Что такое ГЭП и где он используется? Гэп в трейдинге. Анализ гэпов и торговля по ним
Торговых стратегий, существующих на рынке Форекс, множество. Трейдеры извлекают профит из движения скользящих средних, расположения уровней поддержки/сопротивления и конечно же от выходящих новостей. Индикаторы и советники, день и ночь трудятся, что бы в итоге выдать сигнал или самостоятельно открыть ордер, который имеет потенциал.
На их фоне, особняком смотрятся техники, основанные на ГЭП со своими незатейливыми торговыми стратегиями (ТС), которые сможет освоить любой трейдер, вне зависимости от его опыта торговли на Форекс. Для того, чтобы успешно использовать в торговле на форексе ГЭП нужен лишь график валютной пары и минимум навыков работы с терминалом — открыть ордер, выставить , при необходимости прикрутить для защиты полученной прибыли. Извлечение профита становится чисто механическим делом, которое требует немного терпения, усидчивости и базового набора знаний манименеджмента.
Почему же тогда, такая интересная и простая стратегия оказалась «позади паровоза», к ней не так уж часто прибегают инвесторы валютного рынка? Давайте вместе рассмотрим, что такое ГЭП и как грамотно (и самое главное с прибылью) можно использовать его в своей торговле на форексе. В этой статье я акцентирую внимание на следующих вопросах:
- ГЭП на форексе - что это такое;
- Основные причины возникновения и характеристики ценовых разрывов;
- Методы и стратегии, позволяющие заработать на ГЭПе.
Что такое ГЭП и как появляются ценовые разрывы?
Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инветпортфель составляет более 1 000 000 рублей.
Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора , в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).
В переводе с английского, слово ГЭП (gap) обозначает разрыв. Так как мы имеем дело с ценовым потоком в терминале, то в нашем случае любой видимый разрыв в котировках на старших таймфреймах (от часа и выше) будет означать наличие ГЭПа. За примерами не надо далеко ходить. Торговая неделя, начавшаяся 15 июня, имеет по многим валютным инструментам разрыв в потоке ценовых данных. Другими словами, цены закрытия торгов в пятницу и открытия в понедельник, существенно отличаются, и это видно как говориться «невооруженным взглядом». Добавлю, что не все индикаторы визуально отображают ГЭП. К примеру, если трейдер использует нестандартные виды (рэнко, каги, ломаная линия) то он не заметит изменений, в отличие от инвесторов, которые применяют японские свечи или бары. Как правило, причиной возникновения ГЭПа являются фундаментальные или общемировые события, которые привели к переоценке стоимости какого-либо инструмента или целой группы. По своему характеру данное событие можно отнести, как произошедшее:
- В дни закрытия основных торгов;
- Во время торговой сессии.
На Форекс наиболее часто встречается ГЭП, произошедший в выходные дни. Пока трейдеры и торговые площадки отдыхают, выходят фундаментальные новости (зачастую тихоокеанские страны и Китай публикуют экономические отчеты в субботу), могут случиться неожиданные природные или техногенные катастрофы. Большинство брокеров придерживаются стандартного торгового режима, который предусматривает, что новая неделя начинается с торгов в Новой Зеландии, а заканчивается в пятницу, вместе с закрытием Чикагской площадки. Однако незначительная активность спекуляций наблюдается в субботу и воскресенье, хотя и не носит массовый характер. Работающие региональные площадки с минимальным количеством участников, не могут в целом изменить «статус-кво», зафиксированный на момент закрытия основных мировых бирж. Но, тем не менее, выходящие экономические отчеты и новости сдвигают котировки в определённую сторону. Если эти изменения существенные, то открытие недели происходит с ГЭПом.
Хотелось бы еще отметить, что торговля в секторе CFD, металлами и рядом инструментов (к примеру, фьючерсами, акциями и другими деривативами) имеет график работы, отличный от работы валютного рынка. Я отслеживаю колебания пар в выходные на этих сайтах forex.tradingcharts.com, www.xe.com.
Для справки: торговля криптовалютами, имеющих необходимый объем ликвидности (BTC, LTC) происходит без выходных, 7 дней в неделю и все 24 часа. Вы сами можете это попробовать, открыв счет в , который первым среди брокеров СНГ, стал предоставлять полноценный доступ к биржевой торговли новыми высоколиквидными инструментами.
ГЭП, возникающий во время торговой сессии, довольно редкое явление. Как правило, только серьезные причины могут послужить возникновению резкого разрыва в потоке данных. К числу таких причин можно отнести — сообщение о крупном теракте, землетрясении, масштабном бедствии или внезапное решение крупного финансового регулятора. В частности, в январе 2015 года, решение Швейцарского Национального банка об отмене лимитированного потолка обмена CHF/EUR, вызвало колоссальный ГЭП по всем парам с валютой Швейцарии. В предыдущие годы сообщение об атаке 11 сентября, новость о взрыве на атомной станции «Фукусима» в Японии, также приводили к существенным ценовым разрывам.
Как заработать трейдеру на ГЭПе
Один из ключевых моментов, которые трейдеры используют при работе с ТС, основанных на возникновении ГЭПов, это способность котировок вернутся к первоначальному месту разрыва, по другому — его «заполнить». Я не буду приводить в статье все представленные в сети теории заговоров «маркет-мейкеров» против «честных» трейдеров.
