≡× МЕНЮ

• Постройки
• Отделка
• Кладка
• Раствор
• Расчет

Ценовой канал на Форекс: Стратегия торговли и методы его построения. Торговля в канале – особенности построения и прибыльные стратегии Торговля в каналах на форексе

Сегодня я решила рассказать вам про канальные стратегии. По теории если правильно определить ценовой канал, то можно неплохо с его помощью заработать. Имена эта идея лежит в основе всех канальных стратегий.

Ценовые каналы являются самодостаточными, так что вполне реально вести торги только на их основе. Но чаще всего применяются дополнительные алгоритмы, которые подтверждают правильность входа в рынок. Это могут быть уровни Фибоначчи, дивергенции или свечной анализ.

Канальные стратегии предполагают только 2 варианта развития событий: цена коснется важного уровня и развернется или пробьет его. Разные стратегии предполагаю разные критерии отбоя и пробоя, поэтому у них и разные правила для входа в рынок. Также большую роль играет тип ценового канала, который используется в торговой стратегии.

Разновидности ценовых каналов

Любой трейдер может использовать для торговли любой из следующих типов ценовых каналов:

• Равноудаленные.
• Каналы Фибоначчи.
• Линейной регрессии.
• Коридоры со стандартными отклонениями.
• Скользящие средние, образующие ценовой канал, который сдвигается по оси Y.

Чаще всего в стратегиях используются равноудаленные каналы. Данные коридоры легко строятся на графике цены и являются при этом весьма эффективными. Равноудаленный канал строится по трем экстремумам: 2 максимумам и 1 минимуму, или 2 минимумам и 1 максимуму. Вначале через первые 2 точки проводится прямая, затем через третью точку строится параллельная прямая. Стратегии на основе равноудаленных каналов показывают неплохие результаты.

Второй вид ценовых каналов – это каналы Фибоначчи. Здесь первая прямая стоится по такому же принципу, как и в первом случае, после чего на расстоянии 0,618; 1,0; 1,618 и 2,618 строятся дополнительные параллельные прямые. Кроме этого, можно также построить дополнительные прямые на определенном расстоянии от границы канала.

Следующий вид – это каналы линейной регрессии. Чтобы построить такой коридор, достаточно отметить на графике определенную зону, а сам канал будет построен автоматически. Дистанция от центральной прямой до границ коридора равняется максимальному расстоянию от центральной прямой до цены закрытия.

Каналы стандартного отклонения напоминают каналы линейной регрессии. Но здесь дистанция между средней прямой и границам канала равняется стандартному отклонению цены закрытия от нее. В зависимости от расположения цены по отношения к средней прямой можно судить о настроении на рынке.

Суть канальных стратегий

Почти все канальные стратегии предполагают соблюдение определенных правил пробоя и отбоя от границ канала. Чаще всего именно на этом этапе совершается больше всего ошибок. Часто начинающие трейдеры ошибочно принимают за пробой небольшой прокол границы канала, а за отбой – небольшое касание. В таком случае трейдер, конечно же, ничего не зарабатывает с помощью канальных стратегий.

О появлении отбоя можно судить только в случае закрытия текущей свечи. Надежность поступившего сигнала существенно увеличивается в том случае, если во время отбоя на графике возникают сильные разворотные паттерны.

Что касается пробоя, то здесь есть несколько методов ведения торговли. Открытие ордеров можно осуществлять сразу же после пробоя границ канала. Такой способ является более агрессивным. Более консервативным способом считается вход в рынок после коррекции цены после явного пробоя.

Пример использования канальной стратегии

Предлагаю в качестве примера рассмотреть ситуацию. На четырехчасовом тайм-фрейме строим ценовой канал, на более коротких временных интервалах можно построить еще несколько дополнительных каналов, которые тоже можно использовать для входа в рынок. Дополнительно можно также использовать индикатор МАКД, на котором мы будем выявлять дивергенции.

Все канальные стратегии начинаются с построения ценового канала, а также отслеживания поведения цены относительно канала. Можно также построить несколько дополнительных каналов на более коротких временных интервалах. Далее нам нужно следить за движением цены по отношению к ценовому каналу. Стоит также учитывать, что сигналы, полученные с более длинных временных интервалов, являются более надежными.

Если свеча коснулась границы и закрылась внутри него, то, скорее всего, это был отбой. Открытие ордера рекомендуется осуществлять при наличии подтверждающих сигналов, или при появлении дивергенции или при возникновении свечной модели. Ордера создаются со стопами, установленными возле ближайших экстремумов. Сделки создаются с тейк-профитами, которые должны быть больше стопов в 2 или 3 раза.

