≡× МЕНЮ

• Постройки
• Отделка
• Кладка
• Раствор
• Расчет

Что такое взвешенная скользящая средняя на форекс. Какие бывают скользящие средние? Скользящая средняя wma

Главный недостаток простой скользящей – это применение равных весов ко всем ценам при проведении расчётов, а так же усреднение этих цен по отношению к цене настоящего момента вне зависимости от времени возникновения цен на рынке. В отличие от простого скользящего взвешенное скользящее среднее (сокращенно WMA – Weighted Moving Average) не имеет этого недостатка. WMA – это скользящее среднее, при подсчете которого в исходной функции значение каждого члена равен соответственному члену в арифметической прогрессии.

• Pi – это значение цены, (если i подразумевает сегодня, то оно равно 1)
• Wi – это значение весов для цены.

Веса можно выбирать разными способами. Для линейно-взвешенной скользящей веса подбирают таким образом, что максимальный вес имеют самые последние цены, а минимальный – самые первые цены.

P1, P2, Р3 и т.д. – это цены сегодняшней, вчерашней, позавчерашней торговой сессии и т.п.

Веса могут изменяться по параболической или логарифмической функции. Цены также могут быть разными: Close, Low Open, Typical Price, High, Median Price.

Если взять период равный 10, то взвешенное скользящее среднее будет выглядеть так:

Описание взвешенного скользящего среднего

Взвешенное скользящее – это арифметическое взвешенное от колебаний цены за определенный период времени на рынке. Другими словами, WMA представляет собой обычную модификацию простого скользящего с весами, которые подобраны таким образом, что отдают большее преимущество более поздним ценам. Как инструмент теханализа по части недостатков, взвешенное скользящее среднее имеет незначительное преимущество перед обычной скользящей. На сегодняшний день существует масса модификаций WMA, которые используют разные варианты подсчета весов. Как правило, взвешенное скользящее применяется аналогично простой скользящей.

Недостатки взвешенного скользящего среднего

• По сравнению с простым скользящим запаздывание на входе и выходе в тренд у взвешенного скользящего меньше, так как из-за придания большего веса последним ценам, взвешенное скользящее среднее более быстро реагирует на изменение цен.
• В боковике взвешенная так же как и простая скользящая подает довольно много ложных сигналов и приводит к убыткам.
• При учете в расчете цены, которая отличается от уровня рыночных цен, взвешенное скользящее изменяется сильнее, чем простое скользящее, так как поздней цене был присвоен максимальный вес. Преимуществом взвешенного скользящего перед простым скользящим заключается в том, что при выходе такой цены из расчета, WMA вторичный ложный сигнал не подает.

Так же как и простое скользящее, взвешенное скользящее среднее рекомендуется применять на реальных счетах без предварительного опробования их действия на демонстрационном счете или испытания как торговой стратегии.

Moving Average (MA) или скользящая средняя – трендовый индикатор, которые представляет собой кривую линию, которая рассчитывается на основе изменения цены. Соответственно, скользящая средняя является тем помощником трейдера, которая подтверждает тренд. На графике она выглядит как изгибающаяся линия, повторяющая движение цены, но более плавно.

На первом примере видно, как у растущего актива сформировался восходящий тренд, в результате Moving Average подтверждает тренд. Обратная ситуация – нисходящий тренд – представлен на следующем примере.

Moving Average: особенности индикатора

В каждой точке значение МА – это усредненный показатель цены за определенный временной период. Иногда это среднее арифметическое, иногда используются более сложные формулы. Период – основной параметр индикатора, от него зависит, сколько временных отметок будет учитываться при определении параметра скользящей.

Существует 4 основных типа МА:

1. Простая – Ее значения являются простым средним арифметическим изменений цены.
2. Экспоненциальная – В этом случае последние значения имеют преобладающий вес. Вес рассчитывается как арифметическая прогрессия.
3. Линейно-взвешенная – Последние значения имеют больший приоритет, но вес рассчитывается по геометрической прогрессии.
4. Сглаженная – Последние значения имеют больший приоритет, при этом учитываются также значения цены, выходящие за рамки периода (их влияние незначительно).

Добавить Moving Average в Meta Trader 4

Добавить этот индикатор на график торговой платформы Meta Trader 4 довольно просто. Это можно сделать, выбрав команды «Индикаторы»-«Трендовые»-«Moving Average» во вкладке «Вставка» верхнего меню, либо аналогично через соответствующую иконку на панели инструментов.

Чтобы настроить индикатор, необходимо правой кнопкой мыши кликнуть на индикатор, выбрать «Свойства»

В дальнейшем окне идут настройки индикатора, где можно выбрать:

• Период
• Сдвиг
• Метод МА (тип МА, например Простой, Сглаженный)
• Применить к (рассчитывать индикатор на основе цены закрытия \ цены открытия и прочее)
• Также выбирается стиль МА (цвет, толщина)

Также в свойствах можно выбрать отображение на определенных таймфреймах. Например в рамках торговой стратегии необходима только 14 МА на графике H4 и H1, тогда в настройках надо указать соответствующие данные:

В подавляющем большинстве стратегий используется простая скользящая средняя. Как правило, ее устанавливают по умолчанию, если в условиях торговой системы не прописано иное. Рассмотрим более подробно виды MA и примеры стратегий.

Виды Moving Average

Простая скользящая средняя

Простая скользящая средняя (Simple moving average) представляет собой линию, построенную на точках, координаты которых рассчитываются как простое среднее арифметическое предыдущих значений цены. Чем больше период (количество значений, учитываемых при расчете), тем более сглаженной и отдаленной от графика цены получается скользящая средняя.

Например, если на дневном графике цена за пять дней закрывалась на отметках 1.2, 1.3, 1.2, 1.5, и 1.6, то значение простой скользящей средней на следующей отметке будет равняться 1,36. Для расчета следующего значения 5-периодичной МА нужно отбросить 1.2 и добавить в формулу цену закрытия на отметке, следующей за 1.6.

Для того, чтобы нанести простую скользящую на график, нужно выбрать инструмент Moving Average в общем списке индикаторов платформы. После этого откроется окно настройки, в котором необходимо выбрать «Simple» в поле «Метод МА». Остальные настройки устанавливаются в зависимости от условий торговой стратегии (далее – ТС).

Простая скользящая средняя – самая популярная из все категорий МА, на ее основе построено множество стратегий. Несмотря на то, что SMA редко используется без дополнительных индикаторов, существуют ТС, рассчитанные на торговлю скользящей соло. Одной из самых надежных торговых стратегий с применением SMA является Техника Колесницы.

Техника Колесницы рассчитана на среднесрочную и долгосрочную торговлю, оптимальный таймфрейм – D1 или W1. Торговля на часовых и четырехчасовых графиках также допустима, однако, чем больше таймфрейм, тем четче читается тенденция, а торговля в тренде – главный залог успеха Колесницы.
В качестве сигнального индикатора используется простая скользящая с периодом 40.