Статистика свидетельствует, что на живом «ликвидном» рынке отработка возврата к уровням, предшествующим ценовому разрыву, составляет более 60%.
Это свойство дает трейдеру своеобразный торговый сигнал с высокой степенью надежности. Стратегии ГЭПа в настоящий момент не так актуальны как несколько лет назад. Последние годы волатильность торгов валютного рынка падает, поэтому давно уже нет разрывов в 200 и более пунктов. Но это не значит, что стоит пренебрегать стратегией, которая стабильно даст от 20 до 40 пунктов при минимальном риске не отработки.
Прежде, чем продолжить дальше, стоит добавить еще несколько квалификаций ГЭПов, которые перекочевали с рынка акций и деривативов, на рынок форекс. Модели торгового поведения, о которых пойдет речь ниже, требуют определенного навыка для работы с ними. Они не безупречны, но могут пригодиться тем, кто хочет работать на опережение ситуации, а не на покорное следование за толпой. Как и основные фигуры теханализа (вымпел, треугольник, ГП) они являются сигналами продолжения или разворота тренда. Отдельно выделяются ГЭПы, указывающие на зарождение тренда, но такой сигнал обязательно должен иметь подтверждение на других индикаторах.
Ценовой разрыв, свидетельствующий о начале нового тренда, сложнее всего поддается анализу. На начало серьезного рыночного движения могут указывать следующие факторы, предшествующие ему:
- Котировки некоторое время провели в сжатом торговом диапазоне, сформировав жесткие уровни поддержки/сопротивления;
- Прорыв области скопления сопровождался объемом, который превосходит торговый объем, предшествующий прорыву;
- Точка прорыва становится областью поддержки/сопротивления, что не дает полностью закрыться ГЭПу.
Добавлю, что такие разрывы были относительно редкими в период, когда пары бегали по несколько сот пунктов в день. В наше время они могут возникнуть только за счет каких-либо неординарных событий. Последний пример, действия все того же Швейцарского Национального Банка, когда в считанные секунды цена вышла за пределы рейнджа (коридор предыдущих котировок) оказавшись гораздо ниже среднесрочной поддержки.
Один из наиболее легко определяемых сигналов дает ГЭП продолжения тренда. На графике он всегда расположен в сторону тренда. Как и ГЭП зарождения тренда, он может не полностью закрыться, или на его заполнение уйдет некоторое время.
ГЭП завершения тренда довольно легко распознать. Его основное отличие от предыдущих сигналов, в том, что после его возникновения всегда формируется локальная вершина/дно и то, что он всегда закрывается. Иногда ГЭП истощения тренда формируется на большом объеме ордеров, поэтому «неподкованные» трейдеры принимают его за фигуру продолжения тренда.
Очевидно, что наиболее безопасный вход в сделку обеспечивает ГЭП истощения тренда. В остальных случаях, неправильная интерпретация может утянуть ордер в . Что бы обеспечить защиту депозита и обеспечить планомерный рост прибыли нужно при открытии сделки придерживаться взвешенных решений. Вот несколько факторов, которые обязательно нужно учесть при входе в рынок:
- Ценовой разрыв имеет более 20-30 пунктов;
- Есть подтверждённая история валютного инструмента, которая указывает на то, что закрытие ГЭПа происходит гораздо чаще, чем его не отработка (в 70% случаев);
- Торговая цель должна быть выставлена в области high или low (в зависимости от того в какую сторону открылся ГЭП) последней свечи на таймфрейме не менее М30;
- Соотношение TP и SL должно быть не более, чем 1:1.5;
Отработка ГЭПов, возникших во время торговой сессии, это предмет отдельного разговора. Как правило, их заполнение занимает много времени, так как само по себе данное явление является свидетельством глобальной ломки тренда и перестройки системы ценностей на рынке. Их можно использовать в качестве сигналов зарождения или продолжения тренда. Гораздо проще найти и воспользоваться ценовыми разрывами, которые произошли в выходные дни.
В том случае, когда в понедельник рынок открывается ниже/выше последней цены в пятницу, происходит активация множества торговых приказов, установленных трейдерами ранее. Некоторые из них любят устанавливать защитные стоп-приказы, вблизи значимых уровней обозначенных в последний рабочий день. И тут срабатывает правило, что рынок идет не туда, куда все ждут, а туда где находятся стопы игроков.
Стоит быть внимательными и ожидать, что в первые торговые часы движение будет идти в противоположном возврату направлении. Не стоит входить в сделку сразу с открытием рынка. Дождитесь формирования свечи на М30 или на H1, и на нее закрытии откройте ордер, не забыв про правило SL= 1,5*TP. Целью станет возврат котировок к вершине/дну свечи, предшествующей закрытию рынку, с поправкой на колебания рынка до 10 пунктов.
Как часто закрываются ценовые разрывы? Согласно статистике пары GBPJPY, GBPUSD и EURJPY имеют 70% вероятность закрытия ГЭПа, а пара EURUSD 66%.
Заключение
Если обобщить все выше написанное, можно с уверенностью сказать, что торговля по стратегии отработки ГЭПа может стать как дополнением к уже существующим ТС трейдера, так и обособленной техникой. Не стоит избегать торговать ГЭПы только потому, что эта область неизведанна. Хороший трейдер, как качественный бриллиант, имеет в своем вооружении массу отточенных граней-навыков, которые делают его торговлю профитной и уникальной. Лучше потратить некоторое время на изучение и применение новых для себя знаний, чем просто отворачиваться от потенциально доходной ТС. Протестировать стратегию можно на , например, в компании Амаркетс ().
