≡× МЕНЮ

• Постройки
• Отделка
• Кладка
• Раствор
• Расчет

Как пользоваться индикатором ADX: описание и настройки. Трендовый индикатор ADX и все его секреты

Индикатор ADX (Average Directional Movement Index, индикатор среднего направленного движения) - индикатор для измерения силы тренда .

Правильная интерпретация индекса среднего направленного движения (ADX) позволяет трейдерам существенно улучшить результативность поиска хороших рынков и отсечения плохих. Мы наверное провели больше исследований и больше работы с ADX, чем с любым другим индикатором, потому что нашли ADX удивительно ценным техническим инструментом с большим количеством практических приложений .

Расчет индикатора ADX .
Индекс базируется на основе индикатора DMI (для расчета DMI cм. ссылку).

DX = 100* | PDI - MDI |: (PDI+MDI)

Поскольку мы берем модуль разницы, значение DX будет всегда положительно и для растущего и для падающего рынка, характеризуя не направление, а силу тренда

DX - направленное движение
PDI и MDI - это +DI и -DI (см. индикатор DMI)

ADX - это DX, сглаженный с помощью экспоненциальной средней со сглаживающей постоянной 0,07143.

ADXR - мощность индекса среднего направленного движения. Это ADX, сглаженный еще раз (average directional moving index rating).

ADXR = (ADX[t]+ADX)/2

Лебо и Лукас считают, что ADX достаточно сглажен изначально, и дополнительное сглаживание в лице ADXR необзяательно. Использоание ADXR может привести к снижению эффективности индикатора.

Как работает индикатор ADX?
Выскоие значения индикатора ADX говорят о наличии сильного тренда, который может быть направлен как вверх, так и вниз.
Значения ADX < 20 говорят о слабом тренде.
Значения ADX > 25 говорят о наличии тренда.
(значения справедливы для ADX(14))

Так выглядит ADX(14) и его сглаженная ADXR(14) на часовом графике фьючерса РТС :

Индикатор ADX сам по себе не может быть использован для построения торговой системы. А вот вместе с DMI может.

Например, поворот ADX сверху вниз и его пересечение +DI и -DI может служить индикатором начала разворота тренда и служить сигналом к выходу из сделки.

Когда ADX снижается, это может говорить о том, что лучше брать быструю прибыль, а не давать доходам течь.

Индикатор ADX можно использовать для идентификации самого тренда, а для вхождения в сделку, использовать любой другой трендовый индикатор , например, скользящие средние . Или напротив, если ADX указывает на отсутствие тренда, то можно использовать осцилляторы для определения перекупленности или перепроданности рынка.

Пример простейшей торговой системы , построенной на основе ADX (текст для MetaStock):

Длинная позиция :

PDI(opt1)>MDI(opt1) AND ADX(opt1) > Mov(ADX(opt1),opt1,E)

Закрыть позицию :

PDI(opt1)
Проблемы индикатора ADX :

• ADX с большим периодом расчета не может быстро отреагировать на резкое изменение тренда
• ADX - более медленный индикатор, чем многие другие. Однако, это не является проблемой, если мы используем низкие значения ADX для реализации контртрендовой стратегии.

Резюме :
Лукас и Лебо считают ADX одним из самых полезных технических индикаторов . Обычно, перед дальнейшими исследованиями, они используют именно ADX. ADX является мерилом трендовости, которое является бесценным руководством для выбора лучшей стратегии для каждого рынка.

Источники :
Чарльз Лебо, Дэфид Л. Лукас «Компьютерный анализ фьючерсных рынков»
Роберт Колби «Энциклопедия технических индикаторов»

Статья не закончена. Чтобы добавить свою информацию, пишите в комментарии.

Индикатор ADX был признан лучшим инструментом Форекс 2015 года, он был разработан успешным трейдером по имени Уэллсом Уайлдер. Основным предназначением этого индикатора является максимально точное определение направления тренда, а также его силы.

При помощи индикатора ADX вы сможете в самой середине мощной тенденции, что, в свою очередь, дает возможность получать существенную прибыль. Этот инструмент не в состоянии точно отражать начальные периоды зарождающихся тенденций, но для создания прибыльных сделок это далеко не всегда необходимо.

