Бабочка Hartley — универсальная модель разворота. Паттерны Гартли – новый взгляд на рынок
Могу поспорить, вы торговали некоторыми графическими паттернами во время вашей торговой карьеры. Двойные Вершины, Двойное дно, голова и плечи («Хэд-энд-Шолдерз») — все мы знаем их. Поэтому сегодня мы будем переводить наши знания о на следующий уровень.
Я познакомлю вас с Гармоническими моделями, которые являются немного более продвинутыми. Несмотря на то, что их труднее обнаружить, безусловно, стоит смотреть за ними, так как эти модели могут привести к очень прибыльным торговым возможностям при анализе должным образом. Так что в этой статье я буду учить вас, как реализовать торговлю с помощью гармонических моделей.
Помимо руководства по ручному определению паттернов, в самом низу страницы вы найдете индикаторы для автоматического поиска гармонических паттернов, но для начала ознакомьтесь как их использовать в торговле.
Гармонические модели на Форекс
Гармонические графические паттерны считаются гармоническими, поскольку эти структуры имеют интегральные отношения с числовым . Определенные гармонические модели соответствуют важнейшим уровням Фибоначчи. Как вы уже знаете, числа Фибоначчи можно увидеть везде вокруг нас в мире природы, и эти гармонические отношения также присутствуют на финансовых рынках.
Гармоническая торговля на валютном рынке включает в себя идентификацию и анализ нескольких фигур на графике. В большинстве случаев эти модели состоят из четырех ценовых движений, все они соответствуют конкретным уровням Фибоначчи. Поэтому, паттерн должен всегда быть проанализирован с помощью линий Фибоначчи и расширенных инструментов. Для более предрасположенных, есть также несколько гармонических индикаторов и программ, которые будут автоматически обнаруживать различные гармонические торговые модели. Наиболее широко торгуемые гармонические модели включают модель Гартли (Gartley pattern), Летучую мышь (Bat Pattern), Бабочку (Butterfly Pattern), Cypher (Cypher pattern) и Краба (Crab pattern).
Гармонический паттерн Гартли (Gartley Harmonic Chart Pattern)
Модель Гартли была описана H.M Gartley в его книге: «прибыль на фондовом рынке», модель Гартли иногда называют Гартли 222, потому что «222» является точной страницей в книге, где раскрывается паттерн Гартли. Таким образом, паттерн Гартли является самой старой признанной гармонической моделью и все другие гармонические модели представляют собой модификацию модели Gartley. Давайте теперь взглянем на основания в рамках формирования Гартли:
ХА: Это может быть любое движение на графике, и нет никаких конкретных требований на этот счет для того, чтобы быть частью гармонической модели.
AB: Это движение противоположно движению XA, и должно быть около 61,8% от движения XA.
BC: Это ценовое движение должно быть противоположно движению AB и оно должно быть на 38,2% или 88,6% движения AB.
CD: Последнее ценовое движение противоположно BC, и оно должно быть 126,2% CD движения. Если BC 38,2% BC. Если BC является 88,6% от BC, то CD должно быть 161,8% BC.
AD: Общий ход цены между А и D должен быть 78.6% от XA
Изображение ниже иллюстрирует Бычью и Медвежью модель Гартли:
Черные линии на изображении выше показывают четыре ценовых хода модели. Синие линии и процентные значения показывают отношение восстановления между каждым из этих уровней. Зеленые стрелки показывают потенциальное ценовое движение модели.
Гармонический паттерн Летучей мыши (Bat Harmonic Chart Pattern)
Гармонический паттерн летучей мыши является модификацией модели Gartley, и была обнаруженна Скоттом Карни. Линии являются немного более симметричными и самое важное отношение модели составляет 88.6% линии Фибоначчи:
ХА: Это может быть любое движение на графике и нет никаких определенных требований для этого движения, чтобы быть частью гармонического паттерна.
AB: Это движение напротив движения XA, и оно должно быть приблизительно 38.2% или 50.0% от XA.
CD: Последнее ценовое движение противоположное BC, и оно должно быть 161,8% движению BC, если BC составляет 38,2% от BC. Если BC составляет 88,6% от BC, то CD должен 261,8% BC.
AD: Общее движение цены между А и D должно быть 88,6 % ХА.
Изображение ниже иллюстрирует Бычью и Медвежью модель Летучей мыши:
Как вы видите, гармоническая модель летучей мыши похожа на модель Gartley, однако отличаются уровнями восстановления. Оба считаются внутренними моделями, так как окончание D ноги содержится в исходной движения XA.
Гармонический паттерн Бабочка (Butterfly Harmonic Chart Pattern)
Это еще одна модификация гармонического паттерна Гартли, который состоит из тех же самых четырех ценовых движений. Уровни коррекции, однако различны, и это считается дополнительной моделью, поскольку окончание D ноги выходящей за пределы первоначальной XA ноги.
XA: Это может быть любое движение на графике, и нет никаких конкретных требований для этого движения, чтобы быть частью гармонической модели.
AB: Этот шаг противоположно XA двигаться, и это должно быть около 78,6% от XA.
BC: то движение должно быть напротив движения AB, и должно быть 38.2% или 88.6% движения AB.
