Осциллятор Чайкина. Удобный инструмент отслеживания силы рынка
Индикатор Чайкина для бинарных опционов своим появлением обязан Марку Чайкину. В его основу легли труды известнейших трейдеров Л.Вильямса и Дж. Гранвила, а также принцип накопления и распределения (схождение либо расхождение средних скользящих).
Если сказать по-другому, то индикатор Чайкина является индикатором индикатора, где накопление и распределение определяют силу продавцов и покупателей по ценам, которые закрылись в предыдущих периодах. В случае закрытия периода вблизи максимума – доминирующей рыночной силой являются быки, и наоборот, когда закрытие периода происходит вблизи минимума, то на рынке преобладает медвежья сила.
Индикатор Чайкина – общие сведения по алгоритму для торговли по бинарным опционам
Основой индикатора (осциллятора) бинарных опционов Чайкина, скачать который можно в глобальной виртуальной паутине – Интернет является, как говорилось выше, инструмент расхождения, а также схождения скользящих средних. Такой подход чем-то напоминает всем известный «MACD», но в этом случае его используют для расчетов накопления и распределения.
В чем же суть расчета данного индикатора?
Для расчета данного осциллятора бинарных опционов использована разница между 3-дневной и 10-дневной экспоненциальных скользящих средних. Но существуют и некоторые определенные принципы, заложенные в его основу, которые от трейдеров требуют особого внимания. Например, в определенных периодах, ценовые уровни могут находиться выше относительно середины торгового диапазона, а это означает, что на рынке большинство участников занимается скупкой инструмента и наблюдается период накопления.
Сразу отметим, что в таких случаях, чем выше будет подыматься цена на данный инструмент, тем процесс накопления будет идти сильнее. О распределении речь будет идти, когда на рынке наблюдается противоположная ситуация, то есть в момент, когда цена закрытия в определенный промежуток времени, находится ниже, чем середина диапазона. Здесь, чем ниже опустится ценовой уровень, тем сильнее будет распределение по данному инструменту.
Как правило, четко выделенные направленные рыночные перемещения сопровождаются неким увеличением объемов продаж. При этом иногда этот процесс не заметен даже в момент роста цен. Такие ситуации являются свидетельством того, что наблюдаемый на данный момент тренд слабеет и сбавляет свои обороты, и в скором времени необходимо ожидать его завершения, а также изменения направления.
Касательно сигналов по приобретению бинарных опционов, то они, в основном различаются на дивергенцию (бычья/медвежья) и прохождение через линию центра. В случаях, когда исходя из кривой цен, наблюдается рост максимумов, а индикатор Чайкина показывает на их уменьшение – мы наблюдаем медвежью дивергенцию. Бычья дивергенция проявляется, когда на ценовом графике минимумы уменьшаются, а индикаторный график показывает их увеличение.
Отмечается, что самыми сильными принято считать дивергенции в момент возникновения на рынке ситуаций перепроданности либо перекупленности. Но вычисляются данные ситуации при помощи других индикаторов. Когда наблюдается медвежья дивергенция, это является сигналом к тому, что необходимо заниматься скупкой бинарных опционов «Put». Когда же на рынке наблюдается бычья дивергенция, то опционы необходимо приобретать опционы «Call».
Инструкция по настройке индикатора Чайкина для бинарных опционов
В настройках индикатор Чайкина предельно прост. Итак, инструкция по настройке данного индикатора. Сразу отметим, что к основным настройкам этого осциллятора относится определение периодов быстрой и медленной скользящей. Остальные настройки являются дополнительными.
Индикатор Чайкина размещается на графике в отдельном окне, как на примере ниже.
Чтобы построить индикатор Чайкина следует активировать окно своего торгового графика, а затем выбрать одну из возможных команд:
— в меню «Индикаторы» выбираем «Chaikin’ A/D Oscillator». Данное меню появляется только в случае активного графического меню;
— в контекстном меню «Индикаторы» выбираем команду «Chaikin’ A/D Oscillator».
Чтобы индикатор Чайкина к себе на график необходимо активировать кнопку «Добавить». После этого Ваш индикатор появится в перечне и будет выбран в качестве объекта для смены его параметров. Если Вам необходимо удалить индикатор с графика, то следует в списке выбрать строку с его названием и активировать «Удалить». При этом полностью удалять индикатор Чайкина с графика и не надо, можно просто отменить его отображение. Для этого снимите в поле «Отображать» галочку.