Кто знает, быть может четко распознанный и квалифицированный ГЭП станет началом удачной карьеры трейдера, тем более, что сама техника его распознавания требует лишь времени и незначительного усердия.
Всем профита!
Эта статья поможет начинающим трейдерам ознакомиться с базовыми понятиями, первыми этапами работы на финансовых рынках, узнать, что ГЭП – это важный термин технического анализа. Начиная деятельность трейдера, вы сможете постоянно сталкиваться с необъяснимыми, на первый взгляд, событиями трейдинга. При них на графиках конкретного актива начнут появляться разрывы между ценой закрытия прошлого торгового отрезка и ценой открытия следующего, но внутри которых не была открыта ни одна торговая операция. Владея базовой информацией, вы уже не будете удивляться такому явлению, ведь есть вполне объяснимое для финансовых рынков понятие, которое звучит как ГЭП (gap). Ознакомиться с этим понятием, узнать о расшифровке, видах и методиках его применения в трейдинге вы сможете узнать из этой статьи.
Трактовка понятия ГЭП простым языком
Аббревиатура образовалась от английского слова GAP, которое переводится как «пробел» или «разрыв». ГЭП в трейдинге приобретает более узкий смысл и понять его можно уже в таком контексте: разрыв между ценой двух последовательных свечей. Появляется он из-за внезапного скачка котировок актива в верхнем или нижнем направлении.
Наглядно можно заметить такой скачок на графике, он будет выглядеть как просвет между соседними свечами. Более опытные трейдеры, на практике освоившие понятия ГЭП и узнавшие, как оно расшифровывается, привыкли разделяет такой феномен на четыре типа, каждый из которых имеет свои отличительные характеристики. Чтобы трейдинг действительно был эффективным и успешным, нужно знать каждый из них, различать феномены ГЭП.
Понятие ГЭП прорыва или Breakaway gap
ГЭП прорыва – ситуация, которая возникает в трейдинге в том случае, когда цены выходят за пределы перенасыщенности финансового рынка.
Метод действия. Если раскрытие цены происходит от треугольника по направлению вверх или вниз с формированием зазора, то с большой вероятностью ожидается кардинальное изменение текущей тенденции и предопределяется мощное продвижение вперед. Если ситуация складывается так, необходимо обратить внимание на объем. В случае, когда появления ГЭП он будет расти, то высок шанс того, что рынок не перевернется, чтобы восполнить этот разрыв. Если происходит наоборот, когда цена предшествующей свечи опускается ниже, то велик шанс того, что gap заполнится еще до момента восполнения появившегося пробела самим графиком.
| Брокерская контора | Мин. депозит | Мин. ставка | Бонус | Демо-счет | Лицензия |
| Binomo | 10$ | 1$ | До 100% | Да | ЦРОФР |
| FinMax | 100$ | 5$ | До 150% | Да | ЦРОФР |
| Migesco | 5$ | 1$ | До 110% | Да | ЦРОФР |
| Бинариум | 9$ | 1$ | До 60% | Да | ЦРОФР |
| 24option | 200$ | 24$ | До 100% | Да | CySEC |
Понятие общей ГЭП или Common gap
Общий ГЭП в трейдинге – это та область, которая с определенной закономерностью появляется при активной торговле на бирже. В очень короткий срок эта область может появиться между ценовых показателей с огромным скоплением сильных позиций на покупку и продажу. При этом рыночная цена постепенно уходит в бок, то есть не имеет не восходящую, ни нисходящую тенденцию. Поведение ценовой активности находится практически в стабильном состоянии с минимальными колебаниями и не имеет определенного тренда. Часто можно столкнуться с такой разновидностью ГЭП на Forex, когда присутствуют большие торговые объемы.
Как поступить в этой ситуации? В зависимости от положения в большинстве случаев цена будет либо расти, либо опускаться для заполнения образованного разрыва. В тот момент, когда это произойдет и разрыв будет ликвидирован, дальнейшее движение графика будет сложно предсказать.
Особенности ГЭП на излет или Exhaustion gap
Такую разновидность ГЭП в торговле бинарными опционами называют разрывом истощения, и он является чаще всего верным признаком завершения определенной тенденции. На изображении образовавшиеся пробелы объясняются стремительным понижением котировки выбранного актива.
Что такое ГЭП на Forex и других финансовых рынках
Разобравшись с тем, что такое gap, необходимо узнать об особенностях этого процесса в трейдинге, так как он может стать удобным инструментом во время торговли бинарными опционами на Forex или в других условиях. Зная каждую разновидность, будет проще определять и различать виды пробелов котировок и предугадывать по ним дальнейшее перемещение цены.
Основные причины появления ГЭП
Способствовать появлению ГЭП в условиях функционирования финансовых бирж могут различные причины, которых специалисты выделяют немалое количество из-за фактора внезапности.
Но некоторые из них можно объединить в такие группы:
- Новости. Время от времени на финансовых рынках обнародуются существенные и значимые новости финансовой сферы, которые способны в корне поменять ситуацию. После выхода информационного повода все трейдеры принимают более решительные, но не всегда обдуманные и скоординированные действия. Например, новости о резком увеличении ставки процента или внезапное, неожиданное заявление от главы ЦБ или другого должностного лица.