CD: Последнее ценовое движение противоположно BC и оно должно быть 161,80% движения BC, если BC составляет 38.2% BC. Если BC составляет 88.6% AB, то CD должен 261.80% BC.
AD: Общее движение цены между А и D должно быть 127% или 161,80% от XA
Изображение ниже иллюстрирует Бычью и Медвежью модель Бабочки:
Обратите внимание на то, что гармоническая модель бабочка показывает, что движение AD должно пойти вне начального ценового движения (XA). Таким образом, гармоническая модель бабочка считается внешней моделью.
Гармонический паттерн Краб (Crab Harmonic Chart Pattern)
Гармоническая модель Краб имеет некоторое сходство с рисунком модели бабочки. Модель Краб на самом деле выглядит как растянутая боком Бабочка. Краб также предполагает, что последнее движение цены выходит за рамки начального движения, где следует использовать расширение Фибоначчи. Уровни Фибоначчи, используемые для идентификации модели описаны ниже:
AB: Это движение противоположно движения XA, и эно должно быть около 38,2% или 61,8% от XA.
BC: Это движение должно быть напротив движения AB, и оно должно быть 38.2% или 88.6% движения AB.
CD: Последнее ценовое движение противоположно BC и оно должно быть 224% BC движения, если BC составляет 38,2% от BC. Если BC составляет 88,6% от AB, то CD должен 361,80% BC.
AD: Общий ход цены между А и D должен быть 161,80% от XA
Изображение ниже иллюстрирует Бычью и Медвежью модель Краба:
Гармонический паттерн Cypher (Cypher Harmonic Chart Pattern)
Cypher графический паттерн похожий на другие графические модели которые мы уже обсуждали, однако, он имеет одну конкретную разницу. BC движение фигуры выходит за пределы движения XA. Это означает, что мы используем дополнительный уровень на AB для того, чтобы измерить выход BC. Ниже вы найдете список уровней модели Cypher:
ХА: Это может быть любое движение на графике, и нет никаких конкретных требований для этого движения, чтобы быть частью гармонического паттерна.
AB: Это движение противоположно движению XA движении, и оно должно быть 38,2% или 61,8% от XA.
BC: Это движение должно быть напротив движения AB и оно должно быть где-то между 113,0% и 141,4% движения AB.
CD: Последнее ценовое движение противоположно BC и оно должно быть 78,6% от общего движения ХС.
Изображение ниже иллюстрирует Бычью и Медвежью модель Cypher:
Опять же, важным фактором этой модели является то, что движение BC выходит за пределы XA и это является продолжением AB. Поэтому, мы измеряем CD с откатом XC, а не на BC. Это объясняется тем, что общий ход XC больше, чем частичное BC.
Анализ и торговля по гармоническим моделям
Давайте теперь определим гармонические модели на самом графике.
Изображение ниже даст вам пример фактического гармонического паттерна на графике :
Это график Н4 валютной пары USD/CAD за май 2015 г. Модель которую вы видите и есть паттерн бабочки.
Мы начинаем с бычьего движения XA. Затем наступает противоположное движение AB, которое составляет 78.6% движения XA. Следующее движение BC напротив AB и оно занимает 88,6% от AB. CD достигает 161,8% расширяя BC, а также 127% расширяя XA.
Эти уровни восстановления подтверждают наличие бычьей модели паттерна бабочка. Как вы видите, цена USD/CAD регистрирует значительное увеличение после подтверждения модели.
Давайте посмотрим на другой пример:
Это график H4 пары EUR/USD за ноябрь — декабрь 2012 года, показывает бычью модель Cypher.
Мы начинаем с движения AB, которое занимает около 38,2% движения XA. Затем наступает движение BC, которое приблизительно достигает 141,4 расширяя движение АВ. Последнее движение, которое мы определяем, является движением CD, которое составляет приблизительно 78.6% большого движения XC. Вот так мы определяем бычью модель Cypher. Как вы видите, после создания точки D, цена EUR/USD начинает твердый рост.
Торговая стратегия с использованием гармонических паттернов
При торговле с гармоническими моделями важно распознать точку входа в точке D, но не менее важно иметь надежную стратегию выхода. Давайте посмотрим, как мы можем торговать гармоническими моделями включая простые правила управления рисками.
Стоп-лосс при торговле Гармоническими паттернами
Есть несколько различных методов для управления торговлей после того, как вы определили гармоническую модель. Простой, но эффективный метод для осуществления безопасной торговли заключается в выжидании подтверждения цены в точке D и размещение стоп-лосса сразу за этой непосредственной точкой колебания. Посмотрите на изображение ниже:
Это тот же самый первый пример с бычьей моделбю бабочки. На этот раз мы показали потенциальное место, где должен быть размещён стоп-ордер при торговле моделью. Обратите внимание на то, что Стоп относительно жесткой по сравнению с последующим увеличением цены. Это обеспечивает очень привлекательную прибыль к соотношению риска при торговле паттернами. И поэтому гармонические расстановки отличные графические паттерны для торговли. Стопов бывает очень мало, потому что отношения Фибоначчи в пределах гармонических моделей дают нам точное местоположение потенциальной точки поворотного момента. Если цена выходит за пределы этой точки, модель терпит неудачу, и мы просто не заходим в рынок.