Индикатор ADX включает в себя три линии: ADX, DI+ и DI-. Как выглядит этого инструмент на торговом графике, вы можете увидеть на представленной ниже картинке.

Цифрой один отмечена линия DI+, цифрой два – DI-, а цифрой три линия ADX, которая является основной.

Красная прямая, которая проходит через середину окна индикатора, является уровнем 25. Если линия ADX располагается под этой прямой, то это сигнализирует о том, что на рынке присутствует флет, либо тренд, который является слишком слабым для ведения торгов. В ситуациях, когда ADX располагается выше отметки 25, то это является свидетельство того, что на рынке проявился ярко выраженный тренд.

Явным признаком присутствия на рынке сильного тренда является расположение линии ADX между значениями тридцать и пятьдесят. При этом, следует помнить, что расположение этой линии выше отметки 50 сигнализирует о том, что тренд находится в своем пике и скоро может закончиться. В подобных ситуациях не рекомендуется создавать ордера в направлении тренда, так как существует достаточно высокая вероятность его разворота.

Как использовать индикатор ADX для подтверждения направления тренда

Линия ADX отображает сглаженное значение маневров ценового уровня, ее взаимодействие с линиями DI- и DI+ дает возможность достаточно точно определять направления присутствующего на рынке тренда.

В ситуациях, когда линия DI+ располагается на линией DI-, то можно смело утверждать, что на рынке присутствует . Зеркальное расположение описанных выше линий является свидетельством присутствия на рынке нисходящего тренда.

Настройки индикатора ADX

Индикатор ADX скачать вы можете, воспользовавшись расположенной ниже ссылкой.

После того, как вы установите этот инструмент и запустите его на используемом графике, перед вами появится следующие настройки.

22.04.2016 ·

Индикатор ADX относится к типу трендовых, однако в своей работе в некоторой степени напоминает осциллятор. Это универсальный инструмент анализа текущего состояния рынка, основывающийся на изучении и оценки размахов цены обоих направлений в рамках более крупного движения.

Исходя из полученных данных формируется показатель силы бычьего движения , аналогичный показатель медвежьего и общий индекс силы тренда, состоящий из совокупности первых двух. Индикатор АДХ используется во множестве , в том числе и в качестве основы, особенно, если система построена на волновых разметках или относится к типу пробойных. Во эффективность ADX довольно ограничена, так как тренд постоянно меняется , и отслеживать его нужно, переходя на периоды гораздо меньшего масштаба - такие, чтобы каждая волна в составе консолидации оценивалась как достаточно крупная и трендовая.

Настройки и описание ADX

Индикатор ADX представлен в виде отдельного окошка в рабочей области терминала. Состоит из трёх линий , внешний вид которых имеет смысл сразу же изменить через настройки, так как в базовом варианте они трудночитаемы и мало информативны. Главную линию можно сделать пожирнее, а второстепенные, показывающие силу обоих трендов стоит сделать сплошными и поменять цвета, чтобы можно было легко и быстро разобраться в текущей ситуации на рынке. В итоге всё должно выглядеть как показано на следующем скриншоте из терминала, где под графиком расположен индикатор ADX.

Индикатор ADX с удобным визуальным оформлением

Тренд есть ни что иное, как относительно постоянное движение в одном направлении, соответственно, торговый диапазон расширяется . Именно это расширение и является основой для расчёта показаний индикатора ADX. По сути он использует экспоненциальное сглаживание для движений обоих направлений, на основании чего формируются все три линии. Обозначаемая как -D демонстрирует потенциал медвежьих колебаний, +D показывает бычьих. В зависимости от того, каков их общий показатель, формируется непосредственно сам ADX. На самом деле достаточно одного взгляда на график, чтобы понять доминирующее направление в данный момент, поэтому отображение линий обоих трендов не особо актуально и основной интерес представляет сама сила тренда . Вместе с этим, убирать их не стоит, так как они могут использоваться для определения точек входа, а также для построения автоматизированной торговой системы на базе индикатора АДХ.

