флэтом). Почему? Дело в том, что эти индикаторы дают возможность понять, когда будет близок момент колебания и коррекции стоимости актива.

Ключевое предназначение этих индикаторов в том, чтобы во время бокового тренда указывать на существующие там впадины и вершины. Эти ключевые зоны будут использованы ценой либо для отбития в границы ценового канала флэта, либо для формирования тенденции, либо для смены ее направления движения. Когда кривые индикатора осциллятора проходят одна сквозь другую, это значит, что есть неплохие предпосылки для открытия позиции.

Индикаторы осцилляторы опережают трендовые, но дают больше ложных сигналов. Они порой ошибаются и самым опасным моментом является зарождение нового тренда. Если он глобальный, то ложный сигнал может длиться долго.

Эти инструменты технического анализа тесно связаны с психологией толпы, демонстрируя перекупленность (где цена достигает максимального уровня, после чего продавцов становится больше), а также перепроданность (цена достигает минимума, и покупателей после этого становится больше).

Этот индикатор осциллятор используется во многих стратегиях, причем иногда как центральный инструмент анализа, а иногда как дополнительный фильтр сигналов. Его назначение – отображать волатильность текущей рыночной ситуации.

Волатильность определяет уровень изменчивости стоимости актива за тот или иной период времени.

Можно сказать, что она указывает на диапазон, в рамках которого цена двигается на рынке. Низкий уровень говорит о слабых темпах торговли, высокий – о достаточно большой активности рыночных игроков. Интереснее всего, когда полоса индикатора идет прямо – это предшествует сильному скачку, причем в любом направлении.

Индикатор Average True Range и движение тренда демонстрируют разнонаправленность, когда ценовая тенденция подходит к концу. Однонаправленность говорит о том, что тенденция, вероятно, продолжится. Величина значения индикатора пропорциональна вероятности разворота тенденции.

Индикатор Bull Bear Power

Показывают наблюдаемую силу влияния участников рынка. Между участниками прослеживается соперничество (покупатели хотят снизить цену, продавцы – поднять), которое сказывается на тренде.

Первый индикатор осциллятор (Bulls Power) посвящен воздействию, которое оказывают на рынок покупатели (т.е. быки). Индикатор больше 0, если тренд идет вверх; ниже 0 при нисходящей тенденции цены.

Второй (Bears Power) является противоположностью предыдущему. Измеряет силу продавцов (т.е. медведей) на рынке. Периодичность скользящей средней для вычисления разницы та же, но берется минимальная, а не максимальная цена.

Таким образом, индикатор Bears Power и индикатор Bulls Power дополняют друг друга.

Когда индикатор осциллятор Bulls Power, снижаясь, остается выше 0, а скользящие тоже идут по тому же направлению, то надо продавать. Правило для Bears Power: когда при восходящем направлении стоимости актива сам индикатор остается ниже 0, то нужно открывать ордер на покупку.

Индикатор DeMarker (DeM)

Помимо оценки волатильности, он также учитывает степень риска открываемой позиции. Локальные экстремумы часто совпадают с областями временного истощения импульса тенденции цены. Индикатор DeMarker сравнивает нынешние экстремумы с прошлыми, улавливая эти области истощения.

30 и 70 – ключевые числа для индикатора. Если график цены ниже первого числа, то, вероятно, импульс дальнейшего понижения иссяк, и скоро начнется разворот вверх. Если цена выше второй цифры, ситуация противоположная – ожидается разворот вниз.

Увеличение периода анализа позволяет уловить глобальную тенденцию. А настройки по коротким периодам делают сигнал точнее.

Индикатор Envelopes

На самом деле, индикатор Envelopes – это две скользящие средние. И уже пределы образовавшейся полосы указывают на волатильность.

Обычно цена находится в пределах установленного индикатором диапазона. Пробитие верхней границы – сигнал на продажу; нижней – на покупку. Можно торговать во флэте по такому сценарию:

• выставлять ордер на покупку на касании нижней линии;
• ордер на продажу выставляется на касании верхней.

Если граница пробита – ордер тут же закрывается.

