Ишимоку 5 минутный настроить параметры. История создания индикатора
» Как видите, это классическая стратегия на мувингах. Дальше будет то же самое. Эти сигналы следует понимать именно как некие подтверждающие, поэтому я и пишу «возможные» покупки и продажи. Дело в том, что облако — медленные скользящие и оно, обычно, подает сигнал с запаздыванием, значительно позже, чем пересечения Tenkan-sen
и Kijun-sen
— быстрые мувинги. Поэтому, лучше рассматривать облако Ишимоку именно как индикатор и общей направленности тренда, против которого лучше не торговать. Ну и как динамический уровень ПС. Если облако окрашено оранжевым — ищем сигналы на покупку, фиолетовым — на продажу.
Когда зеленая линия пересекает снизу вверх — это сигнал на покупку, сверху вниз — на продажу. Для нисходящего все будет наоборот: сверху Облако, следом Kijun-sen,
потом Tenkan-sen
и, наконец, цена. Как видите, это все классическая тактика торговли по пересечению скользящих средних. В этом принцип работы Ишимоку весьма схож с индикатором . Для установки стопов и тейков рекомендуется использовать стандартные правила на Форекс и здравый смысл. Например, если вы открываете позицию от пробоя облака Ишимоку, то разумно будет поставить стоп лосс за противоположную границу облака, а тейк профит выставить используя правила мани менеджмента или любой другой разумный способ. Подробнее эти вопросы рассмотрены в видео уроке. Скачать файлы для Метатрейдер 4 и Метатрейдер 5 можно прямо с нашего сайта. Если вдруг не знаете, как установить индикатор, читаем . А на скачивание. Как видите, все оказалось куда проще, чем казалось. Индикатор Ишимоку используется практически так же, как на скользящих средних. Это просто одна из их интерпретаций. Тем не менее, индикатор интересный. Стоит только помнить, что он трендовый, а значит, следует отбирать валютные пары, которые находятся в тренде и избегать боковиков.Пересечение Senkou A и Senkou B (линии, образующие облако)
Выход цены из облака
Когда цена выходит за пределы облака — это сигнал к открытия позиции. Если облако пробито снизу — продаем, сверху покупаем. Есть важный нюанс: необходимо дождаться закрытия , которая пробила облако. Если она закрылась за границами облака — все хорошо, сигнал получен. Если же вернулась обратно в облако и закрылась там — ждем.Пересечение Chikou Span (зеленая)
Сигнал трёх линий
Установка целей
Скачать индикатор Ишимоку
Заключение
Сегодня в свободном доступе можно найти сотни различных индикаторов. Осцилляторы, трендовые или простые помощники, которые избавляют нас от постоянной рутины.
Однако, для того чтобы зарабатывать с их помощью, необходимо выстраивать целые алгоритмы, сочетать несколько инструментов одновременно, чтобы создать некое подобие торговой стратегий.
В то же время существуют очень информативные системные инструменты, которые кажутся непонятными индикаторами, но по факту оказываются целыми торговыми системами !
Самое интересное, что один из представителей таких индикаторов находится у каждого трейдера практически перед носом, а называется он Ишимоку Кинко Хайо...
Индикатор Ишимоку Кинко Хайо
Можно с полной уверенностью сказать, что индикатором Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo), пользуется совсем небольшое количество трейдеров .
А происходит это из-за кажущейся сложности индикатора, экзотичности терминов, как например, Tenkan-sen, Chinkou Span и пр., а также отсутствия четкого руководства по пользованию.
Технический анализ , а также его инструменты пользуются огромной популярностью среди трейдеров, благодаря простому и понятному алгоритму работы стратегий, инструментов, обуздать которые может практически каждый, без каких либо навыков.
Все технические индикаторы выстраиваются автоматически на графике, в этом нам помогает компьютер и торговый терминал.
А ведь раньше технический анализ был далеко не настолько приятен, как сейчас, ведь все построения и воссоздания инструментов на графике, делались вручную -)
Вы только представьте себе, что «древние» трейдеры не только рисовали на огромных ватманах графики от руки, но и рассчитывали трехэтажные формулы и отображали их на графике!
Предыстория индикатора Ишимоку
Названий у индикатора Ишимоку несколько, например, (Ichimoku Cloud), или более всем известное — Ichimoku Kinko Hyo и он действительно является гениальным изобретением прошлого, которое не устаревает спустя почти 80 лет!