Тейк профит при торговле Гармоническими паттернами
Мы уже знаем когда войти в рынок и где разместить наш стоп-лосс, настало время чтобы обсудить как долго мы должны оставаться в сделке. Сейчас я расскажу вам потенциальные целевые уровни гармонических моделей.
Как вы уже догадались, цели гармонического паттерна должны быть связаны с уровнями самого паттерна. Давайте теперь обозначим эти целевые уровни на нашем бычьем примере бабочки:
Опять же, это тот же самый бычий пример Бабочки на USD/CAD. На этот раз, в дополнение к уровню Стоп-Лосс, мы добавили четыре потенциальные цели перед ценовым движением.
Первая цель связана с точкой B на графике. Это тот уровень, который указывает на снижение цен во время уменьшения AB. Вторая цель отмечает точку C на графике и ценовом верху после увеличения BC. Третья цель — верхний уровень, который появляется в результате увеличения XA. Как вы видите, эти три цели связаны с уровнями модели Бабочки. Тем не менее, у нас есть и четвертая цель, к которой цена должна приблизиться, когда мы завершаем предыдущие цели. Четвертая цель обозначена дополнительным уровнем на 161.8% ценового движения CD.
Обратите внимание на то, что рост цен продолжается за пределами четвертой цели в этом примере. Таким образом, можно было бы также использовать трейлинг-стоп, чтобы остаться в своей длинной позиции, пока цена не продемонстрирует признаки ослабления. Имейте в виду, что не существует единого стандартного способа управления вашими целями прибыли при торговле гармоническими моделями, но важно сохранять последовательность не выходя из методологии которую вы используете.
Некоторые трейдеры любят использовать дополнительные торговые инструменты для подтверждения гармонических сигналов. Некоторые из наиболее получают сигналы выхода при гармонической торговле: скользящие средние, MACD, или стохастик. В дополнение, всегда следует следить на более высокие в сочетании с гармоническим установками. Кроме того, более высокие уровни линий Фибоначчи могут быть использованы для того, чтобы определить дальнейшие ценовые ориентиры при торговле гармоническими паттернами.
Регулировка Стоп-Лосса при торговле Гармоническими моделями
Важным фактором при торговле Гармоническими моделями является использование трейлинг-стопа, чтобы использовать в своих интересах большие ценовые шаги когда цена начинает перемещаться в нашем намеченном направлении и защитить ценовой капитал. Это хорошая идея, чтобы изменять ваш Stop Loss на основе ценового действия, чтобы зафиксировать как можно большую прибыль. Изображение ниже покажет вам пример того, как настроить ваш Stop Loss согласно ценовому движению:
Мы используем тот же график USD/CAD с бычьей моделью Бабочки.
Каждый раз, когда цена заканчивает цель, мы регулируем стоп-лосс, переставляя его ниже самого нижнего дна во время целевого разрыва. На нашем рисунке выше мы видим, что это гарантирует нам остаться на рынке даже после того, как четвертая цель будет завершена.
Индикаторы для поиска графических паттернов
Ниже представлен набор из самых популярных индикаторов, но настоятельно рекомендуем ознакомиться с информацией о ручном построении и методах торговли перед началом их использования.
Индикатор Harmonic Butterfly
Описание
Индикатор находит на графике паттерн Бабочка от М. Гартли по максимумам и минимумам ЗигЗага с применением стандартных формул расчета. При нахождении выдается алерт, а также возможно отправка уведомления на почту. Поддерживает работу на любых таймфреймах.
Настройка
- zzDepth, zzDev, zzBack — стандартная настройка коэффициента индикатора ZigZag.
Индикатор Harmonic Cypher
Описание
Индикатор находит на графике паттерн Cypher от М. Гартли по максимумам и минимумам ЗигЗага с применением стандартных формул расчета. Отображает точки входа(направление стрелки) и уровень стоплосса (круглая точка). При нахождении выдается алерт, а также возможно отправка уведомления на почту. Поддерживает работу на любых таймфреймах.
Настройка
- zzDepth, zzDev, zzBack — стандартная настройка коэфицента индикатора ZigZag.
- AB/BC/CD/AD_max — настройка максимального значения параметров (в статье выше подробно описано про данные параметры, не рекомендуется к изменению).
- AB/BC/CD/AD_mix — настройка минимального значения параметров (в статье выше подробно описано про данные параметры, не рекомендуется к изменению).
- CountBars — количество баров на которых искать паттерн.
- BearColor — цвет бычьей бабочки.
- BullColor — цвет медвежьей бабочки.
- UseAlert — true/false — использование звукового аллерта.
- UseNotification — true/false — использование уведомления (по телефону).
- UseMail — отправка уведомления на почту.
- TimeFrame — на каком тайм фрейме искать паттерн.
Индикатор Harmonic Patterns
Описание
Индикатор находит на графике паттерн летучей мыши, определение идет по уровням ЗигЗага. Имеется информационное окно, в котором указываются цели для открытия позиции, для стоп лосса и тейк профита, а также происходит оценка силы самой модели.