Торговля ведется по следующим правилам:

• Если цена пересекает МА снизу вверх, и свеча закрывается выше скользящей, на открытии следующего бара нужно покупать.
• Если цена пересекает скользящую сверху вниз, и свеча закрывается ниже линии, нужно входить в рынок на продажу.

Стоп лосс выставляется ниже минимума (или выше максимума) пробойной свечи. Прибыль можно фиксировать как по тейк профиту (например, выставив его расстояние, в три или более раз превышающее значение стоп лосса), так и с помощью трейлинг стопа.

Техника Колесницы – довольно старая стратегия, и, хотя в классическом виде она используется без применения осцилляторов, некоторые трейдеры дополняют ее инструментами вроде ADX. Колесница показывает отличные результаты в тренде, но для того, чтобы минимизировать входы в рынок в период флета, вполне логично использовать дополнительный фильтрующий индикатор.

Экспоненциальная МА отличается от простой тем, что при расчете ее значения в каждой конкретной точке последние значения цены имеют преобладающий вес над более ранними. Формула расчета EMA довольно сложна, но по сути это значит, что в 10-периодной экспоненциальной скользящей наибольший вес будет иметь предыдущее значение цены, а цена закрытия 10-й по счету свечки в обратном порядке практически не будет учитываться.

Эта скользящая была разработана для обеспечения более плавного перехода от одного таймфрейма к другому. Снижение веса показателей цены по мере их удаления решает проблему простой МА, в которой отбрасывание последнего значения может оказать на индикатор большее влияние, чем добавление нового. В результате линия с тем же периодом получается более плавной и приближенной к графику, а ее сигналы меньше зависят от больших, но уже устаревших значений.

Экспоненциальная скользящая средняя устанавливается по тому же принципу, что и простая, только в окне настройки индикатора необходимо указать «Exponential» в поле «Метод МА».

Сглаженная скользящая средняя отличается тем, что при ее построении учитываются не только значения цены в рамках заданного периода, но также n-ое количество предыдущих значений. И хотя вес значений цены, находящихся за рамками периода, гораздо меньше веса последних показателей, они также оказывают влияние на конечный результат. Если экспоненциальная и линейно-взвещенная скользящие движутся более плавно и более приближены к графику цены, чем простая МА с тем же периодом, то сглаженный мувинг, наоборот, будет более отдаленным.

Установка и настройка индикатора на графике аналогична предыдущим скользящим: период, сдвиг и стиль назначаются по усмотрению трейдера, а в поле «Метод МА» необходимо выбрать «Smoothed».

Сглаженная скользящая средняя наименее популярна по сравнению с остальными типами мувингов. Она редко используется в торговых стратегиях. В основном сглаженная МА применяется в комплексных автоматических торговых системах, а также входит в состав кастомных индикаторов.

Как торговать с помощью мувингов?

Moving Average – универсальный инструмент. Она подходит для торговли на любых таймфреймах и активах.

Существует множество методик и трейдерских стратегий с мувингами. Рассмотрим самые основные.

Самая простая и универсальная методика. Так как для анализа используется всего один индикатор, сигналами на открытие позиций будет пересечение ценой скользящей средней:

1. Если цена пересекает мувинг снизу вверх – открывается сделка на покупку.
2. Если пересечение происходит сверху вниз – оптимальным решением будет продажа.

Недостаток такого метода – большое количество ложных сигналов. Одна скользящая может помочь поймать большой тренд, однако до этого будет открыто несколько убыточных сделок. Поэтому необходимо в каждой сделке выставлять жесткий стоп лосс, а прибыли позволять расти, компенсируя предыдущие убытки.

Этот способ похож на предыдущий, только вместо одной МА на график устанавливаются две скользящих с разными параметрами. Сигналами будут уже пересечения мувингов друг с другом:

1. Если быстрая МА пересекает медленную снизу вверх – открывается сделка на покупку.
2. Если пересечение происходит сверху вниз – рекомендуется продавать.

Как видно из примера, использование второй скользящей позволяет отфильтровать множество ложных сигналов. Однако более актуальной становится проблема запаздывания – зачастую МА пересекаются тогда, когда половина тренда уже пройдена.

MACD – это осциллятор, построенный на показателях двух мувингов и их взаимодействии. В связке с МА он выполняет роль фильтра.

Алгоритм стратегии МА + MACD следующий:

1. Рекомендуется открывать сделки на покупку, когда цена пересекает МА снизу вверх, а столбики MACD снизу вверх пересекают линию.
2. Продажи оптимальны, когда цена пересекает скользящую сверху вниз, а столбики MACD в том же направлении.

Если сигнал одного из индикаторов запаздывает, и они поступают не синхронно, от входа в сделку лучше отказаться.

Заключение

Базовые методики торговли с МА помогут набраться опыта и отточить трейдерские навыки. Кроме того, для более эффективных результатов потребуется изучить другие индикаторы, и внедрить не которые из них в торговую систему. По-настоящему же большие прибыли поможет принести авторская стратегия, созданная на основе полученного опыта.

Но вам нужно помнить, что торговля связана с существенным риском потери и не подходит для всех инвесторов.

Описанные в этой статье стратегии вы можете лично опробовать на сайте AvaTrade, причем без риска: для каждого нового пользователя в течение 21 дня доступна торговля на демо-счете.

Скользя́щая сре́дняя (скользя́щее сре́днее ; moving average , MA ) - трендовый технический индикатор, который показывает усреднённую (в том или ином смысле) цену финансового инструмента за некоторый промежуток времени. Термин скользящая средняя означает, что набор усредняемых значений непрерывно движется (“скользит”) во времени. Скользящая средняя отражает тенденцию изменения цен и сглаживает их несущественные колебания.

Это самый известный из технических индикаторов, но в печати постоянно появляются статьи о новых способах вычисления и новых модификациях скользящих средних. Среди победителей чемпионатов по автоматизированной торговле первые места часто занимают торговые роботы на основе скользящих средних .

Простая скользящая средняя (SMA)

Простая скользящая средняя (Simple Moving Average , SMA ) вычисляет арифметическое среднее цен финансового инструмента, учитывая только заданное число (\(n\) ) последних баров (свечей):

\[\text{SMA}_t (n) = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1}{p_{t-i}} = \frac{p_{t} + p_{t-1} + p_{t-2} +\ldots + p_{t-n+1}}{n} .\]

Здесь \(p_t\) - цена того бара, для которого вычисляется значение скользящей средней; \(p_{t-1}\) - цена на предыдущем баре и т.д.

В качестве \(p_t\) обычно берётся цена закрытия (Close) каждого бара (свечи), но могут использоваться любые другие параметры:

• цена открытия Open;
• максимальная цена High;
• минимальная цена Low;
• медианная цена (High+Low)/2, т.е. средняя точка, равноудалённая от минимума и максимума бара (median price );
• “типичная” цена (High + Low + Close)/3 (typical price );
• взвешенная цена (High + Low + 2∙Close)/4 (weighted price );
• значение любого другого технического индикатора.

