Тестирование советника в МТ4. Тестирование советников форекс Как протестировать советник на истории
Перед тем, как применить торговую стратегию на реальном счете трейдеры обязательно должны протестировать систему вручную или применить торговый советник на тестере стратегий. Это необходимо для того, чтобы определить: совпадают ли основные показатели торговой стратегии с требованиями трейдера (ТЗ для программиста), то есть в первую очередь - насколько она безопасна и результативна.
В данной статье мы разберем как тестировать торговый советник через тестер популярнейшего торгового терминала МТ4 (MetaTrader 4). Предположим, что Вы уже скачали и установили МТ4 и торговый советник по интересующей Вас торговой стратегии, так что останавливаться на описании установки данного процесса.
Для тестирования торгового советника необходимо использовать исторические данные, на основании которых будет проводиться анализ. Тестировать ТС необходимо на графике от полугода до 2 лет, чтобы была возможность анализировать и прогнозировать работу стратегии в долгосрочной перспективе. Некоторые брокеры, предоставляя демо-счет, ограничивают доступную историю котировок. Если Вы столкнулись с такой проблемой, то необходимо загрузить историю котировок в терминал.
Историю котировок для терминала МТ4 по умолчанию предоставляет разработчик данной торговой платформы - компания MetaQuotes. Для загрузки необходимо выполнить следующие действия:
1. В терминале в меню «Сервис» необходимо войти «Настройки» (горячие клавиши Ctrl+O).
2. В «Настройках» необходимо выбрать вкладку «Графики» и установить максимальное количество символов, как указано на картинке ниже.
3. Для загрузки истории котировок Вам необходимо выбрать в меню «Сервис» - «Архив котировок» (горячая клавиша F2).
В открывшемся окне необходимо выбрать интересующую Вас валютную пару, выделить минимальный таймфрейм (M1), и нажать «Загрузить». После загрузки снова щелкаем по таймфрейму несколько раз, пока серый значок не превратится в желто-зеленый. После этого необходимо прощелкать остальные таймфреймы, пока все значки не станут желто-зеленого цвета.
Если Вам необходимо для анализа несколько торговых инструментов, то для каждого последующего необходимо проводить такие же операции.
Если в данном списке нет интересующего Вас торгового инструмента, но Вы уверены, что доступ к нему предоставляется брокером , то необходимо войти в «Обзор рынка» (соответствующая кнопка на панели инструментов), либо нажать горячие клавиши Ctrl+M. В «Обзоре рынка» необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на котировках, и, в появившемся контекстном меню нажать «показать все символы». Это позволит Вам получить доступ ко всем доступным торговым инструментам брокера.
Теперь переходим непосредственно к тестированию советника в терминале МТ4.
Тестер торгового терминала МТ4.
Для того, чтобы открыть тестер советников в МТ4 необходимо выбрать соответствующую иконку на панели инструментов, либо нажать комбинацию горячих клавиш Ctrl+R.
Тестер открывается в нижней части окна МТ4 и имеет следующий вид:
Тестер позволяет анализировать работу, как торговых советников, так и индикаторов. Выбрать тип программы можно в левом верхнем углу окна тестера. Для примера мы будем рассматривать советник.
Настройка тестируемого советника
- Список загруженных торговых советников (индикаторов). Необходимо выбрать интересующий советник, который был заблаговременно загружен в папку с программами торгового терминала.
- Список торговых инструментов, на которых планируется тест советника (необходимо заблаговременно загрузить историю котировок).
- Тип модели обработки — очень важный фактор в тестировании советника. Существует 3 типа модели обработки:
- По цене открытия;
- По контрольным точкам;
- По всем тикам.
Тест по цене открытия
Наиболее быстрый способ тестирования, что и является главным преимуществом данного способа. В данном случае, для тестирования советника учитывается только цена открытия (O, Open) каждого элемента графика. Однако данный тип идеально подходит только тех торговых советников, которые контролируют открытие свечей, и производят открытие и закрытие ордеров при открытии новой японской свечи . Тест по цене открытия не подойдет для тех торговых советников, которые применяют трейлинг стоп, Stop loss и Take Profit.
Тест по контрольным точкам
Контрольными точками для тестирования в данном случае выступают данные цены ближайшего меньшего таймфрейма. Данный метод дает грубые результаты тестирования, так как исходные данные меньшего таймфрейма не всегда способны перекрыть диапазон текущего таймфрейма. В таких случаях недостающие данные генерируются автоматически на основании шаблонов. Тестовые данные, рассчитанные на основании контрольных точек, рекомендуется рассматривать как общие, промежуточные, а не как конечный результат.
Тест по всем тикам
Является наиболее точным методом тестирования торгового советника. Тест по всем тикам подразумевает что в процессе учитываются абсолютно все исходные данные, с текущего и всех меньших таймфреймов. При этом крайне важно, чтобы была загружена история котировок за весь тестируемый период, особенно на минутном таймфрейме (M1). Тестирование по всем тикам может занимать достаточно много времени и ресурсов, однако точность тестирования максимально приближена к работе на реальном рынке.
Таким образом, для качественного тестирования необходимо выбирать тестирование по всем тикам .
4. Временной промежуток для тестирования. Необходимо установить «галочку» и указать начало и конец интересующего срока. Если «галочка» не установлена, то тестер будет обрабатывать всю доступную в терминале историю котировок. Для корректного теста торгового советника (стратегии) необходимо брать период от 1 до 3 лет.
5. Настройки визуализации. В новых версиях МТ4 данная функция включена автоматически. Визуализация позволяет наглядно видеть процесс работы советника на графике, что дает возможность глубже понимать алгоритм работы программы и стратегии в целом.
