Введение в технический анализ: графики и таймфреймы. Технический анализ в криптотрейдинге: графики, таймфреймы, бары, свечи
Вот пример использования побарного анализа, для прочтения рынка по его собственным действиям, основанный на принципах метода Wyckoff. Этот пример показывает, как объединить вместе фоновые условия или структуру рынка, линии тренда, различные периоды времени и индивидуальные бары, в то время как они постепенно формируются на графике.
Ниже приведены графики рынка электронного мини-фьючерса S&P на 3- и 15-минутных периодах времени. Метод применим на любом рынке на любом периоде времени.
Фон – Цена сделала ралли после открытия, и затем час провела в реакции, медленно дрейфуя вниз. Объем был меньше на реакции, чем объем на ралли от минимумов утра (отмечены красной линией). Спреды были в целом более узкими на реакции, и объем отступал. Более высокий минимум (Higher Low = HL) был установлен, и рынок начинает расти. После более ранней, неудавшейся попытки пробиться выше сопротивления в 1, цена удержала сделанный прогресс в пункте 2 на легком объеме (no supply = нет предложения) и также удержала Линию Спроса YY проведенную ранее. Все это оптимистично.
Отметьте внимание, уделенное фону. Мы всегда начинаем с анализа предшествующего действия цены.
A – Цена проталкивается через область сопротивления (красная линия) на большом объеме.
B – Следующий бар – объем удерживает величину, но спред сужен, и закрытие находится в середине – потенциально продавцы выходят на рынок.
C – Этот бар вырос, но объем снизился круто. Это говорит нам заранее, что Линия Предложения ZZ вряд ли будет нарушена.
D – Предложение вступает, там где ожидается. D вниз бар, закрывающийся на минимумах на тяжелом объеме.
E – Вверх-бар, закрывающийся на его максимумах после погружения ниже D, указывая, что будет предпринято еще одно ралли.
Однако, узкий спред и низкий объем указывают, что покупатели ушли, таким образом, ралли вряд ли пойдет очень далеко.
F – Увеличение объема и небольшое расширение спреда указывают на активность наверху канала тренда, но результат – завершение на понижениях. Этот Скрытый UpThrust указывает на предложение.
График 2. Побарный анализ, 15 минут
Комбинирование Разных Периодов времени важно в торговле. Рассмотрите График 1 относительно более высокого периода времени, 15-минут (График 2). Мы в настоящее время (стрелка) находимся чуть выше вчерашнего закрытия и, что еще более важно, в области, которая предложила поддержку вчера утром и рано днем, но которая, теперь, вероятно, окажет сопротивление (красная линия). Таким образом, вчерашний фон в соединении с текущими предложениями, замеченными на 3-минутном Графике 1, дает повод для хорошего входа в шорт.
Вернемся к графику 1:
G – Рынок делает реакцию к предыдущему минимуму в E и растет, но движение к пункту G происходит на баре узкого спреда с очень низким объемом. Спроса недостает; покупатели просто не заинтересованы преследованием цен выше.
H – Скрытый UpThrust, который закрывается ниже закрытия G на увеличении объема. Рынок теперь начинает падать.
Хорошие местоположения, чтобы установить шорты были в пунктах F & H.
I – Когда рынок падает, объем увеличивается. Бар I – вниз-бар, закрывающийся на своих минимумах. Увеличение объема и слабое закрытие говорит нам заранее, что уровни поддержки от линии тренда в YY и горизонтальной линии поддержки (красная линия) вряд ли удержатся.
J – Рассказывает в основном ту же самую историю как Бар I – продавцы твердо сознают ситуацию (вниз бар, увеличенный объем, увеличение диапазона, и закрытие на низком уровне), и это значит, что цена, вероятно, нарушит линию поддержки и упадет дальше.
K – Бар после J является с узким спредом, закрытие в середине, и объем довольно высок. Следующий бар вырос. Некоторая покупка вошла здесь, но вниз-бар K затопил любую существовавшую покупку, более широким спредом. Это закрылся ниже предыдущих двух минимумов на увеличении объема, указывая на
существенное предложение.