Теперь рассмотрим пример вычисления простой скользящей средней SMA(5) по ценам закрытия часового графика (таймфрейм H1, рис.1, на оси абсцисс показано время закрытия каждой свечи). Для определённости положим, что сейчас 10:15, т.е. последняя свеча на графике соответствует отметке времени 10:00. Для этого мы возьмём текущую цену закрытия \(\text{Close}_t\) последней свечи (она на самом деле пока не закрылась, т.к. час ещё не закончился) и цены закрытия четырёх предыдущих свечей: \(\text{Close}_{t-1}\) , \(\text{Close}_{t-2}\) , \(\text{Close}_{t-3}\) и \(\text{Close}_{t-4}\) (соответствующие отметкам времени 9:00, 8:00, 7:00 и 6:00), сложим все эти пять значений и разделим на 5. До 11:00, пока час не закончился, значение \(\text{Close}_t\) изменяется с приходом каждой новой котировки, в результате значение SMA также непостоянно. Но с началом следующего часа (начиная с 11:00), после закрытия \(t\) -й свечи величина \(\text{Close}_t\) и значение SMA(5) для отметки времени 10:00 зафиксируются навсегда.

Рис. 1. Пример вычисления SMA(5) на часовом графике

Чтобы вычислить SMA(5) для следующего часа (отметка времени 11:00), мы возьмём текущую цену закрытия (11:00) и цены закрытия предыдущих свечей с 7:00 до 10:00, сложим их и снова разделим на 5.

Таким образом, “временно́е окно” шириной в 5 свечей, определяющее диапазон усреднения, будет “скользить” с течением времени слева направо. Чем больше ширина этого окна (период усреднения \(n\) ), тем сильнее сглаживаются (фильтруются) колебания цен. В пределе при очень большом \(n\) скользящая средняя SMA превратится в горизонтальную прямую линию, высота которой будет пренебрежимо мало меняться с приходом каждой следующей котировки. Пользы от такой линии будет не слишком много, разве что нас заинтересует среднее значение цены со дня ввода валюты в обращение. Наоборот, при минимальном периоде (\(n=1\) ) скользящая средняя вообще перестанет что-либо усреднять; для любой свечи её значение окажется равным рассматриваемому параметру этой свечи, т.е. мы получим обычный график, построенный, например, по ценам закрытия.

Отметим, что для первых \(n-1\) свечей (баров) на графике значение скользящей средней не определено; линия индикатора начинает рисоваться с \(n\) -й свечи.

Чем сильнее мы сглаживаем колебания цены (т.е. чем больше значение \(n\) ), тем с большей задержкой реагирует средняя линия на каждое резкое изменение котировки. На рис.2 для примера показан график цен закрытия и две простые скользящие средние SMA(5) и SMA(10). Рассмотрим гипотетическую ситуацию, когда цена некоторого инструмента долгое время оставалась равной 1.0000, а в некоторый момент времени (соответствующий 11-й свече на рис.2) скачком выросла до 1.1000 (т.е. на 1000 пунктов). Линии обеих SMA до 10-й свечи включительно, очевидно, совпадали с графиком цены (поскольку среднее арифметическое нескольких одинаковых значений равно каждому из них). Начиная с 11-й свечи, на которой произошёл скачок цены, средние линии начинают линейно возрастать: наклон SMA(5) круче, чем наклон SMA(10). К 15-й свече средняя SMA(5) достигла нового устоявшегося значения цены, а SMA(10) сделала это только на 20-й свече. Важный вывод: простая средняя даёт задержку на (\(n-1\) ) свечей.

Рис. 2. Реакция SMA на мгновенный скачок цены

Другой пример (рис.3): пусть цена, долгое время остававшаяся постоянной, стала расти по линейному закону, начиная с 11-й свечи, и закончила свой рост на 15-й свече. Как будут вести себя средние линии? SMA(5) приняла устоявшееся значение на 19-й свече, а SMA(10) - на 24-й. Снова получили задержку на \(n-1\) .

Рис. 3. Реакция SMA на линейный скачок цены

Третий пример (рис.4): с 11-й свечи начался и продолжается до сих пор линейный рост цены. Рассмотрим любое мгновенное значение, например, 17-ю свечу, с ценой закрытия 1.1400. Средняя SMA(5) достигла этого значения только на 19-й свече, с задержкой на 2 интервала. Задержка для SMA(10) составила 4.5 интервала. Таким образом, на линейный рост цены простые средние реагируют с задержкой \((n-1)/2\) .

Рис. 4. Реакция SMA на линейный рост цены

Иногда скользящую среднюю линию смещают по вертикали и/или горизонтали. Вертикальное смещение, как правило, выражают в процентах или долях от исходного значения SMA. Другими словами, умножают SMA на коэффициент \((1+a)\) , где \(a\) может изменяться от -1 до 1 (от -100% до 100%). Положительное значение \(a\) соответствует смещению линии индикатора вверх, а отрицательное - вниз.

Чтобы сместить линию на графике вправо (в будущее), для вычисления \(t\) -го значения SMA берут бары с \((t-b)\) по \((t-b-n+1)\) включительно. Например, при \(b=3\) величина SMA(5) для свечи 15:00 (на часовом графике) складывается из цен закрытия свечей с отметками времени 12:00, 11:00,..., 8:00.

При отрицательном \(b\) линия индикатора смещается влево (в прошлое). Например, при \(b=-2\) величина SMA(5) для свечи 10:00 (на часовом графике) складывается из цен закрытия свечей с отметками времени 12:00, 11:00,..., 8:00.

С учётом смещения по вертикали и горизонтали формула для SMA принимает вид:

\[\text{SMA}_t (n, a, b) = \frac{1+a}{n}\cdot\sum_{i=0}^{n-1}{x_{t-b-i}} = \frac{1+a}{n}\cdot (x_{t-b} + x_{t-b-1} + \ldots + x_{t-b-n+1}) .\]

Взвешенная скользящая средняя (WMA)

В формуле для простой скользящей средней цены закрытия всех \(n\) свечей входят с одинаковым весом \(1/n\) , т.е. изменение цены предпредпредпоследней, к примеру, свечи на десять пунктов отразится на величине SMA так же, как и изменение цены закрытия последней свечи на те же самые 10 пунктов. При небольших значениях \(n\) это не доставляет затруднений, но если, например, на часовых графиках \(n=100\) , то многим покажется несколько надуманным тот факт, что свеча, закрывшаяся 99 часов назад, влияет на текущее значение индикатора так же, как и последняя свеча.

Поэтому при больших периодах усреднения чаще используют такие правила вычисления средних, когда недавние цены оказывают на значение индикатора бо́льшее влияние, чем отдалённые. В самом общем случае:

\[\text{WMA}_t(n) = \frac{1}{W}\cdot\sum_{i=0}^{n-1}{w_i p_{t-i}} = \frac{1}{W}\cdot (w_0 p_t + w_1 p_{t-1} + w_2 p_{t-2} + \ldots + w_{n-1} p_{t-n+1}),\]

где \(w_i\) - некоторые постоянные весовые коэффициенты, их количество равно периоду усреднения \(n\) , а их сумма даёт знаменатель \(W\) :

При \(w_i = 1\) взвешенная скользящая средняя превращается в простую скользящую среднюю.

