Индикатор объема на форекс — как увеличить точность прогноза дальнейшего движения цены? Объемы на рынке Форекс: инструмент, которым должен овладеть каждый трейдер.
Поговорим об объемах на Форекс: анализе данных индикаторов и других методах работы с объемами. Вы узнаете для себя много нового и, возможно, откажитесь от торговли по объемам вообще. А может и наоборот, загоритесь идеей внедрить новую для себя методику анализа рынка в торговлю.
Справка: анализ объемов еще называется VSA – Volume Spread Analisys.
Объемы на бирже и на Форекс
Кому-то может показаться странным, что я отдельно употребляю термины “биржа” и “Форекс”, делаю я это не случайно. Многие привыкли слышать словосочетание “биржа Форекс”. Так вот это в корне неверное выражение, потому что Форекс – внебиржевой рынок. ММВБ, Нью-Йоркская биржа NYSE, Чикагская биржа и т.д – это биржи, у них есть реальный адрес, есть конкретное здание, где они расположены. Там обрабатываются все ордера трейдеров, фиксируются реальные объемы каждого ордера, все прозрачно и понятно.
Форекс отличается тем, что не существует какого-то конкретного места, где он расположен. Если хотите, то это, по сути, виртуальный рынок. И даже нет не то, что конкретного места на карте, где бы располагалась “биржа Форекс”, а даже нет единого сервера, куда бы стекались все ордера трейдеров и фиксировались их объемы. Ну или, по крайней мере, простые смертные доступа к такому серверу не имеют и о самом его существовании доподлинно никому из нас не известно. То есть места, где можно посмотреть реальные объемы на Форексе просто не существует . Есть усеченная версия этих данных, но об этом ниже.
Существуют так называемые провайдеры ликвидности: Currenex, Integral, Saxo Bank, Ducas Bank и еще десятки, если не сотни других. Именно провайдеры ликвидности дают брокерам котировки, разные брокеры подключены к разным провайдерам. Какой-то обмен данными между провайдерами идет, иначе котировки у всех были бы разные и на рынке царил бы полный хаос, но этот обмен ограничен. В частности, как я уже упоминал, сводные, общие данные об объемах на всем рынке Форекс нам не доступны. Есть усеченная версия – объемы внутри определенного пула провайдеров ликвидности. Такой пул, или ячейка, кому как больше нравится, называется Electronic Communication Network , сокращенно ECN.
Думаю все встречали у брокеров ECN счета. Это счет, торгуя на котором вы имеете доступ к такой ячейке, пулу провайдеров ликвидности. И некоторые брокеры предоставляют возможность видеть объемы внутри своего пула провайдеров ликвидности, к которому они подключены. Но это далеко не весь объем на Форекс, а лишь небольшая его часть.
Объемы Форекс онлайн
Перед нами открывается в общем то привычного вида график. Столбики внизу – это и есть объемы. График можно настраивать.
Смотреть мы будем объемы по валютным фьючерсам. По этим данным тоже можно, хоть и косвенно, судить об интересах покупателей и продавцов на Форекс. К сожалению, график идет с задержкой.
И последний способ, на мой взгляд лучший, именно им пользуется большинство VSA трейдеров на Форекс. Нужно скачать терминал , через него получаем доступ все к той же Чикагской бирже с фьючерсными объемами.
Без хитростей нам здесь не обойтись, так как жителям СНГ регистрация счетов у брокера AmeriTrade (именно через него мы будем торговать), в том числе и демо, запрещена. На радость соотечественникам, есть сервис http://ссылка удалена (сервис более не работает, ищем замену), который позволяет зарегистрировать демо аккаунт буквально в пару кликов. Демо выдается на 60 дней, потом – регистрируем повторно. Там же на страничке есть ссылки на скачивание самого терминала. В общем все очень удобно, создателям сервиса большущее спасибо. Если есть вопросы по установке терминала и т.п – велкам в комментарии. А вообще посмотрите видео, первые о основные шаги по установке терминала я показываю там.