- Непредвиденные чрезвычайные обстоятельства – в этой категории находятся все события и происшествия, которые практически невозможно предусмотреть, но при этом они оказывают существенное влияние на цену определенного актива. Здесь говорится о «Черных лебедях», к которым относятся катастрофы и бедствия разный степени тяжести.
- Разрывы торговых сессий – гап в такой ситуации может появиться из-за усиленных односторонних действий. Если торговая сессия прерывается, то возникает такое последствие. Причиной тому может служить любой сбой. Для примера Московская биржа по субботам и воскресеньям рубль не принимает участие в торговле, поэтому именно по понедельникам часто образовывается ГЭП.
- Трендовый ГЭП является уникальным и очень редким феноменом. Причина – специфическое распространение информации между инвесторами. Если появляется значимая новость, то она передается экспоненциально и в любой непредсказуемый момент может стать причиной мгновенного изменения торговой стратегии у значительного количества трейдеров. После того, как они сравнивают все источники информации, возникает такой результат.
ГЭП – это не только заполнение пробелов
Если часто интересоваться тем, что означает аббревиатура гап, то можно столкнуться с таким объяснением: разрывы котировок всегда стремятся к заполнению. Действительно, в большинстве ситуаций это утверждение верно. Однако не во всех, а только в 70-75% всех случаев. Относиться к такой информации не стоит слишком серьезно, все-таки это не данные статистики, а оценочные суждения и наблюдения специалистов.
Опытные торговцы на бирже предлагают воспользоваться проверенными советами тем, кто в торговле бинарными опционами планирует использовать ценовые разрывы:
- ГЭП должен отдалиться от предыдущего значения котировки на фондовом рынке не менее, чем на 20 пунктов;
- открывать торговую сделку на рынке не стоит сразу, необходимо выждать 30-40 минут;
- если сложно определить тип ГЭП, не стоит начинать торговать;
- стоп-лосс ТП х1,5.
Важно! Российские трейдеры могут найти подобные разрывы на рублевых графиках, торговля на них имеет сессионный характер со значительными промежутками между торговыми сессиями.
На рынке Forex ГЭП - это достаточно распространенное явление, и представляет оно собой резкий скачок цен. Однако некоторые участники рынка мало знают о том, откуда появляются такие скачки, а также каким образом можно вести торговлю на них, ведь на самом деле здесь все далеко не так просто, как многим может показаться на первый взгляд.
Сам по себе ГЭП - это разница между той ценой, которая присутствовала на момент закрытия рынка в пятницу, а также его последующим открытием в понедельник.
Стратегия торговли
В данном случае используются такие валютные пары, как GBPUSD, EURUSD, GBPJPY и EURJPY. Вероятность того, что закроется ГЭП - это приблизительно 70%. Начинать торговлю можно будет приблизительно через полчаса после того, как рынок открывается в начале недели. Эксперты рекомендуют трейдерам такие ДЦ, как RoboForex и Альпари.
Что это такое?
Если переводить дословно, ГЭП - это разница или же разрыв между котировками в пятницу и понедельник. В том случае, если данная разница является довольно существенной, формируется немалый скачок, то есть цена достаточно сильно завышается или занижается в сравнении с предыдущей, и это хорошо заметно по графикам. Именно такие разрывы и формируют собой различные виды ГЭПов.
Вполне естественно, что появляются такие разрывы далеко не всегда, но на каждой паре его можно в среднем увидеть приблизительно раз в месяц. Иногда реже, иногда чаще, он факт остается фактом - виды ГЭПов периодически проявляются, поэтому на них можно и нужно зарабатывать.
Почему они появляются?
ГЭПы являются следствием того, что за время, в течение которого рынок остается в закрытом состоянии, скапливается достаточно большое количество ордеров на покупку и продажу. После того как рынок открывается в ночь с воскресенья на понедельник, такие ордера полностью обрушиваются и формируют скачок.
Конечно, такое появляется далеко не всегда, а только в том случае, если присутствует значительная разница в ордерах на продажу или покупку, которые скопились в течение выходных. Маркетмейкеры замечают значительное количество ордеров на продажу или же покупку, вследствие чего появляется цена, имеющая визуально ниже или выше значение по сравнению со значениями рынка на момент закрытия на прошлой неделе. При этом стоит отметить достаточно важный момент - в преимущественном большинстве случаев использование ГЭПов в торговле на рынке «Форекс» постоянно стремится к закрытию.
Пример
Рынок открывается на порядок выше по сравнению с пятничным закрытием, но при этом он определенное время шел вверх, но после этого развернулся и начал падать. Такая ситуация возникает постоянно, то есть после того, как появляется ГЭП, стоимость начинает достаточно быстро стремиться к тому, чтобы полностью закрыть сформировавшийся промежуток.
Другими словами, если рассматривать, что такое ГЭП и его анализ при повышении цены, то потом цена будет предельно быстро стремиться вниз для того, чтобы этот скачок был полностью перекрыт. Если же разница идет вниз, то потом цена будет возрастать для закрытия такого пробела.
Почему они закрываются?