Взвешенную среднюю, как и простую, также иногда сдвигают по вертикали и горизонтали:

\[\text{WMA}_t (n, a, b) = \frac{1+a}{W}\cdot\sum_{i=0}^{n-1}{w_i x_{t-b-i}} = \frac{1+a}{W}\cdot (w_0 x_{t-b} + w_1 x_{t-b-1} + \ldots + x_{t-b-n+1}) .\]

Разумеется, как и в случае SMA, для вычисления WMA можно использовать не только цены закрытия, но также любые другие параметры ценовых баров.

Линейно-взвешенная скользящая средняя (LWMA)

Для взвешенной скользящей средней \(\text{WMA}(n)\) часто используют весовые коэффициенты \(w_i = n-i\) , в этом случае индикатор называется линейно-взвешенной скользящей средней (Linear-Weighted Moving Average , LWMA ):

\[\text{LWMA}_t (n, a, b) = \frac{2\cdot(1+a)}{n(n+1)}\cdot\sum_{i=0}^{n-1}{w_i x_{t-b-i}} = \frac{2\cdot(1+a)}{n(n+1)}\cdot \left(n x_{t-b} + (n-1) x_{t-b-1} + \ldots + x_{t-b-n+1}\right) .\]

Например, при \(n=3\) ; \(a=0\) ; \(b=0\) получаем:

\[\text{LWMA}_t (3) = \frac{3 x_t + 2 x_{t-1} + x_{t-2}}{6} .\]

Треугольная скользящая средняя (TMA, TriMA)

Треугольная скользящая средняя (Triangular Moving Average , TMA , TriMA ) - это вариант взвешенной скользящей средней, весовые коэффициенты которой имеют вид треугольника. Например, для периода \(n=7\) используются веса 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 (делённые на сумму этих чисел, т.е. на 16). Таким образом, наибольший вес имеет цена на том баре, который попадает в середину окна усреднения; а веса всех остальных баров убывают линейно по мере удаления (в обе стороны) от этого среднего бара.

TMA лучше сглаживает ценовые колебания, чем LWMA, но имеет большее время задержки.

Треугольная скользящая средняя может быть вычислена как простая скользящая средняя (SMA), рассчитанная по значениям простой скользящей средней (SMA).

Для чётных значений периода \(n\) :

\[\text{TMA}_t (n) = \text{SMA} \left(\text{SMA}(p, \frac{n}{2}+1), \frac{n}{2} \right) ,\]

т.е. простая скользящая средняя с периодом \(n/2\) , построенная по значениям простой скользящей средней с периодом \((n/2)+1\) , построенной по ценам закрытия баров (или по любым другим).

Для нечётных значений периода \(n\) :

\[\text{TMA}_t (n) = \text{SMA} \left(\text{SMA}(p, \frac{n+1}{2}), \frac{n+1}{2} \right) ,\]

т.е. простая скользящая средняя с периодом \((n+1)/2\) , построенная по значениям простой скользящей средней с периодом \((n+1)/2)\) , построенной по ценам закрытия баров (или по любым другим).

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average , EMA ) - это вариант взвешенной скользящей средней, она имеет бесконечный период усреднения \(n\) и весовые коэффициенты \(w_i\) , быстро убывающие с ростом \(i\) . Строго говоря, для точного вычисления EMA потребовалось бы просуммировать бесконечное количество значений (точнее, цены закрытия всех свечей с того дня, когда впервые был определён курс той или иной валюты). Но благодаря быстрому уменьшению величины коэффициентов, нет никакой необходимости суммировать их все, т.к. влияние отдалённых свечей на значения экспоненциальной средней пренебрежимо мало.

На практике для нахождения EMA применяют рекуррентную формулу, т.е. выражают очередное значение экспоненциальной средней \(\text{EMA}_t\) через её предыдущее значение \(\text{EMA}_{t-1}\)

\[\text{EMA}_t (\alpha) = \alpha \cdot p_t + (1 - \alpha)\cdot\text{EMA}_{t-1} .\]

Открыв скобки и перегруппировав слагаемые, можно записать эту формулу в другом виде:

\[\text{EMA}_t (\alpha) = \text{EMA}_{t-1} + \alpha \cdot \left(p_t - \text{EMA}_{t-1} \right) .\]

В величине \(\text{EMA}_{t-1}\) заложено влияние всех предыдущих цен. Чем больше весовой коэффициент \(\alpha\) , тем бо́льший вес приобретает текущая цена \(p_i\) и тем меньше мы учитываем предыдущие цены. При \(\alpha = 0\) совсем не учитывается текущая свеча. При \(\alpha = 1\) мы игнорируем все предыдущие свечи.

\[\alpha = \frac{2}{ n + 1 } .\]

При \(n=1\) получаем \(\alpha = 1\) , т.е. обычный график цен закрытия. C увеличением \(n\) значение \(\alpha\) уменьшается. В отличие от SMA, период экспоненциальной скользящей средней \(n\) не обязан быть целым числом.

Для расчёта самого первого значения EMA обычно рекомендуется использовать формулу для SMA с тем же периодом. Но иногда (как например, в штатном индикаторе программы MetaTrader) в качестве самого первого значения \(\text{EMA}_t\) просто берут цену закрытия \(t\) -й свечи.

Как и другие скользящие средние, EMA иногда смещают по вертикали и/или горизонтали, а вместо цен закрытия используют любые другие параметры свечей. В общем случае:

\[\text{EMA}_t (n, a, b) = (1+a)\cdot \left(\alpha\cdot p_{t-b} + (1-\alpha)\cdot \text{EMA}_{t-1}\right) .\]

На рис.5 показано, как реагирует EMA при \(n=5\) на скачок цены. Для сравнения там же показана SMA с тем же периодом. Видно, что экспоненциальная средняя быстрее реагирует на изменение цены, но дольше принимает новое установившееся значение.

Рис. 5. Сравнение реакции SMA(5) и EMA(5) на скачок цен

При увеличении периода \(n\) простая средняя практически не уступает экспоненциальной (рис.6).

Рис. 6. Сравнение реакции SMA(15) и EMA(15) на скачок цен

На линейный рост цены и простая, и экспоненциальная средняя даже при малых \(n\) реагируют практически одинаково (рис.7). Именно для этого была подобрана формула, связывающая эффективный период \(n\) и весовой коэффициент \(\alpha\) .

Рис. 7. Сравнение реакции SMA(5) и EMA(5) на линейный рост цены

Итак, при малом периоде \(n\) (большом значении \(\alpha\) ) экспоненциальная средняя быстрее следует за ценой (т.к. с бо́льшим весом учитывает последнюю свечу по сравнению с предыдущими), и поэтому быстрее реагирует на направленное движение цен, чем простая скользящая средняя с тем же периодом. Но EMA с большим периодом \(n\) (т.е. при малом \(\alpha\) ) практически теряет это преимущество.

