≡× МЕНЮ

• Постройки
• Отделка
• Кладка
• Раствор
• Расчет

Уровень Фибоначчи в торговле валютами: типичные ошибки и рекомендации по построению. Что такое уровни коррекции фибоначчи и как ими пользоваться

Уровни Фибоначчи – очень интересный инструмент. Одни трейдеры утверждают, что без этих уровней чуть ли невозможно торговать прибыльно. Другие – клеймят позором данный метод, называя его «ненаучным» и субъективным. Давайте разберемся кто прав – кто виноват.

Следует отметить, что данный инструмент анализа достаточно субъективен и не имеет самостоятельного значения. То есть мы можем использовать данные уровни только как один из элементов торговой системы.

В данной статье мы рассмотрим:

1) История возникновения чисел Фибоначчи

2) Доводы «за» и «против» данного метода

3) Как правильно строить уровни Фибоначчи

История вопроса

«Первооткрыватель» последовательности Фибоначчи — Леонардо Пизанский, родился, предположительно в 1170-е годы в Италии.

Леонардо был крупнейшим математиком своего времени и сделал много полезных наблюдений и открытий. Помимо прочего он занимался вопросами разведения кроликов. Леонардо интересовала математическая модель, которая наиболее точно описывает процесс размножения кроликов.

Такая модель была найдена, это последовательность чисел.:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610,

Это числа Фибоначчи, обладающие интересными свойствами.

1) Каждое последующее число является суммой двух предыдущих чисел.

То есть число 3 является суммой двух предыдущих (1+2). Число 55 суммой (21+34) и т.д.

2) При делении числа Фибоначчи на предыдущее число, мы получим значение, равное (стремящееся к) 1.618

Можно найти и другие соотношения между последовательностями Фибоначчи.

Кстати, число 1.618 является так называемым «золотым сечением».

Например, египетские мастера пользовались соотношениями золотого сечения при создании

пирамиды Хеопса, храмов, барельефов, предметов быта и украшений из гробницы Тутанхамона.

Согласитесь достаточно необычно, что одни и те же числа (последовательности чисел или их пропорций) могут быть использованы и для строительства древнеегипетских пирамид и для описания процесса размножения кроликов.

Последователи Фибоначчи уровней верят в то, что данные числа (их отношения, квадратные корни и т.п.) встречаются в природе (и древнем искусстве) слишком часто. То есть это не просто числа, это последовательность с помощью которой могут быть описаны законы природы, гармонии и красоты.

Узнайте важность
///////////////

Использование уровней Фибоначчи в форекс трейдинге

Индикатор уровней Фибоначчи (сетка) наносится вручную на ценовой график. Трейдеры часто интересуются, где можно скачать уровни Фибоначчи? Их не надо скачивать, т.к. они входят в стандартный набор индикаторов большинства торговых платформ.

Например, что бы построить сетку в терминале МТ4 нажмите:

Вставка => Фибоначчи =>Линии

(см. рисунок)

В форекс трейдинге считаются наиболее важными уровнями значения:

Уровни Фибоначчи используются для определения ценовых откатов. То есть, если мы видим ценовой импульс, но не желаем присоединиться к нему прямо сейчас, а хотим это сделать «по хорошей цене» то есть войти в движение во время ценового отката.

Давайте рассмотрим стандартное построение уровней Фибоначчи.

См. рисунок (четырех часовой график евро-доллара)

Причем цена росла почти без консолидаций и откатов. Что делать в такой ситуации трейдеру?

Покупать по «рынку»? В этом случае он рискует купить по «самой высокой цене». Гораздо разумней дождаться ценового отката и войти в рынок на этом откате.

На графике произошел откат цены до уровня 23,6% (цена упала на 23% от своего локального максимума), после чего продолжился рост.

///////////////
Читайте о

!!! Внимание!!!

Считается, что во время мощного рыночного движения, цены могут откатываться на 23,6%, 38.2% или 50%. Эти уровни коррекции Фибоначчи считаются «нормальными». Если цена падает на 61.8% (или больше), то это серьезный сигнал вероятного разворота цены.

Как правильно строить уровни Фибоначчи

Давайте поговорим, как правильно строить уровни Фибоначчи.

1) Определяем ценовой импульс

2) Наносим сетку на (значение 0 ставим на максимум восходящей волны, если это волна повышательная или на минимум волны, если это волна понижательная)

3) Ждем отката 23,6%, 38.2% или 50%, что бы войти в рынок.

4) Если отката не происходит и цена продолжает движение в том, же направлении (обновляет свои максимумы или минимумы), то мы должны перетянуть сетку исходя из новых локальных максимумов или минимумов.

Давайте рассмотрим, как пользоваться уровнями Фибоначчи на конкретном примере.

Цена сделала восходящий импульс. Трейдер желает войти в рынок на откате 23,6%. Для этого он натягивает сетку и размещает ордер «бай лимит» по цене соответствующей откату 23,6%

Замечательно – вошли в рынок!

В рассмотренном примере было восходящее движение. При нисходящем движение делаем тоже самое – «преследуем цену» своими отложенными ордерами с целью войти в движение на откате.

Это базовая стратегия по уровням Фибоначчи. Сложность заключается в том, как определить значимые ценовые движения? Это очень важный вопрос. Если мы попытаемся натягивать сетку на каждое ценовое движение, то мы ничего не получим кроме множества неудачных входов в рынок.

В этом и состоит субъективность метода. Важны не уровни Фибоначчи сами по себе, важно определить является ли текущее ценовое движение коррекцией к предыдущему или началом нового тренда.