Сигналы данного индикатора осциллятора нужно фильтровать и стараться делать максимально безопасными. Для фильтрации используются дополнительные индикаторы (объема и тренда). А для повышения безопасности при входе нужно дождаться, когда цена не просто пробьет или отскочит от канала, но пройдет немного дальше по нужному направлению.

Данный инструмент анализа точен, удобен и исходит из распространенного мнения, согласно которому цена – рано или поздно – возвращается в состояние баланса (относительного) между покупателями и продавцами.

Индикатор Force Index (FRC)

Он успешно показывает, насколько те или иные группы игроков сильны в период активного движения стоимости актива. Желательно комбинировать данный инструмент технического анализа со скользящей средней ради более полной картины событий.

Сравнение происходит по дням. Когда индикатор Force Index показывает цену выше предыдущего дня, побеждают покупатели, а если ниже – продавцы.

Варианты выставления периода для скользящей средней, которую стоит добавить к данному индикатору осциллятору:

• 2 – для торговли в краткосрочном режиме;
• 13 – для среднесрочной работы.

Это трендовый индикатор, способный “поймать” тенденцию, которая только зарождается или едва началась. В боковом тренде используется только в сочетании с другими индикаторами.

Индикатор Ichimoku Kinko Hyo имеет достаточно сложную структуру: 3 периода и 5 линий.

• Tenkan-Sen является срединной линией между экстремумами за взятый период.
• Kijun-Sen похож не предыдущую линию, но период времени в 3-4 раза больше.
• Senkou Span A – это среднее значение между двумя предыдущими.
• Senkou Span B превосходит предыдущую линию по периоду в 2-4 раза (по классическим настройкам период составляет 52 недели).
• Chinkou Span сдвигает цену на период второй линии. Берет за основу ближайшую историю.

Сигналы сто́ит рассматривать комплексно, чтобы они изображали целостную картину. Поскольку линий у данного индикатора осциллятора пять, то сочетания между ними (и тем более между ними и другими линиями) очень разнообразны.

В его структуру входит сигнальная (она идет пунктиром) и цельная полосы. Они реагируют на изменения на рынке с разной скоростью – первая медленнее второй.

Сигналом об открытии сделки является пробитие цельной линией второй, сигнальной. При пробитии снизу вверх надо покупать, в обратном случае – продавать.

Индикатор MACD необходимо правильно анализировать: обращайте внимание на то, идут ли формируемые им экстремумы в одном направлении с ценой или нет. Если да, то индикатор подтверждает ценовую тенденцию.

Анализирует, насколько изменилась цена валютной пары, учитывая период изучения. Цена может ускоряться, замедляться или идти в таком же темпе как и раньше.

Ближе к концу тенденции между ней и показателями данного индикатора начинают наблюдаться расхождения, которые можно использовать как сигнал к затуханию или даже смене направления тренда. Лучше всего использовать индикатор Momentum в качестве предупреждающего сигнала закрытия трендовых позиций до того, как тенденция развернется.

Интересен акцентом на поиске дивергенций. В качестве основного обычного осциллятора используется основная линия MACD, а для коррекции сигналов применяется сигнальная линия.

Если индикатор Форекс OsMA пересекает нулевой уровень снизу вверх, можно выставлять ордер на покупку. Когда гистограммы на обоих графиках пробивают линии сверху, то выставляйте ордер на продажу.

Колеблется в диапазоне от 0 до 100, но наиболее популярны следующие уровни индикатора RSI: 9, 14 и 25. При расхождении индикатора и цены (когда та пошла по тренду, а индикатор – нет) прогнозируется скорый разворот.

Этот инструмент технического анализа знает, наверное, каждый новичок. Он очень удобен и имеет четыре настройки:

1. Период.
2. Параметр %К.
3. Параметр %D.
4. Количество баров истории.

Важное преимущество именно этого индикатора осциллятора в сравнении с классическим стохастиком в том, что данный инструмент не “тормозит” и показывает относительно актуальную ситуацию с котировками на актив. Он сравнивает положение, в котором текущая свеча закрылась, с дистанцией между экстремумами, принимая в расчет весь указанный в настройках промежуток времени.

Это достаточно чувствительный индикатор, отвечающий на важные изменения без промедления.