Видео по объемам на Форекс
Тиковый объем
Тиковый объем – это частота изменений цены за единицу времени, при этом фактические объемы совершенно не учитываются. Другими словами, на основании частоты изменения цены за единицу времени делается вывод о фактическом объеме. Пример главного недостатка такого подхода:
- вхождение в рынок объема 10 раз по 100$ вызовет 10 тиков;
- вхождение объема 1 раз, но на 1.000.000$ вызовет 1 тик;
Получается, что в первом примере объем будет якобы в 10 раз больше, чем во втором. Именно по такой логике работают на Форекс индикаторы объемов, которые можно скачать в интернете или использовать те, что уже есть по умолчанию в Метатрейдере. Тем не менее, тиковые объемы не совсем уж бесполезны и, справедливости ради замечу, что связь между количеством изменения цены в единицу времени и реальным объемом все-таки отрицать сложно, просто, как понятно из примера выше, погрешности могут быть весьма значительны.
Использовать ли объемы провайдеров ликвидности, фьючерсные объемы с CME, или использовать тиковые объемы – личное дело каждого трейдера. Самые надежные и близкие к реальным данные по объемам на Форекс можно получить с CME, учитывайте это. Ну а можно вообще торговать без объемов и прекрасно себя чувствовать, все зависит от конкретной . Если вам интересна тема использования объемов в торговле на Форекс и VSA анализа – дайте знать в комментариях, постараюсь подготовить еще парочку полезных материалов.
Профита желает вам блог Форекс трейдера сайт. Подписывайтесь на новости блога, канал Youtube и присоединяйтесь в соц. сетях!
Торговля по объемам на Форекс применяется сегодня многими успешными трейдерами. Если вы на рынке не первый день, то наверняка уже знаете, что объемы играют очень важную роль. Перед тем как приступить к непосредственному описанию особенностей торговли на Форекс с помощью объемов, стоит сделать небольшое вступление.
Что такое объем торговли
Объем торговли – это количество транзакций участников рынка за определенный промежуток времени.
В случае если есть покупатель и продавец, то сделка между ними называется транзакцией. 1 сделка купли/продажи называется одной транзакцией. Аналитики рынка постоянно следят за объемами транзакций для того чтобы сделать правильный прогноз.
Торговля по объемам на Форекс видео:
Объем торговли на рынке Форекс
На рынке Форекс не существует централизованного обмена. Многие выдают данные на счет транзакций только одного брокера, а вот общее количество сделок на рынке Форекс они не отображают. Наиболее точные данные можно получить при использовании индикаторов у наиболее популярных брокеров, у которых совершается больше всего сделок.
Объем торговли акциями
Стоит отметить, что объем на фондовых рынках выражается несколько иначе. Объем определяется конкретным количеством акций, которыми произошел обмен. Так, например, если продавец продал 10 акций, то объем будет равняться 10. Если же через некоторое время на покупатель 10 акций продаст их, то общий объем будет равняться 20.
Объем определяется в зависимости от типа акции и рынка, на котором она котируется. Акции с низким объемом продаж являются неликвидными, а с высоким – ликвидными. Резкое увеличение объема может послужить сигналом для принятия решения. В случае если объем начинает резко увеличиваться на определенные акции, трейдеры начинают действовать, следуя за большинством. Если же ни быки ни медведи не могут повлиять на курс цены, тогда от сделки лучше всего отказаться, чтобы избежать убытков.
Если же трейдер замечает резкое увеличение объема торговли, при этом на графике наблюдается резкий скачок цены, то это является явным сигналом того, что пора открывать ордера в направлении тренда. Резкое увеличение объема при стабильном движении тренда говорит об его устойчивости, что является прекрасным условием для входа в рынок.
Торговля на Форекс с помощью объемов
Объемы широко применяют для анализа текущего положения на рынке, они используются для создания разнообразных индикаторов и линий сбалансированного объема.
В зависимости от степени важности объемы можно разделить на следующие типы:
- Максимальные объемы, которые также называются контрактными.
- Недельные, которые являются суммой прошлых и настоящих объемов.
- Дневные объемы.
- Часовые объемы.
Чаще всего объемы отображаются в виде гистограммы в специальном окне, размещенном под ценовым уровнем. С их помощью можно выявить рост или снижение активности на валютном рынке. Также существует такое понятие как накопление объемов, под которым подразумевается определенный временной интервал, в течение которого все ордера заключаются в определенном диапазоне цены.
Практика показывает, что при росте ценового уровня объем также растет, а при их снижении уменьшается. Если ситуация на рынке противоречит описанному выше утверждению, то в скором времени произойдет смена тренда.