Есть одна маленькая тонкость которая поможет вам достаточно точно определять «главные движения»

Смотрите на рисунок (тот же график пары евро-доллар 4 часа)

Кружками отмечены мощные ценовые импульсы, когда цена за 1-3 свечи совершала значительное движение. Эти ценовые свечи визуально отличаются от остальных большими габаритами. То есть большая ценовая свеча – предвестник того, что данный импульс, скорее всего, продолжится. И на него разумно натягивать сетку фибо. Напротив, меленькие ценовые движения, когда цена ползет по чуть-чуть как правило сигнализируют о том, что это всего лишь коррекция в рамках предыдущего движения.

Общий вывод:

Фибо уровни являются достаточно простым и удобным инструментом для определения коррекций цены. Надо учитывать, что сами по себе Фибоначчи уровни не представляют ценности. Этот инструмент работает только в совокупности с другими методами. Трейдеру важно научится грамотно определять мощные ценовые импульсы и следовать за ними.

///////////////
Также читайте статью

Смотрите тематический видеоролик:

Фибоначчи и теория Эллиотта (прогнозирование дат).

Разных технических инструментов, каждый из которых в торговле может быть полезен. Вместе с тем лишь немногие применяют их на повседневной основе, остальные же не умеют их правильно использовать. Одной из таких возможностей и выступает уровень Фибоначчи, который при правильном его построении помогает реализовать успешную торговлю. Именно поэтому важно научиться корректно строить такие линии, а также ознакомиться с некоторыми уровнями.

Что представляет собой спираль Фибоначчи?

Еще в далеком 13 веке знаменитым математиком Леонардо Фибоначчи были выявлены числовые последовательности, которые наблюдаются во всех природных явлениях. Спираль Фибоначчи образуется каждый раз, когда вы прибавляете предыдущее числовое значение к последующему. Если же разделить предыдущее число на следующее, всегда можно получить приблизительно одинаковое значение - около 0,618. Выявленная закономерность, которая была названа «золотое сечение», начала со временем применяться и в трейдинге, как только на рынке Форекс появился инструмент по определению уровней Фибоначчи. Как же они используются в торговле валютой? Линии Фибоначчи применяют для того, чтобы отыскать уровни сопротивления и поддержки, а также чтобы установить параметры тейк-профита. При этом никаких самостоятельных расчетов трейдеру производить не нужно - программа делает это автоматически.

Как происходит построение уровней коррекции Фибоначчи?

Линии Фибоначчи применяются для поиска окончания коррекции и последующего продолжения тренда. Это означает, что вход в сделки с учетом уровней Фибоначчи возможен только по направлению данного тренда. Чтобы провести данные линии на графике, следует для начала выяснить, восходящий тренд следует в настоящее время или нисходящий. В случае если он имеет восходящий характер, следует отыскать на графике минимальную точку. После этого в панели инструментов необходимо выбрать «Линии Фибоначчи» и, придерживая левую клавишу мышки, вытянуть сетку инструмента от найденной минимальной точки до места начала коррекции. Должны получиться уровни вероятного окончания коррекции. Указанными параметрами выступает соотношение в процентах от заданного отрезка, и от них следует ждать отскока цены и последующего продолжения заданного тренда. На графике можно четко проследить, как цена тестирует определенный уровень, после чего происходит ее отскок, и она возобновляет свое движение вверх. Соответственно, это дает трейдеру возможность для неплохой прибыли.

При снижении цены

Если же рассматривать метод Фибоначчи во время нисходящего тренда, на графике требуется найти ближайший максимум локального значения, и, удерживая левую клавишу мышки, растянуть сетку инструмента до места начала коррекции. Так можно будет увидеть уровни, до которых доходит цена перед тем, как развернуться и продолжить снижение.

Вместе с тем однозначно определить нельзя, от какого именно уровня будет происходить отскок, поскольку значений отображается несколько. По этой причине вход в сделку не должен осуществляться сразу после соприкосновения цены с одним из уровней. Это может быть не коррекция, а возникновение нового тренда. Чтобы быть уверенным и смело входить в рынок, необходимо дождаться одного из подтверждающих сигналов - трендовых линий, моделей свечного анализа либо Price Action. Таким образом, уровни Фибоначчи (стратегия на их основе) эффективно работают в совокупности с другими опциями.

Как в сетке Фибоначчи создаются новые уровни?

В некоторых случаях возникает необходимость в сетке Фибоначчи удалить неактуальный уровень либо добавить новый. Для этого требуется установить каждый уровень Фибоначчи, как описано ранее, после чего два раза щелкнуть мышкой по прерывистой линии, которая соединяет значения максимума и минимума, а после этого выбрать «Свойства Fibo», кликнув правой клавишей мышки. Это откроет меню, в котором можно настраивать значения уровней (это делается во вкладке «Уровни Фибоначчи»). Чтобы удалить ненужное значение, нужно просто выбрать его и нажать на соответствующую опцию меню. Добавить новый уровень можно аналогичным образом. При этом изменения не нужно вносить каждый раз, когда создается новый уровень Фибоначчи - программа терминала автоматически запоминает их, как только вы отметите нужные вам значения и сохраните их. Кроме этого, настройки имеют возможность изменения толщины и цвета линий на графике.

Слабые стороны уровней Фибоначчи

Как уже было отмечено, индикатор уровней Фибоначчи не может выступать в качестве идеального инструмента. Невозможно наверняка определить, от какого из уровней начнется отскок цены. Более того, может и вовсе случиться разворот тренда в совершенно другую сторону. В том же случае, если отскок стоимости от одного из уровней все же произошел, импульс вполне может быть краткосрочным, и в дальнейшем стоимость продолжит изменяться в противоположном направлении относительно вашей сделки.