Если рынок при открытии имеет слишком большую разницу в цене по сравнению с пятницей, появляется большое количество всевозможных приказов, а также на продажу или покупку. Соответственно, стопы каждого отдельного ордера располагаются недалеко от той цены, которая была в пятницу. В данном случае маркетмейкеры, прекрасно понимающие, что такое ГЭП и какие виды ГЭПов существуют, начинают выбивать стопы этих ордеров, срабатывающих на открытии рынка, забирая таким образом деньги себе.
После полного перекрытия разницы рынок может развернуться в абсолютно другую сторону, и нет каких-то определенных закономерностей данного явления. В общем и целом все ГЭПы стремятся к как можно более быстрому закрытию, но нередко возникают также скачки цен на открытие в понедельник, но при этом они не останавливаются, а только продолжают расти. Такие ситуации происходят только в том случае, если присутствует весьма и весьма серьезное трендовое движение или же в дело вступают какие-либо фундаментальные факторы. К примеру, такое случается в том случае, если на протяжении выходных возникли какие-то серьезные изменения в экономике. Таким образом, определение ГЭПа говорит о том, что они стремятся к закрытию, но при этом далеко не всегда, и это не стоит забывать в процессе торговли.
Как торговать?
Казалось бы, в данном случае нет ничего сложного - достаточно просто продавать или же покупать в сторону закрытия ГЭПа после открытия рынка, то есть думать тут в принципе нечего, но на самом деле все далеко не так радужно, как может показаться на первый взгляд. В первую очередь не стоит забывать о том, что далеко не все пары демонстрируют правильную отработку ГЭПов, а помимо этого, присутствуют также некоторые закономерности во входах. Также не стоит забывать о том, что нужно определить «стоп лосс,» потому что нередко происходит такая ситуация, что стоимость перед закрытием ГЭПа начинает двигаться в противоположном направлении.
На что обращать свое внимание?
Далеко не во всех торговых парах можно найти действительно качественную отработку ГЭПов, то есть закрытия после их возникновения. Наиболее оптимальным (приблизительно 70 %) являются пары GPBUSD, EURUSD, GPBJPY, EURJPY. Шанс закрытия ГЭПа на таких парах достигает 70 %, причем в случае с EURUSD шанс закрытия из всех пар является минимальным. Таким образом, если в данной паре шанс составляет 66 %, то в других, как говорилось выше, до 71 %.
Таким образом, если вас интересует, что такое ГЭП и какие существуют стратегии на ГЭПах, в первую очередь вам нужно будет отслеживать именно эти четыре пары, и при этом даже полностью исключить пару EURUSD, оставив исключительно три пары, в то время как на другие вообще не обращать никакого внимания.
В данном случае можно использовать практически любой таймфрейм, но зачастую специалисты используют М30, где каждая свеча составляет полчаса. Время торговли по системе осуществляется только один раз в неделю в случае появления ГЭПа на рынке.
Как действовать?
В первую очередь, после того, как открывается Forex, нужно будет проверить, появился ли скачок в цене, то есть присутствует ли значительная разница между стоимостью закрытия в пятницу, а также ценой, которая присутствует во время открытия в понедельник.
Если присутствует ГЭП, то в таком случае он должен составлять как минимум 20 пунктов. В том случае, если он достигает только 10-15 пунктов, это говорит о несущественных колебаниях, и не стоит заострять на них свое внимание. В преимущественном большинстве случаев профессиональные трейдеры рекомендуют считать ГЭПом разрыв не менее чем в 20 пунктов.
Входить на рынок нужно не моментально после открытия, а приблизительно через полчаса, то есть когда закроется первая свеча М30. В соответствии с действующей статистикой на протяжении первых 30 минут ГЭПы постоянно не стремятся к закрытию, то есть после того, как возникает такой скачок, в преимущественном большинстве случаев начинает идти в его сторону, но не в сторону закрытия.
Как его определить?
После того как вы разобрались, что такое ГЭП на рынке «Форекс», вам нужно будет научиться его определять. Другими словами, вам нужно будет определить, превышает ли расстояние между ценой закрытия пятничного рынка цену открытия в понедельник более чем на 20 пунктов. Если присутствует хотя бы такая разница, то уже вполне можно говорит о том, что ГЭП состоялся.
Теперь нужно найти возможность попасть в продажу. Через полчаса мы начинаем заходить на рынок после закрытия первой свечи М30, и здесь нужно понимать цель и точку «тейк профита».
Сразу стоит отметить тот факт, что точка закрытия в пятницу в данном случае не учитывается, а берется точка немного выше или ниже по сравнению с последней закрывшейся свечей. То есть, если ГЭП был вверх, то в таком случае наиболее ближней будет точка выше по сравнению со значением пятничного закрытия, и еще чуть выше нее устанавливается точка «тейк профит».
«Стоп лосс»
Теперь нужно будет определиться с тем, где находится «стоп лосс». Как многие заметили, перед стремлением к закрытию ГЭПа цена ведет себя достатчоно хаотично, то есть начинает идти абсолютно в другую сторону. Так происходит по той причине, что многие начинают пытаться торговать на закрытии ГЭПов, но при этом профессиональные маркетмейкеры стараются как можно более эффективно выбивать из рынка таких трейдеров. Именно поэтому нужно подобные колебания учитывать в «стоп лоссе» для того, чтобы впоследствии не вылететь с рынка, но в то же время обеспечить себе неплохую прибыльность системы. Таким образом, если стоп будет слишком большим, то в таком случае если 70 % от общего количества сделок будут прибыльными, в конечном итоге можно будет оказаться в минусе.