Торговля на Форекс с помощью объемов дает возможность с высоким уровнем точности выявлять настроение рынка, а также предсказывать изменения, которые произойдут на рынке в будущем. Так как ценовой уровень изменяется из-за постоянного заключения ордеров на продажу и покупку, то информация об объемах позволяет трейдеру более точно анализировать ситуацию на рынке, а также делать точные прогнозы.
Торговля по объемам является уникальной торговой методикой, основанной на объемах ордеров. Эта методика может использоваться как на валютном, так и на фондовом рынке.
Для того, чтобы грамотно вести торговлю по объемам, необходимо научиться использовать тиковую историю, которая включает в себя информацию о максимальных и минимальных значениях цены, а также ценах создания и закрытия ордеров.
Каждый тик содержит информацию об одном ордере, его цене и объеме. При помощи тиков можно получить данные о суммарных объемах сделок, которые были созданы в течение одного времени по одной цене.
Также необходимо обращать внимание на уровни сопротивления/поддержки. Более важными являются уровни, обладающие большими объемами. Наиболее уязвимыми принято считать зоны, в которых уровни поддержки/сопротивления обладают минимальным объемом, так как в этих местах ценовому уровню намного легче преодолеть их.
Еще одной важной составляющей в торговле по объемам на Форекс является дельта, которая представляет собой разницу между продажами и покупками. Если дельта положительная, то на рынке больше быков, если отрицательная – медведей. Дельта может быть рассчитана как для одной свечи, так и для целого интервала.
Дельта определяется по следующей формуле:
Дельта = АСК – БИД
Где АСК – это объем всех сделок, которые прошли по цене Ask(для покупателей).
БИД – это объем всех сделок, которые совершились по цене Bid(для продавцов).
В настоящее время очень мало информации о дельте. Более подробно об этом мы поговорим в другой раз, для этого я напишу отдельную статью.
Чем отличается рыночный объем от тикового
Для того чтобы торговать по объемам, необходимо для начала научиться различать реальный объем от тикового. Для наглядности предлагаю вам рассмотреть пример. Допустим на рынке в данный момент торгуют 10 трейдеров. Все трейдеры используют самые эффективные стратегии для получения максимально возможной прибыли. Предположим у 9 трейдеров на реальном счету по 100 долларов и только у 1 – 900 долларов. Самый состоятельный трейдер принимает решение открыть сделку на все свои сбережения, остальные 9 участников рынка продают ему по 100 долларов. В результате этого в окне индикатора рыночного объема появится число 10, которое будет означать общее количество совершенных сделок, то есть 9 на продажу и 1 на покупку.
В случае если наш богач решит закрыть свой ордер, то индикатор отобразит продажу размером в 900 долларов. В этот момент на рынке появляются 3 трейдера, из которых 1 покупает 300, другой – 400 и третий — 200 долларов. В результате в окне индикатора отображается число 4, то есть 1 сделка на продажу и 3 на покупку. Как вы могли заметить, рыночный объем отображает только количество транзакций. Уловили суть? Это был только пример для более наглядного понимания.
В торговом терминале ситуация обстоит несколько иначе, в случае если бы наш богач продал свои 900 долларов, то мы бы увидели в окне индикатора не ту цифру 10, а 900, но в котируемой валюте по текущему курсу.
Итак, рыночный объем отображает количество транзакций, а тиковый сумму всех сделок.
Трейдер с 900 долларами теперь является главным на рынке, он решает когда и по какой цене ему продавать. Для того чтобы следовать за трейдером, необходимо знать, какой валютой торгуют и какова ее стоимость. Общее количество сделок здесь не играет никакой роли.
Одна крупная сделка в миллион долларов окажет гораздо более существенное влияние на движение цены, чем 10 ордеров по 100 долларов. Крупные сделки являются основными двигателями рынка, именно они и управляют ценой. Понятно?
В нашем примере управление рынком осуществляется одним трейдером – тем, у которого 900 долларов. Именно он и будет продавать по выгодным для него ценам. С помощью индикатора объема вы сможете обнаружить момент совершения им действий и воспользоваться этим в своих целях.
На рынке Форекс только 5% участников являются крупными игроками, то есть теми, которые оказывают влияние на движение цены, все остальные участники – это толпа, которая дарит свои накопления крупным игрокам. Для того чтобы не оказаться в толпе тех, которые проигрывают, рекомендуется следить за действиями крупных игроков и открывать ордера вместе с ними.