L – Раздувающийся объем, который появился между J и K, запустил рынок боком к пункту L. Отметьте спреды и объем. Спреды (или диапазоны) узкие, и объем низок и отступает, когда рынок пытается сделать ралли. Эти два бара непосредственно перед L показывают мало интереса покупателей (нет спроса). L – Скрытый UpThrust на увеличении объема, закрывающийся на своих минимумах. У рынка есть тусклое ралли к максимуму утренней сессис в пункте X. Это – другое хорошее местоположение, чтобы открыть короткую позицию или добавить к шортам, установленным ранее. Последний бар на графике – широкое распространение вниз с увеличением объема, закрывающееся на своих минимумах. Предложение владеет полным контролем.
Это – пример чтения рынка, бар за баром, оценивая его по собственному действию используя Метод Анализа Рынка Ричарда Wyckoff. Он включает важные условия на фоне, многократные периоды времени, должным образом проведенные линии тренда и понимание того, как спрос и предложение – продавцы и покупатели – показывают себя на графиках.
В этой статье приводится пример применения метода побарного чтения рынка (Bar-by-Bar method), основанный на его собственных действиях, как этому учил Ричард Вайкофф в своем курсе. В этом примере от Гари Дейтона – эксперта метода Вайкоффа – показано, как интегрировать вместе структуру рынка, трендовые линии, различные тайм-фреймы, а также последовательность отдельных баров цены. Этот метод работает на любом рынке, на любом периоде.
Цена росла после открытия, и затем провела час, находясь в реакции, медленно дрейфуя вниз. Объем был меньше на реакции, чем объем на ралли от утренних минимумов (отмечено красной линией). Спреды вообщем были более узкими на реакции, и в то время как реакция прогрессировала, объем отступал. Более высокие минимумы (Higher Lows – HL) сформировались, когда рынок начал оживляться и расти.
После более ранней, неудавшейся попытки прорваться выше сопротивления в пункте 1, цена удержала достигнутые рубежи в пункте 2 на легком объеме (нет предложений) и также удержалась над Линией Спроса YY проведеной ранее. Все это оптимистично (бычьи признаки).
Отметьте, как мы фокусируемся на существующем фоне. Мы всегда начинаем анализ с ситуации, которая лежит на фоне слева.
- A – Цена проталкивается через область сопротивления (красная линия) на большом объеме.
- B – Следующий бар имеет похожий объем, но спред сузился, и цена закрытия находится в середине – потенциальные продавцы выходят на рынок.
- C – Этот бар дал рост, но объем круто понизился. Это говорит нам заранее, что Линия Предложений ZZ вряд ли будет пробита.
- D – Предложения вступают там, где это ожидается. D – вниз-бар, закрытие на минимумах на тяжелом объеме.
- E – Бар, закрывающийся на максимумах после погружения ниже D – это указывает, что будет предпринято новое ралли. Однако, узкий спред и низкий объем указывают, что покупатели ушли, таким образом, ралли вряд ли пойдет очень далеко.
- F – Увеличение объема и небольшое расширение спреда указывает на маленькую активность наверху канала тренда, но результат – закрытие на минимумах. Этот Скрытый Аптраст указывает на предложения.
Больше информации для анализа Фона даст комбинирование различных Периодов времени. Рассмотрим График 1 с точки зрения более высокого периода времени, 15-минут. В своем анализе мы сейчас (указано стрелкой) рассматриваем действие цены чуть выше вчерашнего закрытия и, что еще более важно, в области, которая оказала поддержку вчера утром и и в первой половине дня, но которая, теперь, вероятно, окажет сопротивление (красная линия). Таким образом фоновые условия от вчерашней сессии сочетаются с текущими сигналами предложения, замеченными на 3-минутном графике, и дают сигнал для короткой позиции.
Вернемся к рассмотрению графика 1:
- G – Рынок откатывается к предыдущему минимуму в пункте E и делает ралли, но движение в баре G происходит с узким спредом и с очень низким объемом. Спроса недостает; покупатели просто не заинтересованы в преследовании растущих цен.
- H – Скрытый Аптраст, который понижается к закрытию G на увеличении объема. Рынок начинает падать. Хорошие местоположения, чтобы установить шорты были в пунктах F и H
- I – Когда рынок падает, объем растет. Бар I закрывается на минимумах. Увеличение объема и слабое закрытие говорит нам заранее, что уровни поддержки по линии тренда YY и горизонтальная линия поддержки (красная линия) вряд ли удержатся.