В правой части окна тестера терминала МТ4 расположены следующие кнопки:
Период
Под периодом подразумевается таймфрейм на котором будет тестироваться торговый советник. Тестирование доступно на таймфреймах от одной минуты (M1) до дня (D1).
Спред
Можно установить либо текущий спред валютной пары, либо установить фиксированный спред от 2 до 100 пунктов. Размер спреда может значительно повлиять на результаты тестирования, следовательно, и на оценку торговой стратегии.
Изменить эксперта
Данная функция позволяет вносить изменения в программный код торгового эксперта напрямик в файле с разрешением «.mq4». При нажатии кнопки «Изменить эксперта» открывается редактор программного кода для внесения необходимых коррективов. Следует помнить, что не стоит вносить изменения в программный код советника, если Вы не имеете специальных знаний и навыков. Кроме того, самостоятельно корректируя программу, Вы принимаете риски на себя, так как в данном случае советник уже будет отличаться от оригинальной версии программы.
Открыть график
Открывается график торгового инструмента с произведенными советником сделками при тестировании для визуального анализа торговой стратегии.
Свойства символа
Информация о свойствах торгового инструмента, где отображаются все необходимые параметры.
Свойства эксперта
Настройки непосредственно торгового советника. В окне находятся три вкладки: «Тестирование», «Входные параметры» и «Оптимизация».
Свойства эксперта: Тестирование
В данной вкладке выставляется условный размер и валюта депозита для тестирования. В списке «Позиции» можно выбрать направления сделок, которые будут производиться: либо только на покупку (Long), либо только на продажу (Short), либо и на покупку и на продажу одновременно (Long&Short). Эти параметры существенно влияют на результаты тестирования советника.
«Оптимизируемый параметр» предполагает выбор основного выходного параметра для оценки тестирования. Параметры следующие:
- Balance — учитывается конечный размер баланса на депозите;
- Profit Factor — учитывается конечное соотношение сумм всех убыточных и прибыльных сделок (прибыльность советника должна быть > 1);
- Expected Payoff —учитывается конечное математическое ожидание, иными словами, средний показатель прибыли на 1 сделку (показатель должен быть больше размера спреда);
- Maximal Drawdown — учитываются величины просадок депозита. Данный показатель демонстрирует реальные риски для депозита. Если при тестировании выявлены значительные просадки, которые могут достигать размера первоначального депозита, то стоит пересмотреть торговую стратегию.
- Drawdown Percent — учитывается процент максимальной просадки по отношению к текущему депозиту. Данный параметр полезен при тестировании торговых советников, в торговой стратегии которых лежит торговля нефиксированными объемами торгового лота.
Генетический алгоритм позволяет тестировать советник только по указанным параметрам. Если убрать галочку «Генетический алгоритм», то тестер будет обрабатывать абсолютно все варианты работы советника, что может занять долгое время.
Свойства эксперта: Входные параметры
В данной вкладке находятся настройки всех переменных торгового советника. Настраивать советник можно как вручную, так и при помощи файла с готовыми настройками (расширение файла «.set»), который обычно предоставляется вместе с советником.
Для того чтобы установить настройки необходимо нажать кнопку «Загрузить», и выбрать файл «название советника.set», который должен находится в той же папке, что и установленный советник. После этого параметры должны автоматически настроиться. Единственное за чем следует проследить - параметр «фиксированный лот» (FixLot), который должен быть равен 0.1 лота. Это означает, что 1 торговый пункт будет равен 1 базовой валюты депозита.
Свойства эксперта: Оптимизация
Сама по себе оптимизация означает подстройку советника под текущие особенности рынка. Вкладка «Оптимизация» в свойствах эксперта предназначена для упрощения и ускорения оптимизации советника. Здесь можно выставить различные ограничения, такие как размер минимального баланса, максимальная просадка, непрерывный выигрыш/проигрыш и так далее.
После того, как Вы убедитесь в правильности всех настроек и параметров, следует начинать непосредственное тестирование советника. После нажатия кнопки «Старт» начинается тест, который может занять достаточно продолжительное время (чем больше параметров, больше период тестирования, таймфрейм, тем дольше будет производиться тест советника). О завершении тестирования оповещает звуковой сигнал и полностью загруженная зеленая полоса в нижней части панели тестера. После этого появляются новые вкладки в левом нижнем углу окна тестера: Настройки, Результаты, График, Отчет, Журнал.
Вкладка «Результаты»
В данной вкладке находится полный список всех ордеров, которые были исполнены советником за период тестирования.
Вкладка «График»
Данная вкладка открывает график кривой доходности торговли при тестировании.
Вкладка «Журнал»
В «Журнале» отображаются абсолютно все процессы, которые были во время тестирования: торговые сигналы, открытие и закрытие ордеров, ошибки и так далее. Коды ошибок при тестировании советника имеют расшифровку, с которой Вы можете ознакомиться в отдельной статье на нашем сайте.
Вкладка «Отчет»
Важнейший раздел при тестировании торгового советника, так как в данной вкладке представляется отчет о работе эксперта за тестируемый период.
Баров в истории — отображает общее количество элементов графика за тестируемый период, что отображает глубину истории котировок.
Смоделировано тиков — общее количество тиков, которые были смоделированы, что демонстрирует размер последовательности. Записи последовательности являет собой состояние элемента графика (OHCLV) на каждый момент времени. В зависимости от многих факторов в одном элементе графика может быть множество состояний. Допустим, за время формирования часовой японской свечи цена двигалась от точки максимальной (H) до минимальной точки (L), и соответственно каждое положение является смоделированным тиком.