Итак, как определить объемы на Форекс? Для того чтобы правильно определить объем, необходимо использовать фьючерсные рынки. Котировки на валютном рынке будут такими же, как и на фьючерсном, а объем будет выражаться в долларах. Многие спекулянты зачастую торгуют на объемах на рынке фьючерсов, там хорошо отображаются объемы.
Торговля с помощью объемов не вызывает особых сложностей. Главное – уловить суть всего сказанного сегодня. Надеюсь, теперь вам стало понятным, как применять объемы в торговле. В следующих уроках мы будем более детально углубляться в изучение торговли по объемам.
Торговля на форекс привлекает возможностью забыть о ежедневных походах на работу, крике начальника и начать работать дома или вовсе перебраться в одну из теплых стран. Но уже после первой недели новичок получает холодный душ в виде потери до половины депозита или его полного слива.
Порой после открытия, казалось, выверенной до мелочей позиции рынок сразу же разворачивается против вас? Нет за вами никто не наблюдает (если конечно вы не наткнулись на нечестную «кухню»). А проблема в том, что при проведении технического анализа учитывались не все аспекты рынка. Важна каждая мелочь. Да, цена учитывает все, но как правильно расшифровать поступающие сигналы? После серьезных потерь кажется, что упорядоченные графики превращаются в беспорядочное движение. Здесь очень полезными будут объемы торгов, которые уберегут от открытия ордеров в конце тенденции и даже помогут уловить момент разворота. Что это такое, как использовать объемы в форексе? Ответы вы получите в этой статье. А еще мы ознакомим вас с на основе объемов со сниженными рисками.
Что такое объемы?
Понятие объемов пришло с фондовых и фьючерсных бирж – именно с локальных площадок, имеющих физический адрес. Здесь под этим термином подразумевается внутридневной оборот по выбранному инструменту — количество наторгованных лотов (каждый лот – 100 000 единиц выбранной валюты). При расчете важно помнить, каждая сделка – это покупка для одного спекулянта и продажа для другого. Например, вы продали 3 лота, еще один игрок продал семь лотов, еще два участника купили по четыре лота, и один приобрел два лота. Проведя нехитрые математические операции мы вычисляем, что оборот по инструменту составил 10 лотов (а не 20).
Но форекс – внебиржевой рынок, он не имеет конкретного адреса и физической привязки. В системе мы видим лишь котировки, которые поступают с разных физических бирж. Эх, если бы можно было собрать данные отдельных площадок в одном место… Но увы, здесь нет привычного стакана цен, как и отсутствует информация о заключенных сделках, а потому реальные объемы недоступны.
К счастью, и на форексе есть инструмент, позволяющий пусть и косвенно оценить активность участников рынка – тиковые объемы, которые показывают количество изменений цены (тиков) за выбранный период времени.
Как правило, каждое изменение цены – это заключенная сделка. Но важно помнить, что одна сделка может быть заключена как на один лот, так и на десять, а контракты объемом в 10 – 20 тысяч единиц валюты (дробленые лоты) на высоколиквидных рынках могут и не сдвинуть цену с места.
Между реальными и тиковыми объемами будет отличие. Но многие исследователи, среди которых и основатель популярной стратегии торговли по объемам, Том Вильямс, доказали, что это отличие (в 5-10%) дает минимальную погрешность, и при отсутствии доступа к реальным объемам можно смело использовать тиковые.
Взаимосвязь цены и объема
В сети приведено много доводов как в пользу того, чтобы торговать, используя объемы, так и против их использования. Большинство начинающих трейдеров, как и значительная часть спекулянтов со стажем игнорируют этот инструмент.
Однако важно помнить, что за каждым изменением цены, за каждой сделкой стоят реальные , которые вливают реальные деньги в рынок. Объемы показывают активность рынка, интерес участников к определенным ценовым уровням. Объем, как и цена, находятся в непосредственной зависимости от спроса и предложения. При повышенном спросе на товар возрастает и объем продаж, а вместе с ними и цена. При снижении спроса к активу снижается и цена, и объем продаж. Если же на рынке отметился переизбыток продавцов, то цена падает, а вот объемы остаются на прежнем уровне. Зная интерес, можно строить успешную торговлю.
Именно объемы показывают ликвидность актива – интерес к нему со стороны игроков. Часто возникает ситуация, когда на рынок заходит большая масса игроков (обычно подобные условия появляются перед или после выхода важных новостей, а также при достижении психологического уровня) и просто сносит цену с места, пробивая порой все мыслимые и немыслимые уровни.