Каким образом можно снизить риск возникновения ложных сигналов? Торговля по Фибоначчи может осуществляться успешно только при совместном использовании с другими средствами теханализа. Некоторые из них позволяют осуществлять очень результативные сделки.

Уровни Фибоначчи и горизонтальные уровни

Как показывает практика, горизонтальные уровни выступают в качестве сильного торгового инструмента, а если объединить их с показателями Фибоначчи, это может обеспечить больший эффект. Каким же образом использовать их в торговле? Например, вы наблюдаете выраженный восходящий тренд, в связи с чем располагаете сетку Фибоначчи на графике, объединяя ближайший максимум с локальным минимумом (что служит сигналом к вероятной коррекции). После этого следует отыскать сильные горизонтальные уровни на графике, которые выступают для цены положительной поддержкой. Среди этих показателей более сильными являются уровни, находящиеся в одной ценовой зоне с показателями Фибоначчи и горизонтальными уровнями.

Их сочетание выступает хорошим сигналом для совершения покупки, поскольку с большей вероятностью цена протестирует неоднократно данный уровень, после чего продолжит восходящий тренд. Чем это объясняется?

Большинство трейдеров применяют горизонтальные уровни для ведения торговли, в то время как другой процент участников рынка использует один лишь метод Фибоначчи. Сочетание данных показателей между собой увеличивает вероятность размещения именно в данной области отложенных ордеров.

Уровень Фибоначчи и трендовые линии

Можно убедиться на практике в том, что уровни Фибоначчи показывают реальные результаты исключительно в условиях тренда. Чтобы его определить, лучше всего использовать трендовые линии. К примеру, если на графике присутствует восходящий тренд, требуется подождать начало коррекции, чтобы начать сделку. В таком случае нужно провести трендовую линию между двумя локальными минимумами и одновременно с этим набросить на этот же график сетку Фибоначчи. Как только цена протестирует определенный уровень, трендовая линия выступит уровнем поддержки. Данная совокупность выступает положительным сигналом к покупкам, поскольку велика вероятность того, что цена продолжит движение вверх. Такой пример может послужить хорошим доказательством эффективного сочетания стратегии Фибоначчи с иными торговыми трейдинговыми инструментами.

Линии Фибоначчи и паттерны Price Action

Самые сильные торговые сигналы выдает сочетание паттернов Price Action с уровнями Фибоначчи. В этом можно убедиться, рассмотрев разворотные модели: модель поглощения, пин-бары и внутренние бары. Если на графике присутствует нисходящий тренд, после чего начинается коррекция, желательно начинать искать сигналы для совершения сделок на продажу. На график набрасывается сетка Фибоначчи, после чего следует ожидать отображения паттернов PriceAction. Когда цена на одном из уровней образует паттерн доджи, в совокупности с уровнем Фибоначчи его можно смело использовать, несмотря на то, что он не считается сильным сигналом сам по себе. Что же представляет собой доджи? Это модель PriceAction в виде свечи, имеющая маленькое тело и длинные хвосты, направленные в обе стороны. Такой показатель отображает неуверенность трейдеров, в результате которой цена может развернуться и пойти вниз.

Как можно использовать «Расширение Фибоначчи»?

Процесс открытия сделок с использованием уровней Фибоначчи описан выше, но помимо него следует знать и о выставлении тейк-профитов, позволяющих взять прибыль. Большое количество трейдеров имеют проблемы с данным инструментом - одни выставляют это значение слишком маленьким, другие выжидают слишком долго в ожидании роста прибыли, в результате чего оказываются в минусе. С использованием расширения Фибоначчи можно определить более точно, где нужно выставлять цели для получения наивысшей прибыли.

Как это работает?

Если наблюдается на графике восходящий тренд и вы вошли в покупки на одном из откатов, следует установить вышеуказанный инструмент. Для этого требуется зайти в меню «Вставка», выбрать «Фибоначчи» и затем - «Расширение». Удерживая левую клавишу мышки, необходимо соединить на графике минимальную точку с точкой начала коррекции. После этого нужно два раза щелкнуть по пунктирной линии мышкой и сдвинуть 3-ю точку к месту завершения коррекции. После выполнения этих действий на графике отобразятся уровни, размещение на которых значений тейк-профитов увеличит эффективность торговли, использующей уровни Фибоначчи. Как пользоваться этими данными, если имеются несовпадения?

Зачастую происходит так, что цена немного не достигает обозначенного уровня. Это необходимо при торговле учитывать, поскольку как горизонтальные уровни, так и линии Фибоначчи и трендовые линии представляют собой не точные инструменты, значение цены в которых должно полностью соответствовать отмеченному значению. Они представляют собой лишь определенные зоны спроса и предложения. В таком случае какие уровни могут быть использованы для получения прибыли? Желательно открывать две сделки и закрывать их поочередно.

Все вышеуказанное означает, что уровни Фибоначчи в сочетании с иными инструментами теханализа могут выдавать превосходные результаты, при этом расширение Фибоначчи успешно применяется для определения целей фиксирования прибыли. Вместе с тем этот инструмент имеет субъективное значение, по причине того, что каждый трейдер строит уровни Фибоначчи по-своему.

Профессиональный свинг трейдинг

Что есть наиболее объективным фактором на рынке? Цена, верно. Но её объективность теряется в хаосе её движения. И никакой индикатор не может этого исправить. Но многие пытаются сделать движение цены естественным, понятным и предсказуемым.

