Что такое просадка на форексе. Основные виды и понятия
Термин просадка в трейдинге (на бирже или на рынке Форекс) относится к торговому счету (депозиту) трейдера и означает его уменьшение в результате убыточных торгов. Сама по себе просадка не является чем-то негативным, более того она как и прибыль является составной частью работы любого профессионального трейдера.
В жаргоне американских трейдеров термин просадка звучит как drawdown (draw – рисовать, чертить; down – вниз).
Другое дело, что размер просадки не должен превышать некоторого критического значения (каждый трейдер устанавливает его для себя сам в зависимости от “агрессивности”торговли). Контроль степени просадки достигается посредством системы управления рисками (называемой также системой управления капиталом или money management ).
Виды просадок
В зависимости от того, открыта или закрыта на данный момент позиция, результат по которой привёл к убытку, просадки можно подразделить на два основных типа:
- Плавающая просадка (иногда её ещё называют текущей) имеет место тогда, когда позиция открыта, и текущий убыток по ней ещё не зафиксирован. Пока позиция остаётся открытой, такая просадка может, как уменьшиться или вовсе исчезнуть (позиция уйдёт в плюс), так и увеличиться и даже привести к закрытию позиции по маржин-колл.
- Зафиксированная просадка возникает после того, как убыток по позициям фиксируется. По сути, после закрытия позиции происходит превращение плавающей просадки в зафиксированную.
Например, трейдер имеющий на своём торговом счёте сумму в размере 5000 долларов, купил 100 акций компании ХХХ по 10$ за штуку. Через некоторое время цена акций снизилась до 9$, принеся, тем самым, плавающий убыток в размере 1$ x 100 акций = 100$. Пока позиция трейдера не закрыта, на его торговом счету имеет место плавающая просадка в размере 100 долларов США.
Далее цена акций поднялась до 9.5$, уменьшив тем самым размер плавающей просадки до величины 0.5$ x 100 акций = 50$. А после этого, трейдер проанализировал ситуацию и решил продать все имеющиеся у него 100 акций компании XXX (закрыть позицию). Осуществив продажу по 9.5$ за акцию, он тем самым зафиксирует свой убыток и получит уже фиксированную просадку в размере тех же 50 долларов (плавающая просадка перейдёт в зафиксированную).
Кроме этого при тестировании торговых стратегий используют такие понятия как:
- Абсолютная просадка
- Максимальная просадка
- Относительная просадка
Абсолютная просадка показывает максимальное значение, на которое уменьшалась величина торгового депозита в течение всего времени тестирования. К примеру, если начальный депозит составлял 10000 долларов, и в течение всего времени тестирования его величина опускалась не ниже 9826 долларов, то размер абсолютной просадки составил 10000 – 9826 = 174 доллара.
Отчёт тестера стратегий в торговом терминале МТ4
Максимальная просадка показывает то максимальное значение, на которое, в процессе тестирования, уменьшался размер торгового счёта относительно достигнутого на тот момент максимума. Например, предположим, что при тестировании стратегии было три крупных просадки:
- Достигнув величины 10150$, график прибыли пошёл вниз и просел на 100 долларов до 10050$
- Достигнув величины 10584$, график прибыли просел на 457.14$
- Достигнув величины 11031$, тестируемый торговый счёт просел на 200$
Так вот, из этих значений выбирается максимальное, в данном случае это 457.14$, оно и является максимальной просадкой по счёту.
Относительная просадка, суть тоже, что и максимальная, только выражена она в процентах. Например, описанная выше максимальная просадка в размере 457.14$, составляет 4.43% от 10584$.
Как уменьшить размер просадки
Хотя если быть более точным, то вопрос должен состоять не в том, как уменьшить размер просадки, а в том, как его (размер) контролировать, держа на заданном уровне. Дело в том, что просадка – это такой же неизбежный элемент торговли, как и возможная прибыль. А размер потенциально возможной прибыли прямо пропорционален тому риску (читай – максимальной просадке) который вы допускаете в процессе торговли.
Чем больший риск вы допускаете, тем большие просадки возникают по ходу торговли, и тем большую прибыль вы можете в результате получить. И, наоборот, при консервативном стиле торговли с небольшими рисками, вы получаете минимальные просадки депозита и, соответственно, относительно меньшую возможную прибыль.