На рис.8 сравнивается поведение SMA(35), EMA(35) и LWMA(35) на 10-минутном графике EUR/USD (17 декабря 2009 года). EMA заметнее реагирует на изменения цены, чем SMA, но LWMA ещё более подвержена колебаниям цен. Значит ли это, что LWMA лучше? Нет, мы же ведь хотели отфильтровать случайные колебания цен. Тогда лучше SMA? Давайте посмотрим внимательнее. Часто пробитие ценой скользящей средней идентифицируется трейдерами как конец тренда (и, возможно, начало нового, в противоположном направлении). В 08:30 белая свеча закрылась выше SMA(35), что могло быть воспринято как сигнал на закрытие коротких позиций. Однако, на самом деле нисходящий тренд продолжился. По LWMA мы бы закрылись ещё раньше, в 06:50. Только ориентируясь на экспоненциальную среднюю, мы бы увеличили свою прибыль.

Рис. 8. Сравнение SMA(35), EMA(35) и LWMA(35)

Получается, лучше применять EMA? Вряд ли можно однозначно ответить на этот вопрос. В рассмотренном примере это так. В других случаях может оказаться наоборот. Ответ зависит от текущей ситуации, торгуемого инструмента, набора конкретных параметров... Каждый трейдер должен сам, в результате кропотливого тестирования, выбирать параметры используемых им индикаторов. Должен быть готовым дисциплинированно придерживаться этого выбора, несмотря на случайные потери. И должен быть готовым отказаться от него, когда увидит, что рынок изменился и пора снова начинать с тестирования.

Считается, что если на некотором графике заметны циклы периодичностью \(M\) (часов, дней, недель,...), то наилучшим периодом усреднения будет \(n = 1 + M/2\) . Например, если соседние пики/впадины цены расположены друг от друга на расстоянии 20 дней, то на дневных графиках (таймфрейм D1) лучше строить скользящие средние с периодом 11. При таком выборе ширины окна усреднения оно захватывает ровно половину свечей, составляющих один цикл цены. Единица в формуле учитывает, что число промежутков между \(n\) свечами равно \(n-1\) .

Кроме того, не следует забывать, что́ именно мы усредняем и какой смысл имеет то или иное значение \(n\) . Например, на 10-минутных графиках (таймфрейм M10) значение \(n\) , равное 144, соответствует усреднению цен за сутки (144 - это 24 часа, умноженные на 6). А на 15-минутных графиках (таймфрейм M15) суткам будет соответствовать \(n=96\) .

Надо помнить ещё один факт: если значения технического индикатора вычисляются по рекуррентной формуле (как в случае экспоненциальной скользящей средней), т.е. для нахождения значения индикатора на очередном баре используются значения этого индикатора на предыдущих барах, то становится важным, с какого бара мы начали выполнять вычисления и как выбрали начальные значения индикатора на самых левых барах на графике. Другими словами, существует некоторое время установления, в течение которого показания индикатора не следует принимать в расчёт, поскольку они сильно зависят от начальных условий. По мере продвижения по графику вправо влияние начальных условий уменьшается.

Использование скользящих средних

Скользящие средние входят в группу трендовых индикаторов, т.е. показывают наличие и направление тренда. Для идентификации тренда обычно используют следующие признаки:

• Наклон скользящей средней (вверх, вниз, вбок). Например, если MA имеет заметный и постоянный наклон вниз, то это указывает на медвежий тренд. Если вверх - тренд бычий. Если у линии нет постоянного наклона, она колеблется то вверх, то вниз - боковой тренд (флет). Размах этих колебаний позволяет судить о ширине ценового коридора.
• Положение группы подряд идущих свечей (баров) относительно скользящей средней. Если они над MA (независимо от её типа), то тренд бычий. Снизу - медвежий. По обе стороны - тренд отсутствует (флет).
• Положение двух скользящих средних с разными периодами друг относительно друга. Если быстрая MA (с меньшим периодом) выше медленной (с большим периодом) - тренд бычий. Наоборот - медвежий. Если обе средние переплетены и часто пересекаются - флет.

Приведённые выше признаки перечислены в порядке от самого быстрого к более медленному (при прочих равных условиях). Например, цена пробьёт свою скользящую среднюю раньше, чем пересечётся пара скользящих средних (т.к. линейный график цены совпадает со скользящей средней, имеющей период 1).

• Взаимное положение трёх скользящих средних. Если все три линии находятся в правильном порядке , это говорит о наличии тренда. Для восходящего (бычьего) тренда правильный порядок - когда самая быстрая линия (с наименьшим периодом) расположена выше двух других, а самая медленная (с наибольшим периодом) - ниже двух других. Линия с промежуточным периодом в этом случае находится где-то посередине. Для нисходящего (медвежьего) тренда - наоборот, быстрая линия должна быть внизу, а медленная - вверху. При боковом тренде правильный порядок нарушается и линии располагаются произвольно. Вместо трёх можно использовать бо́льшее количество скользящих средних.
• Положение скользящей средней по отношению к конверту цен (ценовому коридору). Если MA проходит внутри конверта и достаточно далека от его границы - значит, тренд отсутствует. Если вблизи верхней границы конверта или, тем более, за пределами конверта выше его верхней границы - тренд нисходящий. Наоборот, если MA находится вблизи нижней границы конверта или ниже этой границы - тренд бычий. Технический индикатор конверт (envelope) будет рассмотрен позже.

Если трейдер обнаружил на графике наличие тренда - это ещё не означает, что он должен тут же открывать позицию. Для поиска наилучшей точки входа обычно применяют специальные методы.

Свойства скользящих средних

Скользящая средняя (не имеет значение, простая, взвешенная или экспоненциальная) является линейным преобразованием, т.е. скользящая средняя от ряда данных, образованного взвешенным суммированием других рядов, раскладывается на взвешенную сумму (с теми же коэффициентами) скользящих средних, рассчитанных по исходным рядам данных:

\[\text{MA} (a_1 \cdot P + a_2 \cdot R) = a_1\cdot\text{MA}(P) + a_2\cdot\text{MA}(R) .\]

Это значит, например, что скользящую среднюю, рассчитанную по медианным ценам (H+L)/2, можно представить в виде полусуммы двух скользящих средних, рассчитанных по максимумам и минимумам в отдельности. А скользящая средняя, рассчитанная по “типичным” ценам (H+L+C)/3, расписывается как среднее арифметическое трёх скользящих средних, рассчитанных по максимумам, минимумам и ценам закрытия.

\[\text{MA}^{(n_1)} (\text{MA}^{(n_2)} (P)) = \text{MA}^{(n_2)} (\text{MA}^{(n_1)} (P)) ,\]

т.е. при двойном усреднении ряда цен не имеет значения, какая скользящая средняя вычисляется первой, а какая - второй. Причём эти скользящие средние могут быть разного типа.