Инструкция по настройке индикатора Чайкина предполагает возможность задавать в поле «период 1» значение параметра «n» (короткопериодная скользящая средняя). Соответственно в поле настроек «период 2», задаются параметры «m» (длиннопериодная скользящая средняя).
Также в окне настроек индикатора бинарных опционов имеется функция «последнее значение». Данное поле настроек предназначено для того, чтобы определить следует либо не следует на шкале индикатора отображать последнее значение. В дополнительных настройках предлагается настройка толщины и цветности линий индикатора.
По умолчанию индикатор Чайкина имеет следующие параметры:
- короткий период – значение «Nshort» равен 3;
- длинный период – значение «Nlong» равен 10;
- метод (имеется ввиду метод расчета МА) – «Exponential». Можно выбрать другие варианты, к примеру, «Vol.Adjusted» или «Simple».
Также инструкция по настройке данного индикатора бинарных опционов позволяет изменять параметр «поле цены», то есть используемое значение интервала цен, который может быть: «Low», «Open», «Median», «High», «Close» или «Typical».
Индикатор Чайкина – сигналы на открытие сделок по опционам
Индикатор Чайкина мало, просто скачать и установить к себе на торговый график, необходимо еще и понимать какие сигналы он подает, чтобы правильно им пользоваться. Как Вы видите, индикатор Чайкина для бинарных опционов представляет собой движущуюся и иногда пересекающую нулевой уровень кривую. Алгоритм торговли с использованием данного осциллятора достаточно прост.
Итак, сделка «Выше» открывается, когда индикатор Чайкина пересечет нулевой уровень по направлению снизу вверх.
При пересечении кривой индикатора нулевого уровня в другую сторону, то есть сверху вниз, необходимо открывать сделку «Ниже».
Как видите, сложности здесь совершенно нет. Главное при использовании в работе данного индикатора иметь быструю реакцию и вовремя реагировать на его сигналы, чтобы открывать правильные сделки.
При всех достоинствах и простоте работы, специалисты рекомендуют не применять данный индикатор автономно от других. Другими словами индикатор Чайкина необходимо использовать, опираясь на сигналы и нескольких других алгоритмов.
Трейдеры, имеющие опыт работы с данным осциллятором советуют использовать его совместно с индикаторами, демонстрирующими участнику торгов перепроданность либо перекупленность, а также с Полосами Боллинджера.
В сегодняшних условиях рынок бинарных опционов стоит на пути интенсивного развития, появляются различные инструменты, торговые платформы.
Буквально пару лет назад было даже трудно представить, что купив тот или иной опцион уже через 60 секунд можно заработать 70 процентов прибыли с одной сделки. Тогда это казалось нереальным, а сейчас ваш заработок может достигать 90 процентов прибыли.
Однако за сногсшибающей потенциальной прибылью стоят такие же крупные риски, о которых почему-то брокеры в своей рекламе замалчивают.
Основой для создания индикатора стал вывод важности среднего диапазона цен, который автор вычислял путем сложения максимума и минимума свечи и делением на 2. Автор считал, что если цена закрылось выше среднего диапазона, то покупатели делают накопление актива, что приводит к его росту.
Однако чем ближе к границе диапазона мы подходим, тем большая вероятность того что будет усиливаться накопление что будет приводить к трендовому движению вверх.
С продавцами ситуация схожа, только там происходит распределение. Такого рода выводы и стали основой для создания осциллятора Чайкина.
Но как же применить индикатор Чайкина для бинарных опционов ? Существует два типа сигналов, которые могут применяться для покупки опциона на повышение или понижение. Первый и основной сигнал применяется на турбо опционах или, проще говоря, на 60 секундных.