С другой стороны торговля по объемам – не панацея. Стоит помнить, что в любой момент может появиться крупный игрок, который сдвинет рынок в нужную для себя сторону. Однако игнорировать такой важный инструмент однозначно нельзя
Где и как смотреть объемы на Форекс?
Если вы решили строить торговые стратегии с использованием объемов, можете пойти по одному из двух путей: простому, используя тиковые объемы на рынке , которые можно получить непосредственно в торговом терминале, или искать способы узнать реальные объемы торговли на локальных площадках.
Тиковые объемы:
Индикатор Better Volume
Не просто измеряет количество тиков, а в дополнение еще и рассчитывает их соотношение к ценовому диапазону свечи. Полученный результат сравнивается с предыдущими рассчитанными значениями. В результате индикатор показывает не только размер объемов в виде столбцов, но и дает достаточно точные сигналы для трейдера:
- большой красный столбец (под бычьей свечой) – сигнализирует о начале/завершении бычьего тренда;
- красный столбец под медвежьей свечей предупреждает о коррекции;
- большой белый столбец (под медвежьей свечой) – сигнал о начале/завершении медвежьего тренда;
- большой зеленый объем под свечой с небольшим ценовым диапазоном – говорит о входе на рынок крупных игроков и сигнализирует о завершении тренда;
- большой пурпурный столбец сообщает о коррекции на рынке;
- желтый объем – сигнал о предстоящем развороте/коррекции.
VPFX и VPFX Range
Это горизонтальные индикаторы объема. В отличие от вертикальных, они показывают не текущие объемы, а предоставляют информацию об интересе участников рыка к каждому ценовому уровню за определенный период времени. Такой анализ по объемам значительно упрощает поиск уровней поддержки и сопротивления.
Что касается реальных объемов Форекс – к сожалению такую информацию не получится посмотреть, даже за большие деньги. Однако можно взять реальные объемы с одной из крупнейших бирж – Чикагской товарной биржи CME Group.
Прежде чем перейти к источникам, напомним – данные CME Group не учитывают крупные сделки, которые совершаются в Азии, Европе, и даже США. Но в целом психология десятков тысяч трейдеров, как профессионалов, так и новичков схожа, поэтому в целом информация с Чикагской биржи отражает настроения рынка в целом. Но и здесь важно помнить – объемы можно использовать только для торговли во время американской сессии.
Посмотреть объемы с Чикагской биржи можно:
Стратегии объемов Форекс
При использовании объемов в анализе рынка можно получить одни из самых точных сигналов, и, как это ни странно, сигналы, которые дают объемы достаточно просто интерпретируются.
В сети можно найти достаточно много стратегий торговли по объемам, но все они сводятся к одним и тем же принципам:
- поиск уровней поддержки – объемы помогают намного быстрее находить ценовые уровни, к которым проявляется наибольший интерес. В пределах этих уровней и стоит вести торговлю;
- поиск точек разворота или пробоя ценовых уровней.
Отметим, что полагаться на одни лишь объемы, а лучше их рассматривать совместно с другими инструментами. И еще одно – всегда перед открытием сделки выполняйте расчет объема сделки, рекомендовано не рисковать больше 1-2% от капитала. Здесь все просто – высчитываем стоимость пункта и умножаем на размер столосса – полученная сумма не должна быть больше 2% от депозита.
Интерпретация соотношений цены и объема на форексе
В целом при торговле с использованием объемов следует запомнить несколько правил:
- объемы нужно всегда оценивать исходя из недавних графиков;
- обычно объемы опережают цену и позволяют своевременно заметить значительные движения рынка и его развороты;
- в нормальной ситуации объемы растут с повышением цены, большой свече соответствует большой объем. Любое отклонение от нормы может говорить о развороте тенденции.
Прибыльный трейдинг на Форекс предусматривает полное понимание и изучение рынка, а также сил, которые оказывают на него существенное влияние. Наряду с техническим и фундаментальным анализами, отнюдь немаловажное значение имеют объемы совершаемых торгов. Даже контролируя свои эмоции и торгуя с соблюдением правил Money Management по проверенной стратегии, трейдеры на некоторых сделках теряют средства. Случается это в те моменты, когда на рынке появляются крупные участники (), оказывающие существенное влияние на происходящие события.