Аналогичное верно для любого количества усреднений.

Наконец, третье правило: скользящая средняя с периодом \(n\) , рассчитанная для баров с таймфрема \(M\) , примерно эквивалентна скользящей средней с периодом \(n/k\) , рассчитанной для баров с таймфрейма \(M\cdot k\) , где \(k\) - любое число. Например, скользящая средняя с периодом 100 для минутного графика - примерно совпадает со скользящей средней с периодом 20 для 5-минутного графика. Можно записать наоборот: скользящая средняя с периодом \(n\) , рассчитанная для баров с таймфрема \(M\) , примерно эквивалентна скользящей средней с периодом \(n\cdot k\) , рассчитанной для баров с таймфрейма \(M/k\) . Заметим, что речь не идёт о точном совпадении, поскольку при вычислении средней линии на младшем таймфрейме учитываются промежуточные значения цен, которые отсутствуют (спрятаны внутри бара) на старшем таймфрейме.

Скользящие средние для изменения цены

При вычислении скользящих средних любого типа усредняются це́ны за некоторый промежуток времени, т.е. подавляются те случайные колебания, период которых несколько раз укладывается в пределы полосы усреднения. Из школьного курса физики мы знаем, что любой реальный сигнал, в том и числе и график цены, можно представить в виде суммы синусоидальных колебаний кратной частоты (так называемых гармоник ). Нулевая частота - это постоянная составляющая сигнала (горизонтальная линия, проведённая через среднее арифметическое всех цен за рассматриваемый период времени). Первая гармоника сигнала (основная) - синусоида некоторой частоты, которая больше других представлена в исходном сигнале. Вторая гармоника - синусоида частоты, которая в два раза больше основной. Третья гармоника - синусоида с частотой, которая в три раза больше основной и т.д. Чем больше гармоник мы сложим, тем точнее воспроизведём исходный сигнал.

Набор этих колебаний-гармоник называются спектром сигнала. Если сигнал совсем не похож на периодический (т.е. на нём не прослеживаются равноотстоящие друг от друга максимумы и минимумы), то частота основной гармоники получается совсем маленькой, в результате частоты всех остальных гармоник отстоят друг от друга на небольшую величину. Такие сигналы имеют богатый спектр: чтобы их воспроизвести без существенных искажений, требуется сложить большое число синусоид. Сигналы, более похожие на периодическое колебание, имеют бедный спектр, т.е. состоят из малого числа гармоник.

Индикатор скользящая средняя работает в качестве фильтра низких частот : в результате вычисления среднего значения по нескольким соседним свечам отфильтровываются (подавляются) высокочастотные гармоники сигнала. Остаётся постоянная составляющая и колебания вокруг неё, имеющие небольшую частоту.

Но во время торговли нам не важна постоянная составляющая (если только мы не анализируем на истории какие-либо значимые уровни). Нас больше всего интересует изменение цены, поскольку именно на этом изменении мы собираемся заработать. Поэтому было бы хорошо вместе с высокими частотами отфильтровать также и постоянную составляющую цены. Для этого потребуется разработать и подключить к торговому терминалу специальный индикатор. Но есть и более простой способ: если мы используем терминал MetaTrader 4/5 или NinjaTrader 7, то можно вывести график обычной скользящей средней в отдельном окне (как, например, MACD или стохастик). Тогда кривая индикатора будет автоматически промасштабирована таким образом, чтобы в окне индикатора поместился весь график. Другими словами, постоянная составляющая сигнала никак не повлияет на смещение графика индикатора по вертикали, что нам и требовалось. Но к сигналу индикатора будет добавлена произвольная постоянная составляющая, зависящая от ширины окна (вернее, от размаха того участка графика, который в эту ширину попал), что доставляет некоторые трудности.

Такие скользящие средние будем называть дифференциальными , т.к. они зависят от изменения цены.

На рис.9 показаны пять экспоненциальных скользящих средних с периодами 5, 13, 21, 35, 51, которые построены, как обычно, на графике цены, а ниже - те же скользящие средние, но в отдельном окне. Допустим, наша торговая система заключается в том, что мы покупаем, когда быстрая EMA(5) пересечёт медленную EMA(51) снизу вверх. И продаём, если пересечение сверху вниз. Пересечение этих (и любых других) скользящих средних в отдельном окне происходит на несколько свечей раньше, чем пересечение обычных EMA, т.е. нам удалось ослабить один из основных недостатков скользящих средних - их запаздывание. Обычно этого удаётся достичь существенным уменьшением периода усреднения, но тогда резко возрастает число ложных сигналов. А мы достигли того же результата, просто подавив постоянную составляющую сигнала, при этом число ложных пересечений несколько увеличилось, но не так сильно, как при использовании скользящих средних с малым периодом.

Рис. 9. Сравнение дифференциальных скользящих средних с обычными

Двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA)

Двойная экспоненциальная скользящая средняя (Double Exponential Moving Average , DEMA ) - попытка уменьшить время задержки, присущее экспоненциальной (и любой другой) скользящей средней.

Патрик Мюллой (Patrick Mulloy) в 1994 году в своей статье “Smoothing Data with Faster Moving Averages”, опубликованной в февральском номере журнала “Technical Analysis of Stocks & Commodities”, предложил следующую формулу:

\[\text{DEMA}_t (n) = 2\cdot\text{EMA}_t - \text{EMA}_t (\text{EMA}) .\]

Другими словами, мы от удвоенного значения экспоненциальной скользящей средней отнимаем значение экспоненциальной скользящей средней (с тем же периодом), построенной не по ценам закрытия, как обычно, а по значениям такой же экспоненциальной скользящей средней (т.е. используем двойное сглаживание). Задержка разницы этих средних оказывается меньше, чем задержка каждой средней в отдельности.

Приведённая формула может быть получена в результате следующего рассуждения. Рассмотрим ошибку - разницу между ценой закрытия и экспоненциальной скользящей средней,построенной по ценам закрытия:

Усредним ряд этих ошибок с помощью экспоненциальной скользящей средней, имеющей тот же период:

\[\text{EMA}_t (E, n) = \frac{2}{n+1} \cdot E_i + \left(1 - \frac{2}{n+1}\right)\cdot\text{EMA}_{t-1} (E, n) .\]

Теперь, чтобы уменьшить величину ошибок \(E_t\) , прибавим сглаженный ряд ошибок к значениям обычной экспоненциальной скользящей средней:

\[\text{DEMA}_t (n) = \text{EMA}_t (n) + \text{EMA}_t (E, n) .\]

В результате после несложных преобразований получим вышеприведённую формулу для вычисления DEMA:

\[\text{DEMA}_t (n) = \text{EMA}_t + \text{EMA}_t (p - \text{EMA}) = \text{EMA}_t + \text{EMA}_t - \text{EMA}_t (\text{EMA}) = 2\cdot\text{EMA}_t - \text{EMA}_t(\text{EMA}) .\]

Тройная экспоненциальная скользящая средняя (TEMA)

Тройная экспоненциальная скользящая средняя (Triple Exponential Moving Average , TEMA ) - ещё одно изобретение Патрика Мюллоя:

\[\text{TEMA}_t (n) = 3\cdot\text{EMA}_t - 3\cdot\text{EMA}_t (\text{EMA}) + \text{EMA}_t (\text{EMA} (\text{EMA})) .\]

Переменная скользящая средняя (VMA)

Переменная скользящая средняя (Variable Moving Average , VMA ) - это обычная экспоненциальная скользящая средняя

\[\text{EMA}_t (\alpha) = \alpha \cdot p_t + (1 - \alpha)\cdot\text{EMA}_{t-1} ,\]

в которой параметр сглаживания \(\alpha\) регулируется автоматически, в зависимости от волатильности ценовых данных. Чем волатильность выше, тем чувствительнее постоянная сглаживания, используемая для расчета. Чувствительность повышается за счет присваивания большего веса текущим данным.