То соотношение риск/прибыль, которое является для вас оптимальным (исходя из вашего стиля торговли, психологических особенностей и пр.), должно быть заложено в вашу торговую систему и отражено в ваших правилах управления капиталом (money management).
Вопрос о том чтобы уменьшить размер просадки может возникнуть у вас, например, в том случае, когда в результате тестирования торговой системы был получен результат в виде слишком большой максимальной (или абсолютной) просадки, неудовлетворяющей вашим правилам управления капиталом.
Так как же уменьшить размер просадки? Минимизировав убытки по каждой отдельно взятой сделке, вы, тем самым, уменьшите и размер просадок по счёту. А для того, чтобы уменьшить эти убытки следует придерживаться следующих основных правил:
- Как это не банально прозвучит – пользуйтесь стоп-лоссами. Правильно расставленные ордера ограничения убытков в немалой степени способствуют плавности роста вашего депозита. Ордер Stop Loss необходимо выставлять сразу же в момент открытия позиции.
- Выставляйте ордер Take Profit. Взять вовремя свою прибыль, а не дожидаться того пока цена развернётся и уйдёт в зону убытка, это тоже своего рода искусство. Здесь необходимо отточенное чувство меры и ни грамма жадности. Разумно планируйте свои цели по прибыли и не гонитесь за невозможным. Я не говорю сейчас о том, чтобы забирать прибыль, как только она появилась. Но ведь прибыль можно лелеять и наращивать, постепенно передвигая ордер Stop Loss в её сторону (можно передвигать самостоятельно, а можно воспользоваться такой функцией торгового терминала как трейлинг-стоп).
- Используйте разумный размер кредитного плеча. Помните, что большие плечи могут принести как колоссальные прибыли, так и слить весь ваш депозит. В идеале следует торговать вообще без кредитной поддержки брокера, однако это требует достаточно большого размера торгового счёта.
- Всегда чётко придерживайтесь правил своей торговой системы. Это основа основ успешного трейдинга.
Анализ просадок при оценке эффективности торговой системы
В разрезе эффективности тестируемой системы просадки можно оценить не только численно, но и визуально – по графику роста депозита.
В численном отношении величина относительной просадки не должна превышать следующих значений:
- При консервативной торговле с минимальными рисками от 5 до 10%
- При торговле с умеренным уровнем риска от 10 до 20%
- При агрессивном стиле торговли от 20 до 30%
В любом случае, визуально, при взгляде на график роста депозита, просадки должны относительно равномерно чередоваться с прибылями создавая тем самым достаточно плавный подъём кривой депозита.
График роста депозита у эффективной торговой системы не должен показывать резких значительных отклонений от прямой линии, соединяющей начальную его точку с конечной (смотри рисунок ниже).
А вот такой график роста прибыли, говорит о крайне неэффективной торговой системе:
Такая система хоть и принесла прибыль в рассматриваемом временном периоде, но очень уж неравномерно и нестабильно она работает. Применять такую систему я бы лично не стал, она явно требует доработки.
Рваный график в виде резких значительных просадок и таких же резких подъёмов характерен для торговых систем, основанных на методе Мартингейла. Даже если такая система приносит хорошую прибыль на заданном временном периоде, в дальнейшем она может запросто слить весь торговый счёт (относительная просадка достигнет величины в 100%).
Одна из особенностей торговли на финансовых рынках, в том числе и на рынке Forex, заключается в том, что у любого трейдера, даже самого опытного, в истории есть как успешные, так и отрицательные сделки. Причем, в процентном отношении, этот показатель может колебаться, начиная от 50%. Однако опытный трейдер, в отличие от новичка, умеет минимизировать потери от отрицательных сделок, что, собственно, и делает его успешным. Показатель просадки, в итоге, у такого трейдера будет минимальным. В этой статье поговорим о том, что такое просадка и какие виды бывают? Чем отличается просадка на Форекс от просадки на других видах рынка? Статья будет полезна не только для трейдеров, но и для инвесторов, работающих с и другими инструментами доверительного управления.
- Просадка на Форекс – что это такое;
- Виды просадок и их характеристики;
- Методы выхода из просадок;
- Заключение.
Просадка на Форекс – что это такое?
Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инветпортфель составляет более 1 000 000 рублей.
Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора , в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).