Что такое объем на рынке Форекс?
Маркетмейкеры совершают сделки на большими объемами и существенно влияют на движение ценового тренда. Объем - это количество торговых операций за определенный временной промежуток. Анализ объемов или VSA (Volume Spread Analysis) должен обязательно учитываться инвесторами при совершении торговых операций. Причем анализируется не только общее количество торговых операций, но и формат (расположение точек открытия и закрытия). постоянно следят за этим, чтобы составлять правильные прогнозы.
Используя VSA, можно определить:
- Направление торговли большинства участников рынка. Это движение в сторону сосредоточения большего объема.
- Неблагоприятный момент для входа в сделки.
- Моменты, когда движение тренда невозможно прогнозировать.
Получить стопроцентные данные об объемах торгов на Форекс невозможно, т. к. этот рынок децентрализован. Следовательно, не существует определенного места, куда могла бы стекаться подобная информация. Брокеры предоставляют такую информацию лишь о своих клиентах, а значит, она не может быть полной. На основе анализа VSA создаются разнообразные индикаторы. Но они отражают информацию о трейдерах, торгующих у конкретного брокера. Более точные сведения можно получить у наиболее популярных брокеров (например, Альпари), число клиентов которых максимально. Однако даже они не смогут отразить реальную картину совершаемых торговых сделок на Форекс.
Объемы можно разделить на несколько видов:
- Количественный. Это общее число сделок, совершенных за конкретный промежуток времени. С его помощью у любого инвестора есть возможность проанализировать распределение количества сделок внутри свечи по различным ценовым уровням. Таким образом можно обозначить в качестве поддержки и сопротивления уровни с резким ростом активности трейдеров.
- Биржевой - количество наторгованных акций;
- Тиковый, зависящий от скорости изменения цены. Он в действительности отличается от реального, однако довольно корректно отражает интересы участников торговли.
Объем торговли акциями
Биржевой объем определяется конкретным количеством сделок с ценными бумагами за определенный период. в этом случае, доступны три показателя - цена, время, объем. На фондовом рынке последний параметр равен количеству акций, которым обменивались между собой покупатели и продавцы.
Например, покупатель приобрел 20 акций. Объем будет равен 20. Если после этого лицо, купившее 20 акций, продало из них 10, то суммарный объем будет равен уже 30.
Существенные изменения в общем количестве проданных и приобретенных ценных бумаг учитываются при принятии трейдерами важных торговых решений. Когда инвестор, желающий приобрести акции, повышающиеся в цене, замечает, что объемы этих ценных бумаг не увеличиваются, он, вероятнее всего, воздержится от совершения сделки. Реализовать сделку трейдер решится, если при росте цен будет расти общее количество торгуемых акций. На фондовом рынке всегда можно узнать реальный объем, являющийся существенным фактором покупки/продажи ценных бумаг.
Использование данной информации позволяет войти в сделку с коротким . Превосходный эффект для прибыльного трейдинга дает симбиоз данных об общем количестве сделок с ценными бумагами и отработанной торговой стратегии.
Чем отличается рыночный объем от тикового?
Тиковый объем определяется числом тиков за определенный временной промежуток. Под тиком понимают изменение цены актива на один базовый пункт. Подобную информацию предоставляет своим клиентам любой брокер посредством . Для этого существуют встроенные индикаторы объемов, часто отображающие гистограмму под графиком цены. Трейдинг с применением тиковых инструментов происходит путем анализа ценовых скачков. Очередной сдвиг в цене валютной пары отражает появление или исчезновение на рынке конкретного реального объема актива.
На рисунке виден рост, а также снижение активности на валютном рынке. Классический индикатор Volumes отчетливо отражает активность участников торгов. Высота каждого из столбцов зависит от количества совершенных сделок за определенный временной интервал (в данном случае за четыре часа). Чем выше столбец - тем больше тиков и обновлений котировок за это время.
Однако следует учитывать, что объем сделок в денежном выражении никоим образом не является тиковым объемом, поскольку ни один брокер, как упоминалось выше, не в состоянии осуществлять контроль Форекс.