Эллиот пытался придать ценовым колебаниям природный характер волн. Прикольно, но … не могу подобрать слова. Кто-то, не знаю кто, решил применить «мистические» числовые соотношения в трейдинге, чтобы поместить рынок в понятные человеку границы. А соотношения эти были замечены и описаны математиком Фибоначчи еще в ХII веке. И дивным образом они регулярно встречаются не только в человеческой жизни, но и самой природе.

Среди всех инструментов Фибоначчи, я предлагаю вашему вниманию два – уровни коррекции и линии расширения. Кто как не свинг трейдеры, торгующие откаты, могут рассказать, как пользоваться Фибо подробно, познавательно и интересно.

План статьи:

Описание и суть

Линии коррекции и расширения представляют собой горизонтальные уровни на графике, которые являются процентными соотношниями величины движения цены. Обычно, строятся они по тренду, но во время его коррекции. К чему они привязаны и что значат, читайте дальше.

Небольшая, но занимательная предыстория . Леонардо Пизанский по прозвищу Фибоначчи – итальянский математик, прошу заметить, ХII века. Много путешествуя, он познакомился с индо-арабской системой цифр. Он популяризовал её в Европе, издав «Книга абака». Сегодня дети по всему миру при помощи абакус развивают свой интеллект и очень эффективно.

В книге Леонардо описал ряд чисел, который в последствие известен нам, как последовательность Фибоначчи. Суть этой последовательности в том, что каждое следующее число равняется сумме двух предыдущих:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 и так далее до бесконечности.

В последовательности Фибоначчи есть интересные соотношения чисел:

Соотношение предыдущего числа и последующего, как 5 и 8, будет всегда приблизительно 0,618. А отношение предыдущего числа к числу через одно, как 5:13, будет равняться около 0,382.

Если знаменатель и числитель поменять местами, то соотношения будут выглядеть, как: 1,618 и 2,618.

Суть уровней Фибоначчи в техническом анализе . Отношения 0,618 и 0,382 являются основными линиями в уровнях коррекции и расширения. Как-то так получается, что ценовая волна чаще всего корректируется на 61,8% или 38,2% от своего диапазона и после продолжает движение до 161,8%. Смотрите, как это выглядит графически:

Еще одним важным уровнем является 50%. Он не есть производным какого-то соотношения чисел из последовательности Фибо. Это просто важный промежуток между двумя предыдущими линиями.

Другие инструменты Фибо в теханализе . Кроме индикаторов, которые мы рассматриваем в этой статье, есть еще другие, основанные так же на числах Фибо, и названные в его честь. К ним относятся:

1. Дуги,
2. Веер,
3. Временные зоны.

Значение и возможности в трейдинге

Золотое сечение . Соотношение 1,618 или противоположное ему 0,618 называют золотым. Почему? В любой сфере жизни, природы, искусства и прочего отмечают мистическим образом эти цифры. И в трейдинге также.

В торговле Фибоначчи, как по мне, служат скорее такими уровнями, о которых все знают и, хочешь не хочешь, на которые ориентируются. А ведь закон прост:

Любой тренд имеет гораздо больше шансов во время отката продолжится, чем развернуться.

Следовательно, где этот откат закончится на уровне 0,382 или 0,5, а может 0,618 это не так важно. Причем нет такого, чтобы линии Фибо отрабатывали копейка в копейку. И близко такого нет.

Основные и дополнительные уровни . По соотношениям, которые упоминались выше, строятся основные линии. Но есть еще и дополнительные:

• 23,6% или 0,236 – это соотношение предыдущего числа и числа через 2 значения, например, 5 и 21;
• 78,6% или 0,786 – это корень квадратный 0,618.

Интересно, что значение 0,618 является еще и корнем квадратным 0,382. Вообще, эта последовательность чисел очень загадочна, даже мистична.

Польза линий Фибоначчи для трейдера . Подведем некоторые промежуточные итоги:

• Уровни коррекции и расширения подойдут для работы по тренду , но торгуя на откатах;
• Рекомендуемый рынок : любой, хоть фондовый, хоть Форекс или срочный;
• Лучшие инструменты : акции, валютные пары, фьючерсы и прочие;
• Рекомендуемые таймфреймы : от минутного или часового до дневного или недельного;
• Конец коррекции происходит чаще в диапазоне 38,2% — 61,8% от величины волны тенденции. Реже на 23,6% или 78,6%.
• Линии расширения подскажут, чего ждать от следующей волны. Как правило, она поднимается до 161,8% или даже до 261,8%.

Как строить уровни и расширения Фибоначчи

Трейдера ищут ответы на постоянные вопросы:

1. Вообще, что такое коррекция? Как их то искать, распознавать и т.д.?
2. Когда понятно с первым вопросом разобрались, то рано или поздно возникает другой: а где граница то между коррекцией и уже совсем другим трендом?
3. Откуда начинать натягивать сетку: от начала всего тренда или последней волны? А где, вообще, тренд начинается?
4. Вечная дилемма: строить сетку по максимумам и минимумам (по теням свечей) или по ценам закрытия и открытия?
5. Как нарисовать эти уровни и расширения? Куда нажать, что выбрать?

Прежде, чем мы перейдем к ответам на эти вопросы, запомните одну вещь:

Линии Фибоначчи – это субъективный инструмент.

В принципе, как и любой другой, кроме цены. Субъективизм – это условие, которое нужно просто принять, и не ждать, что на каком-то уровне Фибо точка в точку должны происходить развороты.