В нашем примере случился пробой канала. Если бы мы вовремя открыли ордер, то мы бы смогли неплохо заработать.

Нюансы канальных стратегий

Канальные стратегии, как и любые другие стратегии, наделены своими недостатками. Главный минус заключается в том, что нет общепринятых правил пробоя и отбоя, а также субъективность построения канала. Чтобы построить канал, нужно найти 3 экстремума, причем каждый трейдер выбирает свои экстремумы. Стоит также отметить, что часто в ходе движения цены ценовые каналы нужно перерисовывать, что также сказывается на результативности торговли.

В настоящее время не существует общепринятых критериев отбоя/пробоя канала. При этом, профессиональные трейдеры рекомендуют внимательно следить за тем, как именно ценовой уровень ведет себя поблизости от границ канала:

Канальные стратегии пользуются популярностью среди трейдеров потому, что со временем они не теряют своей эффективности и актуальности. Эта особенность существенно отличает канальные стратегии от торговых методик, основанных на применении разнообразных индикаторов.

Для того чтобы получать доход при помощи канальных стратегий, достаточно строго соблюдать правила и грамотно выбрать вспомогательные инструменты.

Вы оказались на странице пошагового руководства «Торговые каналы Форекс». Изучив данный инструмент технического анализа, Вы сможете самостоятельно находить точки входа в рынок, места установки Стоп-Лоссов, а также научитесь определять потенциал сделки.

Сегодня мы пошагово разберём:

• Какие бывают каналы;
• Отображение на графике;
• Правила построения;
• Как торговать каналы Форекс.

Под торговым каналом мы подразумеваем ограниченный ценовой диапазон, в котором цена двигается в течении определённого промежутка времени.

Жми кнопку "изучить " , начинай эффективно использовать торговые каналы.

Сегодня мы будем поговорить об очень старом методе технического анализа Форекс , с использованием стандартных инструментов трейдера , встроенных в любой терминал МТ4. Канальная стратегия Форекс возникла, когда трейдеры заметили такое свойство цены, как движение в рамках определённого коридора. Этому коридору дали название – канал Форекс . Наблюдение за ценой выявило такие свойства, как:

1. Прямолинейность;
2. Цена скорее оттолкнется от верхней или нижней границы, чем пробьёт её;
3. Наличие уровней поддержки и сопротивления.

Используя полученные данные, были созданы стандартные торговые каналы , которые просто и быстро создаются в окне торгового терминала.

• каналы стратегии Фибоначчи ;
• равноудаленные каналы;
• канал линейной регрессии;
• канал стандартного отклонения.

Изучить »

Цена может двигаться в следующих направлениях:

1. Восходящий или бычий тренд;
2. Нисходящий или медвежий тренд;
3. Боковой тренд .

На скриншоте представлен "Восходящий канал" .

Курс валюты никогда не меняется стремительно и единовременно. Для прохождения определённого расстояния необходимо время. Когда перевес на стороне покупателей, стоимость валютной пары растёт. Вечно они покупать не могут, а эффект от выхода новостей ограничен по времени. Когда наступает затишье, в дело вступают продавцы и начинается коррекция . Опустившись до определённого значения, на рынок вновь приходят покупатели, так как считают актуальную стоимость валюты привлекательной для покупки – курс снова начинает расти.

Если каждый последующий ценовой пик выше предыдущего, и каждый следующий спад выше предыдущего, линия тренда считается восходящей. И наоборот, если High и Low ниже предыдущих значений, значит тренд падающий. Самый простой канал Форекс строится по трём точкам. Две точки у основания канала, как правило, – это Low , место откуда цена оттолкнулась, и High – куда пришла. Такой коридор называется равноудалённым. В связи с разницей построения торговых коридоров, канальная стратегия Форекс у каждого трейдера выглядит по-своему.

Работать с равноудалёнными каналами очень просто. Как правило, сам по себе ценовой канал Форекс не является торговой стратегией . Он лишь составная часть совокупности инструментов технического анализа. Нарисовав ценовой диапазон движения курса валюты, Вы имеете представление о наличии тренда . Верхние границы выступают уровнями сопротивления, нижние поддержки. При пробое ценой одной из границ против тренда, тенденция меняется на противоположную, либо переходит в боковую.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Каналам Форекс" и освоить ее в несколько простых шагов Изучить »

Недостатками не только равноудалённого, но и других каналов являются:

1. Частое срабатывание ложных сигналов;
2. Разворот происходит не доходя до границы коридора;
3. Цена долго колеблется внутри диапазона.