А мне зачастую задают вопросы, типа — «Сергей, а сейчас этот индикатор актуален? Ведь вы писали про него три года назад.» -)))
Изобрели Ichimoku в 1930 году, когда о торговых платформах даже не было и речи, а сама публикация и обнародование гениального изобретения произошло в 1968 году. Кстати, Ишимоку был создан для долгосрочного прогнозирования японского индекса Nikkei, а его автором является японский аналитик Хосода Гоичи.
Из некоторых источников известно, что для построения индикаторов, автор постоянно привлекал студентов, которые таким образом проходили практику. Так это или нет, наверное уже не знает никто, но Облако Ишимоку мы знаем, как отличный инструмент для прогнозирования.
Да, инструмент настолько стал популярен, что сейчас присутствует практически во всех известных профессиональных платформах. Даже есть отличная стратегия с индикатором Ишимоку, рекомендую!
В вашем Метатрейдере, индикатор находится в разделе трендовые, а выглядит он на графике, примерно так:
Характеристика линий Ишимоку
Ichimoku Kinko Hyo технически является крайне сложным системным инструментом, который по факту построен из пяти линий, хотя в терминале мы можем наблюдать лишь три линии и некое облако.
Каждая линия имеет свое название и присвоенный цвет, поэтому вам не получится их перепутать, познакомившись с описанием:
- Tenkan-sen и Kijun-sen . Эти две линии являются неким подобием скользящих средних, которые отображают нам среднее значение между максимумом и минимумом свечи за определённое их количество. Tenkan измеряет более короткий временной промежуток, а именно — 8 свечей и отображается красной линией. Kijun, в тоже время, охватывает больший ценовой участок — 26 свечей и отображается синей линией;
- Chikou Span . Эта линия практически повторяет движение цены, то есть является простой скользящей средней, которое сдвинуто назад на 26 свечей. В индикаторе представлена зеленой линией и ее практически нельзя спутать с другой, так как она отстает от графика;
- Senkou Span A и Senkou Span B . Эти то две линии и образуют облако, которое смещено в будущее на 26 свечей.
Сигналы индикатора Ишимоку
Как уже было замечено, в Ишимоку Кинко Хайо пять линий, поэтому разновидностей сигналов и функций, которые дает нам индикатор действительно много. Собственно не зря же индикатор назван целой системой.
Давайте ознакомимся с основными сигналами и вариантами использования линий...
Принцип отработки сигнала очень прост — если Tenkan пересек Kijun снизу вверх – покупаем опцион «Выше», а если Tenkan пересек Kijun сверху вниз — покупаем опцион «Ниже».
В первом случае сигнал принято называть «Золотой крест», во втором случае «Мертвый крест». Простой пример:
На практике этот сигнал зачастую интерпретировать сложно, особенно с психологической точки зрения, так как само облако смещено вперед. Тем не менее, если Senkou Span A пересечет Senkou Span B сверху вниз – рассматриваем точку покупки опциона «Ниже», если же Senkou Span A пересечет Senkou Span B снизу вверх – открываем опцион «Выше».
Несмотря на то, что Chikou Span сдвинута назад и болтается где-то в прошлом, именно она дает один из сильнейших прогнозирующих сигналов, которые возникают в результате пересечений цены и зеленой линии индикатора.
Если Chikou Span пересекла цену сверху вниз – покупаем опцион «Вниз», когда Chikou Span пересекает цену снизу вверх – покупаем опцион «Вверх».
Облако (Ichimoku Cloud ) – это простой индикатор состояния рынка, которое позволяет увидеть четкую картинку направления тренда.
Когда цена актива размещается над облаком – на рынке господствуют быки (бычий тренд), если же под облаком – на рынке господствуют медведи.
Фаза рынка, когда цена заходит в само облако, называется флет, поэтому во время него лучше не вести торговлю! Также стоит рассматривать сигналы на выход из облака — открывать позиции при сквозном его пробое и выходе за границы.
Стоит учитывать тот факт, что, Ишимоку разрабатывался для торговли на недельном графике ! Поэтому, если вы меняете таймфрейм на более низкий – уменьшайте параметры настроек, поскольку в противном случае инструмент будет уж сильно запаздывать!!!