Качество моделирования — дает общую качественную оценку построенной модели для тестирования. Шкала ниже наглядно отображает качество котировок. На примере шкала полностью зеленая, так как имеет место высокое качество моделирования. Поэтому рассмотрим отдельный пример шкалы качества моделирования из другого теста советника.
Серый цвет - котировки отсутствуют;
Красный (розовый) цвет - доступны котировки только текущего таймфрейма;
Зеленый (салатовый) - доступны котировки меньших таймфреймов. Чем меньше таймфрейм доступен, тем ярче зеленая шкала. Если доступны котировки минимального таймфрейма M1, то шкала становится ярко салатовой (как в нашем примере).
Ошибки рассогласования графиков — количество ошибок, которые возникают в случаях, когда графики разных таймфреймов не совпали. Если при тестировании была зафиксирована хоть одна такая ошибка, то следует удалить всю историю котировок и загрузить её заново. Это можно сделать, нажав в меню «Файл» терминала кнопку «Открыть каталог данных». В нем будет открыто окно с папками торгового терминала, где следует найти папку «History», далее папка с названием текущего счета. После этого следует закрыть терминал и удалить все файлы имеющие расширение «.hst». После всех этих манипуляций необходимо заново загрузить историю котировок, запустить терминал и тестирование советника.
Начальный депозит — сумма средств для тестирования.
Спред — размер спреда, используемого в тестировании.
Общая прибыль — общая сумма прибыли за время тестирования.
Общий убыток — общая сумма убытков за время тестирования.
Чистая прибыль — разница между суммой прибыли и суммой убытков при тестировании.
Прибыльность — соотношение общей прибыли к общему убытку.
Матожидание выигрыша — математическое ожидание выигрыша, иными словами, средний показатель прибыли на 1 сделку.
Абсолютная просадка — показатель разницы между первоначальным депозитом и минимальным значением баланса счета за период теста.
Максимальная просадка — показатель наибольшей разницы между локальным верхним экстремумом графика цены и последующего нижнего экстремума баланса. На рисунке ниже отображены просадки баланса депозита, где последняя является максимальной просадкой.
Относительная просадка — демонстрация отношения между наибольшей просадкой к соответствующему локальному верхнему экстремуму.
Последующие графы отчета тестирования торгового советника не требуют описания, в силу своей простоты.
Отчет о тестировании торгового советника можно сохранить в html-формате, щелкнув по нему правой кнопкой мыши и выбрав «Сохранить как отчет».
Заключение
Сегодня мы описали как тестировать торговый советник на МТ4. Данный процесс абсолютно не сложный, если однажды в нем разобраться. Благодаря тестеру торгового терминала MetaTrader 4 Вы сможете внедрять в свою торговлю всё новые и новые стратегии и программы для торговли. Скачать торговые советники под МТ4 вы сможете на нашем сайте. Заказать торговый советник для МТ4 Вы можете у опытных программистов в разделе «Автоматизация трейдинга ».
Всем привет. Если вы скачали перспективного советника, но пока побаиваетесь его бросить в работу на реальном счете, то для вас я написал эту статью и показал как протестировать советника.
MetaTrader 4, имеет встроенный тестер советников, в котором происходит тестирование торговых роботов, экспертов и индикаторов. Разработчиками не раз отмечалось, что подобное тестирование, очень грубое вне зависимости от используемых настроек.
Чтобы хоть как то приблизить реальные показатели, требуется произвести ряд обязательных настроек.
1. Зарегистрироваться у одного из ведущих брокеров, а именно Alpari или Dukascopy. При чем не просто открыть демо счет, а открыть реальный счет, с потоком реальных котировок.
Пояснение!! На момент тестирования советников, депозит можно не пополнять. На важно, чтобы в терминале были реальные котировки с реального рынка Forex. Тем самым мы увеличиваем вероятность получения реалистичных данных.
У вас может возникнуть вопрос, почему именно эти брокеры? Дело в том, что по отзывом реальных программистов, да и по своему личному опыту прогона стратегий в тестере, понял что лучшие котировки, точнее более правдоподобные, были в Alpari. Что касается Dukascopy, так здесь вообще все просто, это мощный швейцарский банк, через свои дочерние компании дающий возможность торговать на Forex.
2. Установить размер исторических данных для котировок в терминала MetaTrader 4. Сделать это можно пройдя в пункт меню «Сервис» → «Настройки» или «Ctrl» + «O», далее во вкладке «Графики» в поле «Макс. баров истории», устанавливаем интересующее значение из расчета: один год минутных данных содержит 60 х 24 х 365 = 525600 баров. Новое значение параметра вступит в силу только после перезапуска терминала.
3. На следующем этапе, переходим в «Архив котировок» нажатием клавиши «F2», либо выбрав «Сервис» → «Архив котировок». В этом пункте нам нужно подгрузить полные данные котировок, чтобы во время тестирования не было ошибок.
Найдите из списка слева нужную валютную пару, щелкните по ней два раза. Откроется выпадающее меню с предустановленными таймфреймами. Лучше всего будет подгрузить каждый таймфрейм путем выбора его и нажатии на кнопку «Загрузить». Повторите процедуру, пока на экране не появится сообщение «Нет новых данных», для точного понимания, что терминал подгрузил все котировки.
4. В моей практике встречались случаи, когда вроде как все котировки подгружены, но тестер все равно не видит часть котировок. Мне помогал простой способ прокрутки графика как можно дальше по истории. После этого, все работало нормально. Так что, сделайте тоже самое.
Основная настройка произведена и наш терминал готов к тестированию. Открываем тестер стратегий клавишами «Ctrl» + «R», либо выберите «Вид» → «Тестер стратегий».