Нивелировать негативные факторы призваны очень похожие, но разные каналы. Торговый канал Форекс «Линейная регрессия» строит верхние и нижние границы по экстремумам . А график Форекс цены делит прямой пополам. Канальная стратегия Форекс с использованием данных линий имеет свои особенности. В первую очередь необходимо обращать внимание, где находится цена относительно средней линии. Если выше – тренд однозначно растущий. Когда валюта пробивает среднюю черту и направляется к нижней границе – это сигнал предостережение. На младшем таймфрейме уже произошла краткосрочная смена тенденции, сформировался нисходящий тренд – Вы можете предполагать, что цена дойдёт до намеченной цели, нижней границы канала. От достигнутых уровней возможен отскок, разворот или пробой.

Теперь рассмотрим, как строить ценовой канал с использованием стандартного отклонения. Данный метод построения отличается от предыдущего тем, что верхние и нижние границы проводятся не по экстремумам, а располагаются посередине диапазона движения цены. Лучше всего его использовать при боковом тренде. Когда цена находится ровно посередине. Вы практически со 100% вероятностью можете предположить, что курс дойдет либо до верхней, либо до нижней границы канала неоднократно. Можно смело открывать сделки в любом из направлений, ожидая дохода цены до нужного уровня . Прелесть в том, что делать это необходимо множество раз, пока цена находится внутри коридора. Но мы не знаем, когда изменится тренд, а это уже существенный недостаток. Использовать данный способ торговли лучше при ярко выраженном боковике.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Каналам Форекс" и освоить ее в несколько простых шагов Изучить »

Еще один стандартный канал Форекс – Фибоначчи. Мы много слышали про уровни Фибоначчи, но какова стратегия торговли в канале? По сути, канал и уровни это одно и тоже, только с разными значениями . По мнению итальянского математика, на этих уровнях происходят ключевые события для стоимости товара. Их значения:

1. 0,618;
2. 1,618;
3. 2,618.

В связи с низкой популярностью среди трейдеров, часто цена ходит вокруг, не обращая на них никакого внимания. Хотя порой, буквально с точностью до пункта, каналы Фибоначчи выступают в роли ключевого уровня. Нам кажется, что это скорее случайность, чем закономерность. Стратегия торговли такая же, как у других каналов. При подходе к уровню сопротивления необходимо либо покупать и рассчитывать на пробой, либо продавать и рассчитывать на отскок . Важно наблюдать за ценой, ожидая знаков продолжения или перемены тенденции – тогда Вы сможете правильно их интерпретировать.

Канальная стратегия может быть интересна, в первую очередь, новичкам при изучении базисных понятий рынка Форекс. Невозможно развиваться, не имея представления об уровнях поддержки и сопротивления, которые формируются в рамках торгового коридора. Правило «Работать только по тренду» основывается на понимании, в рамках какого диапазона движется валюта. Важно помнить и про таймфрейм. Пока на дневном графике доминирует глобальный восходящий тренд, цена в рамках коррекции на младших временных отрезках может проходить расстояния в сотни пунктов. Это предполагает наличие на графике нескольких каналов – глобального и вспомогательного.

Канальная стратегия Форекс основывается на двух моделях поведения цены. Курс либо пробьёт линию поддержки или сопротивления , продолжая движение в заданном направлении, либо отскочит, начиная коррекцию. Здесь на первый план выходит Ваш рейдерский опыт и знания, способные подсказать, как поведёт себя цена на достигнутых уровнях . Несмотря на то, что каналы представляют сформировавшийся метод технического анализа рынка Форекс, использование дополнительных инструментов способно улучшить качество открываемых сделок.

Здравствуйте, коллеги-трейдеры!

Сегодня я расскажу Вам об одной из моих любимых стратегии. Речь пойдет о торговых ценовых каналах и способах извлечения прибыли при торговле в них.

Прежде всего давайте вернемся к фундаментальным основам технического анализа и разберемся что такое торговый канал.

Торговый канал — это ограниченный торговый диапазон, в котором движется цена в течение некоего определенного времени. Границы торгового канала ограничены двумя линиями: поддержки и сопротивления.

Также, как тренды, торговые каналы разделяют на 3 вида:

• восходящий;
• нисходящий;
• боковой (флэт).

Рассмотрим каждый из них более подробно и на их примере познакомимся со способами правильного построения ценового торгового канала.

— формируется на восходящем трендовом движении. Как вы знаете, восходящий тренд — это последовательно повышающиеся максимумы и минимумы, поэтому для построения восходящего торгового канала необходимо определить начало трендового движения и по двум первым самым низким минимума (опорным точкам ) провести трендовую линию (основная линия канала ). Затем, параллельно ей спроецировать еще одну трендовую линию к самой верхней точке, находящейся между ними.

