Индикатор Money Flow Index точно определяет торговый объем. Описание market facilitation index
В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор MFI Индекс денежного потока (Money Flow Index) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.
Money Flow Index (MFI) - это один из лучших осцилляторов, который оценивает рыночную активность. Данный индикатор рассчитывает интенсивность продаж и покупок. Он демонстрирует полученные значения в виде динамического мувинга, который колеблется в диапазоне 0 - 100.
Из-за своей эффективности и простоты, индикатор MFI успешно используется для поиска точек входа во время торговли цифровыми опционами. Давайте подробно рассмотрим суть этого аналитического инструмента.
Что собой представляет индикатор?
Принцип работы индикатора Индекс денежного потока имеет мало отличий от иных осцилляторов, которые применяются для рыночного анализа. Когда его сигнальный мувинг располагается в нейтральной области (между 20 и 80), на рынке сохраняется равновесие между ставками на продажу и на покупку.
Когда мувинг входит в нижнюю область (под 20 уровень), то финансовый актив является перепроданным. Самый вероятный исход событий после генерации данного сигнала состоит в развороте стоимости вверх. В подобные моменты инвесторы активно приобретают цифровые опционы КОЛЛ.
Пересечение критической верхней границы (80 отметка в индикаторном поле Money Flow Index) говорит, что финансовый инструмент стал перекупленным и вскоре котировки направление изменят на противоположное. Во время перекупленности инвесторы отрывают короткие позиции и приобретают опционы ПУТ.
Увеличить
На скриншоте выше желтыми участками обозначены примеры данных сигналов. Оттуда видно, что отрабатываются сигналы неплохо, а торговые сделки, открытые по ним, чаще всего становятся удачными.
Money Flow Index Билла Вильямса обеспечивает с большой точностью возможность определять моменты котировочных разворотов. С его помощью можно заметить ослабление действующего тренда и войти на рынок удачно. Кроме сигналов перепроданности и перекупленности для этого можно применять сигнал дивергенции.
Его суть следующая: когда график стоимости и индикаторный мувинг расходятся, то в ближайшее время будет происходить смена тенденции рынка. Контртрендовые сделки можно открывать только в ситуации, когда в индикаторном поле и на графике образованы по 2 последовательных экстремума, но мувинги, которые их соединяют, направляются в разные стороны.
На скриншоте ниже показан наглядный пример по сигналам дивергенции. Желтыми участками выделены области, в которых можно заключать сделки на приобретение опционов ПУТ. Синими галочками обозначаются моменты, где сделки закрываются.
Увеличить
После переноса индикатора MFI на рабочий график, перед пользователем будет открыто окно, как на скриншоте ниже.
Увеличить
Этот инструментарий имеет только одну настройку, которая отвечает за используемый период времени. Данный параметр по умолчанию равен 14. Если Вы только начинаете торговлю и нет опыта работы с MFI, то не рекомендуется этот параметр изменять.
Профессиональные инвесторы могут настроить индикатор в соответствии с используемой торговой тактикой. Уменьшение периода времени инструмента сможет его чувствительность увеличить, но в итоге будет образовываться много ложных сигналов. Увеличение данного показателя поможет отсеять рыночный шум, но могут быть пропущены важные сигналы. После настройки индикатора нужно нажать на кнопку «Ок», затем MFI начет функционировать.
Сигналы
На живом графике стоимости актива MFI изображается в виде кривой под графиком в отдельном окне. Индикаторная кривая MFI колеблется в пределах 0 - 100, с условными областями перекупленности и перепроданности, которые соответствуют уровням 20 и 80. Этот период по умолчанию равен 14, в основном его не меняют. При необходимости, как и в иных индикаторах, MFI имеет свои настройки, регулируемые под собственные нужды.
Увеличить
Рассчитывается индикатор в несколько этапов. Вначале высчитывается типичная стоимость за определенный период и величина денежного потока (положительная и отрицательная). Когда значение типичной стоимости меньше предыдущего периода, то она считается отрицательной, а если больше - положительной.
MFI индикатор генерирует несколько стандартных сигналов. Когда кривая находится в области перекупленности (выше 80 периода) и перепроданности (ниже 20 периода), считается, что скоро развернется рынок в противоположную сторону и необходимо приобретать соответствующие цифровые опционы.