Таким образом, «стоп лосс» должен быть приблизительно в полтора раза больше по сравнению со значением «тейк профита».
Если стоп будет больше, то в таком случае вы просто потеряете всю прибыльность данной системы, а при меньшем значении стопа его просто могут выбить, вследствие чего вы потерпите заметные убытки. Если мы пока не сильно разбираемся с понятием ГЭП на рынке «Форекс», стоит действовать именно по такому стандарту. Единственное, что можно сделать - это округлить его и потом добавить еще пару пунктов, которые будут учитывать все возможные колебания.
Как это будет выглядеть?
В преимущественном большинстве случаев на протяжении определенного времени цена идет не в нашу сторону, но при этом не касается «стоп лосса», вследствие чего ГЭП закрывается. Нередко случается так, что ГЭПы закрываются достаточно быстро, на протяжении нескольких часов, но часто встречаются и такие ситуации, когда они остаются незакрытыми на протяжении длительного времени, вплоть до суток. Таким образом, если скачок не был закрыт моментально, то в этом нет ничего страшного, то есть это вполне нормальный момент.
Важно!
В том случае, если закрылась первая свеча М30, но при этом она двигалась постоянно в сторону ГЭПа, а расстояние до цели у вас совсем небольшое, такие сделки даже не стоит открывать. Если у вас нет возможной цели до закрытия хотя бы около 20 пунктов, то лучше вообще не влезать на рынок. Конечно, впоследствии рынок сможет полностью закрыть такой ГЭП, и у вас будет прибыль в 13 пунктов, но на самом деле не стоит рисковать лишний раз, потому что в этом случае цель абсолютно не оправдывает вложенные средства.
Такая стратегия является достаточно легкой, но при этом в большинстве случаев оказывается прибыльной для трейдера.
Есть ли недостатки?
Минусом данной стратегии является то, что открытие сделок будет происходить далеко не так часто, как этого хотелось бы многим, так как ГЭПы возникают не чаще, чем раз в неделю или даже месяц. Но при этом в данном случае у вас есть прекрасный шанс подзаработать. Конечно, вы можете разработать уникальную стратегию торговли, но при этом раз в неделю просматривать, был ли сильный скачок в цене, периодически открывая позицию по такой системе.
Как известно, разделяются на тех, кто торгует внутри дня, и долгосрочников, позиции которых остаются открытыми в течение продолжительного времени. Если во время все сделки закрываются в конце дня, то долгосрочные позиции могут оставаться открытыми в течение нескольких недель. В этом случае трейдеры могут столкнуться с ГЭПом. Что это означает на практике? Например, у вас открыт ордер на покупку по цене 1.3500, стоп-лосс находится на уровне 1.3450, а тейк-профит – 1.3550. В пятницу рынок закрылся по цене 1.3540, немного не дотянув до тейк-профита, но в понедельник образовался ГЭП вниз на уровне 1.3400. В итоге вместо запланированных 50 пунктов, вы потерпели убытки в размере 100 пунктов, так как цена за выходные совершила скачок, и закрытие ордера произошло по текущей цене, которая оказалась значительно ниже стоп-лосса. При несоблюдении и неожиданном появлении ГЭПа вполне можно ожидать наступления маржин-колла для вашего счета. Существует несколько способов избежать потерь при возникновении ГЭПа:
Закрыть позиции вечером в пятницу по текущей цене. В понедельник в зависимости от ситуации на рынке можно открыть новую позицию;
Перед закрытием рынка убрать стоп-лоссы на выходные, а в понедельник утром установить новые. ГЭПы имеют свойство закрываться, поэтому при их появлении можно не только потерять, но и заработать.
Рассмотрим другое развитие событий с аналогичными условиями. В понедельник появился ГЭП вверх на уровне 1.3580, в результате чего вы заработали 80 пунктов вместо 50. Это говорит нам о том, что не всегда появление ГЭПа несет убытки, иногда это может быть весьма неплохая прибыль. Таким образом, трейдерам необходимо запомнить, что при появлении ГЭПа закрытие позиций осуществляется не по выставленному тейк-профиту или стоп-лоссу, а по ценам открытия рынка.
Торговля на ГЭПах
Как это ни странно звучит, но некоторые трейдеры приспособились применять ГЭП в своих стратегиях. Существует немало торговых стратегий, в основе которых лежит ГЭП. В этой статье мы рассмотрим две самых прибыльных , не требующих большого количества времени на проведение анализа. Первая из них заключается на одном интересном наблюдении, которое состоит в том, что в 70% случаев ГЭП после своего образования стремится к закрытию. Как правило, цена может еще какое-то время двигаться в направлении, но затем происходит разворот, и цена опускается ниже точки открытия рынка. Исключением является выход важных экономических новостей, которые как бы подталкивают цену вперед, не давая ей возвращаться назад, но такие ситуации встречаются крайне редко.