Покупаем опцион на повышение, если линия индикатора пересела нулевую линию снизу вверх. Покупка опциона на понижение происходит, если линия индикатора пересекает нулевой уровень сверху вниз. Пример входов в позицию смотрим на картинке ниже:
Второй менее популярный способ использования индикатора Чайкина это нахождение дивергенций. При работе с дивергенцией (расхождение показаний индикатора и реальной цены) стоит, ставит время экспирации опциона примерно через 3-5 свечей в зависимости от тайм фрейма. Пример дивергенции смотрим на картинке ниже:
Пример покупки опциона на понижение по дивергенции смотрим на картинке ниже:
В целом индикатор очень хорош для применения на рынке бинарных опционов, поскольку он дает четкие точки входа и позволяет приносить прибыль как на быстрых опционах (60 секунда) так и на долгосрочных. Так же инструмент можно смело использовать и для торговле на валютной бирже форекс, для торговли по краткосрочной стратегии на М1
который, сформировав свою точку зрения на финансовые рынки на основе работ Джо Гранвилла и Ларри Уильямса, разработал свой собственный индикатор, модифицировав ряд их работ. Его осциллятор это тот же , только примененный к разработанному им же (A/D). Осциллятор рассчитывает разницу между трехдневной экспоненциальной скользящей средней (ЕМА s ) и десятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA l ) индикатора A/D.
Chaikin Oscillator = ЕМА s (A/D) − EMA l (A/D)
Применяя построение скользящих для индикатора A/D, разработчик смог учесть в индикаторе не только изменение цены, но еще и информацию об изменении объемов торгов, которую считал более важной для анализа. В отличие от MACD в данном индикаторе не строится дополнительная сглаженная сигнальная линия. Визуально в терминале QUIK осциллятор представляет из себя кривую, которая колеблется вокруг нулевой линии в отдельном окне.
Осциллятор Чайкина показывает ускорение изменения объема торгов . Если объем нарастает на растущих свечах, быстрая скользящая начинает ускоряться относительно медленной, а линия осциллятора идет вверх. Противоположная ситуация наблюдается, когда объемы нарастают на падающих свечах. Колебания линии индикатора в районе нуля говорят о боковом движении без значительного перевеса в ту или иную сторону.
Присутствие объема в формуле делает сигналы индикатора более эффективными, а использование скользящих средних с короткими периодами — более чувствительным к малейшим колебаниям в объемах торгуемого актива. Если осциллятор начинает выдавать много ложных сигналов, можно снизить его чувствительность повышая период скользящих в настройках. Также можно изменить метод построения средних, однако автор рекомендовал использовать именной экспоненциальные скользящие.
Использование индикатора
Осциллятор Чайкина используется со стандартными или индивидуально подобранными настройками. Как и любой индикатор, его можно комбинировать с другими инструментами технического анализа.
Пересечение нулевого уровня
Пересечение нулевого уровня снизу-вверх говорит о нарастающем давлении покупателей и является сигналом на покупку. Пересечение сверху-вниз показывает, что силу набирают продавцы и в приоритете теперь позиции на продажу. Такой способ применения индикатора позволяет оперативно находить хорошие точки входа по тренду. Однако не следует применять его в фазу боковой консолидации, когда осциллятор колеблется вокруг нуля с малой амплитудой, а цена не показывает явного настроя в какую-либо сторону. Определить фазу рынка может помочь анализ старшего таймфрейма или анализ информационного фона вокруг актива.
Выход из сделки происходит при появлении обратного сигнала, по достижению целевого уровня цены или по другим индикаторам.
Несмотря на то, что в боковом коридоре сигналы инструмента не работают, все же существует метод применения осциллятора для идентификации выхода цены из боковика. Для этого можно очертить границы колебаний индикатора и ориентироваться на пробои этих границ. Пробой будет говорить о приходе объемов на рынок, которые могут обеспечить направленное движение.
Дивергенция
Медвежья дивергенция возникает, когда цена достигает нового минимума, а локальный минимум на осцилляторе находится выше предыдущего. И наоборот, бычья дивергенция возникает, когда цена достигает нового максимума, а максимум на осцилляторе ниже предыдущего. Такой сигнал говорит о том, что дальнейшее движение по тренду не подтверждается ростом объемов, а значит тренд затухает. Такая ситуация часто предшествует развороту котировок.
Дивергенцию следует ожидать после длительного направленного движения. Не стоит пытаться использовать её для идентификации выхода из боковика. Также заканчивающийся тренд должен быть устоявшимся, то есть не представлять из себя несколько импульсных движений. Когда цена быстро проходит большое расстояние, дивергенция может оказаться не информативной, так как первый импульс почти всегда сопровождается объемом большим, чем последующие.