Вторым видом индикаторных сигналов является дивергенция. Когда индикаторный рост соответствует падению стоимости или падение MFI приходится на повышение стоимости, то в подобных ситуациях необходимо подготовиться к возможному развороту стоимости.
Правила использования индикатора
Выше мы говорили про ситуацию, когда наблюдается расхождение в движении индикатора и стоимости актива. К примеру, если актив растет, то падает индикатор, или MFI растет - падает актив. Эти классические случаи дивергенции или расхождения.
Подобные сигналы есть у всех инструментов, поэтому рассмотрим необоснованность движения, в итоге которого осуществляется разворот в движении стоимости. В ситуации с MFI это довольно мощный сигнал (многие инвесторы вообще считают, что этот сигнал единственный).
Увеличить
На скриншоте выше видно, как индикаторное локальное движение вверх сопровождалось нисходящим и боковым движением стоимости актива. Это верный знак того, что «кто-то врет». При подобной ситуации нужно дождаться начала яркого и выраженного движения в одну из сторон и зайти по данному движению.
На скриншоте ниже показан второй вариант дивергенции, который считается более классическим. Там в расчет берется 2-е величины, а вход осуществляется против основного движения стоимости.
Увеличить
Для открытия сделок подобных вариантов возникает не много. Они отличаются высокой надежностью, поэтому можно говорить про их довольно высокую прибыльность.
Еще один способ использования MFI индикатора заключается в работе с областями перекупленности и перепроданности. Данные области установлены на 80 и 20 периодах соответственно. Правила работы с этими областями не отличаются от базовых правил торговли с перекупленностью и перепроданностью.
При следующих условиях поступают торговые сигналы:
- На понижение нужно открывать сделку, когда инструмент располагается выше 80 периода.
- На повышение нужно открывать сделку, когда инструмент располагается ниже 20 периода.
С одной стороны, все довольно просто, но существует ряд важных моментов, которые нужно рассмотреть. Первый нюанс заключается в том, что правильную точку входа тяжело подобрать, когда стоимость действительно готова развернуться. Зато имеется два подхода, у каждого из которых есть свои приверженцы.
Часть инвесторов говорит, что ставку необходимо заключать в тот временной момент, когда MFI пересек снизу-вверх 80 мувинг. В данный момент следует открывать сделку на понижение. На скриншоте ниже представлен пример подобного подхода.
Увеличить
Иная часть инвесторов говорит, что недостаточно простого пересечения. Нужно дождаться, пока мувинг выйдет к экстремальным показателям и возвратится к норме. В данный временной момент нужно выбирать покупки.
На практике это имеет следующий вид. MFI поднимается выше 80 уровня, а сделка открывается в тот момент времени, когда индикатор сверху вниз пересекает мувинг, возвращаясь к нормальным позициям. Данный подход стал более безопасным и распространенным в торговом плане. На скриншоте ниже показан пример подобного подхода.
Увеличить
Оба подхода очень рискованные. Инвесторы часто говорят, что в подобной торговле можно открывать сделки только 2 или 3 свечи вперед.
Индикатор MFI Индекс денежного потока (Money Flow Index) — описание и настройка
5 (100%) 3 голосВпервые индикатор Market Facilitation Index был описан Биллом Уильямсом в книге “Торговый хаос”. В данном труде представлена теория сочетания объема и движения цены, чтобы в полной мере иметь понимание текущих условий рынка и принимать наиболее правильные решения.
MFI (индекс облегчения рынка ), улавливает ценовые колебания каждого тика, отображая информацию в виде гистограммы различных цветов. Данный индикатор рассчитывается по особой формуле:
BW MFI = (High-Low)/Volume . Две заглавные буквы в названии индикатора являются инициалами Билла Уильямса.
По своей сути он позволяет объективно оценить продуктивность рынка, найти подтверждение силы или его слабости. Что такое продуктивность? Продуктивный рынок, в первую очередь, характеризуется высоким уровнем ликвидности, где большинство участников рынка принимает участие в торговле, совершая постоянные покупки и продажи определенного актива.
При условиях активных действий со стороны участников, рынок будет наиболее продуктивен, но если их общее количество снизится или они не будут испытывать интерес к дальнейшим действиям, то произойдет снижение общей продуктивности.