Правила входа
Для торговли по этой стратегии лучше всего подходят следующие : GBPUSD, EURUSD, GBPJPY и EURJPY. Именно эти валютные пары показали хорошую прибыльность по данной стратегии на истории. Входить в сделки мы будем один раз в неделю после закрытия первой получасовой свечи в понедельник при условии образования ГЭПа. Если ГЭП отрицательный, то есть рынок открылся ниже цен пятницы, мы будем покупать. Если ГЭП положительный, то есть открылся выше пятничных цен, мы будем искать точки входа для продаж. Необходимым условием для входа в сделку является размер ГЭПа, который должен быть больше 20 пунктов, так как от этого будет зависеть наш тейк-профит. Если ГЭП меньше 15 пунктов, такую сделку лучше пропустить, поскольку размер тейк-профита не оправдывает риски. Не стоит сразу входить в сделку при открытии рынка. Сначала необходимо дождаться формирования первой получасовой свечи, как правило, она закрывается в направлении ГЭПа. Рассмотрим конкретную ситуацию на примере. Как видно на рисунке ниже, на валютной паре EURUSD образовался отрицательный ГЭП, размер которого составил 45 пунктов. Мы дожидаемся закрытия получасовой свечи, а затем открываем ордер на покупку примерно в том месте, где проходит линия на рисунке.
Правила выхода
Какие же у нас будут цели для взятия прибыли? Так как в 70% случаев ГЭП пытается вернуться назад, то уровнем будут цены закрытия рынка. Однако необходимо понимать, что цена необязательно должна достигнуть цен закрытия, поэтому целью для взятия прибыли в нашем примере будет минимальное значение цены последней закрытой свечи в пятницу, то есть немного ниже точки low. Если бы это был положительный ГЭП, то мы бы разместили тейк-профит немного выше точки high последней получасовой свечи перед закрытием рынка. Как видно, цена немного снизилась по направлению ГЭПа, но затем развернулась и достигла тейк-профита, который составил 59 пунктов.
Теперь необходимо определиться со стоп-лоссами. Маркет-мейкеры знают, что многие трейдеры играют на закрытии ГЭПа, поэтому стремятся выбить их стопы. Вот почему цена не сразу возвращается к ГЭПу, а некоторое время двигается в его направлении. На исторических данных была выявлена следующая закономерность: наиболее оптимальным стоп-лоссом является значение тейк-профита, увеличенное в 1,5 раза. Если стоп-лосс будет равен тейк-профиту или ниже его, то количество выбитых стопов возрастет и прибыльность стратегии заметно снизится. Если ставить больший стоп-лосс, то это также отрицательно скажется на вашем , так как иногда выходят очень важные экономические события, которые толкают цену вперед и не дают ей возвращаться назад. Формула SL = TP*1,5 является наиболее оптимальной. В нашем примере SL = 59 * 1,5 = 88,5, округлим до 89 пунктов. На рисунке ниже видно, как цена прошла против нас на 47 пунктов, не зацепив стоп-лосс, но затем развернулась и благополучно достигла тейк-профита.
Подведем итоги стратегии «Торговля на ГЭПах»:
Размер ГЭПа должен быть больше 20 пунктов;
Входим в сделку после закрытия первой получасовой свечи в понедельник;
Цели для взятия прибыли определяем, ориентируясь на low или high последней получасовой свечи перед закрытием рынка;
Стоп-лосс равен размеру тейк-профита, умноженному в 1,5 раза.
Данная стратегия на ГЭПах является очень прибыльной, но имеет один недостаток – образование ГЭПов происходит не чаще одного раза в неделю, а то и в месяц. Однако вы вполне можете использовать ее в дополнение к вашей основной торговой системе.
Недельная стратегия на ГЭПах
Рассмотрим еще одну интересную ГЭП стратегию. Она имеет схожие правила входа с предыдущей стратегией, но кардинально отличается по взятию прибыли. Вы можете не бояться охоты за вашими стопами, так как в этой стратегии полностью отсутствуют тейк-профиты и стоп-лоссы, а выход из сделки осуществляется в конце недели, за 5 минут до закрытия рынка. Рекомендуется использовать наиболее волатильные валютные пары, например, для этой стратегии подойдут все валюты с японской иеной. Входить в рынок следует после образования ГЭПа, размер которого должен быть не меньше 15 пунктов. Если ГЭП отрицательный, то при открытии рынка необходимо войти в покупки. Если ГЭП положительный, то входим в продажи. Стоп-лоссы и тейк-профиты не устанавливаем, закрытие позиций осуществляется в конце недели, при этом не важно будут они с минусом или плюсом. Практика показывает, что прибыльных сделок значительно больше убыточных, а размер прибыли может достигать нескольких сотен пунктов. Вы можете сами в этом убедиться, протестировав стратегию на истории. Недостатком этой стратегии является наличие просадок, поэтому необходимо иметь большой депозит, способный их выдержать, а также соблюдать правила мани-менеджмента.
Гэп — это разрыв в котировки на графике того или иного актива. На графике он выглядит как зазор, который образуется в результате резкого скачка котировок в ту или иную сторону. К примеру, После закрытия биржи поступила важная информация, которая обязательно будет учтена рынком. На открытии биржи на следующий день, образуется Гэп, то есть ценовой разрыв.
Гэп цены на графике
Почему появляется Гэп на графике
Причин для появления Гэпа может быть несколько. Очень часто это происходит из-за технических аспектов, когда появляется так называемая «информационная дыра» в потоке котировок. Но трейдеров больше интересует ситуация, когда Гэп появляется по естественным причинам. В таком случае, можно говорить о резком изменении состояния рынка.
К примеру, если рынок открывается резким скачком вверх с разрывом, значит есть склонность к существенному росту.