Смотрим на рисунок ниже:

— формируется на нисходящем тренде. Правила построения для данного канала аналогичны тем, что используются для построения восходящего канала. Только основная линия канала проводится через опорные точки, построенные по максимумам (так как движение нисходящее).

Смотрим на рисунок:

Боковой торговый канал (флэт) — формируется, когда цена определенное время движется в горизонтальном ценовом коридоре, при этом не формируются новые максимумы или минимумы. Данное состояние рынка называется консолидация и возникает либо в завершении текущего тренда, либо перед дальнейшим его продолжением.

Также следует обратить внимание на то, что торговые каналы могут быть подтвержденными и неподтвержденными. Канал считается подтвержденным в том случае, когда цена касалась более 2 раз его границ (линий поддержки и сопротивления). В противном случае канал считается неподтвержденным.

ТОРГОВЛЯ В КАНАЛЕ

Перед тем как мы перейдем непосредственно к правилам торговли в торговых канал, необходимо «доработать» наш торговый канал , добавив несколько важных линий.

Линия, равная 50% от общей ширины диапазона (к примеру, если ширина канала 600 пипсов, то эта линия будет проведена на уровне 300 пипсов от любой границы канала). Две линии, проведенные внутрь канал от его границ на расстояние равное 10% от общей ширины канала (если наш канал равен 600 пипсов, то линии проводятся на расстояние в 60 пунктов от линий поддержки/сопротивления).

Непонятно? Тогда смотрим на рисунок:

Торговля в канале ведется от его границ (линий поддержки и сопротивления) . При восходящем канале у нижней границы мы покупаем, у верхней продаем. Прибыль фиксируем на противоположной границе, как только цена зайдет в зону за линию 10%.

Почему так?

Мы помним, что рынок — это не точная наука и поведение цены на рынке непредсказуемо, поэтому мы лишь можем предполагать, и чтобы минимизировать риски, мы отдаем часть потенциальной прибыли рынку, закрывая сделку раньше, чем цена касается одной из границ.

Также заходить в сделку можно и от линии 50%. Данный уровень является сильным уровнем поддержки/сопротивления. Но в данном случае необходимо быть очень аккуратным и входить в рынок желательно только в направлении канала (тренда).

Где выставлять стоп-лосс? К сожалению, однозначного ответа на этот вопрос нет. Все зависит от вашего депозита, мани-менджмента, волатильности пары и от того тайм-фрейма, на котором работаете. Я придерживаюсь правила убирать стоп-лосс за предыдущие значимые экстремумы рынка.

Если в своей торговле вы пользуетесь индикаторами, то можно поискать сигнала на вход/выход из позиции от них.

На данном рисунке видим как цена заходит в зону 10%, при этом у стохастика есть пересечение быстрой и медленной линий, а также выход из зоны перекупленности/перепроданности. Как видим данный индикатор дает хоть и слабый, но все-таки дополнительный сигнал на открытие позиции.

ТОРГОВЛЯ НА ПРОБОЙ ГРАНИЦЫ ЦЕНОВОГО КАНАЛА

Ничто не может продолжаться вечно и любой канал будет пробит, это всего лишь вопрос времени. Как же быть трейдеру, если такое произошло? Все очень просто! В данном случае для нас канал перестает быть каналом, а остается лишь одна его граница (верхняя или нижняя), которая будет являться простой трендовой линией, а эта линия, в свою очередь, будет являться уровнем поддержки/сопротивления.

И мы будем торговать на пробой уровня (если вы вдруг еще не знаете, как правильно торговать от уровней, то читаем ).

Каковы могут быть сценарии развития событий после прорыва цены? Их всего 3:

1. Цена пробивает уровень, но пробой оказывается ложным и цена возвращается в рамки действующего ценового канала. Ложный пробой довольно неприятная штука, но это очень серьезный сигнал к тому, что будут еще попытки к пробою данного уровня.
2. Цена пробивает уровень (истинный пробой) и целенаправленным движением устремляется в сторону пробития канала
3. Цена пробивает границу канала, проходит некоторое расстояние в сторону пробития, а затем возвращается к пробитому уровню. Происходит ретест уровня.

Наиболее безопасной точкой на вход в позицию будет открытие сделки на возврате к пробитому уровню.

Также при торговле на пробой ценового канала (да и при торговле в рамках торгового канала) обязательно необходимо дожидаться закрытия бара. Это очень важно! При поспешных действиях можно легко нарваться на ложный пробой и это серьезно потреплет ваши нервы.