Оптимальных параметров кроме стандартных нет, поэтому оптимизация происходит сугубо в индивидуальном порядке!
Индикатор Ишимоку – это универсальный индикатор, одновременно предоставляющий информацию об уровнях поддержки/сопротивления, направлении тренда и моментуме.
Индикатор Ишимоку является очень мощным инструментом, однако у многих трейдеров начинает кружиться голова при взгляде на все линии и объём информации, которую им даёт индикатор, поэтому они часто неправильно интерпретируют сигналы Ишимоку.
В этой статье мы полностью разберём индикатор Ишимоку и поэтапно продемонстрируем, как использовать этот инструмент для принятия торговых решений.
Первый шаг: разбор индикатора
Индикатор Ишимоку состоит из двух отдельных компонентов
- Линии переворота и стандарта. Они выглядят как скользящие средние, но отличаются от них, как вы вскоре увидите.
- Облако Ишимоку. Облако – самая известная часть индикатора, потому что оно бросается в глаза больше, чем всё остальное.
Обратите внимание, что в этой статье мы уделяем особое внимание тем аспектам индикатора Ишимоку, которые связаны с моментумом и торговлей по тренду. Уровень запаздывания Ишимоку специально опущен, так как он не имеет большого значения.
Теперь давайте рассмотрим каждый компонент по отдельности, а затем сложим всё в единую картинку, чтобы помочь вам найти лучшие торговые сигналы.
Линии переворота и стандарта
Как уже говорилось ранее, линии переворота и стандарта выглядят как скользящие средние, но выполняют несколько другие задачи.
Линии переворота и стандарта показывают среднее значение суммы максимума и минимума цены за 9 и 26 периодов.
Это означает, что для их расчёта используются периоды 9 и 26, берётся самый высокий и самый низкий ценовые уровни в течение этих периодов, и через середину этого диапазона проводится линия.
На скриншоте ниже зелёная и красная линии являются линиями стандарта и переворота Ишимоку.
Для сравнения мы также нанесли на график скользящую среднюю за 9 периодов, отметив её белым цветом; скользящая средняя очень похожа на линию переворота, но не совпадает с ней на 100%.
Тенкан Сен / Линия переворота: среднее значение максимальной и минимальной цены за 9 периодов.
Киджун Сен / Линия стандарта: среднее значение максимальной и минимальной цены за 26 периодов.
Сигналы и смысл линий переворота и стандарта
Линии переворота и стандарта выполняют две задачи: во-первых, они выступают в качестве уровней поддержки и сопротивления во время тренда, как и скользящие средние.
Во-вторых, они предоставляют информацию о моментуме. Когда цена находится выше этих двух линий, и линия переворота выше линии стандарта, моментум является бычьим.
Они также очень похожи на скользящие средние: если более короткая скользящая средняя поднимается выше более длинной скользящей средней, это также показывает, что моментум растёт
- Линии переворота и стандарта во время трендов выступают в качестве уровней поддержки и сопротивления.
- Когда цена выше этих двух линий, открывайте только сделки на покупку, когда цена ниже – на продажу.
- Пересечение двух линий подтверждает моментум
- когда линия с более коротким периодом поднимается выше долгосрочной линии, это показывает рост бычьего моментума (и наоборот);
- моментум подтверждается, когда цена поднимается выше двух линий.
Облако Ишимоку
Облако Ишимоку состоит из нижней и верхней границы, а пространство между этими двумя линиями часто закрашено зелёным или красным цветом. Давайте посмотрим, что это значит.
Первая и более быстрая граница облака – это среднее значение между линиями стандарта и переворота.
Вторая, более медленная граница – середина между максимальной и минимальной ценой за 52 периода. Важной характеристикой Облака является то, что оно проецируется в будущее на 26 периодов.
Опять же, на скриншоте ниже мы разместили рядом с Облаком две обычные скользящие средние и использовали смещение 26 (сдвинули скользящие средние в будущее).
Видно, что скользящие средние практически совпадают с Облаком Ишимоку.
Senkou A – более быстрая движущаяся граница: среднее между линиями разворота и стандарта.
Senkou B – более медленная движущаяся граница: среднее значение максимальной и минимальной цены за 52 периода.
Важное примечание. Облако сдвинуто в будущее на 26 периодов.