Как распознать коррекцию? Синоним её есть знакомое вам слово – откат. Любой тренд не может двигаться постоянно в одну сторону, ему нужны паузы. Два шага вперед, один назад. На графике это выглядит как ступеньки вверх или вниз.

На сайте есть отдельная статья по этому вопросу – «Откат на тренде как модель и принцип торгов » – рекомендую её прочесть.

Для распознавания коррекции свинг трейдер пользуется двумя скользящими средними – 10 SMA и 30 EMA.

• Если цена входит в пространство между ними – это откат;
• Если цена в не них – это тоже, может быть, откат, но не такой, какой нам нужен.

Вот так вот все просто. Мы работаем по такому принципу.

Еще коррекция или уже другая тенденция? Вы будете слышать и видеть разное, как например, если цена корректируется по уровням Фибо более 61,8%, или 78,6%, или каких-то других значений, то это уже не откат, а новый тренд.

Не спешите верить этому. Чарльз Доу достаточно четко определил тенденцию – это серия повышающихся или понижающихся максимумов и минимумов.

Новый тренд мы рассматриваем только, если цена корректировалась более 100% предыдущего движения, и свеча закрылась ниже.

Откуда выставить Фибоначчи? От начала последней волны. Если вы попали на первый откат после смены тенденции, то только тогда от её основания.

Самый простой способ определить начало нового тренда – по пересечению скользящих средних между собой. Да, это не всегда точно, но просто и эффективно.

От экстремумов или от тел свечей? Вспоминаем об условии субъективизма и принимаем:

Можно рисовать уровни Фибоначчи и от теней, и от тел свечей. Но нельзя комбинировать.

Другими словами, не нужно «подтасовывать» сетку под то, что вам нравится. Если вы торгуете на свечном или барном графике, то лучше рисуйте Фибо по экстремумам.

Построение уровней Фибоначчи. Мы всегда идем слева-направо, как в письме. Выбираем в инструментах терминала линии коррекции, наводим и устанавливаем курсор на левый экстремум, далее наводим и устанавливаем курсор на правый экстремум.

Чтобы добавить или убрать какие-то уровни, идем в настройки. Следите, чтобы 100% отвечало началу волны, а 0 её концу.

Как строить линии расширений Фибоначчи? Здесь нам необходимо, чтобы уже был сформирован разворот или дно отката. Другими словами, мы должны видеть крайний экстремум коррекции.

Выбираем расширения Фибо и первый шаг – обозначаем волну тренда. Следующим шагом надо обозначить волну коррекции. Чтобы много не писать, посмотрите пример. Надеюсь, все понятно:

Следим, чтобы 0 отвечал началу, а 100% концу волны – наоборот с уровнями.

Торговля по Фибоначчи

Сейчас мы рассмотрим одну достаточно интересную стратегию. Её особенностью является то, что мы будим ловить «падающие ножи».

При коррекции больше всего шансов, что цена пойдет по прежнему тренду, чем развернется в новый.

Уровень 23,6% для данной системы нам не нужен, поэтому его можно убрать в настройках полностью. Оставляем лишь 38,2%, 50%, 61,8% и 78,6%. Это условие касается как линий коррекции, так и расширения.

Отбор бумаг происходит по принципу свинг трейдинга, который описан на этом сайте, а вам остаётся лишь его найти:-). Главное условие – нам нужна тенденция, как долгосрочная (на старшем таймфрейме), так и текущая (на торгуемом таймфрейме).

Итак, формируем условия на покупку:

Ждём. События могут развиваться следующим образом:

Управление позицией. Выше был подобран пример, где была набрана полная позиция. Цена покупки в таком случае будет равна цене на уровне 50%, поскольку это среднее значение с трёх.

Когда мы получили дно отката, убираем уровни коррекции Фибо и строем линии расширения. Устанавливаем 2 лимитные заявки на продажу (фиксацию прибыли) по линиям 38,2 и 50. Каждая заявка закрывает треть позиции.

Последнюю треть можете оставить, чтобы рынок сам указал, где её закрыть.

Управление стоп лосс. В безубыток передвигаем его, когда закрылась первая треть позиции по 38,2. Далее его можно передвигать выше по ходу движения цены вверх.

Открытие коротких позиций. Все те же действия мы делаем для нисходящего тренда. Никаких отличий нет.

Преимущества и недостатки

Начнем с минусов:

1. Если минимальный размер позиции в вашего брокера – 100 акций или 1 лот, то вам необходимо иметь покупательную возможность хотя бы на 3 лота. Согласитесь, не все могут себе такое позволить;
2. Не каждый откат «добивает» до уровня 50% и тем более до 61,8. Это значит, часто вы не будете использовать весь свой торговый потенциал, что уменьшает возможную прибыль (и убытки так же!);
3. Достаточно агрессивный риск менеджмент – уровень «хардкор». Риск в одной позиции может доходить до 3-5% торгового счета;
4. Самая большая проблема – отобранные вами бумаги уже будут находиться на стадии активного отката в АЗТ (активной зоне трейдера). Прям очень часто, когда вы будете их смотреть, они уже минуют отметку 38,2, может и 50, а может и 61,8. Вы просто элементарно не успеете выставить лимитные ордера для входа в сделку.