В одной из ближайших статей, расскажу как оптимизировать торговых советников на извлечение максимальной прибыли с наименьшими последствиями. В этой статье на стоит такой задачи, поэтому будем тестировать советник с данными, которые предоставил разработчик.
Тестер стратегий, имеет несколько важных полей, это:
- Выбираем с чем будем работать: Expert Advisor (Советник) или Indicatior (Индикатор).
- Из выпадающего списка, выберите тестируемый советник или индикатор (изучите статьи: как устанавливать советник в MT4 и как установить индикатор в MT4). В моем случае, буду использовать советник Vip-Test_Profit-FX_2-00.ex4.
- Symbol (Символ). Выберите интересующий торговый инструмент и задайте таймфрейм для тестирования (по заверениям опытных программистов, тестер стратегий лучше все работает во время тестирования среднесрочных и долгосрочных стратегий, при использовании скальперских стратегий, большая вероятность недочетов).
- Model (Модель). Предустановлены 3 варианта моделирования:
- Все тики. Самый точный метод. Используется котировки М1, для детальной реализации происходящих событий. Метод точный, но очень долгий.
- Контрольные точки. Используется ближайший таймфрейм, что существенно снижает точность.
- По ценам открытия. Используется метод: Open = High = Low = Close. Худшая точность.
- При торговле в онлайн, трейдер сталкивается со спредом. При тестировании советника, можно установить либо фиксированное значение спреда, либо оставить значение Current (Текущий.)
- Use date (Использовать дату). Установите галочку и выберите в поле From, дату начала тестирования, а в поле To, дату окончания тестирования.
- Visual mode (Визуализация). Установленная галочка будет означать, что тестер должен визуализировать весь процесс торговли. Ползунок либо увеличивает, либо уменьшает скорость. Кнопка Play и Пауза, соответственно либо запускает либо останавливает процесс тестирования.
Для тестирования ручных стратегий, достаточно настроить эти пункты и приниматься за дело. В случае если мы имеем дело с автоматизированными советниками, придется настроить еще и «Свойства эксперта», поэтому, нажимаем кнопку Expert properties (Свойства эксперта) и приступаем к настройке.
Изменение свойств эксперта
Нас интересуют две вкладки:
- Testing (Тестирование);
- Inputs (Входные параметры).
Во вкладке «Тестирование», нам следует установить:
- Initial deposit (Начальный депозит). Думаю все ясно, единственное замечание, при тестировании советника, используйте не абстрактный депозит, а именно тот, с которым планируете работать в будущем.
- Наименование валюты. Не самый важный пункт, но по умолчанию стоит USD.
- Positions (Позиции). Выбираем как будет торговать советник. Предусмотрены варианты: 1) только Short, 2) только Buy и 3) Short и Buy.
Вкладка Inputs (Входные параметры), нужна для ввода полученных путем оптимизации настроек. В этой статье, разбираться как происходит оптимизация не будем, а просто загрузим.set файл, в котором уже хранятся оптимизированные настройки разработчиками.
Теперь мы готовы к тестированию советника. Нажимаем кнопку Start и ждем окончания работы тестера стратегий. По окончанию прогона, в тестере, буду доступны следующие вкладки:
- Настройки. Эта вкладка нам известна, с ней уже разобрались.
- Результаты. По сути, это аналог известной вкладки «История счета», где хранится информация о закрытых ордерах.
- График. Строится кривая доходности.
- Отчет. Для анализа результатов, в большей степени будет интересовать эта вкладка, о ней и поговорим подробнее.
- Журнал. Хранится информация о возникновении каких либо ошибок во время тестирования.
Если вы устанавливали галочку в пункте Visual Mode (Визуализация), то так же можно проанализировать сделки на графике, которые будут отмечены метками входа и выхода из позиции. Если такой галочки вы не ставили, но все же хотите оценить работу советника визуально, нажмите во вкладке «Настройки» кнопку Open Chart (Открыть график).
Теперь давайте посмотрим, результаты тестирования советника. И первое что нас должно интересовать, это пункт «Ошибки рассогласования».
Как исправить ошибки рассогласования
Ошибки рассогласования, возникают когда величина или объект отклоняется от необходимого и нужного значения, приводя к расхождениям и нестыковкам. И хотя рассогласование не является точной мерой ошибки, и может частично возникать, вследствие неточности измерителя рассогласования, все же попытаемся добиться нулевого значения, а не как на скрине 19 ошибок.
Результаты тестирования советника считается точными, если индикатор качества моделирования (на скрине Modelling quality) составляет 90% и более, а также показатель ошибок рассогласования равен нулю. Если ваши результаты не дотягивают до этих показателей, то результаты тестирования советника не следует принимать в расчет, а следует поработать над исправлением ошибок.
Исправить ошибки поможет удаление истории котировок из терминала и загрузка ее заново. Сделаем следующее:
- Выбираем «Файл» → «Открыть каталог данных».
- Переходим в папку «History».
- Выберите папку с актуальным счетом.
- Найдите и удалите все файлы с расширением.hst.
- Перезапустите торговую платформу MetaTrader4.
- Загрузите заново котировки, через Архив котировок.
Прежде чем протестировать советника на истории, мы должны выбрать актуальный период для теста. Глупо запускать тест на 20 летних исторических котировках. Какой от этого смысл? Есть мнение, что стратегию нужно проверять хотя бы за 2 - 5 лет. Может это и так, но про какие стратегии речь? Скальперские или долгосрочные?
Лично я считаю, что чтобы проверить внутридневную стратегию, достаточно одного - трех месяцев. Кто понимает, сразу разберемся в потенциале испытуемого.
Я не стал тратить много времени, цель другая, покажу на примере тестирования одного месяца, советника Vip-Test_Profit-FX_2-00.ex4 и посмотрим что из этого выйдет.