Стоит обращать внимание не только на крайние уровни (100 и 0), но также на 50. Когда цена уходит ниже или выше этого уровня, трейдер может понять, к чему стремится график – к зоне перекупленности или перепроданности.

Благодаря этому индикатору удастся понять, продолжится ли текущая ценовая тенденция или нет. Если рынок медвежий, то закрытие цены обычно происходит ниже, чем открытие. Для бычьего рынка ситуация обратная. Индикатор соизмеряет уровни цены и делает вывод об уверенности имеющейся тенденции. Период для скользящей средней равен 10.

Энергия движения рынка и равновесие между его участниками выражается в строительстве 2 линий: зеленой и красной, которая чуть отстает от первой, анализируя бо́льшие временны́е интервалы.

Первая линия более чувствительна. Когда она находится над второй линией – быков на рынке больше; а если та выше, чем зеленая, то больше медведей. Если анализируется тренд и индикатор RVI идет в одном с ним направлении, то данный инструмент анализа подтверждает сигнал.

А вот зоны перепроданности и перекупленности рассматриваемый индикатор не отображает.

У него есть две полосы: %K и %D. Вторая не такая быстрая как первая. С их помощью можно поймать разворот цены как на краткосрочном, так и на среднесрочном рынке. Движение полос идет между нулем и сотней, но зоны перекупленности и перепроданности начинаются раньше: на 80 и 20 соответственно.

Стоимость актива при его закрытии уходит к максимумам на росте и к минимумам на падении цены. Оценивая силу разных групп продавцов, можно понять, смогут ли медведи или быки переломить ситуацию. Например: если цена находится ближе к верху, значит, медведи не смогут долго держать цену внизу, даже если у них получится кратковременно ее поколебать и опустить.

Важнейший элемент успеха при работе с индикатором Stochastic Oscillator – его период. Чем меньше этот период, тем чувствительнее будет работать данный инструмент технического анализа и тем с меньшим периодом времени получится торговать. Но если вы используете только этот индикатор, чтобы избежать ложных сигналов, то лучше выставлять период в 14-25 дней.

Этот инструмент прост и эффективен. Он хорош тем, что позволяет определить время разворота тенденции или понять, что эта тенденция будет идти дальше по намеченному вектору.

Дистанция между экстремумами за указанный в настройках период составляет 100%. Затем индикатор измеряет расстояние до максимума при анализе текущей цены закрытия. Например, если цена находится на 50%, значит, она остановилась ровно на середине между максимумом и минимумом указанного периода.

Очень четкие сигналы этот индикатор подает на недельном интервале времени. При этом данный индикатор редко допускает ложные сигналы при хаотичном колебании цены, связанном с реакцией толпы. Сигналы о перекупленности или перепроданности наиболее надежны при ценовом диапазоне, внутри которого движется рынок.

Обычно индикатор Wm%R идет вверх, когда можно продавать, а вниз, когда можно покупать. Но иногда он таким образом указывает только на силу и слабость, поэтому сто́ит использовать другие индикаторы в качестве фильтров.

Этот инструмент технического анализа предназначен для улавливания скорости движения ценовой тенденции. Рост показателей означает увеличение скорости, при которой вероятность разворота тенденции становится небольшой. А вот если скорость тренда снижается, то импульс цены иссякает, и тогда в ближайшем будущем возможен разворот.

Характер сделок нужно соизмерять с тем, какие именно экстремумы показывает индикатор. Дает максимумы? Тогда стоит покупать. Дает минимумы? Продавать.

Сравнение проходит по истории, и для временного параметра рекомендуется оставлять узкий интервал времени. Главный изъян индикатора заключается в том, что он двукратно реагирует на серьезные изменения: при входе в новую зону и при выходе из нее. Не забывайте об этом.

Этот индикатор поможет опередить ситуацию. Но в случае с попытками прогнозирования цены́ нужно быть осторожными. Самые четкие сигналы индикатор дает тогда, когда расходится с графиком цены (как на примере выше).

Интересен тем, что, в отличие от предыдущего, сигнализирует только 1 раз. Обычно его информация очень точна.