Теперь пройдемся по плюсам:

1. Математически понятная система для любого уровня трейдера – минимум информации: никаких разворотных моделей, свечных паттернов, индикаторов и прочего;
2. Абсолютно автоматизированная стратегия. Выставляем ордера на покупку или продажу, далее сразу на закрытие позиции и, конечно, стоп лосс. Дальше идем заниматься своими делами – приятно;
3. Открытие позиции из самых крайних разворотных точек. Мы не дожидаемся никаких подтверждений разворота, а просто выставляем лимитные ордера;
4. Главное достоинство такой торговли – принцип пирамидинга . Это значит, что позиция открывается и закрывается частями. Причем сам рынок решает, какие ордера сработают, а какие нет, и сколько трейдер заработает.

Получилось по 4 пункта в каждой части. Потенциального перевеса данная стратегия не имеет. Но, не спешите делать выводы, может я что-то упустил – случайно или нет. Попробуйте, а потом сделайте свои выводы.

Стратегии с линиями Фибоначчи можно сделать эффективней, если учитывать следующие 2 момента:

1. Торговать следует строго в направлении тенденции
2. Пользоваться методами технического анализа для более точного определения окончания коррекции.

№1 – волны Эллиота и линии Фибоначчи . Сложно говорить конкретику о волнах Эллиота , но точно одно: рынок движется волнообразно и в новом тренде волна, после первого отката (коррекции), имеет самый большой потенциал.

Как определять смену тенденции мы говорили не раз. Но вот еще один способ:

Каждый раз, когда коррекция по Фибоначчи составляет более 100% с закрытием свечи ниже линии, тренд обнуляется.

Ищите эти возможности – первый откат после смены тенденции – это лучшие торговые возможности, предоставляемые рынком.

№2 – добавляйте трендовые индикаторы . Уровнями и линиями Фибо нужно пользоваться на тренде. Флэт не подходит. Две скользящие средние в качестве фильтра – это ваша палочка-выручалочка.

№3 – ищите разворотные модели . Price action всегда поможет определить момент окончания коррекции и начало новой волны. Самая простая модель описана здесь: «Стратегия входа свинг трейдера ».

Применяйте свечные модели . Не нужно использовать сразу все. Возьмите несколько паттернов и поработайте с ними. Ищите их возле главных уровней Фибоначчи.

№4 – пользуйтесь сигналами осцилляторов . Еще один неплохой способ «уточнить» место окончания отката. Здесь: «Использование индикатора RSI в свинг трейдинге », можно найти полезные заметки по этому поводу.

№5 – применяйте мультитаймфреймовый анализ . На старших тайм фреймах все инструменты трейдинга более точны. Если ваша торговля состоит внутри дня, то определяйте уровни, тренд и прочее не только на часовом или минутном графике, но и на дневном.

Восходящая тенденция на меньшем таймфрейме должна сохранятся и на большом. Уровень коррекции на дневном графике не должен упираться в сопротивление на недельном.

Более подробно читайте в статье «Стратегия множественных таймфреймов ».

Это все. Долго – знаю, устали – понимаю. Но соберитесь – ваш долг перед камрадами оставить свой отзыв, комментарий, плюшку-фишку или что-то, что поможет нам наращивать опыт. Пользуйтесь линиями Фибоначчи мега прибыльно, ждём от вас несколько слов ниже в комментах, будьте успешны!

Практически каждый трейдер, имеющий даже самый минимальный опыт в торговле, хоть раз в своей практике пробовал использовать этот весьма полезный инструмент. Обычно используются для определения точек начала возможной коррекции и прогнозирования дальнейшего курса котировки. Также этот инструмент можно применять для подтверждения своих прогнозов. Уровень Фибоначчи - отличная вещь, дающая превосходные результаты, если неукоснительно соблюдать правила его построения. Для тех, кто слышит об этом инструменте впервые, опишем вначале основные моменты, которые следует знать для его применения.

Как правильно строить уровни Фибоначчи

Прежде всего отметим, что чем выше выбирается таймфрейм, на котором будет производиться анализ, тем точнее будут получаться искомые линии и тем большего доверия заслуживают полученные точки. Вначале определяются верхняя и нижняя экстремальные точки, а затем расстояние между ними по оси Y, т. е. количество пунктов делится в соотношении с известной всему миру последовательностью пизанского математика. Если вы используете классическую платформу метатрейдер, вам не придется делать какие-то вычисления, поскольку разработчики этого терминала позаботились о соответствующей опции. Достаточно ее активировать: кликнуть левой кнопкой мыши на крайний левый экстремум и, не отпуская клавиши, протянуть курсор до правой крайней точки. После этого каждый уровень Фибоначчи станет на свое место, и можно будет начинать анализ сложившейся ценовой динамики на графике. Несмотря на то что само построение делается элементарно просто, здесь есть некоторые нюансы, которые обязательно следует иметь в виду для получения хорошего результата в торговле.

Что дает уровень Фибоначчи в торговле

Любому движению в нашем мире свойственна некая цикличность: после дня настает ночь, прилив приходит после отлива, а сильное движение котировки неизбежно сменяется коррекцией. Те, кто использует знают, что за резким импульсом цены, как правило, следует отскок, достигающий 50% пройденного ранее расстояния. Возникает вопрос, а как же тогда рассчитать точку возврата, если вместо одного мощного рывка мы видим длинную серию чередующихся белых и и заметно, что текущая тенденция подходит к своему завершению? Как раз это нам и подскажет уровень Фибоначчи. Наиболее значимыми линиями являются те, у которых стоят отметки 38,2%, 50% и 61,8%.