Каждое из возможных значений ADX имеет границы от 0 до 100, ключевые значения имеет смысл отобразить в настройках горизонтальными линиями. В целом, эту шкалу можно условно поделить на примерно такие важные для торговли зоны:

1. Значение ADX меньше 20 свидетельствует о том, что на рынке в данный момент нет сильного тренда. Такие показатели характерны для узкого флэта и равномерных колебаний в обе стороны. Часто такие показатели сопровождают азиатскую торговую сессию, а также дни со слабым новостным фоном.


2. Значение от 20 до 40 показывает на ADX относительно сильный тренд, который имеет высокую вероятность продолжаться, особенно, если эти значения получены на крупном , например, четырёхчасовом или дневном.


3. Основная линия индикатора АДХ со значением от 40 до 60 обычно обозначает тренд в завершающейся фазе, после которой как правило происходит разрядка - откат со снижением значения силы тренда. Может использоваться как разворотный сигнал или же зона для выхода из позиции, открытой по текущему тренду.


4. Более 60 на индикаторе ADX появляется крайне редко и обычно бывает на очень сильных движениях, в которых предугадать дальнейшее поведение крайне сложно. В этой ситуации нужно оценивать , вполне возможно, что такое движение вызвано сменой вектора денежно-кредитной политики центробанка или же важными политическими новостями. В таких ситуациях большинство специалистов рекомендуют просто держать позицию по тренду и подтягивать стоп вслед за ценой, не теряя бдительности и наблюдая за показателем ADX. На младших периодах может появляться при выходе важных новостей, однако, весьма вероятен скорый разворот.

На чувствительность индикатора ADX влияет такой параметр как “Период”, значение которого можно изменить в настройках. Он отображает количество баров в обратном направлении от текущего, которое будет использовано для вычисления. Например, стандартное значение 14 означает, что в расчёте будут участвовать последние 14 баров данного графика. Это оптимальное значение для использования на тайм-фреймах от часового. При увеличении периода, индикатор ADX будет дополнительно сглажен, сигналы станут точнее, но при этом сильно уменьшится их количество и буде некоторое запаздывание. При уменьшении повысится чувствительность , но вместе с этим и возрастёт количество ложных сигналов. Обычно в стратегиях, построенных на индикаторе ADX указывается оптимальное значение периода для конкретно этого алгоритма действий.

Работа с индикатором ADX во флэте

Сигналы индикатора ADX

1. Пересечение сигнальных линий -D и +D. В зависимости от того, какая какую пересекает снизу вверх, в ту сторону и торгуем. Если +D пересекает, значит можно входить в покупку, если же -D, то в продажу. При этом желательно дождаться закрытия текущего бара, на котором произошло пересечение и входить на открытии следующего. Обусловлено это тем, что они могут пересечься, а затем опять разойтись, что в поле индикатора ADX останется в виде непересёкшихся линий. Также применимо и в по этому инструменту анализа.


2. Нарастание силы тренда и пробой значения 20. Этот сигнал ADX свидетельствует о том, то трендовое движение набирает силу и возможно весьма динамичное продолжение. В этом случае можно входить в рынок, при этом направление должно быть чётко видно на самом графике и легко определяться. На всякий случай можно посмотреть, какая из линий трендов в данный момент на индикаторе АДХ находится выше - медвежья или бычья .


3. Ускорение сигнальной линии ADX и последовательный пробой значений 25, 32 и 40. Собственно, это и есть тот случай, когда движение набирает обороты и приобретает значительно больший масштаб по сравнению с ближайшими торговыми периодами. Такое поведение индикатора ADX часто возникает после длительных коррекций, боковиков(горизонтальных консолидаций ), а также в третьих волнах в составе импульсной волны тренда. Для подтверждения сигнала ADX необходимо дождаться появления трёх баров подряд, закрывшихся в нужном направлении с момента пробоя. Это позволит избежать получения убытков на ускорениях, которые зачастую предшествуют разворотам.

Как видно, использовать сигналы индикатора АДХ достаточно легко, при этом есть возможность либо входить по первому появившемуся и держать позицию до окончания тренда, либо же использовать дополнительныо появляющиеся сигналы и открывать новые ордера, то есть доливаться, не забывая при этом о .