- J – Рассказывает в основном ту же самую историю что и Бар I – продавцы твердо контролируют ситуацию (вниз-бар, увеличенный объем, увеличение спреда, и закрытие у минимума), и цена, вероятно, проломит линию поддержки и упадет дальше.
А теперь вопрос – какой бы Вы дали побарный анализ спроса и предложения на барах K и L?
Ответ от Гари Дейтона – под спойлером.
K – Бар после J формирует узкий спред, закрытие в середине, и объем довольно высок. Следующий бар – вверх. Некоторая покупка вошла здесь, но K затопил любую существовавшую покупку вниз-баром с более широким спредом. Он закрывается ниже предыдущих минимумов на увеличении объема, указывая на существенные предложения.
L – Раздувающийся объем, который вошел между J и K, заставил рынок идти боком к пункту L. Отметьте спреды и объемы. Спреды (или диапазоны) узкие, и объем низкий и отступает, когда рынок пытается сделать ралли. Два бара перед L показывают малый интерес покупателей (нет спроса). L – Скрытый Аптраст на увеличении объема, закрывающийся на минимумах. У рынка есть хилое ралли к максимуму утренней сессии в пункте X. Это – другое хорошее местоположение, чтобы открыть короткую позицию или добавить к имеющейся. Последний бар на графике – вниз-бар на широком спреде с увеличением объема, закрытие на минимумах. Предложение владеет полным контролем.
Это – пример чтения бара за баром, оценивая ситуацию по его собственному действию, используя Метод Анализа Рынка Ричарда Вайкоффа (Wyckoff). Он включает существующие условия на фоне, различные периоды времени, линии тренда и понимание того, как спрос и предложение – продавцы и покупатели – показывают себя на графиках.
Больше примеров с анализом графиков по методу Вайкоффа – на форуме Института Спроса и Предложения
Многие трейдеры, начинавшие торговлю на валютном рынке форекс и терминале MetaTrader 4 , впоследствии переходя на более продвинутые биржевые торговые терминалы и программы технического анализа (NinjaTrader , MarketDelta, Investor/RT), тем не менее, для анализа используют все те же временные бары.
При использовании метатрейдера 4 это понятно, поскольку его возможности ограничены, однако, например, NinjaTrader позволяет использовать для анализа дополнительно тиковые (Tick),объемные (Volume) и диапазонные (Range) бары, а при дополнительном расширении программы становятся доступны PnF и Delta бары. В этой статье мы поговорим о барах, формирующихся на проторгованном объеме.
Важность анализа уровней наторгованного объема не вызывает сомнений. Существуют различные методы анализа торговых объемов – VSA , профиль рынка , анализ кластеров . По нашим данным, профиль рынка лучше использовать на интервалах от сессии и выше, кластерный анализ графиков – на временных интервалах от 15 минут и выше, а при необходимости сделать анализ ситуации на рынке на интервалах менее 15 минут часто возникают проблемы. В такой ситуации мы советуем использовать бары, построенные на проторгованном объеме и их использование вместо временных баров вполне логично, а в качестве дополнительного индикатора – отображать время для заполнения данного бара.
Для этой цели как выход – использовать индикатор TI, который отображает среднее время между тиками в каждом баре, и результат показывается внизу графика. Лучше использовать логарифмическую шкалу, которая адекватно отображает данные. Таким образом, данный индикатор позволяет проводить сравнительный анализа объёмных баров с возможностью поиска характерных паттернов . Например, если объем "влит" быстро, то можно предположить, что у участников рынка имеется интерес к данному уровню цены, а пики интенсивности объёмов, как правило, означают выход на рынок крупных участников.
Так же, на объемных барах более наглядно проводить анализ кумулятивной дельты (разницы лотов, проторгованных по аску и биду), поскольку при этом размер дельты лимитируется автоматически размером бара, что формирует более плавный график. Как правило, на объемных барах хорошо видны характерные ситуации на рынке, типа входа на рынок крупных "точечных" торговых объемов, или формирования "плиты" с остановкой потока ордеров. Недостатком объемных баров является трудность отслеживания синхронных движений цены и на разных торговых инструментах, но ради остальных преимуществ можно примириться с этим.