Для наглядности можно привести пример. При совершении 20 сделок по 1 USD, индикатор отобразит 20 тиков (изменений цены за определенный период). Если же будет совершена 1 сделка на сумму 20 USD, инструмент отразит ее одним тиком. В денежном выражении обе сделки равны, но показания индикатора различны. Согласно статистике, на Форекс лишь около 5% участников являются крупными инвесторами, остальные - обычные трейдеры, часто отдающие свои сбережения этому меньшинству.
Но не стоит принижать значения индикаторов объемов, поскольку они все же отражают настроение участников торгов и в правильном сочетании с другими инструментами позволяют делать комплексный анализ рынка. А чтобы напрасно не дарить свои средства крупным участникам, надо научиться следить за их действиями, уметь заранее их предвидеть и открывать ордера в одном направлении с ордерами маркетмейкеров.
Трейдинг с использованием отчетов CME Group
Отсутствие централизации на Форекс заставляет инвесторов искать другие торговые площадки, где информация об общей картине ценовых изменений более близка к реальности. Вооружившись достоверными данными, их впоследствии можно с успехом применить и в торговле на Форекс.
Одна из таких площадок - авторитетная CME Group, являющаяся оператором крупнейшей чикагской товарной биржи. Именно централизация всех торговых операций отличает ее от международного глобального рынка. Все сделки в рамках CME Group видны всем участникам торгов. Здесь формируется реальный показатель объема, позволяющий создавать полноценные торговые стратегии.
Грамотный менеджмент позволяет привлекать крупных маркетмейкеров, тем самым увеличивая ликвидность. Доля электронного трейдинга составляет около 95% от общего объема торговых операций. Неслучайно контракты чикагской биржи влияют на мировое ценообразование. Нужную информацию всегда можно найти в свободном доступе на сайте компании.
При желании можно попасть на страницу, где указана информация о проторгованном объеме.
Без особого труда из файлового сервера скачивается необходимый отчет. Затем полученные данные уже используются в собственной торговой стратегии на Форекс. Такая методика позволяет более скрупулезно подойти к анализу текущей рыночной ситуации и предотвратить необоснованные финансовые потери.
Сегодня мы разберём такой интересный и острый вопрос — где взять объём для форекса? Прочитав данную статью вы узнаете про.
- Горизонтальные объём форекс .
- Где смотреть .
- Демо Thinkorswim.
- Тиковые объёмы.
Торговать без объёмов. Можно?
Последнее время мне все больше и больше пишут людей, который торгуют на форексе и все меньше и меньше людей, которые торгуют на реальной бирже, не говоря уже о SME. Я уже забыл, когда последний раз писали люди, которые там торгуют. Разумеется, они каждый раз прикладывают графики и у меня всегда один и тот же вопрос: где у вас объемы?
То есть почему вы не используете объемы, поскольку торговать на рынке без объемов в общем-то невозможно .
Предположим мы имеем 2 свечи. Они абсолютно одинаковые. Но если у первой свечи будет повышенный объем, то это будет означать одну ситуацию, а если у второй свечи будет пониженный объем, то это будет означать совершенно другую ситуацию
И важно это понимать. Объем — это критично, поскольку свечи как я уже говорил – это индикатор. Индикатор от действия покупателей и продавцов. Объем первичен на рынке. Покупатели и продавцы первичны на рынке, они создают объем, который, в конечном итоге формирует какое-то движение на рынке. На эту тему пожалуйста посмотрите статью, который связан с механикой рынка.
Мне часто говорят, что так как мы торгуем на форексе, то у нас нет объемов. Господа, это курам на смех. Когда я торговал на форексе у меня был объем.
Валютные фьючерсы / форекс.
Во-первых существуют индикаторы, которые берут информацию со смежных фьючерсов и предоставить ее вам в терминал. Я не буду говорить какие это индикаторы, но поверьте мне, если вы загуглите, то вы найдете огромное количество в том числе и платных индикаторов, которые смогут предоставлять вам в терминал МТ4 либо МТ5 информацию со смежных фьючерсов. Что я под этим подразумеваю?
Существуют определенные фьючерсы, которые соответствуют опр. валютным парам.
6A AUD/USD
6B GBP/USD
6C CAD/USD
6E EUR/USD
6J JPY/USD
6N NZD/USD
6S CHF/USD
Откроем для примера 6Е, это фьючерс евро, и для примера открою пару евро/доллар
Попробуйте найти здесь 10 отличий за исключением последних свечей, поскольку данные нужно было подключить.
Аналитические терминалы.