Торговля во флэте с индикатором ADX

Из-за черт осциллятора , присущих ADX, его можно использовать и во флэтовом состоянии рынка. Для этого изначально нужно графически определить границы этого флэта(они могут иметь небольшой наклон, как у обычного канала). После этого при преодолении условной середины этого диапазона ждём, когда индикатор ADX даст сигнал - нас интересует пересечение сигнальных линий трендов , в то время как общая сила тренда имеет второстепенное значение, но может использоваться в качестве фильтра входа для повышения надёжности и точности. Также довольно удобно её использовать для выхода из позиции - как только она начинает разворачиваться и устремляется к значению 20, можно фиксировать прибыль. В случае, когда индикатор ADX применяется в консолидации, рекомендуется немного снизить значение периода и использовать в диапазоне от 10 до 12 в зависимости от типа торгового инструмента. Если достаточно волатильный, то 12, если нет - то 10, это проверенные значения ADX для флэта.

Поговорим об индикаторе ADX – Average Directional Movement Index, или индекс направленного движения. Этот индикатор служит для определения направления и силы тренда и был придуман в еще в 70-х, позже дорабатывался и сейчас индикатор ADX установлен по умолчанию, наверное, в любом торговом терминале, так что нет необходимости искать где бы егоскачать. Давайте разберем подробнее работу с этим не сложным, но полезным инструментом. В статье не будет ненужных нам формул и лишней информации, только то, что реально нужно знать.

Настройка индикатора ADX

Чтобы прикрепить индикатор к графику, делаем все по стандарту: открываем меню Вставка>Индикаторы>Трендовые>Average Directional Movement Index. Перед нами открывается окно настроек.

В целом, представленный по умолчанию набор параметров уже является вполне рабочим, поэтому лезть в какие-то дебри настройки смысла нет, можно все оставить как есть. Единственное, что хочется изменить, это графическую составляющую – цвета по умолчанию никуда не годятся, линий индикатора просто не видно, поэтому лучше настроить на свой вкус. В остальном все оставим по умолчанию. Подробнее остановимся на вкладке “Уровни”, но чуть позже, так будет легче разобраться в настройке.

Описание индикатора ADX

Индикатор одинаково применяется и при торговле на Форекс, и на , различий никаких нет. Состоит он из трех линий. Для удобства я изменил их цвета с тех, которые были по умолчанию, на более яркие и заметные, вы тоже легко можете это сделать по своему вкусу.

Соответственно, если вы предпочитаете торговать по тренду, нужно дождаться, когда черная линия будет направлена вверх .

Основная, черная линия индикатора ADX направлена вверх и сигнализирует о наличии достаточно сильного тренда

Две другие линии индикатора ADX – синяя и красная, их рассмотрим в паре. Вот они указывают нам на направление тренда. Так, если красная линия ADX пересекает синюю линию снизу вверх и таким образом находится над ней, то это указывает на наличие восходящего тренда. Если же синяя линия пересекает красную снизу вверх и таким образом находится выше красной, это говорит о наличии . Моментом начала нового тренда считается сам момент пересечения линий. Разберем как пользоваться индикатором ADX на примера скриншота выше (слева направо):

1. Восходящий тренд. Красная линия пересекла синюю снизу вверх и находится выше.
2. Нисходящий тренд. Синяя линия пересекла красную и находится выше.
3. Снова сильный восходящий тренд.

Таким образом: если красная линия выше синей – тренд восходящий. Если синяя выше красной – нисходящий. При этом, чем больше расстояние между 2-мя линиями, тем более мощный ценовой импульс наблюдается на рынке.

Стратегия использования индикатора ADX

Вернемся ко вкладке “Уровни” в настройках индикатора. Добавив сюда некоторое значение, мы увидим в окне индикатора соответствующий горизонтальный уровень. Это вспомогательные уровни, которые служат в качестве фильтра. Чаще всего они используются так: если черная линия индикатора находится ниже обозначенного уровня, это для нас означает либо флэт, либо недостаточно сильный тренд. А вот если черная линия пересекла этот уровень, то мы уже можем считать текущий тренд достаточно сильным и принимать соответствующие торговые решения. Это, можно сказать, простейшая торговая стратегия по индикатору ADX. Одними из наиболее популярных можно назвать уровни 18-25, а вообще их можно подгонять под конкретный и валютную пару. Попробуйте и увидите сами, ничего сложного. Чуть подробнее об этом рассказано в видео.