Еще один немаловажный момент, о котором стоит упомянуть, это то, в какую сторону был пробой канала. Если пробой в направлении пробитого канала — это достаточно сильный сигнал на вход. Если же пробой осуществляется в противоположном направлении, необходимо быть очень внимательным и осторожным, так как велика вероятность ложного пробоя.

Но это еще не все. Есть еще один важный нюанс, пройти мимо которого мы не имеем морально права! И этот нюанс заключается в том, что любой торговый канал состоит из таких же торговых каналов, но построенных на младших временных интервалах. В свою очередь данный канал является частью канала, построенного на старшем тайм-фрейме. Я это называю «принцип вложенности каналов» или «принцип матрешки».

Обратите внимание на рисунок ниже. На нем «синий» торговый канал построен по дневным графикам, а «фиолетовые» каналы построены по часовым графикам.

Методы работы с такими каналами абсолютно такой же, но важно понимать, что ценовой канал, построенный на старшем тайм-фрейме имеет большую важность, нежели каналы, построенный на младших ТФ.

Давайте подведем итоги и соберем то, что написано выше в конкретный алгоритм действий.

Сначала смотрим, движется ли цена на данный момент в рамках торгового канала.

• Определяем направление тренда/канала и обрисовываем его границы.
• Ждем, когда цена дойдет до одной из границ канала.
• Ждем пробоя или отбоя от уровня.
• Выставляем ордера.

Еще раз повторюсь, что желательно торговать (на пробой или отбой — неважно) в направлении торгового канала, так как это будет совпадать с направлением тренда.

На этом разрешите закончить. Если у Вас остались вопросы, то задаем их ниже в комментариях или через обратную связь пишем письма.

Успехов в торговле!

P. S. Чуть не забыл. Для того, чтобы определить торговый канал и правильно провести его границы, необходимо «набить руку». Могу Вам в этом помочь. Для этого открываете дневной график любой валютной пары, отматываете на несколько лет назад и начинаете «обрисовывать» все каналы, которые вы видите. Поверьте, со временем у вас станет получаться все гораздо лучше.

Считается, что все колебания цен на рынке Форекс происходят в рамках некоторых диапазонов, вид и параметры которых зависит от таймфрейма и текущего состояния рынка. Как правило, канальная стратегия на Форексе отличается простотой, минимумом индикаторов, низкими рисками и высокой прибыльностью, но при этом требует четкого соблюдения правил входа и манименеджмента.

Общие принципы канальной стратегии

Техническая модель «ценовой канал» предполагает движение котировок в некотором ограниченном диапазоне в течение некоторого периода времени. Тактика канальной стратегии Форекс на валютном рынке основана на анализе двух событий – либо цена пробивает границу канала, либо нет. Критерии определения истинного пробоя в каждой торговой системе свои. Границы канала могут быть жесткими или динамическими.

Рекомендованный таймфрейм для любого актива - не ниже М30. Для построения канала (любым методом) необходимо, как минимум, по два экстремума на каждую границу. Рекомендуется размещать ордера всегда только внутри канала, даже при пробое границы - тогда в случае ложного пробоя цена вернется, и сделка откроется автоматически. Необходимо «усреднять» условия для построения границ канала, чтобы оценить большее количество возможных экстремумов.

В зону канала ордера открываются при отбое от границ и при наличии разворотного сигнала от дополнительных индикаторов. Если нет надежного сигнала разворота, но в текущем тренде вы не уверены, то рекомендуется открыть две позиции: ордер внутри канала и отложенный ордер в противоположном направлении - за его границей.

Канальная стратегия на Форекс также регулирует поведение внутри диапазона: на падающем рынке более сильными будут сигналы на продажу, на растущем - на покупку. Чем старше канал - тем сильнее его границы.

Размер первичного стоп-лосса определяется текущей волатильностью рынка. Ниже приведена общая схема торговли на примере горизонтального канала. Обращаем особое внимание на поведение цены вблизи границ - это определяет направление торговли. Для входа рекомендуется использовать дополнительные подтверждения от любого осциллятора.

Если канал достаточно широкий, то можно воспользоваться агрессивным методом добавления позиций. При этом стоп добавленной позиции должен компенсироваться профитом от основной сделки - на случай разворота или резкого броска цены.

Уровень стопа держим неизменным до завершения первого отката. После образования первого встречного экстремума рекомендуется перенести стоп на уровень безубытка. Если цена движется в прибыльном направлении, но приближается к границе канала, то стоит подтянуть стоп-лосс и прекратить добавлять ордера.

