Индикатор хай лоу свечи. Индикатор High Low для торговли на Форекс
Сегодняшняя статья будет полезна преимущественно новичкам, так как освятит два базовых понятия - High и Low японских свечей, без знания которых не получится разобраться ни с одной торговой стратегией или индикатором. Но и для "продвинутых новичков" нами также был подготовлен специальный бонус – описание одноимённой торговой стратегии.
Прежде всего, разберёмся, что же такое high и low в трейдинге . В дословном переводе с английского языка high означает "максимум" или "высшая точка" . Другими словами, это локальный экстремум некой величины, который не может быть преодолён на заданном интервале времени, при этом в качестве интервала может выступать любой участок системы в зависимости от целей, поставленных исследователями.
Не трудно догадаться, да и после первого взгляда на обычный график это становится просто очевидным, что на финансовых рынках подобным участком выступают минуты, часы, дни, недели и т.д. В отличие от других систем, где начальная точка отсчёта выбирается пользователем и привязывается к первому эксперименту (или иному действию), high на Форекс рассчитывается для жёстко зафиксированных временных интервалов.
Звучит несколько запутанно, поэтому чтобы лучше понять суть сказанного, предлагаем обратить внимание на иллюстрацию ниже:
Разумеется, можно самостоятельно при помощи скриптов и советников построить графики, часовые свечи которых будут начинаться, например, с 15 минуты, но это лишние затраты времени, так как на любой бирже "круглые" периоды стали правилом и все роботы маркетмейкеров настроены с поправкой на стандартное время. К слову, именно поэтому свечной анализ не теряет актуальности, так как жёстко привязан ко времени.
Всё вышесказанное будет справедливо и для low на Форекс , с той лишь разницей, что в переводе с английского данный термин означает "самый низкий уровень", который на графике представлен минимальной ценой свечи.
Отдельно следует отметить, что абсолютно у каждой свечи есть свои high и low, в примере выше мы просто развернули минутный график, чтобы лучше понять структуру и процесс формирования часовика, но у каждой минуты также есть максимальная и минимальная цены.
Спорная ситуация может возникнуть лишь в том случае, если поступила всего одна котировка. В данном случае визуально невозможно выявить high и low, так как они просто равны, но формально, при экспорте архива котировок из терминала, минимум и максимум будут указаны в таблице, например:
Ещё один важный нюанс, который следует учесть при изучении high и low на Форекс, связан с регламентом работы дилинговых центров (далее ДЦ). Дело в том, что каждая компания сама определяет время завершения торговли перед выходными днями, поэтому хай и лоу пятничной дневной свечи в одной компании может изредка отличаться от значений в других компаниях.
Почему подобная ситуация возникает редко? Потому что в 90% случаев под вечер пятницы практически ничего не происходит, рынок находится в боковике, и отклонение на 1-5 пунктов не является критичным, но на фоне геополитической напряжённости (например, ракетные удары по определённым территориям и т.д.) или важных международных мероприятий (саммиты, форумы) спекулянты на спот-рынке могут начать массово фиксировать позиции в самый последний час торгов, когда большинство ДЦ уже ушли на выходные.
В результате, реальные дневные хай и лоу на Форекс могут отличаться от "картинки" в отдельно взятом терминале.
Форекс стратегия «high low»
В контексте упомянутой торговой системы максимумы и минимумы используются в качестве сигнальных уровней при торговле на дневных графиках. Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев high и low предыдущего дня становятся сильными уровнями сопротивления и поддержки соответственно, так как спекулянты размещают около них ордера.
Без преувеличения отметим, что практически каждый начинающий трейдер рано или поздно замечает данную закономерность, после чего совершает фатальную ошибку - пытается работать от этих уровней, т.е. совершает контртрендовые сделки. На самом деле, если торговать не на отбой, а на пробой хай и лоу , то финансовый результат совокупности сделок заметно улучшается, но для этого потребуется выполнить следующие действия:
- Открываем график D1, размечаем горизонтальные уровни по high и low вчерашнего дня;
- Устанавливаем два отложенных ордера, первый – buy-stop за хай вчерашнего дня, второй – sell-stop за лоу;
- Стоп-лоссы отложек размечаем в обратном порядке, т.е. для ордера на покупку – за low, а для ордера на продажу – за high. Логика подобного подхода предельно проста и вытекает из вышесказанного про силу уровней;
- Тейк-профит задаём либо в размере стопа по сделке, либо заменяем его трейлингом (оптимальный вариант);
- Ждём "активации" одного из ордеров. Пример подобной ситуации представлен на рисунке ниже:
По итогам дня необходимо навести порядок в сделках, для чего удаляем все неактуальные отложки и обновляем разметку с учётом новых хай и лоу. При этом, если по открытой позиции есть плавающая прибыль, переносим её на следующие сутки, если же ордер оказался убыточным – закрываем его.