В настройках вы можете изменять цвет, формулу расчета изменять не рекомендуется.
Заключение
Гармонические паттерны являются продвинутой формой анализа картины графика, основанной на .
Основные гармонические модели состоят из четырех ценовых движений, которые противоречат друг другу. Четыре ноги называются XA, AB, BC и CD.
Различие между гармоническими паттернами — уровни Фибоначчи.
Самая старая признанная гармоническая модель — паттерн Гартли. Остальные гармонические модели представляют собой модификации Фибоначчи по шаблону Гартли.
Это:
- Модель Летучей мыши (Bat Pattern)
- Модель Бабочки (Butterfly Pattern)
- Модель Краба (Crab pattern)
- Модель Cypher (Cypher pattern)
Мы всегда должны соблюдать взвешенные правила управления рисками при торговле гармоническими моделями или какой-либо стратегии в этом отношении.
Стоп-лоссы должны быть размещены прямо за точкой D после того, как цена подтверждает модель и затем полностью изменяет движение.
Есть четыре цели, которые могут быть использованы при гармонической торговле — A, B, и уровни колебания C и уровень 161.8% Фибоначчи ценового движения CD.
Гармоничные паттерны на ценовых графиках – это модели, которые были описаны Гарольдом Гартли прожившим свою жизнь с 1899 по 1972 года. Также этими паттернами занимались Пасавенто и Кэрни.
Однако первооткрывателем, все же, является Гартли, который опубликовал труд «Прибыли на рынке акции». Она была издана ещё в 1935 году.
Знатоки говорят, что её стоимость составляла цену трех автомобилей форд и была выпущена она в количестве всего 1000 экземпляров. В этой книге автор упоминает модели, у которых есть .
Гармоничные модели или паттерны Гартли и Песавенто на Форекс — индикатор ZUP. Правила нахождения ценовых фигур Gartley pattern.
Пасавенто применял отношения Фибоначчи к паттерну Гартли, что позволило увеличить точность определения модели. Кэрни тоже серьёзно продвинул метод. Он ввел дополнительные отношения Фибоначчи и смог описать новые паттерны. Сегодня известны следующие модели:
Заодно читайте все мои статьи про фибоначчи на форекс:
Торговля с применением гармоничных моделей основывается на принципе того, что ценовые паттерны, которые повторяются на графиках помогают уверенно прогнозировать положение цены в определенный момент.
Эта техника, основанная на графическом представлении, действует на всех рынках, сюда включается и . Чем ближе паттерн к эталонам пропорций, тем выше вероятность реализации. могут образоваться на любых временных интервалах. Минутных или месячных – все равно.
Выделяют два варианта этой модели. Один вариант 61,8/161,8, другой 78,6/127,2
В первом варианте высота опущенная из точки B до горизонтали, которая проходит через точку C составляет 61,8% от высоты опущенной из точки B и проведенной до горизонтали, проходящей через точку A. При этом высота из D до горизонтали C составляет 161.8% от высоты из B до горизонтали C
Подобным образом происходит и во второй модели, но с другими показателями.
Естественно не всякое , которое, кажется, похожим на паттерн AB=CD соответствует таким пропорциям. Поэтому, когда вы торгуете с помощью гармоничных паттернов нужно выбирать модели, которые близки к эталону.
Нужно заметить, что частенько случается, что в этой модели, которая состоит из трех лучей, каждый луч может быть самостоятельным паттерном. То есть младшая модель ab=cd может появиться в луче CD или вся модель может включать в себя несколько моделей ab=cd.
Бабочка Гартли на Форекс.
Впервые бабочку Гартли описали в 1935 году. Тогда об этом модели упоминали исключительно, как о графической. При этом уточняющие соотношения по Фибоначчи были применены для «крыльев» значительно позже. Сделали это последователи Гартли. Существует несколько разных вариантов паттерна с разными фибо-уровнями. Тут мы рассмотрим классические и отклонения от них.
Паттерн AB=CD является составной частью бабочки Гартли.
На первый взгляд бабочка Гартли – это . В принципе, это справедливо. При этом модель обязательно включает в себя паттерн AB=CD. Точка B обязательно завершается на расстоянии 61,8% от отрезка XA, а точка D должна быть на уровне 78,6%. Проекция BC находится в районе ретрейсмента 78,6 от BA. Существуют различные варианты в этих соотношениях. Они рассматриваются позднее.
Остается вопрос о том, почему эту модель назвали бабочкой? Просто в программе Metatrader нет такой функции, которая позволяет измерить точное соотношение коррекций. Однако многие западные программы такие инструменты включают. Поэтому модель там выглядит как на рисунке.
Помимо соотношений в классическом варианте бабочки Гартли, которое рассматривается в предыдущем уроке существует ряд других соотношений, применяющихся для поиска «крыльев» модели.
Часто встречаются паттерны, где точка B заканчивается на уровне 50%, а C на 61,8%. Обратите внимание, что для поиска бабочки Гартли очень важно найти модель AB=CD.
Также на рынке встречается модель бабочки Гартли
с ретрейсментами 38,2% и 50%. А иногда встречаются соотношения 50% и 78,6%.