Просадка на Форекс — то же самое явление, что и просадка на любом другом виде рынка. Различие может состоять только в том, относительно какой суммы производится расчет этой величины. В частности, на рынке Форекс расчет максимальной просадки производится относительно зафиксированного баланса счета. Торговые платформы, используемые на Форекс, как правило, не имеют возможности расчета, например, текущей просадки. Практически, она фигурирует как часть депозита, которая может быть утрачен в процессе закрытия убыточных сделок. По сути, просадка на Форекс – это степень наибольшего убытка, который может произойти со счетом трейдера.
Для грамотного трейдера знание просадки может стать очень важным знанием по многим причинам. Показатель просадка используется трейдером для определения стратегии управления рисками в своей торговле и выбора показателей сделки в целом. И что особенно важно, по показателю просадки инвестору очень удобно выбирать различные предложения доверительного управления капиталом.
Виды просадок на форексе
Что бы снять основную часть вопросов, необходимо сразу отметить, что понятие любой просадки, в том числе просадки на Форекс, относится к депозиту трейдера. Существует несколько видов просадок:
- Абсолютная просадка ;
Абсолютная просадка (Absolute Drawdown) – уменьшение средств от начального размера депозита. Она показывает насколько уменьшились средства в валюте депозита, то есть, в абсолютных величинах.
Наиболее понятным примером абсолютной просадки может стать следующий – допустим, первоначальный депозит трейдера был равен $1000, а в течение месяца уменьшился до $900 — на $100. Эти $100 и являются абсолютной просадкой депозита трейдера по результатам торговли за месяц. Абсолютная просадка имеет привязку к начальной величине депозита. Однако в процессе торговли размер депозита постоянно меняется. Так, в этот период он мог быть и меньше первоначального, и больше. Но если на конец периода депозит увеличился, то абсолютная просадка будет равной нулю. Поэтому абсолютная просадка лишь косвенно может характеризовать возможные убытки от торговли.
- Максимальная просадка ;
Максимальная просадка (Maximal Drawdown) – это максимальное зафиксированное снижение средств в валюте депозита от своего локального максимума. Максимальная просадка показывает разницу между максимумом и минимумом средств, достигнутых в результате торговли.
Суть максимальной просадки можно пояснить на следующем примере. За расчетный период совершено несколько сделок. Допустим, при депозите $1000, в первой сделке трейдер получил прибыль $50, во второй – убыток $10, в третьей – прибыль $5, в четвертой – убыток $20, и в пятой – прибыль $5. Суммируя результаты сделок, мы видим, что депозит вырос на $30. В то же время, разница между локальным максимумом $1050 и локальным минимумом $1025 составила $25, что и является максимальной просадкой. Следует обратить внимание, что абсолютная просадка в этом случае равна нулю. Таким образом, максимальная просадка определяет реальный размер рисков от торговли. К примеру, она может оказаться даже больше первоначального размера депозита, в случае, если сначала была получена прибыль, а только затем – потери.
- Относительная просадка ;
Помимо абсолютной просадки, трейдеры часто оперируют понятием относительной просадки.
Относительная просадка (Relative Drawdown) – максимальное снижение средств в процентном отношении от первоначальной суммы депозита.
Для пояснения воспользуемся предыдущим примером, в котором максимальная просадка составила $25. $25 в процентах от $1000, это: $25 / $1000 х 100% = 2,5%. Далее депозит увеличился до $2000, а максимальная просадка составила $75. Несмотря на значительно больший абсолютный размер просадки, относительная просадка в этом случае составляет всего: $75 / $2000 х 100% = 3,75%.
- Текущая и зафиксированная просадка ;
Помимо указанных видов, просадка может быть текущей или зафиксированной. Текущая просадка – это просадка в убыточных незакрытых сделках. Как только сделки будут закрыты и убыток зафиксирован – просадка, соответственно, становится зафиксированной.
С текущей просадкой связано и еще одно понятие – просадка по эквити. В нашем случае эквити – это тот размер средств на депозите, который образуется в результате закрытия сделок, убыточных или прибыльных. Допустим, при депозите $1000 и суммарном убытке от открытых сделок $150, эквити будет составлять $850. Таким образом, текущую просадку Форекс можно характеризовать как разницу между эквити и первоначальным балансом.
Понятие максимальной просадки, или любого другого ее вида, интуитивно ассоциируется с убыточными сделками. Однако просадка по эквити никакого отношения к убыткам не имеет, а характеризует лишь колебание эквити в процессе торговли.