В заключение отметим, что если потенциальный стоп-лосс по сделке превышает все разумные пределы, например, для пары EURUSD это значение составляет более 40 пунктов, то можно пойти двумя путями, первый - проигнорировать вход, второй - развернуть часовой график и поставить стоп за ближайший минимум (для покупок) или максимум (для продаж).
Биржевая торговля, как и любая другая сфера человеческой деятельности, имеет специальный сленг, непонятный далекому от трейдинга человеку. Без знакомства с этой терминологией торговать на форекс, фондовом или срочном рынке невозможно.
Давайте вместе разберем базовые понятия хай, лоу, перехай и перелоу. Приведем примеры и рассмотрим графики.
Хай (транслитерация английского high) – самая высокая цена рассматриваемого инвестиционного актива (акция, валютная пара и т.д.), показанная на анализируемом участке торгового графика.
В российской трейдерской традиции общепризнанным синонимом этого понятия является термин ценовой максимум.
Хай может быть глобальным (историческим) или локальным. Давайте раскроем смысл этих понятий.
Глобальным максимумом считается наивысшая цена котировок, показанная за всю биржевую историю торговли анализируемого инвестиционного актива.
Локальным максимуму считается наивысшая цена котировок, показанная инвестиционным активом, на интересующем инвестора участке графика.
В качестве примера давайте рассмотрим торговый график обыкновенных акций ПАО «Аэрофлот».
Исторический хай один. А локальных максимальных ценовых экстремумов на графике торгового инструмента множество. Естественно, что при выборе разных таймфреймов (M5, M60, H4 и т.д.) локальные максимумы могут отличаться. Другими словами, 5-минутный график дневной торговой сессии будет содержать намного больше хаев, чем часовой.
Кроме того, термином хай зачастую обозначают наивысшую точку отдельно взятой японской свечи или бара.
Лоу (low)
Лоу (транслитерация английского low) – самая низкая цена рассматриваемого инвестиционного актива, показанная на анализируемом участке торгового графика.
В российской трейдерской традиции общепризнанным синонимом этого понятия является термин ценовой минимум.
Лоу также может быть глобальным (историческим) или локальным. Давайте раскроем смысл этих понятий.
Глобальным минимумом считается наименьшая цена котировок, показанная за всю биржевую историю торговли анализируемого инвестиционного актива.
Локальным лоу считается наименьшая цена котировок, которая показана инвестиционным активом, на интересующем трейдера участке графика.
В качестве примера давайте рассмотрим торговый график привилегированных акций ПАО «Сургутнефтегаз».
Исторический лоу один. А локальных минимальных ценовых экстремумов на графике торгового инструмента множество.
Кроме того, термином лоу зачастую обозначают наиболее низкую точку отдельно взятой японской свечи или бара.
Перехай и перелоу
Давайте рассмотрим еще два специфических терминов трейдинга, с которыми новички могут столкнуться на сайтах, форумах и при просмотре обучающих видеороликов.
Перехай – ситуация, при которой котировки инвестиционного актива показывают новый максимум, располагающийся выше предыдущего.
Перелоу (перелой) – ситуация, при которой котировки инвестиционного актива показывают новый минимум, располагающийся ниже предыдущего.
Как правильно определять хай и лоу?
В трейдерской среде существуют две точки зрения на рассматриваемый вопрос. Меньшая часть участников рынка считает, что хай и лоу следует определять по телу свечи. Большая часть трейдеров сходится на том, что максимумы и минимумы определяются по верхней и нижней тени, конечно, если они есть.
К примеру, сетка Фибоначчи отталкивается именно от точек-экстремумов на торговом графике. А хай это будет или лоу определяется исключительно ситуацией на рынке и потребностями трейдера.
Как использовать?
Ценовые максимумы и минимумы формируют уровни поддержки и сопротивления. Как это происходит?
Предположим, что котировки инвестиционного актива растут, формируют локальный хай, отталкиваются от него и идут вниз. В этом случае горизонтальная линия, проведенная через точку максимума, становится уровнем сопротивления. Для чего он нужен? При развороте цены существует вероятность, что она не сможет сделать перехай, отразится от уровня сопротивления и уйдет вниз.
Аналогично обстоят дела с точкой лоу и уровнем поддержки. Механизм их формирования и использования аналогичный. При развороте котировок также существует вероятность, что они не сделают перелоу, отразятся от уровня поддержки и уйдут вверх.
Как эти знания использовать на практике?
При принятии торговых решений по открытию позиции на продажу или покупку актива трейдеру нужно определить цену на графике для постановки стоп-приказа. Именно в такой ситуации не обойтись без уровня поддержки или сопротивления.