Интерпретация данных индикатора Market Facilitation Index
Данный инструмент технического анализа можно применять на любых активах и временных промежутках. Он дает достаточно точные сигналы на всех таймфреймах, начиная с пятиминутного и заканчивая месячным. Зачастую, данный инструмент идет в предустановленном виде на любых современных платформах, например, в Metatrader 4 его можно найти в разделе разработок Билла Вильямса.
На графике цены данный индикатор представлен в виде гистограммы различной величины и цвета.
Принцип работы Market Facilitation Index достаточно прост. Рассматривая показания индикатора, мы не учитываем абсолютные показатели, то есть, размер столбика гистограммы нам не так важен. Все, что нам необходимо это отслеживать динамику изменения цены и соотносить с показаниями индикатора. Для упрощенной визуализации столбики гистограммы имеют различную цветовую гамму, а в настройках инструмента Вы сможете задать необходимые для себя цвета.
Торговые сигналы от Market Facilitation Index
Автор выделил четыре концептуальные комбинации, отражающие взаимодействие MFI и рыночного объема, которые выражаются в различной цветовой гамме (4 цвета):
Зеленая гистограмма означает, что на рынке развивается стремительный тренд. Самый лучший вариант для инвестора – искать потенциальные точки входа только в сторону доминирующей тенденции для максимизации своей прибыли. Позиции против тренда могут принести значительные убытки, соответственно, таких сделок лучше избегать. Появление зеленого столбика гистограммы указывает нам на три важных момента:
- на рынке появилось большое количество участников;
- большинство участников открывает позиции в сторону доминирующего тренда;
- текущая тенденция рынка набирает обороты.
Розовый цвет гистограммы чаще всего появляется в конце затяжного тренда. В данном случае объем начинает планомерно возрастать с приходом новых участников рынка, но цена не стремится начать "ралли". Вместо этого, она консолидируется в узком диапазоне, и рынок входит в фазу накопления (аккумуляции). В данном случае мы получим два возможных исхода: цена после небольшой передышки продолжит движение в том же направлении или произойдет полноценный разворот тренда.
Практическое применение MFI
Market facilitation index на Форекс применяется большим количеством инвесторов и входит в состав различных торговых систем , являясь основным источником сигнала для входа в позицию или дополнительным фильтром. Давайте на практике рассмотрим несколько примеров использования данного индикатора.
Рекомендую еще обратить внимание на эти два индикатора:
На рисунке мы наблюдаем следующую картину. Сначала мы видим явное восходящее движения, но в дальнейшем наблюдается появление гистограммы синего цвета возле важного ценового уровня. Как итог, цена начинает стремительное снижение, почему так произошло?
Это связано с тем, что цена подошла к уровню и покупатели прекратили активную торговлю, считая, что инвестировать в продолжение тренда нерентабельно. На уровне были активированы ордера продавцов, и предложение оказалось сильнее спроса , таким образом, цена ушла в противоположном направлении.
Про поддержки и сопротивления было сказано не случайно, мы должны рассматривать показания индикатора вблизи важных ценовых уровней. Таким образом, мы сможем создать наиболее объективную картину рынка и найти наиболее вероятные точки входа!
Безусловно, данный индикатор технического анализа заслуживает внимания, благодаря своей простоте и точности. Его часто используют в качестве дополнения к торговой системе, отфильтровывая "слабые" точки входа. Несмотря на его простоту, начинающим трейдерам необходимо некоторое время понаблюдать за индикатором MFI , чтобы в действительности понять его философию и принцип действия.
Не стоит открывать торговые позиции, основываясь исключительно на показаниях данного инструмента. Вы должны оценить контекст рынка и найти наиболее вероятные точки входа, а для этого можно объединять несколько индикаторов и иметь четкий алгоритм действия.
Сегодня мы рассмотрим индикатор BW MFI, который также носит название индикатор MFI индекс облегчения рынка.
«Фальшивый» бар проявляется, когда активность рынка растет при снижении объемов. Это неоднозначный бар и толку от него особо никакого нет. Просто надо понимать, что рынок движется, несмотря на снижение активности участников.