Итогом такого Гэпа на Форекс может стать продолжительный восходящий тренд. В ситуациях, когда рынок открывается разрывом вниз, можно говорить о зарождении быстрого нисходящего тренда.
- Чаще всего, такие Гэпы на бирже появляются на стыке . Это связано с тем, что информация, которая поступила, к примеру, уже после закрытия биржи, не была учтена в котировках. Соответственно, с открытием биржи она спровоцирует резкий рост или резкое падение котировок, которые и проявятся в виде ценового разрыва.
Намного реже, Гэп возникает в процессе работы биржи.
Для этого должны быть очень веские основания. Появление разрыва возможно и на минутном графике, особенно если используются тики. Но такие разрывы являются чисто техническими и рассматривать их как паттерны не стоит.
Гэп на Форексе и как с ним жить
Далее, мы рассмотрим возможности работы с Гэпами. Чаще всего, разрыв в котировках провоцируют какие-то события, которых рынок не ожидал. Однако, такие разрывы редко имеют большие размеры. Чаще всего, цена открытия близка к цене закрытия.
В этом случае можно попробовать работать на закрытие Гэпа. То есть трейдер может открывать позицию в противоположную от разрыва сторону предполагая, что разрыв обязательно закроется ценой. Такой стиль работы во многих случаях действительно приносит свои дивиденды.
Почему так происходит? Дело в том, что на рынках часто «орудуют» так называемые . Они-то и могут задирать цену слишком высоко или слишком низко, особенно между сессиями. Обладая колоссальными финансовыми ресурсами, они затем, становятся против основного движения (которого, по логике вещей, должно продолжаться в направлении разрыва цен).
Закрывая Гэп, маркет-мейкеры тем самым запутывают рынок еще больше и после этого, могут пойти вновь в сторону разрыва, формируя уже стабильный тренд. Для того, чтобы заработать в такой ситуации, можно рассматривать возможность закрытия Гэпа как сигнал к действию. Если он появляется на рынке, то с вероятностью в 70-80 процентов, он будет закрыт ценой (хотя на старших таймфреймах, закрытие может длиться годами и это также следует учитывать).
Джон Мерфи полагал, что для грамотного прогнозирования рынков с помощью Гэпа на Форексе, необходимо четко определить место его образования на графике. В частности, он выделял четыре типа разрывов:
- Простой Гэп;
- Гэп на разрыв;
- Гэп на отрыв;
- Гэп на излет.
Простой Гэп на графике менее всего интересен с точки зрения прогнозирования котировок. Он появляется на достаточно спокойных рынках или в середине торговых диапазонов. Появление разрыва говорит о том, что к торговому инструменту мало интереса со стороны игроков. Даже небольшие инвестиции на таком рынке могут привести к появлению Гэпа. Большинство аналитиков игнорируют такой сигнал.
Гэпы на разрыв уже более интересны с точки зрения потенциального получения прибыли. Они формируются при завершении определенных ценовых паттернов и могут предварять существенные рыночные изменения. Такой разрыв можно встретить в большинстве паттернов, правда, встречается он достаточно редко. Но если появляется, сигнал значительно усиливается.
Следует отметить, что подобные ценовые Гэпы обычно сопровождаются существенным ростом объемов торгов. Такие разрывы обычно не перекрываются или перекрываются, но не полностью. Причем, здесь можно привести определенную закономерность – чем больше объем при формировании такого Гэпа, тем меньше вероятность того, что он перекроется в последствии.
Гэпы на отрыв формируется по ходу текущей тенденции. Иногда, встречается несколько таких разрывов цен. Такой Гэп на графике говорит о том, что тенденция будет продолжаться, так как рынок движется по ходу тренда без каких-либо усилий и на относительно небольших объемах.
Большинство Гэпов на Форекс такого типа формируется примерно в середине тенденции. Если мы подсчитаем, сколько пунктов цена прошла до формирования такого разрыва, мы сможем примерно подсчитать, сколько пунктов осталось до разворота. Для этого, первое значение удваивается.
Гэп на излет появляется к завершению тренда. Обычно, ему предшествуют разрывы на отрыв и на разрыв. Можно сказать, что Гэп на излет появляется на последнем издыхании тренда. Кстати, он может использоваться для открытия противоположной позиции на рынке. Для этого необходимо дождаться, когда цена попадет в пределы Гэпа на излет и начнет его закрывать.
Джек Швагер о гэпах на Форексе
- Обычный Гэп;
- На пробое;
- Гэп ускорения;
- Гэп истощения.
Так же, как и Мерфи, Швагер считал, что обычный Гэп не интересен для анализа. Что касается разрыва на пробое, он появляется тогда, когда цена выходит за пределы определенного диапазона. В принципе, здесь Швагер также достаточно близок к Мерфи. Если такой Гэп не перекрывается в течение нескольких дней, его можно отнести к очень весомым торговым сигналам.
Разрыв ускорения – это аналогия разрыва на отрыв у Мерфи. Такой Гэп на бирже формируется при ускорении ценового тренда. Швагер полагает, что подобные разрывы могут следовать друг за другом изо дня в день.
Наконец, разрыв истощения появляется тогда, когда тренд находится на своей финальной стадии. Здесь Швагер отмечает то же, что и Мерфи. Подобный Гэп можно использовать как сигнал к тому, что тенденция скоро завершится и начнется новая.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