По ценам закрытия строится скользящая средняя типа ЕМА. Именно к ней применяется измерение скорости по описываемому индикатору. Причем осциллятор работает по большему временному интервалу, чем ЕМА. Сравнивая скорость текущего движения цены с предыдущим, индикатор дает понять, кого на данный момент больше – быков или медведей.

Когда этот инструмент технического анализа поворачивает по направлению вверх, это означает, что цена достигла минимума, а если индикатор идет вниз – максимума. Когда график цены действительно совпадает с данным описанием, входите в рынок, предвкушая разворот.

Какой индикатор осциллятор выбрать

Ключевое правило при работе не только с осцилляторами, но и со всеми индикаторами в целом: нельзя строить только по ним и ориентироваться исключительно на графики. Любой из описанных выше индикаторов дает ложные сигналы. Разница в том, что одни это делают чаще, другие – реже. Их можно использовать как удобный вспомогательный инструмент для выстраивания своей стратегии, но не более того.

Рекомендуем ограничиться 2-3 индикаторами, среди которых будет 1-2 осциллятора. Если первый дает не слишком точные сигналы, его нужно фильтровать вторым. Также желательна перекрестная фильтрация, когда осциллятор прикрывает и дополняет трендовый индикатор и наоборот. Как видим, индикаторы Форекс осцилляторы разнообразны. Остается определиться, какой из них наиболее гармонично вольется в выбранную стратегию.

Осцилляторы лучше всего использовать во флэте (например, индикатор RSI). Во время сильного тренда они подойдут лишь для того, чтобы понять, продолжится ли движение по тенденции или нет. Это, впрочем, тоже очень полезно, но делает осцилляторы лишь дополнительным инструментом анализа, а не главным.

А если тренд сильный, то используйте гибридные виды – индикаторы, способные как найти зоны перекупленности или перепроданности, так и следовать за ценой, анализируя ее тенденцию.

Индикаторы Форекс осцилляторы: пример использования

Рассматриваемый пример использует Stochastic Oscillator, позволяющий понять, когда импульс движения цены иссякает и тенденция наиболее склонна к развороту. При применении всего одного индикатора описываемый алгоритм торговли дает возможность обезопасить депозит с помощью удобных и безопасных стоп-лоссов, а также получить неплохую потенциальную прибыль.

• Универсальная стратегия в плане валютных пар (но таймфрейм желательно выбирать побольше).
• Настройки индикатора: период %K 14, период %D 7 и замедление 7.

• Применяется метод простой скользящей средней (т.е. SMA).

Правила входа-выхода из позиции

Если обе полосы расположены в нижней части окна и сплошная пробивает пунктирную по направлению вверх, то открывайте длинную позицию. Короткую – когда обе полосы в верхней части окна, а сплошная пробивает пунктирную, направляясь вниз относительно нее.

Стоп-лосс выставляется по экстремумам (минимумы для продажи, максимумы – для покупки). Тейк-профит в полтора раза больше стоп-лосса. Также ручное закрытие используется сразу после получения следующего сигнала на вход.

Не путайте осциллятор с эскалатором , на котором можно подняться на следующий этаж нью-йоркского универмага Macy’s. Осциллятор – это графический индикатор момента, который позволяет мгновенно понять, находится ли рынок, индекс или акции в состоянии «перекупленности » или «перепроданности ».

• Чаще всего осцилляторы изображают в виде линейного графика в нижней части экрана, над объемом.

Когда активы перекуплены, это значит, что они торгуются у верхней границы текущего ценового диапазона и могут быть предрасположены к коррекции. Активы, которые перепроданы, «скребут» по дну текущего ценового диапазона и способны отскочить выше.

Для изучения и использования доступны множество индикаторов момента, и у каждого есть свои плюсы и минусы.

Наверняка многие трейдеры, в том числе и начинающие, знакомы с таким индикатором, как Стохастик . Но не все знают о том, что это — осциллятор . В этой статье мы расскажем про индикаторы Осцилляторы, а также приведем несколько примеров их использования.

Что такое осциллятор?

Это индикатор, который используется для работы на рынках, находящихся в диапазонном (боковом ) движении. То есть они применяются для получения сигналов в отсутствие четко выраженного тренда.