Определившись с понятиями, можно перейти к вопросу о применении явления просадки в реальной торговле и при инвестировании.
Просадка и выбор торговой стратегии
Одним из главных аспектов торговли на Форекс, да и на любом другом рынке, является правильный выбор стратегии, который осуществляется по результатам ее тестирования. И вот именно в результатах такого тестирования используются понятия просадки. Так, основной характеристикой торговой стратегии служит отношение чистой прибыли, полученной в сделках и максимальной просадки. Это соотношение носит название «фактор восстановления» и характеризует эффективность выбранной торговой стратегии. Фактор восстановления рассчитывается путем деления размера чистой прибыли на численное значение максимальной просадки и показывает, какой размер прибыли относится к одному доллару убытка. Поэтому, стратегия с фактором восстановления менее единицы эффективной быть никак не может, но в среде трейдеров принято считать, что эффективная стратегия не может иметь фактор восстановления ниже «3». Даже простой просмотр параметров стратегии позволит оценить возможность ее применения. Если стратегия обещает, допустим, 70% годовой прибыли – это отличный показатель. Но, если стратегия, одновременно с прибыльностью 70% показывает размер максимальной просадки 50%, стоит задуматься о том, что эта стратегия, так же, имеет потенциальную возможность снижения депозита за тот же срок в два раза.
Таким образом, оценка просадок на форексе – это возможность правильного выбора стратегии именно под психологию и темперамент трейдера, это понимание составляющих эффективности стратегии и правильное влияние на эту эффективность.
Несмотря на отсутствие возможности избежать просадок на Форекс, как было сказано выше, трейдер может постараться минимизировать их величину и последствия. И основным способом минимизации является правильная установка ордеров . Хорошим вариантом может послужить автоматический , позволяющий получить максимальную прибыль от сделки. Определение уровня взятия прибыли так же должно подчиняться техническому анализу ситуации на рынке и не располагаться на уровнях, до которых цена вряд ли доберется. Важным моментом управления капиталом может служить и правило о соотношении размеров ордеров Stop Loss и Take Profit, которое должно выбираться не менее чем 1 к 2. 
Управление капиталом, как способ минимизации убытков и уменьшения просадок на Форекс требует и грамотного подхода к выбору размера лота и его соответствие с используемым (leverage). И хотя несоответствие лота и кредитного плеча может привести к значительным шипам в сторону прибыльности, оно может значительно увеличить и максимальную просадку депозита.
Важным ключом к успешному управлению просадками на форексе является четкое следование еще одному правилу управления капиталом. Нельзя рисковать в одной сделке больше определенной части депозита. Следуя принципам манименеджмента, трейдер должен ограничивать возможную просадку, закрывая убыточные сделки при достижении определенных уровней текущей просадки.
Методы выхода из просадок
Полоса неудачных сделок и увеличение максимальной просадки может привести трейдера в неустойчивое психологическое состояние, и подтолкнуть его к попыткам как можно быстрее отбить просадку. Профессиональный трейдер не должен поддаваться эмоциям (см. ). В этом случае наиболее правильным решением является строгое следование правилам своей торговой системы и понимание того, что просадки на форексе неотъемлемая составляющая трейдинга.
На всякий случай разберем несколько методов ускоренного выхода из просадки. К сожалению, они отличаются повышенным уровнем риска:
- метод усреднения;
- метод Мартингейла;
- локирование.
Первый метод представляет собой дополнительное открытие сделок, открытых по тренду. При изменении тренда в сторону открытых позиций, потребуется значительное меньшее движение рынка для достижения положительного результата. Этот метод используется при просадке по эквити, когда необходимо компенсировать убыток по открытым сделкам.
Метод Мартингейла заключается в выходе из убыточной сделки и открытие позиции увеличенного объема в два раза (и более раз), с целью перекрытия убытка, полученного в предыдущей сделке. При убытке, полученном от второй позиции, третья открывается по тем же правилам. Этот метод, обычно применяемый для «разгона» депозита, применяется и для выхода из зафиксированной просадки.
Выходом из просадки по эквити является и метод локирования. Суть его заключается в открытии позиции того же объема, противоположной убыточной. Это действие позволяет остановить увеличение просадки и дает время на обдумывание правильного решения. Выход из локирования заключается в закрытии убыточной сделки, в то время как оставшаяся позиция движется в направлении прибыли, компенсируя убытки, полученные от первой. В большинстве случаев, локирование сделок только усугубляет ситуацию.