«Приседающий» бар , пожалуй, самый интересный бар, так как все движения заканчиваются приседающим баром, который может быть не обязательно в самом дне (вершине), а может быть рядом (один-два бара). Как говорится в книге Билла Вильямса, все основные тренды заканчиваются «приседающим» баром, который находится среди одного из трех баров в вершине или основании.
Если «приседающий» совпадает с пин-баром, а также находится в предполагаемой целевой зоне текущей волны Эллиота и на индикаторе MACD имеется дивергенция, то разворот рынка должен быть с вероятностью 99%.
Рассмотрим дневной график евро, на котором отмечены «приседающие». Как видим они находятся в вершине рынка, после которых он развернулся вниз.
Кроме того, Билл Вильямс предлагает такую стратегию торговли по «приседающему бару» . В случае его появления, мы ставим отложенные ордера на покупку и на продажу (то есть SELL STOP и BUY STOP) по обе стороны от него (чуть выше максимума и чуть ниже минимума). Как правило, рынок, пробивает на следующем баре (или через один) максимум или минимум «приседающего» и идет в том направлении. Смотрите на рисунок выше (пунктиром обозначены места установки ордеров). После того, как один ордер сработал, другой мы удаляем.
Обратите внимание, после входа в рынок после 2-го «приседающего» бара на рисунке, появляется «зеленый» бар, который указывает, что рынок и участники настроены на снижение и движение вниз в самом разгаре. «Зеленый» бар подтверждает правильность нашего входа (о чем мы говорили выше), но вход был раньше, т.е. при пробое «приседающего».
Таким образом, «приседающий» бар индикатора BW MFI можно сравнить со сжимающейся пружиной, когда рынок накапливает энергию (объем растет, но рынок не двигается). Затем происходит разжимание пружины, т.е. рынок облегчается (выстреливает вниз или вверх). И именно на этом рывке мы и входим в рынок.
Дополнительную информацию о применении индикатора BW MFI , а также задать вопросы можно на форуме .
Портал "Investment-Forex" - Инвестирование Форекс
Билл Вильямс, автор известной книги «Торговый хаос», предложил много хороших индикаторов, вошедших в большинство распространенных торговых терминалов. Одним из таких индикаторов является Market Facilitation Index или Индекс Облегчения Рынка , сокращенно обозначающийся как BW MFI (не путать с MFI - индексом денежного потока). Этот индикатор основан на оценке движения цены и того проторгованного объема, который заставил котировки двигаться.
Расчет MFI довольно прост и состоит из одной формулы:
BW MFI = (HIGH - LOW) / VOLUME
Индикатор вычисляется как диапазон изменения цены за период, умноженный на проторгованный в периоде объем. На графике индикатор выглядит как разноцветная гистограмма в отдельном окне.
Цвет каждого столбика гистограммы выбран не просто так. В зависимости от соотношения индикатора и объемов торгов Билл Вильямс поделил все бары (или японские свечи) на четыре возможных группы:
Зеленый бар возникает, когда BW MFI растет на растущем объеме. Такая динамика рынка обозначает, что в торги включаются новые участники, толкающие котировки в текущем направлении. Активность игроков и приток новых денег говорит о том, что движение активно развивается и в нем необходимо участвовать. Такой бар не используется для входа в рынок, так как движение уже идет, и пытаться догнать его может оказаться рискованно. Но он используется для подтверждения ранее выполненного входа и удержания позиции.
«Фальшивый» бар появляется, когда BW MFI вырастает на падающем объеме. Это говорит о том, что движение развивается не за счет притока новых участников, а лишь из-за отсутствия сопротивления, с другой стороны. Во время малых объемов торгов даже средние по размеру заявки покупателей или продавцов способны временно изменить баланс и сдвинуть котировки. Такие движения стоит расценивать просто как бессистемные колебания, которые сами по себе ничего не значат.
«Увядающий» бар можно увидеть на графике, когда и объемы торгов и BW MFI уменьшаются. Такой бар сигнализирует о том, что у участников рынка пропадает интерес к данному активу. Все, кто хотел войти в позицию уже вошли и ожидают движения, а новых участников не прибавляется. Такой бар может быть предвестником боковой коррекции. Часто такой бар появляется в конце первой волны Эллиота, которые также предлагал использовать Билл Вильямс.