Сигналы и значение Облака Ишимоку
По общей идее Облако очень похоже на линии переворота и стандарта, так как две его границы основаны на тех же самых предпосылках.
Во-первых, облако действует как уровень поддержки и сопротивления, а также предоставляет информацию о направлении тренда и моментуме.
Но, поскольку для Облака используется период 52 (а не 9 и 26), оно движется медленнее, чем линии переворота и стандарта.
В общих чертах, Облако подтверждает восходящий тренд, когда цена выше него и нисходящий тренд, когда цена ниже.
Пространство внутри Облака называется зоной шума, и торговли здесь лучше избегать. Когда Облако зелёное, мы имеем усиленный рост, а красным Облаком подтверждается сильный нисходящий тренд.
Таким образом, Облако является способом торговли по более долгосрочным трендам, и это позволяет нам подвести следующий итог
- Торговля по тренду осуществляется в зависимости от того, с какой стороны от Облака находится цена.
- Облако может выступать в качестве поддержки и сопротивления во время трендов.
- Область внутри Облака называется зоной шума.
Сигналы – как использовать индикатор Ишимоку для поиска сделок
Получив чёткое понимание того, что делают отдельные компоненты, какие сигналы они подают и что означают, мы можем перейти к использованию индикатора Ишимоку для анализа ценовых графиков и подачи торговых сигналов.
Облако: долгосрочный тренд, сопротивление и цвет
С помощью Облака Ишимоку трейдеры легко могут отфильтровывать долгосрочные восходящие и нисходящие тренды.
Когда цена находится ниже Облака, тренд является нисходящим и наоборот.
Во время сильных трендов Облако также выступает в качестве границ поддержки и сопротивления , и на скриншоте ниже можно увидеть, как цена продолжает отскакивать от Облака во время трендовых волн.
Таким образом, облако идеально подходит для фильтрации бычьих и медвежьих фаз рынка.
Однако, как и большинство индикаторов моментума, Облако Ишимоку теряет свою актуальность во время флета.
Быстрые сигналы линий переворота и стандарта
Линии переворота и стандарта являются самыми быстро движущимися компонентами индикатора Ишимоку и подают наиболее ранние сигналы, связанные с моментумом.
На скриншоте ниже мы отметили различные точки цифрами от 1 до 4, и теперь можем их рассмотреть, чтобы понять, как правильно использовать линии переворота и стандарта
- Линия переворота поднимается над линией стандарта, что является бычьим сигналом. В то же время цена находится выше обеих линий, что подтверждает восходящий тренд. Цена на мгновение опускается обратно в Облако, но сразу встречает поддержку. Такую ситуацию можно рассматривать как точку входа.
- Цена начала попытки пробить линию стандарта (жёлтый цвет), что является предупреждающим сигналом об изменении тренда. Линии переворота и стандарта также пересеклись в медвежью сторону, что ещё раз подтвердило изменение моментума. Наконец, цена вошла в облако, подтвердив изменение.
- Цена с силой опустилась ниже линий стандарта и переворота, тогда как линия переворота также пересекает линию стандарта – оба этих сигнала являются медвежьими. В то же время цена находилась ниже Облака. Все эти сигналы подтверждают сильный нисходящий тренд и могли использоваться для входа на продажу.
- Цена начала попытки пробить линию стандарта, что является ранним предупреждающим сигналом. После этого линии переворота и стандарта продолжили пересекаться друг с другом, что ещё раз подтвердило изменение моментума. В конце концов моментум угас, и цена начала консолидироваться вбок.
RSI и слияние факторов
В трейдинге очень важным является вопрос слияния факторов, что означает комбинирование различных торговых инструментов и концепций для создания более надёжного метода торговли.
При выходе из сделки по тренду в связи с соответствующими сигналами Ишимоку, вы должны учитывать несколько моментов
- Если во время нисходящего тренда цена поднимается выше линий переворота и стандарта, это может сигнализировать о временном изменении моментума.
- Но пока Облако удерживается в качестве сопротивления, тренд ещё не считается пробитым.
- Когда цена пробивается выше Облака, нисходящий тренд заканчивается.