Небольшие выводы из большого вопроса
Просадка на Форекс – это одна из основных характеристик торговой стратегии и показатель профессионализма трейдера, его психологической устойчивости в непростых рыночных ситуациях. Знание методики определения максимальной просадки помогает трейдеру\инвестору правильно оценить эффективность стратегии, выбрать правильный размер лота и оценить риски.
Всем профита!
Такое понятие, как просадка является очень важным для трейдинга и инвестирования в ПАММ-счета. Фактически, оно показывает, какой риск несет трейдер в единицу времени. Конечно, необходимо стараться избегать просадок.
Но полностью добиться того, чтобы работать без них, вряд ли получится. Такова действительность трейдинга. Кто-то выставляет близкие стоп-приказы и тем самым ограничивает свои риски. А кто-то предпочитает более далекие стоп-лоссы и пережидает просадки.
Итак, что такое просадка на Форекс и какой она бывает? Выделяют два типа – абсолютная и относительная . О них мы расскажем дальше. А пока что определимся с самим термином.
Просадка – это уменьшение средств на депозите. Допустим, вы инвестировали в трейдинг 1000 долларов США. Но уже через пару дней на счете у вас осталось 950 долларов США. Соответственно, ваша просадка составила 50 долларов США.
А теперь разберемся, что такое просадка на Форекс в ее абсолютном значении. Это значение, на которое уменьшился ваш торговый счет за определенный период времени . То есть, если рассматривать наш пример выше, то ваша абсолютная просадка составила 50 долларов США.
Так проводится расчет просадки Форекс в данном случае. Однако, если вам удалось заработать и ваш депозит вырос с 1000 долларов, до 1200, к примеру, то в этом случае, ваша абсолютная просадка будет равно 0.
Расчет просадки Форекс в ее относительно значении выполняется в процентах . Разберем наш пример. Предположим, вы пополнили депозит на 1000 долларов США. При этом, через месяц на счете уже 700 долларов США. Соответственно, абсолютная просадка у вас составляет 300 долларов США, а относительная – 30%.
Такая информация очень полезна особенно для тех, кто занимается ПАММ-инвестированием. Сервис Альпари предлагает расчет просадки Форекс именно в ее относительном значении.
Какую максимальную просадку вообще можно считать допустимой? Сказать сложно. Все зависит от того, как трейдер Форекс относится к рискам. Более агрессивные трейдеры могут допускать просадки и в 50%. Те, кто работает консервативно, стараются, чтобы этот показатель не превышал 20-30%.
Важно понимать, что любая стратегия Форекс , какой бы хорошей она не была, дает просадки. Причем, со временем, этот показатель может расти.
Просадка измеряется не только в процентах и долларах, но и с точки зрения времени . Например, некоторые виды просадок могут быть краткосрочными. Если вы используете в работе стратегию Мартингейла , после просадки вы достаточно быстро восстанавливаете ваш баланс (если, конечно, восстанавливаете).
А если вы пользуетесь трендовыми стратегиями и работаете позиционно, то ваша просадка может растянуться по времени. Но это вовсе не значит, что вы рискуете больше, чем трейдеры, которые работают краткосрочно. Просто выход из просадки на Форекс в таком случае будет идти дольше в силу вашего торгового стиля.
То есть все индивидуально. Перед тем, как рассчитывать просадку, необходимо определиться с торговой системой и ее особенностями. Только после этого вы сможете понять, насколько максимальная просадка у вас адекватна.
Отвечая на вопрос о том, что такое просадка в трейдинге, нельзя не затронуть вопрос единиц измерения. Чаще всего, этот параметр измеряется в процентах . Этот способ можно считать самым удобным.
Также, можно измерять в валюте вашего торгового счета. Но делать это стоит только тогда, когда у вас размер депозита является постоянной величиной. Однако, если вы время от времени снимаете деньги или докладываете, то вам такой метод не подойдет.
Что касается измерения в пунктах, этот метод актуален только для ситуаций, когда вы измеряете просадку непосредственно в сделке.
Понимание сути просадки
Периоды просадок – наиболее сложные для любого трейдера . Только представьте, что вы внесли на счет, допустим, 10 000 долларов США и через какое-то время у вас на счете уже 8000 долларов. Получается, что вы потеряли свои собственные 2000.