Есть некоторые моменты, которые нужно учитывать при работе.

1. Запаздывание. Как и многие другие, ADX подает торговые сигналы с запаздыванием. То есть, момент смены тренда будет показан не с точностью до одной , а с некоторой задержкой.
2. Этот индикатор, помимо прочего, удобно использовать для визуальной оценки направления и силы текущего тренда, способа увидеть общую картину.
3. Ну и конечно, ADX – это не самостоятельная торговая стратегия, а вспомогательный инструмент, его следует использовать, как дополнение к полноценной стратегии. Допустим, можно взять , дополнить индикатором ADХ и протестировать результаты с помощью лучшей программы для тестирования торговых стратегий .

Думаю, никаких сложностей с тем с использованием ADX у вас возникнуть не должно. А если все-таки что-то осталось непонятно, то смотрите видео!

Трейдинг на бирже Форекс, просто немыслим для некоторых трейдеров без индикатора направленности ADX.

В общем понятии, индикатор ADX – это определенный индекс средней, определенной направленности тенденции, также называемый индикатором DMI или индикатор направления движения.

Индикатор ADX, необходимый для определения силы тренда, является довольно полезным техническим индикатором, при анализе рыночной тенденции. Сигналы, получаемые от индикатора ADX, позволяет значительно увеличить % выгодных сделок, в связи с чем ADX используется многими трейдерами и аналитиками на рынке Форекс.

Структура индикатора ADX

В состав индикатора ADX входят 3 линии. Данные линии, показывают объемы повышающихся и понижающихся позиций:

• +DI эта линия, также носит название — положительный индикатор.
• Отрицательный индикатор или –DI.
• ADX, или же средняя 2-х направлений. Эта линия является средним арифметическим двух вышеописанных значений, индикаторов (-DI и +DI).

Помните, чем больше расходятся значения индикатора (+DI) и индикатора (-DI), тем выше поднимается значение третьего индикатора ADX.

Если на рынке наблюдается перевес продавцов или покупателей, увеличивается и + и -DI, что также наглядно видно на повышении значения самого индикатора ADX. Другими словами, в момент когда на графике индикатора ADX повышается, это сигнализирует о предстоящем . Соответственно, с уменьшением показателей ADX сила рыночного тренда ослабевает. Таким образом, ADX — индикатор, показывает силу тренда, но не его направление.

Как использовать в трейдинге индикатор ADX?

Заметим сразу, что полагаться на ADX – индикатор следует только как на .

Важно: пока индикатор ADX повышается, любое значение в ADX, которое выше 15-ти подтверждает тренд.

Если ADX — индикатор постоянно растет:

Когда индикатор ADX повышается. Предупреждает о предстоящем сильном тренде, за которым можно следовать. Возрастающий индикатор ADX дает также и информацию о том, в какой может быть сбой. Это подскажет, что делать в тот или иной момент.

начинается мощный восходящий тренд и все сигналы к продаже как MACD, RSI, необходимо просто проигнорировать.

все индикаторы перепроданности и перекупленности имеют особенность подходить вплотную к экстремуму и удерживаться на этом уровне, сигнализируя повторяющимися сигналами к торговле против текущего тренда.

Следуя таким сигналам осцилляторов, есть риск уйти в убыток. Но все же пользоваться надо, но только теми, которые идут по направлению тренда.

ожидание повышения индикатора ADX, зачастую означает задержу относительно выбранного времени вхождения в рынок.

Когда постоянно падает ADX:

Предупреждает о том, что идти за трендом в данный момент не стоит. Лучше применить противотрендовую или же свинговую стратегию.

осцилляторы перепроданности и перекупленности, выдающие сигналы для покупки на графических впадинах и соответственно к продаже при трендовом росте, гораздо эффективнее в этот период.

индикаторы и Stochastic обычно подают правильные сигналы, при колебании цены внутри узкого торгового диапазона.

продавая на восхождениях и покупая на понижениях Вы скорее всего получите довольно малый доход. Когда индикатор ADX падает, лучшим решением будет игнорирование сигналов в .