Бабочка Пасавенто. Идеальная модель Бабочки.
Бабочка Пасавенто — Идеальная модель Бабочки
На рисунке выше представлена медвежья Бабочка Пасавенто, а на рисунке ниже бычья бабочка:
Медвежья бабочка — Пасавенто
На этом параграфе мы начинаем исследование гармоничных паттернов, которые были открыты учениками финансиста Гартли. Тут мы рассмотрим «Идеальную модель Бабочки», которая была открыта Гилмором и Пасавенто.
Для того, чтобы ликвидировать путаницу, между «Моделью Гартли» и «Идеальной моделью Бабочки», одну мы назовем «Бабочкой Гартли » а другую «Бабочкой Пасавенто ».
«Бабочка Пасавенто» отличается от «Модели Гартли тем, что движение в модели AB=CD выходят за отрезок XA, а луч CD пробивает экстремум. Главное условие модели – это наличие ретрейсмента 0,786 после XA в точке B. Естественно, встречаются и другие уровни в точке B, но этот представляет наиболее часто встречающееся значение для этого паттерна.
Другой вариант «Бабочки Пасавенто» содержит ретрейсмент точки C на уровне 0,382, 0,618 или 0,786. Проекция BC может быть в диапазоне 1,618, 2,24 или 2,618. Самое главное, что ретрейсмент точки D и завершение модели должны быть в пределах 1,27 или 1,618 от XA.
Гармоничные Бабочки как «матрешки».
Гармоничные модели на одном могут войти в состав других паттернов на старших графиках. Это свойственно многим подходам технического анализа.
Летучая мышь.
Паттерны Гартли — Летучая мышь
Модель «Летучая мышь» была открыта не так давно в 2001 году. Основа этого паттерна – отношение 0,886 точки D. По виду «мышь» очень напоминает «бабочку». Разница состоит только в пропорциях «крыльев».
Краб.
Гармоничные модели — Краб
Эта модель встречается довольно редко, она была открыта в 2000 году. Главное отличие от «Бабочки Пасавенто» в том, что амплитуда отрезка AB в «Крабе» не велика. Она не должна превышать 61,8% от XA. При этом оптимальным значением считается 38,2% или 50%.
Глубоководный краб.
В гармоничной модели обычного «Краба» точка D должна завершиться на уровне 161,8%. Иногда рынок подкидывает модель с глубокими или экстремальными значениями. Краба, который завершился выше 161,8% называют «глубоководным». Обычно в такой модели точка B находится на уровне выше 50%.
Такую модель часто используют для определения вероятных уровней тейкпрофита или выхода из сделки вручную. Открывать же позицию по этой модели считается достаточно рисковой затеей.
Три движения.
Эта модель является одним из самых известных . Его аналоги встречаются в волновом анализе и (три индейца) В гармоничном трейдинге мы рассматриваем такую модель с помощью соотношений Фибоначчи.
Фигура гартли — Модель Три движения
В классическом варианте паттерн «Три движения» подразумевает, что вторая и третья волна завершаются на проекциях 1,27 или 1,618. Коррекции доходят до уровня 0,618 или 0,786. На реальном рынке идеальные модели встречаются довольно редко.
Важно заметить, что у этой модели очень большое прогностическое свойство. Особенно это проявляется тогда, когда модель находится в предполагаемом завершении тенденции. Чаще всего, образование «Трех движений» — это сигнал того, что у цены не достаточно сил, чтобы продолжить тренд, поэтому вероятно появление, как минимум, коррекции.
Данная модель очень точная!
Знаменитый финансист Гарольд Гартли (Harolda M. Gartley) еще в 30-е годы ХХ века написал свою знаменитую книгу «Доход на фондовом рынке» (Profits in the Stock Market), в которой описывал свою методику технического анализа финансовых рынков. Однако популярность данной теории завоевала мир только после смерти автора, когда другой финансист - Ларри Песавенто (Larry Pesavento), выкупил права на книгу Гартли и в значительной мере доработал теорию Гартли.
Ларри Песавенто начал применять числа последовательности Фибоначчи, а также квадратные корни из этих чисел. Согласно этой теории, описанной в книгах Ларри Песавенто «Fibonacci Ratios with Pattern Recognition» и «Profitable Patterns for Stock Trading » абсолютно любые движения на рынке имеют соотношения между собой, равные определенным числам. Самыми популярными соотношениями (так называемыми ретрейсментами) в теории Песавенто являются 0.382, 0.618, 0.5, 0.786, 0.886, 1.00, 1.27 и 1.618, 2.00, 2.618, а также чуть реже 0.707 и 1.414.
Большая часть уровней являются стандартными для последовательности Фибоначчи, кроме уровней 0.786 и 1.27, которые являются квадратными корнями из 0.618 и 1.618. Также отдельно следует рассматривать уровень 0.886, который считается нестандартным в трейдерской среде. Для получения уровня 0.886 необходимо извлечь корень четвертой степени из 0.618, что равняется квадратному корню из 0.786 соответственно.