- Трейдеры могут использовать Ишимоку для консервативного и агрессивного вариантов выхода из сделок:
- Консервативный выход (1). Более консервативный трейдер вышел бы из своих сделок, как только линии переворота и стандарта пересекутся в направлении, противоположном текущему тренду. Такой трейдер, как правило, избегает повышенной волатильности, которая часто возникает перед разворотом. С другой стороны, он может пропустить будущие движения тренда, когда цена развернётся в исходном направлении; не все пересечения линий переворота и стандарта приводят к разворотам тренда.
- Агрессивный выход (2). Трейдер, который хочет оставаться в сделке по тренду в течение более длительного времени, выходит из торговли только после того, как цена пробьёт облако в противоположном направлении. Преимущество заключается в том, что в некоторых случаях он сможет держать трендовые сделки намного дольше и будет менее уязвим для временных коррекций. С другой стороны, есть вероятность, что из некоторых своих сделок он выйдет слишком поздно и может в итоге потерять значительную сумму своей прибыли, потому что пересечение Облака обычно происходит очень поздно.
Заключение. Индикатор Ишимоку – очень надёжный фреймворк для трейдинга
В целом, фреймворк Ишимоку – это очень солидный универсальный индикатор, который одновременно предоставляет много информации.
Как мы уже показали, в вопросах использования и интерпретации индикатора Ишимоку нет никаких секретов, и его отдельные компоненты очень тесно коррелируют с торговлей по скользящим средним.
Тем не менее, индикатор Ишимоку определённо имеет свою нишу, и трейдеры, которые используют основанные на нём стратегии, получают очень надёжный фреймворк.
Подводя итог, давайте перечислим самые важные моменты, которые вы должны знать при торговле с использованием индикатора Ишимоку
- Используйте Облако для идентификации направления долгосрочного тренда . Торгуйте только в направлении Облака.
- Облако может выступать в качестве поддержки и сопротивления во время трендов. Но когда цена входит в Облако, это сигнализирует о смене моментума.
- Когда линия переворота пересекается с линией стандарта и оказывается сверху – это можно считать сдвигом в направлении бычьего тренда.
- Во время тренда линии переворота и стандарта выступают в качестве поддержки и сопротивления.
- Торговать можно только в направлении линий переворота и стандарта.
- Трейдер может либо использовать линии переворота и стандарта для выхода из сделок (консервативный вариант), либо дождаться, когда цена пробьёт Облако (более рискованный вариант).
- Во время флета индикатор Ишимоку теряет свою силу.
Chikou является в этом индикаторе аналогом Моментума;
Когда Tenkan, Senkou B и Kijun используются вместе, они могут рассматриваться как аналог MACD .
Как устроен индикатор Ишимоку
Разберемся в том, какая именно линия в индикаторе и что означает. Ручаюсь, после этого вы по-другому начнете воспринимать этот индикатор:
Tenkan-sen - если цвет не меняете, то по умолчанию она будет красного цвета, ее еще называют короткой линией тренда . Каждое значение линии рассчитывается как половина суммы цен High и Low за период, выставленный в настройках. По умолчанию параметр этой линии равен 9, то есть половина суммы рассчитывается для цен High, Low именно за этот промежуток. Эта линия может использоваться для идентификации тренда, а по ее крутизне можно судить о силе тенденции;
Kijun-sen - синяя линия, рассчитывается по той же схеме, что и Tenkan, вот только берутся цены High и Low за промежуток времени в 26 свечей. Ее можно считать неким водоразделом, считается, что если цена находится над этой линией, то и в дальнейшем вероятен рост, если ниже - то ставку стоит сделать на движение графика вниз;
Chikou Span - эта линия зеленого цвета на скриншоте, видно, что она немного запаздывает по отношению к графику цены. Смысл этой линии - отображение цены Close свечи, которая отстоит от текущей на средний временной интервал ;
Senkou Span A - верхняя линия облака, рассчитывается как среднее арифметическое между Tenkan и Kijun, при этом линия сдвинута вперед на средний временной интервал. Вы можете заметить, что эта линия как бы заглядывает в будущее;
Senkou Span B - нижняя линия облака, рассчитывается как среднее между High и Low за самый большой временной период. Линия также сдвинута вперед на средний временной интервал.
Что касается облака, то оно получается за счет штриховки области между линиями Senkou Span A и Senkou Span B. Цвет зависит от того, как именно расположились линии, если Senkou Span A над Senkou Span В, то цвет облака будет красным, если наоборот - зеленым.