«Приседающий» бар является самым интересным с точки зрения использования индикатора. Такой бар возникает, когда BW MFI снижается, но объемы торгов растут. Это говорит о том, что новые участники встречают сильное сопротивление с противоположной стороны. Согласно Биллу Вильямсу, все основные тренды заканчиваются «приседающим баром», который находится среди одного из трех баров в вершине или основании.
Торговля с использованием BW MFI
Индикатор можно использовать в самых различных комбинациях с другими инструментами технического анализа. Сам Билл Вильямс предлагал систему подсчета волн Эллиота с подтверждением начала и окончания волн с помощью индикаторов BW MFI, MACD, Fractals и уровней Фибоначчи. (ССЫЛКИ) Подробнее об этом можно прочесть в книге «Торговый хаос».
В упрощенном варианте предлагается следующий вариант использования: Если «приседающий» совпадает с пин-баром , а также находится в предполагаемой целевой зоне текущей волны Эллиота и на индикаторе MACD имеется дивергенция, то разворот рынка должен быть с вероятностью 99%.
Кроме того, Билл Вильямс предлагает следующую самостоятельную стратегию торговли по «приседающему бару». В случае его появления, выставляется отложенный ордер на покупку (Buy Stop) чуть выше максимума и на продажу (Sell Stop) чуть ниже минимума. Как правило, рынок в течение двух следующих баров пробивает максимум или минимум «приседающего» и идет в том направлении.
Логика такой стратегии достаточно простая: если объемы растут, но движение не идет, значит в данный момент происходит борьба покупателей и продавцов. Когда одна сторона побеждает и продвигает цену в своем направлении, другая вынуждена в спешке закрывать свои позиции, чтобы не уйти глубоко в минус, и этим толкает котировки еще дальше. Учитывая такую логику, имеет смысл торговать по «приседающему» на таймфрейме не меньше 4-часового, а лучше на дневном.
BW MFI простой индикатор с глубоким смыслом, который может дать дополнительную информацию о рынке в каждый момент времени. Обязательно стоит изучить его тем, кто торгует с использованием волн Эллиота и всем тем, кто хочет пополнить свой арсенал эффективным инструментом.
БКС Экспресс
И снова мой пламенный привет всем читателям этого замечательного сайта и многоуважаемым гостям, которые пребывают в поиске информации. Сегодня у нас на поверку дня достаточно интересная тема, а именно, мы с вами рассмотрим индикатор MFI Билла Вильямса. На мой субъективный взгляд, этот инструмент во многом интересен и он достоин внимание с нашей стороны.
MFI или как еще его называют, Market Facilitation Index является творением Билла Вильямса, которое наделало в свое время много шума.
п
На сегодняшний день отмечу, что данный инструмент применяется достаточно редко. Но, на мой субъективный взгляд, данная тенденция основана ни в коем разе не на том, что этот индикатор бесполезен. Просто многие трейдеры понятия не имеют, как использовать этот инструмент.
В рамках данной статьи я ставлю перед собой единую и основную задачу! Четко и доходчиво объяснить вам процесс использования данного индикатора. Чем по своей сути данный индикатор уникален и примечателен? Впервые про него стало известно из и сам по себе данный индикатор стал некой попыткой со стороны самого автора наиболее четко и грамотно описать сочетание объема и цены. Вспоминаем , могут пригодиться.
Билл четко придерживался той концепции, что именно является двигателем для цены, осмелюсь сказать, что она так полагал далеко не зря. Тут стоит четко понимать, что приложенный объем является топливом для рынка, чем крупнее объемы в ту или иную сторону, тем более акцентированным будет и само движение рынка.
Мы имеем следующую формулу, по которой данный индикатор рассчитывается: MFI = (High-Low)/VOLUME.
То есть, мы должны изначально отнять от максимальной цены минимальную и получившееся значение разделить на показатель объема.
В целом, посредством этого мы можем четко понимать, насколько то или иное движение продуктивно в данный момент. Давайте разберем, что здесь имеется ввиду под термином продуктивность? Продуктивный рынок – это априори высоколиквидный рынок, где ведут активные действия все участники рынка, начиная от мелких и заканчивая крупными игроками. Если у покупателей или продавцов пропадает желание вкладываться в определенное движение, то снижается и объем, следовательно, прицепом снижается и продуктивность самого рынка.