График нефти
График золота
График Фунта
График Евро
Однако следует не забывать, что всплески интенсивности объемов не всегда соответствуют развороту цены, и их необходимо разделять на истинные и ложные. На рынке часто встречаются всплески торговых объемов, при которых происходит дальнейшее движение цены, например, если крупный трейдер покупает по рынку и гонит цену целенаправленно куда ему необходимо, или при пробое важных ценовых уровней сопротивление/поддержка ). По нашим наблюдениям развороты и остановки цены, особенно после сильного движения (тренда ), как правило, сопровождаются увеличением торговых объемов, если в рынок вступает встречный крупный трейдер. Основная идея заключается в том, что крупные всплески объема могут создать только большие деньги и входить в рынок необходимо в направлении торговли крупных трейдеров.
На кумулятивном графике в таких случаях можно наблюдать дивергенцию или конвергенцию. Первая заставляет предположить возможную смену направления движения цены, вторая – подтверждает текущее движение. Но использовать их как единственный сигнал для входа в позицию опасно, необходимо иметь дополнительные сигналы. Еще несколько советов. Во-первых, кумулятивная дельта лучше работает на более ликвидных и менее волатильных торговых инструментах. И, во-вторых, когда крупные трейдеры входят не рыночными ордерами, а лимитными (в стакане – плита), в которую упирается поток ордеров, то вы таком случае формируется большая положительная точечная дельта, однако фактически это означает продажи, что необходимо учитывать трейдеру.
Уровни сопротивления и поддержки преодолеваются под действием больших объемов. Если объем отсутствует, при попытке пробоя важного уровня, то скорее всего, это ложный пробой. Значит, на рынке должен присутствовать четкий сигнал преодоления таких уровней вливанием торгового объёма. Определение "давление продаж или покупок" этот механизм объясняет, но вопрос заключается в том, как это давление лучше измерять…
Смотрите также
Большинство трейдеров-новичков, видя хаотичные движения цены того или иного актива, не понимают в какую сторону они будут двигаться в ближайшее время. Чтобы понимать, куда пойдет цена базового актива, вниз или вверх, потребуется не только видеть, но и понимать рынок. В этом поможет метод Вайкоффа.
В его основе лежат 2 состояния рынка: дисбаланс и баланс.
Обязательно ознакомьтесь с данным методом в этом материале. Он позволит предсказывать направление цены любой пары, следовательно, зарабатывать на рынке Форекс. В этой статье мы рассмотрим побарный анализ, метод Вайкоффа и VSA.
Что значит баланс и дисбаланс рынка? Если отталкиваться от теории Вайкоффа, когда цена движется в узком коридоре, значит, на рынке наблюдается баланс. При дисбалансе, как Вы уже догадались, происходит обратное явление – цены показывают высокую волатильность движения. Они могут пробивать важные уровни, пока не снова не достигнут фазы баланса.
Эти два состояния цены можно сравнить с обстановкой на морской поверхности. В данной интерпретации балансом будет штиль, а дисбалансом – шторм.
Во время проявления этих фаз на рынке формируется определенный тренд. Всё зависит от того, кто сильнее – быки ил медведи.
Существует три вида тренда:
- Нисходящий.
- Восходящий.
- Боковой (флетовое состояние рынка).
Пример каждого из них мы покажем ниже.
Метод Вайкоффа: правильное понимание рынка
Напомним, что для прогнозирования цены любой пары понадобиться видеть рынок и верно определять его тенденцию.
Восходящий тренд
Метод торговли Вайкоффа в рамках восходящей тенденции на рынке характеризует следующими моментами:
- Цена в рамках своего движения будет формировать низины и вершины. Каждый последующий пик максимума будет выше, чем предыдущий.
- Выше предыдущего будут каждый следующий минимум.
На скриншоте ниже мы продемонстрировали восходящий тренд. Синими волнами мы отметили восходящую тенденцию, красными – откаты. Как можно наблюдать, каждый ценовой максимум находиться выше предыдущего.
Нисходящий тренд
Для медвежьего тренда по методу Вайкоффа характерны следующие признаки:
- Среди нескольких минимумов цены, каждый последующий должен находиться ниже, чем предыдущий.