Назначение облака (Kumo) состоит в том, чтобы идентифицировать состояние рынка и дать уровни поддержки /сопротивления. Считается, что пока цена находится в облаке, то на рынке наблюдается флет , в этом случае границы облака могут рассматриваться как граница диапазона, в котором движется цена. Если цена выходит в пространство над облаком, то приоритет отдаем длинным позициям, если под него, то ожидается нисходящий тренд .
Из общих правил отметить стоит и то, что сигналы индикатора не должны противоречить свечным паттернам . Если это происходит, то к нему стоит как минимум отнестись настороженно.
Одно из главных преимуществ индикатора - он не запаздывает по сравнению с большинством остальных. Как только на анализируемом периоде возникает новый экстремум, индикатор тут же это показывает. Для сравнения - те же скользящие средние дают немалую задержку при подаче сигнала, да и большая часть индикаторов также.
Сигналы индикатора Ишимоку, которые стоит брать в работу
Как я и говорил, индикатор является по сути готовой торговой стратегией . Но никто не заставляет вас использовать его именно в этом качестве, вполне можно обойтись только частью его функционала, например, для того, чтобы определить состояние рынка в текущий момент или определиться с размером стопа. В любом случае, для этого нужно знать, какие именно сигналы этот индикатор подает.
Перед тем, как приступить к разбору возможных сигналов обращу внимание на очень важный момент - положения линии Chikou Span относительно графика цены. Если она находится под ценой, это можно считать аргументом в пользу коротких позиций, если линия над ценой, то предпочтительнее покупки. Это не главный сигнал , просто один из многих, его обязательно нужно учитывать, если собираетесь работать с этим индикатором.
Работа с линиями Tenkan и Kijun
Пересечение этих линий дает несколько сигналов разной силы. Многое зависит от того, где именно это пересечение произошло. Если пересечение происходит внутри облака, то сигнал считается слабым, если за его пределами, то сильным. Сильный сигнал на продажу возникает в том случае, когда пересечение происходит над облаком, на покупку - под облаком.
Возможны следующие сигналы
золотой крест - линия Tenkan пересекает по направлению снизу-вверх линию Kijun ниже облака (Kumo), чем дальше от облака произошло пересечение, тем сильнее считается сигнал;
⦁ мертвый крест - сигнал на продажу, только в этом случае Tenkan пересекает линию Kijun сверху-вниз над облаком;
Обычное пересечение линий в пределах облака либо на его границе - сигнал слабый и брать его в работу стоит только в том случае, когда есть дополнительные подтверждения от других фильтров.
Три линии
Этот сигнал может помочь скорее не с поиском точки входа , а с определением состояния рынка. Его можно использовать как дополнение к стратегии работы по тренду для определения есть ли тренд .
О том, что на рынке сформировался тренд говорит выстраивание по порядку цены и линий индикаторов:
Если по направлению сверху-вниз расположились: график цена, Tenkan, Kijun, облако, то на рынке явно растущий тренд. К этому моменту сделка уже должна быть открыта. На скриншоте показан идеальный пример восходящего тренда - линии и цена расходятся. При этом была неплохая точка входа в самом начале этого движения;
Обратное расположение цены, линий и облака говорит о нисходящей тенденции.
Если сигнал сильный, то стоп, вынесенный за противоположную границу облака, получается слишком большим. В таких ситуациях можно просто выставить стоп за ближайший локальный экстремум. Исходя именно из этих соображений выставлен стоп лосс в примере.
Торговля в облаке Ишимоку
Ранее мы уже говорили о том, что пока цена в облаке, то считается, что на рынке нет устоявшегося тренда , то есть наблюдается флет . Так что торговать можно на отбой от границ облака, хотя эти сигналы и послабее, чем все описанные выше.
Под отбоем понимается ситуация, когда цена касается границы облака и закрывается в пределах заштрихованной зоны, то есть оформляется отбой от линии . В таких ситуациях можно попробовать войти в рынок в расчете на то, что цена дойдет до противоположной границы канала. Также входить можно на пробое области Kumo, но сам по себе сигнал этот довольно рискованный.
При покупках стоп выносится за пределы нижней границы облака с небольшим запасом, при продажах - за пределы верхней границы. Тейк профит можно разместить на уровне противоположной границы Kumo.