Большинство индикаторов этого типа строятся в отдельном от графика окне и представляют собой набор кривых (от одной до нескольких), которые колеблются в определенном диапазоне. Осцилляторы имеют несколько настроек, которые позволяют трейдеру получать более четкие сигналы.

Основной принцип работы с осцилляторами – поиск сигналов на разворот от текущего локального тренда в рамках общего диапазонного движения. Звучит несколько сложно и пугающе, но на самом деле — все очень просто.

Представьте , что на рынке цена EUR/USD колеблется в пределах диапазона 1,1250-1,1500 (к примеру). Какие действия может предпринять трейдер? Прежде всего, покупать валютную пару в районе 1,1250 и продавать ее в районе 1,1500. Казалось бы, все очень просто, если бы не одно «но».

Цена не всегда будет разворачиваться на выше обозначенных уровнях.

К тому же, время от времени диапазон может переходить из бокового в наклонный канал.

В такой ситуации без осцилляторов, которые будут указывать на возможность разворота, просто не обойтись.

Итак, как же работает любой осциллятор? Он рассчитывает так называемые области перекупленности и перепроданности , что помогает трейдеру лучше ориентироваться в ситуации и предвидеть рыночный разворот заранее.

Обратимся к скриншоту. Здесь изображен классический , известный большинству трейдеров. В окне этого алгоритма можно увидеть две прямые – уровень перекупленности сверху и уровень перепроданности снизу.

• Чаще всего, кривые этого осциллятора колеблются внутри диапазона между указанными выше уровнями. Но если они выходят за их пределы, начинает формироваться достаточно сильный сигнал.

Есть у осцилляторов и еще один принцип работы – поиск (то есть расхождений и схождений показаний индикатора и цены ), но эти примеры будут ниже.

Применение осцилляторов – «за» и «против»

Перед тем, как вы начнете применять индикаторы осцилляторы в своей работе, вам необходимо знать обо всех их преимуществах и недостатках. Итак, к плюсам индикаторов этого типа можно отнести:

• Опережающий характер сигналов . Дело в том, что осцилляторы обычно указывают на завершение локальной тенденции (в рамках общего флета) заранее. Это позволяет трейдерам оценить обстановку и дает больше времени для принятия решения;
• Разнообразие сигналов . Только по одному индикатору Стохастик вы можете получать до трех типов разных сигналов. Это позволяет применять индикатор практически постоянно и открывать сделки во многих рыночных ситуациях;
• Относительная простота . Осцилляторы действительно просты в понимании. В большинстве случаев вам необходимо лишь следить за кривой и ее положением относительно остальных элементов алгоритма;
• Гибкость настроек . Осцилляторы обладают гибкой системой настроек, что позволяет их видоизменять под свои требования.

Как видно, плюсов действительно немало. Но есть у этих индикаторов и свои минусы. К ним, в частности, можно отнести:

• Большая доля ложных сигналов при переходе к тренду . Осцилляторные индикаторы никогда не покажут вам изменение рыночной ситуации. Они будут продолжать давать сигналы о развороте даже тогда, когда начнет формироваться устойчивый тренд. Индикатор просто не способен «перестраиваться», так как он указывает развороты только в рамках флета;
• Отсутствие «граальных» настроек . В принципе, этот минус свойственен любому индикатору, а не только осцилляторам. Да, здесь есть настройки, да, они гибкие. Но сделать так, чтобы эти настройки давали исключительно положительные сигналы, невозможно. Под каждую ситуацию требуются свои опции.

Наиболее популярные индикаторы-осцилляторы

А теперь рассмотрим примеры индикаторов, которые относятся к этой категории. Наиболее популярным, как можно уже догадаться, является осциллятор Стохастик.

Стохастик

Этот осциллятор строится в отдельном окне и представляет собой две кривых %К и %D. Значения индикатора колеблются в диапазоне от 0 до 100 процентов. У этого индикатора дополнительно строятся два уровня (перекупленности и перепроданности). Их расположение можно настраивать. По умолчанию часто используются настройки 20 и 80 или 30 и 70.