Усугубляется все тем, что вы можете находиться в просадке длительное время. К примеру, если вы работаете позиционно, отрицательный баланс ваших операций на рынке может оставаться в течение полугода или даже больше.
К негативным моментам может добавиться и требование инвестора изменить ситуацию. Поэтому важно, чтобы вы торговали только на те деньги, с которыми вам комфортно заниматься трейдингом.
Как при большой просадке спасти счет? В принципе, здесь есть только один грамотный вариант – постараться существенно снизить объемы и начинать все сначала, постепенно набирая обороты . Правда, в этом случае вам придется запастись терпением.
Многим трейдерам его, к сожалению, не хватает. Поэтому они только усугубляют свое положение лишними рисками. Выход из просадки на Форекс, особенно большой – задача не из легких. Но если вы с ней справитесь, можно сказать, что вы уже прошли пол пути к финансовой независимости.
Сегодняшняя статья уникальна тем, что позволит узнать, как правильно оценивать показатель просадки и какую роль он играет в процессе анализа работы ПАММ-счета. Помимо максимальной и относительной просадки существует также фиксированная и текущая просадка. Все эти понятия будут рассмотрены в данном материале.
Особенности текущей и фиксированной просадки
Представим среднестатистического трейдера со стандартным размером депозита 1000 долларов. При открытии сделки в направлении восходящего тренда участник рынка надеется на повышение цены, но в случае падения стоимости валюты итоговый размер депозита начинает уменьшаться. Заметьте, речь идет именно о величине депозита, а не о сумме денег как таковой. Данный параметр называют термином «эквити». Дословно речь идет о балансе, который зафиксируется на счете трейдера, если сделка будет закрыта здесь и сейчас.
Оперируя понятием «эквити» (англ. Equity) легко рассчитать текущую просадку. Для этого потребуется найти разницу между первоначальным балансом и «эквити» в интересующем трейдера временном промежутке.
Если события продолжат развиваться по неблагоприятному сценарию, то «эквити» может снизиться до критически неприемлемого уровня. В том случае, когда трейдер примет решение закрыть сделку, будет установлена фиксированная просадка и принят убыток определенного уровня.
Специфика понятий максимальной и относительной просадки
Для того, чтобы проанализировать работу того или иного трейдера в разрезе длительных временных интервалов используются понятия относительной и максимальной просадки. Данный подход имеет решающее значение для инвесторов, работающих с ПАММ-счетам.
Какой из параметров важнее?
Максимальная просадка, по сути, является максимальным «эквити». В зависимости от целей и обстоятельств максимальную просадку рассчитывают как за все время работы счета, так и за определенный временной интервал. Единица измерения – проценты. Специфика работы на валютном рынке предполагает фиксацию убытков только в момент закрытия сделки. По этой причине размер максимальной просадки далеко не всегда соответствует фактическому размеру максимальных убытков. Иногда эти показатели равны между собой, иногда один из них отличается от другого в большую или меньшую сторону.
Представитель брокера:
Максимальная просадка высчитывается фиксацией соотношения Floating P/L к балансу ПАММ счёта во время суточного ролловера. Относительная просадка высчитывается так же, как и Metaquotes и совпадает со величиной в стейтменте счёта. Она демонстрирует процентное отношение снижения баланса счёта к его последнему пику.
Уровнем значения максимальной просадки определяется уровень риска торговли, ведущейся на конкретном счете. С данным понятием все более-менее ясно, но здесь возникает следующий вопрос, зачем нужна еще и относительная просадка, если способ определения уровня риска по конкретному счету и так существует?
Ответ на данный вопрос частично содержится в самой его формулировке. Действительно, относительная просадка характеризуется более низкой информационной ценностью для трейдера, но и она может быть полезной.
Показатель относительной просадки демонстрирует не только динамику торговых операций, но также затрагивает и балансовые транзакции, проходящие по счету. Таким образом, данный показатель демонстрирует движение средств с привязкой не только к , но и к капиталу управляющего. Говоря более простым языком, речь идет о процедурах ввода-вывода денег со счета.
Относительная просадка также измеряется в процентах и по обыкновению несколько превышает показатель максимальной просадки, что нередко становится поводом для беспокойства начинающих инвесторов.
snake9 — Управляющий ПАММ счетом:
Пример.
Начальный депозит равен $10 000.