Если индикатор ADX больше значения 35 и выше, как минимум одной из линий индикатора -/+DI, начинать торговую сделку опасно, так как сильный тренд, имеет свойство возвращаться.

Если индикатор ADX выше двух линий сразу -/+DI , рекомендуем параллельно использовать один из чувствительных индикаторов рынка, к примеру Parabolic. Это необходимо для получения более быстрых сигналов о предстоящем изменении главного тренда. Такой метод, помогает выявить основные спады и подъемы на валютных рынках.

На этом часовом графике, показан индикатор ADX (14) и его вторая линия ADXR (14).

Как правильно настроить индикатор ADX?

Особенности универсального индикатора ADX

• если значение полосы +DI больше, чем полосы – DI (зрительно + DI будет чуть выше -DI) будет наблюдаться бычий тренд
• если значение полосы +DI меньше, чем полосы – DI (зрительно + DI будет чуть ниже -DI) будет наблюдаться бычий тренд

3-я составляющая данного индикатора имеет спектр колебаний 0-50%. В случае если линия индикатора колеблется от 0-20%, это значит, что осциллятор подает сигнал и выраженное направление цены отсутствует на графике. Если линия индикатора ADX вырастает выше 20%, можно представить формирование тренда и находить возможности входа в сам рынок. ( — индикатор ADX).

В случае, когда линия индикатора ADX движется вниз после того, как достигнула 50% уровня — это сигнал, что время тренда подходит к концу, что гласит о необходимости фиксировать открытые позиции.

Расчет ADX индикатора

Индекс основывается на базе для расчета DMI.

DX = 100 умноженное на | PDI — MDI | деленное на (PDI+MDI)

Так как мы берем модуль различия, значение DX во многих случаях будет положителен и для возрастающего и для снижающего рынка, характеризуя не тренд, а его силу DX - направленное движение.
MDI и PDI - это –DI и +DI
ADX — это DX, сглаженный при помощи экспоненциальной средней со сглаживающей неизменной 0,07143.
ADXR – определяемая мощность и сила индекса среднего трендового движения. Это ADX, немного упрощенный.

ADXR = (ADX [t] плюс ADX )/2

Лукас и Лебо считают, что ADX довольно сглажен вначале, и сглаживание дополнительное в ADXR необязательно. Использование ADXR может стать причиной понижения эффективности индикатора в целом.

ADX индикатор – это мощнейший комплекс, облегчающий торговлю многим трейдерам, но, к сожалению, он также имеет некие недочеты

Первоочередной минус индикатора – это его частичная заторможенность. Разъясняется это в его коде функцией сглаживания – на первом шаге сглаживаются начальные котировки, а после к тому же результаты, приобретенные из этих данных. Другими словами для точного определения 14 ADX, пригодится более 30 свеч.

Заторможенность – это, естественно, минус ADX. Но есть недочет на много значимый – способ измерения тренда советника. Он его делает при одних критериях надежным, а при иных, данные индикатора приводят к полному сливу.

Поворот индикатора ввысь – неплохой символ, присутствия тренда. Если до роста, рынок длительно находился в канале и в горизонтальном положений. Данный индикатор дает хорошие результаты, только тогда, когда его взлет начинается с малых изменений (наименее 15), которые говорят о том, что рынок какое-то время находился во флэте.

Способ работы ADX легче оценить на определенном периоде. При случае продолжительного флэта, увеличение цен становится причиной резкого роста ADX – эта возможность дает сигнал начала движения сурового , соответственно возможность к открытию сделки.

В случаях, когда рост цен длительное время продолжался и вышло резкое снижение – советник индикатора начнет снижаться, говоря об отсутствии тренда в поведении . Здесь в начале роста ADX индикатора, можно представить зарождение понижающегося тренда, а это всего лишь волна коррекции бычьего тренда.

Происходит это из-за того, что требуемые данные, содержащие достаточную информацию о бычьем тренде, с течением времени удаляются из . ADX резко начинает расти, потому что анализ ведется лишь на основе данных о медвежьем тренде.

А каков вывод?

Все очень просто – используйте ADX — индикатор, исключительно во время горизонтального движения, с целью определения начала сурового трендового движения.

Обзор индикатора ADX