Типичные ошибки

Когда уровень Фибоначчи не срабатывает, причиной этому обычно являются следующие неточности при построении:

1. Неправильные Нельзя переходить при выставлении линий с тела свечи на тень. Например, если тренд восходящий и первый экстремум берется по крайней нижней точке свечи (LOW), то второй экстремум также должен быть на крайней верхней точке тени (HIGH) и наоборот. Как альтернативу также можно совместно использовать цены открытия и закрытия.
2. Игнорирование старших таймфреймов. Новички на Форексе часто занимаются скальпированием и торгуют на малых интервалах времени. При этом общая картина рынка часто остается неучтенной, и это увеличивает риск торговли против сильного тренда.
3. Анализ исключительно на уровнях Фибоначчи. Несмотря на то что это простой, эффективный и удобный в работе инструмент, не стоит полагаться лишь на него при составлении своего прогноза по выбранной для торговли котировке. Использование дополнительных индикаторов, к примеру, таких осцилляторов, как RSI или Awesome oscillator, увеличивает шансы успешных сделок.

Сегодня хочу рассмотреть очень интересную и полезную тему – линии Фибоначчи (уровни Фибоначчи) . В первую очередь это будет полезно тем, кто зарабатывает или планирует начать зарабатывать на биржевых рынках, но помимо этого метод Фибоначчи можно применять и в других жизненных сферах, в том числе, никак не связанных с финансами.

Из этой публикации вы узнаете, что такое уровни Фибоначчи, как их построить и как ими пользоваться при торговле на бирже и в других ситуациях.

Что такое уровни Фибоначчи и как они появились?

Итак, все началось еще в начале 1200-х годов, когда знаменитый математик родом из Италии Леонардо Пизанский экспериментировал с числовыми последовательностями и впервые в истории математики создал последовательность цифр, в которой каждый следующий член был равен сумме двух предыдущих: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т.д. В последствии этого ученого стали называть Леонардо Фибоначчи, а составленный им математический ряд – последовательность Фибоначчи .

Дальнейшие исследования, проводимые учеными из разных сфер показали, что в природе существует множество вещей и явлений, так или иначе соотносящихся с последовательностью Фибоначчи: от толщины кругов на панцире улитки (толщина каждого последующего примерно равна сумме толщины двух предыдущих) до отдаленности планет Солнечной системы (каждая следующая отдалена от солнца на расстояние, равное сумме расстояний двух предыдущих).

В результате математических операций оказалось, что соотношение каждого последующего числа в ряде Фибоначчи к предыдущему сводится к числу 1,618…, которому впоследствии Леонардо Да Винчи дал название “золотое сечение” . С использованием этого коэффициента (золотое сечение Фибоначчи) были найдены другие коэффициенты в сторону убывания и возрастания, которым подчинялись многие природные закономерности. Получилась следующая цепочка соотношений: 0,236, 0,382, 0,618, 1,618, 2,618, 4,236… К ним был добавлен целый коэффициент 1,0 и его половина 0,5, а образовавшаяся последовательность коэффициентов и получила название “уровни фибоначчи”.

Уровни Фибоначчи – это последовательность коэффициентов 0,236 – 0,382 – 0,500 – 0,618 – 1,000 – 1,618 – 2,618 – 4,236 , при помощи которых можно дать математическое объяснение многим природным процессам и явлениям.

Совершенно не обязательно запоминать, как именно образовалась последовательность Фибоначчи, и что она означает, достаточно лишь знать само значение этих уровней и уметь применять их в нужном месте.

Уровни Фибоначчи в биржевой торговле.

Когда спустя несколько веков зародилась биржевая торговля, трейдеры начали искать различные закономерности, позволяющие наиболее точно прогнозировать дальнейшее движение цены. Так они пришли к выводу, что уровни Фибоначчи отлично показывают, на сколько может изменяться цена на биржевой актив при корректировочных движениях. То есть, именно вблизи этих уровней находятся наиболее значимые уровни поддержки и сопротивления, на которых наиболее вероятен разворот тренда.

К примеру, если есть общая тенденция к увеличению цены, и цена на определенный актив возросла со 100 до 200 ден. ед., после чего начала падать, то ее падение, скорее всего, закончится или вблизи отметки 176,4 (23,6% от предыдущего роста), или вблизи отметки 161,8 (38,2% от предыдущего роста), или вблизи отметки 150,0 (50% от предыдущего роста), или вблизи отметки 138,2 (61,8% от предыдущего роста).

Таким образом, уровни Фибоначчи стали одним из наиболее популярных : их стали использовать в , сначала – для торговли ценными бумагами, а затем на рынке форекс и других биржевых и внебиржевых рынках, на которых есть возможность наблюдать движения цен.

Как построить линии Фибоначчи?

Сейчас все распространенные торговые терминалы уже имеют в своем арсенале инструмент Фибоначчи. К примеру, в самом популярном торговом терминале для рынка форекс Metatrader 4 построить линии Фибоначчи можно при помощи отдельной кнопки “линии Фибоначчи” на панели инструментов или через меню – вставка – Фибоначчи – линии. Иногда этот инструмент называют также “сетка Фибоначчи”.

Как я уже писал выше, уровни Фибоначчи используются для определения наиболее вероятных точек разворота тренда при корректировочных движениях. Поэтому, чтобы использовать инструмент Фибоначчи, для начала необходимо убедиться, что это корректировочное движение уже началось при помощи других сигналов.

Далее, после нажатия на кнопку “линии Фибоначчи”, необходимо, нажав левую кнопку мыши, протянуть в окне терминала линию по направлению общего тренда от крайней до крайней точки. То есть, если это нисходящий тренд – то от крайней точки верхней тени первой свечи до крайней точки нижней тени последней, если восходящий – наоборот. После того, как вы отпустите кнопку, на экране сформируются уровни Фибоначчи, которые и будут показывать наиболее вероятные точки разворота корректировочного тренда. Чуть дальше я покажу это на скрине.