Экстремумы осциллятора
Данный сигнал удобно использовать совместно с другими индикаторами. Неплохо показывают себя комбинации с обычными уровнями сопротивления/поддержки или канальными индикаторами, вроде или
Когда цена движется в тренде и происходит откат, формирование экстремума на осцилляторе Чайкина указывает подходящий момент для открытия основной или добавочной позиции по тренду. Если при этом цена расположена вблизи границы ценового канала или уровня, можно открыть хорошую сделку с высокой вероятностью успеха и оптимальным соотношением риск/прибыль.
БКС Экспресс
Многие современные трейдеры неустанно ищут новые методы технического анализа, даже не подозревая о том, что ответы на самые популярные вопросы были найдены ещё в прошлом веке, когда Марк Чайкин предложил сообществу авторские индикаторы.
По традиции, сегодняшний обзор следовало бы начать с интересных фактов биографии Марка, но, в отличие от остальных биржевиков и преподавателей, он не особенно скрывал подробности своей жизни, поэтому повторять широко известную информацию, опубликованную на страницах Википедии, мы не станем.
Единственный значимый факт, на который обязательно следует обратить внимание, связан с тем, что Чайкин строил своё понимание рыночных процессов по работам Гранвилля и Ларри Вильямса, отчасти, именно по этой причине его индикаторы не просто учитывают объём, а отводят ему решающую роль.
Осциллятор Чайкина – гибрид MACD и A/D
Прежде чем рассматривать формулы, предложенные Марком, вспомним про интересный алгоритм Accumulation/Distribution. Данный индикатор редко используется на валютном рынке, поскольку учитывает не реальные, а тиковые объёмы, но подобные погрешности имеют существенный вес преимущественно на небольших таймфреймах, в то время как на графиках старшего порядка отклонения уже не столь заметны.
Ранее мы уже неоднократно рассматривали A/D, но для новичков, недавно узнавших про Форекс, кратко напомним основной принцип расчёта этого индикатора – на отдельно взятом баре A/D сначала измеряет ценовые отклонения относительно середины его диапазона, после чего делает поправку на объём (тиковый или реальный).
Итоговое значение Accumulation/Distribution (которое отображается в виде линии на графике валютной пары) рассчитывается путём суммирования A/D(i) и A/D(i-1). Таким образом, отправной точкой для расчётов является самый первый бар истории, но по мере движения цены совокупное значение A/D будет учитывать не только текущие данные, но и прошлые объёмы/котировки.
Значения Accumulation/Distribution трактуются очень просто:
- если «индикативный» тренд совпадает с реальной рыночной тенденцией – разумно торговать вместе со всей остальной толпой;
- если же значения AD и фактические котировки движутся в разных направлениях – вероятность разворота тренда существенно увеличивается.
Сигналы второго типа в литературе называются «дивергенциями», в частности, если текущая цена обновила предыдущий максимум, а тренд на A/D уже стал медвежьим – это явный медвежий «дивер», т.е. после отбоя котировок от локального High следует искать возможности для продажи валютной пары или ценной бумаги.
По аналогичному принципу трактуются и бычьи «диверы», только в этом случае индикатор Accumulation/Distribution должен изменить направление на восходящее до того, как это сделает фактическая рыночная цена. В принципе, здесь нет ничего сложного.
Теперь, когда с A/D всё стало понятно, вернёмся к осциллятору Чайкина (CHO). Сразу возникает вопрос – какое отношение имеет индикатор накопления/распределения к упомянутому алгоритму? Дело в том, что CHO в качестве исходных данных использует не котировки, а именно значения A/D, в частности:
- Если быстрая EMA, построенная на A/D, находится выше медленной EMA – осциллятор Чайкина расположен выше нуля;
- Если быстрая EMA от A/D находится ниже аналогичной медленной экспоненциальной скользящей – значение индикатора будет отрицательным.
По умолчанию (т.е. согласно рекомендациям Марка) периоды экспоненциальных скользящих средних задаются в размере 3 и 10 баров соответственно, но пользователь может сам корректировать исходные данные по своему усмотрению, главное здесь помнить одно простое правило – слишком «тяжёлые» EMA приводят к запаздыванию сигналов.