Использование линий Senkou A и Senkou B
Наверняка просматривая график вы подметили, что часто при смене цвета облака (происходит пересечение линий Senkou A и Senkou B) происходит и смена тенденции. Это явление также можно использовать в торговле.
Когда линия SenkouA пересекает линию SenkouB сверху-вниз, то можно ожидать неплохое движение вниз и наоборот. Единственное, что снижает ценность такого сигнала , это то, что они построены с прицелом на будущее, то есть сдвинуты относительно текущей цены на целых 26 свечей.
Если вы видите, что в данный момент произошло пересечение линий и облако сменило цвет, то немедленно входить в рынок вовсе необязательно, но как минимум присмотреться к происходящему на рынке стоит. На истории видно, что часто такие пересечения происходят непосредственно в момент перелома тенденции.
Стратегия на основе индикатора Ишимоку
В принципе, все существующие стратегии строятся на основании уже перечисленных особенностей работы индикатора. Просто стандартные приемы работы с индикатором дополняются рядом собственных фильтров и рождается новая торговая стратегия, но основа остается все та же - индикатор Ишимоку.
Стратегия на базе Ишимоку - «Самурай»
Название полностью соответствует стратегии - для работы понадобится пара с иеной: EUR/JPY и любые другие, содержащие JPY. Сам автор стратегии рекомендует остановиться именно на EUR/JPY, таймфрейм Н1. Из особенностей стратегии отмечается крайняя неравномерность в результатах, то есть один месяц может быть закрыт с солидным плюсом, а другой - с убытком. Так что в работу нужно брать все сигналы без исключения, только в таком случае вы сможете стабильно держаться в плюсе в долгосрочной перспективе.
Правила стратегии рассмотрим на примере покупок:
Цена должна выйти за пределы облака вверх, это первое условие. Причем пробойная свеча обязательно должна быть бычьей, то есть белого цвета. Это позволяет отфильтровать случаи, когда цена случайно выходи за пределы Kumo;
Chikou Span обязательно должна быть выше цены для покупок. Так как используются стандартные настройки, то в момент выхода цены за пределы облака линия Chikou будет находиться на 26 свечей сзади относительно текущей;
Tenkan и Kijun должны обязательно находиться ниже графика цены, в момент пробоя облака. Если это условие не выполняется, то сигнал все равно можно брать в работу, но только в том случае, когда цена пересекает эти 2 линии снизу-вверх в течение 2 следующих свечей;
Иногда выход цены за пределы облака бывает очень резким, в таком случае вводится дополнительный фильтр - сигнал берется в работу только в том случае, если цена Close находится на расстоянии до 60 п (по четырехзнаку) от границы облака;
Стоп следует поставить в размере 30-60 пунктов, обычно он размещается за линией Kijun;
Сопровождение позиции выполняется опять же опираясь на положение линии Kijun, нас будут интересовать моменты, когда она становится горизонтальной, а потом начинает снова расти (для покупок), снижаться (для продаж). Когда линия первый раз нарисует горизонтальную площадку, нужно переставить сделку в безубыток если это возможно, в дальнейшем после каждой такой горизонтальной площадки перетаскиваем вслед за ней стоп лосс на небольшом расстоянии;
Ichimoku - индикатор, представленный сочетанием пяти линий, три из которых являются скользящими средними, а две - их производными. Ichimoku не только определяет наличие , но и дает информацию о нахождении зон , а также определяет откаты тренда. Индикатор Ichimoku был разработан в 1930 году японским аналитиком Гоити Хосодой (псевдоним Сандзин Итимоку), а представлен публикетолько в 1960 году, как инструмент анализа поведения . В торговом терминале QUIK индикатор Ишимоку представлен пятью линиями на графике цены, две из которых образуют так называемое «облако» (закрашенный пунктиром диапазон между двумя линиями).
Рис. 1. Отображение индикатора Ichimoku в торговом терминале QUIK
Логика индикатора Ишимоку
Каждая из линий индикатора имеет собственное название и метод построения и, соответственно, разную собственную смысловую нагрузку:
Tenkan - скользящее среднее от медиальной цены (Median Price - сумма максимума и минимума, деленная на два) с периодом 9. В стандартном виде представляет собой фиолетовую линию. Tenkan является самой быстрой из линий Ichimoku и показывает своим наклоном текущий тренд (наклон вверх - восходящий тренд, вниз - нисходящий, вбок - флэт).