- Тоже правило касается вершин. Каждый следующий ценовой максимум должен быть ниже предыдущего.
Пример нисходящего тренда можем наблюдать на скриншоте ниже. Отчетливо видно, что каждая его вершина формируется ниже, чем предыдущая.
Боковой тренд
Кроме восходящей и нисходящей ценовой направленности на рынке можно встретить боковой тренд. Так называемая ЗК (зона консолидации) распознаются по таким признакам:
- Ценовые максимумы и минимумы неопределенное время могут находиться в горизонтальном коридоре. Если взглянуть на фото ниже, увидим как периодически на восходящих и нисходящих трендах формируются “боковики” или ЗК.
- “Боковик” тренд по методу Вайкоффа делится на зону предложения и спроса. Их мы затронем ниже. Другими словами цене за некоторое время сложно пройти этот рубеж. Импульс наблюдается во время пробития зоны консолидации.
Метод Вайкоффа и VSA
Если наблюдается восходящая тенденция, и на графике в МТ4 установлен индикатор объемов, который демонстрирует повышающиеся объемы – это указывает на продолжение тенденции. Во время коррекционных движений объемы зачастую падают. Это является признаком слабости рынка.
В моменты медвежьего настроения на рынке, когда цена актива падает, шкала объемов должна демонстрировать рост. При откатах цены объемы должны быть незначительными.
Отметим, что это не всегда будет наблюдаться на графиках, однако, если данная закономерность всё-таки произошла, это сильные сигналы Вайкоффа на вход в рынок.
Лучшие форекс брокеры
Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное достоинство брокера – надежность, подтвержденная 17-ю годами работы. Альпари дает трейдерам возможность зарабатывать и выводить прибыль.
Roboforex – международный брокер высочайшего уровня с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 г. Предоставляет целый ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров так и для инвесторов. Славится отличной бонусной программой в которую входят бесплатные 30$ для новичков.
То есть, план действия трейдера следующий:
- Определение тренда на рынке.
- Когда тренд известен (входим исключительно за трендом), смотрим на объемы.
- Высокие объемы задают силу тренда. Дожидаемся откатов (их укажут низкие объемы), открываем ордера.
Зона спроса (накопление)
Импульсом может сопровождаться любое бычье или медвежье движение цены пары.
После чрезмерного снижения цены, формируется ценовой коридор. В нем некоторое время движется цена. Это происходит благодаря тому, что крупные финансовые компании в лице трейдеров фиксируют позиции. Если цена двинется ниже, то сразу же встретит достойный ответ со стороны покупателей, и тем самым будет пребывать в этой зоне.
Без соответствующих инструментов теханализа невозможно определить по времени, сколько будет это продолжаться. Однако метод Вайкоффа и VSA позволяет найти выгодную точку входа, когда цена покинет зону спроса. Эта методика даст шанс открыть ордер с небольшим риском и значительным потенциалом по прибыли.
Пример выхода из зоны спроса
На фото ниже мы продемонстрировали пример выхода цены из зоны консолидации (пара EUR/USD). Подвальный индикатор показал большой объем при прорыве цены этой зоны.
Вот так эта ситуация может выглядеть, если применить побарный анализ торговли по методу Вайкоффа и VSA:
Зона предложения (распределения)
Если зона накопления формируется после значительного падения цены, тогда зоны предложения на Forex наоборот – после значительного роста котировок. Затем зачастую формируется узкий коридор. Это происходит за счет того, что крупные участники рынка фиксируют короткие позиции. Любая попытка прорваться выше, встречает сильный отпор, в результате этого цена актива направляется к нижнему каналу и всё продолжается заново, но до определенного момента.
Важно: цена может неожиданно удивить ложным пробоем зоны предложения. Это нужно учитывать.
Точку входа в рамках зоны предложения следует искать в тот момент, когда будет пробита ценовая коробка вниз.
Сильным сигналом Вайкоффа будет являться большой объем. Это указывает на силу продолжения тенденции.
Пример выхода из зоны предложения
На скриншоте выше наблюдалась после роста цены актива зона предложения. Некоторое время котировки не покидали ЗК, но произошел пробой нижней границы. Вместе с тем, объемы в тот момент были высокими.