Немаловажную роль в развитии данной теории сыграл еще один финансист Скот Кэрни (Scott M. Carney), который, доработав методику, назвал её «Гармоничная торговля» либо «Гармоничные паттерны». Скачать книгу Scott Carney «The Harmonic Trader» вы сможете перейдя по ссылке.
На сегодняшний день самыми распространенными являются следующие гармоничные паттерны:
Паттерны имеют обозначения точек: A, B, C, D, X и 0. Все паттерны Песавенто являются разворотными, из чего следует, что после точки D любой из моделей следует разворот тренда. Большинство моделей имеет форму буквы «М» при медвежьем тренде, и форму буквы «W» при бычьем тренде.
Паттерн AB=CD
Модель AB=CD предполагает, что если растянуть по отрезку АВ уровни Фибоначчи, и точка С окажется в пределах уровней от 0.382 до 0.886, то можно предположить, что точка D будет в пределах уровней 1.13 до 3.14, при растяжке по ВС.
В таблице представлены соответствующие значения точки С (АВ) и прогнозируемой точки D (ВС).
Идеальным считается соотношение 0.618 (АВ) и 1.618 (ВС). В данном соотношении отрезки АВ и CD будут равняться друг другу по длине. Альтернативно идеальными также могут считаться соотношения 0.768 (АВ) и 1.27 (ВС).
Свое название данный паттерн получил от номера страницы в книге Г.Гартли «Прибыли на фондовом рынке», где впервые описывалась данная модель.
Правила построения паттерна Гартли 222:
- Точка В должна располагаться точно на уровне 0.618 по ХА.
- Точка D определяется двумя способами: на уровнях в диапазоне от 1.13 до 1.618 по ВС, либо на уровне 0.786 по ХА.
Модель Бабочка является самым распространенным паттерном среди прочих гармоничных моделей.
Правила построения паттерна Бабочка:
- Точка В должна располагаться на уровне 0.786 по ХА.
- Точка С должна располагаться на одном из уровней в диапазоне от 0.382 до 0.886 по АВ.
- Точка D определяется двумя способами: на уровнях в диапазоне от 1.618 до 2.24 по ВС, либо на уровне 1.27 по ХА.
Паттерн Краб
Внешнее отличие Краба от Бабочки заключается в большей длине «лап» у Краба, из-за большего соотношения.
Правила построения паттерна Краб:
- Точка В должна располагаться на одном из уровней в диапазоне 0.382 до 0.618 по ХА.
- Точка С должна располагаться на одном из уровней в диапазоне от 0.382 до 0.886 по АВ.
- Точка D определяется двумя способами: на уровнях в диапазоне от 2.618 до 3.618 по ВС, либо на уровне 1.618 по ХА.
Однако существует дополнительный паттерн «Глубоководный Краб».
Правила построения паттерна Глубоководный Краб:
- Точка В должна располагаться на уровне 0.886 по ХА.
- Точка С должна располагаться на одном из уровней в диапазоне от 0.382 до 0.886 по АВ.
- Точка D определяется двумя способами: на уровнях в диапазоне от 2.24 до 3.618 по ВС, либо на уровне 1.618 по ХА.
Паттерн Летучая Мышь
Правила построения паттерна Летучая мышь:
- Точка В должна располагаться меньше 0.618 на одном из уровней в диапазоне 0.382 до 0.50 по ХА.
- Точка С должна располагаться на одном из уровней в диапазоне от 0.382 до 0.886 по АВ.
- Точка D определяется двумя способами: на уровнях в диапазоне от 1.618 до 2.618 по ВС, либо на уровне 0.886 по ХА.
Идеальной Летучей Мышью является паттерн
- Точка В должна располагаться на уровне 0.50 по ХА.
- Точка С должна располагаться на одном из уровней в диапазоне от 0.50 до 0.618 по АВ.
- Точка D определяется двумя способами: на уровне 2.0 по ВС, либо на уровне 0.886 по ХА.
Паттерн Три Движения
Данная модель может быть как отдельным инструментом, так и вспомогательным инструментом в стратегии «Волны Эллиотта », а также схож с паттерном «Три индейца» Линды Рашке . Однако на практике данный паттерн встречается крайне редко.
Суть модели заключается в том, что вторая и третья волна должны заканчиваться на уровнях в диапазоне от 1.27 до 1.618 предыдущего движения. После окончания третьей волны предполагается разворот тренда.
Данная модель обязана особенно точно соблюдать соотношения уровней Фибоначчи.
Отправной точкой модели является точка 0.
Правила построения паттерна 5-0:
- Точка А должна располагаться на уровне не более 1.618 по 0Х.
- Точка В должна располагаться на одном из уровней в диапазоне 1.13 до 1.618 по ХА.
- Точка С должна располагаться на одном из уровней в диапазоне от 1.618 до 2.24 по АВ. При этом отрезок ВС должен являться самым длинным в модели.
- Точка D определяется точно на уровне 0.50 по ВС. Таким образом, АВ обязательно должно равняться CD.
Паттерны Гартли и Песавенто являются очень полезными инструментами в техническом анализе рынков. Данные формации могут применяться как отдельно, так и как вспомогательные инструменты в других торговых стратегиях.