В ходе торгов мы получаем прибыль от нескольких прибыльных сделок, которая составила $3 000. В итоге наш депозит увеличился до $13 000 (это называется последним пиком кривой доходности).
После этого мы торгуем, а в результате получаем убыток от других сделок, который изменил депозит на -$4 000.
Затем, после торгов мы вновь получили прибыль равную $5 000. Теперь наш депозит составляет $14 000. В итоге прибыль за торговую сессию у нас (14000/13000 — 1) х 100% = 7,7%.Относительная просадка рассчитывается следующим образом: (1 — (13000 — 4000)/13000) х 100% = 30,77%.
Следовательно, относительная просадка демонстрирует сколько трейдер максимально терял процентов от депозита за всё время торгов.
Дело в том, что балансовые операции (пополнения и снятия) также влияют на кривую депозита и относительную просадку. Например был КУ=1000, в течении недели инвесторы ввели 9000, депозит стал 10000, и в вывели 7000, осталось 3000. Вот так без совершения сделок относительная просадка покажет 70%. Показатель этот ни о чем почти на всех ПАММах.
К слову, относительная просадка выражается в процентах относительно депозита, а максимальная — в денежном эквиваленте.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter и я её обязательно исправлю! Огромное спасибо вам за помощь!
Кликните на него и вы попадете на полный мониторинг этого счета, увидите пополнения, выводы средств, доходность, просадку, депозит и многое другое!
Просадки при торговле
Так как каждая система обязана иметь некоторые временные периоды, которые называют изредка неудачными, то наличие периодов просадки нужно считать чем — то естественным.
Задача трейдера в этом случае заключается в том, чтобы заняться учетом тех максимальных значений потерь, которые заметны на периоде тестирования стратегии.
С помощью полученных данных, сотрудник способен эффективно настроить риск в работе. При выборе можно учесть, что даже возникновение подобной ситуации на рынке со счетом не случится катастрофа.
Величина просадки может применяться для того, чтобы понять степень риска при работе с отобранной системой торговли. В этом случае трейдер производит отбор самых слабых мест своей торговой системы для понимания, с какими из убытков ему следует в будущем поработать более внимательно.
Такие потери оказываются иногда не результатом одной лишь сделки. Например, если двухнедельная торговля показала результаты по позициям -20, -15, +5, -30, -25, +10, -20, то очевидно, что максимальная просадка на этом, прямо скажем, неудачном торговом периоде составила 95 пунктов.
Конечно величина текущих или зафиксированных потерь, не может быть больше или равна депозитным средствам. Таким образом, неправильное фиксация величины лота для торговли может привести к значительным завышениям рисков при .
Не применяя данные статистики, которые получают с помощью тестирования, и, не принимая во внимание максимальную просадку, трейдер может поставить себя в невыгодное положение при работе на Форекс.
Как сравнить две торговые системы
Вообще логичным будет предположение о том, что просадка может быть одним из критериев оценки эффективности торговой системы.
В интернете находим существующие правила:
По доходности. Высокая доходность обеспечивает системе превосходство. Подход явно библиотечный и к реальной жизни имеет сомнительное отношение. К тому же говорит о неразвитости вопроса.
Отношение годовой доходности к максимальной просадке. Выходит, что просадка в сочетание с доходностью – это эффективный метод , но и он не лишен недостатков.
Так, например метод очень зависит от конкретных сделок. Приведем пример. Допустим, у нас уже есть просадка 10%. Теперь представьте, что следующая сделка с вероятностью 50/50 принесет +1,2% или -1%. При этом представим, что на этом наша просадка закончится. Это значит, что мы с одинаковой вероятностью получим просадку 8,8% или 11%. Считается, что это большая разница.
Другие методы базируются на более сложных математических расчетах или наоборот очень просты. Так один из них предлагает сравнивать кривую Эквити. Если сравнивать этот метод со статистикой сделок, то кривая Эквити не зависит от сделок и может быть охарактеризована статистически значимыми параметрами.
Заключение
Сегодня мы познакомились с особенно интересным явлением на рынке Форекс: «просадкой». Узнали, что пришла пора отказаться от волнения, и учитывать её уровень, чтобы получить дополнительную полезную информацию. Как, например, используя некоторые дополнительные данные можно научиться сравнивать различные торговые системы, и делать вывод об их эффективности.
А сейчас эксклюзивная демонстрация текущей просадки.