При открытии длинной позиции (long) стоп-приказ ставится на несколько пипсов (пунктов) ниже лоу цены. Рассмотрим ситуацию, когда уровень поддержки проходит по отметке 100 рублей. В этом случае стоп-приказ следует поставить на 99–99,5 рубля.
При открытии короткой позиции (short) стоп-приказ ставится на несколько пипсов (пунктов) выше хай цены. Рассмотрим ситуацию, когда уровень сопротивления проходит по отметке 100 рублей. В этом случае стоп-приказ следует поставить на 100,5–101 рубль.
Большинство трейдеров, ежедневно открывая и закрывая множество сделок, наблюдают за наибольшей и наименьшей ценой, которая была вчера. Потому что эти показатели позволяют проводить качественную оценку текущей ситуации на рынке. Более того, есть смысл проводить мониторинг таких же минимумов и максимумов недели, месяца.
Реально ли заниматься подобной разметкой графика самостоятельно? В принципе, можно. Но, наверно, будет проще внести нужные алгоритмы в индикатор Форекс и подключить его к графику. А с современным развитием компьютерной техники любая автоматизация будет легкой даже для новичков. В статье мы рассмотрим индикатор High Low Alert (v.1) MTF , фиксирующий минимумы и максимумы предыдущих периодов – дней, недель, месяцев.
Создатели индикатора, пожалуй, особо не задумывались над названием. И на самом деле за таким неприметным названием вообще-то скрываются большие возможности!
Настройки индикатора
Обилие настроек удивит многих из нас. Поскольку этот указатель уровней не входит в стандартный комплект МТ4, его необходимо загружать отдельно.
А сейчас более детально рассмотрим настройки входные параметры.
- CountDays . Задает количество дней, которое бы вы хотели увидеть в индикаторе.
- Show_LABELS . Активация и деактивация всех надписей. Для активации надо включить «true», а для деактивации – «false».
- Show_CurrDaily . Активация и деактивация min и max цены текущего дня. Аналогично используются значения «true» и «false».
- Shift_CurrDaily_LABEL . Позволяет задать отступ от правого края для Show_CurrDaily.
- Show_CurrWeekly . Активация и деактивация min и max цены текущей недели. Соответствующие значения «true» и «false».
- Shift_CurrWeekly_LABEL . Позволяет задать отступ от правого края для Show_CurrWeekly.
- Show_CurrMonthly . Активация и деактивация min и max цены текущего месяца. Значения стандартные – «true» и «false».
- Shift_CurrMonthly_LABEL . Позволяет задать отступ от правого края для Show_CurrMonthly.
- line_color_CurrDailyUPPER . Можно выбирать цвет линии уровня max цены текущего дня.
- line_color_CurrDailyLOWER . Можно выбирать цвет линии уровня min цены текущего дня.
- line_color_CurrWeeklyUPPER . Можно выбирать цвет линии уровня max цены текущей недели.
- line_color_CurrWeeklyLOWER . Можно выбирать цвет линии уровня min цены текущей недели.
- line_color_CurrMontlyUPPER . Можно выбирать цвет линии уровня max цены текущего месяца.
- line_color_CurrMontlyLOWER . Можно выбирать цвет линии уровня min цены текущего месяца.
Установка индикатора High Low
Как отмечалось выше, данный индикатор не входит в стандартный комплект платформы МТ4. Для скачивания нам предлагается только 1 файл со специфическим расширением «.mql4», то есть создатели не против, чтобы мы вносили кастомные изменения в него. Так что если есть навыки в программировании Форекс индикаторов, представляется очередная возможность потренироваться.
Выводы
Мы рассмотрели индикатор Хай Лоу для отображения наибольшей и наименьшей цены в общем виде. В принципе, чего-то необычного в нем нет. Если вас интересует индикатор с такими возможностями и без каких-то «наворотов», то индикатор High Low (v.1) MTF – отличный вариант. Хотя, неплохим дополнением смотрелось бы добавление сообщений типа «alert», в частности при пересечении минимальной или максимальной цены. Ведь далеко не каждый финансовый спекулянт дни напролет непрерывно смотрит в монитор.
High-Low Percent (HLP) представляет собой индикатор и отражает разницу в процентах между числом акций, обновивших свои 52-недельные максимумы и минимумы, рассчитываемую ежедневно. Он показывает, кто доминирует на рынке – быки или медведи. И благодаря этому позволяет определить текущий .
- High-Low Percent (HLP) = (Новые максимумы – Новые минимумы) / Общее число бумаг (в индексе или секторе)
Например, если в течение дня 50 акций из индекса S&P 500 обновили свои максимумы, то High-Low Percent для S&P 500 ($SPXHLP) составит 10% ((50 – 0)/500) = 0,1). Преобладание акций, показавших 52-недельный максимум над бумагами, показавшими 52-недельный минимум, говорит о восходящей тенденции на рынке и, наоборот.