• вход выше/ниже средней линии канала внутри канала;
• вход на пробое верхней границы канала при бычьем тренде и на пробое нижней границы при медвежьем;
• установка первичного стоп-лосса слишком близко к границе канала.

Инструменты для торговли внутри ценового диапазона

Графически любой ценовой канал можно построить вручную, но практичнее будет использовать для этой цели стандартные инструменты:

Идея торговли внутри канала волатильности давно проработана классиками теханализа и включает в себя множество индикаторов для построения каналов с динамическими (Полосы Боллинджера) или жесткими границами (каналы Дончиана).

Как пример можно привести комбинированный индикатор Super Signals Channel – при всей своей простоте он дает достаточно точных сигналов практически на любых активах и таймфреймах.

Данный индикатор строит свои границы не по ценам закрытия, а по экстремальным значениям - по методике ZigZag. Разворотный сигнал появляется при достижении ценой очередного max/min некоторой последовательности свечей. Недостаток: на малых периодах - перерисовывается и дает много ложных сигналов на спекулятивной волатильности.

Пример торговли в диапазоне без индикаторов

Чаще всего канальная стратегия форекс использует равноудаленный канал - несмотря на простоту построения, он обладает высокой эффективностью. Для того, чтобы его построить, необходимо иметь 3 точки экстремума на ценовом графике. Через 2 максимума/минимума проводится базовая линия, а через 3-ю точку - противоположная граница. Методики с использованием этого типа каналов всегда демонстрируют неплохие результаты.

При удержании позиции по канальной стратегии Форекс необходимо отслеживать поведение цены в диапазоне старших периодов, чтобы не наткнуться на более сильную границу. Самые надежные точки входа получаются при торговле в направлении старшего тренда.

Каналы Фибоначчи также требуют указания основной линии, но при этом за основными границами строятся дополнительные параллельные линии по ряду Фибо: на расстоянии 0.618; 1.0; 1.618 и 2.618. Пересечение ценой этих уровней считается сильным торговым сигналом, кроме того, можно задать построение дополнительных параллельных линий на произвольном расстоянии от границ канала.

Пример торговли с уровнями Фибоначчи

Использование Фибо в качестве дополнительного инструмента в большинстве случаев дает стабильные результаты. Подтверждающим торговым сигналом будет поведение цены в области уровней, кроме того, их можно использовать для установки целевых точек (стоп/профит).

Если ретест границы канала совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи, то сила сигнала возрастает.

Как всегда, линии Фибоначчи будут работать как текущие поддержки/сопротивления и давать дополнительные сигналы на вход.

Канальная Форекс стратегия Каналы Кельтнера+ADX

Индикаторы: KeltnerChannels со стандартными параметрами, ADX (14) с уровнем 30.

Активы: любые валютные активы со стабильной волатильностью.

Таймфрейм: H1 и выше.

Торговые сессии: Европа, Европа-Америка.

Напоминаем: Канал Кельтнера - ценовой конверт выше/ниже ЕМА (10), границы которого построены методом умножения ее значения величины на значение ATR. Для открытия сделок необходимо движение зеленой линии ADX за уровнем 30.

Итак, открываем сделку на продажу или по SellStop (ниже Low закрытой свечи), или с рыночным ордером после следующих условий:

• свеча закрывается за нижней границей KeltnerChannels;
• происходит пересечение линий (-DX) и (+DX) до пробоя канала Кельтнера (желательно? пересечение линией (-DX) уровня 30).

StopLoss ставим за локальный максимум или выше верхней линии канала Кельтнера.

Рассуждаем аналогично: открываем покупку или по BuyStop (выше High закрытой свечи) или рыночным ордером при условии:

• закрытие свечи выше верхней линии KeltnerChannels;
• линия (+DX) пересекает (-DX) до момента пробоя канала Кельтнера (желательно движение линии (-DX) за уровнем 30).

Стопы ставим за ближайшим минимумом или выше нижней линии канала.

TakeProfit обычно не ставится, а фиксация сделки происходит или в результате трейлинга, или после закрытия свечи: для продажи - на откате вверх выше верхней линии, для покупки - на откате вниз за нижнюю линию канала Кельтнера.

Вместо заключения

Недостатком таких стратегий считается субъективность при построении границ и отсутствие общепринятых критериев пробоя и отбоя. Именно поэтому надежная канальная стратегия торговли на Форекс всегда требует подтверждения торговых сигналов, обычно от уровней Фибоначчи или индикаторов осцилляторного типа, например, RSI, стохастика, AO или MACD. Основным преимуществом считается то, что стратегии торговли в канале со временем не теряют своей работоспособности, как, например, индикаторные методики. Главное - четко соблюдать правила и грамотно подбирать вспомогательные инструменты.