Что касается типов сигналов этого индикатора, трейдеры используют пересечение линий между собой, выход из зоны перекупленности и перепроданности, дивергенцию Стохастика и цены. К примеру, когда кривые пересекаются внизу, поступает сигнал на покупку, если они пересекаются вверху и разворачиваются вниз – поступает сигнал на продажу. Выход из области перекупленности также свидетельствует о начале нисходящего тренда.

В целом, это очень простой и понятный индикатор, именно по этой причине его выбирают, как начинающие, так и профессионалы. Но перед тем, как начать работать с ним, необходимо, все же понять его принципы.

Индекс относит ельной силы RSI

В основе этого индикатора находится расчет цен закрытия, количества «положительных» и «отрицательных» закрытий. Этот индикатор был разработан еще в 1978 году. Естественно, дойдя до наших дней, он пользуется популярностью в среде трейдеров.

Основной тип сигнала – выход из областей перекупленности и перепроданности. В этом случае, предпочтительней использовать , нежели Стохастик, который более сложен в восприятии (у Индекса относительной силы есть только одна кривая ).

Еще один тип сигналов – дивергенция кривой индикатора и цены. Этот сигнал появляется не так часто, но он — достаточно сильный. Поэтому, если вы его обнаружили, можно пробовать открывать сделки.

Еще один вид сигналов – пробитие трендовой на индикаторе. Обычно это происходит раньше, чем изменяется основной тренд на ценовом графике. Поэтому такой сигнал можно также рассматривать, как достаточно сильный.

Индикатор Williams%R

– это, фактически, перевернутый Стохастик . В качестве основы берутся цены закрытия. Этот индикатор разрабатывался для определения зон перекупленности и перепроданности. Это — один из сигналов, который может использоваться трейдерами.

В качестве отправной точки для открытия сделки можно использовать достижение индикаторов отметок 0 и 100. Такие сигналы получаются очень точными и, практически, без просадок. Однако подобные ситуации появляются не часто.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Moving Average Convergence / Дивергенция Осциллятор, известный как MACD, показывает расстояние между скользящими средними , чтобы определить направление, силу и динамику изменения цен. Индикатор , разработанный Джеральдом Аппелем в 1970-е годы, используется для прогнозирования идеального входа или выхода точек для трейдинга.

MACD сравнивает 12-дневную среднюю экспоненциальную скользящую с 26-дневной экспоненциальной средней. Как и другие генераторы, это показывает сигналы покупки и продажи , и оборотов, в дополнение к тенденции через кроссоверы, дивергенции и максимумам и минимумам линий тренда.

Индикатор товарного индекса CCI

Канал Товарного Индекса или CCI является показателем, который измеряет текущий уровень цен относительно их среднего уровня за определенный период времени. Изначально он был разработан Дональдом Ламбертом в 1980 году, чтобы определить циклические изменения цен на сырьевые товары, но с тех пор он стал применяться и к другим классам активов, в том числе валютам

Индекс товарного канала выражается формулой: CCI = (Типичная Цена - 20-SMA период ТП) / (0,015 х среднее отклонение), где типичная цена (TP) = (High + Low + Close) / 3, и 0,015 является постоянным.

Польза Форекс осцилляторов

Существует еще один элемент в анализе осцилляторов, который также очень важно. Осцилляторы используются не только для того, чтобы обнаружить перекупы или перепродажи, но предвидеть переломный момент в движении цен. Некоторые из них представляют собой математические преобразования цены (первая и производная второго порядка) и на графиках их линии, как правило, движутся в одном и том же направлении с ценой. Когда линии начинают расходиться, это означает, что тенденция теряет свой импульс. Осцилляторы особенно полезны для этого.

Анализ Forex осцилляторов

Анализ Форекс осцилляторов состоит из двух основных шагов: во-первых, обнаружить, есть на рынке Форекс в краткосрочной перспективе перекупы или перепродажи и условия для них; и во-вторых, определение дисперсии с ценой в качестве значения осциллятора к его крайностям.