Ознакомьтесь с результатами тестирования советника на исторических данных.
скачать и попробовать .
Валютная пара: EURUSD.
Таймфрейм: М15.
Из графика доходности можно понять, что в советнике используются принципы мартингейла. На это указывают зеленые линии на графике и растущие столбики объема.
В отчете обращаем внимание на несколько полей:
- Ошибки рассогласования. Здесь понятно, если есть ошибки, результаты тестирования не засчитываем;
- Expected payoff (Матожидание выигрыша). Математическое ожидание выигрыша (чем больше, тем лучше), у нас 2.09;
- Total net profit (Чистая прибыль). Прибыль, которая останется на счету в конце тестирования. Прибыль равна $557,89;
- Maximal drawdown (Максимальная просадка). Процент максимальной просадки по депозиту. У нас достойный показатель, около 5%;
- Maximal consecutive losses (Максимальное количество непрерывных проигрышей). Скорее работает на психологию. Сможете ли вы высидеть продолжительное количество убыточных сделок подряд и не отключить советника?
Результаты тестирования на реальном рынке
Этого же советника установил на VPS и проработал он у меня с 26 марта по 31 марта. Результаты интересные.
Ознакомьтесь с результатами тестирования советника на реальном рынке Forex.
В тестировании участвовал советник Vip-Test_Profit-FX_2-00.ex4 - скачать и попробовать .
Валютная пара: EURUSD.
Таймфрейм: М15.
Метод моделирования: Все тики.
В отличии от предыдущих данных, при тестировании советника на истории, здесь в глаза бросается уменьшившееся мат ожидание (было 2.09, на реальном рынке 0.66). Все остальные показатель сравнивать бессмысленно, ввиду не одинакового время тестирования.
В любом случае, считаю что советник тестирование прошел.
Ну и в заключении. В этой статье были разобраны моменты по тестированию советника в MT4. На протяжении всей статьи, не раз упомянал, что тестирование советника в тестере и тестирование советника в реальном рынке, это две большие разницы.
Для себя принял следующее решение по работе с советниками и их тестированию:
- Тестирую на периоде в пол года.
- Если результаты плохие, значит работать дальше с советником смысла нет. Если результаты тестирования положительные, открываю минимальный реальный счет, устанавливаю советника на надежный VPS для Forex и тестирую советника на реальном рынке в течение месяца.
Так и только так можно понять на сколько хорошо торгует робот. Переоценивать возможности робота, анализируя данные из тестера, нет никакого смысла. Велика вероятность поплатиться за свою жадность.
Удачи в тестировании советников, ну и конечно рассказывайте в комментариях о ваших наработках.
Товарищи трейдеры, давайте потихоньку переходить к торговым советникам (роботам). Начнем освоение данной темы издалека – с таких понятий как тестер стратегий и архив котировок.
Тестер стратегий MetaTrader 4 знакомая вещь для основной массы трейдеров, но
всё же многие не знают, что это, как вызывается и вообще зачем нужен этот
тестер стратегий.
Торговый терминал MetaTrader4 (MT4) позволяет не только писать советники,
но и тестировать их перед использованием. Эта полезная функция позволяет
проверить работоспособность и эффективность торгового робота на
исторических данных. Тестирование дает возможность приступить к
автотрейдингу, зная об особенностях поведения советника в различных
рыночных ситуациях. Для этих целей в торговый терминал встроено
специальное окно «Тестер стратегий».
Рекомендую статью
///////////////
Параметры тестера стратегий
Как вызывается «Тестер стратегий»: Вид Тестер стратегий или (CTRL + R).
После этого у Вас в терминале появится следующая картина
Рассмотрим параметры тестера стратегий:
Советник
В данном меню выбираем советник, который будем тестировать на истории.
В ниспадающем меню выводятся советники которые расположены в навигаторе торгового терминала.
///////////////
Читайте статью о на Форекс.
///////////////
2. Свойства эксперта
После того как Вы выбрали советник для тестирования, необходимо
провести дополнительную настройку тестирования и входных параметров по
вашему усмотрению. Это можно сделать нажатием кнопки «Свойства
эксперта». При этом появится новое окно с тремя вкладками:
а) Тестирование - в этой вкладке задаются общие параметры
тестирования. К ним относятся объем и валюта начального депозита,
которые указываются в соответствующих полях. Именно этим депозитом будет
оперировать советник при тестировании. В этой вкладке также выбираются
типы открываемых позиций при тестировании: Only Long - открывать только
длинные позиции; Only Short - только короткие; Long and Short -
открывать позиции в обе стороны. Каков бы ни был алгоритм торгового
эксперта, он будет открывать позиции только в заданных направлениях.
Также можно включить генетический алгоритм тестирования.
///////////////
Вас может заинтересовать
///////////////
б) Входные параметры - в данном меню, в виде таблицы, приводится
список всех входных параметров торгового робота. Входными параметрами
называются переменные, которые влияют на работу эксперта и могут быть
изменены прямо из клиентского терминала. Для изменения этих параметров
нет необходимости изменять код эксперта. Количество входных переменных
может варьироваться от советника к советнику. При тестировании входные
параметры советника задаются в поле «Значение». Данные, записываемые в
полях «Старт», «Шаг» и «Стоп», не влияют на тестирование советника и
необходимы лишь для оптимизации его параметров.
в) Оптимизация
настройки советника в этой вкладке позволяют управлять ограничениями
проходов тестирования при оптимизации. Изменения параметров в этой
вкладке не влияют на однократные тестирования эксперта.
3. Символ.
В данном меню выбираем символ – торговый инструмент по которому будет тестировать советник.
///////////////
Советую статью
///////////////
4. Модель.