Взглянув на график цены валютного инструменты Форекс, мы увидим, что цена движется хаотично. Но это не совсем так, и некое ограничение её движения все же существует. Движение цены происходит в различных диапазонах, которые называются каналами Форекс , на вид которых влияют состояние рынка и рассматриваемый временной период. Границы каналов являются потенциальными точками разворота движения, и знание этого момента используется в торговле на Форекс с целью прогнозирования , а, следовательно, и входа в рынок на развороте. Торговля на основе каналов характеризуется невысокими рисками при условии соблюдения правил открытия сделок по выбранной стратегии и .

Основы торговли по каналам.

Торговля на основе каналов Форекс предполагает, что цена будет двигаться в определенном диапазоне в некотором временном промежутке. При приближении к границе канала цена может повести себя двумя способами - пробить её и пойти дальше, либо коснуться, развернуться и пойти в обратном направлении. В этом случае, даже если и произошел пробой, он будет считаться ложным. От трейдера необходимо умение различать истинный и , и знать, в какую сторону "открываться".

Эффективность использования канальных стратегий зависит и от тайм-фрейма. Рекомендуемый период - от М30, на меньших периодах движения цены более хаотичны и не подчиняются правилам поведения цены в канале. Чем старше канал, тем , полученные при его анализе.

Для построения границ канала Форекс необходимо выбрать как минимум два экстремума для одной границы и один - для построения противоположной границы. Ордера лучше устанавливать внутри канала или на его границах - в этом случае при ложном пробое цена развернётся, ордер будет открыт и сможет принести прибыль при невысоких рисках. Для возможности оценки большего числа экстремумов, условия для рекомендуется усреднять. Если трейдер не уверен в продолжении движения цены, но и надёжных сигналов её разворота также нет, то можно открыть два ордера - рыночный внутри канала и отложенный за его границей в противоположную сторону. Размер тейк-профита и стоп-лосса в каждой стратегии будет определяться волатильностью цены инструмента.

В зависимости от ширины канала будет определяться метод добавления ордеров при каждом новом мелком откате внутри ценового диапазона. Размер стоп-лосса для каждого должен рассчитываться таким образом, чтобы в случае резкого разворота или отскока цены он был покрыт прибылью, полученной от основной сделки (одна из разновидностей ). Первичный стоп-лосс же определяется волатильностью инструмента. Ниже приведена схема торговли внутри горизонтального канала Форекс, обратите внимание, как устанавливаются ордера и стоп-лоссы:

Рис. 1. Схема торговли на примере горизонтального канала.

Уровень первичного SL должен быть неизменным до завершения первого отката. Сделка будет переводиться в безубыток после того, как образуется первый встречный экстремум. По мере движения цены и появления откатов будут передвигаться уровни стоп-лосса добавочных ордеров до . При приближении к границе канала добавочные ордера больше не выставляются.

• - осуществлять установку ордеров выше/ниже середины канала;
• - открывать сделки в моменты пробоя ценой границ;
• - устанавливать уровни первичного стоп-лосса близко к границам канала.

Закрытие ордеров должно осуществляться строго по правилам канальной стратегии - по тейк-профиту или по стоп-лоссу.

Инструменты для построения канала.

Каналы на Форекс бывают горизонтальные, направленные вверх, вниз или динамичные. На графике они могут быть построены вручную либо с использованием вспомогательных инструментов, которыми являются , специальные инструменты в терминале MetaTrader 4 в группе Каналы, либо индикаторы:

Рис. 2. Виды каналов в терминале MetaTrader 4.

Наиболее популярные индикаторы - это с динамическими границами, Каналы Дончиана с жесткими границами. Часто используется трейдерами индикатор Super Signals Channel - это комбинированный вариант индикатора, который работает с любыми и на разных временных периодах:

Рис. 3. Вид канального индикатора Super Signals Channel на графике.

Его особенность заключается в способе построения границ - он рисует их не по ценам закрытия, а по экстремумам. Разворот цены следует ожидать при достижении последующего экстремума. При всех своих достоинствах он имеет и недостаток: на мелких тайм-фреймах он даёт много ложных сигналов и перерисовывает свои показания. Скачать индикатор Super Signals Channel вы можете по ссылке:

Скачать super-signals-channel.rar (cкачиваний: 132)

Торговля без индикаторов.