Что же касается непосредственно сигналов осциллятора Чайкина, то в этом плане он мало чем отличается от других аналогичных экспертов (например, от CCI), в частности, первая стратегия предполагает оценку преобладающих на рынке настроений по его знаку, т.е. CHO можно использовать в качестве обычной комбинации из EMA.
Если скользящая средняя старшего порядка, построенная на базе AD, находится ниже быстрой EMA – это явный признак развития бычьего тренда, поскольку в этом случае цена не просто постепенно увеличивается, она делает это мощными импульсами (о чём свидетельствуют большие тиковые объёмы). В процессе формирования медвежьей тенденции действует аналогичный принцип.
Вторая стратегия, в рамках которой осциллятор Чайкина нашёл применение, дублирует правила системы, построенной на Accumulation/Distribution, а именно, она ориентирована на поиск дивергенций между фактической ценой и значением индикатора.
Кстати говоря, в данной ситуации CHO выполняет точно такую же функцию, как и MACD, входящий в стандартный комплект терминала MetaTrader4, только за базу он берёт не цену, а накопление/распределение. Именно по этой причине индикаторы Чайкина называются гибридными – они объединяют в себе сразу несколько формул.
И последняя стратегия используется для поиска состояний перекупленности/перепроданности. В принципе, данный подход не требует подробных разъяснений, так как он считается общепризнанной классикой. Единственная проблема при работе с CHO связана с отсутствием нормированной вертикальной шкалы, поэтому экстремальные значения придётся оптимизировать самостоятельно.
Индикатор CMF – куда следует толпа?
Второй алгоритм, предложенный Марком, известен под названием «денежный поток Чайкина» или сокращённо CMF. Несмотря на то, что данный эксперт намного информативнее и эффективнее созвучного Money Flow Index (MFI), он не входит в стандартный набор терминала MetaTrader4. По какой именно причине разработчики платформы решили его проигнорировать сказать сложно, да это и не особо важно, поскольку его можно скачать на форуме MQL5.
На графике выше представлена разметка CMF и его формула. Как мы видим, данный осциллятор рассчитывается в несколько действий, в частности, сначала на каждой свече измеряется отношение её тела (Close-Open) к общему диапазону ценовых колебаний (High-Low), после чего делается поправка на объём.
Затем все частные значения CMF (т.е. рассчитанные для каждой свечи по отдельности) за выбранный период времени суммируются и делятся на совокупный объём, аккумулируемый за тот же самый временной интервал. В итоге мы получаем взвешенное значение денежного потока.
Использовать данный индикатор также можно по-разному, в частности, он может пригодиться для общей грубой оценки преобладающего тренда. Если трейдер решил выбрать упомянутую стратегию, в процессе принятия решения разумно придерживаться следующих правил:
- Положительные значения CMF свидетельствуют о том, что на рынке происходит накопление, т.е. игроки предпочитают покупать актив;
- Если денежный поток стал отрицательным, самое время продавать инструмент (открывать короткие позиции), поскольку началось распределение – «сброс» ценной бумаги крупными игроками.
Как мы уже отмечали, подобные оценки являются грубыми, поэтому их необходимо сочетать с сигналами других технических или фундаментальных индикаторов, например, когда речь идёт про Форекс, можно установить на график скользящую среднюю, по которой будет оцениваться преобладающий тренд.
Если SMA направлена вверх, а CMF стал отрицательным, играть на понижение курса валютной пары не рекомендуется, вместо этого лучше «сидеть на заборе», т.е. ждать момента, пока ситуация не прояснится. По аналогичному принципу фильтруются и точки входа в продажи.
С другой стороны, если трейдер работает с акциями или CFD-контрактами, разумно обращать внимание на показатель P/E, поскольку он даёт хорошую подсказку относительно реальной перекупленности/перепроданности ценной бумаги, а CMF просто подтверждает или опровергает полученный сигнал.
Гораздо интереснее искать при помощи денежного потока дивергенции, которые в техническом отношении ничем не отличаются от аналогичных сигналов на других индикаторах. Полагаю, после изучения осциллятора Чайкина даже новички понимают ключевые правила поиска и разметки «диверов», но для «порядка» кратко рассмотрим их:
- Бычья дивергенция появляется в том случае, если цена обновляет предыдущее дно, а линия CMF формирует новый минимум, расположенный выше предыдущего;
- Медвежья дивергенция появляется после того, как денежный поток опровергает новый локальный ценовой максимум.