В данном меню предлагается три варианта, они также расположены в
ниспадающем списке. В зависимости от алгоритмов работы вашего советника
можно выбрать
а) По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах).
Некоторые механические торговые системы не зависят от особенностей
внутри-барного моделирования, они торгуют на сформировавшихся барах. О
том, что текущий ценовой бар полностью сформировался, можно узнать по
появлению следующего. Именно для таких экспертов предназначен этот режим
моделирования.
б) Контрольные точки (используется ближайший меньший таймфрейм).
Метод моделирования контрольных точек предназначен для грубой оценки
экспертов, торгующих внутри бара. Для этого метода необходимо наличие
исторических данных ближайшего меньшего периода (таймфрейма). То есть,
например, тестируете советник на H1 – советник может учитывать цены M30,
но не M15.
///////////////
Узнайте как работать с
///////////////
в) Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов). Этот
режим позволяет наиболее точно смоделировать движение цены внутри бара. В
отличие от метода «контрольных точек», потиковый метод использует для
генерации данные не только ближайшего меньшего таймфрейма, но и всех
доступных меньших таймфреймов. При этом, если для какого-то временного
диапазона одновременно существуют данные более, чем одного таймфрейма,
для генерации используются данные самого меньшего таймфрейма. Этот метод
самый точный но и самый медленный. Данный метод тестирования является
самым популярным среди трейдеров Форекс.
///////////////
Читайте также статью .
///////////////
5. Использовать дату.
Диапазон дат позволяет тестировать советники не на всех имеющихся
данных, а лишь на выбранном временном отрезке. Это бывает удобным при
необходимости исследовать отдельную часть исторических данных
6. Визуализация.
Если Вы хотите визуально проверить работу советника на истории, то
ставим тут флажок, при этом тестирование происходит медленнее, но
выявление ошибок в работе советника этого требует. Скорость проигрывания
можно регулировать, двигая специальный ползунок справа от записи
«Визуализация». Можно приостановить проигрывание, нажав на кнопку «||».
Повторное нажатие на эту кнопку возобновляет поступление смоделированных
тиков. Нажатие на клавишу F12 вызывает моментальное появление
следующего тика даже в состоянии паузы. Визуализацию можно пропустить до
определенной даты. После установки нужной даты и нажатия на кнопку
«Пропустить до» визуализация прекращается и возобновляется после
достижения тестером указанной даты.
///////////////
Узнайте как правильно
///////////////
7. Период.
Тут все предельно понятно, это временной таймфрейм на котором Вы хотите протестировать советник в тестере стратегий.
После нажатия на кнопку «Старт» советник начнёт тестирование по заданным вами параметрам
В меню «Журнал» Вы можете наблюдать за выполнением торговых команд
советника, а также видеть возникающие ошибки при тестировании.
Вас может заинтересовать статья «Форекс «.
///////////////
Особенности тестера стратегий в МТ4
Если загрузить историю котировок за длительный промежуток времени, результаты тестирования за последние год-два будут самыми точными. Возможно, часть данных теряется со временем, не могу сказать, почему так происходит (если кто-то знает, расскажите в комментариях, интересно). Этот нюанс имеет место даже при использовании всех тиков при тестировании. Поэтому более существенное значение стоит придавать именно результатам за последние годы, как для трендовых, так и противотрендовых систем.
Возможно, вас заинтересует статья
///////////////
Когда не стоит доверять результатам тестера стратегий в метатрейдере?
1) Когда торговая стратегия осуществляет входы и выходы «по рынку».
2) Когда время удержания сделок очень мало (несколько минут или даже секунд)
3) Когда тестирование проводится на «текущем спреде»
Если торговый советник (робот) подпадает под пункты 1 и 2 – это очень опасно. Дело в том, что существует фактор Форекс брокера. Брокер может просто «перекрыть кислород» — увеличив время исполнения сделок. В этом случае краткосрочные системы будут очень сильно страдать от плохого исполнения сделок.
///////////////
Кстати, есть очень хорошая статья про торговые издержки (Форекс комиссии).
///////////////
С вами был Артур Быков (проект Агудар), благодарю за внимание!
Смотрите подробнейшую видеозапись о том, как устанавливать и тестировать Форекс советник!
Продуманный до мелочей функционал платформы МetaТrader4 (МТ4), позволяет без труда протестировать любого торгового робота Форекс, определив еще до момента его установки на реальный счет или демо, достоин ли он вашего внимания, или место ему на свалке. Тест покажет способности почти любого робота! И сегодня мы подробно рассмотрим, как тестировать торговые советники в тестере стратегий МТ4.
Подготовка отдельного терминала МТ4
И первое, с чего нужно начать – это обзавестись отдельной платформой МТ4 для тестирования советников. Принципиально не важно, у какого форекс брокера вы позаимствуете для этих целей платформу, так как историю котировок большинство брокеров черпают с ресурсов Meta Quotes. Сразу после того, как вы установите на свой компьютер отдельный «тестовый» терминал, через меню «сервис» на его центральной консоли, перейдите в подменю «Архив котировок» и скачайте для торговых инструментов, котировки которых собираетесь использовать для тестирования, полный архив от М1 до D1. И желательно, чтобы на диске «С» вашего ПК, было около 20 Гб свободного пространства, так как указанные архивы занимают достаточно много места.
И еще один важный момент: непосредственный тест советника лучше всего проводить при отключенном интернете, чтобы в случае, если ваш МТ4 пожелает обновить историю, новые котировки (которые обычно скачиваются в варианте «lite»), не «затерли» подробные котировки, которые вы предварительно скачали для того чтобы провести тест.