Как использовать инструмент Фибоначчи в торговле?

Ну и теперь переходим к основной части публикации и рассмотрим, как пользоваться Фибоначчи в торговой деятельности, как извлекать из этого прибыль. Итак, для того, чтобы инструмент Фибоначчи работал максимально успешно, нам понадобится 2 условия:

1. Есть четко-выраженный тренд;

2. Началось корректировочное движение.

В этом случае нам достаточно будет построить линии Фибоначчи, чтобы определить, где это корректировочное движение, вероятнее всего, закончится и общий тренд возобновится. При этом следует учитывать характерные особенности корректировки цен каждого актива.

Заработать, применяя уровни Фибоначчи, можно, как минимум дважды: на самом корректировочном движении (что более опасно) и на возобновившемся тренде с крайних позиций его формирования (что менее опасно).

Рассмотрим это на конкретном примере. Возьмем самую популярную на рынке форекс , на которой в последнее время наблюдается сильный долгосрочный нисходящий тренд. После того, как с 8 мая курс евро начал снижаться, 3 октября он достиг очередного минимума, после чего через 2 дня из свечного анализа и других инструментов стало понятно, что наконец началось корректировочное движение вверх.

Таким образом, мы получили возможность построить линии Фибоначчи и определить примерный уровень окончания корректировочного движения (в данном случае это будет уровень сопротивления), что мы и делаем.

Поскольку падающий тренд очень сильный, есть основания полагать, что корректировочное движение будет минимальным – на уровне 23,6%. Глядя на инструмент Фибоначчи, мы видим, что этот уровень составляет 1,2852. Мы открываем сделку buy в начале корректировочного движения – на уровне около 1,2660, выставляем для нее stop loss ниже нулевого уровня, например, 1,2490 и take profit чуть выше уровня Фибоначчи 23,6% – например, 1,2860. Таким образом, зарабатываем на этой сделке 200 пунктов, или при торговле 1 лотом 2000 долларов.

После того, как эта сделка закроется, сразу же открываем позицию sell в обратном направлении, от цены 1,2860, take profit по которой можно смело выставлять ниже нулевого уровня, например, 1,2460, на которой зарабатываем еще 400 пунктов или при торговле 1 лотом 4000 долларов.

Есть одно важное правило: строить линии Фибоначчи лучше всего на графике более высокого таймфрейма, чем тот, на котором вы ведете торговлю и получаете торговые сигналы.

В данном примере я построил уровни Фибоначчи на дневном графике для ведения торговли на 4-хчасовом графике.

Как использовать Фибоначчи, если нет торгового терминала?

Далеко не каждый человек торгует на бирже, но многим наверняка интересно, допустим, как будет вести себя национальная валюта, чтобы сохранить сбережения, и когда это лучше сделать по наиболее выгодной цене. Например, мне уже поступило несколько подобных вопросов после публикации темы . Здесь мы тоже имеем сформировавшийся долгосрочный тренд на падение рубля. Многие желают перевести свои сбережения в валюту, но хотят сделать это по наиболее выгодному курсу.

Здесь ни в коем случае нельзя покупать доллары на пике ажиотажа – лучше всего дождаться корректировочного движения курса вниз и купить их в конце корректировки, на обратном развороте тренда. А определить этот оптимальный момент покупки помогут те самые уровни Фибоначчи.

Для расчетов лучше всего брать биржевые котировки, потому как курсы валют в банках и обменниках – это уже следствие цены на валюту, сформировавшейся на бирже. Вот, допустим, на текущий момент мы видим долгосрочный тренд пары доллар/рубль (по ссылке “девальвация рубля” выше приведен этот график), который начался с уровня 33,50 и достиг верхней точки 48,50. Берем это движение за 100%. Получается, что 100% – это 4850-3350=1500 пунктов.

Таким образом, минимальная корректировка должна составить 23,6% от 1500 = 354 пункта. То есть, курс должен достичь отметки ниже 4850-354 = 4496 = 44,96 рублей за доллар. А может быть, он скорректируется и на 38,2%, а может – и на 50% (соответствующие значения вы можете вычислить аналогичным образом), все зависит от ситуации и других факторов, прежде всего, в этом случае их надо искать в . Если же такой коррекции не произойдет, и пара снова обновит свой максимум 48,50, значит, ее и не было, и в дальнейшем уровни Фибоначчи следует высчитывать уже от нового максимума. Вот такие уровни вы и можете использовать для выявления оптимальных моментов, чтобы при девальвации рубля или гривны.

В заключение хочу отметить, что инструмент Фибоначчи, конечно же, не может давать 100% гарантии, что все будет происходить именно так, как он подразумевает. Но вероятность движения цены по заданному сценарию все же достаточно велика, поскольку эта закономерность, как я уже писал, наблюдается во многих сферах, а у биржевых трейдеров сетка Фибоначчи давно уже стала одним из наиболее надежных инструментов технического анализа, применяемых в торговле.

Теперь вы знаете, что такое уровни Фибоначчи, как использовать их в биржевой и небиржевой торговле. Надеюсь, что эта информация будет вам полезна. А если вы проявите внимательность – наверняка сможете найти последовательность Фибоначчи в разных сферах своей повседневной жизни и окружающих вещах. Вот попробуйте.

Сайт повысит вашу финансовую грамотность и научит грамотно и эффективно использовать личные финансы. Оставайтесь с нами, изучайте предложенную информацию, задавайте вопросы и следите за обновлениями. До новых встреч!