Индикатор VMA описан в статье Тушара Чанда (Tushar Chande), опубликованной в мартовском номере журнала “Technical Analysis of Stocks and Commodities” за 1992 год.

В стандартном варианте коэффициент \(\alpha\) вычисляется по формуле

\[\alpha = 0.078 \cdot \text{VR} ,\]

где \(\text{VR}\) - коэффициент волатильности (Volatility Ratio ).

Коэффициент волатильности может определяться различными способами, например, с помощью индикатора VHF(12).

Сглаженная скользящая средняя (SmMA)

Сглаженная скользящая средняя (Smoothed Moving Averages , SmMA )

На рис.10 на часовках валютной пары GBP/USD показаны для сравнения четыре скользящие средние с периодом 20: простая (SMA), экспоненциальная (EMA), линейно-взвешенная (LWMA) и сглаженная (SmMA).

Рис. 10. Четыре скользящие средние с периодом 20: простая (SMA), экспоненциальная (EMA), линейно-взвешенная (LWMA) и сглаженная (SmMA)

Нетрудно видеть, что SmMA оказалась самой медленной из них, а LWMA - самой быстрой; EMA несколько отстаёт от LWMA; простая SMA отстаёт от экспоненциальной EMA, но оказалась быстрее, чем сглаженная SmMA.

Тем не менее, надо понимать, что недостаток бо́льшего запаздывания компенсируется уменьшением ложных колебаний.

Аллигатор Билла Вильямса

Аллигатор (Alligator ) Билла Вильямса (Bill Williams) представляет собой набор трёх сглаженных (smoothed) скользящих средних, построенных по медианным ценам (High+Low)/2:

• сглаженная скользящая средняя с периодом 13, смещённая на 8 баров вправо (синяя линия - челюсть аллигатора);
• сглаженная скользящая средняя с периодом 8, смещённая на 5 баров вправо (красная линия - зубы аллигатора);
• сглаженная скользящая средняя с периодом 5, смещённая на 3 бара вправо (зелёная линия - губы аллигатора).

SWMA

Sine-Weighted Moving Average

Least Squares Moving Average

Большинство трейдеров начинают именно с индикатора скользящих средних. Он максимально прост в использовании, но при этом обладает высокой эффективностью. Обычно все сводится к тому, что трейдер просто задает период скользящей средней в настройках, добавляет ее на график и даже не задумывается о том, какой метод сглаживания применяется, а это очень важно.

Почему? Все зависит от того, для каких именно целей Вы используете МА. Если в рамках индикаторной стратегии, это одно. Но если Вы пытаетесь построить торговую систему с нуля, то, чтобы она действительно приносила профит, очень важно понимать, какой метод сглаживания используется и в каких ситуациях лучше применять. Хотите разобраться в этом всего за несколько шагов?

Тогда жмите кнопку "изучить " прямо сейчас, чтобы бесплатно получить обучающее руководство и узнать, какую скользящую среднюю необходимо применить в той или иной ситуации.

Существует огромное количество индикаторов для технического анализа рынка Форекс . Только встроенных в торговый терминал МетаТрейдер 4 внушительная база, а если учесть и различные модификации, и сторонние индикаторы Форекс , то в целом можно насчитать больше тысячи инструментов для анализа и прогнозирования цены валютных пар. Некоторые индикаторы в виду своей практичности и эффективности становятся самыми популярными и востребованными среди трейдеров. Одним из таких представителей является индикатор скользящая средняя . Существует этот индикатор уже несколько десятилетий, и даже во времена биржевой торговли в ямах и отсутствия персональных компьютеров аналитики проводили расчёты по аналогии индикатора скользящей средней.

В данном обзоре мы рассмотрим одну из модификаций скользящей средней, которая именуется как WMA или Weighted Moving Average , а переводится как взвешенная скользящая средняя.

Что такое индикатор WMA?

Прежде всего, стоит разобрать общий принцип скользящих средних – отображение линейного показателя средних ценовых значений за указанный период . Чаще всего в расчет берётся цена закрытия периода, например, часа торгов и из нескольких подобных значений определяется средний показатель.

Изучить »

Индикатор WMA является трендовым индикатором , он условно сглаживает график цены и позволяет визуально оценить тренд , проанализировать основные моменты и сделать предположения на счет дальнейших движений цены инструмента. Сглаживание графиков и отображение в виде средних значений убирает излишние шумы и недостатки импульсивного барного или свечного графика.

Метод расчёта индикатора WMA

Основным отличием взвешенной скользящей средней является метод расчёта . Индикатор WMA рассчитывает показатель средневзвешенного за указанный в настройках период. При этом, в отличие от простой скользящей средней в WMA наибольший приоритет отдаётся последним значениям цены, что ближе к текущей, а наименьший вес отдаётся первым значением.

Образно формула взвешенной скользящей средней выглядит следующим образом:

Weighted Moving Average = (5C1+4C2+3C3+2C4+1C5)/(1+2+3+4+5)

В данном случае С – это цена закрытия периода. Период устанавливается в настройках индикатора, и он обозначает, сколько баров/свечей от текущей цены будет участвовать в расчете.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Индикатору WMA" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Такой метод расчета и отображения данных значительно эффективнее, чем стандартный тип скользящей средней, поскольку последним значениям цены придаётся больший вес. Отсюда скользящая средняя линия более детально следит за графиком цены и лучше отображает текущее положение дел . Индикатор WMA хоть и является запаздывающим, как и все типы индикаторов технического анализа, но в сравнении с другими типами СС является самым быстрым.

Применение индикатора WMA

Индикатор скользящая средние используются многими трейдерами по всему миру, как для анализа различных торговых инструментов , так и для трейдинга. Кроме того, WMA являются составной частью огромного количества систем и торговых роботов . Многие используют скользящие средние в качестве фильтра или как основной источник сигналов . Математическое усреднение цены работает эффективно на многих рынках и успешно применяется прибыльными трейдерами .