Подобные сигналы Марк Чайкин трактует по правилам, предложенным Гранвиллем, т.е. он считает объём движущей силой, которая и формирует рыночные тренды. Если же динамика объёмов противоречит текущему движению котировок – это явный признак того, что «умные деньги» стали набирать позицию в противоположном направлении, а последние импульсы были сформированы действиями толпы (она, как известно, практически всегда ошибается).
И последняя стратегия, построенная на базе CMF, ориентирована на поиск состояний перекупленности/перепроданности. Сразу отметим, что мы относимся к ней с некоторым скепсисом, поскольку сама идея поиска экстремальных значений денежного потока ещё требует проверки, но некоторые трейдеры используют её не только в ручных стратегиях, но в рамках некоторых торговых роботов.
Сторонники упомянутого подхода отталкиваются от следующего предположения – когда основная масса трейдеров начинает агрессивно вкладывать капитал в некий актив (или избавляться от него), вероятность ценового отскока существенно увеличивается, поскольку на рынке просто не остаётся топлива для дальнейшего движения.
Звучит вполне логично и разумно, но если мы говорим про Форекс, следует помнить о том, что у валютных пар нет нижнего ценового предела, т.е. акция любой компании не может падать вечно просто по определению, а отдельно взятая валюта способна девальвироваться на протяжении всей своей истории. Иначе говоря, состояния перекупленности/перепроданности, идентифицированные по CMF, будут регулярно «залипать».
Волатильность Чайкина – неплохая альтернатива ATR
И последний гибридный индикатор, о котором обязательно следует упомянуть в сегодняшнем обзоре, известен под сокращённым названием CHV (от Chaikin Volatility). На графике валютной пары он выглядит следующим образом (для примера возьмём EURUSD).
Если обратить внимание на его формулу, сразу становится понятно, почему CHV считается гибридным – его алгоритм учитывает не только примитивные диапазоны, но и показатели, полученные другими индикаторами, в число которых вошли MA и ROC.
Что касается его настроек, то здесь пользователь может корректировать уже не одну переменную, как в популярном ATR, а сразу три величины:
- SmoothPeriod – период сглаживания, важный для расчёта Moving Average;
- ROCPeriod – период, за который оценивается изменение цены (как можно заметить, CHV косвенно учитывает значение индикатора ROC);
- TypeSmooth – тип MA (задаётся цифровыми кодами: 0 – SMA, 1 – EMA).
Что касается сферы применения индикатора CHV, то он не накладывает никаких дополнительных ограничений на идентификацию сигналов и поэтому может использоваться вместо других формул волатильности, в частности, с его помощью решаются следующие задачи:
- Рассчитываются стоп-лоссы и тейк-профиты;
- Распознаются участки экстремальной волатильности, вблизи которых цена часто разворачивается;
- Отдельным рыночным участкам присваиваются уникальные характеристики, важные для оптимизации торговых роботов (практика показывает, что в периоды высокой волатильности рыночный шум усиливается, в то время как на низких колебаниях цена меняется гораздо спокойнее).
В общем и целом, гибридные индикаторы Чайкина можно считать лучшими представителями технического инструментария, и дело здесь вовсе не в авторитете самого Марка. Мы уже давно заметили, что комбинации нескольких стандартных формул сегодня приносят гораздо больше пользы, чем оригинальные алгоритмы.
Если же рассматривать преимущества и недостатки рассмотренных сегодня инструментов более детально, то внимание следует обратить на несколько важных нюансов, во-первых, разработки Чайкина весьма неплохо идентифицируют рыночные дивергенции, после появления которых цена разворачивается.
Во-вторых, наш опыт показывает, что CHO, CHF и CHV самые лучшие результаты показывают на дневном таймфрейме, поэтому работать с ними внутри дня нужно очень осторожно (единственным исключением из этого правила является только волатильность Чайкина – она универсальна).
И, в-третьих, несмотря на то, что в MT4 доступны только тиковые объёмы, они весьма органично вписываются в методику, предложенную Марком. Удивительно здесь то, что другие объёмные индикаторы на Форекс часто дают сбои, чего не скажешь о CHO и CHF.