Вы можете использовать тот же самый ATAS для того, чтобы подключать объемы и смотреть объемы на фьючерсах, но торговать при этом на форексе. Собственно говоря, в свое время, я так и делал. То есть я смотрел в Атас , но при этом торговал на форексе. Компания форекс и терминал МТ4 у меня выступал как некий стакан . Тоже самое, что я делаю и сейчас – я торгую в алоре, но при этом смотрю в атас.
Не забывайте, что все платформы выступают в качестве аналитики. Немного пропиарю Атас и скажу, что здесь есть целая графа, где вы навыбирать себе различных фьючерсов, которые соответствуют тем или иным валютным парам.
Вы можете получить доступ (демо) к терминалу THinkorswim. Вот здесь например pervoclass.ru/tos Это совершенно бесплатно, аккаунт вам дается на 60 дней. Ниже, на этом же сайте вы можете скачать данный терминал. Скачав, установив его и введя логин и пароль у вас будет примерно вот такой терминал
Здесь вы можете выбирать различные активы В данном случае тот же самый евро (6Е евро/доллар). Здесь есть объемы, здесь вы также можете добавить различные графические элементы, будь то линии, также здесь доступно огромное количество индикаторов, также здесь где-то можно включать кластера. Здесь также есть огромное количество индикаторов
Если в этом терминале покопаться, то вы обнаружите невероятный функционал. К слову сказать я тоже раньше пользовался данным терминалом и он гораздо лучше того же самого Атаса. Единственное, что мне в нем не понравилось так это его замудренность. Каждый раз приходится ломать голову, но если отточить это на уровне каких то инстинктов, то проблем с этим у вас никогда не будет. Пользуйтесь!
Тиковые объёмы VS реальные.
Но если у вас нет возможности купить атас или нет возможности использовать другие терминалы, например есть терминал thinkorswim. Можно зарегистрировать на нем демо и в общем то безбедно жить, смотреть в него и торговать в МТ4. Если у вас нет такой возможности, то используйте тиковые объемы. Чтобы отбить все сомнения, давайте с вами сейчас проведем небольшой эксперимент. Вот у меня открыт фьючерс евро и здесь у меня 2 графы: графа объемов и графа тиковых объемов. Постарайтесь сейчас сказать где реальные, а где не реальные (где тиковые, а где обычные)
Постарайтесь посмотреть есть ли здесь какие-либо отличия в этих объемах. Попутно могу сказать, что как таковых изменений, критичных для торговли я лично не наблюдаю.
Здесь все примерно одинаково. Примерно одинаковые столбики, примерно одинаковое количество различного объема и сказать, что есть что… достаточно трудно, скажу даже больше – нереально. Нереально сказать где здесь обычные объемы, а где тиковые..Ну что ж дамы и господа внизу были тиковые объемы, а сверху вы видели обычный, реальный объем.
К чему это я? К тому, что вы можете использовать тиковый объем в своем терминале. Конечно, здесь он отображается не очень хорошо
Однако, опять таки, существуют индикаторы объема для форекса, которые все это переделывают достаточно приглядный вид.
Горизонтальные объёмы форекс.
Немного оговорюсь – тиковые объемы характерны для гистограммных объемов. Для них они подходят. Если рассматривать горизонтальные объемы, то к сожалению они будут неэффективны и будут очень сильно врать. Дело в том, что мы с одним трейдером проводили данное исследование, связанное с горизонтальными объемами (под горизонтальными я подразумеваю маркет профиль либо обычные кластера) Дело в том, что касаемо кластеров и касаемо горизонтальных объемов – тиковые объемы не работают. Если перевести тиковые объемы в такой вид,
Увы… будет безбожно врать. Если вы используете терминал атас или SBpro, который в несколько раз дешевле Атаса и по функционалу практически ничем не отличаются, вы можете использовать данный фьючерс и совершать сделки по форексу. В следующем уроке мы рассмотрим возможно ли торговать на рынке форекс вообще без объемов.
Выводы.
Объём на форексе можно использовать тиковый, он ничем не отличается от реального. Если для вас это всё же критично, зарегистрируйте демо акаунт Thinkorswim и используйте смежные фьючерсы. Если и это вас не устраивает — покупайте АТАС или СБпро, или любые другие аналитические программы. Ну а если вы совсем, личность утончённая, то попробуйте использовать различные индикаторы для МТ4, которые выводят реальные объёмы к вам в терминал.