С помощью индикатора WMA можно определять тренд и его переломы, изменения, находить уровни поддержки и сопротивления и даже определять точки входа в позицию с минимальным риском. Использование нескольких типов скользящих средних в совокупности существенно расширяет возможности.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Индикатору WMA" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Сигналы по индикатору

Сразу стоит заметить, что не рекомендуется основываться только на сигналы скользящих средних и торговать исключительно с применением этого индикатора. Лучше собрать совокупную систему с другими индикаторами и применением паттернов Price Action , уровней поддержки и сопротивления или графических формаций.

Простейшие сигналы по скользящей средней предполагают:

• По направленности индикатора WMA можно определять направление основного тренда . Если линия направлена вверх то тренд восходящий, если вниз, то тренд нисходящий.
• Перелом тренда определяется пересечением скользящей средней. Если был восходящий тренд, линия индикатора WMA была направлены вверх и цена шла вверх выше данной линии, но в определённый момент цена спустилась ниже и пересекла WMA, то в таком случае считается, что тренд изменился.
• Разворот скользящей средней при направленности графика цены в другую сторону является также сигналом изменения тренда и сигналом для открытия позиции.
• При пересечении быстрой скользящей средней другую WMA, которая имеет период больше, считается надёжным сигналом на открытие позиции в сторону движения быстрой СС.
• Индикатор WMA с круглыми параметрами периода, например, 100, 200, 300 чаще всего становятся сильными уровнями поддержки и сопротивления .
• Использование нескольких скользящих средних с различными периодами может наглядно отображать тенденции на разных временных периодах.
• При использовании двух скользящих средних определённых периодов, в моменты, когда они сильно расходятся между собой, могут сигнализировать о скорейшем изменении тренда или начале коррекции .

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Индикатору WMA" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Стратегия по индикатору WMA

Рассмотрим простую и наглядную стратегию Форекс , которая строится на базе индикатора WMA, а также нескольких сопутствующих индикаторах. Для торговли используем дневные графики и преимущественно самые ликвидные валютные пары . Лучше всего стратегия работает на евро-долларе . В первую очередь нужно нанести на график 5 индикаторов WMA с периодами 5, 15, 30, 60 и 90. Также добавляем индикаторы RSI и MACD для фильтрации сделок и определения момента выхода.

Первым сигналом на вход в позицию является поочередное расположение скользящих средних с учетом периода . Если сверху вниз периоды понижаются, значит, тренд нисходящий и следует определять сделки в Селл. Смотрим на индикатор RSI , который должен спуститься ниже значения 40 для нисходящих направлений и выше значения 60 для открытия сделок в лонг. В этот же момент гистограмма индикатора MACD должна опуститься ниже нулевого значения и направленна вниз. На таком симбиозе сигналов и открывается сделка. Конечно, на дневном графике дождаться совпадения всех параметров достаточно сложно, однако прибыль по такой позиции может приятно удивить.

Закрывать сделку стоит по осцилляторам . Например, нисходящая позиция закрывается, когда линия индикатора РСИ приблизится к значению 60, а гистограмма индикатора МАКД начнет переходить в положительные значения.

Индикатор WMA существует уже очень давно. Расшифровывается данное сокращение как Weighted Moving Average, что в переводе означает взвешенное скользящее среднее.

WMA – Взвешенное скользящее среднее является трендовым индикатором. Такое сглаживание убирает часть недостатков обычной скользящей средней, то также не лишено минусов: Запаздывание точек входа и выхода по прежнему остается, но значительно меньше, чем у простого скользящего среднего. Но благодаря приданию последним значениям больше веса, индикатор реагирует быстрее на изменения.
Скользящая средняя устраняет все колебания и показывает в простой форме преобладание настроения на рынке.
Скользящие средние также часто являются составной частью более сложных индикаторов и является наиболее часто используемый индикатор в техническом анализе. При расчете скользящей средней производится математическое усреднение цены инструмента за данный период. По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает.
При осуществлении технического анализа, данная скользящая средняя может послужить линией сопротивления, либо линией поддержки. Данный индикатор относиться к индикатором с запаздыванием, что позволяет избежать поспешных и необдуманных действий.

Теперь давайте разберемся с сигналами, которые дает данный индикатор.
Скользящие средние не прогнозируют изменения в тренде, а лишь сигналят об уже появившемся тренде. Так как скользящие являются следующими за трендом индикаторами то их лучше использовать в периоды тренда; в отсутствие тренда они становятся абсолютно неэффективными. Поэтому до использования этого индикатора необходимо провести отдельный анализ свойств трендовости данного инструмента.

В простейшем виде существует несколько путей использования скользящего среднего:
1. Определение направления торговли с помощью скользящей средней. Если скользящая средняя направлена вверх, то осуществляйте покупки, если вниз - то продажи. При этом точки входа и выхода из рынка определяются на основе других методов (в том числе и на основе более быстрой скользящей).
2. Разворот скользящей средней снизу вверх при положительном наклоне самого ценового графика рассматривается как сигнал на покупку, разворот скользящей средней сверху вниз при отрицательном наклоне самого ценового графика рассматривается как сигнал на продажу.
3. Пересечение скользящего среднего с большим периодом скользящей средней с меньшим периодом снизу вверх рассматривается как сигнал к покупке и наоборот.
4. Скользящие средние с круглыми параметрами (50, 100, 200) либо с большими периодами могут рассматриваться как динамичные уровни поддержки и сопротивления.
5. Исходя из направления скользящей средней либо их совокупности, определяют текущее направление тренда (желательно определять на различных временных периодах для каждого инструмента, получая более широкую картину: краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный тренд).
6. Моменты наибольшего расхождения двух средних с разными параметрами понимают как сигнал к возможному изменению тренда, либо коррекции.

Недостатки индикатора Скользящая средняя:
1. Запаздывание на входе в тренд и на выходе из тренда, как правило, очень значительно, поэтому в большинстве случаев теряется большая часть трендового движения. Уменьшение периода расчета средней позволяет осуществлять более ранние входы, но приводит к увеличению количества ложных сигналов.
2. В боковом тренде (флэте) скользящее среднее дает очень много ложных сигналов и ведет к убыткам. При этом трейдер, торгующий на основе простой скользящей, не может пропустить эти сигналы, поскольку каждый из них является потенциальным сигналом на вход.
3. При входе в расчет цены, отличающейся от уровня цен на рынке, скользящее среднее сильно меняется. При выходе этой цены из расчета скользящего сильное изменение происходит вторично.

Однако следует помнить, что любые индикаторы и торговые системы требуют правильного использования и настройки, поэтому перед тем как применять какие-либо идеи в торговле на реальных счетах, настоятельно рекомендуется тестирование на исторических данных.

Расчет
Высчитывает среднее значение цен за расчетный период, принимая в расчет вес каждого из значений. Первому значению придается – самый маленький вес. Последнему придается наибольший вес. Weighted Moving Average= (5C1+4C2+3C3+2C4+1C5)/(1+2+3+4+5)

где:
Где С- цена закрытия бара