Если рассматривать побарный анализ торговли по методу Вайкоффа и VSA, то выход цены из зоны предложения может иметь такой вид:
Сигнальной свечой в данном примере являлась пробойная свеча. Дожидаемся её закрытия и входим в рынок. Тейк-Профит берем на следующем формировании зоны консолидации. Стоп-Лосс устанавливаем за обратную границу коробки ЗК.
Заключение
Выше мы рассказали о сути торговли по методу Вайкоффа и VSA. Продемонстрировали, как может выглядеть побарный анализ в рамках торговли по этой ТС.
Всем привет, дорогие мои посетители и читатели! Сегодня я вам хочу поведать очень интересную тему – это побарный анализ. Вполне возможно, что вы слышали подобный термин, но не знаете, как это все применить на практике. Ну что же, вы перешли по адресу, так как я попробую вам детально объяснить, что такое побарный анализ, и с чем его едят. Ну и, конечно, не забудем о парочке примеров, чтобы стало все вообще кошерно!
Опять же, я вам ничего не втюхиваю, просто делюсь с вами своими мыслями в надежде, что они будут вам интересны. Вполне возможно, что вы найдете что-то интересное для собственного практического использования.
ПОБАРНЫЙ АНАЛИЗ. ЧТО ЭТО ЗА ХРЕНЬ ТАКАЯ?
Вообще, термин побарный анализ относится к VSA, по сути дела, это одно из направлений данной методологии. Насколько VSA эффективен? В целом, если грамотно использовать все на практике, то можно получать очень даже неплохие результаты. В любом случае, VSA характеризует субъективность. То есть, каждый будет видеть картину рынка со своей колокольни по своему.
В этом то и вся проблема, потому как нет четкой формализации и понимания конкретной определенной ситуации на рынке. Основой VSA, как ни крути, является логика. То есть, вы следите за рынком, обращаете внимание на характер баров и объем, который на них прошел. И вы должны задавать себе вопросы, почему, зачем, кто, куда?
СМОТРЕТЬ ВИДЕООБЗОР ПРО ПОБАРНЫЙ АНАЛИЗ VSA
По мере движения цены вы постоянно должны задаваться вопросом, покупатель или продавец инициировал то или иное движение. Как вы знаете, сам объем бывает тиковый, где учитывается количество движения за единицу времени и реальный, где учитывает реальное количество проторгованных лотов. В глобальном контексте показания реального и схожи, но для побарного анализа реальный все таки будет предпочтительным.
Дело в том, что в рамках побарного анализа, тиковый объем может немного искать истинное положение дел, что негативно скажется на качестве самой торговли. Кроме того, объем бывает:
- Низкий
- Средний
- Высокий
- Крайне высокий
Низкий объем нам говорит о том, что участники рынка не заинтересованы в покупке или продаже того или иного актива. Средний объем указывает нам на нормальную активность рынка. Высокий объем говорит нам о том, что участники рынка поддерживают то или иное движение. Ну и крайне высокий объем должен наталкивать нас на мысль о том, что на рынке есть ажиотаж, соответственно, рынок может вести себя непредсказуемо.
Со всеми подробностями.
Вообще, вы должны понимать, что одного конкретного объема за конкретный промежуток времени нам не хватит для того, чтобы сделать свои конструктивные выводы. Очень важно оценивать картину в совокупности и глобально. Нам важно в первую очередь посмотреть, что предшествовало тому или иному движение.
Побарный анализ – это метод объемно-спредового анализа, грубо говоря, бар за баром. То есть, цена подходит к важному , и мы начинаем бар за баром смотреть, как цена себя ведет на уровне. Примечательно, что даже в VSA уровни являются основой, потому как нам важен не столь паттерн, а место и условие, в рамках которых он сформировался.
НЕ ИЩИТЕ МАРКЕТМЕЙКЕРА
Объем отражает активность и настроение участников рынка. При этом, сейчас очень модно стало говорить о том, что мы, мол, ищем активность маркетмейкеров и прочее. Я же вам могу сказать, что не нужно заморачиваться этим, вам важно понимать, что сильнее, покупки или продажи. Вообще, меня очень умиляют те ребята, которые сидят на М1-М5 и рассказывают, как вот тут они отслеживали активность маркетмейкера.