- Symbol: $SUPHLP (его можно поменять на любой другой из таблицы выше).
- Type: Histogram (чтобы задать отображение в виде гистограммы).
- Range: Predefined Range 1 Year (чтобы задать период для отображения данных на графике).
- Color Scheme Murphy (чтобы задать цветовое решение графика).
- Down Color: black (чтобы разделить цвета гистограммы).
- Overlays: Exp. Moving Avd и введите в Parameters значение: 10 (чтобы наложить на гистограмму скользящую среднюю за 10 дней – EMA (10)).
- Indicators: Price, введите в Parameters тикер $SPSUPX, а в Position: Below (чтобы видеть под графиком HLP динамику индекса S&P 1500).
После выбора данных настроек нажмите Update.
- Кстати, на платной версии сайта доступна опция сохранения шаблонов и богатый функционал для работы с графиками. Если решите оформить подписку на Stockcharts.. Получить бесплатный тестовый период и подписаться можно .
График индикатора High-Low Percent ($SPXHLP) в виде гистограммы для S&P 1500 на сайте Stockcharts.com.
Как выявлять сигналы на графике HLP?
График, построенный в виде гистограммы, имеет более наглядный вид и позволяет видеть, что происходило с акциями внутри дня – падали они или росли, и какая их часть обновляла при этом свои ценовые максимумы. Но даже такой график не дает четких сигналов, а именно они нужны и важны при работе с индикаторами.
Для анализа сигналов я скрываю индикатор HLP и оставляю только экспоненциальную скользящую среднюю – EMA(10). Она сглаживает ежедневные колебания и делает график более удобным для восприятия. (Выбор 10-дневного периода оптимален для среднесрочной торговли: EMA(10) – не такая длинная, как 20-дневная и не такая быстрая, как 5-дневная.)
Для этого я меняю следующие настройки графика:
- Type: Invisible (чтобы сделать HLP невидимым и убрать).
- Range: Predefined Range 2 Year (чтобы увидеть данные и динамику за больший временной период).
- Overlays: Horisontal lines, Parameters значения: 10,0,-10 (чтобы нанести важные уровни для анализа EMA10).
График индикатора High-Low Percent ($SPXHLP) для S&P 1500, сглаженный на EMA10, на сайте Stockcharts.com.
В качестве ключевых уровней я использую +10%/-10%. Почему именно эти уровни? Потому что, как вы видите, их HLP, сглаженный EMA(10), достигает значительно реже, чем, например, +7%/-7%. В результате на данных уровнях отфильтровывается большинство сигналов и оставляются наиболее сильные из них. Обратите внимание, что данные сигналы лучше всего отрабатывают на бычьем, а не на медвежьем рынке. Учитывайте это в торговле.
Как торговать по сигналам HLP?
High-Low Percent менее чувствителен, чем индикатор Advance-Decline Percent . Он не дает сильных всплесков внутри дня и работает как . В результате чего является отстающим (запаздывающим), то есть приходит в движение тогда, когда тенденция уже изменилась. Однако его сигналов достаточно, чтобы определить тренд и торговать на правильной стороне рынка. А это уже половина успеха.
- Ссылка
МетаТрейдер-индикатор Recent High/Low Alert (Недавний максимум/минимум с уведомлением) — отображает две линии — уровни максимума и минимума на последних N барах. По умолчанию, линия максимума показана синим цветом, а линия минимума — желтым. Также, индикатор может проигрывать звуковой файл, вызывать всплывающее уведомление и отсылать сообщение по электронной почте, когда текущая цена пробивает уровни недавних максимума или минимума. Все уведомления могут быть отключены. Если вы планируете использовать уведомление по электронной почте, то соответствующие данные должны быть внесены в окне настроек вашей платформы МетаТрейдер. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5.
Входные параметры:
- N (по умолчанию = 20) — значение периода для поиска недавнего максимума/минимума.
- SoundAlert (по умолчанию = true) — если true , то при пробитии уровней будет подан звуковой сигнал.
- PopupAlert true , то при пробитии уровней будет использован встроенный механизм уведомлений платформы МетаТрейдер.
- EmailAlert (по умолчанию = false) — если true , то при пробитии уровней будет отправлено сообщение по электронной почте.
Этот индикатор может быть использован несколькими способами. Уровень недавнего максимума или минимума может служить неким подобием скользящего стоп-лосса для существующих позиций. Такие уровни могут быть также использованы для открытия новых позиций. Само по себе пробитие недавнего экстремального уровня не является сильным сигналом, но может служить подтверждением других сигналов. Настраиваемые опции уведомлений помогают вовремя реагировать на эти события.