Моментум и скорость изменения (ROC) являются самыми основными осцилляторами. Ценовой график говорит нам, если цена идет вверх или вниз. График осциллятора затем говорит о темпе или скорости этого движения. Этот тип показателей помогает нам оценить, текущий тренд будет набирать силу (импульс) или потеряет его. На более поздних стадиях скорости тренда восходящего роста цен замедляются. Эта потеря импульса не может быть видна на графике цен, но довольно видно на графике осциллятора опорной. Показатели, оценивая динамику и скорость изменения, несут принципиально важное значение.

Осцилляторы являются наиболее полезными, когда Форекс графики не показывают определенную тенденцию в любом направлении. В тренде сигналы рынков осцилляторов следует включать максимально осторожно при условии, что ложные сигналы, как правило выступают за усиление тренда . Таким образом, следующим правилом анализа осциллятора является то, что на восходящей тенденции осцилляторов показывают состояние перекупов и наоборот - на тенденцию к снижению перепродаж.

Основные программы графиков программного обеспечения предлагают большое разнообразие генераторов для того, чтобы помочь трейдерам в определении экстремальных рыночных условий и потенциальных точек поворота цены. Наиболее ценными являются Моментум и скорость изменения. Следующими по популярности являются, вероятно, индекс относительной силы (RSI) и стохастический осциллятор . Этот тип показателей является чрезвычайно полезным во время дробных движений на рынке или когда тренд достигнет конечного этапа. Все осцилляторы теряют силу в середине сильного тренда . Лучше использовать другие показатели, такие как скользящая средняя на трендовых рынках. Есть также некоторые показатели, сочетающие преимущества тренда М.А. следующим с перекупами-перепродажами определениями осцилляторами.

Стохастический осциллятор: механический индикатор для торговли иностранной валютой

Итак, сначала вы должны освоить свою торговую систему и торговые инструменты, и показатели, что у них есть, и тогда вам придется ждать самых сильных торговых установок и игнорировать слабые и сомнительные из них. Если все получилось, то вы будете получать прибыль, независимо от того, какие стратегии торговли и индикаторы вы используете. Если нет, то вы потеряете, независимо от того, что у вас есть лучшие торговые системы, индикаторы , программное обеспечение и прочее.

Наиболее важная часть Stochastic является параметром % K. Он устанавливается в 14 по умолчанию, и большинство фондовых трейдеров используют этот параметр, но на МТ4 платформе он установлен в положение 5. Тем не менее, это не является существенной разницей на самом деле, по крайней мере, в большинстве случаев.

Итак, вот что вы должны сделать:

1. Откройте график цены и добавьте стохастик на него. Вы можете сделать линию сигнала невидимой, потому что нам нужно только основная линия индикатора. Если вы используете платформу МТ4, то оставьте параметры настройки по умолчанию, который составляет 5, 3, 3.

Вот так вы можете сделать линию сигнала невидимой:

2. Обратитесь к недельном графику и уменьшите масштаб, чтобы увидеть свечи в виде коротких и тонких линий. Это поможет вам увидеть сильные, действительные и наиболее заметные уровни поддержки и сопротивления лучше.

3. Посмотрите на самые последние и самые сильные уровни поддержки и сопротивления и сюжетные горизонтальные линии ниже / выше их.

Как вы видите на графике ниже, который связан с EUR / USD недельного графика, есть два сильных уровнея поддержки, которые настолько близки друг к другу. Одним из них является в 1.1884, а другой на 1.2041:

4. Подождите, пока одна из свечей не закроется выше сопротивления или ниже уровня поддержки. Это означает, что ценовое действие, какое мы хотели, формируется.

5. В то же время, как свеча закрывается выше сопротивления или ниже уровня поддержки, стохастический осциллятор должен находиться в области перекупа или перепродажи соответственно.

Длинная торговая установка или сигнал формируется, когда высокая свеча закрывается выше уровня сопротивления и осциллятор стохастик находится в то же время в зоне перекупа.

Короткая торговая установка или продажа формирует сигнал , когда свеча закрывается ниже уровня поддержки и осциллятор стохастик находится в то же время в зоне перепродажи.

Это так просто. Самое главное в этой торговой системы является то, что необходимо найти самые сильные и самые заметные максимумы и минимумы для построения уровней сопротивления и поддержки. Вы должны быть осторожны, чтобы не принимать во внимание слабые уровни прорывов.