Ну да бл*дь, конечно, по вашему мнению, операционист того же JP Morgan, получив заявку на деск в размере 50 ярдов долларов будет растыкивать позицию на М1-М5? Е*та, это полный бред, который далеко от истины. Опять же, не заморачивайтесь всякими маркетмейкерами, х*емейкерами и прочей чепушней. Вам важно понимать, что сильнее в определенный момент, спрос или предложение. Если же говорить про крупного игрока, он видит рынок иначе.
Мы видим его горизонтально, а маркетмейкер вертикально. По сути дела, ему и на*ер не упали всякие уровни и прочее, у него есть поток ордеров, и он прекрасно понимает, в каких ценовых областях сосредоточено скопление ликвидности. Стало быть, для набора этой ликвидности крупный игрок всячески будет мелкими импульсами подталкивать цену, дабы эту ликвидность цепануть. И, снова повторяю, не заморачивайтесь, вы все равно наверняка крупного игрока не отследите, как бы вы не старались. Не, я понимаю, что всякие гуру там на минутках видят, что делает маркетмейкер и прочее. И*ать… хотите верить в эту ахинею – я вас не отговариваю, это ваше право!
Ну что же, теперь давайте на практике посмотрим, как делать побарный анализ!
ПОБАРНЫЙ АНАЛИЗ VSA НА ПРАКТИКЕ
Прежде всего отмечу, что показывать я буду вам все на примере связки интервалов H1+M5. Конкретно мне так удобно, но это все условности, тут уже от вас зависит, какие интервалы вам брать. С чего мы начинаем? А начинаем мы с банального – идем на постарше и рисуем уровни!
Будет, что называется, пример свежачок на 27.02.2018. Я отметил важные ближайшие ключевые уровни. Кроме того, обратите внимание, что я одновременно вывел показания реального и тикового объема. Если говорить о том, откуда я получил реальный объем, то просто купил премиум пакет на Clusterdelta на 4 месяца. Обошлось это в 25 долларов, что я считаю вполне себе гуманной суммой. И вот, что я вам говорил про искажение картины в рамках побарного анализа со стороны тикового объема.
Посмотрите на свечу, которую я отметил синей стрелочкой. Тиковый объем (снизу) показал, что на этом баре упала активность, в свою очередь, реальный объем (сверху) на этом же баре показал, что значительно выросла активность, указывая на наличие покупателя.
И второй момент я отметил зеленой стрелочкой. Тиковый объем говорит о средней активности, указывая на то, что можно ожидать роста актива. А вот реальный объем показал резкое падение объема, указывая на то, что восходящее движение вряд ли будет затяжным. Как видите, в рамках побарного анализа тиковый объем может искажать картину. Теперь мы с вами идем на М5.
У нас есть восходящее движение на пути к уровню. Чтобы войти в продажи от уровня, нам необходимо найти признаки слабости в этом движении. Так давайте попробуем это сделать!
Итак, давайте начнем разбор:
- Повышенный объем, у свечи большой спред, но закрытие далеко от максимума. Это явный признак наличия продаж.
- То же самое, большая свеча с возросшим объемом, но закрытие далеко от максимума. Это тоже явный признак продаж.
- Ап-траст на высоком объеме с касанием уровня. Признак наличия сильного продавца. Но входить еще рано, необходимо дожидаться теста уровня.
- И вот, на тесте уровня появляется ап-траст, у которого повышен объем. При этом обратите внимание, что закрылись мы по-медвежьи и причем на минимуме. Кроме того, тень свечи зашла далеко за уровень, указывая нам на формирование ложного пробоя. Вот это потенциально и был наш вход!
В данном случае, стоп можно было установить за максимум ап-траста, что составило бы порядка 7 пунктов. А тейк поставить в рамках зеленой области спроса, что составило бы порядка 35 пунктов. Итого, вот так легко и просто можно было бы взять сделку с 1 к 5, и это побарный анализ VSA!
ВЫВОДЫ
Вот вам пример того, как на практике работает побарный анализ. Главное, вы должны судить логически и постоянно задавать вопросы, кто и что делает в тот или иной момент! Тем не менее, как ни крути, все это требует опыта и не думайте, что вы сразу сможете все это применить на практике, даже не смотря на то, что смотрится это легко!