Как было сказано выше, любое тестирование торгового советника должно осуществляться на отдельном, установленном для этих целей, терминале МetaТrader4 и, конечно же, на демо-счете. Поэтому, если вы не успели зарегистрировать торговый счет сразу после установки МТ4, через кнопку «Навигатор» перейдите в раздел открытия торгового счета и, используя подсказки платформы, зарегистрируйте новый демо счет :
Теперь, когда с подготовкой МТ4 закончили, займемся процессом тестирования. Рассмотрим подробно, как можно эффективно провести тест эксперта.
Как добиться качества моделирования 99%
Чем выше процент моделирования, тем лучше полученный результат будет соответствовать реальным возможностям тестируемого торгового робота. Если при тестировании эксперта вы получили качество моделирования ниже 80%, результаты тестов можно считать поверхностными. Их нужно учитывать при вынесении решения об установке торгового робота на реальный счет. Вы должны добиться результатов качества, не менее 90%. В идеале – это 99%. Именно такому результату можно доверять. Впрочем, не будем забывать, что показанная в прошлом доходность совсем не гарантирует того, что торговый робот будет торговать подобным образом в будущем. Однако, если робот показывает доходность в прошлом, это все-таки хоть какая-то гарантия, что мы имеем дело с прибыльным торговым экспертом. Подобным образом советуем размышлять и вам!
Важно! Для того, чтобы получить максимально точные тиковые данные, при которых возможно качество моделирования 99%, лучше воспользоваться историей котировок компании Дукаскопи, скачать которую поможет программа TickStoryLite.
1. Для того, чтобы протестировать торгового робота, откройте тестер стратегий через кнопку центральной консоли МТ4:
2. Выберите тип тестирования «Советник» и его название в отдельном выпадающем окне тестера:
3. Выбираем таймфрейм котировок, на котором собираемся осуществить тестирование и размер спреда (оставляем «текущий»):
4. В случае необходимости, через кнопку тестера «свойства эксперта» можно изменить параметры торгового советника, установив размер торгового депозита и направленность торговли советника:
а также, параметры торговли эксперта Форекс (размер сделок, уровни стопов и тейков, параметры используемых индикаторов и т.д.):
5. И, наконец, выбираем период тестирования эксперта Форекс, установив в тестере временной интервал, на котором вы хотите «прогнать» торгового робота:
6. Жмем на кнопку «СТАРТ» в правом углу тестера и ждем, пока платформа протестирует работу торгового робота.
Оценка результатов
После того, как тестер стратегий прогонит эксперта Форекс по указанному вами временному интервалу с заданными параметрами эксперта, вы получите результат тестирования. Лучше всего рассматривать результаты тестов, сохраненные как отчет. Для этого, перейдите через вкладку «Результаты» и, кликнувши по любой из сделок ПКМ, сохраните ее, как отче т. После чего у вас откроется подобное окно отчета:
Все параметры мы разбирать не будем. Рассмотрим только самые важные.
Оценка результатов советника
- Тест «Прибыльность» – демонстрирует соотношение прибыльности торговли эксперта с полученными убытками. Чем полученное число выше, тем выше прибыльность вашего эксперта Форекс – меньше убыточных сделок, больше правильных входов. Нормальной считается прибыльность более 1.1
- Тест «Матожидание выигрыша» – средний доход за один трейд по истории тестирования.
- Если вы используете при тестировании размер лота 0,01, то полученное число по параметру «матожидание выигрыша» будет соответствовать среднему числу прибыльных пунктов в сделках. Что достаточно удобно при оценке эффективности эксперта Форекс.
- Тест «Максимальная просадка» - это параметр процента потери депозита во время истории торговли. Общедопустимый размер просадки составляет 20%. Если торговый эксперт торгует с большей просадкой, такой трейдинг будет считаться очень рискованным.
- Тест «Процент прибыльных сделок» - полученное число необходимо сравнивать с параметром полученной в истории средней прибыльности и средней убыточности сделок. Сравнивая данные параметры, вы более эффективно проанализируете работу вашего эксперта Форекс.
Важно! Вы должны понимать, что тестер прогнал робота по истории в прошлом, но никак не смог заглянуть в будущее. А это значит, что показанная советником доходность и полученный в будущем результат при реальной торговле, могут не соответствовать друг другу.
Еще – чем больше период истории тестирования, тем к полученным результатам может быть больше доверия. Как любая торговая стратегия , которая может показывать почти гениальные результаты на одном промежутке, способна слить ваш торговый счет на другом участке графика котировок. Поэтому, тестируя торгового советника, который написан по торговой стратегии, постарайтесь протестировать его на большом периоде времени, а потом детально оценить, насколько меняются его параметры прибыльности и просадки в различных ситуациях рынка.
В результате тестирования советника через тестер стратегий, при нормальном качестве моделирования, вы получите ясную картинку, на что способен торговый робот, на какую прибыль можно рассчитывать и при каких рисках она может быть получена. И запомните самое главное – после тестирования торгового эксперта в тестере стратегий и до момента его установки на реальный счет, его работу вы обязательно должны попробовать на демо. Только после этого робота можно переместить на «реал».
Сегодня мы поделимся методикой тестирования и расскажем о некоторых очень важных нюансах при тестировании советников в мт4.
Подготовка терминала
Первое, что вам понадобиться – отдельный терминал, настроенный специально для тестов.
Можно использовать Альпари. Открываете демо-счет и скачиваете терминал. Его следует установить в директорию, где есть минимум 30-50 ГБ свободных , можно и больше. Дело в том, что тиковые котировки занимают много места.
После установки логинимся на демо счет, а потом отключаем терминал от сети. Для этого нажмите Ctrl + O , а дальше все как на картинке:
Если мы укажем этот сервер, логин и пароль, терминал не сможет подключится к данному прокси-серверу, соответственно, он будет «не в сети».