Для упрощения поисков моделей, на сегодняшний день разработаны различные торговые индикаторы. Паттерны Гартли и Песавенто отлично определяются индикатором ZUP , который устанавливается на популярный торговый
Принято считать, что примерно 63% удачно закрытых сделок уже достаточно для успешного трейдинга бинарными опционами. А если бы было 90% закрытых в прибыль сделок? Теперь это возможно, если вооружится торговой стратегией «Бабочка Гартли».
Сама по себе Бабочка Гартли сложна, чтобы ее использовать самостоятельно. Она основывается на трейдинге по графическим паттернам, что успешно использовали трейдеры на фондовом, валютном и товарном рынках мира уже десятилетия. Если входить на рынок по проработанной Гартли методике, то хорошая прибыль вам гарантирована, если вы перед этим расчертите примерно вот такой вот график котировок:
Но мы ведь живем в веке высоких технологий, поэтому за нас такой вот график котировок сделает специальный техиндикатор платформы МТ4.
Относительно же самого трейдинга по ТС «Бабочка Гартли», то лучше это делать посредством бинарных опционов, где важно только указать направление движения цены, а не то, на сколько пунктов может продвинуться цена актива с мгновения заключения сделки.
Поэтому необходим Meta Trader 4 плюс индикатор и шаблон, которые нарисуют вам эту «Бабочку Гартли» самостоятельно. Индикаторы и шаблоны можно получить у нас. Как их получить — написано в конце статьи.
Теперь руководство как установить шаблон в Meta Trader 4: сначала двигаемся на диск «С» своего ПК, оттуда в папку Program Files, где после установки расположится корневой каталог МТ4. В этот каталог копируем папки с шаблоном и индикатором. Далее нужно перегрузить платформу МТ4, и в интерфейсе, нажав кнопку «ШАБЛОНЫ» применить шаблон «Гартли» к произвольному графику котировок актива, который вы выбрали для торговли бинарными опционами.
Далее необходимо определиться с брокером бинарных опционов . Во-первых, идеальная для трейдинга компания это та, у которой минимальный размер сделки (так при трейдинге будет возможность соблюдать все правила манименеджмента), нормальное количество активов, и хороший набор опционов и сроков экспирации. Под все перечисленные характеристики максимально подходит компания Binomo , которая кроме этого уже зарекомендовала как надежный брокер, который стабильно и без проблем выводит прибыль.
С целью сделать трейдинг максимально удобным определяем рядышком платформу МТ4 и платформу для интернет-трейдинга компании Binomo. Ну и приступаем:
Как заключить сделку по стратегии «Бабочка Гартли»
Вся суть работы технического индикатора , который рисует паттерны, состоит в том, чтобы распознать на графике актива следующее появление паттерна «бабочка», и своевременно нам его показать.
Мы, равным образом, должны вовремя увидеть данный паттерн на графике котировок и заключить сделку в верном направлении.
Сделки ВНИЗ нужно заключать, когда появится медвежья «бабочка», смотрящая вверх, и наоборот, сделки ВВЕРХ нужно заключать тогда, когда на графике котировок нарисуется бычья «бабочка», крылья которой смотрят вниз. Одновременно, потенциальным уровнем направления движения цены актива будет уровень, который проведен через верхнее основание первого крыла «Бабочки Гартли»:
В то время, как для других финансовых инструментов важно достижение данного уровня, при торговле бинарными опционами достаточно всего лишь чтобы котировки направили свое движение в направлении этого уровня. При этом если максимально рассчитать срок экспирации, который будет оптимальным для трейдинга, вы непременно получите прибыль! В компании Binomo, рекомендованной мною выше, срок экспирации можно устанавливать в диапазоне от 60 секунд до 1 года. А это значит, что данная стратегия подходит для торговли хоть в течении дня, хоть долгосрочно.
И так, если мы видим, что на графике котировок появилась «Бабочка Гартли» с вверх смотрящими крыльями, сделку бинарным опционом в таком случае нужно заключать ВНИЗ:
А вот сделку ВВЕРХ мы заключаем, когда возникнет паттерн «бабочки» и ее крылья смотрят вниз:
Пожалуй, самый важный шаг в ходе трейдинга – это определение срока экспирации, нужного для того, чтобы сделки закрывались в прибыль. В данном случае все будет зависеть от таймфрейма, который вы выберете для использования индикатора. Чтобы прибыльная зона была достигнута, цена актива должна продвинутся вперед на 6-7 свечей. Поэтому, если вы уже поставили индикатор на таймфрейм М5 (где одна свеча равна пяти минутам), то срок экспирации будет 30 минут. Если для индикатора выбран таймфрейм М15 – срок экспирации будет 1,5 часа, ну и так далее…
Фигура Гартли – это фигура частичного возврата и продолжения, образующаяся тогда, когда тренд временно разворачивает свое направление перед тем, как продолжить свое движение.
Это дает вам возможность открывать сделки с низким риском в точке окончания фигуры Гартли, когда тренд снова начинает свое движение.
Как и в случае со многими другими фигурами на графиках, здесь существуют бычья и медвежья версии.
Фигура Гартли включает в свою структуру фигуру AB=CD, поэтому очень важно ознакомиться с ней перед началом урока.