Графический инструмент Равноудаленный канал - один из часто используемых, ввиду своей эффективности. Строится он по трем экстремумам: по двум экстремумам с одной стороны строится основная линия, и ещё по одной на противоположной стороне строится дополнительная параллельная линия. При анализе такого канала трейдер предполагает, что цена будет двигаться внутри его границ, и в зависимости от направления тренда будет вестись торговля (кликните для увеличения):

Рис. 4. Схема торговли в параллельном восходящем канале.

При торговле в равноудаленном канале рекомендуется следить за ценой на более старших тайм-фреймах, так как цена может подойти к границе старшего канала и сменить своё направление, "выбив" сделку с рынка. Да и чем старше анализируемый тайм-фрейм, тем надежнее сигналы для входа (скрин можно увеличить):

Рис. 5. Контроль за трендом при помощи канала на старшем тайм-фрейме.

При построении канала при помощи инструмента также строится основная линия. Дополнительные же (их несколько) строятся параллельно основной на расстоянии 0.618, 1.0, 1.618, 2.618 и т.д. При пересечении ценой этих линий можно рассматривать возможность входа в рынок:

Рис. 6. Вид инструмента Каналы Фибоначчи на графике.

Фибоначчи можно использовать как дополнительный инструмент в торговле, где основным будет являться канал, построенный при помощи трендовых линий. В этом случае Фибо будет подтверждать сигнал при приближении цены к границам нисходящего (восходящего) канала. Также на его линиях можно расставлять цели - TP или SL, и использовать в качестве для цены. Сила сигнала будет выше, если ретест границы канала совпал с уровнем коррекции Фибо.

Стратегия на основе каналов Кельтнера и индикатора ADX.

Рассмотрим пример канальной стратегии, в которой используется индикатор KeltnerChannels и ADX . Первый устанавливается на график любой валютной пары (при условии её стабильной ) со стандартными параметрами. Индикатор ADX устанавливается на график с параметрами 14, уровень 30. Торговля по стратегии ведётся на тайм-фрейме от H1 и выше, во время Европейской и .

Сделка на продажу будет осуществляться или рыночным ордером, или , под точкой Low закрытой свечи при выполнении следующих условий:

• - сигнальная свеча закрылась под нижней границей канала , сформированного индикатором KeltnerChannels ;
• - линии индикатора ADX -DX и +DX (это белая и желтая линии в окне индикатора под главным графиком) пересеклись до момента пробоя канала . Желательно, чтобы пересечение произошло ниже уровня 30:

Рис. 7. Пример сделки на продажу по канальной стратегии Кельтнер+ADX .

Стоп-лосс в этом случае выставляется чуть выше локального максимума или над верхней линией канала.

Сделки на покупку будут открываться при помощи Buy Stop над максимумом закрытой свечи или рыночным ордером при следующих условиях:

• - сигнальная свеча закрылась над верхней границей канала KeltnerChannels ;
• - линии индикатора ADX +DX и -DX пересеклись до момента пробоя канала . Желательно пересечение под уровнем 30:

Рис. 8. Пример сделки на покупку по канальной стратегии Кельтнер+ADX .

Уровень стоп-лосса устанавливается ниже ближайшего минимума или под нижней линией канала. Прибыль по сделке, согласно этой канальной стратегии, фиксируется при использовании . Также сделку можно закрыть после закрытия свечи: для сделок на продажу - на откате вверх выше верхней границы канала, для покупок - на откате вниз под нижней линией канала.

Вы можете скачать индикатор Keltner Channels по ссылке ниже:

Скачать keltner-channel.rar (cкачиваний: 37)

После распаковки архива файл индикатора копируется в - ‹каталог_данных›\MQL4\Indicators\ . Индикатор ADX (Average Directional Index) входит в стандартный набор терминала MT4, и найти его можно в окне Навигатор - Индикаторы - Трендовые.

Заключение.

Использование канальных стратегий позволяет трейдеру с высокой точностью прогнозировать развороты цены. Однако есть и недостаток, который заключается в том, что трейдеры на свой лад трактуют графики и по-разному строят каналы. Также не существует общепринятых критериев, определяющих пробой или отбой от границы.

По этой причине каждая сделка должна сопровождаться подтверждением сигнала. Подтверждающий сигнал можно получить как от уровней Фибоначчи, так и от других индикаторов. Например, подтвердить сигнал могут осцилляторы - такие как стохастик, RSI . В отличие от индикаторных стратегий, канальные не теряют свою работоспособность со временем. При условии грамотного подбора вспомогательных инструментов, соблюдения правил входа, выхода и мани-менеджмента, можно добиться эффективных результатов в своей торговле.