Терминал надо отключить от сети, чтобы в процессе тестирования он случайно не затер качественные котировки, которые мы в него залили.
С терминалом закончили, пора заниматься котировками.
Котировки и качество моделирования 99%
Чем больше качество моделирования, тем больше результаты полученных тестов будут похожи на реальную торговлю.
Терминал МТ4 не умеет хранить тиковые котировки, поэтому максимальное, что у вас получится добиться при штатных условиях – 90%
Для достижения лучшего качества мы будем использовать тиковые котировки от брокера Дукаскопи. А скачать нам их поможет программа TickStory Lite.
Что дают тиковые котировки
Они почти полностью имитируют реальный рынок за исключением проскальзываний и плавающего спреда . Полученные результаты в тестере стратегий будут максимально приближены к реальным.
Итак, мы установили TickStory Lite и проверили работоспособность программы.
Теперь, что касается правильного тестирования советников. При экспорте котировок из TickStory Lite в мт4, в настройках экспорта следует убрать спред и своп :
Спред создает лишнюю нагрузку на депозит при тестировании, таким образом, даже прибыльная стратегия может тяготеть вниз. Если вы действительно хотите выявить потенциал какой-либо стратегии, ее сперва следует протестировать без спреда и свопа. Так мы узнаем чистую эффективность стратегии без лишнего шума. И только потом, когда стратегия будет полностью изучена, можно подключать спред и своп. Это единственный и правильный вариант поиска прибыльных закономерностей , т.к. многие из них не способны покрыть величину спреда.
Когда котировки экспортированы, следует запустить любой советник и проверить качество моделирования. Если оно 99%, значит все правильно, можно идти дальше.
Не все стратегии поддаются тестированию, но если поставить цель, то можно протестировать что угодно.
Те, у кого уже есть советник, можете пропустить этот раздел и перейти сразу к тестированию.
Те, у кого его нет, могут воспользоваться любым бесплатным либо скачать вот .
Не обязательно быть программистом, чтобы написать свой советник. Например, можно воспользоваться программой Etasoft Forex Generator, в которой легко создаются каркасы всех советников. Она старенькая, но до сих пор работает на отлично.
При разработке советников важно ставить перед собой правильные цели:
- Неправильная цель: «Хочу эксперта в основе с этим индикатором + дивергенция , чтобы стабильно работал в плюс».
- Правильная цель: «Хочу узнать работает ли этот индикатор, и понять можно ли его применять на практике» .
Разница в том, что в первом случае трейдеры обычно зацикливаются и пытаются выжать из эксперта желаемую прибыльность. Но этого не случается.
Допустим, что советник уже есть, перейдем к тестированию.
Перед началом любых тестов можно запустить этот советник , открывающий сделки в случайном направлении. Если его результаты крутятся вокруг нуля, значит терминал и котировки настроены нормально и спред отключен.
Можно приступать к тестированию самого советника.
Шаг 1. Если у вас советник торгующий по какому-либо индикатору, установите этот индикатор на уже подготовленный шаблон графика.
Это необходимо, чтобы в дальнейшем проверить правильность работы советника.
Шаг 2. Настройте советник, укажите период тестирования, диапазон дат и т.д.:
Шаг 3. Запустите первый тест, нажав кнопку «Старт». Во вкладке «График» должны появится какие-то сделки. Если сделок нет, значит с советником есть какие-то проблемы, подробнее смотрите вкладку «Журнал». Если в журнале все хорошо, а сделок все равно нет, значит вы установили нереальные критерии для входа в сделку.
Шаг 4. По завершении теста нажмите на кнопку «Открыть график». В случае, если вы ранее подготовили шаблон, то у вас откроется график с индикатором, по которому торгует советник. Обязательно проверьте правильность входов советника.
Шаг 5. Если советник работает корректно, можно начинать подбор оптимальных настроек. Например, размер SL, TP, лотность, критерии на вход в сделку и т.д. Проводим тесты и выбираем оптимальные параметры.
Шаг 6. Тестируем другие таймфреймы и валютные пары, делаем выводы из полученных данных
Оценка полученных результатов
Самый важный пункт, о котором все обычно забывают.
Перейдите на вкладку “Результаты" , ПКМ на любую сделку → Сохранить как отче т.
В результате у вас получится вот такой отчет:
Не будем разбирать все параметры, поговорим о самых важных.
Прибыльность показывает соотношение общей прибыли и общего убытка. Чем больше прибыльность, тем меньше ложных входов генерирует торговая система. Нормальной можно считать прибыльность более 1,10.
Матожидание выигрыша – средняя прибыль на одну сделку.
Если в советнике использовать фиксированную лотность величиной в 0,1 лот, мат.ожидание выигрыша будет совпадать с средним количеством пунктов, полученных в каждой сделке. Это очень удобно, если сравнивать, получится ли у советника покрыть хотя бы размер спреда.
На картинке выше советник приносит 4,6 пункта в каждой сделке, что явно больше, чем спред.
Максимальная просадка – максимальный процент потери депозита за все время тестирования. Общепринятая максимальная просадка равна 20%, старайтесь не превышать этот порог.
Процент прибыльных сделок – обязательно сравнивайте этот параметр с средней прибыльной и убыточной сделкой. Используя эти данные и формулу , можно высчитать эффективность вашего советника.
В целом, результаты тестов должны подтверждать либо опровергать ваши теории. Если советник либо закономерность нерабочие, переходите к следующей, а для себя сделайте заметку, например, что RSI не работает. И так до бесконечности, пока вы не составите прибыльную торговую систему.