Как определить фигуру Гартли
На графике ниже показано, как выглядит бычья фигура Гартли:
X-A
Как показано выше, фигура Гартли похожа на фигуру AB=CD, за исключением того, что она начинается с дополнительной фазы X-A.
В бычьей версии, эта начальная фаза формируется, когда цена резко поднимается от точки X до точки A. Это самая длинная фаза фигуры.
A-B
После этого в фазе A-B происходит разворот цены в противоположном направлении, и часть дистанции, пройденной фазой X-A, корректируется вниз. В чистой версии фигуры, эта дистанция составляет 61,8% от высоты первой фазы, как и коррекция Фибоначчи.
Обратите внимание, что фаза A-B никогда не опускается ниже уровня X – если это произойдет, то фигура будет ложной.
B-C
Затем, в фазе B-C, цена снова меняет направление и опять движется вверх, покрывая примерно от 38,2% до 88,6% дистанции, пройденной фазой A-B. Если она поднимается выше точки А, фигура становится ложной.
C-D
Фаза C-D является самой последней и самой важной частью фигуры. Как и в случае AB=CD, здесь фигура завершается, образуя точку D – точку входа в рынок.
При использовании фигуры Гартли, однако, следует размещать ордер входа в сделку в точке, где фаза C-D достигает уровня коррекции фазы X-A на 78,6%. Посмотрите на график, расположенный справа:
Так вам будет понятнее: вы можете просто прочертить линии Фибоначчи, используя фазу X-A, а затем отметить уровень коррекции 78,6%, чтобы определить точку входа в рынок. Если цена скорректируется ниже точки X, фигура окажется ложной.
Обратите внимание : точка D не всегда будет находится на уровне 78,6%, однако, если это так, это указывает на бóльшую силу сигнала.
В идеале, точка D также должна находиться в "расширении" фазы B-C, в диапазоне 127%-161,8%.
MetaTrader 4 может автоматически добавлять коррекции Фибоначчи
Ниже приведен график, показывающий, как выглядит инструмент Фибоначчи в платформе MT4.
Если вы добавите инструмент Фибоначчи в платформе MetaTrader 4, основные уровни Фибоначчи автоматически отметятся на вашем графике.
На графике ниже показано, как выглядит фигура Гартли с уровнями коррекции Фибоначчи, отмеченными на фазах X-A и B-C:
Чек-лист для фигуры Гартли
Прежде чем торговать по любой фигуре, необходимо проверить все контрольные пункты чек-листа, подтверждающие, что она настоящая. В чек-лист должны быть включены следующие ключевые элементы:
- Фигура AB=CD
- Коррекция по Фибоначчи фазы Х-А на 78,6%
- Расширение по Фибоначчи фазы B-C на 127%-161,8%
Как торговать по фигуре Гартли
Здесь мы рассмотрим, как использовать фигуру Гартли в трейдинге в ее бычьем варианте. Для ее применения в медвежьей версии (для коротких сделок / сделок на понижение), просто переверните график, а также способ размещения ордеров.
Вход в рынок
Определите, где вам кажется, что фигура завершится в точке D – это будет на уровне коррекции фазы X-A на 78,6%. Разместите здесь ордер на покупку.
- 1 Вход в длинную сделку
Размещение стоп-лосса
Разместите стоп-лосс чуть ниже точки X, как показано ниже:
- 1 (красный) Стоп-лосс
Размещение уровня прибыли
Определение уровня прибыли с использованием этой фигуры весьма индивидуально и зависит от целей каждого отдельного трейдера, а также условий рынка.
Однако, существует метод, по которому прочерчивается коррекция Фибоначчи от точки A до D, а затем устанавливается точка уровня прибыли на уровне, где цена развернулась вверх от точки D и откорректировалась на 61,8%.
Обратите внимание, что коррекцию Фибоначчи можно прочертить только тогда, когда фигура завершилась в точке D и цена изменила направление в противоположную сторону.
В качестве примера взгляните на график ниже:
- 1 (синий) Вход в длинную сделку
- 2 (красный) Стоп-лосс
- 3 (зеленый) Уровень прибыли
Выводы
Из этого урока вы узнали, что …
- … фигура Гартли – это форма коррекции на графике, которая происходит, когда тренд временно разворачивается в противоположном направлении, а затем продолжает свой курс;
- … она включает в свою структуру фигуру AB=CD и дает возможность открыть длинную сделку (бычья фигура Гартли) или короткую сделку (медвежья фигура Гартли) в точке, где завершается фигура и возобновляется движение тренда;
- … она опирается на уровни Фибоначчи, которые определяют, насколько движение цены корректируется или расширяется в фигуре – MetaTrader 4 позволяет добавлять эти данные к вашим графикам автоматически;
- … чтобы торговать по фигуре Гартли, следует разместить лимитный ордер в точке, где фаза C-D достигает коррекции фазы X-A на 78,6%;
- … поставить стоп-лосс чуть ниже точки X;
- … прочертить уровень Фибоначчи из точки A-D завершенной фигуры и установить уровень прибыли в точке, где цена откорректировалась на 61,8% дистанции от точки A до D.