Kijun - скользящее среднее от медиальной цены за более длительный промежуток времени (обычно 26). Kijun обычно прорисовывается как красная линия, которая указывает текущую ценовую направленность. Так, если цена выше Kijun, то восходящий тренд скорее продолжится, чем изменится. Если цена ниже Kijun - нисходящий тренд в силе и, скорее всего, продолжится. Если же цена пересекает Kijun - это свидетельство того, что текущий тренд уже под вопросом. По сути, пересечение Tenkan Kijun дублирует логику пересечения двух скользящих средних (ЕМА) разных периодов, подавая тем самым сигналы к совершению сделок в соответствии с направлением пересечения.
Senkou Span1 - первая линия «облака» и производная от Tenkan и Kijun, поскольку является их средним значением, сдвинутым на период Kijun (26) вперед. Senoku Span1 обычно отображается голубым цветом и выполняет функцию поддержки/сопротивления текущего тренда.
Senkou Span2 - является второй линией «облака» и самой медленной из линий индикатора: период ее усреднения равен 52, кроме того, Senkou Span2 сдвинута на период расчета Kijun (26) вперед. Выполняет функцию второй линии поддержки/сопротивления текущего тренда. Обычно отображается зеленым цветом.
По своей сути «облако», образованное линиями Senkou Span1 и 2, является зоной поддержки/сопротивления тренда. А еще - «индикатором» тренда: если цена находится в «облаке» - в рынке боковик, а если цена находится вне «облака» - на рынке тренд (если «облако» вверху - то тренд нисходящий, а если внизу - то восходящий). О текущем тренде также свидетельствует и цвет «облака». Если облако окрашено в цвет первой линии (голубой), то в рынке восходящий тренд, а если в цвет второй линии (зеленый) - нисходящий.
Chinkou - линия, которая образована ценами закрытия периодов, сдвинутыми назад на величину Kijun (26). Chinkou обычно отображается коричневым цветом. Если линия пересекает цену снизу вверх, это является сигналом к покупке, если же сверху вниз - к продаже.
Торговые сигналы Ишимоку
Самый сильный сигнал индикатор Ichimoku дает, если цена находилась в «облаке» и покинула его границу. В этом случае считается, что рынок вышел из флэта и стал трендовым. Сделка осуществляется в направлении этого пробоя с выставлением стоп-приказа за второй (дальней) границей «облака».
Рис. 2. Сделки по индикатору Ишимоку при выходе цены из облака
Считается, что если линии Tenkan, Kijun Senkou Span1 расположены последовательно и параллельно друг другу, то на рынке наступил устойчивый тренд. В случае, если цена откатывается в процессе развития тренда до одной из этих линий, целесообразно добавлять или восстанавливать позиции по тренду.
Рис. 3. Торговля по Ишимоку при касании линий при устойчивом тренде
Более слабыми сигналами будут являться сигналы на совершение сделок при пересечении линий Tenkan и Kijub (в направлении пересечения) и пересечение ценой линии Chinkou.
Рис. 4. Сделки по индикатору Ichimoku при пересечении Tenkan и Kijun и при пересечении цены и Chinkou
Отображение индикатора Ишимоку в QUIK
Теперь - о том, как пользоваться Ишимоку в торговом терминале QUIK. Чтобы вывести индикатор в программе, следует нажать на клавишу Insert и вызвать окно «Добавление графика», в котором следует выбрать индикатор Ichimoku из представленного списка доступных индикаторов. После чего следует нажать на клавишу «Добавить».
Рис. 5. Добавление индикатора Ichimoku в окне «Добавление графика»
По выполнении указанных действий на графике цены появятся пять линий индикатора.
Рис. 6. Базовое отображение Ichimoku
Для редактирования индикатора Ишимоку следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E и вызвать окно «Редактирование настроек графика». В данном окне следует выбрать область, содержащую индикатор, и переместиться на вкладку «Параметры», где можно будет настроить цвет отображения и параметры расчета линий индикатора. Изменения вступят в силу после нажатия на клавишу ОК.
Рис. 7. Редактирование настроек индикатора Ichimoku
Вывод
Ишимоку - очень интересная торговая система, которая базируется на скользящих средних и показывает, что даже базовые индикаторы могут давать весьма продуктивные торговые системы.