Скачать
Давайте судить логически, представьте себе, что покупатели видят простор для дальнейшего роста цены актива и активно вкладываются в покупки, соответственно, под действием объема цена будет активным образом расти. Но вдруг наступает момент, что покупатели решают, якобы, сейчас цена уже необоснованно высока. Соответственно, они перестают вкладывать денежный объем в это движение.
В рамках подобных условий будет логичным предположить, что ввиду отсутствия денежного объема текущее движением потеряет поддержку, и уже под гнетом продавцов ожидать роста цены актива не придется.
По мнению Билла Вильямса, если в рынке отсутствует крупные объем, значит, на текущий момент рынок непродуктивен.
Особенно наглядно это можно наблюдать в те моменты, когда цена движется в консолидации, когда не хватает объема, чтобы сдвинуть тенденцию в ту или иную сторону. Говоря конкретно об MFI, стоит понимать, что перед нами некий помощник, который может дать четкое понимание того, насколько сильное или слабое состояние у рынка на данный момент.
Этот инструмент одинаково хорошо можно использовать на всех . Опять же, здесь все будет конкретно зависеть от условий вашей торговой системы, давать каких-то прямых рекомендаций тут нет никакого смысла.
Смотреть
Многие начинающие трейдеры не совсем понимают как интерпретировать все эти разноцветные столбики гистограммы индикатора. Соответственно, теперь самое время немного поговорить о том, какие сигналы дает нам представленный инструмент.
Сделки и сигналы
В целом, гистограмма индикатора окрашивается в четыре цвета и каждый что-то обозначает. Давайте поговорим с вами детальнее!
Зеленая гистограмма. Этот момент указывает нам на то, что в условиях рынка развивается сильный и активный тренд. В данном случае, наиболее рациональным действием будет открытие сделок только в сторону тренда, а от контртрендовой торговли лучше вовсе отказаться, дабы не нахватать серьезных убытков.
Появление данного столбика будет указывать нам на три концептуально важных темы: в рынке появляется все больше новых участников, все сделки преимущественно открыты в сторону тренда, тренд набирает скорость.
Коричневая гистограмма. В данном случае можно судить о том, что тренд теряет свою силу, так как участники рынка начинают закрывать позиции в сторону тренда и начинают искать новые возможности для входа. В данном случае, объемы начинают снижаться. Сравниваем инструмент с , который можно со страницы по ссылке.
Синяя гистограмма. В данном случае, трендовое движение ввиду неких причин не поддерживается со стороны объема. Это признак того, что средние игроки пытаются установить контроль за рыночным движением (брокеры и дилеры), но какого-то явного интереса со стороны участников рынка к данному движению попросту нет.
Очень часто подобные манипуляции пугают толпу и они начинают закрывать свои текущие позиции, открывая новые в сторону заведомо ложного движения. Как раз на этом и будет ловить толпу.
Розовая гистограмма. В данном случае, объемы будут не такими высокими, а сама цена будет постепенно входить в некий коридор. Тут у нас будет только два концептуальных варианта: либо текущее движение наберет силы и продолжится, либо его никто не будет поддерживать и оно развернется.
Тут у нас имеется некий ценовой уровень, возле которого консолидировалась цена. В целом, был намек на то, что может состояться прорыв этой планки. Но тут мы видим крупные синие показание со стороны индикатора MFI. Это явилось показанием того, что данное движение никто не поддерживает, соответственно, можно ожидать отскока цены от данного уровня. Как итог, цена действительно двинулась вниз.
А вот пример использования работы без уровней. Тут нужно сосредоточиться на баре, когда он сравнительно надолго позеленел, следует входит в сторону тенденции, существует хорошая вероятность, что тенденция продолжится, как на этих пятничных NFP.
Для анализа показаний индикатора был использован код MQL, а также подробное описание. Так получилась инструкция, как инструментом пользоваться, так сказать стратегия вырисовалась. Не забудьте скачать индикатор.
Выводы
В целом, перед нами очень интересный индикатор, но применять его на практике далеко не так просто, как может показаться на первый взгляд. MFI во многом недооценен трейдерами, но очень зря. В умелых руках он может стать достойным оружием в борьбе за прибыль.
